Cechy szeregów czasowych

Podobne dokumenty
Prognozowanie i symulacje

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

Zajęcia 2. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego

MODEL TENDENCJI ROZWOJOWEJ

Analiza szeregów czasowych uwagi dodatkowe

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 5

Konspekty wykładów z ekonometrii

Krzywe na płaszczyźnie.

Sygnały zmienne w czasie

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 4 ZADANIA - ZESTAW 4

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

25. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE PIERWSZEGO RZĘDU. y +y tgx=sinx

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Związek między ruchem harmonicznym a ruchem jednostajnym po okręgu

PROCESY AUTOREGRESYJNE ZE ZMIENNYM PARAMETREM 1. Joanna Górka. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Ekonometria I materiały do ćwiczeń

19. Wybrane układy regulacji Korekcja nieliniowa układów. Przykład K s 2. Rys Schemat blokowy układu oryginalnego

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

PROGNOZOWANIE. mgr inż. Martyna Malak. Katedra Systemów Logistycznych.

... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem do celu...

Prognozowanie i symulacje

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

Metody Ilościowe w Socjologii

Teoria sterowania - studia niestacjonarne AiR 2 stopień

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych

Motto. Czy to nie zabawne, że ci sami ludzie, którzy śmieją się z science fiction, słuchają prognoz pogody oraz ekonomistów? (K.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Wykład 4 Testy zgodności. dystrybuanta rozkładu populacji dystrybuanty rozkładów dwóch populacji rodzaj rozkładu wartości parametrów.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

Badanie zależności cech

ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XL NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 390 TORUŃ 2009.

PROGNOZY I SYMULACJE

Szeregi czasowe, analiza zależności krótkoi długozasięgowych

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 1-2

Modelowanie ryzyka kredytowego MODELOWANIE ZA POMOCA HAZARDU

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania

Instytut Logistyki i Magazynowania

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Równania różniczkowe

oznacza przyrost argumentu (zmiennej niezależnej) x 3A82 (Definicja). Granicę (właściwą) ilorazu różnicowego funkcji f w punkcie x x x e x lim x lim

Przedziały ufności i testy parametrów. Przedziały ufności dla średniej odpowiedzi. Interwały prognoz (dla przyszłych obserwacji)

Zestaw zadań 12: Przekształcenia liniowe. Macierze przekształceń liniowych. z z + 2 2x + y. x y z. x y + 2t 2x + 3y + 5z t x + z t

licencjat Pytania teoretyczne:

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

2. Wprowadzenie. Obiekt

ZASTOSOWANIA EKONOMETRII

Algebra WYKŁAD 9 ALGEBRA

Podstawowe człony dynamiczne

Całkowanie przez podstawianie i dwa zadania

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

Stosowana Analiza Regresji

Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie

2. P (E) = 1. β B. TSIM W3: Sygnały stochastyczne 1/27

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

Część I. MECHANIKA. Wykład KINEMATYKA PUNKTU MATERIALNEGO. Ruch jednowymiarowy Ruch na płaszczyźnie i w przestrzeni.

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów

Ekonometryczne modele nieliniowe

Statystyka i Analiza Danych

Fizyka dla Informatyki Stosowanej

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

WYBRANE DZIAŁY ANALIZY MATEMATYCZNEJ. Wykład VII Przekształcenie Fouriera.

WENTYLACJA i KLIMATYZACJA 2. Ćwiczenia nr 1

2.1 Zagadnienie Cauchy ego dla równania jednorodnego. = f(x, t) dla x R, t > 0, (2.1)

Zmienne losowe typu ciągłego. Parametry zmiennych losowych. Izolda Gorgol wyciąg z prezentacji (wykład III)

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

Rozkłady dwóch zmiennych losowych

Ćwiczenia IV

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Metoda najmniejszych kwadratów

Analiza autokorelacji

Imperfekcje globalne i lokalne

Zarządzanie Projektami. Wykład 3 Techniki sieciowe (część 1)

Pierwiastki kwadratowe z liczby zespolonej

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. tel.: (061)

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n

WYKŁAD FIZYKAIIIB 2000 Drgania tłumione

Zestaw zadań 12: Przekształcenia liniowe. z z + 2 2x + y. x y z. x y + 2t 2x + 3y + 5z t x + z t. x y + 2t 2x 3y + 5z t x z t

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Całka nieoznaczona Andrzej Musielak Str 1. Całka nieoznaczona

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).

PROGNOZY I SYMULACJE

Stacjonarność Integracja. Integracja. Integracja

Transkrypt:

energecznch Cech szeregów czasowch Rozdział Modelowanie szeregów czasowch 7 proces deerminisczn proces kórego warość może bć preczjnie określona w dowolnm czasie =T+τ = a +b T T+τ czas = sin(ω) T T+τ czas żaden rzeczwis proces nie może bć rakowan jako czso deerminiscznze względu na wpłw wielu zewnęrznch (czasami nieznanch) cznników proces losow proces kórego warość nie może bć preczjnie określona; możliwe jes jednie określenie prawdopodobieńswa, że warość aka będzie leżała w określonch granicach?? T T+τ czas p()

energecznch Rozdział Modelowanie szeregów czasowch 8 Szereg rzeczwisch procesów może bć opisane dobrze znanm smercznm rozkładem prawdopodobieńswa rozkładem Gaussa rozkład en dan jes równaniem p( ) = e Π σ ( m ) / σ Dla opisu procesu losowego możem zasosować modele sochasczne Wśród procesów losowch rozróżniam: Proces sacjonarn Proces niesacjonarn T T+τ czas Możem rakować proces jako sacjonarn kied E = E W przpadku bardziej ogólnm proces możem rakować jako sacjonarn kied: - pierwsze dwa momen sasczne są niezależne od czasu, - funkcja auokorelacji R (, + τ ) = ( )( + τ ) jes również τ niezależna od czasu

energecznch Modele szeregów czasowch Rozdział Modelowanie szeregów czasowch 9 Dla analiz szeregów czasowch konieczne jes opisanie ich zachowania modelem maemacznm, kór może bć nasępnie wkorzsan do prognozowania Dla uzskania prawidłowej prognoz konieczne jes ab model dobrze odzwierciedlał proces, szczególnie blisko chwili czasu, w kórej sporządzana jes prognoza czasu Nie jes pożądane ab model opiswał sare hisorcznie dane, gdż częso nie są one charakersczne dla chwli bieżącej Proces sał Proces pozosaje na sał poziomie w funkcji czasu, na kór nałożone są losowe osclacje β + ε = 0 gdzie: β 0 - średnia procesu ε - składnik losow nazwan eż szumem

energecznch Proces z rendem Rozdział Modelowanie szeregów czasowch 0 Zmienność w czasie wnika z wsępowania rendu jak i losowej zmienności Ab opisać en proces należ przjąć, że średnia procesu zmienia się liniowo z czasem (zmienność w czasie jes reprezenowana przez współcznnik β ) 0 = β + β + ε β 0, β - współcznniki modelu Inn przkład: model drugiego rzędu = β + β + β +... + ε 0 Proces sezonow

energecznch Rozdział Modelowanie szeregów czasowch Proces zmienia się cklicznie w czasie. Taka zmienność może bć uwzględniona poprzez wprowadzenie członów okresowch Π Π = β 0 + β sin + β cos +... + ε 443 443 człon okresowe w powższm przkładzie ckl powarza się co dwanaście okresów Zmienność sezonowa może wnikać np. z oddziałwania warunków amosfercznch (np. okresowe zaporzebowanie na energię elekrczną i ciepło) Proces impulsow Chwilowo proces przjmuje warości wższe (lub niższe); warości e częso znacznie odbiegają od średniego poziomu procesu

energecznch Proces skokow Rozdział Modelowanie szeregów czasowch J Nagła i rwała zmiana średniego poziomu procesu Ogólna posać modelu szeregu czasowego = β + β z ( ) + β z ( ) +... + β z ( ) + ε 0 k k gdzie: { β i } - paramer modelu ( współcznniki dla sałego począku procesu ) z i ( ) - maemaczne funkcje czasu { } Powższa formuła jes słuszna dla sałego począku (zw. original origin) Częso pożądane jes zdefiniowanie ruchomego prz analizie danch z wbranego okna czasowego T (zw. curren origin) Wed model przbiera formę ( T ) + ξ ( T ) z ( τ ) + ξ ( T ) z ( τ ) +... + ξ ( T ) z ( τ ) ε τ = ξ 0 k + T + k a współcznniki modelu { ξ i } wznaczane są dla wbranego okna czasowego T Model aki nazwam modelem adapacjnm!

energecznch Rozdział Modelowanie szeregów czasowch 3 Idea ruchomego okna danch daa okno window danch N T T+τ punk pomiarowe T-N+ T- T T +τ Podsawowe założenia doczące składnika błędu: ε i jes zmienną losową o rozkładzie normalnm, warości średniej 0 i wariancji σ ε ( 0, σ ) ε ; ~ N ε ε i i ε j są nieskorelowane i niezależne for i j więc cov ( ε, ε ) 0 i j =