Stochastyczne metody optymalizacji

Podobne dokumenty
są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie Poissona z wartością oczekiwaną λ równą 10. Obliczyć v = var( X

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Prawdopodobieństwo i statystyka

Zadanie 2 Niech,,, będą niezależnymi zmiennymi losowymi o identycznym rozkładzie,.

Kurs Prawdopodobieństwo Wzory

STATYSTKA I ANALIZA DANYCH LAB II

Twierdzenia graniczne:

16 Przedziały ufności

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

X i. X = 1 n. i=1. wartość tej statystyki nazywana jest wartością średnią empiryczną i oznaczamy ją symbolem x, przy czym x = 1. (X i X) 2.

PRZEDZIAŁY UFNOŚCI. Niech θ - nieznany parametr rozkładu cechy X. Niech α będzie liczbą z przedziału (0, 1).

Statystyka matematyczna. Wykład II. Estymacja punktowa

Estymacja przedziałowa

ZBIEŻNOŚĆ CIĄGU ZMIENNYCH LOSOWYCH. TWIERDZENIA GRANICZNE

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu jednostajnego na przedziale ( 0,

Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych: wartość oczekiwana i wariancja

ZADANIA NA ĆWICZENIA 3 I 4

Lista 6. Estymacja punktowa

Wykład 5 Przedziały ufności. Przedział ufności, gdy znane jest σ. Opis słowny / 2

1 Zmienne losowe. Własności dystrybuanty F (x) = P (X < x): F1. 0 F (x) 1 dla każdego x R, F2. lim F (x) = 0 oraz lim F (x) = 1,

Estymacja. Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych. Wykład 7

Wykład 10 Wnioskowanie o proporcjach

Trzeba pokazać, że dla każdego c 0 c Mc 0. ) = oraz det( ) det( ) det( ) jest macierzą idempotentną? Proszę odpowiedzieć w

Wykład 8: Zmienne losowe dyskretne. Rozkłady Bernoulliego (dwumianowy), Pascala, Poissona. Przybliżenie Poissona rozkładu dwumianowego.

θx θ 1, dla 0 < x < 1, 0, poza tym,

Wokół testu Studenta 1. Wprowadzenie Rozkłady prawdopodobieństwa występujące w testowaniu hipotez dotyczących rozkładów normalnych

MACIERZE STOCHASTYCZNE

1 Twierdzenia o granicznym przejściu pod znakiem całki

Estymacja przedziałowa - przedziały ufności

3. Regresja liniowa Założenia dotyczące modelu regresji liniowej

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Optymalizacja. Symulowane wyżarzanie

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

ZAGADNIENIE ESTYMACJI. ESTYMACJA PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Wnioskowanie statystyczne. Estymacja i estymatory. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407

ZADANIA - ZESTAW 2. Zadanie 2.1. Wyznaczyć m (n)

Podstawowe rozkłady zmiennych losowych typu dyskretnego

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH. 1. Renty

h = 10 / N, a N jest zadaną liczbą naturalną.

Rozkład normalny (Gaussa)

Lista 5. Odp. 1. xf(x)dx = xdx = 1 2 E [X] = 1. Pr(X > 3/4) E [X] 3/4 = 2 3. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

3. Tworzenie próby, błąd przypadkowy (próbkowania) 5. Błąd standardowy średniej arytmetycznej

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Rozkład normalny (Gaussa)

Rozkład normalny (Gaussa)

Kongruencje Wykład 4. Kongruencje kwadratowe symbole Legendre a i Jac

DRGANIA BELKI NA DWUPARAMETROWYM PODŁOśU SPRĘśYSTYM VIBRATION OF BEAM WITH TWO-PARAMETER ELASTIC FOUNDATION

P ( i I A i) = i I P (A i) dla parami rozłącznych zbiorów A i. F ( ) = lim t F (t) = 0, F (+ ) = lim t + F (t) = 1.

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Niezależność zmiennych, funkcje i charakterystyki wektora losowego, centralne twierdzenia graniczne

Podprzestrzenie macierzowe

Techniki optymalizacji

Informatyka Stosowana-egzamin z Analizy Matematycznej Każde zadanie należy rozwiązać na oddzielnej, podpisanej kartce!

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Estymatory nieobciążone o minimalnej wariancji

STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH

z przedziału 0,1. Rozważmy trzy zmienne losowe:..., gdzie X

1 Przedziały ufności. ). Obliczamy. gdzie S pochodzi z rozkładu B(n, 1 2. P(2 S n 2) = 1 P(S 2) P(S n 2) = 1 2( 2 n +n2 n +2 n ) = 1 (n 2 +n+2)2 n.

Estymacja: Punktowa (ocena, błędy szacunku) Przedziałowa (przedział ufności)

Zmienna losowa N ma rozkład ujemny dwumianowy z parametrami (, q) = 7,

POLITECHNIKA OPOLSKA

40:5. 40:5 = υ5 5p 40, 40:5 = p 40.

Wstęp do Rachunku Prawdopodobieństwa, IIr. WMS

1 Dwuwymiarowa zmienna losowa

Podstawowe oznaczenia i wzory stosowane na wykładzie i laboratorium Część I: estymacja

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Wykład 13: Zbieżność według rozkładu. Centralne twierdzenie graniczne.

Zdarzenia losowe, definicja prawdopodobieństwa, zmienne losowe

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Punktowe procesy niejednorodne

Redukcja wariancji w metodach Monte-Carlo

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

Wykład 8: Zbieżność według rozkładu. Centralne twierdzenie graniczne.

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

npq jest funkcją gęstości zmiennej losowej X? Po wyznaczeniu k proszę znaleźć: dystrybuantę, kwartyl drugi,

Fraktale - ciąg g dalszy

Statystyka i Opracowanie Danych. W7. Estymacja i estymatory. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407

Stwierdzenie 1. Jeżeli ciąg ma granicę, to jest ona określona jednoznacznie (żaden ciąg nie może mieć dwóch różnych granic).

Wykład 11 ( ). Przedziały ufności dla średniej

TESTY LOSOWOŚCI. Badanie losowości próby - test serii.

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa

Zestaw zadań do skryptu z Teorii miary i całki. Katarzyna Lubnauer Hanna Podsędkowska

W wielu przypadkach zadanie teorii sprężystości daje się zredukować do dwóch

UKŁADY RÓWNAŃ LINOWYCH

Podprzestrzenie macierzowe

Funkcja generująca rozkład (p-two)

Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =.

( ) WŁASNOŚCI MACIERZY

Model ciągły wyceny opcji Blacka Scholesa - Mertona. Wzór Blacka - Scholesa na wycenę opcji europejskiej.

Metody Rozmyte i Algorytmy Ewolucyjne

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

oznaczają łączne wartości szkód odpowiednio dla k-tego kontraktu w t-tym roku. O składnikach naszych zmiennych zakładamy, że:

Obserwacje odstające mają duży wpływ na średnią średnia nie jest odporna.

Elementy statystyki opisowej Izolda Gorgol wyciąg z prezentacji (wykład I)

Rozkłady statystyk z próby Twierdzenia graniczne

Transkrypt:

Stochastycze metody otymalizacji I a b b a b = a d Metoda rostokątów N N i i= 0 i= 0 d = σ = h y Metoda traezów d h y y N 0 + ( ) = + yi i= Metoda Simsoa i ξ [ a, b] b h = 0 3 4 5 4 3 a ( b a) R = ( ξ ) N ( b a) R = ( ξ ) N 5 d [ y + 4y + y + 4y + y + 4y + K + y y ] ( b a) ( 4) + Kwadratura Gaussa d = F( t) dt = i= F( t ) w i i R = R = 80N + ( b a) ( + )! 3 4 4 (! ) [( )!] 3 ( ξ ) ( ) ( ξ )

I = y = d 0 y y y () Y 0 = (, y) = y ( ) I Pole N I = N = y ( ) d dla ˆ ( ) N N I y I dla reszty y y 0 Rozkład z którego obieramy róbki jest jedostajy (ukcja gęstości rawdoodobieństwa jest stała). Próbki są z jedakowym rawdoodobieństwem obierae z rzedziałów gdzie wartość ukcji jest duża bądź mała. R ~ Waże ytaie : jak wylosować oulację z dowolego rozkładu rawdoodobieństwa? Zacziemy od rzyadków, gdy. gęstości rozkładu jest day kokretym wzorem aalityczym. Ivers trasorm samlig Musimy w tym celu zać reguły trasormacji ukcji gęstości rawdoodobieństwa. Przyjmujemy, że ri sto zmiee losowe o gęstościach odowiedio r (r)i s (s). Niech Tbędzie rzekształceiem jedej zmieej losowej w drugą, wzajemie jedozaczym i różiczkowalym. ( r) 0 r 0 s = T s W Rach. Prawd. zaa jest reguła wiążąca gęstości r (r)i s (s). dr ( s) r ( r) ds s = Niech ukcją T będzie dystrybuata: s = T r ( r) = r ( w)dw Otrzymujemy stąd wiosek, że gęstość rawdoodobieństwa zmieej losowej s jest jedoroda (stała). r ds dt( r) d dr = = r ( w) dw = r ( r) dr dr dr s ( s) = r ( r) = r ( r) = 0 ds r ( r) Przyadek dyskrety: k k j r ( r ) = k = 0,,, K, L sk = T ( rk ) = r ( rj ) = k = 0,, K, L 0 k j= 0 k j= 0

Ivers trasorm samlig Reguła ostęowaia jest w tym wyadku dość rosta. Poieważ dystrybuata dowolego rozkładu rawdoodobieństwa ma rozkład jedostajy w rzedziale [0,] to dla dowolej ukcji gęstości rawdoodobieństwa () z której chcemy obrać róbki liczymy dystrybuatę y=f(), otem róbkujemy (losujemy) zmieą y i =F( i ) a astęie obliczamy dla każdej róbki wartość i =F - (y i ). Przykład: Niech zmiea ma rozkład jedorody w rzedziale [a,b]. 0 = ( ) dla dla reszty stąd F ( t) = dt = ( ) Jeśli teraz wylosujemy róbkę y i z rozkładu U[0,], rzyróway do F a astęie obliczymy i Nrazy to otrzymamy róbki o rozkładzie. ( ) i = yi + Jest to rówież rozkład jedorody U i jak łatwo srawdzić ma rozkład (). Przykład: Losowaie z rozkładu wykładiczego Niech ukcja gęstości rawdoodobieństwa będzie miała ostać: = λe λ λ wtedy F = e = F l ( y) = λ ( y) Losujemy y i z U[0,] i ze wzoru a F - otrzymujemy i o rozkładzie ().

Ivers trasorm samlig Niestety. Nie zawsze łatwo obliczyć F - Przyadek losowaia z rozkładu ormalego tj. Dystrybuata: F ( µ ) σ ( ) = e σ π µ σ = Φ Φ = e dt π t Aalitycze wzory a F - ()dla takiej ukcji ie istieją. Aby geerować ciągi o rozkładzie ormalym ależy używać iych metod. Rejectio samlig () () Losowaie z oulacji o rozkładzie rawdoodobieństwa oisaego ukcją gęstości () jest losowaiem iejedorodym. Próbki są obierae częściej tam, gdzie wartość.g. jest większa. Losowaie to moża rzerowadzić iaczej. Próbkujemy w sosób jedorody ole owierzchi od krzywą (). Poieważ liczba róbek w dowolym asku jest roorcjoala do wartości () więc odczytując ws. wylosowaego uktu od krzywą otrzymujemy oulację róbek o rozkładzie ().

Rejectio samlig Jak róbkować jedorodie od krzywą ()? Procedura a ozór może wydawać się dość rosta jeśli otraimy losować w sosób jedorody w rzedziale [, ] oraz umiemy obliczyć wartość ( i ) () ( i ) u ( i ) Procedura ) Losujemy w sosób jedorody róbkę i z rzedziału [, ] ) Liczymy ( i ) 3) Losujemy u z rzedziału [0, ] 4) Liczymy u ( i ) i Lecz iestety ie będzie to losowaie jedorode od krzywą. W rzedziałach i zostaie wylosowaych tą metodą dokładie tyle samo uktów, wobec czego ich gęstość od krzywą w tych dwóch askach a ewo ie będzie taka sama. Rejectio samlig Procedura róbkowaia (eektywa i rawidłowa!!! ) jest astęująca: Ograiczamy rozkład gęstości rawdoodobieństwa () rozkładem z którego otraimy metodą iverse trasormsamlig tjrozkładem Mq(). Stałą M dobieramy tak by w rzedziale [, ] całe () było od Mq() jak a rysuku. - geerujemy rozkład { i } a osi wg gęstości Mq() - geerujemy liczbę u~u(0,) - dla każdego i liczymy y i = umq( i ) - jeśli ( i ) > y i to ukt i ( i,y i ) leży od krzywą () Pukty i sróbkująole od () tym bardziej jedorodie im bardziej obie krzywe są do siebie zbliżoe. W R krzywą adległą jest. odowiedio dobieray wielomia używay do geerowaia. rozkładu ormalego. reject accet () M q() : i = : while i N do 3: (i) ~ q() 4: u ~ U(0,) 5: i u < ( (i) )/ M q( (i) ) the 6: accet (i) 7: i i + 8: else 9: reject (i) 0: ed i : ed while

Imortace samlig Potwierdzeiem wiosków z metody rejectiosamlig jest dyskutowaa w metodzie imortacesamlig. Rozatrzmy róbkowaie osi. Małe wartości ukcji dają małe rzyczyki do wartości całki, duże zaś duże. Eektywiej jest róbkować ukcję z większą gęstością tam, gdzie jej wartości są duże. Niech () będzie ukcją wagową (może być oa utożsamioa z ukcją gęstości rawdoodobieństwa) zmieej ζ. I = d I = E( ζ ) = E gdzie = ζ Wariacja zmieej ζ wyosi: Jest to wartość oczekiwaa zmieej ζ ( ) σ ζ = I d ( ) ( ) σ ζ = d I Imortace samlig Tak więc by obliczyć całkę rocedura jest astęująca: θ = Iˆ = N N i= ( i ) ( ) i Losujemy N uktów i z rozkładu rawdoodobieństwa ( i ). Otrzymujemy estymator całki I. Jeśli N Iˆ I Chcemy tak dobrać ( i ) tak by zimalizować wariację zmieej ζ. Miimum ma miejsce, gdy = d Miimum jest rówe σ ( ζ ) ( d) I = Jeśli ()>0 to ukcja gęstości () rzybiera ostać ( ) = zaś wariacja jest rówa zero: σ ( ζ ) = 0 d I =

Wiosek: Aby zimalizować wariację ależy losować ukty z rozkładu który jest roorcjoaly do ukcji z której jest liczoa całka tjukcji (). Wsółczyik roorcjoalości to α = d ( ) Poieważ zawiera o całkę Ito aby jak ajleiej zrealizować rocedurę obliczeia całki Imusimy zać jej wartość. Całe szczęście, że tak jest wtedy, gdy chcemy otrzymać wyik erekcyjy. De acto moża wybrać dowolą ukcję wagową () i dowoly (!) wsółczyik wagowy α. Czy da się uikąć kostrukcji rozkładu () i otrzymać asymtotyczy rezultat dochodząc do rozkładu iteracyjie? Idee zaożyczoo z mechaiki statystyczej i metalurgii. wzrost temeratury gorącej kąieli do takiej wartości, w której ciało stałe toieje owole zmiejszaie temeratury do chwili, w której cząsteczki ułożą się wzajemie i osiągą (ag. groud state) temeraturę zerową rzeciwieństwo hartowaia Metroolis i i. (953) -algorytm statystyczego symulowaia (Mote Carlo) zmia ciała stałego w gorącej kąieli aż do stau termiczej rówowagi Losowe geerowaie sekwecji staów ciała stałego: sta i ciała stałego i jego eergia E i, erturbacja (małe ziekształceie) astęy sta. Eergia astęego stau wyosi E j. jeslie j -E i 0, sta j jest akcetoway jako sta bieżący w rzeciwym wyadku, sta j jest akcetoway z ewym rawdoodobieństwem: Ei E e kbt j T temeratura kaieli k B stała Boltzmaa

Wysoka temeratura: Ei E j lim e = T kbt Wszystkie ruchy akcetowae błądzeie losowe. Niska temeratura Ei E j lim e = 0 T kbt Akcetoway wyłączie ruchy, które oleszają rozwiązaie klasycze rzeszukiwaie lokale. Algorytm SA zaczya od wysokiej temeratury i owoli ja obiża. System izyczy sta Eergia temeratura Szybkie schładzaie owole schładzaie Problem otymalizacji rozwiązaie koszt Parametr kotroly lokala otymalizacja symulowae wyżarzaie

Moża uzyskać takie N, M, T i, które zaewiają zbieżość SW do otimum Dobre rzybliżeie SW: geerowaie homogeiczych łańcuchów Markowa skończoej długości dla skończoej sekwecji malejących wartości arametru kotrolego (temeratury). Łańcuch Markowa jest sekwecja rób (rozwiązań), w której rawdoodobieństwo wyiku daej róby zależy od wyiku orzediej róby. Łańcuch Markowa jest iehomogeiczy jeśli rawdoodobieństwo rzejścia zależy od umeru róby k. Jeśli ie zależy, to łańcuch Markowa jest homogeiczy. : wybierz model startowy m 0,oblicz E(m 0 ), ustaw T 0 : reeat T i 3: reeat m j 4: oblicz E(m j ) 5: E= E(m j )- E(m j- ) 6: P=e(- E/T i ) 7: i E 0 8: m 0 =m 9: E(m 0 )= E(m ) 0: edi : i E > 0 : losuj u ~ U(0,) 3: i P > u 4: m 0 =m 5: E(m 0 )= E(m ) 6: edi 7: edi 8: util j=n 9: util i=m Lokalizacja źródła emisji sejsmiczej z użyciem ięciu czujików mierzących czas [m] Y[m] Z[m] t[s] 0 4000-700 0.63 000 000-700 0.34 0 000-700 0.386 000 4000-700 0.9 000 3000-50 0.4 Ws. źródła (800, 3500, -400)