Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

Podobne dokumenty
Prognozowanie i symulacje

Cechy szeregów czasowych

Analiza szeregów czasowych uwagi dodatkowe

Zajęcia 2. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 5

MODEL TENDENCJI ROZWOJOWEJ

licencjat Pytania teoretyczne:

PROGNOZOWANIE. mgr inż. Martyna Malak. Katedra Systemów Logistycznych.

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

oznacza przyrost argumentu (zmiennej niezależnej) x 3A82 (Definicja). Granicę (właściwą) ilorazu różnicowego funkcji f w punkcie x x x e x lim x lim

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Prognozowanie i symulacje

PROGNOZY I SYMULACJE

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Ekonometria I materiały do ćwiczeń

Konspekty wykładów z ekonometrii

Analiza rynku projekt

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

więc powyższy warunek będzie zapisany jako dy dt

ROZDZIAŁ 11 WPŁYW ZMIAN KURSU WALUTOWEGO NA RYNEK PRACY

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Instytut Logistyki i Magazynowania

Związek między ruchem harmonicznym a ruchem jednostajnym po okręgu

PROCESY AUTOREGRESYJNE ZE ZMIENNYM PARAMETREM 1. Joanna Górka. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

Metody Ilościowe w Socjologii

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów

Motto. Czy to nie zabawne, że ci sami ludzie, którzy śmieją się z science fiction, słuchają prognoz pogody oraz ekonomistów? (K.

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

Dendrochronologia Tworzenie chronologii

Krzywe na płaszczyźnie.

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN Nr

EKONOMETRIA. Liniowy model ekonometryczny (regresji) z jedną zmienną objaśniającą

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

ZASTOSOWANIA EKONOMETRII

Całka nieoznaczona Andrzej Musielak Str 1. Całka nieoznaczona

OPRACOWANIE I PREZENTACJA WYNIKÓW POMIARÓW

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

PROGNOZY I SYMULACJE

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1

"Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich myśli zbędnych i cudownej oszczędności operacji myślowych." Ernst Mach. Funkcja wykładnicza

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

SYMULACYJNE BADANIE EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA METOD NUMERYCZNYCH W PROGNOZOWANIU ZMIENNEJ ZAWIERAJĄCEJ LUKI NIESYSTEMATYCZNE

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

2. Wprowadzenie. Obiekt

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE

hact , 4 haot technice świec japońskich. 4 Na podstawie strony internetowej:

Przedziały ufności i testy parametrów. Przedziały ufności dla średniej odpowiedzi. Interwały prognoz (dla przyszłych obserwacji)

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych

PROGNOZOWANIE. mgr Żaneta Pruska. Katedra Systemów Logistycznych.

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Równania różniczkowe zwyczajne MAP 3014, 3062

ψ przedstawia zależność

Ćwiczenie XII: PRAWO PODZIAŁU NERNSTA

Silniki cieplne i rekurencje

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych

Zarządzanie Projektami. Wykład 3 Techniki sieciowe (część 1)

Copyright by Politechnika Białostocka, Białystok 2017

Prognoza sprawozdania finansowego Bilans

hact , 4 haot technice świec japońskich. 4 Na podstawie strony internetowej:

PROGNOZOWANIE. mgr Żaneta Pruska. Katedra Systemów Logistycznych.

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Modelowanie ryzyka kredytowego MODELOWANIE ZA POMOCA HAZARDU

Parametryczny koder mowy - wokoder. Synteza mowy w odbiorniku: d=1 - mowa dźwięczna (T 0 = okres tonu krtaniowego) d=0 - mowa bezdźwięczna

Jacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

Równania różniczkowe zwyczajne A

C d u. Po podstawieniu prądu z pierwszego równania do równania drugiego i uporządkowaniu składników lewej strony uzyskuje się:

( ) ( ) ( τ) ( t) = 0

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Analiza danych DRZEWA DECYZYJNE. Drzewa decyzyjne. Entropia. test 1 dopełnienie testu 1

Natalia Iwaszczuk, Piotr Drygaś, Piotr Pusz, Radosław Pusz PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE

Transkrypt:

Wgładzanie meodą średnich ruchomch w procesach sałch Cel ćwiczenia. Przgoowanie procedur Średniej Ruchomej (dla ruchomego okna danch); 2. apisanie procedur do obliczenia sandardowego błędu esmacji;. Wizualizacja danch rzeczwisch i wgładzonch;. Wizualizacja sandardowego błędu esmacji w funkcji okna danch SEf(); 5. Dobór opmalnego okna danch dla wbranego szeregu w oparciu o analizę sandardowego błędu esmacji. eoda średnich ruchomch (I-ego rzędu) ma zasosowanie do wgładzania sacjonarnch przebiegów czasowch, czli akich, w kórch nie obserwuje się rendu. Zaleą ej meod jes ssemaczna eliminacja z sgnału szumu. Cech charakersczne meod średniej ruchomej - najprossza meoda wkorzswana do modelowania i prognozowania szeregów czasowch;

- dla szeregów w kórch wsępuje rend meoda średniej ruchomej odpowiada meodzie najmniejszch kwadraów dla osanich obserwacji; - meoda średniej ruchomej może bć rakowana akże jako filr dolnoprzepusow ponieważ usuwa składniki wsokoczęsoliwościowe umożliwia o idenfikacje zmian procesu maskowanego przez szum losow. f / f f / f Rs.. eoda średniej ruchomej jako filr dolnoprzepusow 2

W przpadku regresji liniowej wznaczonej na podsawie najmniejszej sum kwadraów wszskie zarejesrowane dane są jednakowo ważne. eoda średnich ruchomch przpisuje naomias większe znaczenie danm nowszm, a mianowicie zakłada się, że lko osanich danch jes znaczącch, naomias wszskie wcześniejsze (-(), -(2)... -(m)) dane są bez znaczenia. Załóżm zaem, że isone w naszm przpadku jes osanich obserwacji. Średnia ruchoma w chwili bieżącej może zosać wznaczona w oparciu o średnią armeczną z osanich obserwacji, gdzie jes oknem danch. co można przedsawić inaczej: 2... Średnia ruchoma jes niczm innm jak średnią armeczną z obserwacji.

Ważne jes uaj jednak o, że liczba obserwacji kórą bierzem pod uwagę jes sała naomias zmienia się (wraz z pojawieniem nowej danej) pozcja od kórej dane są znaczące. Zaem z nadejściem nowej danej, najsarsza z dochczasowego zbioru obserwacji wpada, a na pierwszm miejscu pojawia się obserwacja najnowsza. am zaem: (.. ) 2. zauważć można, że wrażenie (... ) 2 sanowi średnią ruchomą wznaczoną dla poprzedniej - chwili czasu

Zależność opisującą średnią ruchomą można zaem przedsawić w posaci prosego wzoru rekurencjnego: Do ocen jakości meod średniej ruchomej (wpłwu długości okna ) zasosowanie znajduje wielkość określana mianem SADARDOWEGO BŁĘDU ESACJI (SE) opisana zależnością: SE K K ( ) gdzie K Lp Lp liczba próbek 2 Własności meod średnich ruchomch zależą od zakresu (okna danch) : jeżeli jes duże meoda reaguje wolno na zmian w procesie jeżeli jes małe meoda reaguje szbciej, ale wariancja jes relawnie duża eoda średniej ruchomej znajduje akże swoje zasosowanie do prognozowania warości sgnału z dowolnm wprzedzeniem τ. Warość prognoz dla chwili τ wznaczona w chwili może bć wrażona w posaci zależności τ ( ) ˆ 5

,,2 5 dane wgładzone dla 5,8,6,,2 0 20 0 60 80 00 20,,2 0 dane wgładzone dla 0,8,6,,2 0 20 0 60 80 00 20,,2 5 dane wgładzone dla 5,8,6,,2 0 20 0 60 80 00 20 Rs. 2. Sgnał wgładzon średnią ruchomą dla okna danch 5, 0 i 5. 6

,,2 20 dane wgładzone dla 20,8,6,,2 0 20 0 60 80 00 20,,2 50 dane wgładzone dla 50,8,6,,2 0 20 0 60 80 00 20,,2 00 dane wgładzone dla 00,8,6,,2 20 0 50 00 50 200 250 00 50 00 Rs.. Sgnał wgładzon średnią ruchomą dla okna danch 20, 50 i 00. 7

Średnia ruchoma obliczona z próbek,2, dla czasu 5 0,8 0,6 0, 0,2 0 0 2 5 6 7 8 9 0 Średnia ruchoma obliczona z próbek 2,, dla czasu 6 0,8 0,6 0, 0,2 0 0 2 5 6 7 8 9 0 Średnia ruchoma obliczona z próbek,,5 dla czasu 7 0,8 0,6 r 0, 0,2 0 0 2 5 6 7 8 9 0 Rs.. Przkład prognoz dla czasu prognoz τ 2 i okna danch. 8