ZASTOSOWANIE ZMODYFIKOWANEJ METODY NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW DO PROGNOZOWANIA CHAOTYCZNYCH SZEREGÓW CZASOWYCH



Podobne dokumenty
Wpływ redukcji poziomu szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów 161

BADANIE WPŁYWU REDUKCJI SZUMU NA IDENTYFIKACJĘ DYNAMIKI CHAOTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE FINASOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH

WPŁYW LICZBY NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW NA DOKŁADNOŚĆ PROGNOZ EKONOMICZNYCH SZEREGÓW CZASOWYCH

IDENTYFIKACJA CHAOSU DETERMINISTYCZNEGO NA PODSTAWIE LICZBY NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

WPŁYW REDUKCJI SZUMU LOSOWEGO METODĄ NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW NA WYNIKI PROGNOZ OTRZYMANYCH ZA POMOCĄ NAJWIĘKSZEGO WYKŁADNIKA LAPUNOWA

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

Witold Orzeszko Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Własności procesów STUR w świetle metod z teorii chaosu 1

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

PROBLEM ODWROTNY DLA RÓWNANIA PARABOLICZNEGO W PRZESTRZENI NIESKOŃCZENIE WYMIAROWEJ THE INVERSE PARABOLIC PROBLEM IN THE INFINITE DIMENSIONAL SPACE

Podstawowe algorytmy indeksów giełdowych

Optymalizacja funkcji

Monika Kośko Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Michał Pietrzak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Modelowanie równowagi cenowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresach przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

Krzysztof Piontek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa dla opcji na WIG20

Niezawodność. systemów nienaprawialnych. 1. Analiza systemów w nienaprawialnych. 2. System nienaprawialny przykładowe

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

WPŁYW OPTYMALNYCH PARAMETRÓW REDUKCJI SZUMU LOSOWEGO NA IDENTYFIKACJĘ CHAOSU W EKONOMICZNYCH SZEREGACH CZASOWYCH

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD A

Prognozowanie i symulacje

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 3 Funkcje produkcji 1 FUNKCJE PRODUKCJI. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SKALI. MINIMALIZACJA KOSZTÓW PRODUKCJI.

1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN Nr

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

Analiza rynku projekt

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy Wolbórz

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

Kier. MTR Programowanie w MATLABie Laboratorium

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

Modelowanie i obliczenia techniczne. Równania różniczkowe Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych

Laboratorium ochrony danych

Witold Orzeszko Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

i j k Oprac. W. Salejda, L. Bujkiewicz, G.Harań, K. Kluczyk, M. Mulak, J. Szatkowski. Wrocław, 1 października 2015

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

2.1 Zagadnienie Cauchy ego dla równania jednorodnego. = f(x, t) dla x R, t > 0, (2.1)

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012)

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Belki złożone i zespolone

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Magdalena Osińska, Marcin Fałdziński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Modele GARCH i SV z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych

FINANSOWE SZEREGI CZASOWE WYKŁAD 3

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. mgr Dawid Doliński

MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA

ZASTOSOWANIE TESTU PERRONA DO BADANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH: WIG, WIG20, MIDWIG I TECHWIG

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

Pomoce dydaktyczne do przedmiotu Kanalizacja (wykład i projekt) i do dyplomów - studia I stopnia (dzienne i zaoczne)

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU

OBSERWACJE ODSTAJĄCE NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 2

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

Eksploracja danych. KLASYFIKACJA I REGRESJA cz. 1. Wojciech Waloszek. Teresa Zawadzka.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

Proces narodzin i śmierci

Układy sekwencyjne asynchroniczne Zadania projektowe

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

13. DWA MODELE POTOKU RUCHU (TEORIOKOLEJKOWE)(wg Wocha,1998)

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Infrastruktura transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej analiza taksonomiczna Transport Infrastructure in UE countries taxonomic analysis

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. Strona 1

HSC Research Report. Principal Components Analysis in implied volatility modeling (Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności)

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Warunek równowagi bryły sztywnej: Znikanie sumy sił przyłożonych i sumy momentów sił przyłożonych.

ANALIZA BIPOLARNEGO DYNAMICZNEGO MODELU DIAGNOSTYCZNEGO MONITOROWANIA WYPOSAśENIA ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Komputerowa analiza przepływów turbulentnych i indeksu Dow Jones

dy dx stąd w przybliżeniu: y

Transkrypt:

Kaarzyna Zeug-Żebro Unwersye Ekonomczny w Kaowcach ZASTOSOWANIE ZMODYFIKOWANEJ METODY NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW DO PROGNOZOWANIA CHAOTYCZNYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Wprowazene Deermnzm ukłaów chaoycznych wskazuje na możlwość ch prognozowana. Znajomość ynamk ukłau, f : R R, pozwala na barzo o- m m kłane prognozowane w blskm horyzonce czasowym (ze wzglęu na wrażlwość na zmanę warunków począkowych). Dla szeregów czasowych opsujących rzeczywse zjawska, w ym równeż ekonomczne, funkcja f jes zazwyczaj neznana. Isneją jenak meoy prognozowana, kóre ne wymagają znajomośc wzoru analycznego ej funkcj. Jeną z nch jes meoa najblższych sąsaów. Jej posawą eoreyczną jes fak, że sany ukłaów eermnsycznych ewoluują w czase w poobny sposób. Celem arykułu jes wyznaczene przyszłych warośc analzowanych szeregów czasowych, zweryfkowane użyecznośc meoy najblższych sąsaów jej zmoyfkowanej posac oraz zbaane wpływu ługośc horyzonu prognozy na jej okłaność. W baanach zosaną wykorzysane szereg chaoyczne wygenerowane przez owzorowane Ikey Kalora oraz ekonomczne szereg czasowe uworzone z cen zamknęca WIG WIG0 oraz wóch spółek noowanych na Gełze Paperów Waroścowych w Warszawe: INGBSK Vsula. Dane rzeczywse obejmują okres o 4.04.994 o 30.0.0. Oblczena przeprowazono z użycem programów napsanych przez auorkę w języku programowana Delph oraz pakeu Mcrosof Excel.

94 Kaarzyna Zeug-Żebro. Meoa opóźneń Meoa opóźneń jes jeną z meo rekonsrukcj przesrzen sanów ukłau ynamcznego, kóra powsała na posawe werzena Takensa o zanurzanu (98). Służy ona o wyobywana pewnych nformacj zawarych w chaoycznych szeregach czasowych. W ym celu wykorzysuje sę zw. wekory opóźneń zwane równeż -hsoram. Wekory e mają posać: ˆ ( ) x = x, x+ τ,..., x+ ( ) τ, () gze: jes wymarem zanurzena, τ jes pewną lczbą nauralną, nazwaną opóźnenem czasowym, zaś =,..., N ( )τ, gze N jes ługoścą szeregu czasowego. Z baań Takensa wynka, że la m +, gze m jes wymarem arakora, a jes wymarem zanurzena, przesrzeń sanów rozpęa przez zbór zmennych bęze opologczne równoważna z orygnalną przesrzeną.. Najwększy wykłank Lapunowa Wykłank Lapunowa są marą wrażlwośc ukłau ynamcznego na zmanę warunków począkowych. Najbarzej sonym z punku enyfkacj chaosu jes najwększy wykłank λ max. Służy on o rozróżnana charakeru ynamk ukłau: o regularnej o chaoycznej. W 993 r. Rosensen (993), a rok późnej Kanz (994) zaproponowal algorym wyznaczana najwększego wykłanka Lapunowa. Przebega on weług nasępujących kroków: Krok. Wyznaczamy zbory Z złożone z K najblższych sąsaów wekorów opóźneń xˆ, spełnających warunek j >, gze jes usaloną lczbą nauralną. Doany warunek zwększa prawopoobeńswo, że znalezony sąsa ne bęze należał o rajekor wekora xˆ. Krok. Oblczamy: r n () = K x+ n x, =,,..., M ; n = 0,,..., nmax, () xˆ j Z j + n gze: M = N ( )τ, n max jes usaloną lczbą nauralną, określającą lczbę eracj. xˆ j W sense werzena Takensa o zanurzenu.

Zasosowane zmoyfkowanej meoy najblższych sąsaów 95 Krok 3. Wyznaczamy śreną z r n ( ) po wszyskch -hsorach: r n = M M n = () r. (3) Krok 4. Najwększy wykłank Lapunowa jes współczynnkem regresj równana: ln ( ) ln( r ) + λ n r n =. (4) Waro zauważyć, że warość najwększego wykłanka Lapunowa w użej merze zależy o przyjęej meryk, warośc paramerów zrekonsruowanej przesrzen sanów oraz lczby najblższych sąsaów K. 0 max 3. Meoa najblższych sąsaów oraz zmoyfkowana meoa najblższych sąsaów Meoa najblższych sąsaów MNS jes jeną z najsarszych meo prognozowana chaoycznych szeregów czasowych. Zosała zaproponowana przez E.N. Lorenza w 969 r. Opera sę na założenu, że w sysemach eermnsycznych zblżone o sebe -hsore w poobny sposób ewoluują w czase. Algorym prognozowana przyszłych warośc szeregu czasowego złożonego z N obserwacj { x, x,..., x N } meoą MNS jes nasępujący: Krok. Wyznaczamy lczbę K najblższych sąsaów -hsor xˆ, w sense oległośc euklesowej, w -wymarowej zrekonsruowanej przesrzen sanów. Krok. Oblczamy wagę -ego sąsaa weług jenego z wzorów: lub: gze: r = w K r w = K e = r e K r = r = x xˆ oznacza oległość męzy TOT (5), (5 ) r TOT = r, (6) xˆ x, =,,..., K.

96 Kaarzyna Zeug-Żebro Krok 3. Wyberamy perwsze współrzęne, K najblższych sąsaów punku xˆ na ch posawe określamy perwsze współrzęne ch nasępnków x +, =,,..., K. Krok 4. Oblczamy prognozę N + elemenu jako sumę ważoną nasępnków perwszych współrzęnych najblższych sąsaów: x N + = K w x. (7) = Orzeszko (005) zaproponował pewną moyfkację meoy najblższych sąsaów ZMNS. Zamana polegała na uporząkowanu K najblższych sąsaów o najblższego o najalszego przypsanu każemu z nch wag zgone ze wzorem: ( K + ) ( K + ) + w =, =,,..., K. (8) K Wag zefnowane wzorem (8) zosały obrane w en sposób, aby: x K > w >... w K oraz w = w > =. (9) Poobne jak w meoze najblższych sąsaów, w ZMNS prognozę wyznacza sę ze wzoru (7). 4. Przemo przebeg baana W nnejszym arykule baana empryczne przeprowazono z wykorzysanem rzeczywsych anych ekonomcznych oraz la wygenerowanych szeregów chaoycznych. Rzeczywse szereg czasowe uworzono z cen zamknęca: WIG, WIG0 oraz wóch spółek noowanych na GPW w Warszawe, j. INGBSK, Vsula. Dane obejmowały okres o 4.04.994 o 30.0.0. Długość analzowanych szeregów ekonomcznych pozwala na orzymane warygonych rezulaów (powyżej 4600 obserwacj). Przeanalzowano obserwacje, kóre były zennym logarymcznym sopam zwrou. Dane pochozą z archwum plków programu Omega, osępnych na srone nerneowej www.bossa.pl.

Zasosowane zmoyfkowanej meoy najblższych sąsaów 97 Doakowo baanu poano szereg chaoyczne wygenerowane przez owzorowana: Ikey (980) Kalora (940). Szereg e skłaały sę z 3000 obserwacj zosały skonsruowane nasępująco: Ikea szereg perwszych współrzęnych ukłau Ikey, określony przez wuwymarowe owzorowane zaane wzorem: ( x y ) ( x, y ) = ( γ + μ( x cosϕ y snϕ) ; μ( x snϕ y cosϕ) ) I + +, (0), + α gze: ϕ = β, la α = 6, β = 0,4, γ =, μ = 0, 9 oraz + x + y ( y ) ( 0,; 0,) x 0, 0 =. Kalor szereg wygenerowany z moelu wzrosu N. Kalora: gze: I Y K + + ( Y K ) Y K = a = [ I ( Y, K ) S ( Y )] I ( Y, K ) bk, () ( ey f ) + h, = c Y + + g, () ( Y ) sy K S =. (3) W baanu przyjęo paramery prowazące o ewolucj chaoycznej: a = 0, b = 0,05, c = 0, 05, = 0, e = 0, 0, f = 0, 0000, g = 5, h = 80, = 4,5, s = 0, oraz ( x 0, y0 ) = ( 65, 65). Szereg chaoyczne sanowły punk onesena la wynków orzymanych la rzeczywsych szeregów czasowych. Analza wymenonych wyżej szeregów czasowych bęze przebegała w nasępujących eapach:. Rekonsrukcja przesrzen sanów meoą opóźneń wekory opóźneń.. Ienyfkacja chaosu: oszacowane najwększego wykłanka Lapunowa. 3. Prognozowane na posawe meoy: MNS(wag wyznaczone na posawe wzoru (5)), MNS (wzór (5 )) oraz ZMNS (wzór (8)). 4. Ocena jakośc wyznaczonych prognoz wybranym mernkam: śren absoluny błą prognozy MAE, błą śrenokwaraowy MSE, perwasek błęu śrenokwaraowego RMSE, współczynnk Thela oraz wzglęny błą prognozy: N + N ~ N T T T = N + ( x x ) σ T =, (4) σ

98 Kaarzyna Zeug-Żebro gze: x T jes rzeczywsą waroścą baanej zmennej w momence T, x~ T jes prognozą warośc zmennej w momence T, σ jes ochylenem sanarowym szeregu obserwacj { x, x,..., xn }, N jes lczbą nauralną oznaczającą oległość okresu prognozowanego o okresu beżącego N = N + N ). ( Przeprowazone baana empryczne pozwolły za pomocą meoy opóźneń zrekonsruować przesrzeń sanów. Sosując meoę oparą na analze funkcj auokorelacj ACF (Ramsey, Sayers, Rohman, 990), oszacowano czas opóźneń τ. Nasępne za pomocą meoy najblższego pozornego sąsaa MNPS (Abarbanel, Brown, Kennel, 99), oblczono wymar zanurzena (abela ). Osaeczne zrekonsruowano wekory opóźneń w posac x ˆ = ( x, x+ τ,..., x+ ( ) τ ), la =,..., N ( )τ. Poneważ eermnzm ukłaów chaoycznych wskazuje na możlwość ch prognozowana, w kolejnym kroku baań oszacowano najwększy wykłank Lapunowa w celu enyfkacj chaosu w wybranych szeregach czasowych. W baanu posłużono sę algorymem Kanza Rosensena jako lczbę sąsaów przyjęo K = warość = 0. Nasępne zasosowano regresję lnową o przyblżana lną prosą wykresu zależnośc warośc ln r o numeru eracj n. W abel przesawono wynk szacowana najwększego wykłanka Lapunowa la analzowanych szeregów czasowych 3. n Wynk szacowana paramerów rekonsrukcj przesrzen sanów oraz wykłanka Lapunowa la wybranych szeregów czasowych Tabela Szereg Przyjęe paramery Wykłank Lapunowa Ikea τ =, = 9 0, Kalor τ = 9, = 0,6 WIG τ =, = 8 0,034 WIG0 τ = 5, = 7 0,49 INGBSK τ = 5, = 7 0,4 Vsula τ =, = 7 0,00 Można zauważyć, że wszyske objęe baanem fnansowe szereg czasowe są wrażlwe na zmanę warunków począkowych ( λ 0 ). Najbarzej wrażlwy na max > zmanę ych warunków okazał sę neks WIG0, najmnej zaś spółk Vsula. 3 Oblczena przeprowazono na posawe programu własnego auora, napsanego w języku programowana Delph.

Zasosowane zmoyfkowanej meoy najblższych sąsaów 99 W celu wyznaczena prognozy oparej na meoach MNS ZMNS wykorzysano K = ( +) najblższych sąsaów punku xˆ, =,..., N ( )τ oraz opowene warośc paramerów rekonsrukcj przesrzen sanów. Aby znaleźć najblższych sąsaów, posłużono sę meryką euklesową. W abel przesawono zesawene błęów preykcj. Błęy prognoz orzymanych meoam MNS, MNS ZMNS la wybranych szeregów chaoycznych fnansowych Tabela Szereg Błą MAE MSE RMSE I I I 3 Ikea Kalor WIG WIG0 INGBSK Vsula MNS 0,599 0,750 0,484 0,000 0,053 0,300 MNS 0,604 0,76 0,497 0,000 0,047 0,3047 ZMNS 0,69 0,89 0,465 0,000 0,0 0,377 MNS 8,658 485,594,036 0,0075 0,087 0,0633 MNS 9,06 57,888,7559 0,0087 0,0306 0,0668 ZMNS 8,438 48,7778,97 0,0084 0,030 0,0604 MNS 0,0054 0,000 0,0079 0,33 0,3875 0,595 MNS 0,0054 0,000 0,0079 0,3 0,3877 0,595 ZMNS 0,0058 0,000 0,0080 0,66 0,3579 0,63 MNS 0,0070 0,000 0,0098 0,3088 0,5548 0,3669 MNS 0,0070 0,000 0,0098 0,3084 0,5547 0,3669 ZMNS 0,0077 0,000 0,003 0,3409 0,504 0,549 MNS 0,0077 0,000 0,009 0,07 0,306,060 MNS 0,0077 0,000 0,009 0,08 0,3069,040 ZMNS 0,0086 0,000 0,0099 0,0044 0,790,3537 MNS 0,057 0,00 0,0336 0,0006 0,993,53 MNS 0,057 0,00 0,0336 0,0006 0,995,5 ZMNS 0,06 0,00 0,0336 0,0000 0,78,797 Przeprowazona analza błęów prognoz la wybranych szeregów czasowych wykazuje, że zmoyfkowana meoa najblższych sąsaów skueczne umożlwa prognozowane. Jenak ocena jakośc ych prognoz wypaa na nekorzyść meoy ZMNS. W wększośc przypaków warośc błęów orzymanych w wynku zasosowana MNS MNS są nższe nż uzyskane la ZMNS. W abel 3 przesawono zesawene wzglęnych błęów preykcj.

00 Kaarzyna Zeug-Żebro Wzglęne błęy prognoz la analzowanych szeregów czasowych Tabela 3 Szereg Meoa T = T = T = 3 T = 4 T = 5 T = 6 T = 7 T = 8 T = 9 T = 0 MNS 0,937 0,70 0,4089 0,58,063,5,043 0,9753 0,903 0,875 Ikea MNS 0,934 0,675 0,405 0,57,099,46,0456 0,9784 0,933 0,8780 ZMNS 0,97 0,535 0,3739 0,540,78,308,06 0,9938 0,9383 0,89 MNS 0,033 0,33 0,080 0,63 0,5485 0,774,66,3040,494,5556 Kalor MNS 0,0806 0,586 0,40 0,67 0,587 0,880,445,354,489,5754 ZMNS 0,0654 0,770 0,50 0,50 0,5600 0,780,099,997,454,555 MNS 0,769 0,436 0,636 0,5509 0,6049 0,5880 0,5445 0,5093 0,4864 0,463 WIG MNS 0,763 0,433 0,6360 0,5508 0,6049 0,5880 0,5445 0,5093 0,4864 0,463 ZMNS 0,644 0,943 0,664 0,573 0,6095 0,596 0,5480 0,57 0,4935 0,4697 MNS 0,3389 0,460 0,5894 0,55 0,676 0,639 0,5796 0,55 0,548 0,499 WIG0 MNS 0,3397 0,467 0,5895 0,553 0,6763 0,639 0,5796 0,55 0,547 0,499 ZMNS 0,736 0,075 0,608 0,5430 0,6930 0,645 0,5997 0,58 0,5558 0,580 MNS 0,080 0,794 0,8 0,885 0,464 0,4340 0,465 0,397 0,3778 0,3708 INGBSK MNS 0,087 0,594 0,466 0,884 0,464 0,4340 0,464 0,3969 0,3776 0,3706 ZMNS 0,035 0,85 0,30 0,3098 0,4688 0,455 0,4345 0,464 0,4068 0,3979 MNS,097,645,0545 0,954 0,9090 0,869 0,805,8,0548,09 Vsula MNS,097,644,0545 0,953 0,9088 0,8690 0,805,8,0548,09 ZMNS,05,699,0697 0,983 0,9434 0,89 0,86,96,0573,00 Kalor ING błą prognozy,0,0 0,0 3 4 5 6 7 8 9 0 horyzon prognozy T MNS MNS ZMNS błą prognozy 0,6 0,4 0, 0,0 3 4 5 6 7 8 9 0 horyzon prognozy T MNS MNS ZMNS Rys.. Wzglęne błęy prognoz w zależnośc o horyzonu prognozy Zaprezenowane na rysunku rezulay krókookresowego prognozowana szeregów chaoycznych powerzają wykłanczy wzros wzglęnego błęu prognozy wraz ze wzrosem jej horyzonu. Poobny efek można było zaobserwować la szeregu ING (la T < 6 ) po zasosowanu zmoyfkowanej meoy

Zasosowane zmoyfkowanej meoy najblższych sąsaów 0 najblższych sąsaów oraz la szeregu WIG (la T < 4). Brak ego efeku la pozosałych szeregów może sanowć sygnał, że ne są one generowane przez ukła chaoyczny. Posumowane Na posawe wynków baana emprycznego należy swerzć, że brak jes przesłanek jenoznaczne wskazujących, kóre wag (5), (5 ), (8) należy sosować w celu wyznaczena prognozy meoą najblższych sąsaów. Błęy preykcj orzymane la analzowanych szeregów prawe ne różną sę o sebe wskazują na ość okłane prognozy la blskego horyzonu czasowego. W celu poprawy jakośc wyznaczonych prognoz należy przeprowazć oblczena la różnej lczby najblższych sąsaów oraz zasosowana nnych meo wyznaczana paramerów rekonsrukcj przesrzen sanów wymaru zanurzena czasu opóźnena. Leraura Abarbanel H.D., Brown R., Kennel M.B. (99): Deermnng Embeng Dmenson for Phase Space Reconsrucon Usng a Geomercal Consrucon. Physcal Revew A, Vol. 45(6), s. 3404-34. Ikea K., Dao H., Akmoo O. (980): Opcal Turbulence: Chaoc Behavor of Transme Lgh from a Rng Cavy. Phys. Rev. Le. 45, s. 709-7. Kalor N. (940): A Moel of he Trae Cycle. Economc Journal, Vol. 50, s. 78-9. Kanz H. (994): A Robus Meho o Esmae he Maxmal Lyapunov Exponen of a Tme Seres. Physcal Leers A, Vol. 85(), s. 77-87. Lorenz E.N. (969): Amospherc Precably as Reveale by Naurally Occurrng Analogues. J. Amos. Sc., 6, s. 636-646. Orzeszko W. (005): Ienyfkacja prognozowane chaosu eermnsycznego w ekonomcznych szeregach czasowych. Polske Towarzyswo Ekonomczne, Warszawa. Ramsey J.B., Sayers C.L., Rohman P. (990): The Sascal Properes of Dmenson Calculaons Usng Small Daa Ses: Some Economc Applcaons. Inernaonal Economc Revew, Vol. 3, No 4. Rosensen M.T., Collns J.J., De Luca C.J. (993): A Praccal Meho for Calculang Larges Lyapunov Exponens from Small Daa Ses. Physca D, Vol. 65, s. 7-34. Takens F. (98): Deecng Srange Aracors n Turbulence. Es. D.A. Ran, L.S. Young. Lecure Noes n Mahemacs, Sprnger, Berln, s. 366-38.

0 Kaarzyna Zeug-Żebro APPLICATION OF THE MODIFIED NEAREST NEIGHBOR METHOD TO PREDICTION OF THE CHAOTIC TIME SERIES Summary Forecasng fnancal me seres s a que ffcul problem, whch has been re o solve by a varey of mehos n he fel of economercs. Snce he eermnsc chaos appeare n he leraure, we can observe a huge ncrease n neres n researchers of nonlnear ynamcal sysems heory, whch le o he creaon of new mehos of precon. Among hese mehos can be sngushe he meho of neares neghbors an s mofcaons. The man am of he arcle wll be o evaluae an compare he accuracy of he precons obane usng he meho of neares neghbors an he mofe meho of neares neghbors. The es wll be conuce base on he economc me seres whch conss of closng prces of companes lse on he Warsaw Sock Exchange.