Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

Podobne dokumenty
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

licencjat Pytania teoretyczne:

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Dendrochronologia Tworzenie chronologii

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

Analiza rynku projekt

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Wprowadzenie do teorii prognozowania

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

C d u. Po podstawieniu prądu z pierwszego równania do równania drugiego i uporządkowaniu składników lewej strony uzyskuje się:

WYKŁAD 5 TEORIA ESTYMACJI II

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

Wstęp do teorii niepewności pomiaru. Danuta J. Michczyńska Adam Michczyński

2. Wprowadzenie. Obiekt

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej

WYKŁAD 8 ANALIZA REGRESJI

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

2.1 Zagadnienie Cauchy ego dla równania jednorodnego. = f(x, t) dla x R, t > 0, (2.1)

Analiza popytu. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. (pod red. Krzysztofa Jajugi), Wydawnictwo AE Wrocław, 1999.

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH

Zagadnienie 1: Prognozowanie za pomocą modeli liniowych i kwadratowych przy wykorzystaniu Analizy regresji wielorakiej w programie STATISTICA

Podstawowe człony dynamiczne

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Indeksy dynamiki (o stałej i zmiennej podstawie)

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3

Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

WSKAZÓWKI DO WYKONANIA SPRAWOZDANIA Z WYRÓWNAWCZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).

4.4. Obliczanie elementów grzejnych

Zajęcia 2. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego

Zarządzanie Projektami. Wykład 3 Techniki sieciowe (część 1)

4.2. Obliczanie przewodów grzejnych metodą dopuszczalnego obciążenia powierzchniowego

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych

LABORATORIUM Populacja Generalna (PG) 2. Próba (P n ) 3. Kryterium 3σ 4. Błąd Średniej Arytmetycznej 5. Estymatory 6. Teoria Estymacji (cz.

I. KINEMATYKA I DYNAMIKA

Wykład FIZYKA I. 2. Kinematyka punktu materialnego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Dopasowywanie modelu do danych

Oszacowanie i rozkład t

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4


Zad. 1. Wartość pożyczki ( w tys. zł) kształtowała się następująco w pewnym banku:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Statystyka matematyczna dla leśników

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE

Układy zasilania tranzystorów. Punkt pracy tranzystora Tranzystor bipolarny. Punkt pracy tranzystora Tranzystor unipolarny

Wielkość dziennego obrotu w tys. zł. (y) Liczba ekspedientek (x) ,5 6,6

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

1. Eliminuje się ze zbioru potencjalnych zmiennych te zmienne dla których korelacja ze zmienną objaśnianą jest mniejsza od krytycznej:

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

WYBRANE TESTY NIEOBCIĄŻONOŚCI MIAR RYZYKA NA PRZYKŁADZIE VALUE AT RISK

LABORATORIUM Z FIZYKI

Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL.

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Eksploracja danych. KLASYFIKACJA I REGRESJA cz. 1. Wojciech Waloszek. Teresa Zawadzka.

ANALIZA BIPOLARNEGO DYNAMICZNEGO MODELU DIAGNOSTYCZNEGO MONITOROWANIA WYPOSAśENIA ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna

ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO BADANIA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

VII. ZAGADNIENIA DYNAMIKI

Ekonometria ćwiczenia 3. Prowadzący: Sebastian Czarnota

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI

1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK

Transkrypt:

Poliechnika Częsochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informayki Sprawozdanie #2 z przedmiou: Prognozowanie w sysemach mulimedialnych Andrzej Siwczyński Andrzej Rezler Informayka Rok V, Grupa IO II Sudia dzienne 2008/2009 1/7

1. Treść zadania: Dany jes 12-elemenowy szereg czasowy. Zbudować prognozy punkowe i przedziałowe, przy założeniu, że p = 0,95 dla T=13 oraz T=14. Nasępnie ocenić dopuszczalność zbudowanych prognoz punkowych, jeżeli wiadomo, że ɳ * = 4%. Szereg czasowy: y 128.6 135 144.8 145.5 149.3 160.1 162 176 179.3 190 192.6 204 2. Kolejność wykonywanych kroków: 1. Wyznaczenie badanych modeli. 2. Znalezienie funkcji dla danych modeli. 3. Znalezienie prognozowanych warości punkowych dla wybranych modeli. 4. Obliczenie warość błędów względnych i bezwzględnych dla wybranych modeli. 5. Znalezienie prognoz przedziałowych dla wybranych modeli. 6. Ocena poprawności prognoz na podsawie orzymanych wyników. Wybór opymalnego modelu. 3. Wyznaczenie badanych modeli: Modele, kóre będą badane w ćwiczeniu, ograniczyliśmy do rzech: 1. Model liniowy. 2. Model poęgowy. 3. Model wielomianowy 2. sopnia. 4. Znalezienie funkcji dla danych modeli. Funkcje, po wprowadzeniu danych znaleźliśmy z pomocą narzędzia Microsof Excel. Dla każdej funkcji zosał eż wyznaczony współczynnik deerminacji R 2. Wyznaczony współczynnik deerminacji jes zmienną z przedziału [0, 1], kóra informuje o ym, w jakim sopniu model jes dopasowany. Dopasowanie jes ym większe, im warość ego współczynnika jes bliższa do 1. Wyznaczany jes z wzoru: y R 2 = y 2, y y 2 y rzeczywisa warość y w momencie y warość prognozowana zmiennej y w momencie y średnia arymeyczna warości 2/7

1. Funkcja dla modelu liniowego: 250,000 y = 6,6965 + 120,41 R 2 = 0,9847 Model Liniowy 150,000 f(x) = 6,6965x + 120,4100 y() 100,000 Model liniowy Regresja liniowa dla Model liniowy 50,000 0,000 2. Funkcja dla modelu poęgowego: y = 119,2 0,1852 R 2 = 8868 Model poęgowy y() 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Model poęgowy 0,000 3. Funkcja dla modelu wielomianowego sopnia 2: 3/7

y = 0,1471 2 + 4,7842 + 124,87 R 2 = 0,989 250,000 Model wielomianowy s. 2 150,000 y() 100,000 Model wielomianowy 50,000 0,000 Warości wyliczone funkcją REGLINP: 4. Znalezienie prognozowanych warości punkowych dla wybranych 4/7

modeli: Prognozy punkowe zosały oznaczone żółym kolorem: Dane Model liniowy Model poęgowy Model wielomianowy 1 128,6 127,107 119,200 129,801 2 135 133,803 135,527 135,027 3 144,8 140,500 146,096 140,547 4 145,5 147,196 154,091 146,360 5 149,3 153,893 160,593 152,469 6 160,1 160,589 166,108 158,871 7 162 167,286 170,918 165,567 8 176 173,982 175,198 172,558 9 179,3 180,679 179,061 179,843 10 190 187,375 182,590 187,422 11 192,6 194,072 185,841 195,295 12 204 200,768 188,860 203,463 13 207,465 191,681 211,925 14 214,161 194,330 220,680 5. Obliczenie warość błędów względnych i bezwzględnych dla wybranych modeli: Błędy wyliczono z nasępujących wzorów: Błąd bezwzględny: T 2 ϑ T = i 2 1 n 1 T - okres, dla kórego liczymy błąd - średnia z danych rzeczywisych s - sandardowy błąd oceny modelu Błąd względny: 0,5 s η = ϑ y y - warość prognozowana dla okresu 6. Znalezienie prognoz przedziałowych dla wybranych modeli: 5/7

Model liniowy Model poęgowy Model wielomianowy Błędy bezwzględne: 13 3,7090 10,0859 3,1265 14 3,8384 10,4378 3,2356 Błędy względne: 13 1,7878 5,2618 1,4753 14 1,7923 5,3712 1,4662 Prognozy przedziałowe wyznaczamy ze wzoru: p=p { y u ϑ T y T y u ϑ T } y - warość prognozy dla okresu u - współczynnik związany z wiarygodnością prognozy Naomias współczynnik u uzyskujemy z wykorzysaniem funkcji programy Microsof Excel Rozkład.T.odw. u = ROZKŁAD.T.ODW( 1 p; L) p prawdopodobieńswo podane w reści zadania L liczba sopni swobody 1. Model liniowy: 2. Model poęgowy: 3. Model wielomianowy: p=p {199,2003 y 13 215,7287} p=p {205,6084 y 14 222,7136 } p=p {169,2081 y 13 214,1535} p=p {171,0728 y 14 217,5865} p=p {204,9583 y 13 218,8907} p=p {213,4711 y 14 227,8897} 7. Ocena poprawności prognoz na podsawie orzymanych wyników. 6/7

Wybór opymalnego modelu. Porównanie modeli y() 210,000 190,000 180,000 170,000 160,000 150,000 140,000 130,000 120,000 Dane Model liniow y Model poęgow y Model w ielomianow y 110,000 Z wykresu, jak i warunków zadania, kóre mówią, iż błąd bezwzględny musi być mniejszy niż 4%, od razu można zdyskwalifikować model poęgowy, gdyż jes zby mało dokładny, a końcowe punky na linii rendu mają zwiększające się odchylenie od danych rzeczywisych. Także współczynnik deerminacji dla ego modelu jes najbardziej oddalony od warości opymalnej. Pozosałe 2 modele, j. model liniowy i model wielomianowy sopnia drugiego, są wynikami zbliżone do siebie. Ich współczynniki deerminacji niewiele się od siebie różnią. Dla modelu wielomianowego orzymaliśmy najlepsze wyniki, jeżeli wziąć pod uwagę błędy. Wydaje się on więc najbardziej opymalnym modelem dla danego szeregu czasowego. Jednak przy ak małych różnicach w wymienionych współczynnikach, lepszym wyborem jes model liniowy, gdyż jes prosszy w zasosowaniu. Mieści się również w założonym w zadaniu błędzie bezwzględnym. 8. Wnioski: Po zaznajomieniu się z rzema modelami można powiedzieć, że model liniowy jes najbardziej rafny dla ego zadania. Daje on bardzo prawdopodobną prognozę przy zachowaniu prosoy i zadowalającym współczynniku deerminacji oraz małym błędzie. Dlaego można go uznać za opymalny model dla rozwiązywanego zadania. 7/7