ZADANIA NA ĆWICZENIA 3 I 4

Podobne dokumenty
Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

z przedziału 0,1. Rozważmy trzy zmienne losowe:..., gdzie X

Zadanie 2 Niech,,, będą niezależnymi zmiennymi losowymi o identycznym rozkładzie,.

oznaczają łączne wartości szkód odpowiednio dla k-tego kontraktu w t-tym roku. O składnikach naszych zmiennych zakładamy, że:

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

f(x)dx gdy a, b (0, 100), f(x) = exp( 1

Zmienna losowa N ma rozkład ujemny dwumianowy z parametrami (, q) = 7,

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu jednostajnego na przedziale ( 0,

40:5. 40:5 = υ5 5p 40, 40:5 = p 40.

θx θ 1, dla 0 < x < 1, 0, poza tym,

Lista 6. Estymacja punktowa

Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych: wartość oczekiwana i wariancja

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n

Trzeba pokazać, że dla każdego c 0 c Mc 0. ) = oraz det( ) det( ) det( ) jest macierzą idempotentną? Proszę odpowiedzieć w

są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie Poissona z wartością oczekiwaną λ równą 10. Obliczyć v = var( X

STATYSTKA I ANALIZA DANYCH LAB II

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

ZAGADNIENIE ESTYMACJI. ESTYMACJA PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA

Ćwiczenie nr 14. Porównanie doświadczalnego rozkładu liczby zliczeń w zadanym przedziale czasu z rozkładem Poissona

Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1

Twierdzenia graniczne:

Składka ubezpieczeniowa

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH. 1. Renty

Statystyka matematyczna. Wykład II. Estymacja punktowa

0.1 ROZKŁADY WYBRANYCH STATYSTYK

Lista 5. Odp. 1. xf(x)dx = xdx = 1 2 E [X] = 1. Pr(X > 3/4) E [X] 3/4 = 2 3. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

Korelacja i regresja. Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych. Wykład 12

Kurs Prawdopodobieństwo Wzory

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Estymacja współczynnika dopasowania w klasycznym modelu ryzyka

Rozkład normalny (Gaussa)

ZBIEŻNOŚĆ CIĄGU ZMIENNYCH LOSOWYCH. TWIERDZENIA GRANICZNE

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

PODSTAWY BIOSTATYSTYKI ĆWICZENIA

Podstawowe rozkłady zmiennych losowych typu dyskretnego

Niezależność zmiennych, funkcje i charakterystyki wektora losowego, centralne twierdzenia graniczne

Statystyka aktuarialna i teoria ryzyka, model indywidualny i zespołowy, rozkłady złożone

Podstawowe oznaczenia i wzory stosowane na wykładzie i laboratorium Część I: estymacja

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

L.Kowalski zadania ze statystyki matematycznej-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Model ciągły wyceny opcji Blacka Scholesa - Mertona. Wzór Blacka - Scholesa na wycenę opcji europejskiej.

Statystyka i Opracowanie Danych. W7. Estymacja i estymatory. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407

1 Przedziały ufności. ). Obliczamy. gdzie S pochodzi z rozkładu B(n, 1 2. P(2 S n 2) = 1 P(S 2) P(S n 2) = 1 2( 2 n +n2 n +2 n ) = 1 (n 2 +n+2)2 n.

X i. X = 1 n. i=1. wartość tej statystyki nazywana jest wartością średnią empiryczną i oznaczamy ją symbolem x, przy czym x = 1. (X i X) 2.

WYKŁAD 1. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Prawdopodobieństwo i statystyka

Estymacja przedziałowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Estymacja. Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych. Wykład 7

Estymacja: Punktowa (ocena, błędy szacunku) Przedziałowa (przedział ufności)

PRZEDZIAŁY UFNOŚCI. Niech θ - nieznany parametr rozkładu cechy X. Niech α będzie liczbą z przedziału (0, 1).

Moda (Mo, D) wartość cechy występującej najczęściej (najliczniej).

Modele tendencji rozwojowej STATYSTYKA OPISOWA. Dr Alina Gleska. Instytut Matematyki WE PP. 18 listopada 2017

16 Przedziały ufności

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

3. Tworzenie próby, błąd przypadkowy (próbkowania) 5. Błąd standardowy średniej arytmetycznej

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

KURS STATYSTYKA. Lekcja 3 Parametryczne testy istotności ZADANIE DOMOWE. Strona 1

MUMIO Lab 6 (składki, kontrakt stop-loss)

MATEMATYKA FINANSOWA - PROCENT SKŁADANY 2. PROCENT SKŁADANY

1 Twierdzenia o granicznym przejściu pod znakiem całki

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Ćwiczenia nr 5. TEMATYKA: Regresja liniowa dla prostej i płaszczyzny

Rozkład χ 2 = + 2π 2. Niech zmienna losowa x ma rozkład normalnyn(x; µ,σ). Znajdziemy rozkład zmiennej:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Wykład 5 Przedziały ufności. Przedział ufności, gdy znane jest σ. Opis słowny / 2

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

P ( i I A i) = i I P (A i) dla parami rozłącznych zbiorów A i. F ( ) = lim t F (t) = 0, F (+ ) = lim t + F (t) = 1.

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

1. Wnioskowanie statystyczne. Ponadto mianem statystyki określa się także funkcje zmiennych losowych o

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. WYKŁAD 0 (powt. wiadomości z r. p-stwa)

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

d wymiarowy wektor losowy Niech (Ω, S, P) przestrzeń probabilistyczna Definicja Odwzorowanie X: Ω R nazywamy 1-wymiarowym wektorem

n n X n = σ σ = n n n Ponieważ zmienna losowa standaryzowana ma rozkład normalny N(0, 1), więc

Ćwiczenia rachunkowe TEST ZGODNOŚCI χ 2 PEARSONA ROZKŁAD GAUSSA

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1, zima 2016/17

Estymatory nieobciążone o minimalnej wariancji

Wokół testu Studenta 1. Wprowadzenie Rozkłady prawdopodobieństwa występujące w testowaniu hipotez dotyczących rozkładów normalnych

Statystyka opisowa. () Statystyka opisowa 24 maja / 8

Estymacja punktowa i przedziałowa

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

STATYSTYKA OPISOWA I PROJEKTOWANIE EKSPERYMENTU dr inż Krzysztof Bryś

STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD 1 i 2

χ 2 = + 2π 2 Niech zmienna losowa x ma rozkład normalnyn(x; µ,σ). Znajdziemy rozkład zmiennej: σ

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. t warunkowo niezależne i mają (brzegowe) rozkłady Poissona:

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

( X, Y ) będzie dwuwymiarową zmienną losową o funkcji gęstości

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Transkrypt:

Agata Boratyńska Statystyka aktuariala... 1 ZADANIA NA ĆWICZENIA 3 I 4 1. Wygeeruj szkody dla polis z kolejych lat wg rozkładu P (N = 1) = 0, 1 P (N = 0) = 0, 9, gdzie N jest liczbą szkód z jedej polisy. Wygeeruj wartości X szkód wg rozkładu P (X = 100) = 0, 5, P (X = 200) = 0, 25, P (X = 500) = 0, 25. Szkody o wartości 500 są regulowae w roku astępym szkody o pozostałych wartościach w roku zajścia. Wylicz składki a każdy rok w astępujący sposób: składka I: w latach 1980-1981 składka po 25, w latach astępych składka=średia ze szkód wypłacoych w roku poprzedim razy częstość szkód w roku poprzedim razy 1,1 składka II: w latach 1980-1981 składka po 25, w latach astępych - w roku - składka=średia ze szkód zaistiałych w roku 2 razy częstość szkód w roku 2 razy 1,1 Którą z metod uważasz za rozsądiejszą i dlaczego. Uwaga: Średia ze szkód i częstość szkód jest liczoa a podstawie symulacji. Wyiki przedstaw w tabelach. Wyzacz też składki ie opierając się a symulacjach ale a parametrach odpowiedich rozkładów. Porówaj wyiki. Szkody uregulowae (K - liczba, s - wartość) l.polis l.szkód 1980 1981 1982 1983 1984 1985 K s K s K s K s K s K s 1980 1000 1981 4000 1982 8000 1983 6000 1984 4000 1985 4000 średia Wielkość szkód do zapłaty w roku 1986 = Porówaie składek rok składka kwota wartość H1-S składka kwota H2-S I składek H1 szkód S II składek H2 1980 25 25000 25 25000 1981 25 100000 1982 1983 1984 1985

Agata Boratyńska Statystyka aktuariala... 2 2. (egzamiy aktuariale) Portfel składa się z = 1000 iezależych jedorodych ryzyk. Dla pojedyczego ryzyka wartość oczekiwaa roszczeń jest rówa 10 i odchyleie stadardowe też jest rówe 10. Niech S ozacza ryczą wartość roszczeń w portfelu. Składka przypadająca a pojedycze ryzyko wyosi H i została skalkulowaa tak aby P (S > H) = 0, 01, przy czym to prawdopodobieństwo obliczoo korzystając z aproksymacji rozkładem ormalym. Przypuśćmy, że możemy objąć ubezpiecziem dodatkowych 1 iezależych ryzyk, dla których wartość oczekiwaa roszczeń jest rówa 10 ale odchyleie stadardowe jest rówe 15. Dla owych ryzyk składka powia być tej samej wysokości H. Niech S 1 ozacza ryczą wartość roszczeń w portfelu owych ryzyk. Wyzacz 1 aby P (S + S 1 > ( + 1 )H) 0, 01. 3. (egzamiy aktuariale) Ubezpieczyciel ma portfel liczący 9644 termiowych polis a życie z termiem jedego roku. Prawdopodobieństwo zgou każdego z ubezpieczoych wyosi 0,01, a świadczeie wyosi b. Ubezpieczyciel pobiera składkę w wysokości 125% składki etto. Reasekurator w zamia za zobowiązaie pokrycia ab w razie śmierci ubezpieczoego żąda 150% swojego udziału w składce etto. Ubezpieczyciel chce utrzymać prawdopodobieństwo straty a udziale własym w tym portfelu a poziomie 0,05. Nie ma kosztów, stopa procetowa jest zerowa. Wyzacz wskaźik a [0, 1]. Zastosuj aproksymację rozkładem ormalym. 4. Rozważmy astępujący portfel ubezpieczeń życiowych. k r grupy k - liczba ryzyk b k - świadczeie 1 8000 1 2 3500 2 3 2500 3 4 1500 5 5 500 10 Prawdopodobieństwo zgou we wszystkich grupach jest jedakowe i wyosi 0,02. Towarzystwo ubezpieczeiowe zastaawia się ad reasekuracją z poziomem retecji r przy koszcie jedostki pokrycia c. a) Dyspoując kapitałem ze składek w wysokości 825 oszacuj prawdopodobieństwo, że łącza wartość wypłat i kosztów reasekuracji przekroczy tę kwotę, przy założeiu, że r = 2 i c = 0, 025. b) Dobierz r [3, 5), tak aby prawdopodobieństwo zdarzeia z puktu a było ajmiejsze.

Agata Boratyńska Statystyka aktuariala... 3 5. Portfel składa się z 2 iezależych subportfeli. Wyzaczoo charakterystyki łączej wartości szkód dla tych subportfeli. Przedstawia je tabela. Wartość oczekiwaa wariacja skośość γ subportfel I 5 9 2 subpotrfel II 15 16 0,25 Rozkład łączej wartości szkód z całego portfela aproksymujemy przesuiętym rozkładem gamma, zakładając, że trzy pierwsze momety obu rozkładów są rówe. Wyzacz parametry rozkładu gamma. 6. Rozważmy trzy grupy ryzyka k k - liczba q k - p-stwo polis w k-tej grupie szkody 1 100 0.1 2 150 0.2 3 200 0.08 Wartość szkody jest rówa 2. Wyzacz składkę łączą H w każdej grupie osobo i łącząc grupy po dwie według zasady P (S > H) = 0, 02 stosując aproksymację rozkładem ormalym i rozkładem gamma. 7. Wygeeruj 1000 polis wg modelu idywidualego z prawdopodobieństwem szkody q = 0, 2 i wartością szkody a) Y Ex(0, 01) b) Y P areto(5, 400). Na podstawie otrzymaych daych oszacuj odpowiedie parametry rozkładu liczby i wartości szkód, a astępie korzystając z tych estymatorów oszacuj składkę łączą H, dla portfela złożoego z 1000 polis tego samego typu, tak, by P (S > H) = 0, 05, gdzie S szkód. Zastosuj aproksymację rozkładem ormalym i gamma. Wylicz też H wykorzystując rzeczywiste parametry rozkładu, a ie wartości estymatorów otrzymaych a podstawie próby losowej. Przeprowadź 100000 symulacji portfela złożoego z 1000 polis o parametrech ryzyka jak a początku treści zadaia, dla każdej symulacji oblicz sumę szkód i traktując otrzymae wyiki jako próbkę rozkładu zmieej S wyzacz oszacowaie składki jako odpowiedi kwatyl próbkowy. Porówaj wyiki z wcześiej otrzmaymi oszacowaiami. 8. (egzamiy aktuariale) Zmiea losowa X = Y 1 + Y 2 +... + Y N ma złożoy rozkład Poissoa o wartości oczekiwaej λ = 1. W tabeli poiżej podao rozkład prawdopodobieństwa składika Y.

Agata Boratyńska Statystyka aktuariala... 4 Wyzacz P (X = 5). Odp: 0.1079. k P (Y = k) 0 0 1 0.2 2 0.3 3 0.2 4 0.1 5 0.2 9. Dla pewego portfela ryzyk liczba szkód ma rozkład Poissoa z wartością oczekiwaą 10, wysokość pojedyczej szkody jest zmieą o rozkładzie Ex(1/200). Ubezpieczyciel pokrywa adwyżkę szkody poad 100. Podaj wartość oczekiwaą, wariację i współczyik asymetrii γ sumy wypłacoych odszkodowań. 10. Liczba szkód N z ryzyka ma rozkład geometryczy P (N = k) = p(1 p) k dla k = 0, 1, 2,... Wartość pojedyczej szkody X i ma rozkład wykładiczy o wartości oczekiwaej 1/θ. Wyzacz dystrybuatę, gęstość i fukcję tworzącą momety rozkładu zmieej { Ni=1 X S N = i gdy N > 0 0 w p.p. 11. Rozważmy trzy grupy ryzyka, liczba szkód dla każdego ryzyka jest zmieą o rozkładzie Poissoa (parametry podaje tabela). k k - liczba λ k - oczekiwaa polis w k-tej grupie liczba szkód 1 100 0.1 2 150 0.2 3 200 0.08 Wartość szkody jest rówa 2. Wyzacz składkę łączą H w każdej grupie osobo i łącząc grupy po dwie według zasady P (S > H) = 0, 02 stosując aproksymację rozkładem ormalym i rozkładem gamma. Porówaj wyiki z wyikami zadaia 6. 12. Rozważamy portfel ryzyk k k - liczba q k - p-stwo b k polis w k-tej grupie roszczeia - wartość 1 1000 0.004 10000 2 1500 0.0035 20000 3 2500 0.003 100000

Agata Boratyńska Statystyka aktuariala... 5 TU chce zawrzeć kotrakt reasekuracyjy o współczyiku retecji M w przedziale (20000, 100000) za składkę rówą 130% oczekiwaego kosztu pokrytych szkód przez reasekuratora. Niech S(M) ozacza odszkodowaia pokryte przez ubezpieczyciela przy limicie reasekuracji M. Podaj parametry złożoego rozkładu Poissoa jako aproksymacji dla zmieej S(M). Stosując aproksymację złożoym rozkładem Poissoa wyzacz ES(M) i V ars(m). Wyzacz M, przy którym prawdopodobieństwo zdarzeia, że S(M) plus opłata za reasekurację przekroczą poziom 1135000 jest ajmiejsze (zastosuj do złożoego rozkładu Poissoa aproksymację rozkładem ormalym). 13. (egzamiy aktuariale) Mamy day ciąg liczb (q 1, q 2,..., q ) z przedziału (0, 1), oraz ciąg (m 1, m 2,..., m ) liczb dodatich. Rozważmy dwie zmiee losowe: X = X 1 +X 2 +...+X, gdzie X i ma złożoy rozkład dwumiaowy o parametrach (1, q i, F i ), wszystkie składiki X i są iezależe, zaś oczekiwaa wartość szkody o dystrybuacie F i wyosi m i ; Z o rozkładzie złożoym dwumiaowym i parametrach (, q, F ), gdzie i=1 q i q =, x R F (x) = Wprowadźmy dodatkowe ozaczeie: i=1 q i F i (x). mq = i=1 q i m i. Zakładamy, że wszystkie rozkłady F i mają skończoą wariację. Oblicz V arz V arz. Odp. i=1 [q i m i mq] 2