Teoria Kolejek. dr inż. Piotr Gajowniczek. Instutut Telekomunikacji Politechnika Warszawska



Podobne dokumenty
40:5. 40:5 = υ5 5p 40, 40:5 = p 40.

Niezależność zmiennych, funkcje i charakterystyki wektora losowego, centralne twierdzenia graniczne

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

Twierdzenia graniczne:

Prawdopodobieństwo i statystyka

1 Twierdzenia o granicznym przejściu pod znakiem całki

4. MODELE ZALEŻNE OD ZDARZEŃ

ZBIEŻNOŚĆ CIĄGU ZMIENNYCH LOSOWYCH. TWIERDZENIA GRANICZNE

Zdarzenia losowe, definicja prawdopodobieństwa, zmienne losowe

Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych: wartość oczekiwana i wariancja

Podstawy Informatyki Elementy teorii masowej obsługi

Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków

0.1 ROZKŁADY WYBRANYCH STATYSTYK

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH. 1. Renty

z przedziału 0,1. Rozważmy trzy zmienne losowe:..., gdzie X

Ćwiczenia IV i V. 1 Rozwiązanie: Π. średnia liczba obsługiwanych klientów: 6.67 w ciągu godziny = Π1

MACIERZE STOCHASTYCZNE

ZADANIA - ZESTAW 2. Zadanie 2.1. Wyznaczyć m (n)

1 Układy równań liniowych

Elementy Modelowania Matematycznego

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Statystyka matematyczna. Wykład II. Estymacja punktowa

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

X i. X = 1 n. i=1. wartość tej statystyki nazywana jest wartością średnią empiryczną i oznaczamy ją symbolem x, przy czym x = 1. (X i X) 2.

Zmienna losowa N ma rozkład ujemny dwumianowy z parametrami (, q) = 7,

STATYSTKA I ANALIZA DANYCH LAB II

Systemy masowej obsługi

STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n

Trzeba pokazać, że dla każdego c 0 c Mc 0. ) = oraz det( ) det( ) det( ) jest macierzą idempotentną? Proszę odpowiedzieć w

dr Adam Sojda Wykład Politechnika Śląska Badania Operacyjne Teoria kolejek

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Rozkład normalny (Gaussa)

Stwierdzenie 1. Jeżeli ciąg ma granicę, to jest ona określona jednoznacznie (żaden ciąg nie może mieć dwóch różnych granic).

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu jednostajnego na przedziale ( 0,

Materiał ćwiczeniowy z matematyki Marzec 2012

Podstawowe rozkłady zmiennych losowych typu dyskretnego

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

Lista 5. Odp. 1. xf(x)dx = xdx = 1 2 E [X] = 1. Pr(X > 3/4) E [X] 3/4 = 2 3. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

, dla n = 1, 2, 3, 4 : 2

Estymacja przedziałowa

Elementy modelowania matematycznego

Elementy Modelowania Matematycznego Wykªad 9 Systemy kolejkowe

Ćwiczenie nr 14. Porównanie doświadczalnego rozkładu liczby zliczeń w zadanym przedziale czasu z rozkładem Poissona

3. Funkcje elementarne

I. Ciągi liczbowe. , gdzie a n oznacza n-ty wyraz ciągu (a n ) n N. spełniający warunek. a n+1 a n = r, spełniający warunek a n+1 a n

Dydaktyka matematyki III-IV etap edukacyjny (wykłady)

Analiza matematyczna. Robert Rałowski

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Model Lesliego. Oznaczmy: 0 m i liczba potomstwa pojawiającego się co jednostkę czasu u osobnika z i-tej grupy wiekowej, i = 1,...

Ciągi liczbowe wykład 3

WYKŁAD 1. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

Analiza numeryczna Kurs INP002009W. Wykład 1 Narzędzia matematyczne. Karol Tarnowski A-1 p.223

1 Dwuwymiarowa zmienna losowa

Quantile hedging. czyli jak tanio i dobrze zabezpieczyć opcję. Michał Krawiec, Piotr Piestrzyński

3. Regresja liniowa Założenia dotyczące modelu regresji liniowej

Definicja interpolacji

ZAGADNIENIE ESTYMACJI. ESTYMACJA PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa I - 1

16 Przedziały ufności

Modelowanie komputerowe

Estymacja. Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych. Wykład 7

2 n < 2n + 2 n. 2 n = 2. 2 n 2 +3n+2 > 2 0 = 1 = 2. n+2 n 1 n+1 = 2. n+1

UKŁADY RÓWNAŃ LINOWYCH

dna szeregu. ; m., k N ; ó. ; u. x 2n 1 ; e. n n! jest, że

MATEMATYKA (poziom podstawowy) przykładowy arkusz maturalny wraz ze schematem oceniania dla klasy II Liceum

Pierwiastki z liczby zespolonej. Autorzy: Agnieszka Kowalik

są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie Poissona z wartością oczekiwaną λ równą 10. Obliczyć v = var( X

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi

Wykład 8: Zbieżność według rozkładu. Centralne twierdzenie graniczne.

Procesy stochastyczne WYKŁAD 2-3. Łańcuchy Markowa. Łańcuchy Markowa to procesy "bez pamięci" w których czas i stany są zbiorami dyskretnymi.

L.Kowalski zadania ze statystyki matematycznej-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Informatyka Stosowana-egzamin z Analizy Matematycznej Każde zadanie należy rozwiązać na oddzielnej, podpisanej kartce!

Systemy masowej obsługi

Systemy Mobilne i Bezprzewodowe laboratorium 3

Wykład 13: Zbieżność według rozkładu. Centralne twierdzenie graniczne.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Termodynamika defektów sieci krystalicznej

Egzamin maturalny z matematyki CZERWIEC 2011

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 11 Łańcuchy Markova

3. Tworzenie próby, błąd przypadkowy (próbkowania) 5. Błąd standardowy średniej arytmetycznej

ZADANIA NA ĆWICZENIA 3 I 4

Fraktale - ciąg g dalszy

Rozkłady statystyk z próby. Metody probabilistyczne i statystyka Wykład 2: Rozkłady statystyk z próby. Przedziały ufnoci

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Modele procesów masowej obsługi

1 Przedziały ufności. ). Obliczamy. gdzie S pochodzi z rozkładu B(n, 1 2. P(2 S n 2) = 1 P(S 2) P(S n 2) = 1 2( 2 n +n2 n +2 n ) = 1 (n 2 +n+2)2 n.

1 Zmienne losowe. Własności dystrybuanty F (x) = P (X < x): F1. 0 F (x) 1 dla każdego x R, F2. lim F (x) = 0 oraz lim F (x) = 1,

Kurs Prawdopodobieństwo Wzory

Konspekt lekcji (Kółko matematyczne, kółko przedsiębiorczości)

Lista 6. Estymacja punktowa

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

1 Warunkowe wartości oczekiwane

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 12 Łańcuchy Markowa

Teoria. a k. Wskaźnik sumowania można oznaczać dowolną literą. Mamy np. a j = a i =

Transkrypt:

Teoria Kolejek dr iż. Piotr Gajowiczek Istutut Telekomuikacji Politechika Warszawska

WPROWADZENIE

Wprowadzeie Systemy masowej obsługi obsługa dużej ilości klietów przez system o ograiczoych zasobach Modele pokazujące zależości między zasobami systemu a jakością jego działaia aaliza istiejących systemów syteza systemów o określoych parametrach badaie wpływu iwestycji a wydajość systemu (plaowaie strategicze, długookresowe) Podstawowe obszary zastosowań systemy produkcyje i magazyowe trasport i komuikacja systemy przetwarzaia iformacji (systemy komputerowe) telekomuikacja

Probabilistyka zmiee losowe i rozkłady Momety zmieej losowej wartość oczekiwaa (momet zwykły I rzędu) ) ( ] [ ogólie : ] [ ) ( ] [ x xdf X E p x X E dx x f x X X E i i i własości wartości oczekiwaej: ] [ ] [ ] [., ] [. ] [ ] [ 1 1 Y E X E Y X E iezal Y X X E X E cost c X E c X c E j j j j

Probabilistyka zmiee losowe i rozkłady Momety zwykłe -tego rzędu Wariacja momet cetraly II rzędu i i i p x X E dx x f x X E ] [ ) ( ] [ [ ]. ] [. ] [ ] [ ] [ ] [ ) ( ] [ 1 1 2 2 2 2 2 iezal X X V X V cost c X V c X c V X E X E X X E X V i j j j j σ

Probabilistyka rozkłady dyskrete Fukcja tworząca prawdopodobieństwa X dyskreta zmiea losowa, przyjmująca wartości ieujeme, całkowite, p i P (Xi) i X Gx( z) pi z E z z 1 i 0 rejestruje wartości rozkładu w jedym wyrażeiu algebraiczym ułatwia obliczaie mometów zmieych losowych

Probabilistyka rozkłady dyskrete Obliczaie mometów rozkładu d Gz 1 ( ) E X z X EX [ ] dz z 1 d dz z 1 d z G z E X z E X dz 2 X 1 2 ( ) [ ] z 1 z 1 i 1 i d d d E X z G( z) z G( z) dz dz dz z 1 z 1 i Fukcja tworząca sumy zmieych losowych X, Y iezależe, dyskrete, p i P(Xi), q j P(Yj) ( ) P{ X + Y k} p q p q i 0 X+ Y X Y GX+ Y( z) E z E z z X Y Ez [ ] Ez [ ] G ( z) G( z) X k Y k i k i

Probabilistyka rozkłady dyskrete Rozkład geometryczy, X~Geo(p) p i P(Xi) p(1-p) i-1 i1, 2,... - liczba prób do pierwszego sukcesu w schemacie Beroulliego -jedyy rozkład dyskrety, który ma własość bezpamięciowości PX ( > i+ j, X > i) P( X > i+ j) PX ( > i+ j X> i) PX ( > i) PX ( > i) k 1 p (1 p) i+ j k+ i j+ 1 (1 p) j i k 1 (1 p) (1 p) P( X > j) p (1 p) k+ i 1

Probabilistyka rozkłady dyskrete Rozkład dwumiaowy, X~Bi(,p) prawdopodobieństwo i sukcesów w -próbach Beroulli ego i pi P{ X i} p (1 p) i EX [ ] p V[ X] p(1 p) i Rozkład Poissoa, X~Poiss(a) i a a pi P( X i) e i 0,1, 2... i! EX [ ] VX [ ] a

Aproksymacja rozkładu Poissoa przez dwumiaowy Rozkład Poissoa - aproksymacja Gdy ip 0, dla pλcost rozkład dwumiaowy dąży do rozkładu Poissoa z parametrem λ k PX ( k) p(1 p) k ( k+ 1)...( 1) λ λ 1 k! ( k+ 1)...( 1) 1 k λ 1 k e λ 1 1 P( X k) e λ λ k λ k! k k k

Probabilistyka rozkłady ciągłe Trasformata Laplace a X 0 ieujema zmiea losowa * () st sx f s e f() t dt E e 0 L-trasformata dla fukcji gęstości pełi taką samą rolę, jak fukcja tworząca dla rozkładu dyskretego jeśli X jest zmieą dyskretą, ieujemą, wówczas: Trasformata sumy X, Y iezależe ( ) f * () s G e s * s( X+ Y) sx sy f X+ Y() s E e E e e sx sy * * E e E e fx() s fy () s

Probabilistyka rozkłady ciągłe Momety zmieych losowych ciągłych ' () d ds d ds * sx sx f s E e E X e ( ) * sx sx f () s E e E ( X) e dla s 0: * [ ] (0) EX f 2 * [ ] (0) EX M f ' " ( ) * [ ] ( 1) (0) EX + f

Probabilistyka rozkłady ciągłe Rozkład wykładiczy, X~Exp(λ) f X (x) λe -λx F X (x) P{X x} 1-e -λx C x (x) 1- F X (x) e -λx x 0 x 0 x 0 * st λt f () s e λe dt EX λ s + λ 0 ' λ f 2 ( λ + s) * [ ] (0) EX 2 * [ ] (0) 2 2 s 0 1 λ " 2λ 2 + f ( λ + s) λ VX [ ] EX [ ] EX [ ] 3 2 s 0 1 2 λ

Probabilistyka rozkłady ciągłe Rozkład wykładiczy bezpamięciowość jedyy rozkład ciągły o takiej własości PX ( > t+ xx, > t) PX ( > t+ x) PX ( > t+ x X> t) PX ( > t) PX ( > t) λ ( t+ x) Ht ( + x) e λx e P( X > x) λt Ht () e iterpretacja: iech X~Exp() opisuje czas trwaia rozmowy telefoiczej; jakie jest prawdopodobieństwo, że rozmowa będzie trwała co ajmiej x, jeśli wiemy, że trwa już przez czas t? bezpamięciowość rozkładu wykładiczego rozkład czasu pozostałego do zakończeia rozmowy (resztowego czasu rozmowy) ie zależy od tego, jak dawo temu rozmowa się zaczęła rozkład resztowego czasu rozmowy (ogóliej: resztowego czasu obsługi) jest taki sam, jak rozkład czasu rozmowy w ogóle

Probabilistyka rozkłady ciągłe Rozkład Erlaga X X 1 +...+X X i ~Exp() i.i.d. X ma -stopiowy rozkład Erlaga, X~Erl(,) ( ) t t t e t e t t f s s s s s f s e t + + + + + + 1)! ( ) ( 1)! ( ) ( 1)! ( 1 ) ( 1)! ( ) ( ) (! 1 1 * 1 * 44 4 3 44 14 2 K

Probabilistyka rozkłady ciągłe Modelowaie czasu obsługi rozkładem Erlaga X~Exp() f(x)e- x, E[X]1/, V[X]1/ 2 2 X i ~Exp(2) f(x), E[X i ], V[X i ] 2 X~Erl(2, 2) b(x), E[X], V[X] f(x)2e- 2x, E[X i ]1/2, V[X i ]1/(2) 2 B * (s)(2) 2 /(s+2) 2 b(x)2(2x)e -2x E[X] 2E[X i ] 1/ V[X] 2V[X i ] 1/2 2 r r X 1 ~Exp(r) f(x), E[X i ], V[X i ]..... X~Erl(r, r) b(x), E[X], V[X] r f(x)re- rx, E[X i ]1/r, V[X i ]1/(r) 2 B * (s)(r) r /(s+r) r b(x)r(rx) r-1 e -r x /(r-1)! E[X] re[x i ] 1/ V[X] rv[x i ] 1/r 2

Rozkład Erlaga

MODEL SYSTEMU KOLEJKOWEGO

Podstawowy model systemu kolejkowego Kolejka Serwer(y) Napływ Obsługa System taki modeluje stację obsługi : z jedym lub wieloma urządzeiami obsługującymi (serwer, łącze, CPU...) z kolejką Klieci (pakiety, zgłoszeia, zadaia...) apływają w celu obsługi kliet, dla którego ie ma wolego urządzeia obsługującego oczekuje w kolejce kliet adchodzący, gdy system jest peły, jest odrzucay

Opis systemu kolejkowego b m m liczba urządzeń obsługi (1 do ) b rozmiar kolejki Dyscyplia kolejki - FIFO, LIFO itp. Proces apływu A(t) Proces obsługi S(t)

Proces stochastyczy Model eksperymetu losowego, który zmieia się w czasie i tworzy sekwecję wartości umeryczych każda wartość w sekwecji jest wyzaczaa przez zmieą losową proces stochastyczy jest ciągiem zmieych losowych X (X t t I) I R zbiór parametrów rozkład stacjoary lim P( X x) t 0 ergodyczość t

Proces apływu 1 + 1 τ t t τ : zmiea losowa opisująca czas między zgłoszeiem i +1 { τ, 1} : jest to proces stochastyczy Zakładamy, że koleje odstępy między zgłoszeiami mają taki sam rozkład E[ τ ] E[ τ] 1/ λ λ tzw. itesywość apływu

Proces obsługi 1 + 1 s 1 t s : czas obsługi zgłoszeia w urządzeiu obsługującym { s, 1} jest procesem stochastyczym zakładamy, że czasy obsługi dla wszystkich klietów mają idetyczy rozkład Es [ ] Es [ ] tzw. itesywość obsługi

PROCES POISSONA

Proces Poissoa z itesywością λ {A(t): t 0} proces apływu zgłoszeń A(t) określa liczbę zgłoszeń, które apłyęły od chwili 0 do t A(t)-A(s) jest liczbą zgłoszeń w przedziale (s, t] Liczby zgłoszeń w rozłączych odcikach czasu są iezależe Liczba zgłoszeń w dowolym odciku czasu (t, t+τ] o długości τ zależy wyłączie od czasu τ ma rozkład Poissoa z parametrem λτ λτ ( λτ ) PAt { ( + τ ) At ( ) } e, 0,1,...! λt jest średią liczbą zgłoszeń w czasie t λ jest itesywością apływu zgłoszeń

Alteratywe defiicje Proces Poissoa jest procesem czystych urodzi: w ieskończeie małym odciku czasu Δt może adejść tylko jedo zgłoszeie z prawdopodobieństwem λδt, iezależie od zgłoszeń poza tym odcikiem Liczba zgłoszeń N(t) w skończoym odciku czasu o długości t ma rozkład Poissoa z parametrem λt a N(t 1,t 2 ) i N(t 3,t 4 ) dla rozłączych odcików t 1 -t 2 i t 3 -t 4 są iezależe Czasy między zgłoszeiami są iezależe, a ich długość jest opisaa zmieą losową o rozkładzie Exp(λ)

Czas między zgłoszeiami w procesie Poissoa Odstępy między zgłoszeiami w procesie Poissoa są iezależe a ich długość opisaa jest rozkładem wykładiczym z parametrem λ t : czas adejścia -tego zgłoszeia; τ t +1 -t : -ty odstęp między zgłoszeiami λs P{ τ s} 1 e, s 0 F () t P( T t) 1 P( T > t) T λt 1 P(0, t) 1 e ~ Exp( λ)

Prawdopodobieństwo zgłoszeia w δ Jeśli apływ jest procesem Poissoa, to itesywość apływu zgłoszeń jest stała (prawdopodobieństwo adejścia zgłoszeia jest w każdej chwili czasu takie samo) Odciek (t, t+δt] o długości Δt 2 λδt ( λδt) PAt { ( +Δt) At ( ) 0} e 1 λδ t+ 1 λδ t+ ο( Δt) 2 2 λδt ( λδt) PAt { ( +Δt) At ( ) 1} e λδ t λδt 1 λδ t+ λδ t+ ο( Δt) 2 P{ A( t+δt) A( t) 2} 1 P{ A( t+δt) A( t) k} 1 k 0 1 (1 λδ t+ ο( Δt)) ( λδ t+ ο( Δ t)) ο( Δt)

Aproksymacja przez proces Beroulli ego Proces Beroulli ego ciąg zmieych losowych o rozkładzie dwupuktowym Dzielimy przedział (0,τ) a τ/δt przedziałów o długości Δt Prob {adejdzie 1 zgłoszeie w przedziale Δt 0} λδt sukces adejście zgłoszeia w Δt Prob {k zgłoszeń w τ} Prob (k sukcesów w próbach Beroulli ego} k k k ( ) p (1 p λτ ) e k k! Δ t p λτ λτ

Proces Poissoa apływ czysto losowy α 1 β 1 α 2 β 2 α k-1 β k α k 0 T t A) proces Poissoa P( zgloszeia w α k zglosze) 1... k P( zgloszeia w α k zglosze) P( k zglosze) 1... k ( λα ) ( λα ) K ( λα ) K λα1 λα2 λαk λβ1 λβ2 e e e e e e λβk 1 1 2 k k ( λt ) λt e k! k λα ( 1+ β1+... + βk+ αk) λ e ( α1 α2 K αk ) k! ( α1 α2 K αk ) k! k λt k ( λt) e T B) rozkład rówomiery w (0,T) α1 α2 αk ( α1 α2 K αk) P( pukty w α1... k k puktów) K k! k T T T T k!

Złożeie i rozdział procesu Poissoa λ 1 λ 2 λ 1 + λ 2 λ p 1-p λp λ(1-p) A 1,, A k iezależe procesy Poissoa z itesywościami λ 1,, λ k Złożoe w jede proces A A 1 + + A k A jest procesem Poissoa z itesywością λ λ 1 + + λ k A: proces Poissoa z itesywością λ Rozdzieloy a procesy A 1 i A 2 iezależie, z prawdopodobieństwami p i(1-p) A 1 - proc. Poissoa(λ 1 λp) A 2 - proc. Poissoa(λ 2 λ(1-p))

Modelowaie procesów apływu Proces Poissoa w modelowaiu apływu zgłoszeń szeroki zakres wykorzystaia sieci z komutacją kaałów aproksymacje w sieciach z komutacją pakietów i sieciach komórkowych Bardzo dobry model apływu zgłoszeń z wielu iezależych źródeł p. ruch telefoiczy do cetrali źródeł ruchu, dla których odstęp międzyzgłoszeiowy jest IID (Idepedet Idetically Distributed) z dystr. F(s) itesywość apływu z każdego źródła - λ/ gdy, strumień łączy może być aproksymoway procesem Poissoa pod słabymi warukami a F(s): F(0)0, F (0)>0 Modele z apływem Poissoa ułatwiają podejście aalitycze

NOTACJA KENDALLA

Notacja Kedalla Notacja Kedalla - wzorzec: A/S/m/k A proces apływu dla procesu Poissoa używa się symbolu M (Markovia / Memoryless) B proces obsługi (rozkład czasu obsługi) M: wykładiczy D: determiistyczy (jedopuktowy) G: dowoly (geeral) m liczba serwerów k liczba miejsc w systemie (łączie: staowiska obsługi + kolejka) jeśli jest ieskończoa, to często pomija się ją w zapisie

Notacja Kedalla - przykłady M/M/1 apływ jest procesem Poissoa, rozkład czasu obsługi jest wykładiczy, jede serwer, ieskończoa kolejka M/M/m m serwerów M/M/m/m m serwerów, brak kolejki M/G/1 apływ Poissoa, rozkład czasu obsługi jest dowoly (możemy zać p. tylko jego momety), jede serwer, ieskończoa kolejka M/D/1 stały czas obsługi

WIĄZKA ERLANGA system M/M/m/m

System M/M/c/c wiązka Erlaga Napływ jest procesem Poissoa, czas obsługi wykładiczy bezpamięciowość zmiay stau systemu astępują w chwilach przyjść oraz wyjść klietów Prob (X t+δt j X t i)? Pomociczo: a) jeśli X,Y~Exp() iid, to Z mi( X, Y) ~ Exp(2 ) jeśli k łączy jest zajętych, to czas do wyjścia ajbliższego klieta ma rozkład Exp(k) b) jeśli X~Exp(λ), Y~Exp(), iezależe, to λ PX ( < Y) λ + jeśli k łączy jest zajętych (w staie k) czas do ajbliższego zdarzeia (przyjście lub wyjście klieta) ~ Exp(k+λ)

System M/M/c/c wiązka Erlaga Prawdopodobieństwo zmiay stau w czasie Δt P P{ X k X k} ( λ + k) Δ t+ ο( Δt) Δ S t+δt t k j 1 PΔ j k j 1 λ+ j P Pjk ( Δ t) P{ Xt+Δ t k Xt j} λ k j + 1 λ+ j P k j 2 ο( Δt) k j 1 ( λ+ j) Δ t+ ο( Δt) k j 1 jδ + ο( Δ t) k j + 1 λ Δ t + ο( Δ t) k j 2 ο( Δt) S ΔS ΔS

System M/M/c/c wiązka Erlaga Prawdopodobieństwo, że w chwili t system jest w staie k: p k (t) m [ λ ο ] p ( t+δ t) p ( t) p ( Δ t) Δ t+ ( Δt) p ( t) + k k jk k 1 j 0 [ ο ] [ λ ο ] + ( k+ 1) Δ t+ ( Δt) p ( t) + 1 ( + k ) Δ t+ ( Δt) p ( t) + k+ 1 + pi () t ο( Δt) i { k 1, k, k+ 1} k pk( t+δt) pk( t) ο( Δt) λpk 1() t + pk 1() t + ( k+ 1) pk+ 1() t + Δt Δt ο( Δt) ο( Δt) ο( Δt) + pk + 1() t ( λ + k) pk( t) + pk( t) + Δt Δt Δt

System M/M/m/m wiązka Erlaga Rówaia dyamiki prawdopodobieństwa stau systemu Δt 0 dpk () t λpk 1() t + ( k+ 1) pk+ 1() t ( λ+ k) pk() t k dt λ 0 1 2 m-1 m Rozkład graiczy λ λ λ λ 2 3 ( m 1) k p () t p k t k m

System M/M/m/m wiązka Erlaga Rówaia rówowagi 0 λ p ( t) + ( k+ 1) p ( t) ( λ+ k) p ( t) k k 1 k+ 1 k λp () t + ( k+ 1) p () t ( λ+ k) p () t k k 1 k+ 1 k λ λ k k ( k + 1)

System M/M/m/m wiązka Erlaga Rozwiązaie: k 0 0 λ k 1 λp p p p Ap 0 1 1 0 0 k 2 ( λ+ ) p λp p 2 A p 2 K k A pk p0 k 1, 2Km k! Rówaie ormalizujące c p p k 0 k 0 k 0 1 0 2 0 c k A 1 p k! 1

System M/M/m/m wzór Erlaga Prawdopodobieństwa stacjoare staów: p k A k! k c c i A i! i 0 k A k! e A Wzór B-Erlaga p c E(, c A) c A c! c i A i! i 0 time cogestio Prob{wszystkie łącza zajęte} E(c,A) call cogestio Prob{wszystkie łącza zajęte przychodzi zgłoszeie} B W ogólym przypadku Dla M/M/c/c E B E B

Ruch telekomuikacyjy Ruch oferoway Aλ/ [Erl] średia liczba zgłoszeń przychodzących w średim czasie obsługi ruch, który byłby przeiesioy przez wiązkę ieskończoą Ruch przeoszoy (średia) liczba zajętych urządzeń obsługi A c A o A c A c A(1-B)

Ruch telekomuikacyjy

PROCESY URODZIN I ŚMIERCI

Procesy urodzi i śmierci (Birth & Death Process) S S c λ 0 λ 1 λ 1 λ 0 1 2 +1 1 2 + 1 Przejścia tylko między staami sąsiedimi Rówaia dyamiki: d k > 0 pk( t) λk 1pk 1( t) + k+ 1pk+ 1( t) ( λk + k) pk( t) dt d k 0 p0( t) 1p1( t) λ0p0( t) dt

Procesy urodzi i śmierci w staie rówowagi Rówaie rówowagi dla węzła (S) λ p + p ( λ + ) p k 1 k 1 k+ 1 k+ 1 k k k λ p p λ p p k 1 k 1 k k k k k+ 1 k+ 1 f λ p p f f cost. k k k k+ 1 k+ 1 k 1 k f λ p p 0 f 0 0 0 0 1 1 k Rówaie rówowagi dla przekroju (S c ) λ p + p + k k k 1 k 1

Procesy urodzi i śmierci w staie rówowagi Prawdopodobieństwa stacjoare w procesie urodzi i śmierci: p λ p 1 1 1 λ 1 λ 1 λ 2 λ 1λ 2Lλ0 λi 1 2... 0 0 1 1L1 i 0 i+ 1 p p p p p 1 1 1 1 λ i λ i λi p 1 p0 1 1 p0 1, if 0 1 i 0 i+ 1 1 i 0 i+ 1 1 i 0 i+ 1 + + <

Przykład: proces Poissoa λ λ λ 0 1 2 d p o() t λ p 0() t p 0() t e dt d p k() t λ p k 1() t p k() t λ dt dp1 () t λt k 1 λe λp1 ( t) dt λt p () t λte 1 λt przez rekursję: p () t k ( λt) k! k e λt

Przykład: system M/M/1 Charakterystyka systemu: apływ: proces Poissoa z itesywością λ czas obsługi: rozkład wykładiczy z parametrem µ procesy apływu i obsługi są iezależe pojedycze urządzeie obsługujące ieskończoa kolejka N(t): sta systemu (liczba klietów) w chwili t λ λ λ λ 0 1 2 +1

Przykład: system M/M/1 λ λ λ λ 0 1 2 +1 Proces urodzi i śmierci; w rówowadze: p λ p 1 λ p p ρp... ρ p 1 1 0 P 0 obliczamy z waruku ormalizującego: p 1 p0 1+ ρ 1 p0 1 ρ, if ρ < 1 0 1 Rozkład stacjoary dla stau systemu: ρ (1 ρ), 0,1,... p

WZÓR LITTLE A

Wzór Little a λ N T λ: itesywość apływu zgłoszeń N: średia liczba klietów w systemie T: średi czas przebywaia klieta w systemie Twierdzeie Little a: dla systemu w staie ustaloym N λt

Wartości chwilowe α(t) N(t) β(t) t N(t) : liczba klietów w systemie w chwili t α(t) : liczba zgłoszeń, które adeszły do chwili t β(t) : liczba zgłoszeń obsłużoych do chwili t T i : czas, jaki i-te zgłoszeie przebywało w systemie

Wartości średie Średie w przedziale [0,t], dla stau ustaloego Wzór Little a ma zastosowaie dla dowolego systemu kolejkowego, jeśli: graice T, λ i δ istieją λ δ 1 t Nt N( s) ds N lim Nt t 0 t at () λt λ limλt t t a() t 1 T T T limt t i t at () t i 1 β () t δt δ limδt t t

Dowód dla kolejki FIFO i T 1 T 2 α(t) N(t) β(t) t T i FIFO, N(0)0 N(t) α(t)- β(t) Pole między fukcjami: t St () Nsds () 0 Założeie: N(t)0, ieskończeie często. Dla każdego takiego t t 1 α( t) α ( t ) α () t t T 1 i N() s ds T N() s ds N λ T i t t t 0 0 i 1 t t α() t Jeśli graice N t N, T t T, λ t λ istieją, twierdzeie Little a jest prawdziwe

Dowód dla kolejki FIFO (relaksacja) α(t) i N(t) β(t) T i T 1 T 2 Bardziej ogólie (awet jeśli kolejka ie opróżia się ieskończeie często) : β ( t) α( t) β() t T 1 t () 1 i α t 1 T N() s ds T N() s ds t () t t t α() t δt N λt β() t t α() t i i 0 0 i 1 i 1 β t t t t t T i Założeia: graice T t T, λ t λ, i δ t δ istieją i λδ

WŁASNOŚĆ PASTA

Własość PASTA (Poisso Arrivals See Time Averages) Rozważmy system ze staami E j i apływem Poissoa z itesywością λ dwa róże prawdopodobieństwa związae ze staem E j p j - prawdopodobieństwo, że system jest w staie E j w losowo wybraej chwili czasu p * j - prawdopodobieństwo, że system jest w staie E j tuż przed adejściem (losowo wybraego) zgłoszeia w ogólości p j p * j dla apływu opisaego przez proces Poissoa p j p * j

Własość PASTA Dowód p k (t) : prawdopodobieństwo, że system jest w staie k w chwili t p * k (t) : prawdopodobieństwo, że zgłoszeie przychodzące w chwili t zastaie system w staie k A(t, t+δt) : zdarzeie adejścia zgłoszeia w przedziale Δt N(t) : sta systemu w chwili t * k Δ t 0 Δ t 0 { } p () t lim P N() t k A(, t t+δ t) lim { (, + Δ ) () } { () } P{ A(, t t+δt) } P A t t t N t k P N t k ze względu a bezpamięciowośc procesu apływu zgłoszeń A(t,t+Δt) jest iezależe od stau systemu N(t), zatem * k Δ t 0 { } p () t lim P N() t k) p () t PASTA ie zachodzi, jeśli itesywość apływu zależy od stau systemu k

SYSTEMY STRATNE (Loss Systems)

M/M/c/c (oraz M/M/ ) jako proces urodzi i śmierci λ λ λ λ 0 1 2 +1 2 ( + 1) Rozwiązaie rówań dla stau rówowagi: k ( λ) k k 1 k 1 k λi λ λ 0 0 k 0 0 i 0 i+ 1 i 0 ( i+ 1) 1 2 Lk k! p p p p p Waruek ormalizujący: p 0 c k ( λ / ) k 0 k! 1 k 1 ( λ / ) λ/ p0 e dla k 0 k! dla M/M/c/c M/M/c/

Wiązka Erlaga: system M/M/c/c λ λ λ Rozkład stacjoary: 0 1 2 c 2 c c k ( λ/ ) ( λ/ ) p, 0,1,..., c! k 0 k! Prawdopodobieństwo blokady (PASTA) wzór Erlaga-B p c c c k ( λ/ ) ( λ/ ) c! k 0 k! Niewrażliwość a rozkład czasu obsługi: moża wykazać, że obowiązuje dla M/G/c/c 1 1

Wiązka ieskończoa: system M/M/ λ λ λ λ 0 1 2 +1 2 Nieskończoa liczba urządzeń obsługi ie ma kolejkowaia Rozkład stacjoary: / p e rozkład Poissoa z parametrem λ/ ( + 1) Średia liczba klietów w systemie i średi czas przejścia przez system: Wyik te obowiązuje dla M/G/ ( λ/ ) λ, 0,1,...! λ N 1 N, T λ

System Egseta: M/M/c/c/[N] System z ograiczoą liczbą źródeł zgłoszeń N (0 c N) zachowaie pojedyczego źródła zgłoszeń: źródło jest aprzemieie w staie ieaktywym (wygeerowae zgłoszeie jest właśie obsługiwae przez jede z c serwerów i ie geeruje owych zgłoszeń) lub w staie aktywym, którego czas trwaia ma rozkład wykładiczy Exp(ϕ) i kończy się wygeerowaiem zgłoszeia do obsługi odrzuceie zgłoszeia (blokada) powoduje rozpoczęcie kolejego okresu aktywości sta systemu N(t) jest procesem urodzi i śmierci w staie N(t)k czas do wygeerowaia astępego zgłoszeia ~Exp((N-k)ϕ) prawdopodobieństwo przejścia do stau k+1 a jedostkę czasu (itesywość przejścia) wyosi λ j (N-k)ϕ i zależy od stau systemu w staie N(t)k czas do zakończeia obsługi ajbliższego zgłoszeia ~Exp(k)

System Egseta: M/M/c/c/[N] Współczyiki procesu urodzi i śmierci λk ( N k) ϕ k k Prawdopodobieństwa stacjoare k 1 ( N i) ϕ N k pk p0 p0 a i 0 ( i + 1) k N a k k ϕ pk k 0,..., c a c N a i i 0 i Obowiązuje dla M/G/c/c/[N]

Time cogestio vs Call cogestio Time cogestio N c a c ϕ pc EN(, c a), a c N a i i 0 i Call cogestio Time cogestio proces apływu ie jest procesem Poissoa

Call cogestio Prawdopodobieństwa staów w chwili ajdejścia losowego zgłoszeia Dowód (ituicyjy) p * k c λ p j 0 k j k λ p j rozważmy dostateczie długi okres T średio, system zajduje się w staie k przez czas p k T w tym czasie średio przychodzi λ j p j T zgłoszeń (tyle zgłoszeń zastaje system w staie k) c całkowita średia liczba zgłoszeń w T wyosi T λ p [ N] wzór pokazuje proporcję zgłoszeń, które zastają system w staie k do wszystkich zgłoszeń, czyli prawdopodobieństwo stau k widziae przez adchodzące zgłoszeia j 0 j j

Call cogestio Po podstawieiu λ k otrzymujemy wzór a blokadę: blokada w systemie Egseta z populacją (liczbą źródeł) N jest rówa prawdopodobieństwu stau c (zajętości wszystkich łączy) w systemie z populacją N-1 1] [ 1 1 ), ( 0 * N p α c N α c N p α c B c c k k c c

SYSTEMY Z OCZEKIWANIEM (Waitig Systems)

System M/M/1 Średia liczba klietów w systemie (sta systemu): k k (1 ) (1 ) k 0 k 0 k 0 N kp ρ kρ ρ ρ kρ 1 ρ λ N ρ(1 ρ) (1 ) 2 ρ 1 ρ λ Ze wzoru Little a otrzymujemy średi czas przejścia przez system: k 1 T N λ 1 λ λ λ 1 λ Aalogiczie, średi czas oczekiwaia i sta kolejki: 2 1 ρ ρ W T oraz NQ λw λ 1 ρ

System M/M/1 Współczyik wykorzystaia: ρλ/ procet czasu zajętości serwera; prawdopodobieństwo, że serwer jest zajęty: ρ1-p 0 (obowiązuje dla M/G/1) waruek stabilości: ρ<1 (iaczej kolejka rośie do ) 10 8 6 N 4 2 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 ρ

M/M/1 : rozkład czasu przejścia Załóżmy, że adchodzące zgłoszeie zastaje klietów w systemie z własości rozkładu wykładiczego wiemy, że czas pozostały do zakończeia obsługi aktualie obsługiwaego zgłoszeia ma rozkład wykładiczy Exp() czas przejścia tego zgłoszeia przez system jest zatem sumą +1 iezależych zmieych losowych o rozkładzie Exp() T X 1 +X 2 +...+X +X +1 T ma rozkład Erl(+1,) zatem gęstość rozkładu T ma postać: Sumując po wszystkich możliwych staach systemu, jakie może zastać adchodzące zgłoszeie, mamy: ( ) t T e t t f! ) ( ( ) ) ( ~ ) ( ) (1 ) (1! } { ) ( ) ( ) ( ) (1 0 0 λ λ ρ ρ ρ λ ρ Exp e e e t N P t f t f t t t T T

M/M/1 : proces wyjściowy D * (s) L-trasformata gęstości rozkładu czasu między wyjściami klietów D * () s serwer zaj. * D s + () s serwer woly λ s+ λ s+ D () s D () s P{serwer woly} + D () s P{serwer zajety} * * * serwer woly serwer zajety λ λ (1 ρ) + ρ ρ+ (1 ρ) s+ λ s+ s+ s+ s+ λ sρ+ λρ+ λ λρ sρ + λ s+ s+ λ s+ s+ λ sλ+ λ λ ( s+ )( s+ λ) s+ λ

System Erlaga z oczekiwaiem: M/M/c λ 0 1 2 c c+1 λ 2 λ c λ c, 1 c c, c Z rówań dla procesu urodzi i śmierci: 1 λ 1 λ ( cρ) λ 1 c: p p p p, ρ 0 0 0 i 0 ( i+ 1)!! c c c c 1 1 c c λ λ λ 1 λ c λ c ρ > c: p p p p p + 0 0 0 0 i 0 ( i 1) i c c c! c c! c c! Obliczeie p 0 1 1 1 k c 1 k c c c ( cρ) ( cρ) k c ( cρ) ( cρ) 1 p 1 p0 1+ + ρ 0 k 1 k! c! + k c k 0 k! c! 1 ρ

System Erlaga z oczekiwaiem: M/M/c Prawdopodobieństwo, że zgłoszeie będzie czekać (wzór Erlaga-C) c c ( cρ) c ( cρ) 1 PQ p p0 ρ p0 c! c! 1 Średi sta kolejki c c ( cρ) ( cρ) ρ NQ c p p c p c! c! (1 ρ) ρ ρ PQ(1 ρ) P (1 ) 2 Q ρ 1 ρ N c c c ( ) 0 ( ) ρ c c 0 2 Średi czas oczekiwaia Średi czas w systemie Średi sta systemu ρ Q ρ W PQ λ λ(1 ρ) 1 ρ 1 T W + P Q + λ(1 ρ) ρ N λt PQ + cρ (1 ρ)

M/M/c : rozkład czasu oczekiwaia P{ W> t} PW { > t N< c} P{ N< c} + PW { > t N c} P{ N c} 0 PN { < c} + PW { > t N c} P Dla N c system zachowuje się jak kolejka M/M/1 z itesywością obsługi c, stąd: Q PW { > t N c}~ Expc ( λ) PW { > t} P e P e Q ( c λ) t c(1 ρ) t Q

M/M/c: rozkład czasu przejścia B czas obsługi (zmiea losowa) x PT { > t} PW { + B> t} PW { + x> t} e dx t x 0 x x PW { > t x} e dx+ e dx x 0 x t t c(1 ρ )( t x) x t Pe Q e dx+ e x 0 P ( (1 ρ ) e e ) + e 1 c(1 ρ) Q c t t t

DYSKRETNE ŁAŃCUCHY MARKOWA

Dyskrete łańcuchy Markowa Proces stochastyczy z czasem dyskretym {X : 0,1,2, } Przyjmuje wartości ze zbioru {0,1,2, } Własość bezpamięciowości (Markowa): PX { + 1 j X ix, 1 i 1,..., X0 i0} PX { + 1 j X i} p P{ X j X i} ij + 1 Prawdopodobieństwa przejść między staami p ij p ij 0, p 1 j 0 Prawdopodobieństwa przejść moża zapisać w postaci macierzy P[p ij ] ij

Rówaia Chapmaa-Kołmogorowa Prawdopodobieństwa przejść w krokach p P{ X j X i},, m 0, i, j 0 ij + m m Rówaia Chapmaa-Kołmogorowa + m m ij ik kj k 0 p p p,, m 0, i, j 0 p ij jest elemetem (i, j) w macierzy P Umożliwiają rekursywe obliczeia prawdopodobieństwa staów

Rozkład stacjoary prawdopodobieństwa staów Prawdopodobieństwa staów (zależe od czasu) π PX { j}, π (π,π,...) j 0 1 1 1 1 j i ij i 0 i 0 PX { j} PX { ipx } { j X i} π π p W zapisie macierzowym: π π P π P... π P 1 2 2 0 Jeśli istieje rozkład graiczy, to: π lim π jest rozkładem stacjoarym prawdopodobieństwa staów, dla którego π πp Istieie rozkładu stacjoarego zależy od struktury łańcucha Markowa

Klasyfikacja staów Nieredukowalość: Nieokresowość: Stay i, j komuikują się: W łańcuchu ieredukowalym wszystkie stay się komuikują Sta i jest okresowy: m m, : p > 0, p > 0 d > 1: p > 0 αd ij ji ii W łańcuchu ieokresowym żade sta ie jest okresowy 1 2 1 2 0 0 3 4 3 4

Twierdzeia graicze Twierdzeie 1. W ieredukowalym, ieokresowym łańcuchu Markowa: Dla każdego stau j istieje graica π lim PX { j X i}, i 0,1,2,... j iezależie od stau początkowego i 0 N j (k): liczba odwiedzi stau j do chwili k N j( k) P π j lim X0 i 1 k k π j : częstotliwość z jaką proces odwiedza sta j

Rozkład stacjoary Twierdzeie 2. W ieredukowalym i ieokresowym łańcuchu Markowa: π j 0, dla wszystkich staów j ie istieje rozkład stacjoary lub π j > 0, dla wszystkich staów j istieje jedozaczie określoy rozkład stacjoary π lim PX { j X i} lim p j 0 ij

Rówaia rówowagi p określa częstotliwość przejść z j do i π j ji Frequecy of Frequecy of trasitios out of j trasitios ito j π π p oraz p 1 j i ij ji i 0 i 0 π p π p π p π p j ji i ij j ji i ij i 0 i 0 i j i j

Obliczaie rozkładu stacjoarego Rozwiązać układ rówań liiowych m π π p, j 0,1,..., m π 1 j i ij i i 0 i 0 Obliczyć umeryczie z P, która dąży do macierzy, gdzie wszystkie wiersze są rówe π 0 1 p 2 1 p 1 1 1 p m 0 0 1 P 0 1 p p 1 p p 0 π 0 (1 p)π2 π πp π (1 p)π + pπ 1 p 1 1 π, π, π π 1 p 3 3 p 3 p 1 1 2 0 1 2 π2 π0 π i i + 1 p π0 + π1+ π2 1 p

Włożoy łańcuch Markowa Proces dyskrety wbudoway w proces ciągły w czasie przykład: wiązka Erlaga M/M/c/c c t 0 1 2 3 4 5 6 7 chwile adejścia zgłoszeń wyzaczają proces dyskrety zaurzoy w procesie ciągłym p j () Prob{ Xj w chwili przyjścia -tego zgłoszeia} p c () Prob{ -te zgłoszeie będzie odrzucoe } pc ( ) pc B

SYSTEM M/G/1

Prawdopodobieństwa stacjoare Prawdopodobieństwa stacjoare + d lim P{ X( t ) wyjsciew t} t a lim P{ X( t ) przyjscie w t} t p lim P{ X( t) } t Przy słabych założeiach: N(t) ma przyrosty jedostkowe graicea i d istieją a d Z własości PASTA wyika, że 0,1, a p 0,1, Zatem: a p d 0,1,

System M/G/1 Notacja W i czas oczekiwaia i-tego zgłoszeia X i czas obsługi i-tego zgłoszeia R i resztowy czas obsługi zgłoszeia obsługiwaego w chwili adejścia zgłoszeia i Q i sta kolejki w chwili adejścia i-tego zgłoszeia Dowoly rozkład czasu obsługi f X (t) gęstość rozkłądu E[X] m 1 pierwszy momet (średi czas obsługi) E[X 2 ]m 2 drugi momet

Wzór Pollaczka-Chińczya Czas oczekiwaia i-tego klieta a obsługę Przy i Z własości PASTA wyika, że średie widziae w chwilach przyjść klietów są takie same, jak średie w dowolych chwilach czasu Ze wzoru Little a + + + + + i W R X X L X R X i i 1 2 Qi i j 1 j EW Q [ ] [ ] i i ER i + E X [ ] [ ] [ ] 1 j ER j i + EXEQ i EW [ ] ER [ ] + E[ X] EQ [ ] E[ Q] λe[ W] EW [ ] ER [ ] +λe[ X] EW [ ] R+ρEW [ ] ER [ ] EW [ ] 1 ρ Q

Średi resztowy czas obsługi Rt () X 1 X 2 X 1 X Dt () Średi resztowy czas obsługi: Załóżmy R(0)R(t)0 Jeśli proces jest ergodyczy: 1 t ER [ ] lim ER [ i ] lim Rsds ( ) i t t 0 t 1 lim t ( ) t 0 Dt () Dt () 2 2 1 t 1 X i 1 Dt ( ) X i 1 i Rsds () t 0 t i 1 2 2 t D( t) t Dt () 2 X i 1 i 1 t 1 Dt ( ) lim Rsds ( ) lim lim t t 0 2 t t t D( t) R s ds

Średi resztowy czas obsługi W staie stacjoarym Z prawa wielkich liczb Średi resztowy czas obsługi Dt () lim λ t t Dt () 2 2 X 1 i X i i 1 i 2 lim lim EX [ ] t Dt () 1 2 ER [ ] λex [ ] 2 Wzór Pollaczka-Chińczya (średi czas oczekiwaia a obsługę) ER EW [ ] 1 ρ 2(1 ρ) 2 [ ] λex [ ]

P-K Formula Średi czas przejścia przez system 2 1 [ ] λex ET [ ] E[ X] + EW [ ] + 2(1 ρ) Średia liczba klietów w kolejce 2 2 E[ X ] EQ [ ] λ EW [ ] λ 2(1 ρ) Średia liczba klietów w systemie EN [ ] λ ET [ ] ρ+ 2 2 λ E[ X ] 2(1 ρ) Wartości średie E[W], E[T], E[Q], E[N] zależą tylko od dwóch pierwszych mometów rozkładu czasu obsługi

M/G/1 - przykłady M/D/1 EX 1 1 2 [ ], EX [ ] 2 2 2 2 2 λex [ ] ρ λ EX [ ] ρ EW [ ], EQ [ ] 2(1 ρ) 2 (1 ρ) 2(1 ρ) 2(1 ρ) EX ET [ ] + +, EN [ ] λ ET [ ] 2(1 ρ) 2 (1 ρ) 2 (1 ρ) 2(1 ρ) 2 1 λ [ ] 1 ρ 2 ρ ρ(2 ρ) M/M/1 EX 1 2 2 [ ], EX [ ] 2 2 2 2 2 λex [ ] ρ λ EX [ ] ρ EW [ ], EQ [ ] 2(1 ρ) (1 ρ) 2(1 ρ) (1 ρ) 2 1 λex [ ] 1 ρ 1 λ ET [ ] + +, EN [ ] λ ET [ ] 2(1 ρ) (1 ρ) λ λ