KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

Podobne dokumenty
Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Etapy modelowania ekonometrycznego

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa (przedmiot, metodologia, teorie ekonomiczne). Model ekonometryczny, postać modelu, struktura, klasyfikacja.

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

Mariusz Plich. Spis treści:

licencjat Pytania teoretyczne:

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Natalia Iwaszczuk, Piotr Drygaś, Piotr Pusz, Radosław Pusz PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

Statystyka matematyczna i ekonometria

C d u. Po podstawieniu prądu z pierwszego równania do równania drugiego i uporządkowaniu składników lewej strony uzyskuje się:

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

Strukturalne podejście w prognozowaniu produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym

Analiza rynku projekt

TESTOWANIE EGZOGENICZNOŚCI ZMIENNYCH W MODELACH EKONOMETRYCZNYCH

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

Metody Ilościowe w Socjologii

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Modele wielorownaniowe

Elżbieta Szulc Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Modelowanie zależności między przestrzennoczasowymi procesami ekonomicznymi

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

Klasyfikacja modeli. Metoda najmniejszych kwadratów

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Jerzy Czesław Ossowski Politechnika Gdańska. Dynamika wzrostu gospodarczego a stopy procentowe w Polsce w latach

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN Nr

2.1 Zagadnienie Cauchy ego dla równania jednorodnego. = f(x, t) dla x R, t > 0, (2.1)

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Wiadomości ogólne o ekonometrii

Klasyfikacja modeli. Metoda najmniejszych kwadratów

( ) ( ) ( τ) ( t) = 0

Prognoza scenariuszowa poziomu oraz struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę w województwie łódzkim na lata

O WYBRANYCH SPOSOBACH OPISU DYNAMIKI EKONOMICZNYCH STRUKTUR PRZESTRZENNYCH

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Analiza opłacalności inwestycji logistycznej Wyszczególnienie

ROZDZIAŁ 12 MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY MODELI NOWEJ EKONOMII KLASYCZNEJ

Wpływ przestępczości na wzrost gospodarczy

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jacek Marcinkiewicz, dr

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Stanisław Cichocki Natalia Neherbecka

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).

ROZDZIAŁ 8 WIELOSTABILNOŚĆ W NIELINIOWYM MODELU CYKLU KONIUNKTURALNEGO Z OCZEKIWANIAMI

Stanisław Cihcocki. Natalia Nehrebecka

ZASTOSOWANIE MODELI EKONOMETRYCZNYCH DO BADANIA SKŁONNOŚCI

ANALIZA POWIĄZAŃ MIĘDZY INDEKSAMI GIEŁDY FRANCUSKIEJ, HOLENDERSKIEJ I BELGIJSKIEJ Z WYKORZYSTANIEM MODELU KOREKTY BŁĘDEM

Jacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie.

Podstawowe wyidealizowane elementy obwodu elektrycznego Rezystor ( ) = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( τ ) i t i t u ( ) u t u t i ( ) i t. dowolny.

Copyright by Politechnika Białostocka, Białystok 2017

Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej

Analiza współzależności zjawisk

Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych

2. Wprowadzenie. Obiekt

STATYSTYKA EKONOMICZNA w LOGISTYCE. Metody statystyczne w analizie procesów produkcji

Cechy szeregów czasowych

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA MODELING AND ECONOMETRIC PREDICTION IN LOGISTICS COMPANY

MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Dr hab. Jerzy Czesław Ossowski Wybrane elementy ekonometrii stosowanej cz. II Istotność zmiennych modelu, autokorelacja i modele multiplikatywne

Ekonometria - ćwiczenia 1

WYKŁAD 14. Rozdział 7: Drgania parametryczne

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n

Macierz X ma wymiary: 27 wierszy (liczba obserwacji) x 6 kolumn (kolumna jednostkowa i 5 kolumn ze zmiennymi objaśniającymi) X

Zeszyty Naukowe. Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi * 6 (930) Renata Wróbel-Rotter. 1.

Wykład FIZYKA I. 2. Kinematyka punktu materialnego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

INWESTYCJE. Makroekonomia II Dr Dagmara Mycielska Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Ekonometria I materiały do ćwiczeń

Na poprzednim wykładzie omówiliśmy podstawowe zagadnienia. związane z badaniem dynami zjawisk. Dzisiaj dokładniej zagłębimy

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

Transkrypt:

KURS EKONOMETRIA Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonomerycznego ZADANIE DOMOWE www.erapez.pl Srona 1

Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (ylko jedna jes prawdziwa). Pyanie 1 Kóre z poniższych zdań nie doyczy ekonomerii? a) Ekonomeria zajmuje się badaniem za pomocą meod maemayczno-saysycznych ilościowych prawidłowości zachodzących w zjawiskach ekonomicznych. b) Celem ekonomerii jes m.in. poznanie (opis) procesów ekonomicznych prognoza przyszłych warości zjawisk gospodarczych czy eż saysyczna weryfikacja eorii ekonomicznych. c) Ekonomerycy zajmują się w sysemayczny sposób badaniem funkcjonowania reguł i zasad działania społeczeńswa. d) Podsawowym obiekem rozparywanym w ekonomerii jes model ekonomeryczny. Pyanie 2 Kóry yp danych przedsawia obserwacje ej samej zmiennej w różnych momenach czasu? a) Dane przekrojowe. b) Szereg czasowy. c) Dane panelowe. d) Wskaźniki. Pyanie 3 Kóra z wymienionych cech nie opisuje składnika losowego w modelu ekonomerycznym? a) Wyraża błąd w równaniu czyli wpływ na zmienną objaśnianą Y ych czynników kóre nie są uwzględniane w modelu w sposób bezpośredni. Uwzględnia również e zmienne kóre są niemierzalne lub nierozpoznawalne przez eorię ekonomii. b) Uwzględnia ewenualne różnice pomiędzy rzeczywisą zależnością pomiędzy zmiennymi a przyjęą posacią analiyczną modelu (np. zależność linowa). c) Odzwierciedla rzeczywisy związek między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi. d) Jes zmienną losową ma swój własny rozkład. www.erapez.pl Srona 2

Pyanie 4 O czym informują srukuralne paramery modelu ekonomerycznego? a) Mówią o sile i kierunku oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą. b) Mówią o sile i kierunku oddziaływania zmiennej objaśnianej na zmienne objaśniające. c) Wyrażają błąd pomiaru warości zmiennych wysępujących w modelu. d) Informują o ilościowej ocenie relacji między zmiennymi objaśniającymi. Pyanie 5 Czy w posaci ogólnej paramery srukuralne modelu zawsze musza być wyrażone za pomocą greckich lier? a) Tak. b) Nie. Pyanie 6... Kóre podzbiory zmiennych wysępujących w modelach ekonomerycznych w ogólnym przypadku nie są rozłączne? a) Zmienne objaśniane i zmienne objaśniające. b) Zmienne opóźnione i zmienne bieżące. c) Zmienne endogeniczne i zmienne egzogeniczne. d) Zmienne z góry usalone i zmienne łącznie współzależne. Pyanie 7 W kórym z przedsawionych modeli ekonomerycznych nie wyznaczy się zmiennych łącznie współzależnych? a) b) Y 0 1X 2W W 0 1Z 2Y K 0 1R 2O 1 1 I K K 0 1 2 1 2 c) C 0 1D 2E 3F 4G d) Y1 10 11X1 12Z1 1 Y X Z Y3 31X 3 32Z3 3 2 20 21 2 22 2 2 www.erapez.pl Srona 3

Pyanie 8 Jaki rodzaj modeli ekonomerycznych nie uwzględnia czynnika czasu? a) Modele rendu. b) Modele auoregresyjne. c) Modele dynamiczne. d) Modele sayczne. Pyanie 9 Kóry z opisów doyczy modeli sympomaycznych? a) Modele w kórych w roli zmiennych objaśniających wysępują opóźnione w czasie zmienne objaśniane. b) Modele w kórych powiązania pomiędzy zmiennymi łącznie współzależnymi są jednokierunkowe. c) Modele w kórych zależności funkcyjne pomiędzy zmiennymi objaśniającymi i składnikiem losowym są nieliniowe. d) Modele w kórych wśród zmiennych objaśniających są zmienne kóre są skorelowane w sensie saysycznym ze zmiennymi objaśnianymi ale nie wyrażają źródeł ej zmienności zm. objaśnianych. Najczęściej jes o model zawierający zmienną czasową. Pyanie 10 Kóre ze zdań przedsawia poprawną kolejność procesu modelowania ekonomerycznego? a) Określenie celu badania zebranie danych wybór zmiennych objaśniających zbudowanie modelu ekonomerycznego weryfikacja modelu saysyczna esymacja paramerów zasosowanie modelu. b) Określenie celu badania wybranie poencjalnych zmiennych objaśniających zebranie danych redukcja kandydaek na zmienne objaśniające zbudowanie modelu ekonomerycznego esymacja paramerów weryfikacja modelu meryoryczna i saysyczna zasosowanie modelu. c) Wybór zmiennych objaśniających zbudowanie modelu ekonomerycznego esymacja paramerów dobór posaci analiycznej funkcji do równań zasosowanie modelu weryfikacja modelu meryoryczna i saysyczna. d) Budowa modelu ekonomerycznego redukcja kandydaek na zmienne objaśniające ponowne zbudowanie modelu ekonomerycznego dobór posaci analiycznej esymacja paramerów weryfikacja modelu meryoryczna i saysyczna zasosowanie modelu. www.erapez.pl Srona 4

Część 2: ZADANIA Zad. 1 Dokonaj klasyfikacji zmiennych w poniższych modelach ekonomerycznych wg poznanych kryeriów. a) Y Y 1 b) C 0 1C 1 2Z W c) d) e) f) Y X W W W 0 1Y 2Y 1 2 0 1 2 1 3 2 1 D K G 1 1 2 1 1 K 0 1K 1 2Y 1 2 G G G 1 1 2 2 3 I P I Z P K P Z I 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 3 3 P 1 2K 2 M 3 4P 1 K Z Y Z 8 9P 10 1 5 6 7 3 Zad. 2 Dokonaj klasyfikacji modeli ekonomerycznych. a) Y 0 1X 2 X 1 1 2 b) PKB 0 K Z c) Y a b d) e) Y X W W W 0 1Y 2Y 1 2 0 1 2 1 3 2 1 D 1K 1 2G 1 3 1 K K Y G 1G 1 2G 2 3 0 1 1 2 1 2 www.erapez.pl Srona 5

f) g) I P I Z P K P Z I 1 2 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 3 3 P 1 2K 2 M 3 4P 1 K Z Y Z 8 9P 10 1 7 5 6 3 Zad. 3 Mamy dany model ekonomeryczny: Y 1W 2Y 1 3 1 R 1 W X 2 2 W 1R Y 1 2 3 a) Dokonaj klasyfikacji modelu wg poznanych kryeriów. b) Wyznacz nasępujące podzbiory zmiennych: bieżących endogenicznych oraz z góry usalonych. Zad. 4 Mamy dany model ekonomeryczny: D a11p a12y a13 D 1 1 S a P a K a K P a31s D a32p 1 3 21 1 22 23 1 2 gdzie D oznacza poziom popyu na dany produk w momencie ego dobra w momencie P S sanowi poziom podaży jes ceną na o dobro w momencie Y oznacza przecięny dochód w momencie przypadający na jednego konsumena zaś kosz produkcji rozparywanego dobra w momencie. K sanowi przecięny a) Dokonaj klasyfikacji modelu wg poznanych kryeriów. b) Wyznacz nasępujące podzbiory zmiennych: bieżących egzogenicznych oraz łącznie współzależnych. www.erapez.pl Srona 6

Zad. 5 Mamy dany model ekonomeryczny: PKB WYKON WINW ZRDU WYKON PKB 0 1 1 WINW 0 1 PKB PKB 1 32 gdzie PKB oznacza produk krajowy bruo [w mln zł] [w mln zł] WINW o wydaki inwesycyjne [w mln zł] zaś dóbr i usług [w mln zł]. Zad. 6 WYKON o wydaki konsumpcyjne ZRDU oznacza zakupy rządowe a) Dokonaj klasyfikacji modelu wg poznanych kryeriów. b) Wyznacz nasępujące podzbiory zmiennych: endogeniczne z góry usalone objaśniające oraz opóźnione. Mamy nasępujący model ekonomeryczny: Y a a Z a X a W 0 1 2 3 3 1 W b0 by 1 1 b2w 1 b3w 2 b4w 3 2 Z c c Y c X c Z c 0 1 2 3 1 4 3 Określ kóre ze zdań jes prawdziwe a kóre fałszywe. a) Zbiór zmiennych egzogenicznych opóźnionych jes zbiorem pusym. b) Zbiór zmiennych endogenicznych jes podzbiorem zbioru zmiennych z góry usalonych. c) Zbiór zmiennych objaśnianych jes podzbiorem zbioru zmiennych z góry usalonych. d) Zbiór łącznie współzależnych jes podzbiorem zbioru zmiennych objaśniających. KONIEC www.erapez.pl Srona 7