Definicje i charakteryzacja mierników efektywności finansowych:



Podobne dokumenty
WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

500 1,1. b) jeŝeli w kolejnych latach stopy procentowe wynoszą odpowiednio 10%, 9% i 8%, wówczas wartość obecna jest równa: - 1 -

Rys.. Cash flow wypływów. Rys.. Cash flow: wypływów (strzałki skierowane w dół) i wpływów (strzałki skierowane w górę).

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

METODY ILOŚCIOWE Matematyka finansowa wykłady 1-2-3

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

INSTRUMENTY DŁUŻNE. Rodzaje ryzyka inwestowania w obligacje Duracja i wypukłość obligacji Wrażliwość wyceny obligacji

INSTRUMENTY DŁUŻNE. Cena czysta, cena brudna Rodzaje ryzyka inwestowania w obligacje Duracja i wypukłość obligacji Wrażliwość wyceny obligacji

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

Wartość pieniądza w czasie (Value of money in time)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Co wpływa na zmianę wartości pieniądza? WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. dr Adam Nosowski

Business Process Automation. Opłacalność inwestycji => <= Jak bank widzi kredytobiorcę

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r. Część I. Matematyka finansowa

MATEMATYKA FINANSOWA. Zadanie 1 Od jakiej kwoty otrzymano 15 zł odsetek za okres 2 miesięcy przy stopie procentowej 18% w skali roku.

Źródła finansowania i ich koszt

Tradycyjne mierniki ryzyka

System finansowy gospodarki

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

Spłata długów. Rozliczenia związane z zadłużeniem

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH. 1. Renty

Matematyka Finansowa. Wykład. Maciej Wolny

PROJEKT: GNIAZDO POTOKOWE

Przejmowanie ciepła przy kondensacji pary

Wartość przyszła FV. Zmienna wartość pieniądza w czasie. złotówka w garści jest warta więcej niŝ złotówka spodziewana w przyszłości

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

1% wartości transakcji + 60 zł

Podstawowe zasady udzielania i spłaty kredytów

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

NOMINALNA STOPA PROCENTOWA stopa oprocentowania przyjęta w okresie bazowym; nie uwzględnia skutków kapitalizacji odsetek

co wskazuje, że ciąg (P n ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy K 0 r. Pierwszy wyraz tego ciągu a więc P 1 z uwagi na wzór (3) ma postać P

Elementy matematyki finansowej

kartki od 27 do 32 włącznie kap. - kapitalizacja, zał. - założenie, załóżmy, zakładając, st. proc. - stopa procentowa, (...

INWESTYCJE MATERIALNE

Strategie finansowe przedsiębiorstwa

WYBRANE DZIAŁY ANALIZY MATEMATYCZNEJ. Wykład 0 Wprowadzenie ( ) ( ) dy x dx ( )

Model klasyczny gospodarki otwartej

Arytmetyka finansowa Wykład 1 Dr Wioletta Nowak

Zmiana wartości pieniądza

Procent składany wiadomości podstawowe

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

Klasyfikacja inwestycji materialnych ze względu na ich cel:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

II.6. Wahadło proste.

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH

Zarządzanie finansami

a n 7 a jest ciągiem arytmetycznym.

MATEMATYKA FINANSOWA - PROCENT SKŁADANY 2. PROCENT SKŁADANY

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Przykład Obliczenie wskaźnika plastyczności przy skręcaniu

z przedziału 0,1. Rozważmy trzy zmienne losowe:..., gdzie X

Wynik finansowy transakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego

Materiał powtarzany w II etapie. II 4. Ciągi

MMF ćwiczenia nr 1 - Równania różnicowe

System finansowy gospodarki

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

ZBIÓR LICZB RZECZYWISTYCH - DZIAŁANIA ALGEBRAICZNE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Wskaźniki efektywności Sharpe a, Treynora, Jensena, Information Ratio, Sortino

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

m q κ (11.1) q ω (11.2) ω =,

Uniwersytet Warszawski Teoria gier dr Olga Kiuila LEKCJA 2

co wskazuje, że ciąg (P n ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy K 0 r. Pierwszy wyraz tego ciągu a więc P 1 z uwagi na wzór (3) ma postać P

Graf skierowany. Graf zależności dla struktur drzewiastych rozgrywających parametrycznie

Analiza możliwości wykorzystania wybranych modeli wygładzania wykładniczego do prognozowania wartości WIG-u

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE

O pewnych zastosowaniach rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych w ekonomii

Arytmetyka finansowa Wykład 6 Dr Wioletta Nowak

Ekonomia matematyczna 2-2

Rekursja 2. Materiały pomocnicze do wykładu. wykładowca: dr Magdalena Kacprzak

Zarządzanie przedsiębiorstwami w ochronie środowiska. Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

40:5. 40:5 = υ5 5p 40, 40:5 = p 40.

7 Liczby zespolone. 7.1 Działania na liczbach zespolonych. Liczby zespolone to liczby postaci. z = a + bi,

2a. Przeciętna stopa zwrotu

Ekonomia matematyczna - 2.1

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa

XXXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

Składka ubezpieczeniowa

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna A1, zima 2011/12. Kresy zbiorów. x Z M R

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Parametryzacja rozwiązań układu równań

Elementy matematyki finansowej

Metody oceny projektów inwestycyjnych

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

Zmienna losowa N ma rozkład ujemny dwumianowy z parametrami (, q) = 7,

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Pierwiastki z liczby zespolonej. Autorzy: Agnieszka Kowalik

Transkrypt:

Defiicje i chaakteyzacja mieików efektywości fiasowych: Iwestycja fiasowa akład dający iwestoowi możliwości uzyskaia w pzyszłości dodatich pzepływów fiasowych Mieiki efektywości iwestycji fiasowych:. Stopą zwotu z iwestycji (stopa zysku) azywamy liczbę: R (K-K 0 )/ K 0, gdzie K 0 kapitał początkowy, K - kapitał końcowy Pzekształcając ostai wzó otzymujemy K K 0 (+R) 2. Ciąg iwestycji zamkiętych (śedia geometycza stopa zwotu): Ciąg iwestycji azywamy ciągiem iwestycji zamkiętych, jeżeli kapitał końcowy jedej iwestycji staje się kapitałem początkowym astępej Twiedzeie: Niech day będzie ciąg oczych iwestycji zamkiętych, o stopach zwotu odpowiedio:, 2, 3,.... Zakładamy, że zawsze + i > 0. Wtedy stopa zwotu tego ciągu iwestycji wyosi: R Π i(+ i ) * Zaś śedia ocza stopę zwotu s wyosi (śedia geometycza stopa zwotu): s ( Π i(+ i ) ) / - ** (pzez śedią oczą stopę zwotu ozumiemy stałą oczą stopę geeującą stopę zwotu R z całej iwestycji) Dowód. Rzeczywiście: K K 0 (+ ) K 2 K (+ 2 ) K 0 (+ ) (+ 2 ) K 3 K 2 (+ 3 ) K 0 (+ ) (+ 2 ) (+ 3 )... K K - (+ ) K 0 (+ ) (+ 2 ) (+ 3 ) (+ ) Stąd otzymai w powietze wysadzi mujemy * Aby śedia ocza stopa zwotu s geeowała stopę zwotu R z całej iwestycji, musi zachodzić ówość: (+ s ) Π i(+ i ), stąd otzymujemy **. Powyższy wzó moża pzedstawić w postaci:

s ( R + ) /, czyli R+ s 3. Ciąg iwestycji kompesowaych (śedia aytmetycza stopa zwotu): Ciąg iwestycji azywamy ciągiem iwestycji kompesowaych, jeżeli koleja iwestycja ma taki sam kapitał początkowy jak popzedia (kapitał jest uzupełiay w pzypadku staty, odpowadzay - w pzypadku zysku). Twiedzeie: Niech day będzie ciąg oczych iwestycji kompesowaych, o stopach zwotu odpowiedio:, 2, 3,...,. Wtedy stopa zwotu R całego ciągu iwestycji wyosi : R i i zaś śedia ocza stopa zwotu sa wyosi (śedia aytmetycza stopa zwotu): sa i i (pzez śedią oczą stopę zwotu ozumiemy stałą oczą stopę geeującą stopę zwotu R z całej iwestycji). Dowód. Niech K 0 ozacza kapitał początkowy. Po oku dyspoujemy kapitałem K K 0 (+ ), odpowadzamy K 0. Po dugiej iwestycji - kapitałem K 2 K 0 (+ 2 ), odpowadzamy K 0 2, i.t.d. Po -tej iwestycji mamy K K 0 (+ ), odpowadzamy K 0, pozostało K 0. Kapitał końcowy to suma K 0 oaz wszystkich odpowadzoych kwot, początkowy to K 0. R ( K 0 + K 0 + K 0 2 +...+ K 0 K 0 )/ K 0. Stąd R + 2 +...+ Poieważ stopa zysku jest sumą stóp z poszczególych iwestycji, więc śedia ocza stopa zwotu musi czyić zadość ówości: sa + sa +...+ sa sa R czyli sa R/ lub iaczej sa i i. 4. Efektywa stopa pocetowa: Efektywa stopa pocetowa jest to faktyczie uzyskiwaa stopa pocetowa, któa uwzględia kapitalizację odsetek. Oblicza się ją wzoem: gdzie: Re - efektywa stopa pocetowa, R - omiala ocza stopa pocetowa, m - liczba okesów kapitalizacji w oku. Pzykład: Chcemy zaiwestować 00 000 PLN w oczą lokatę temiową, któej opocetowaie omiale wyosi 2 %. W pzypadku baku kapitalizacji odsetek po zakończeiu iwestycji otzymamy 2 000 PLN.

00 000 x,2 2 000 Zakładając kapitalizacje półoczą otzymamy więcej, gdyż po pół oku do aszej lokaty dopisuje się odsetki: 00 000 x,06 x,06 00 000 x,062 2 360 Aalogiczie pzy kapitalizacji kwatalej otzymamy 2 550 PLN: 00 000 x,034 2 550 Jeżeli założymy, że jest możliwa kapitalizacja ciągła, tz. że odsetki kapitalizują sie w każdej chwili efektywa stopa pocetowa wyaża się wzoem: gdzie: Re - efektywa stopa pocetowa, e - jest to stała - podstawa logaytmu atualego (wyosi w pzybliżeiu 2,783), R - omiala ocza stopa pocetowa, - liczba lat 5. Reala stopa pocetowa: Reala stopa pocetowa to stopa pocetowa omiala pomiejszoa o stopę iflacji, czyli pocet wzostu śediego poziomu ce. Miezy pzyost watości abywczej pieiądza w okesie jedego oku. Aby eala stopa pocetowa pozostała stała, omiala stopa pocetowa musi wzastać w tempie iflacji. Niech K ozacza początkowy koszt stadadowego koszyka dób, f oczą stopę iflacji, e - efektywą oczą stopę zwotu zaś e - ealą oczą stopą zwotu. Koszt koszyka po oku wyosi więc K(+f). Kwota K po oczej iwestycji wzosła do K(+ e ). Zatem po oku moża abyć K(+ e )/ K(+f) koszyków. Poieważ pzed okiem mogliśmy abyć koszyk więc pzyost watości abywczej wyosi: K( + e ) + e K( + f ) + f e f + f Po dodaiu do obu sto ówaia otzymujemy tzw. wzó Fischea: + + e + f 6. Watość bieżąca etto (NPV): Iwestycję fiasową taktujemy jako ciąg akładów i dochodów (pzepływów fiasowych), zaych co do wielkości i mometów wystąpieia. Def. Watość bieżąca etto iwestycji to suma zdyskotowaych akładów i dochodów z iwestycji pzy ustaloej stopie dyskotowej. Pzy założeiu, że aktualizacja jest pzepowadzoa w opaciu o model opocetowaia wykładiczego (a ie ciągłego) watość tego wskaźika moża obliczyć ze wzou:

NPV i 0 C i ti ( + ), gdzie C i - i-ty pzepływ fiasowy, t i czas od pzepływu zeowego do i - tego, miezoy w liczbie okesów bazowych, stopa dyskotowa w okesie bazowym. Okes bazowy może być okiem, kwatałem, miesiącem, itp. Dodatie C i ozaczają dochód, ujeme wydatek. Kolejość wydatków i dochodów jest dowola. Na ogół pzepływ C 0 jest ujemy (wydatek). Pzy jedyym akładzie dokoaym a początku wzó a NPV pzyjmuje postać NPV tym pzypadku dodatie. I + i C i ti ( + ), gdzie I ozacza wielkość początkowego akładu, C i są w Uwaga. Jeżeli watość wskaźika NPV jest dodatia, to ozacza, że iwestycja jest opłacala. Pzy ujemej watości tego wskaźika iwestycją uważamy za ieopłacalą. Uwaga 2. Jeżeli dae są dwie iwestycje o tym samym NPV, to kozystiejsza jest ta, któa agażuje miejszy kapitał. Pzykład. Czy wato zaiwestować 500 $ w pzedsięwzięcie, któe pzyiesie za ok 00 $, po dwóch latach 200 $, po tzech 300 $, po czteech 400 $ i po pięciu 500 $, jeżeli ocza stopa pocetowa wola od yzyka wyosi w tym okesie 6 %? Kozystając ze wzou a NPV otzymujemy: 00 200 300 400 500 NPV 500 + + + + + 285, 3 2 3 4,06,06,06,06,06 5 Oceiając iwestycję a podstawie NPV, stwiedzamy, że jest oa ieopłacala. Z wyżej otzymaych ówości mamy także 00 200 300 400 500 + + + + 285,3 + 500 24,69 2 3 4 5,06,06,06,06,06 Otzymaą ówość itepetujemy astępująco: kwota 24,69 $ powia wygeeować day ciąg wpływów pzy oczej stopie w wys. 6 %. Jest to bowiem kwota kedytu, któa pzyosi bakieowi od dłużika wymieioe dochody w odpowiedich latach zgodie z zasadą ówoważości długu i spłat. (pożyczka udzieloa pzez bakiea jest zwykłą iwestycją). Iwestując 500 $ pzepłacamy zatem 285,3 $. Jest to wielkość staty, któą ujawia NPV. Gdyby te same dochody moża było uzyskać iwestując tylko 000 $, wtedy iwestycja miałaby NPV ówy 24,69 $. To ozacza zysk 24,69 $, gdyż dopieo kwota 24,69 $ powia wygeeować te ciąg dochodów. Wiosek. Jeżeli NPV0, to iwestycja jest tak samo opłacala jak lokata bakowa o opocetowaiu oczym ówym stopie dyskotowej użytej do obliczeia NPV pzy oczej kapitalizacji odsetek. Jeżeli NPV > 0, to iwestycja jest badziej opłacala iż bakowa, zaś pzy NPV < 0 miej opłacala.

Zalety wskaźika: Wady: łatwość w obliczeiu jedozaczość (pzy ustaloej stopie dyskotowej) miaowaie w użytych jedostkach moetayc zależość od skali iwestycji (akłady i dochody pomożoe pzez liczbę skutkują pomożeiem NPV pzez tę liczbę) zależość od wybou stopy dyskotowej (ietafy wybó stopy może zmieić zak wskaźika) 7. Wewętza stopa zwotu (IRR). Wewętzą stopą zwotu ciągu pzepływów fiasowych C, C 2,...,C jest taka stopa pocetowa pzy któej watość bieżąca etto tej iwestycji jest ówa zeu, czyli takie, że i 0 C i (+ ) ti 0 Wzó jest ówaiem względem, stopia t. Niektóe C i są dodatie, iektóe ujeme. Muszą wystąpić pzepływy óżych zaków. Pzykład. Bakie udzielił pożyczki w kwocie 800 zł. Dłużik spłaci po oku 00 zł, po dwóch latach 20, po tzech 200 zł, po czteech 250 zł, po pięciu 300 zł. Jaka jest wewętza stopa zwotu iwestycji bakiea? Szukaa stopa jest ozwiązaiem ówaia 00 50 200 250 300 800 + + + + + 3 4 + ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) 5 2 Jest to ówaie 5 tego stopia. Jedyym jego piewiastkiem jest liczba 6,69 % (z dokł. do setej). Uwaga. Z dwóch iwestycji lepsza jest ta, któa ma wyższy IRR Uwaga 2. Rówaie może mieć kilka ozwiązań. Uwaga 3. Jeżeli występuje tylko jede początkowy akład, to IRR jest wyzaczoa jedozaczie. Uwaga 4. Iwestycja jest opłacala, jeżeli jej IRR pzewyższa stopę pocetową wolą od yzyka (p. opocetowaia lokat bakowych), jeżeli zaś jest od iej miejszy, to iwestycja jest ieopłacala. Zalety: bak ważliwości a skalę iwestycji poówywalość z iymi mieikami efektywości iwestycji (stopa efektywa, stopa etowości obligacji) pełieie oli okesowej efektywej stopy zwotu 0

Wady: wskaźik IRR (w wielu pzypadkach) możliwy do obliczeia tylko metodami umeyczymi iejedozaczość (ówaie może posiadać więcej iż jedo ozwiązaie) 8. Stopa zwotu z iwestycji o wielu pzychodach bez eiwestycji: Niech iwestycja I pzyosi w kolejych latach pzypływy fiasowe c,..., c. Stopa zwotu R z iwestycji daa jest wzoem: 9. Śedia okesowa stopa zwotu s gdy ostati pzepływ astąpił po t okesach: 0. Zewętza stopa zwotu: Zewętzą stopą zwotu azywamy śedią okesową stopę zwotu, pzy założeiu eiwestycji wpływów pzy stopie pocetowej : Co jest ówozacze:

Natomiast poiższe wyażeie możemy ozumieć jako stopę zwotu z całej iwestycji:. Stopa etowości obligcji: Retowość obligacji zależy od wysokości kupou oaz cey, po jakiej abywa się obligację. Nabywca obligacji musi zapłacić za kwotę omialą obligacji (może to być 00% watości omialej, ale ówież 95% lub 80%) oaz odsetki aosłe od mometu ostatiej płatości. W otowaiach giełdowych podawaa jest wyłączie cea w pocetach watości omialej (okeślaa jako kus obligacji), do któej tzeba doliczyć jeszcze aosłe odsetki. Retowość obligacji o stałym opocetowaiu wyaża się ajczęściej w postaci tzw. stopy dochodu w temiie do wykupu. Oblicza się ją a podstawie ówaia: Gdzie P cea obligacji a yku, C kupo, M watość omiala, liczba lat YTM stopa etowości obligacji w temiie do wykupu Dla obligacji o stałym opocetowaiu wypłacającej kupo k-azy w oku mamy: Stopa dochodu w temiie do wykupu jest śedią stopą dochodu z obligacji abytej po okeśloej ceie P i pzetzymaej lat do mometu wykupu, pzy założeiu, że odsetki wypłacae od obligacji będą poowie iwestowae pzy tej samej stopie dochodu. Jeżeli ie mamy zamiau tzymaia obligacji do wykupu, stopa dochodu ie oddaje dobze etowości iwestycji, poieważ ie zamy cey jej spzedaży. Wyóżiamy ówież Retowość bieżącą obligacji okeśloą jako: Retowość bieżąca opocetowaie obligacji / cea czysta (giełdowa)