Hypatia? 415 PROCESY KAWAŁKAMI DETERMINISTYCZNE I ICH ASYMPTOTYKA RYSZARD RUDNICKI ŚLADAMI KOBIET W MATEMATYCE RZESZÓW, Strona 1 z 36 Wróć

Podobne dokumenty
Kraków, dnia 10 maja 2013 roku

O pewnych klasach funkcji prawie okresowych (niekoniecznie ograniczonych)

Ośrodkowość procesów, proces Wienera. Ośrodkowość procesów, proces Wienera Procesy Stochastyczne, wykład, T. Byczkowski,

VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa.

21 maja, Mocna własność Markowa procesu Wienera. Procesy Stochastyczne, wykład 13, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1126

PROCESY STOCHASTYCZNE. PEWNE KLASY PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH Definicja. Procesem stochastycznym nazywamy rodzinę zmiennych losowych X(t) = X(t, ω)

GRA Przykład. 1) Zbiór graczy. 2) Zbiór strategii. 3) Wypłaty. n = 2 myśliwych. I= {1,,n} S = {polować na jelenia, gonić zająca} S = {1,,m} 10 utils

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

Tematy prac magisterskich i doktorskich

28 maja, Problem Dirichleta, proces Wienera. Procesy Stochastyczne, wykład 14, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1126

Stochastyczna dynamika z opóźnieniem czasowym w grach ewolucyjnych oraz modelach ekspresji i regulacji genów

Rodzinę spełniającą trzeci warunek tylko dla sumy skończonej nazywamy ciałem (algebrą) w zbiorze X.

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

czyli o szukaniu miejsc zerowych, których nie ma

2. P (E) = 1. β B. TSIM W3: Sygnały stochastyczne 1/27

Zadania do Rozdziału X

BioFizMat 5. Bistabilny przełącznik genetyczny

1 Relacje i odwzorowania

G. Plebanek, MIARA I CAŁKA Zadania do rozdziału 1 28

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi?

Geometryczna zbieżność algorytmu Gibbsa

Operatorowe wersje twierdzenia Radona-Nikodyma

W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie)

1 Wykład 4. Proste Prawa wielkich liczb, CTG i metody Monte Carlo

ϕ(t k ; p) dla pewnego cigu t k }.

Model Pasywnego Trasera w Lokalnie Ergodycznym Środowisku

1 Elementy analizy funkcjonalnej

Wykłady ostatnie. Rodzinę P podzbiorów przestrzeni X nazywamy σ - algebrą, jeżeli dla A, B P (2) A B P, (3) A \ B P,

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego

Proces rezerwy w czasie dyskretnym z losową stopą procentową i losową składką

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania

Wykład 21 Funkcje mierzalne. Kostrukcja i własności całki wzglȩdem miary przeliczalnie addytywnej

Jak trudne jest numeryczne całkowanie (O złożoności zadań ciągłych)

Fale biegnące w równaniach reakcji-dyfuzji

1. Struktury zbiorów 2. Miara 3. Miara zewnętrzna 4. Miara Lebesgue a 5. Funkcje mierzalne 6. Całka Lebesgue a. Analiza Rzeczywista.

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1

Wariacje na temat Twierdzenia Banacha o Indykatrysie i ich zastosowanie

Przestrzeń probabilistyczna

Zadania z Procesów Stochastycznych 1

Twierdzenie spektralne

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Teoria ze Wstępu do analizy stochastycznej

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE. Marta Zelmańska

Informacja o przestrzeniach Sobolewa

n=0 Dla zbioru Cantora prawdziwe są wersje lematu 3.6 oraz lematu 3.8 przy założeniu α = :

8 Całka stochastyczna względem semimartyngałów

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I Które z poniższych przestrzeni metrycznych są przestrzeniami unormowanymi?

Zadania z Analizy Funkcjonalnej I* - 1

Regresja form kwadratowych i algebry Jordana

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz.

Chaos w układach dynamicznych: miary i kryteria chaosu

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski

Teoria miary i całki

Prawdopodobieństwo i statystyka

Porównanie różnych podejść typu ODE do modelowania sieci regu

1 Przestrzenie metryczne

O pewnym twierdzeniu S. Łojasiewicza, J. Wloki, Z. Zieleżnego

Podkowa Smale a jako klasyk chaosu

Stochastyczne dynamiki z opóźnieniami czasowymi w grach ewolucyjnych

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU Z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH

5 Przegląd najważniejszych rozkładów

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywsitej

Przestrzenie metryczne. Elementy Topologii. Zjazd 2. Elementy Topologii

A i. i=1. i=1. i=1. i=1. W dalszej części skryptu będziemy mieli najczęściej do czynienia z miarami określonymi na rodzinach, które są σ - algebrami.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

Procesy Stochastyczne - Zestaw 1

}, gdzie a = t (n) )(f(t(n) k. ) f(t(n) k 1 ) 1+δ = 0,

Proces Poissona. Proces {N(t), t 0} nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t.

Liczba obrotu i twierdzenie Poincare go o klasyfikacji homeomorfizmów okręgu.

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa

WYKŁAD 3. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

WYKŁAD 1. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)

Pojęcie przestrzeni probabilistycznej

Detekcja rozkładów o ciężkich ogonach

Chaotyczne generatory liczb pseudolosowych

Układy liniowo niezależne

Dyskretne procesy stacjonarne o nieskończonej entropii nadwyżkowej

2 Równania różniczkowe zwyczajne o rozdzielonych zmiennych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/

II. Równania autonomiczne. 1. Podstawowe pojęcia.

Układy równań i równania wyższych rzędów

19 marzec, Łańcuchy Markowa z czasem dyskretnym. Procesy Stochastyczne, wykład 6, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1136

F t+ := s>t. F s = F t.

Dystrybucje. Marcin Orchel. 1 Wstęp Dystrybucje Pochodna dystrybucyjna Przestrzenie... 5

1 Ciągłe operatory liniowe

1. Pojęcie normy, normy wektora [Kiełbasiński, Schwetlick]

jest ciągiem elementów z przestrzeni B(R, R)

Analiza modelu ekspresji genu białka Hes1

4 Prawa zachowania. Fale uderzeniowe

Elementy analizy funkcjonalnej PRZESTRZENIE LINIOWE

Prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo. Jacek Kłopotowski. Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH. 16 października 2018

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce

Rodzinę F złożoną z podzbiorów zbioru X będziemy nazywali ciałem zbiorów, gdy spełnione są dwa następujące warunki.

Seria 1. Zbieżność rozkładów

Transkrypt:

Strona 1 z 36 Wróć PROCESY KAWAŁKAMI Hypatia? 415 DETERMINISTYCZNE I ICH ASYMPTOTYKA RYSZARD RUDNICKI ŚLADAMI KOBIET W MATEMATYCE RZESZÓW, 23.06.2017

Strona 2 z 36 Wróć Plan: Co to sa procesy kawałkami deterministyczne? Przykłady Zwiazek z półgrupami stochastycznymi Twierdzenie o rozkładzie Wnioski

Sophie Germain 1776 1831 Strona 3 z 36 Wróć

Strona 4 z 36 Wróć 1. CO TO SA PROCESY KAWAŁKAMI DETERMINISTYCZNE? Davis (1984).

Strona 5 z 36 Wróć Proces Markowa z czasem ciagłym ξ(t) nazywamy kawałkami deterministycznym, jeżeli istnieje taki rosnacy ciag losowych momentów (t n ) zwanych skokami, że realizacje procesu ξ(t) zdefiniowane sa w sposób deterministyczny w każdym przedziale (t n, t n+1 ). Dalej zakładamy, że ξ(t) jest procesem jednorodnym w czasie. Główne typy PDMP: ze zmienna dynamika, z losowymi skokami trajektorii. Ryszard Rudnicki and Marta Tyran-Kamińska, Piecewise Deterministic Processes in Biological Models, Springer 2017.

Strona 6 z 36 Wróć ξ(t )5 2) ξ(t 3) ξ(t ξ(t 1 ) 4 ) ξ(t 1) ξ(t 2 ) ξ(t 4) ξ(t 3 ) ξ(t 0 Układ dynamiczny z losowymi skokami.

Ada Lovelace 1815 1852 Strona 7 z 36 Wróć

Strona 8 z 36 Wróć 2. PRZYKŁADY 1. Proces urodzin i śmierci. 2. Ruch kangura. 3. Bilard stochastyczny. 4. Modele cyklu komórkowego. 5. Ekspresja genów. 6. Aktywność neuronów referat Katarzyny Pichór. 7. Procesy biotechnologiczne (np. produkcja subtyliny). 8. Indywidualne modele populacyjne. 9. Procesy koagulacji i fragmentacji.

Strona 9 z 36 Wróć Auto-regulacja 0Gen nieakt. q 0 q 1 Gen R P aktywny mrna Białka µ R µ P Ekspresja genów degradacja degradacja A. Bobrowski, T. Lipniacki, K. Pichór, RR; J. Math. Anal. Appl. 333 (2007), 753-769. RR, A. Tomski; J. Theor. Biology 387 (2015), 54-67.

Strona 10 z 36 Wróć x 1 liczba molekuł mrna, x 2 liczba molekuł białka, 0 q 0(x 1,x 2 ) A, 0 q 1(x 1,x 2 ) A, A Rγ(t) mrna µ R φ, mrna P x 1(t) białko dx 1 dt = Rγ(t) µ Rx 1, µ P φ. dx 2 dt = P x 1 µ P x 2, γ(t) = 1, gdy gen aktywny, γ(t) = 0, gdy gen nieaktywny.

Strona 11 z 36 Wróć ξ 2 ξ 2 1 1 χ 0 1ξ 1 1 2ξ 1 γ = 0 γ = 1 χ 1 1

Strona 12 z 36 Wróć Proces Trudność: Para (x 1 (t), x 2 (t)) nie jest procesem Markowa! Przestrzeń stanów: E = R 2 + {0, 1}. ξ(t) = (x 1 (t), x 2 (t), γ(t)), t 0 jest procesem Markowa. Czȩściowe gęstości f i (x 1, x 2, t): Pr(ξ t B {i}) = f i (x 1, x 2, t) dx 1 dx 2, B is a podzbiór borelowski w R + R +, i = 0, 1. B

Zofia Kowalewska 1850 1891 Strona 13 z 36 Wróć

Strona 14 z 36 Wróć 3. ZWIAZEK Z PÓŁGRUPAMI STOCHASTYCZNYMI (X, Σ, m), D = {f L 1 : f 0, f = 1} gęstości. Operator Markowa: P :L 1 L 1 liniowy, P (D) D. Rodzinę operatorów Markowa spełniajac a warunki (a) P (0) = Id, P (t + s) = P (t)p (s), s, t 0, (b) dla każdej f L 1, funkcja t P (t)f jest ciagła. nazywamy półgrupa stochastyczna lub półgrupa Markowa. Jeśli P (t) 1 i P (t)f 0 dla f 0, to mówimy o półgrupie podstochastycznej.

Strona 15 z 36 Wróć Jeżeli jednorodny proces Markowa ξ(t) ma następujac a własność: jeżeli ξ(0) na gęstość f 0 = ξ(t) na gęstość f t, to z procesem ξ(t) wiażemy półgrupę stochastyczna {P (t)} t 0 określona wzorem P (t)f 0 = f t.

Strona 16 z 36 Wróć Własności asymptotyczne f D nazywamy gęstościa niezmiennicza jeśli P (t)f = f dla t 0. {P (t)} jest asymptotycznie stabilna, jeśli istnieje taka gęstość niezmiennicza f, że lim P (t)f f = 0 dla f D. t {P (t)} jest wymiatajaca ze zbioru A Σ, jeśli lim t A P (t)f dµ = 0 dla f D.

Strona 17 z 36 Wróć {P (t)} częściowo całkowa jeśli istnieje t > 0, q(t, x, y) 0 X X q(t, x, y) m(dx)m(dy) > 0 P (t)f(x) q(t, x, y)f(y) m(dy) dla f D. (1) Twierdzenie 1. Niech {P (t)} t 0 będzie częściowo całkowa półgrupa stochastyczna. Zakładamy, że półgrupa {P (t)} t 0 ma dokładnie jedna gęstość niezmiennicza f. Jeżeli f > 0, to półgrupa {P (t)} t 0 jest asymptotycznie stabilna. K. Pichór i RR, J. Math. Anal. Appl. (2000).

Emmy Noether 1882 1935 Strona 18 z 36 Wróć

Strona 19 z 36 Wróć 4. TWIERDZENIE O ROZKŁADZIE Warunek (K) X metryczna ośrodkowa, Σ = B(X), q(t, x, y) 0 P (t)f(x) q(t, x, y)f(y) m(dy) dla f D. (K) dla każdego y 0 X istniej a takie r > 0, t > 0, i funkcja η 0, że η dm > 0 i q(t, x, y) η(x)1 B(y0,r)(y). (2)

Strona 20 z 36 Wróć {P (t)} t 0 nieredukowalna jeśli 0 P (t)f dt > 0 p.w. dla f D. Twierdzenie 2 (RR1995). Zakładamy, że półgrupa stochastyczna spełnia (K) i jest nieredukowalna. Jeżeli półgrupa nie ma gęstości niezmienniczej, to jest wymiatajaca ze zbiorów zwartych. Wniosek 1. Jeżeli {P (t)} t 0 spełnia (K) i jest nieredukowalna, to zachodzi alternatywa Foguela: {P (t)} t 0 jest albo asymptotycznie stabilna, albo wymiatajaca ze zbiorów zwartych. W szczególności, gdy X jest przestrzenia zwarta, to {P (t)} t 0 jest asymptotycznie stabilna.

Strona 21 z 36 Wróć Twierdzenie o rozkładzie K. Pichór i RR; J. Math. Anal. Appl. (2016) dla półgrup stochastycznych K. Pichór i RR; Stochastics and Dynamics (2018) dla półgrup podstochastycznych

Strona 22 z 36 Wróć Twierdzenie 3. Zakładamy, że zachodzi warunek (K), wtedy istnieje taki przeliczalny (może być pusty) zbiór I, oraz dodatnie i ciagłe funkcjonały α i, i I, i gęstości niezmiennicze fi, i I, o parami rozłacznych nośnikach A i, że dla dowolnej gęstości f i każdego zbioru zwartego F mamy lim t F Y Uwaga. Āi Āj = dla i j. lim 1 A t i P (t)f α i (f)fi = 0, P (t)f(x) m(dx) = 0, Y = X \ i I A i.

Strona 23 z 36 Wróć Twierdzenie o rozkładzie - idea dowodu Najpierw dowodzimy wersję dla podstochastycznych operatorów: Twierdzenie 4. Jeśli zachodzi (K) to: istnieja takie przeliczalne parami rozłaczne zbiory A i, że P jest asymptotycznie okresowy na A i i lim n F P n f(x) m(dx) = 0, Y = X \ A Y i. i I

Strona 24 z 36 Wróć S jest okresowy jeśli istnieje ciag gestości h 1,..., h k o rozłacz- nych nośnikach B i, Sh i = h i+1, Sh k = h 1, i S = SQ, gdzie Qf = k α i (f)h i, i=1 α i (f) = B i f(x) m(dx). P jest asymptotycznie okresowy na A i jeśli istnieje projekcja R i : L 1 (X) L 1 (A i ) i taki okresowy operator S i na L 1 (A i ), że lim n 1 A i P n f S n i R i f = 0.

Strona 25 z 36 Wróć Przestrzeń X może być podzielona na dwie części: C część konserwatywna) i D część dyssypatywna: C = {x X : n=0 P n f(x) = }, D = X \ C, Gdzie f jest gęstościa z f > 0 p.w. Problem: Operator (półgrupa) może nie być ani konserwatywny, ani dyssypatywny. 1. Konstruujemy taki operator P, że P i P maja tę sama część konserwatywna C, P L 1 (C) = P L 1 (C), P L 1 (D) P L 1 (D), P (D) D i P spełnia (K).

Strona 26 z 36 Wróć Operator P jest Harrisa jeśli P jest konserwatywny, m(x) = 1, i X n=1 k n (x, y) m(dy) > 0 x p.w., (3) gdzie k n jest jadrow a częścia P n.

Strona 27 z 36 Wróć 2. Sprawdzamy, że P L 1 (C) jest operatorem Harissa. 3. Znajdujemy taka mierzalna funkcję h > 0, że P h h i F h < dla zbiorów zwartych F. Uwaga: Jeśli P jest dyssypatywny, f = n=0 P n f, to f < i P f f. Jeśli P jest operatorem Harrisa to istnieje taka mierzalna funkcja h, że 0 < h < i P h = h.

Strona 28 z 36 Wróć 4. Stosujemy rezultaty dotyczace operatorów Harrisa dla pokazania asymptotycznej okresowości i wymiatamia 5. W przypadku półgrupy pokazujemy, że asyptotyczna okresowość implikuje asymptotyczna stabilność. Problem: Półgrupa stochastyczna {P (t)} może spełniać warunek (K) choć żaden z operatorów P (t) warunku (K) nie spełnia.

Olga Ładyżenska 1922 2004 Strona 29 z 36 Wróć

Strona 30 z 36 Wróć 5. WNIOSKI Przypomnienie treści twierdzenia (K) = istnieja: dodatnie i ciagłe funkcjonały α i i gęstości niezmiennicze fi, i I o parami rozłacznych nośnikach A i, że dla dowolnej gęstości f i każdego zbioru zwartego F mamy koniec! lim t F Y lim 1 A t i P (t)f α i (f)fi = 0, P (t)f(x) m(dx) = 0, Y = X \ Stwierdzenie 1. Zakładamy (K) i że {P (t)} t 0 nie ma gęstości niezmienniczej. Wtedy {P (t)} t 0 jest wymiatajaca ze zbiorów zwartych. i I A i.

Strona 31 z 36 Wróć Warunek (I) - słaba nieredukowalność Istnieje taki punkt x 0 X, że dla każdego ε > 0 i dla każdej gęstości f mamy B(x 0,ε) P (t)f(x) m(dx) > 0 dla pewnego t = t(ε, f) > 0. (4) Stwierdzenie 2. Jeśli zachodz a warunki (K) i (I), to istnieje co najwyżej jedna gęstość niezmiennicza dla półgrupy. W szczególności jeśli X jest zbiorem zwartym, to półgrupa jest asymptotycznie stabilna.

Strona 32 z 36 Wróć Warunek (T) -słaba ścisłość Istnieje takie κ > 0, że sup lim sup F F t F P (t)f(x) m(dx) κ (5) dla f D 0, gdzie D 0 jest gęstym podzbiorem D i F jest rodzina zbiorów zwartych w X. Twierdzenie 5. Niech {P (t)} t 0 będzie półgrupa stochastyczna. Zakładamy, że {P (t)} t 0 spełnia warunki (K), (I) i (T). Wtedy półgrupa {P (t)} t 0 jest asymptotycznie stabilna.

Strona 33 z 36 Wróć Zastosowania do procesów z przełaczan a dynamika jak sprawdzić (K)? Układ składa się z k potoków, πt, i które sa rozwiazaniami równań różniczkowych x = b i (x) w G R d. Funkcje przejścia q ij (x) sa ciagłe i dodatnie. (warunek Hörmandera) Jeśli wektory b 2 (y 0 ) b 1 (y 0 ),..., b k (y 0 ) b 1 (y 0 ), [b i, b j ](y 0 ) 1 i,j k, [b i, [b j, b l ]](y 0 ) 1 i,j,l k,... rozpinaja przestrzeń R d, to (K) zachodzi dla y 0.

Strona 34 z 36 Wróć Zakładamy, że G jest zbiorem ograniczonym (można osłabić) i istnieje x 0 G i i 0 I takie, że startujac z dowolnego stanu (x, i) X jesteśmy w stanie dojść dowolnie blisko (x 0, i 0 ) za pomoca by a "łacznego" potoku i warunek Hörmandera zachodzi dla x 0. To półgrupa {P (t)} t 0 jest asymptotycznie stabilna

Hypatia (obraz Charlesa Mitchella) Strona 35 z 36 Wróć

Dziękuję za uwagę! Strona 36 z 36 Wróć