Prognozowanie i symulacje

Podobne dokumenty
Analiza szeregów czasowych uwagi dodatkowe

MODEL TENDENCJI ROZWOJOWEJ

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

Cechy szeregów czasowych

Zajęcia 2. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZY I SYMULACJE

Prognozowanie i symulacje

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

Metody Ilościowe w Socjologii

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Konspekty wykładów z ekonometrii

PROGNOZY I SYMULACJE

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. tel.: (061)

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

Instytut Logistyki i Magazynowania

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak


Ekonometria I materiały do ćwiczeń

Krzywe na płaszczyźnie.

Związek między ruchem harmonicznym a ruchem jednostajnym po okręgu

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Wydatki [zł] Wydatki 36,4 38, ,6 37,6 40, , ,5 33 Czas

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 5

Analiza rynku projekt

oznacza przyrost argumentu (zmiennej niezależnej) x 3A82 (Definicja). Granicę (właściwą) ilorazu różnicowego funkcji f w punkcie x x x e x lim x lim

SZEREG CZASOWY Y zjawisko badane w różnych okresach lub momentach czasu. Dynamika zjawiska to zmiana zjawiska w czasie. Przykład. Y średni kurs akcji

PROGNOZOWANIE. mgr inż. Martyna Malak. Katedra Systemów Logistycznych.

licencjat Pytania teoretyczne:

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

Analiza i prognozowanie szeregów czasowych

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

Modelowanie ryzyka kredytowego MODELOWANIE ZA POMOCA HAZARDU

( ) ( ) ( τ) ( t) = 0

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. mgr Dawid Doliński

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

Ekonometria. Modele dynamiczne. Paweł Cibis 27 kwietnia 2006

PROCESY AUTOREGRESYJNE ZE ZMIENNYM PARAMETREM 1. Joanna Górka. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 3

ROZDZIAŁ 11 WPŁYW ZMIAN KURSU WALUTOWEGO NA RYNEK PRACY

Motto. Czy to nie zabawne, że ci sami ludzie, którzy śmieją się z science fiction, słuchają prognoz pogody oraz ekonomistów? (K.

Na poprzednim wykładzie omówiliśmy podstawowe zagadnienia. związane z badaniem dynami zjawisk. Dzisiaj dokładniej zagłębimy

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Analiza autokorelacji

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

ANALIZA DYNAMIKI ZJAWISK (dok.) WYGŁADZANIE szeregu czasowego

Przedziały ufności i testy parametrów. Przedziały ufności dla średniej odpowiedzi. Interwały prognoz (dla przyszłych obserwacji)

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK

WAHANIA NATĘśEŃ RUCHU DROGOWEGO NA SIECI DRÓG MIEJSKICH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

Algebra WYKŁAD 9 ALGEBRA

ANALIZA DYNAMIKI ZJAWISK SZEREG CZASOWY

więc powyższy warunek będzie zapisany jako dy dt

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 5

PROGNOZOWANIE BRAKUJĄCYCH DANYCH DLA SZEREGÓW O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI OCZYSZCZONYCH Z SEZONOWOŚCI

25. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE PIERWSZEGO RZĘDU. y +y tgx=sinx

Ekonometria. wiczenia 4 Prognozowanie. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

VII. ZAGADNIENIA DYNAMIKI

Metody prognozowania popytu w zarządzaniu logistycznym

ψ przedstawia zależność

Pomiar bezpośredni przyrządem wskazówkowym elektromechanicznym

BADANIE EFEKTYWNOŚCI PROGNOZ ZMIENNYCH OPISUJĄCYCH WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PORTU SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Zbudowany i pozytywnie zweryfikowany jednorównaniowy model ekonometryczny. jest uŝyteczny do analizy zaleŝności między zmiennymi uwzględnionymi w

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

Metody Eulera i Eulera-Cauchy'ego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych. y 3 := x 2 (1) ( ) Rozwiązanie dokładne równania (1) (2)

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 1-2

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: =

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Metody Lagrange a i Hamiltona w Mechanice

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

Po co w ogóle prognozujemy?

MATURA PRÓBNA 2 KLASA I LO

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji. Tadeusz Trzaskalik

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem do celu...

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

MES polega na wyznaczaniu interesujących nas parametrów w skończonej ilości punktów. A co leży pomiędzy tymi punktami?

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

f x f y f, jest 4, mianowicie f = f xx f xy f yx

Transkrypt:

Prognozowanie i smulacje Lepiej znać prawdę niedokładnie, niż dokładnie się mlić. J. M. Kenes dr Iwona Kowalska ikowalska@wz.uw.edu.pl Prognozowanie meod naiwne i średnie ruchome Meod naiwne poziom bez zmian przros bez zmian przros procenow bez zmian Średnie ruchome k-okresowe prosa uśredniająca przros ważona

τ Prognozowanie średnie ruchome Meoda średniej ruchomej ważonej jeżeli chcem uwzględnić w większm sopniu informacje z osanich okresów, a obserwacjom sarszm przpisujem mniejsze znaczenie dla prognozowanego zjawiska, możem posłużć się średnią ruchomą ważoną. meoda a jes możliwa do zasosowana zarówno do modelu uśredniającego poziom, jak i do modelu uśredniającego przros. ˆ + = w + w +... + ( k ) w k ˆ k + = i i= w i+ gdzie k w i + = i= w i współcznniki wagowe 3 τ Prognozowanie średnie ruchome Przkład średnia ruchoma ważona /3 Analiza graficzna wkresu wskazała na możliwość prognozowania ą meodą. Założone na począki wagi: w3. w3. w w.3.3 w w.. Okres ˆ ˆ ŷ ˆ ( ) ˆ.9 Błęd prognoz 3.8 ME. 3 3.7 MSE.776 4 4.3 3.6.73.3.. RMSE.88 3.8 4. -.... RMSPE 6.89% 6 3. 3.9 -.83.69..6 MAPE.683% 7 4.9 3.6.3.8..9 8.3 4..6.3..8 9 4. 4.7 -.74... 3.9 4.6 -.67.4.. 4. 4. 3 4. Prognoza wznaczona wg wzoru: ˆ + =, +,3 +, czli dla okresu 4 mam: ˆ4 =, 3,7 +,3 3,8 +,,9 = 3,6 realizacja prognoza 3 4 6 7 8 9 3 4

τ Prognozowanie średnie ruchome Przkład średnia ruchoma ważona /3 Wagi w modelu wmagają opmalizacji. Wagi minimalizujące błęd prognoz można znaleźć z wkorzsaniem dodaku Solver: Dane >> Solver. Cel: minimalizacja wskazanego błędu (funkcja celu musi bć formułą) Zmieniane komórki, j. wagi wkorzsane prz wznaczaniu prognoz Ograniczenia dla wag, j. wskazanie, że każda waga spełnia warunek w oraz suma wag wnosi. τ Prognozowanie średnie ruchome Przkład średnia ruchoma ważona 3/3 Model po opmalizacji wag można wkorzsać do prognozowania. Wagi wznaczone z wkorzsaniem Solvera: w3.47 w. w.3 Okres ˆ ˆ ŷ ˆ ( ) ˆ.9 Błęd prognoz 3.8 ME. 3 3.7 MSE.9 4 4.3 3.3.98.96..7 RMSE.77 3.8 4. -.6.7.. RMSPE.33% 6 3. 3.8 -.6.43.. MAPE 4.87% 7 4.9 3.7.3...8 8.3 4.4.9.8..6 9 4. 4.3 -.6.7.. 3.9 4.4 -.3.8..4 4.6 4.3 3 4. Błęd prognoz są na akcepowalne, ale można dalej poszukiwać lepszego modelu. Procedurę można powórzć dla k=4 czli wznaczć średnią ruchomą ważoną 4-okresową. realizacja prognoza 3 4 6 7 8 9 3 6

Prognozowanie wgładzanie wkładnicze Modele wgładzania wkładniczego Meod wgładzania wkładniczego są rozszerzeniem idei średniej ruchomej. Modele e dzięki filracji zakłóceń redukują nadmierną zależność prognoz od osanich zakłóceń, nie racąc korzści związanch z wznaczeniem kolejnej prognoz w zależności od osaniej realizacji zmiennej. W zależności od wróżnionch składowch analizowanego szeregu czasowego do prognozowania możem zasosować: Meodę Browna Meodę Hola Meodę Winersa w posaci addwnej lub muliplikawnej. 7 Prognozowanie wgładzanie wkładnicze Meoda Browna pros model wgładzania wkładniczego Model en może b sosowan w przpadku wsępowania w szeregu czasowm prawie sałego poziomu zmiennej prognozowanej oraz wahań przpadkowch. Szereg nie powinien zawierać ani rendu ani wahań sezonowch. To rozszerzenie idei średniej ruchomej prognoza meodą Browna opara jes na średniej ważonej hisorcznch warości szeregu. Prognozowanie za pomocą ej meod polega na wznaczeniu prognoz na okres +, kóra jes koreką prognoz na okres po porównaniu jej z wnikiem rzeczwism prognoza na okres jes korgowana o pewną kroność popełnionego błędu, co dokładniej przjmuje posać wzoru: Ważną rolę dla wniku prognoz odgrwała przjęa sała wgładzania α. W prakce α powinno bć mniejsze niż,. Założenie: ( α ) ˆ ˆ + = α + α ˆ = 8

τ Prognozowanie wgładzanie wkładnicze Przkład meoda wgładzania Browna Prognoza danch, w kórch zakładam brak rendu i sezonowości, za pomocą meod Browna wmaga założenia jednej sałej wgładzania α Dodaek Solver pomaga znaleźć opmaln paramer: alfa.43 Okres ˆ ˆ ŷ ˆ ( ) ˆ.9.9 Błęd prognoz 3.8.9.9.8..7 ME.37 3 3.7 3.3.4.7..3 MSE.683 4 4.3 3..84.7..6 RMSE.86 3.8 3.8 -.... RMSPE.7% 6 3. 3.8 -.7... MAPE.9% 7 4.9 3..39.94..9 8.3 4...43..8 9 4. 4.6 -.6.38..4 3.9 4.4 -.4...3 4. realizacja prognoza 3 4 6 7 8 9 9 Prognozowanie wgładzanie wkładnicze Meoda Hola model wgładzania wkładniczego z rendem liniowm W meodzie Hola wsępują dwie sałe wgładzania: α sała wgładzania poziomu zmiennej β sała wgładzania współcznnika rendu (j. przrosu spowodowanego endencją rozwojową) Równania modelu mają posać: F = + ( )( + α α F T ) T = β F F + β T ˆ = F + T + ( ) ( )( ) F wgładzona warość zmiennej prognozowanej na momen lub okres T wgładzona warość przrosu rendu na momen lub okres Założenie: F = oraz T = ˆ T dla τ > + τ = F + τ α β

τ Prognozowanie wgładzanie wkładnicze Przkład meoda wgładzania Hola Prognoza danch, w kórch zakładam rendu i brak sezonowości, za pomocą meod Hola wmaga założenia dwóch sałch wgładzania α oraz β Dodaek Solver pomaga znaleźć opmalne paramer: alfa. bea.8 Okres ˆ ˆ F T ŷ ˆ ( ) ˆ.9.9.9 Błęd prognoz 3.8 3.8. 3.8 ME. 3 3.7 3.9. 3.9 -.7.3.. MSE.494 4 4.3 3.9. 3.9.43.9..3 RMSE.73 3.8 3.9. 3.9 -.... RMSPE 4.79% 6 3. 3.9 -. 3.9 -.8.63..6 MAPE 3.8% 7 4.9 3.8. 3.8.7...7 8.3 3.9. 3.9.39.9..9 9 4. 4.. 4. -.3... 3.9 4.. 4. -.4... 4. 4. 3 4. realizacja prognoza 3 4 6 7 8 9 3 Prognozowanie wgładzanie wkładnicze Meoda Winera wgładzanie szeregu z sezonowością Model Winera może bć sosowan w przpadku szeregów czasowch zawierającch endencję rozwojową, wahania sezonowe oraz wahania przpadkowe. W meodzie ej poddajem wgładzaniu wkładniczemu rz elemen: poziom zmiennej, przros, reprezenując współcznnik rendu liniowego efek sezonow Sałe wgładzania: α sała wgładzania poziomu zmiennej β sała wgładzania współcznnika rendu γ sała wgładzania efeku sezonowego α β γ

Prognozowanie Model szeregu czasowego addwn i muliplikawn Addwna posać modelu zakłada, że obserwowane warości zmiennej prognozowanej są sumą składowch szeregu czasowego. Wahania sezonowe w modelu addwnm w analogicznch fazach cklu mają względnie sałą ampliudę (są w przbliżeniu akie same). = f( ) + s( ) + ξ Muliplikawn model zakłada, że obserwowane warości zmiennej prognozowanej są ilocznem składowch szeregu czasowego. Wahania sezonowe w modelu muliplikawnm są względnie sałe, j. ich udział w warości zmiennej jes sał (procenowo podobna zmiana). = f( ) s( ) ξ f() funkcja charakerzująca endencję rozwojową s() funkcja charakerzująca wahania sezonowe ξ składnik losow 3 Prognozowanie wgładzanie wkładnicze Meoda Winera model addwn Równania addwnej posaci modelu mają posać: F T S ˆ α ( S ) + ( α )( F T ) = r + β ( F F ) + ( β )( T ) = ( F ) + ( )( S ) = γ γ ( F + T ) S+ r + = + r S i( r) Założenie: r = i r i= i Prognozę wkraczającą poza próbę, na okres + τ wznaczam dodając do prognoz wgładzonego poziomu zmiennej wgładzon wskaźnik sezonowości: ˆ ( F + τ T ) S+ r + τ = + τ dla τ > 4

Prognozowanie wgładzanie wkładnicze Meoda Winera model muliplikawn Równania muliplikawnej posaci modelu mają posać: F T α ( α )( F + T ) = + S r = β ( F F ) + ( β )( T ) S ˆ = γ + γ ( )( S ) F + = F + T S+ ( ) r r Założenie: Prognozę wkraczającą poza próbę, na okres + τ wznaczam dodając do prognoz wgładzonego poziomu zmiennej wgładzon wskaźnik sezonowości: S i( r) = r i r i= i ˆ ( F + τ T ) S + r + τ = τ dla τ > Dziękuję za uwagę dr Iwona Kowalska ikowalska@wz.uw.edu.pl