11/22/2014 STRATEGIE MIESZANE - MOTYWACJA. ROZWAśMY PRZYKŁAD:

Podobne dokumenty
11/22/2014. Jeśli stała c jest równa zero to takie gry nazywamy grami o sumie zerowej.

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

1. Relacja preferencji

Różniczkowanie funkcji rzeczywistych wielu zmiennych. Matematyka Studium doktoranckie KAE SGH Semestr letni 2008/2009 R. Łochowski

i = 0, 1, 2 i = 0, 1 33,115 1,698 0,087 0,005!0,002 34,813 1,785 0,092 0,003 36,598 1,877 0,095 38,475 1,972 40,447 i = 0, 1, 2, 3

Sprawdzenie stateczności skarpy wykopu pod składowisko odpadów komunalnych

Podprzestrzenie macierzowe

m) (2.2) p) (2.3) r) (2.4)

Regresja REGRESJA

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

STATYKA. Cel statyki. Prof. Edmund Wittbrodt

WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM II PROGRAMOWANIE CELOWE, ILORAZOWE I MIN-MAX. min. min

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH

Projekt 2 2. Wielomiany interpolujące

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

( ) L 1. θ θ = M. Przybycień Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. = θ. min

MODELE OBIEKTÓW W 3-D3 część

PERMUTACJE Permutacją zbioru n-elementowego X nazywamy dowolną wzajemnie jednoznaczną funkcję f : X X X

Funkcja wiarogodności

08 Model planowania sieci dostaw 1Po_2Pr_KT+KM

Indukcja matematyczna

EKSTREMA FUNKCJI EKSTREMA FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Tw. Weierstrassa Każda funkcja ciągła na przedziale domkniętym ma wartość najmniejszą i największą.

Matematyczny opis ryzyka

Zaawansowane metody numeryczne

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

Agenda. Politechnika Poznańska WMRiT ZST. Piotr Sawicki Optymalizacja w transporcie 1. Kluczowe elementy wykładu

Modelowanie i Analiza Danych Przestrzennych

ma rozkład normalny z nieznaną wartością oczekiwaną m

Lista 6. Kamil Matuszewski 26 listopada 2015

Mh n. 2 ε. h h/ n n. Ekstrapolacja Richardsona (szacowanie błędu) błąd. ekstrapolowana wartość całki I. kwadratury z adaptowanym krokiem

06 Model planowania sieci dostaw 1Po_1Pr_KT+KM

W zadaniu nie ma polecenia wyznaczania estymatora nieobciążonego o minimalnej wariancji. σ σ σ σ σ = =

METODY ROZWIĄZYWANIA DUŻYCH UKŁADÓW RÓWNAŃ LINIOWYCH

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

Podstawy analizy niepewności pomiarowych (I Pracownia Fizyki)

Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej

Analiza Matematyczna Ćwiczenia. J. de Lucas

Permutacje. } r ( ) ( ) ( ) 1 2 n. f = M. Przybycień Matematyczne Metody Fizyki I Wykład 2-2

Najlepsze odpowiedzi Najlepsze odpowiedzi p. 1/7

ANALIZA INPUT - OUTPUT

POPULACJA I PRÓBA. Próba reprezentatywna. Dr Adam Michczyński - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 5 1

3 OBLICZANIE ROZPŁYWÓW MOCY

Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI

Markowa. ZałoŜenia schematu Gaussa-

ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH

METODY KOMPUTEROWE 1

Portfel złożony z wielu papierów wartościowych

teorii optymalizacji

3. Wykład III: Warunki optymalności dla zadań bez ograniczeń

1. Granica funkcji w punkcie

W zadaniu nie ma polecenia wyznaczania estymatora nieobciążonego o minimalnej wariancji. σ σ σ σ σ = =

PROGRAMOWANIE LINIOWE.

będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym 2 x

Teoria i metody optymalizacji

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. t warunkowo niezależne i mają (brzegowe) rozkłady Poissona:

n R ZałóŜmy, Ŝe istnieje d, dla którego: Metody optymalizacji Dr inŝ. Ewa Szlachcic otwarte otoczenie R n punktu x, Ŝe

RÓWNOWAGA STACKELBERGA W GRACH SEKWENCYJNYCH

TESTY NORMALNOŚCI. ( Cecha X populacji ma rozkład normalny). Hipoteza alternatywna H1( Cecha X populacji nie ma rozkładu normalnego).

5. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA

Dynamika układu punktów materialnych

3. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA

Teoria gier. prof. UŚ dr hab. Mariusz Boryczka. Wykład 4 - Gry o sumie zero. Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego

TEORIA GIER W EKONOMII WYKŁAD 2: GRY DWUOSOBOWE O SUMIE ZEROWEJ. dr Robert Kowalczyk Katedra Analizy Nieliniowej Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Relacyjny model danych. Relacyjny model danych

Optymalizacja wielokryterialna

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1, zima 2016/17

Definicje ogólne

VI. OBLICZANIE WYZNACZNIKA I ODWRACANIE MACIERZY

Badania Operacyjne (dualnośc w programowaniu liniowym)

Modelowanie niezawodności i wydajności synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej

Temat 1: Pojęcie gry, gry macierzowe: dominacje i punkty siodłowe

Statystyczna analiza miesięcznych zmian współczynnika szkodowości kredytów hipotecznych

Relacje, grupy, ciała

Teoria gier. wstęp Teoria gier Zdzisław Dzedzej 1

aij - wygrana gracza I bij - wygrana gracza II

Opracowanie wyników pomiarów

W loterii bierze udział 10 osób. Regulamin loterii faworyzuje te osoby, które w eliminacjach osiągnęły lepsze wyniki:

Wyrażanie niepewności pomiaru

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

J. Wyrwał, Wykłady z mechaniki materiałów METODA SIŁ Wprowadzenie

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

D. Miszczyńska, M.Miszczyński KBO UŁ 1 GRY KONFLIKTOWE GRY 2-OSOBOWE O SUMIE WYPŁAT ZERO

wyniki serii n pomiarów ( i = 1,..., n) Stosując metodę największej wiarygodności możemy wykazać, że estymator wariancji 2 i=

Płaskie układy obciąŝeń. Opis analityczny wielkości podstawowych. wersory. mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów 1 statyka 2

. Wtedy E V U jest równa

Obliczanie średniej, odchylenia standardowego i mediany oraz kwartyli w szeregu szczegółowym i rozdzielczym?

ma rozkład normalny z wartością oczekiwaną EX = EY = 1, EZ = 0 i macierzą kowariancji

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

MACIERZE. ZWIĄZEK Z ODWZOROWANIAMI LINIOWYMI.

INSTRUKCJA LABORATORIUM Metrologia techniczna i systemy pomiarowe.

KONCEPCJA WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DOBORU WARTOŚCI PROGOWEJ W BIOMETRYCZNYM SYSTEMIE UWIERZYTELNIANIA. Adrian Kapczyński Maciej Wolny

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Zmiana bazy i macierz przejścia

1. MACIERZE, WEKTORY. θ θ. Wybrane z wykładów

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B

10. Wstęp do Teorii Gier

JEDNOWYMIAROWA ZMIENNA LOSOWA

Twierdzenie 15.3 (o postaci elementów rozszerzenia ciała o zbiór). Niech F będzie ciałem oraz A F pewnym zbiorem. Niech L<F.


Transkrypt:

//4 Gry o sue zero - gry rozgrywae w strategach eszaych STRATEGIE IESZANE - OTYWACJA. ROZWAśY PRZYKŁAD: 5 DEFINICJA..6 Strategą eszaą π gracza P azyway kaŝdy rozkład prawdopodobeństwa określoy a zborze S ego strateg czystych. W grach acerzowych, w których zbory strateg czystych są skończoe, rozkłady prawdopodobeństwa ogą być utoŝsaae z wektora o eueych współrzędych suuących sę do edośc. RozwaŜy zate grę <A, B, >, w które gracz I a zaś gracz II a strateg czystych. Wtedy zbory A*, B* strateg eszaych graczy są astępuące A* { (, K, ) :,, K,, } B* { (, K, ) :,, K,, }

//4 Zachodzą waŝe relace: A A* oraz B B*, gdyŝ stratege czyste oŝey utoŝsaać z rozkłada skocetroway w edy pukce: (, K,,,, K,) a b (, K,,,, K,) PoewaŜ wypłaty graczy podae są za poocą ch fukc uŝyteczośc, a wybory strateg dokoywae przez graczy są od sebe ezaleŝe, zate łatwo oŝey rozszerzyć defce fukc wypłaty tak, by była określoa a cały zborze strateg eszaych. (, ) T ( a, b ) W przypadku gdy będzey chcel podkreślć, Ŝe gracz uŝywa strategę czystą, w fukc wypłaty będzey wpsywal edye e uer. Na przykład (, ) ozacza, Ŝe gracz I gra pewą strategę (eszaą lub e) atoast gracz drug gra swoą -tą strategę czystą, zate (, ) (, ) DEFINICJA.. Grę <C, D, U> azyway rozszerzee gry <A, B, V> eśl A C, B D oraz dla kaŝde pary strateg a A b B zachodz: V(a,b)U(a,b) Powey węc, Ŝe gra o sue zero w strategach eszaych est rozszerzee gry w strategach czystych

//4 Przykład (oblczae wypłat dla daych strategach eszaych). Wobec tego, Ŝe w owe grze <A*,B*,> oce zborów strateg są eprzelczale poawaą sę pewe probley. Zaczy od zapsu defc wartośc dole góre gry oraz strateg bezpeczeństwa graczy. Zgode z ogólą defcą * * są stratega bezpeczeństwa gracz (I II), gdy : f ( *,) axf (, ) sup (,*) sup (, ) Lczby w supf (, ) w f sup (, ) ozaczaą wartość dolą górą dla gry <A*,B*,> Poawaą sę waŝe pytaa. Jake?

//4 KILKA WAśNYCH FAKTÓW. LEAT.. Dla kaŝde strateg B*: oraz dla kaŝde strateg A*: sup (,) ax (, ) f (,) (, ) TWIERDZENIE.. Dla dowole gry acerzowe <A*,B*,> prawdzwe są wzory w sup (, ) w f ax (, ) WNIOSEK.. Poędzy wartośca góry doly ger <A,B,> oraz <A*,B*,> zachodzą astępuące zwązk: v w w v KILKA KOLEJNYCH WAśNYCH FAKTÓW. TWIERDZENIE.. JeŜel gra <A*,B*,> a wartość oraz * A* * B* są stratega bezpeczeństwa graczy w te grze, to są oe w rówowadze WNIOSEK.. JeŜel w grze <A*,B*,> stratege * ' są stratega bezpeczeństwa gracza I, a stratege * ' są stratega bezpeczeństwa gracza II, to (*, )(*,')(',')(', * ) wszystke wskazae pary strateg są w rówowadze TWIERDZENIE.. JeŜel w grze <A*,B*,> stratege * A* * B* są w rówowadze to są oe teŝ stratega bezpeczeństwa graczy w te grze. WNIOSEK..4 W grze <A*,B*,> dowole pary puktów rówowag są zaee rówowaŝe. 4

//4 JESZCZE JEDEN WAśNY FAKT. TWIERDZENIE..4 JeŜel acerz a pukt sodłowy, to stratege czyste, są stratega bezpeczeństwa w grze <A*,B*,> I WRESZCIE NAJWAśNIEJSZY FAKT. TWIERDZENIE INIAKSOWE.. (VON NEUANN 98) ) KaŜda gra acerzowa <A*,B*,> a wartość ) ) v) KaŜdy z graczy a co ae edą strategę bezpeczeństwa Dowola para strateg bezpeczeństwa graczy est w rówowadze Dowola para strateg w rówowadze tworzoa est przez stratege bezpeczeństwa graczy v) Dowole dwe pary strateg w rówowadze są zaee rówowaŝe DEFINICJA.. Rozwązae gry acerzowe <A*,B*,> azyway trókę (*,*,w), gdze (*,*) to para strateg bezpeczeństwa graczy, a lczba w est wartoścą gry. TWIERDZENIE.. Rozwązae gry o sue zero e zaleŝy od wyboru fukc uzyteczosc dokoaego przez graczy. Zea sę edye - w oczywsty sposób - wartość gry. 5

//4 UWAGI NA TEAT DOWODU TWIERDZENIA INIAKSOWEGO. SCHEAT ROZWIĄZYWANIA GIER O SUIE ZEROWEJ. Krok. Trasforować acerz wypłat przez dodawae stałe tak, by wszystke e eleety były dodate : ' [ c] Krok. Dla tak otrzyae acerzy ' sforułować zadae prograu lowego - proble dualy: alzu fukce celu: przy warukach ograczaących: warukach brzegowych: Q(x) y y y K,, K,, Krok. Rozwązać powyŝsze zadae PL. Otrzyay optyale wartośc y,,y oraz alą wartość fukc Q, którą ozaczyy Q SCHEAT ROZWIĄZYWANIA GIER O SUIE ZEROWEJ. Krok 4. Oblczyć w', t. wartość gry zadae acerzą ' wykorzystuąc zwązek: w ' Q Krok 5. Oblczyć współrzęde *,,, strateg bezpeczeństwa gracza I podstawaąc: * w' y Krok 6. Oblczyć wartość gry zadae acerzą ako róŝcę w w'- c. 6

//4 SCHEAT ROZWIĄZYWANIA GIER O SUIE ZEROWEJ. Krok 7. Dla acerzy ' sforułować zadae prograu lowego- proble perwoty aksyalzu fukce celu: przy warukach ograczaących: warukach brzegowych: F(x) x x x K,, K,, Krok 8. Oblczyć współrzęde *,,, strateg bezpeczeństwa gracza II podstawaąc: * w' x Przykład: Rozwązae gry pułkowka Blotto 7

//4 8 Gra pułkowka Blotto - postać orala Ostatecze grę pułkowka Blotto zapsuey ako grę o sue zerowe <A,B,>, gdze Rozwązae gry pułkowka Blotto - sprowadzee do zadaa PL Scheat rozwązywaa ger o sue zerowe: Krok. Trasforować acerz wypłat przez dodawae stałe c, by wszystke e eleety były dodate 4 4 5 5 ] [ ' c PRZYPONIENIE Rozwązae gry acerzowe <A*,B*,> azyway trókę (*,*,w), gdze (*,*) to para strateg bezpeczeństwa graczy, a lczba w est wartoścą gry.

//4 5 ' Krok. Aby otrzyać strategę bezpeczeństwa (,,, 4 ) T pułkowka Blotto(gracza I) forułuey proble dualy zadaa PL określoy astępuąco: 4 4 alzu fukcę celu : Q(y, y, y, y 4 ) y y y y 4 Przy warukach ograczaących: 5 5y y y y 4 y 5y y y 4 y y 4y 4y 4 warukach brzegowych: y,,,,4 Krok. Uzyskuey rozwązae powyŝszego zadaa PL: y 7/48, y 7/48, y /6, y 4 Wartość ala fukc celu Q 5/6 Krok 4. Oblczay wartość gry zadae acerzą ' wykorzystuąc zwązek: 6 w ' Q 5 Krok 5. Oblczay współrzęde Blotto (gracza I) podstawaąc Otrzyuey : * * w' y * * * * 7 (,,, 4 ) (,,,) 5 5,,,4 strateg bezpeczeństwa Na przykład: * 6 7 5 48 7 5 9

//4 Krok 6. Oblczy wartość gry zadae acerzą odeuąc od wartośc w' stałą dodaą do eleetów te acerzy w kroku. Otrzyuey: w w' - c 6/5-6/5 Krok 7. Aby zaleźć strategę bezpeczeństwa gracza II forułuey w oparcu o acerz ' zadae prograu lowego - proble perwoty aksyalzu fukce celu : F(x, x, x ) x x x przy warukach ograczaących: 5x x x x 5x x x x 4x x x 4x 5 ' 5 4 4 warukach brzegowych: x,,,. Krok 8. Rozwązuey powyŝsze zadae PL otrzyuey: x /6, x /6, x /6. * Współrzęde,,,, strateg bezpeczeństwa Attl (gracz II) otrzyuey oŝąc zalezoą wcześe wartość w' przez współrzęde x,,,, optyalego rozwązaa zadaa perwotego. Uzyskuey stratege bezpeczeństwa gracza II: * * * * (,, ) (,, ) 5 5 5 7 Rozwązae gry: * (,,,), * (,, ), w6/5 5 5 5 5 5

//4 Uwag. Blotto Attla Rozwązae wers gry dla 4, Blotto Attla