Twierdzenia graniczne:

Podobne dokumenty
ZBIEŻNOŚĆ CIĄGU ZMIENNYCH LOSOWYCH. TWIERDZENIA GRANICZNE

Podstawowe rozkłady zmiennych losowych typu dyskretnego

Niezależność zmiennych, funkcje i charakterystyki wektora losowego, centralne twierdzenia graniczne

Lista 5. Odp. 1. xf(x)dx = xdx = 1 2 E [X] = 1. Pr(X > 3/4) E [X] 3/4 = 2 3. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

Wykład 13: Zbieżność według rozkładu. Centralne twierdzenie graniczne.

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych: wartość oczekiwana i wariancja

STATYSTKA I ANALIZA DANYCH LAB II

Lista 6. Estymacja punktowa

Wykład 8: Zbieżność według rozkładu. Centralne twierdzenie graniczne.

P ( i I A i) = i I P (A i) dla parami rozłącznych zbiorów A i. F ( ) = lim t F (t) = 0, F (+ ) = lim t + F (t) = 1.

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu jednostajnego na przedziale ( 0,

Statystyka matematyczna. Wykład II. Estymacja punktowa

1 Twierdzenia o granicznym przejściu pod znakiem całki

są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie Poissona z wartością oczekiwaną λ równą 10. Obliczyć v = var( X

1 Dwuwymiarowa zmienna losowa

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Rozkład normalny (Gaussa)

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

WYKŁAD 1. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

Trzeba pokazać, że dla każdego c 0 c Mc 0. ) = oraz det( ) det( ) det( ) jest macierzą idempotentną? Proszę odpowiedzieć w

Kurs Prawdopodobieństwo Wzory

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

1 Zmienne losowe. Własności dystrybuanty F (x) = P (X < x): F1. 0 F (x) 1 dla każdego x R, F2. lim F (x) = 0 oraz lim F (x) = 1,

0.1 ROZKŁADY WYBRANYCH STATYSTYK

Prawdopodobieństwo i statystyka

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Liczebnośd (w tys.) n

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. WYKŁAD 0 (powt. wiadomości z r. p-stwa)

θx θ 1, dla 0 < x < 1, 0, poza tym,

PRZEDZIAŁY UFNOŚCI. Niech θ - nieznany parametr rozkładu cechy X. Niech α będzie liczbą z przedziału (0, 1).

Przykłady 8.1 : zbieżności ciągów zmiennych losowych

1 Przedziały ufności. ). Obliczamy. gdzie S pochodzi z rozkładu B(n, 1 2. P(2 S n 2) = 1 P(S 2) P(S n 2) = 1 2( 2 n +n2 n +2 n ) = 1 (n 2 +n+2)2 n.

Statystyka Matematyczna. Skrypt. Spis treści. SKN Matematyki Stosowanej. s k n. m s 23 kwietnia Oznaczenia i definicje 3

Wokół testu Studenta 1. Wprowadzenie Rozkłady prawdopodobieństwa występujące w testowaniu hipotez dotyczących rozkładów normalnych

Estymacja. Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych. Wykład 7

Funkcja generująca rozkład (p-two)

Zadanie 2 Niech,,, będą niezależnymi zmiennymi losowymi o identycznym rozkładzie,.

Rozkład normalny (Gaussa)

Rozkład normalny (Gaussa)

X i. X = 1 n. i=1. wartość tej statystyki nazywana jest wartością średnią empiryczną i oznaczamy ją symbolem x, przy czym x = 1. (X i X) 2.

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Estymatory nieobciążone o minimalnej wariancji

Estymacja przedziałowa:

ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH

40:5. 40:5 = υ5 5p 40, 40:5 = p 40.

Wykład z Rachunku Prawdopodobieństwa II

Podstawowe oznaczenia i wzory stosowane na wykładzie i laboratorium Część I: estymacja

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

Zmienna losowa N ma rozkład ujemny dwumianowy z parametrami (, q) = 7,

Statystyka Matematyczna. Skrypt. Spis treści. SKN Matematyki Stosowanej. s k n. m s 11 czerwca Oznaczenia i definicje 4

1 Układy równań liniowych

Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne:

n n X n = σ σ = n n n Ponieważ zmienna losowa standaryzowana ma rozkład normalny N(0, 1), więc

oznaczają łączne wartości szkód odpowiednio dla k-tego kontraktu w t-tym roku. O składnikach naszych zmiennych zakładamy, że:

ZADANIA NA ĆWICZENIA 3 I 4

16 Przedziały ufności

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa I Siedmiu pasażerów przydzielono losowo do trzech wagonów. Jakie jest prawdopodobieństwo

z przedziału 0,1. Rozważmy trzy zmienne losowe:..., gdzie X

Zadanie 3. ( ) Udowodnij, że jeśli (X n, F n ) jest martyngałem, to. X i > t) E X n. . t. P(sup

Funkcja tworząca Funkcja charakterystyczna. Definicja i własności Funkcja tworząca momenty

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Statystyka i Opracowanie Danych. W7. Estymacja i estymatory. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa I Siedmiu pasażerów przydzielono losowo do trzech wagonów. Jakie jest prawdopodobieństwo

3. Regresja liniowa Założenia dotyczące modelu regresji liniowej

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa I Grupę n dzieci ustawiono w sposób losowy w szereg. Oblicz prawdopodobieństwo

Przestrzeń probabilistyczna

Zdarzenia losowe, definicja prawdopodobieństwa, zmienne losowe

Estymacja przedziałowa

MACIERZE STOCHASTYCZNE

1. Wnioskowanie statystyczne. Ponadto mianem statystyki określa się także funkcje zmiennych losowych o

3. Tworzenie próby, błąd przypadkowy (próbkowania) 5. Błąd standardowy średniej arytmetycznej

Rozkłady statystyk z próby Twierdzenia graniczne

Estymacja: Punktowa (ocena, błędy szacunku) Przedziałowa (przedział ufności)

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

Model ciągły wyceny opcji Blacka Scholesa - Mertona. Wzór Blacka - Scholesa na wycenę opcji europejskiej.

Ćwiczenie nr 14. Porównanie doświadczalnego rozkładu liczby zliczeń w zadanym przedziale czasu z rozkładem Poissona

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Zadania z rachunku prawdopodobieństwa I* Siedmiu pasażerów przydzielono losowo do trzech wagonów. Jakie jest prawdopodobieństwo

0.1 Statystyczne Podstawy Modelu Regresji

Lista 5. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

Korelacja i regresja. Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych. Wykład 12

Ważne rozkłady i twierdzenia

Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących pozyskiwaniu, prezentacji, analizie danych.

5 Przegląd najważniejszych rozkładów

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 5.

ZMIENNA LOSOWA I JEJ PARAMETRY -powtórzenie

JEDNOWYMIAROWA ZMIENNA LOSOWA

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 6: Twierdzenia graniczne.

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

Zadania z algebry liniowej - sem. I Liczby zespolone

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa I - 1

Transkrypt:

Twierdzeia graicze: Tw. ierówośd Markowa Jeżeli P(X > 0) = 1 oraz EX <, to k > 0: P X k 1 k EX. Tw. ierówośd Czebyszewa Jeżeli EX = m i 0 < σ = D X <, to t > 0: P( X m tσ) 1 t. 1. Z partii towaru o wadliwości % wylosowao bez zwracaia 400 elemetów. Oszacuj prawdopodobieostwo, że wśród wylosowaych elemetów liczba wadliwych ie przekracza 5%. X liczba wylosowaych wadliwych elemetów X ma rozkład dwumiaowy z prawdopodobieostwem sukcesu p = 0,0 i = 400 szacujemy P(X 0) = 1 P(X > 0) = 1 P(X 1) z ierówości Markowa P(X 1) 1 1 400 0,0 = 8 1 P(X 0) 1-8 1 = 13 1. Zmiee losowe X 1, X, X 3, X 4 są iezależe o tym samym rozkładzie jedostajym a odciku [0,1]. Oszacuj P(X 1 + X + X 3 + X 4 < 3). P(X 1 + X + X 3 + X 4 < 3) = 1 - P(X 1 + X + X 3 + X 4 3) 1-1 3 E(X 1 + X + X 3 + X 4 ) = = 1-1 3 4 1 = 1 3

3. Niech X będzie sumą 10 iezależych zmieych losowych o rozkładzie wykładiczym z parametrem =. Oszacuj prawdopodobieostwo P(3 < X < 7). EX = 10 1 = 5, σ = D X = 10 1 4 = 5 P(3 < X < 7) = P( X 5 < ) = P( X - 5 < 5 σ) = 1 P( X 5 5 σ) 1-5 8 = 3 8 4. Z ierówości Czebyszewa oszacowao, że prawdopodobieostwo tego, że liczba N orłów w serii rzutów symetryczą moetą różi się od swojej wartości oczekiwaej o więcej iż 5% tej wartości oczekiwaej jest ie większe iż 1/160. Z ilu co ajmiej rzutów składa się ta seria? EX =, D X = 4 P( X - 1 ) 1 P( X - σ) 1 1 = 16 = 16 160 = 560 4 160 4 160 160 Tw. słabe prawo wielkich liczb Jeżeli X 1, X, X 3, jest ciągiem iezależych zmieych losowych o tym samym rozkładzie, o wartości oczekiwaej m i wariacji σ 0,, to ε > 0: lim P( X 1 + X + + X m < ε) = 1 Wiosek: Jeżeli X 1, X, X 3, jest ciągiem iezależych zmieych losowych o tym samym rozkładzie zero-jedykowym dla P(X i = 1) = p, to ε > 0: lim P( X 1 + X + + X p < ε) = 1

Niech X i będzie ciągiem iezależych zmieych losowych o tym samym rozkładzie ormalym N(m, ). Jak duże musi byd, aby w słabym prawie wielkich liczb graicę moża było zastąpid liczbą z błędem ie większym iż 0,001. Błędem w zastąpieiu graicy liczbą P( X 1+X + +X 1 - P X 1+X + +X E( X 1+X,+ +X P X 1+X + +X m < ε ) jest m < ε = P( X 1+X + +X m ε) = σ = σ σ σ σ σ ε 0,001 1000 ε ) = m, D X 1+X,+ +X m ε Tw. moce prawo wielkich liczb Jeżeli X 1, X, X 3, jest ciągiem iezależych zmieych losowych o tym samym rozkładzie, o wartości oczekiwaej m i wariacji σ 0,, to P( lim X 1 + X + + X = m) = 1 Cetrale twierdzeie graicze: Tw. Lideberga-Levy ego Jeżeli X 1, X, X 3, jest ciągiem iezależych zmieych losowych o tym samym rozkładzie, wartości oczekiwaej m i wariacji σ 0,, to lim P(X 1 + X + + X m < x) = Φ x, σ gdzie Φ x jest dystrybuatą stadaryzowaego rozkładu ormalego N(0,1)

Tw. Moivre a-laplace a Jeżeli Y 1, Y, Y 3, jest ciągiem zmieych losowych i Y ma rozkład dwumiaowy z parametrami i p, to lim P(Y p < x) = Φ(x) pq Mówimy, że zmiea Y ma rozkład asymptotyczie ormaly z parametrami p i pq. 1. Niech zmiea χ ma rozkład chi-kwadrat o stopiach swobody Eχ =, D χ = z tw. Lideberga-Levy ego lim P( χ < x) = Φ(x) czyli χ ma rozkład asymptotyczie ormaly z parametrami i Niech X 1, X, X 3, będzie ciągiem iezależych zmieych losowych o różych rozkładach, EX i = m i, D X i = σ i Ozaczmy przez W i 3 = E( X i m i 3 ), W 3 = W 1 3 + W 3 + + W 3, σ = σ 1 + σ + + σ Tw. Lapuowa Jeżeli X 1, X, X 3, jest ciągiem iezależych zmieych losowych o różych rozkładach oraz lim W = 0, to σ lim P(X 1 + X + + X (m 1 + m + + m ) < x) = Φ x σ Jeżeli liczba zmieych losowych ieograiczeie wzrasta, to przy spełieiu założeia lim rozkład średiej arytmetyczej tych zmieych dąży do rozkładu ormalego W σ = 0

Def. Mówimy, że fukcja Z: jest zespoloą zmieą losową Z( ) = X( ) + iy( ), gdzie X,Y są rzeczywistymi zmieymi losowymi oraz i = 1. Def. Fukcją charakterystyczą zmieej losowej X azywamy fukcję : C określoą jako Uwaga: φ t = E costx + ie(sitx) Tw. własości fukcji charakterystyczej 1. jest jedostajie ciągła. (0) = 1 3. t : (t) 1 4. t R: φ t = φ(t) φ t = E e itx = e itx df(x) Tw. Jeżeli zmiee losowe X i Y są iezależe, to fukcja charakterystycza sumy zmieych X i Y rówa jest iloczyowi fukcji charakterystyczych X i Y φ X+Y = φ X φ Y Wiosek: 1. Dla zmieej X typu skokowego P(X = x k ) = p k fukcja charakterystycza φ t = k p k. a R: φ ax t = φ X (at) 3. a R: φ X+a t = e ita φ X (t) e itx k

Tw. Istieie k-tego mometu zmieej losowej X jest rówoważe istieiu k-tej pochodej fukcji charakterystyczej, przy czym m k = EX k = φ k (0) i k Fukcja charakterystycza zmieej X: 1. X ma rozkład zero-jedykowy φ t = pe it + q. X ma rozkład dwumiaowy z parametrami i p φ t = (pe it + q) 3. X ma rozkład Poissoa z parametrem φ t = e λ(eit 1) 4. X ma rozkład jedostajy a przedziale *a,b] φ t = eitb e ita b a it 5. X ma rozkład wykładiczy z parametrem φ t = λ λ it 6. X ma rozkład ormaly stadaryzoway N(0,1) φ t = e t 7. X ma rozkład gamma z parametrami i φ t = ( 1 1 iβt )α 1. Oblicz momety rozkładu ormalego stadaryzowaego N(0,1). φ t = e t φ t = ( 1) t =0! φ +1 0 = 0 φ 0 = ( 1)!! m k = 0, k = + 1!!, k =. Niech X 1, X,, X będą iezależymi zmieymi o rozkładach N(m i, σ i ). Wyzacz rozkład

zmieej Y = X 1 + X + + X jeżeli X i ma rozkład N(m i, σ i ) to zmiea X i = X i m i ma rozkład N(0,1) φ σ Xi t = e t i czyli φ Xi t = φ σi X i +m i t = e itm iφ Xi σ i t = e itm ie (σ i t) φ Y t = φ X1 t φ X t φ X t = e it(m 1+m + +m ) e (σ 1 +σ + +σ )t zmiea Y ma rozkład ormaly N(m 1 + m + + m, σ 1 + σ + + σ ) 3. Oblicz fukcję charakterystyczą zmieej X o gęstości 0, x 1 1 + x, 1 < x 0 f x = 1 x, 0 < x 1 0, x > 1 φ t = e itx f(x)dx 0 = 1 + x e itx dx + 1 +[ 1 x eitx it + eitx it ] 0 1 (1 x)e itx dx = [ 1 + x eitx 0 it 1 e it + e it (1 cost) = t = t Wiosek: Jeżeli (t) jest fukcją charakterystyczą zmieej X, to 1. p k = P X = x k = 1 e itx kφ t dt dla zmieej typu skokowego. f x = 1 π π π π e itx φ t dt dla zmieej typu ciągłego eitx it ] 0 + 1