PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO

Podobne dokumenty
WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

C d u. Po podstawieniu prądu z pierwszego równania do równania drugiego i uporządkowaniu składników lewej strony uzyskuje się:

( ) ( ) ( τ) ( t) = 0

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 13

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

Europejska opcja kupna akcji calloption

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

2.1 Zagadnienie Cauchy ego dla równania jednorodnego. = f(x, t) dla x R, t > 0, (2.1)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

OCENA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ AKCJI NA PODSTAWIE CZASU PRZEBYWANIA W OBSZARACH OGRANICZONYCH KRZYWĄ WYKŁADNICZĄ

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

WAE Jarosław Arabas Ewolucja różnicowa Rój cząstek EDA

Część I. MECHANIKA. Wykład KINEMATYKA PUNKTU MATERIALNEGO. Ruch jednowymiarowy Ruch na płaszczyźnie i w przestrzeni.

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN Nr

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

y 1 y 2 = f 2 (t, y 1, y 2,..., y n )... y n = f n (t, y 1, y 2,..., y n ) f 1 (t, y 1, y 2,..., y n ) y = f(t, y),, f(t, y) =

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FILTRU PARAMETRYCZNEGO I RZĘDU

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

Dendrochronologia Tworzenie chronologii

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

Całka nieoznaczona Andrzej Musielak Str 1. Całka nieoznaczona

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne

Witold Orzeszko Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Własności procesów STUR w świetle metod z teorii chaosu 1

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Załóżmy, że obserwujemy nie jedną lecz dwie cechy, które oznaczymy symbolami X i Y. Wyniki obserwacji obu cech w i-tym obiekcie oznaczymy parą liczb

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012)

ψ przedstawia zależność

Przemysław Klęsk. Słowa kluczowe: analiza składowych głównych, rozmaitości algebraiczne

2. Wprowadzenie. Obiekt

ANALIZA ODPOWIEDZI UKŁADÓW KONSTRUKCYJNYCH NA WYMUSZENIE W POSTACI SIŁY O DOWOLNYM PRZEBIEGU CZASOWYM

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

Wykład 4 Metoda Klasyczna część III

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

licencjat Pytania teoretyczne:

Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

Jacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie.

Przemieszczeniem ciała nazywamy zmianę jego położenia

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n

PROCESY STOCHASTYCZNE. PEWNE KLASY PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH Definicja. Procesem stochastycznym nazywamy rodzinę zmiennych losowych X(t) = X(t, ω)

Zarządzanie Projektami. Wykład 3 Techniki sieciowe (część 1)

CHEMIA KWANTOWA Jacek Korchowiec Wydział Chemii UJ Zakład Chemii Teoretycznej Zespół Chemii Kwantowej Grupa Teorii Reaktywności Chemicznej

Wskazówki projektowe do obliczania nośności i maksymalnego zanurzenia statku rybackiego na wstępnym etapie projektowania

Cechy szeregów czasowych

Niezawodność elementu nienaprawialnego. nienaprawialnego. 1. Model niezawodnościowy elementu. 1. Model niezawodnościowy elementu

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

Podstawowe wyidealizowane elementy obwodu elektrycznego Rezystor ( ) = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( τ ) i t i t u ( ) u t u t i ( ) i t. dowolny.

Rodzinę spełniającą trzeci warunek tylko dla sumy skończonej nazywamy ciałem (algebrą) w zbiorze X.

MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH

DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

TESTOWANIE EGZOGENICZNOŚCI ZMIENNYCH W MODELACH EKONOMETRYCZNYCH

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

WYKORZYSTANIE RACHUNKU WARIACYJNEGO DO ANALIZY WAHAŃ PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Sformułowanie Schrödingera mechaniki kwantowej. Fizyka II, lato

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

Sieci Mobilne i Bezprzewodowe laboratorium 2 Modelowanie zdarzeń dyskretnych

imei 1. Cel ćwiczenia 2. Zagadnienia do przygotowania 3. Program ćwiczenia

4.2. Obliczanie przewodów grzejnych metodą dopuszczalnego obciążenia powierzchniowego

Modelowanie komputerowe

WYKORZYSTANIE TESTU OSTERBERGA DO STATYCZNYCH OBCIĄŻEŃ PRÓBNYCH PALI

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).

MODELE EKONOMICZNE Z DYNAMIKĄ CHAOTYCZNĄ

Układy stochastyczne

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

Wybrane dwuwymiarowe modele dla zmiennych licznikowych w ekonomii 1

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

WPŁYW PODATNOŚCI GŁÓWKI SZYNY NA ROZKŁAD PRZEMIESZCZEŃ WZDŁUŻNYCH PRZY HAMOWANIU POCIĄGU 1

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Metody probabilistyczne

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO BADANIA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

Szeregi Fouriera. Powyższe współczynniki można wyznaczyć analitycznie z następujących zależności:

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Magdalena Sokalska Szkoła Główna Handlowa. Modelowanie zmienności stóp zwrotu danych finansowych o wysokiej częstotliwości

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Transkrypt:

POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 69 Elecrical Engineering 0 Janusz WALCZAK* Seweryn MAZURKIEWICZ* PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO W arykule opisano meodę generacji α-sabilnych procesów Levy ego. Podano podsawowe właściwości ych procesów i kompuerowy algorym ich generacji. Uzyskane wyniki zilusrowano przykładem. Opracowany generaor może znaleźć zasosowanie w badaniach symulacyjnych układów z przebiegami sochasycznymi.. WPROWADZENIE Proces sochasyczny jes funkcją, kóra przyporządkowuje każdej chwili czasu zmienna losową. Jednym ze sposobów definiowania procesu sochasycznego jes podanie wzoru rekurencyjnego wykorzysującego sumowanie przyrosów [3]. Podaje się warunek sarowy dla pewnej chwili czasu oraz kolejne przyrosy, co można zapisać w sposób symboliczny: Y ( 0) y0, () Y ( ) Y ( ) X, () gdzie: y 0 warość deerminisyczna, jaką realizacje procesu przyjmują w 0, X zmienna losowa o zadanym rozkładzie, zależnym od. Dla procesów z czasem ciągłym zakłada się, że 0 oraz zmienne losowe X,, ) są parami niezależne. 0 Jeżeli zmienne losowe X * Poliechnika Śląska. mają rozkład normalny o warości przecięnej równej zeru, wariancji równej ( X ~ N (0, ) ) oraz Y ( 0) 0, o aki proces nazywa się procesem Wienera. Przykładem procesu Wienera jes ruch Browna. Ruch Browna jes rajekorią ruchu cząski w płynie. Przykładową rajekorię procesu Wienera obrazuje rysunek. Proces Wienera jes w każdym punkcje ciągły oraz w każdym punkcie nieróżniczkowalny, a jego realizacje mają kszał gęsych funkcji piłokszałnych [4]. Proces Wienera jes szczególnym przypadkiem procesu α-

70 Janusz Walczak, Seweryn Mazurkiewicz sabilnego Levy ego [3]. Procesy Levy ego znajdują liczne zasosowania w badaniach modeli probabilisycznych układów fizycznych []. Poniżej wprowadzono pojęcie α-sabilnej zmiennej losowej porzebne do konsrukcji procesu Levy ego. Rys.. Realizacja procesu Wienera (Δ=0,0005; max =). α-stabilne ZMIENNE LOSOWE Zmienna losowa X ma rozkład α-sabilny, gdy dla dowolnych sałych a, b, c zachodzi związek: D ay by c X, (3) gdzie: Y, Y dowolne niezależne zmienne losowe o jednakowym rozkładzie, D oznacza równość rozkładów. Zmienna losowa o α-sabilnym rozkładzie Levy ego opisana jes czerema paramerami [], [3]: - α indeks sabilności, - paramer skrośności, - paramer skali, - μ paramer przesunięcia. Rozkład α-sabilnej zmiennej losowej oznacza się przez ( ). Zmienna losowa X jes sandardową zmienną α-sabilną gdy X ~ S ( ) i piszę się wedy króko X ~ S [3]. Gdy oraz (0,) o zmienną X nazywa się oalnie skośną [3]. Gdy oraz (0,) o zmienna losowa X przyjmuje ylko warości dodanie, naomias dla oraz (0,) zmienna losowa X przyjmuje ylko warości ujemne [3]. S

Programowy generaor procesów sochasycznych α-sabilnych Levy ego 7 W ogólności, dla α-sabilnej zmiennej losowej, nie można wyznaczyć funkcji gęsości rozkładu prawdopodobieńswa w posaci wzoru analiycznego [4], naomias można zdefiniować α-sabilną zmienną losową podając jej funkcję charakerysyczną [6]. Proces α-sabilny Levy ego zdefiniowany jes nasępująco: L, (0) 0, (4) L ( ) L ( ) L, (5) 0, (6) gdzie: L zmienna losowa o rozkładzie α-sabilnym Levy ego ( 0, zależy od ). Proces α-sabilny Levy ego jes w każdym punkcie 0, ) ciągły za wyjąkiem przeliczalnej liczby nieciągłości (skoki) pierwszego rodzaju. Ponado w każdym punkcie proces en jes nieróżniczkowalny. 3. ALGORYTM GENERACJI W przypadku kompuerowej realizacji generaora procesu α-sabilnego Levy ego krok ma usaloną warość. Algorym generacji opiera się na wzorach (4) i (5). Wzory e, w przypadku dyskrenym, przyjmują posać: L, (0) 0, (7) L ( n) L n L, n,,, N, (8) n gdzie: L ( n ) warość realizacji w n-ym kroku, losowej (uzyskana w n-ym kroku). Sposób generacji zmiennych losowych L n L n warość zmiennej składa się z nasępujących kroków:. W pierwszej kolejności losuje się warości dwóch zmiennych losowych,w. Zmienna losowa ma rozkład jednosajny na przedziale /, /, naomias zmienna losowa W ma rozkład wykładniczy o paramerze. Zmienne losowe i W są z definicji niezależne.. Transformacja zmiennych losowych,w określona wzorem: L n

7 Janusz Walczak, Seweryn Mazurkiewicz sin arcan an cos arcan an cos arcan an cos( ) / prowadzi [5] do nowej zmiennej losowej o rozkładzie S,, 0 W. Sąd na podsawie wzoru (7) i (8) w n-ym kroku uzyskuje się warość realizacji procesu Levy ego w chwili n. Proces po n krokach przyjmuje warość: L ( n) 0 L L L L. (0) Zmienne losowe, 3 n L mają rozkład / k S,, 0 rozkład gęsości procesu L ( n ) w n-ym kroku:, więc można wyznaczyć L, ( n) ~ S n,, 0, n 0. () Wzór () wynika z nasępujących własności α-sabilnych zmiennych losowych [3]: - Jeżeli X ~ S (,,0) oraz X ~ S (,,0) o: X ~ X S,,0. () - Jeżeli X ~ S (,,0) o: ax ~ S a,,0. (3) Z wzoru () wynika, że z wzrosem kroku n zmienia się (wzrasa) ylko paramer skali funkcji gęsości rozkładu procesu L, ( n ). W szczególnych przypadkach [5] ransformacja (9) redukuje się do prosszej posaci: - Jeżeli o: W sin( ) ~ S,,0. (4) - Jeżeli 0 i o: - Jeżeli 0 o: (9) an( ) ~ S, 0,0. (5)

Programowy generaor procesów sochasycznych α-sabilnych Levy ego 73 cos sin W ~ S, 0,0. (6) cos( ) 4. IMPLEMENTACJA PROGRAMOWA Przykładowy generaor realizacji procesów α-sabilnych Levy ego zosał zaimplemenowany w języku C# za pomocą echnologii Silverligh 5. Technologia Silverligh 5 umożliwia wizualizację obieków w przesrzeni 3D przy pełnym wsparciu sprzęowym z srony kary graficznej (kara graficzna powinna wspierać echnologię co najmniej Pixel Shader.0 lub DirecX 9.0). Generaor umożliwia: - wizualizację jednowymiarowych, dwuwymiarowych oraz rójwymiarowych realizacji procesów α-sabilnych Levy ego, - zapis do pliku wielowymiarowych realizacji procesów α-sabilnych Levy ego, - zmianę paramerów 0.,,,,, oraz max, - animację kreślenia realizacji. Przykładową realizację α-sabilnego procesu Levy ego uzyskaną z wykorzysaniem opracowanego programu pokazano na rysunku. Rys.. Realizacja procesu α-sabilnego Levy ego (Δ=0,0005; max =; α=,5; β=0) 5. PODSUMOWANIE W arykule opisano meodę generacji α sabilnych procesów Levy ego oraz algorym kompuerowy będący implemenacją ej meody. Cechą znamienną ej meody jes o, że ze wzrosem kroku n (przy sałym Δ) wzrasa ylko paramer

74 Janusz Walczak, Seweryn Mazurkiewicz skali σ funkcji gęsości rozkładu generowanego procesu L, ( n ). Opracowany program generaora procesów Levy ego może być wykorzysywany w badaniach symulacyjnych deerminisycznych i losowych układów dynamicznych. Generaor en dosępny jes na sronie hp://eqn.hosingasp.pl w zakładce: Levy symulaor i jes uruchamiany w przeglądarce inerneowej. LITERATURA [] Chambers J. M., Mallows C. L., Suck B.W.: A Mehod for Simulaing Sable Random Variables, Journal of American Saisical Associaion, June 976, Vol. 7, No. 354, pp. 340-344. [] Grigoriu M.: Applied Non-Gaussian Processes, Prenice Hall, Inc., New Jersey, 995. [3] Janicki A., Izodorczyk A.: Kompuerowe meody w modelowaniu sochasycznym, WNT 00. [4] Janicki A., Weron A.: Simulaion and Chaoic Behavior of α Sable Sochasic Processes, MARCEL DEKKER 994. [5] Leccardi M.: Comparison of Three Algorihms for Levy Noise Generaion, Tehis S.r.l., via Boschei, Millano, Ialy. [6] Nolan J. P.: Sable Disribuions, Mah/Sa Deparmen, American Universiy 009. [7] Wieczorkowski R., Zieliński R.: Kompuerowe generaory liczb losowych, WNT 997. SOFTWARE GENERATOR OF α-stable LEVY STOCHASTIC PROCESSES The aricle describes a mehod of generaing α-sable Levy processes. The basic properies of hese processes and he algorihm of heir generaion is shown. The resuls are illusraed by he example. The developed generaor can be used in simulaion sudies of sysems wih sochasic waveforms.