PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

Podobne dokumenty
ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

Analiza rynku projekt

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

licencjat Pytania teoretyczne:

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Prognozowanie i symulacje

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Zajęcia 2. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. mgr Dawid Doliński

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: =

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZY I SYMULACJE

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Copyright by Politechnika Białostocka, Białystok 2017

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

Wskazówki projektowe do obliczania nośności i maksymalnego zanurzenia statku rybackiego na wstępnym etapie projektowania

Ekonometria. Regresja liniowa, dobór postaci analitycznej, transformacja liniowa. Paweł Cibis 24 marca 2007

ĆWICZENIE 7 WYZNACZANIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA. Wprowadzenie

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

Zarządzanie Projektami. Wykład 3 Techniki sieciowe (część 1)

Prognoza scenariuszowa poziomu oraz struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę w województwie łódzkim na lata

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MODELI ADAPTACYJNYCH W PROGNOZOWANIU BRAKUJĄCYCH DANYCH W SZEREGACH ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ DLA LUK NIESYSTEMATYCZNYCH

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

C d u. Po podstawieniu prądu z pierwszego równania do równania drugiego i uporządkowaniu składników lewej strony uzyskuje się:

E5. KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO

Dopasowywanie modelu do danych


Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

( ) ( ) ( τ) ( t) = 0

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

Rozładowanie kondensatora

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

Praca domowa nr 1. Metodologia Fizyki. Grupa 1. Szacowanie wartości wielkości fizycznych Zad Stoisz na brzegu oceanu, pogoda jest idealna,

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Cechy szeregów czasowych

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji, współczynnik korelacji wielorakiej. Paweł Cibis

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

Dendrochronologia Tworzenie chronologii

Jacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie.

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3

Jak korzystać z Excela?

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Instytut Logistyki i Magazynowania

t y x y'y x'x y'x x-x śr (x-x śr)^2

STATYSTYKA EKONOMICZNA w LOGISTYCE. Metody statystyczne w analizie procesów produkcji

Wydatki [zł] Wydatki 36,4 38, ,6 37,6 40, , ,5 33 Czas

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Analiza autokorelacji

4.2. Obliczanie przewodów grzejnych metodą dopuszczalnego obciążenia powierzchniowego

Całka nieoznaczona Andrzej Musielak Str 1. Całka nieoznaczona

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE

WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA Solver DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIENIA Problem przydziału

Analiza Statystyczna

Cel Zbudowanie modelu pewnego zjawiska/procesu w oparciu o obserwowane zmiany w czasie pewnych mierzalnych wielkości opisujących ten proces.

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

WAHANIA NATĘśEŃ RUCHU DROGOWEGO NA SIECI DRÓG MIEJSKICH

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Klasyfikacja modeli. Metoda najmniejszych kwadratów

2. Wprowadzenie. Obiekt

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

MODELE PROGNOSTYCZNE SPRZEDAśY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM WIEJSKIM OPARTE NA WYMIARZE FRAKTALNYM, LOGISTYCZNE I KRZYśOWANIA HEURYSTYCZNEGO

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

Pojęcia podstawowe 1

WYKORZYSTANIE TEORII CHAOSU ZDETERMINOWANEGO W PROGNOZOWANIU KROKOWYM ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ ODBIORCÓW WIEJSKICH

EXCEL Prowadzący: dr hab. inż. Marek Jaszczur Poziom: początkujący

MODEL TENDENCJI ROZWOJOWEJ

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu

Transkrypt:

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE mgr Żanea Pruska Ćwiczenia 2 Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X, wyrażona w ysiącach wyprodukowanych i dosarczonych szuk firmie Bea, w poszczególnych kwarałach, począwszy od I kwarału 2007 roku kszałowała się nasępująco: Kwarał Ilość wyprodukowanego 1 2 3 4 5 produku X [ys. sz.] 125 126 115 118 112 1) Swórz model prognosyczny oraz wyznacz prognozę na I kwarał 2010 roku korzysając z modelu Browna. 2) Swórz wykres. 3) Oceń rafność prognozy korzysając ze średniego kwadraowego błędu prognozy. 6 125 7 127 8 118 9 122 10 117 11 119 12 108 13 Ad 2) Model Browna - prosy model wygładzania wykładniczego Wzór na obliczanie prognozy na jeden okres w przód * * y y 1 ( 1) y 1 W przypadku prosego modelu wygładzania wykładniczego niezbędne do wyznaczenia prognozy jes usalenie warości począkowej y * 1. Zazwyczaj przyjmuje się: pierwszą warość rzeczywisą zmiennej prognozowanej lub średnią arymeyczną rzeczywisych warości zmiennej z przyjęej próbki wsępnej. 1

Nasępnie można dokonać prognozy według modelu Browna korzysając ze wzoru: y * y 1 * ( 1) y 1 2

Ad 3). Oceń rafność prognozy korzysając ze średniego kwadraowego błędu prognozy Zbudowany model Browna, z przyjęą wcześniej warością parameru wygładzania α, nie musi być najlepszy do prognozowania danego szeregu czasowego. Za model najlepszy uznaje się model z aką warością parameru α, dla kórego błędy ex pos prognoz wygasłych będą najmniejsze. Dużym uławieniem w celu obliczenia średniego kwadraowego błędu prognozy jes zasosowanie funkcji maemaycznej SUMA.XMY.2. W celu znalezienia najlepszego modelu powinno się ak zmienić warości parameru α, aby uzyskać jak najmniejszą warość funkcji SUMA.XMY.2. Bardzo pomocny do rozwiązania ego zadania jes dodaek Solver. Okno dialogowe paramerów Solvera zosało przedsawione na poniższym rysunku. 3

Warość najlepszej warości α dla badanego szeregu czasowego wynosi 0,15. Średni kwadraowy błąd prognozy uległ zmniejszeniu do 6,04 ys. sz. 4

ZADANIE 2 Ilość przeransporowanych jednosek paleowych [sz.] przez przedsiębiorswo XYZ realizujące usługi ransporowo-spedycyjne w poszczególnych miesiącach 2009 roku wynosi: Miesiąc Ilość jednosek paleowych [sz.] 1 1254 2 1405 3 1595 4 1846 5 2042 6 2287 7 2620 8 2620 9 2880 10 3216 11 3500 12 3800 Zbuduj model prognosyczny oraz wyznacz prognozę dla przedsiębiorswa XYZ na syczeń oraz luy 2010 roku korzysając z: modelu Hola, przyjmując: F 1 = y 1, S 1 = y 2 y 1 modelu funkcji liniowej, modelu funkcji wykładniczej, modelu funkcji poęgowej, modelu funkcji logarymicznej. Wzór na obliczenie prognozy według modelu Hola: y * F 1 S 1 Do budowy liniowego modelu wygładzania wykładniczego Hola porzebne są począkowe warości F i S czyli F 1 i S 1. Jeden z możliwych warianów o: F 1 = y 1, S 1 = y 2 y 1 5

6 Po wyznaczeniu warości począkowych można zasosować wzory: Prognoza: 1 1 1 S F y F 1 1 1 S F F S

Dla modelu Hola, podobnie jak dla zbudowanego modelu Browna w poprzednim zadaniu, wykorzysujemy dodaek Solver oraz funkcję maemayczną SUMA.XMY.2 w celu znalezienia najlepszego modelu. Okno dialogowe paramerów Solvera zosało przedsawione na poniższym rysunku. 7

Wyniki uzyskane po zasosowaniu dodaku Solver dla wyznaczenia najlepszego modelu. MODEL LINIOWY gdzie: kolejna jednoska czasu α, β esymowane paramery y W celu uzyskania warości esymowanych paramerów oraz parameru dopasowania R 2 (współczynnik deerminacji) można posłużyć się poleceniem: Dodaj linię rendu. Linię rendu dodaje się do wcześniej zbudowanego wykresu. 8

Okno dialogowe: Wykres / Dodaj linię rendu - Typ Okno dialogowe: Wykres / Dodaj linię rendu Opcje 9

Dzięki emu uzyskujemy wykres wraz z linią rendu / wykres poniżej. jednoski paleowe 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 y = 228,83x + 934,7 R 2 = 0,9909 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 miesiące dane rzeczywise Liniowy (dane rzeczywise) Znając warości paramerów wiemy, iż oszacowany model przyjmuje posać :. Na jego podsawie możliwe jes dokonanie prognoz: 10

Dodakowo, w przypadku rendu liniowego, do oszacowania paramerów można wykorzysać funkcję: REGLINP. W wyniku zasosowania ej funkcji, uzyskuje się ablicę zawierającą nasępujące informacje: Współczynnik kierunkowy funkcji rendu: b Błąd oceny parameru b: s(b) Współczynnik deerminacji:r 2 Saysyka Fishera Regresyjna suma kwadraów odchyleń: ssreg Wyraz wolny funkcji rendu: a Błąd oceny parameru a: s(a) Sandardowy błąd oceny modelu: s Liczba sopni swobody Reszowa suma kwadraów odchyleń: ssresid Okno dialogowe: funkcja REGLINP : Formułę należy wprowadzić do zaznaczonego obszaru arkusza, kóry powinien mieć wymiar pożądanej ablicy wynikowej (2 kolumny, 5 wierszy). Po uzupełnieniu okna dialogowego należy użyć kombinacji klawiszy : Crl + Shif + Ener. 11

MODEL FUNKCJI WYKŁADNICZEJ y * e * e liczba Euler a - e ~ 2,71 W celu uzyskania warości esymowanych paramerów oraz parameru dopasowania R 2 (współczynnik deerminacji) można posłużyć się poleceniem: Dodaj linię rendu. Okno dialogowe: Wykres: jednoski paleowe 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 y = 1198,7e 0,0994x R 2 = 0,9863 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 miesiące dane rzeczywise Wykł. (dane rzeczywise) 12

Znając warości paramerów możliwe jes zbudowanie modelu prognosycznego: MODEL FUNKCJI POTĘGOWEJ y jednoski paleowe 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 y = 1058,5x 0,4626 R 2 = 0,9388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 miesiące dane rzeczywise Poęg. (dane rzeczywise) 13

MODEL FUNKCJI LOGARYTMICZNEJ y ln jednoski paleowe 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 y = 1014,2Ln(x) + 732,78 R 2 = 0,8555 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 miesiące dane rzeczywise Log. (dane rzeczywise) 14

15