FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2015, 323(81)4,

Podobne dokumenty
PROGNOZOWANIE BRAKUJĄCYCH DANYCH DLA SZEREGÓW O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI OCZYSZCZONYCH Z SEZONOWOŚCI

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MODELI ADAPTACYJNYCH W PROGNOZOWANIU BRAKUJĄCYCH DANYCH W SZEREGACH ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ DLA LUK NIESYSTEMATYCZNYCH

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2017, 337(88)3, 47 56

Strukturalne podejście w prognozowaniu produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

FORECASTING THE DISTRIBUTION OF AMOUNT OF UNEMPLOYED BY THE REGIONS

MODELE PROGNOSTYCZNE SPRZEDAśY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM WIEJSKIM OPARTE NA WYMIARZE FRAKTALNYM, LOGISTYCZNE I KRZYśOWANIA HEURYSTYCZNEGO

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

Prognozowanie i symulacje

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

Analiza rynku projekt

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN Nr

Copyright by Politechnika Białostocka, Białystok 2017

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

licencjat Pytania teoretyczne:

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych

Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe

C d u. Po podstawieniu prądu z pierwszego równania do równania drugiego i uporządkowaniu składników lewej strony uzyskuje się:

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 77 86

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH

ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

Zajęcia 2. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 389 TORUŃ 2009

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO CEN ŻYWCA BROJLERÓW W LATACH

WYKORZYSTANIE TEORII CHAOSU ZDETERMINOWANEGO W PROGNOZOWANIU KROKOWYM ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ ODBIORCÓW WIEJSKICH

Spis treści. Summaries

Natalia Iwaszczuk, Piotr Drygaś, Piotr Pusz, Radosław Pusz PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE

PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA GIEŁDZIE ENERGII

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1


Klasyfikacja modeli. Metoda najmniejszych kwadratów

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

Witold Orzeszko Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wskazówki projektowe do obliczania nośności i maksymalnego zanurzenia statku rybackiego na wstępnym etapie projektowania

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK

Wprowadzenie do teorii prognozowania

Jacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie.

Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonometrycznych na podstawie testów trafności prognoz

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Zarządzanie Projektami. Wykład 3 Techniki sieciowe (część 1)

Dendrochronologia Tworzenie chronologii

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

Rozdział 4 Instrukcje sekwencyjne

ĆWICZENIE 7 WYZNACZANIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA. Wprowadzenie

Ekonometria. Modele dynamiczne. Paweł Cibis 27 kwietnia 2006

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

( ) ( ) ( τ) ( t) = 0

WYKORZYSTANIE RACHUNKU WARIACYJNEGO DO ANALIZY WAHAŃ PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Prognoza scenariuszowa poziomu oraz struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę w województwie łódzkim na lata

OeconomiA copernicana. Małgorzata Madrak-Grochowska, Mirosława Żurek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Elżbieta Szulc Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Modelowanie zależności między przestrzennoczasowymi procesami ekonomicznymi

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Wybrane problemy prognozowania cen produktów rolnych

Mariusz Doszyń* Uniwersytet Szczeciński

Podstawowe wyidealizowane elementy obwodu elektrycznego Rezystor ( ) = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( τ ) i t i t u ( ) u t u t i ( ) i t. dowolny.

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Transkrypt:

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Sein., Oeconomica 205, 323(8)4, 25 32 Joanna PERZYŃSKA WYBRANE MIERNIKI TRAFNOŚCI PROGNOZ EX POST W WYZNACZANIU PROGNOZ KOMBINOWANYCH SELECTED MEASURES OF THE EX POST FORECAST ACCURACY IN DETERMINING COMBINED FORECASTS Kaedra Zasosowań Maemayki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersye Technologiczny w Szczecinie, ul. Klemensa Janickiego 3, 7-270 Szczecin, e-mail: joanna.perzynska@zu.edu.pl Summary. The aricle raises he problem of evaluaion of he accuracy of he quaniaive forecass by seleced measures of ex-pos errors and also shows how o use hem o deermine he combined forecass. An illusraion of heoreical consideraions is empirical example, which ses he individual and combined forecass of microeconomic variable characerized by he presence of seasonal flucuaions. Weighs of combined forecass are esimaed by opimizaion relaive ex-pos measures (MAPE and wmape) and he classic mehod of variance-covariance. The sudy indicaes ha, in he prevalence of moderae seasonal flucuaions, classic measure is a beer crierion for assessing forecas accuracy han he weighed measure. In addiion, mos of forecass combinaion obained by minimizing he measure wmape has a higher accuracy han individual forecass and combinaion deermined by oher mehods. Słowa kluczowe: prognozy kombinowane, średni absoluny błąd procenowy, wagi prognoz, wahania sezonowe, ważony średni absoluny błąd procenowy. Key words: combined forecass, mean absolue percenage error, seasonal flucuaions, weighed mean absolue percenage error, weighs of forecas. WSTĘP Wyznaczenie prognozy wymaga wykonania wielu czynności składających się na ogólny schema zw. posępowania prognosycznego. Poszczególne eapy powinny być realizowane w określonej kolejności począwszy od sformułowania zadania prognosycznego, na ocenie rafności prognozy kończąc (zob. Dimann 2003; Prognozowanie gospodarcze 2005). Trafność prognoz ilościowych określa się głównie za pomocą mierników błędów ex pos. Najczęściej wykorzysywany jes miernik względny MAPE. Należy jednak zwrócić uwagę, że jes on wrażliwy na wahania sezonowe prognozowanej zmiennej, zwłaszcza e o silnym naężeniu. W akim przypadku Szmuksa-Zawadzka i Zawadzki (202) do oceny rafności prognoz proponują sosowanie ważonego miernika względnego wmape (zob. również Oeserreich 205). Informacje o kszałowaniu się błędów ex pos prognoz indywidualnych można akże wykorzysać do szacowania wag prognoz kombinowanych. W arykule przedsawiony zosanie przykład empiryczny, w kórym zosaną wyznaczone prognozy zmiennej charakeryzującej się wysępowaniem wahań sezonowych o umiarkowanym naężeniu. Wagi prognoz kombinowanych

26 J. Perzyńska oszacowane zosaną meodą opymalizacji obu mierników względnych oraz klasyczną meodą wariancji kowariancji. W oku badań zweryfikowana zosanie hipoeza mówiąca o ym, że prognozy orzymane w wyniku opymalizacji miernika wmape charakeryzują się większą rafnością niż prognozy indywidualne oraz prognozy kombinowane, wyznaczane za pomocą pozosałych meod. METODY Po przeprowadzeniu pomiaru rzeczywisej warości prognozowanej zmiennej wyznacza się zrealizowany błąd prognozy (błąd ex pos), a jego warość oblicza się dla każdego okresu / / momenu na podsawie wzoru: e = y f () gdzie: y realizacja prognozowanej zmiennej Y w okresie / momencie ( = n +, n + 2,..., n + j), f warość prognozy zmiennej Y na okres / momen. Na podsawie błędów prognoz ex pos, oszacowanych dla kolejnych okresów, wyznacza się błędy średnie, charakeryzujące przedział empirycznej weryfikacji prognoz za pomocą jednej liczby (zob. Zeliaś 997; Załuska 2000; Kwiakowska-Cioucha i Załuska 2002; Diman 2003). Najczęściej sosowaną syneyczną miarą jakości prognoz ex pos jes miernik względny: n = + j y f MAPE 00% (2) j = n+ y Jes o zw. średni absoluny błąd procenowy (mean absolue percenage error). Informuje on, o ile procen średnio prognozy odchylają się od rzeczywisych warości prognozowanej zmiennej. Cechuje go ławość zrozumienia i inerpreacji uzyskanych wyników oraz duża przydaność decyzyjna (Armsrong i Collopy 992). Miernik en jes jednak wrażliwy na małe warości prognozowanej zmiennej, przy akim samym module warości zrealizowanego błędu ex pos, wysępującego w liczniku wzoru (2), wyżej ocenia prognozy przeszacowane niż niedoszacowane. Aby uniknąć ego problemu w przypadku prognozowanej zmiennej z wahaniami sezonowymi, Szmuksa-Zawadzka i Zawadzki (202) proponują sosowanie ważonego miernika względnego: n+ j n+ j wmape = y f y 00% (3) = n+ = n+ Oba mierniki względne można również wykorzysać do oceny rafności prognoz kombinowanych, a akże do wyznaczenia ich wag. Prognoza kombinowana ma posać średniej ważonej: f ct λ f = m i= i it gdzie: i =, 2,..., m (m 2), m liczba prognoz składowych prognozy kombinowanej, f it i-a prognoza indywidualna zmiennej Y na okres / momen T (T > n), λ i waga i-ej prognozy indywidualnej (0 λ i ). (4)

Wybrane mierniki rafności prognoz 27 Klasyczna meoda szacowania wag prognozy (4) meoda wariancji-kowariancji (VC), zaproponowana przez Baesa i Grangera (969), a uogólniona przez Grangera i Newbolda (974), polega na minimalizacji wariancji błędu prognozy kombinowanej (4). Szacując macierz wariancji kowariancji Σ na próbie, orzymujemy esymaor wekora współczynników kombinacji o posaci: ˆ ˆ Σ i λ = (5) i' Σ ˆ i gdzie: Σˆ ij = T = i T k e e (6) j [ λ ] ' λ 2 λm [ K ] ' λ = K, i =, j =, 2,..., m, e it błąd ex pos prognozy f it. Kaźmierska-Zaoń i Zaoń (200) zaproponowali, aby wagi prognozy kombinowanej oszacować w procesie minimalizacji warości jej błędu ex pos lub opymalizacji innego przyjęego kryerium. W przedsawionym w cyowanej pracy przykładzie empirycznym zasosowano między innymi meodę minimalizacji miernika względnego MAPE. Zadanie opymalizacji jednokryerialnej dla prognozy f ct można zapisać w posaci: k( f ( )) c λ min lub max (7) λ λ przy warunkach: 0 λi ( i m λ = i i= gdzie: =, 2,..., m) k funkcja celu (kryerium oceny jakości prognozy kombinowanej), f c (λ) wygasła prognoza kombinowana na okres / momen o nieznanych wagach λ i, = n +, n + 2,..., T, λ wekor szukanych wag, n liczba obserwacji wykorzysanych do budowy indywidualnych modeli prognosycznych. Warunki ograniczające (8) definiują zbiór dopuszczalnych decyzji (warości poszukiwanych wag). Decyzje należące do ego zbioru są oceniane na podsawie warości funkcji celu, kórą sanowi wybrane kryerium oceny jakości prognozy kombinowanej. Argumenem funkcji celu jes prognoza kombinowana, będąca średnią ważoną wygasłych prognoz indywidualnych. Jeżeli jako kryerium przyjmiemy MAPE lub wmape, o rozwiązanie zadania opymalizacji polegać będzie na wyznaczeniu warości wag λ i, prognozy kombinowanej, dla kórych funkcja celu (7) osiąga minimum: T m y λif = i= T = y m i= λ f i i i y T = λ, min λ,..., λ y 2 m λ, min λ,..., λ 2 m (8) (9) (0)

28 J. Perzyńska MATERIAŁ Modelowaniu predykywnemu i prognozowaniu poddano koszy całkowie produkcji energii elekrycznej i cieplnej (KCE) w elekrowni B. Szereg czasowy warości zmiennej KCE obejmował 60 miesięcy. Kszałowanie się prognozowanej zmiennej przedsawiono na rys.. 40000 30000 20000 KCE [ys.zł] PLN] 0000 00000 90000 80000 70000 0 5 0 5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [mies.] [mies] Rys.. Kszałowanie się zmiennej KCE Prognozowana zmienna charakeryzuje się wysępowaniem rendu oraz wahań sezonowych. W abeli zesawiono oceny wskaźników sezonowości zmiennej KCE, wyznaczone dla okresu esymacyjnego =, 2,..., 36, przy założeniu muliplikaywnego charakeru wahań sezonowych. Tabela. Oceny wskaźników sezonowości [%] zmiennej KCE w okresie esymacyjnym =, 2,..., 36 Miesiąc Wskaźnik sezonowości Miesiąc Wskaźnik sezonowości Miesiąc Wskaźnik sezonowości I 95,93 V 90,4 IX 92,0 II 03,4 VI 92,90 X 02,86 III 06,07 VII 02,7 XI 03,28 IV 95,5 VIII 94,42 XII 2,93 Eksremalne oceny wskaźników sezonowości zmiennej KCE przypadają na grudzień (maksimum) i maj (minimum); różnica pomiędzy nimi wynosi 3,79 punku procenowego, co świadczy o umiarkowanym naężeniu wahań sezonowych prognozowanej zmiennej. PROCEDURA BADAWCZA Proces modelowania i prognozowania zmiennej KCE przebiegał w pięciu eapach. W pierwszym eapie, na podsawie danych pochodzących z okresu esymacyjnego obejmującego 36 obserwacji ( =, 2,..., 36), oszacowano modele należące do sześciu klas;

Wybrane mierniki rafności prognoz 29 są o: klasyczne (K) oraz hierarchiczne (K2) modele szeregu czasowego ze sałą i zmienną sezonowością, klasyczne (K3) i hierarchiczne (K4) modele przyczynowo-opisowe ze zmieniającymi się sezonowo paramerami, modele Hola-Winersa (K5) oraz szuczne sieci neuronowe (K6). Dla każdej klasy modeli oszacowano po kilkanaście równań różniących się: analiyczną posacią rendu, rodzajem wahań sezonowych, zmiennymi objaśniającymi, wielkościami sałych wygładzania lub srukurą sieci neuronowych. Zmiennymi objaśniającymi w modelach przyczynowo-opisowych były: wielkość produkcji energii cieplnej w elekrowni B (w GJ) i przychody z jej sprzedaży (w ys. zł), a akże wielkość produkcji energii elekrycznej w elekrowni B (w MWh) oraz przychody z jej sprzedaży (w ys. zł). W drugim eapie na podsawie oszacowanych modeli wyznaczono prognozy ex pos zmiennej KCE dla okresu dwunasomiesięcznego ( = 37, 38,..., 48), a nasępnie obliczono ich średnie błędy procenowe MAPE oraz wmape. Analizując rafność prognoz oraz sopień dopasowania modeli i isoność ich paramerów srukuralnych, z każdej klasy wybrano po jednym równaniu o najlepszych właściwościach predykywnych. W rzecim eapie, po wydłużeniu okresu esymacyjnego o 2 obserwacji ( =, 2,..., 48), sześć wybranych równań ponownie oszacowano. Na ich podsawie wyznaczono indywidualne prognozy ex pos zmiennej KCE na osanie 2 miesięcy (T = 49, 50,..., 60); oznaczono je odpowiednio: f T,f2T,...,f6T. W kolejnych eapach badań sanowiły one prognozy składowe prognoz kombinowanych. W czwarym eapie wyznaczono wagi prognoz kombinowanych zawierających od 2 do 6 prognoz składowych (m = 2, 3, V, 6). Zasosowano klasyczną meodę wariancji kowariancji (VC) oraz meody opymalizacji jednokryerialnej minimalizacji MAPE (M) oraz wmape (M2). Do oszacowania wag wykorzysano warości resz modeli indywidualnych w wydłużonym okresie esymacyjnym. W piąym eapie wyznaczono prognozy kombinowane zmiennej KCE na osanie 2 miesięcy (T = 49, 50,..., 60) i dokonano oceny ich rafności na podsawie średnich względnych błędów MAPE oraz wmape. PREZENTACJA I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Zgodnie z przedsawioną powyżej procedurą dokonano wyboru sześciu modeli indywidualnych i wyznaczono na ich podsawie prognozy ex pos zmiennej KCE na osanie 2 miesięcy (T = 49, 50,..., 60). Oceny przecięnych względnych błędów prognoz indywidualnych zesawiono w ab. 2. Tabela 2. Oceny błędów prognoz indywidualnych [%] Prognoza indywidualna MAPE wmape f T,80,88 f 2T,80,66 f 3T 0,5 0,35 f 4T 0,50 0,52 f 5T 09,84 0,2 f 6T 08,26 08,85 f jt prognoza indywidualna na okres T, wyznaczona na podsawie modelu Kj (j =, 2, V, 6).

30 J. Perzyńska Najniższe oceny błędów MAPE orzymano dla prognoz indywidualnych wyznaczonych za pomocą szucznej sieci neuronowej (8,26%) i modelu adapacyjnego (9,84%). Błędy prognoz oparych na predykorach przyczynowo-opisowych (0,5% i 0,50%) były ylko nieznacznie mniejsze od błędów prognoz orzymanych na podsawie modeli szeregu czasowego (,80%). Na zmniejszenie ich dokładności miała wpływ bardzo duża skala wahań sezonowych zmiennych objaśniających. Podobne wnioski można wyciągnąć z analizy warości ważonego miernika wmape, należy jednak zwrócić uwagę na o, że ylko w jednym przypadku (dla hierarchicznego modelu szeregu czasowego) ocena ego błędu jes niższa, w porównaniu z miernikiem klasycznym. Orzymane prognozy indywidualne sanowiły prognozy składowe prognoz kombinowanych. Oceny średnich względnych błędów prognoz kombinowanych zesawiono w ab. 3 i 4; dodakowym indeksem dolnym (po przecinku) oznaczono numery prognoz indywidualnych uwzględnionych w danej prognozie kombinowanej f ct. Tabela 3. Oceny błędów MAPE prognoz kombinowanych (w [%]) f ct M M2 VC f ct M M2 VC f ct M M2 VC f ct,2,80,80,80 f ct, 34 0,3 0,3 0,2 f ct,245 0,52 0,52 2,22 f ct,3 0,5 0,5 0,5 f ct, 35 0,5 0,5 2,9 f ct,246 0,5 0,8,29 f ct,4 0,52 0,52 0,76 f ct, 36 08,20 08,02 09,69 f ct,256 0,05 05,9 0,92 f ct,5,80,80 2,08 f ct, 45 0,52 0,52,99 f ct,345 0,3 0,3 2,7 f ct,6 08,98 04,03 0,40 f ct, 46 09,55 04,62,74 f ct,346 08,8 06,59 09,72 f ct,23 0,5 0,5 0,5 f ct, 56 09,92 05,39,5 f ct,356 08,66 04,23 0,56 f ct,24 0,29 0,29 0,24 f ct, 234 0,3 0,3 0, f ct,456 09,47 07,97 2,8 f ct,25 08,23 08,09 08,73 f ct, 235 0,5 0,5,98 f ct,2345 0,3 0,3,93 f ct,26 04,73 04,96 08,42 f ct, 236 08,20 07,48 09,65 f ct,2346 08,37 08,37 09,68 f ct,34 0,3 0,3 0,2 f ct, 245 0,02 09,95 0,22 f ct,2356 08,34 04,42 0,8 f ct,35 0,5 0,5,93 f ct, 246 08,93 04,59 0,82 f ct,2456 07,23 04,94 0,43 f ct,36 08,3 07,9 09,76 f ct, 256 05,0 05,27 07,28 f ct,3456 08,52 08,0 0,64 f ct,45 09,59 09,59 0,04 f ct, 345 0,3 0,3,89 f ct2345 0,3 0,3 2,8 f ct,46 08,08 03,47 09,85 f ct, 346 08,20 08,04 09,79 f ct,2346 08,47 08,50 09,69 f ct,56 08,76 08,60 08,8 f ct, 356 08,20 08,04 0,75 f ct2356 08,44 08,06 0,35 f ct,23 0,5 0,5 0,5 f ct, 456 06,96 06,96 09,54 f ct,2456 08, 08,32 2,4 f ct,24 0,52 0,52 0,69 f ct, 234 0,3 0,3 0,3 f ct,3456 08,44 08,63 0,22 f ct,25,80 09,62 2,08 f ct, 235 07,73 0,5 2,22 f ct,23456 08,44 08,45 0,08 f ct,26 08,39 06,46 0,9 f ct, 236 08,07 08,2 09,64 f ct,23456 08,9 08,8 0,6 Analizując informacje przedsawione w ab. 3, można zauważyć, że najniższe oceny błędów prognoz ex pos orzymano dla meody M2 polegającej na minimalizacji ważonego średniego błędu względnego wmape. Na uwagę zasługują zwłaszcza kombinacje f ct,6, f ct,46, f ct,46, f ct,246, f ct,256, f ct,356, f ct,2356, oraz f ct,2456, w przypadku kórych oceny błędów prognoz orzymanych meodą M2 są o ponad 4 punky procenowe niższe niż w przypadku pozosałych meod. W wyróżnionych kombinacjach prognozami składowymi są zarówno prognozy indywidualne o największych błędach (wyznaczone na podsawie klasycznych lub hierarchicznych modeli szeregów czasowych), jak i pozosałe prognozy o mniejszych błędach. W każdej z ych kombinacji wysępuje najbardziej rafna prognoza wyznaczona za pomocą szucznej sieci neuronowej połączenie jej z prognozami o większych błędach pozwoliło na wyznaczenie prognozy kombinowanej o znacznie wyższej rafności. Zdecydowanie najwyższe oceny błędów ex pos orzymano dla prognoz kombinowanych wyznaczonych meodą wariancji kowariancji.

Wybrane mierniki rafności prognoz 3 Tabela 4. Oceny błędów wmape prognoz kombinowanych [%] f ct M M2 VC f ct M M2 VC f ct M M2 VC f ct,2,88,88,88 f ct, 34 0,33 0,33 0,5 f ct,245 0,60 0,60 2,25 f ct,3 0,35 0,35 0,35 f ct, 35 0,35 0,35 2,2 f ct,246 0,22 0,25,32 f ct,4 0,60 0,60 0,79 f ct, 36 08,35 08,7 09,69 f ct,256 0,08 05,87 0,98 f ct,5,88,88 2,8 f ct, 45 0,60 0,60,99 f ct,345 0,33 0,33 2,2 f ct,6 09,00 04,0 0,46 f ct, 46 09,59 04,55,77 f ct,346 08,34 06,63 09,73 f ct,23 0,35 0,35 0,35 f ct, 56 09,96 05,35,8 f ct,356 08,83 04,32 0,58 f ct,24 0,32 0,32 0,24 f ct, 234 0,33 0,33 0,5 f ct,456 09,5 07,97 2,89 f ct,25 08,5 08,02 08,93 f ct, 235 0,35 0,35,99 f ct,2345 0,33 0,33,97 f ct,26 04,79 04,93 08,22 f ct, 236 08,35 07,58 09,66 f ct,2346 08,52 08,54 09,78 f ct,34 0,33 0,33 0,02 f ct, 245 0,04 09,98 0,23 f ct,2356 08,50 04,50 0,0 f ct,35 0,35 0,35,95 f ct, 246 08,93 04,50 0,86 f ct,2456 07,20 04,86 0,33 f ct,36 08,47 08,06 09,79 f ct, 256 05,0 05,49 07,32 f ct,3456 08,69 08,6 0,66 f ct,45 09,6 09,6 0,2 f ct, 345 0,33 0,33,95 f ct2345 0,33 0,33 2,24 f ct,46 08,05 03,55 09,88 f ct, 346 08,35 08,20 09,89 f ct,2346 08,63 08,66 09,74 f ct,56 09,27 09,3 08,82 f ct, 356 08,35 08,20 0,79 f ct2356 08,50 08,2 0,35 f ct,23 0,35 0,35 0,35 f ct, 456 06,92 06,92 09,56 f ct,2456 08,2 08,33 2,48 f ct,24 0,60 0,60 0,79 f ct, 234 0,33 0,33 0,7 f ct,3456 08,5 08,79 0,25 f ct,25,88 09,64 2,3 f ct, 235 07,73 0,35 2,3 f ct,23456 08,60 08,6 0,28 f ct,26 08,39 06,39 0,2 f ct, 236 08,23 08,32 09,65 f ct,23456 08,35 08,34 0,6 Wnioski, wynikające z analizy wyników przedsawionych w ab. 4, są analogiczne do przedsawionych powyżej również i w ym przypadku najwyższą rafnością charakeryzują się prognozy kombinowane z wagami wyznaczonymi w procesie minimalizacji ważonego średniego błędu względnego wmape. Należy jednak zwrócić uwagę, że podobnie jak w przypadku prognoz indywidualnych miernik ważony daje wyższe oceny błędów prognoz. Trafność wyznaczonych prognoz kombinowanych porównano również z rafnością prognoz indywidualnych; w związku z powyższymi uwagami wykorzysano w ym celu miernik MAPE. W abeli 5 zesawiono odseki prognoz kombinowanych o błędach równych lub mniejszych od najmniejszego błędu ich prognoz składowych. Tabela 5. Odseki prognoz kombinowanych o błędach nie większych od najmniejszego błędu prognoz składowych Meoda m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6 m = 2 6 M 66,7 50,0 46,7 6,7 00,0 49, M2 80,0 70,0 80,0 83,3 00,0 75,4 VC 46,7 20,0 6,7 0,0 0,0 2, Analizując informacje zaware w osaniej kolumnie ab. 5, można swierdzić, że najwyższe (przekraczające 75%) odseki orzymano dla meody M2. Oznacza o, iż większość prognoz kombinowanych, wyznaczonych przy wykorzysaniu meody polegającej na minimalizacji miernika ważonego wmape, charakeryzuje się wyższą rafnością niż ich prognozy składowe. Dla poszczególnych warości m odseki wyższe od 50% (co oznacza, iż ponad połowa prognoz kombinowanych charakeryzuje się większą rafnością niż prognozy składowe) orzymano dla meody M przy 2 oraz 6 prognozach składowych, oraz we wszyskich przypadkach dla meody M2. Dla meody VC odseki były najniższe i wyniosły średnio 2,%.

32 J. Perzyńska PODSUMOWANIE Przeprowadzone badania wykazały, że w syuacji wysępowania wahań sezonowych o umiarkowanym naężeniu miernik klasyczny (średni absoluny błąd procenowy MAPE) zapewnia uzyskanie mniejszych błędów ex pos prognoz (indywidualnych oraz kombinowanych) niż przy zasosowaniu do oceny ich rafności miernika ważonego wmape. Większość prognoz kombinowanych, orzymanych w wyniku minimalizacji ważonego średniego absolunego błędu procenowego wmape, charakeryzuje się wyższą rafnością niż prognozy indywidualne oraz prognozy kombinowane, wyznaczone za pomocą meody minimalizacji klasycznego miernika MAPE lub meody wariancji kowariancji. PIŚMIENNICTWO Armsrong J., Collopy F. 992. Error measures for generalizing abou forecasing mehods: empirical comparisons. Iner. J. Forecas. 8, 69 80. Baes J., Granger C. 969. The combinaion of forecass. Opera. Res. Quar. 20, 45 468. Dimann P. 2003. Prognozowanie w przedsiębiorswie. Kraków, Oficyna Ekonomiczna. Granger C., Newbold P. 974. Experience wih forecasing univariae ime series and he combinaion of forecass. J. Royal Sa. Soc. A 37, 3 65. Kaźmierska-Zaoń M., Zaoń W. 200. Muli-crieria combined forecass. Economerics 28, 59 75. Kwiakowska-Cioucha D., Załuska U. 2002. Mierniki błędów prognoz ex pos eoria i zasosowania. Prz. Sa. 49(3), 47 6. Oeserreich M. 205. Applicaion of descripive models o forecasing seasonal ime series wih gaps. Economerics (47), 68 77. Prognozowanie gospodarcze. Meody i zasosowania. 2005. Red. M. Cieślak, Warszawa Wydaw. Nauk. PWN. Szmuksa-Zawadzka M., Zawadzki J. 202. O miernikach dokładności prognoz ex-pos w prognozowaniu zmiennych o silnym naężeniu sezonowości. Me. Iloś. Bad. Ekon. 3(), 22 223. Załuska U. 2000. Błędy prognoz ex pos wskazówki aplikacyjne. Pr. Nauk. AE Wroc. 838, 3 20. Zeliaś A. 997. Teoria prognozy. Warszawa, PWE.