PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński



Podobne dokumenty
PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?


1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

Analiza rynku projekt

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK

Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonometrycznych na podstawie testów trafności prognoz

Copyright by Politechnika Białostocka, Białystok 2017

Krzysztof Piontek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa dla opcji na WIG20

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Cechy szeregów czasowych

Analiza szeregów czasowych uwagi dodatkowe

Instytut Logistyki i Magazynowania

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Wydatki [zł] Wydatki 36,4 38, ,6 37,6 40, , ,5 33 Czas

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

Ekonometria. Modele dynamiczne. Paweł Cibis 27 kwietnia 2006

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Metody analizy i prognozowania szeregów czasowych

FINANSOWE SZEREGI CZASOWE WYKŁAD 3

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WARTOŚĆ ZAGROŻONA OPCJI EUROPEJSKICH SZACOWANA PRZEDZIAŁOWO. SYMULACJE

licencjat Pytania teoretyczne:

ĆWICZENIE 7 WYZNACZANIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA. Wprowadzenie

Wybrane problemy prognozowania cen produktów rolnych

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Jacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie.

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Dendrochronologia Tworzenie chronologii

Zajęcia 2. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA WARUNKI ZALICZENIA. AUTOR: mgr inż. MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA WARUNKI ZALICZENIA

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

MODEL TENDENCJI ROZWOJOWEJ

Ćwiczenia 13 WAHANIA SEZONOWE

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MODELI ADAPTACYJNYCH W PROGNOZOWANIU BRAKUJĄCYCH DANYCH W SZEREGACH ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ DLA LUK NIESYSTEMATYCZNYCH

Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe

PROGNOZOWANIE BRAKUJĄCYCH DANYCH DLA SZEREGÓW O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI OCZYSZCZONYCH Z SEZONOWOŚCI

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

Prognoza scenariuszowa poziomu oraz struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę w województwie łódzkim na lata

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN Nr

Arkadiusz Manikowski Zbigniew Tarapata. Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw

Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Elżbieta Szulc Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Modelowanie zależności między przestrzennoczasowymi procesami ekonomicznymi

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak


Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Strukturalne podejście w prognozowaniu produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym

Analiza autokorelacji

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH

C d u. Po podstawieniu prądu z pierwszego równania do równania drugiego i uporządkowaniu składników lewej strony uzyskuje się:

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

2. Wprowadzenie. Obiekt

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: =

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Natalia Iwaszczuk, Piotr Drygaś, Piotr Pusz, Radosław Pusz PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE

MAŁY MODEL STRUKTURALNY KURSU ZŁOTEGO

20. Wyznaczanie ciepła właściwego lodu c pl i ciepła topnienia lodu L

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Mariusz Plich. Spis treści:

Analiza popytu. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. (pod red. Krzysztofa Jajugi), Wydawnictwo AE Wrocław, 1999.

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

imei 1. Cel ćwiczenia 2. Zagadnienia do przygotowania 3. Program ćwiczenia

WAHANIA NATĘśEŃ RUCHU DROGOWEGO NA SIECI DRÓG MIEJSKICH

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

Transkrypt:

Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński

Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne Modele ARMA, ARIMA Model wskaźników seznowości Model Winersa Modele ARIMA

Zadanie 1 Tydzień Popy 1 10 2 11 3 9 4 11 5 10 6 8 7 12 8 9 9 10 10 11 11 20 12 21 13 19 14 22 15 18 16 20 17 21 18 19 19 20 20 21 1) Swórz wykres zarejesrowanego popyu, 2) Zbuduj model prognosyczny oraz wyznacz prognozę na 21 ydzień wykorzysując model Browna 3) Oceń rafność prognozy ex pos wykorzysując średni kwadraowy błąd prognozy

Model Browna Model Browna opiera się na idei wyrównywania wykładniczego szeregu czasowego, co polega na ym, że szereg czasowy wygładza się za pomocą średniej ruchomej ważonej, przy czym wagi są wyznaczane z funkcji wykładniczej y = ay -1 + (1 - a) y -1 y y - 1 y - 1 a - prognoza zjawiska na okres - wielkość badanego zjawiska w okresie -1 - prognoza zjawiska (warość wygładzania wykładniczego) w okresie -1 - paramer modelu sała wygładzania o warości z przedziału [0,1] a = 0 - sała prognoza, a = 1 - prognoza równa popyowi w poprzednim okresie (model naiwny)

Model Browna Popy 25 Model Browna a = 0,2 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Popy Model - prognoza Czas Popy 25 20 Model Browna a = 0,8 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Popy Model - prognoza Czas

Tydzień 45 46 47 48 49 50 51 52 Model Browna y y a = 0,1 59 y = ( 1-a) y- 1 + ay -1 59,0 34 56,5 23 59,0 (1-0,1) + 340,1 = 56,5 53,2 37 56,5 (1-0,1) + 230,1 = 53,2 51,5 40 53,2 (1-0,1) + 370,1 = 51,5

Zadanie 2 Dyrekor Sprzedaży firmy wywarzającej sprzęgła samochodowe chce przygoować prognozę na kolejny miesiąc. Liczba sprzedaży w poprzednich miesiącach przedsawia abela Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Popy 37 41 40 41 45 42 46 48 47 53 58 67 79 85 88 1) Zbuduj model prognosyczny oraz wyznacz prognozę na kolejny miesiąc wykorzysując meody: a) Model Hola b) Model funkcji liniowej c) model funkcji wykładniczej d) model funkcji poęgowej e) model funkcji logarymicznej 2) Dla każdego modelu określ średni kwadraowy błąd prognozy oraz średni względny błąd prognozy

Model Hola Model Hola opiera się na idei wyrównywania wykładniczego, przy czym model en jes bardziej elasyczny od modelu Browna, ponieważ uwzględnia rend i posiada dwa paramery y = F + ( - n) S n n y F n S n n - prognoza zjawiska na okres - wygładzona warość zmiennej prognozowanej dla okresu n - przyros rendu na okres n - liczba wyrazów szeregu czasowego Przy budowaniu modelu korzysamy z równań a ~ 0 sacjonarny, a ~ 1 duże wahania β ~ 0 słaby rend, β ~ 1 silny rend a b S F = a y + ( 1-a) ( F - 1 + S- 1) b = ( F - F - 1 ) + (1 - ) S- 1 - paramer określający sacjonarność szeregu - paramer określający siłę rendu b

F S Model Hola = a y + ( 1-a) ( F - 1 + S- 1) b b = ( F - F - 1 ) + (1 - ) S- 1 53 45 = 8 a = 0,95 b = 0, 6 Miesiące Syczeń 2007 Luy 2007 Warość Sprzedaży 45 53 F 45 0,9553+(1-0,95)(45+8)=53,0 S 8 0,6(53-45)+(1-0,6)8=8,0 y - 45+8=53 Marzec 2007 57 0,9557+(1-0,95)(53+8)=58,6 0,6(58,6-53)+(1-0,6)8=5,7 53+8=61 Grudzień 2007 70 0,9570+(1-0,95)(70,9+2,5)= 71,4 0,6(71,4-70,9)+(1-0,6) 2,5=0,6 70,9+2,5= 73,4 Syczeń 2008 - - - 71,4+0,6= 72 y = F + ( - n) S n n y 13 = 71,4 + (13-12) 0,6 = 72

Modele analiyczne Modele analiyczne należą do klasy modeli ekonomerycznych, w kórych zmienną objaśniającą jes czas. Modele e opierają się na esymacji paramerów modelu, a nasępnie wykorzysania ych paramerów do prognozowania Meoda Najmniejszych Kwadraów 2 R s w Modele analiyczne cechy charakerysyczne Do budowy modelu wysarczają jedynie dane empiryczne w posaci szeregu czasowego Prosy sposób esymacji paramerów Ławy sposób określania dokładności prognoz Częso wysępuje auokorelacja składnika reszowego, co uniemożliwia dokładne określenie błędu prognozy

Modele analiyczne Modele analiyczne określa się jako funkcje rendu. Najpopularniejsze o: Funkcja liniowa Funkcja wykładnicza Funkcja poęgowa Funkcja logarymiczna Funkcja wielomianowa Y Funkcja liniowa y = a + b gdzie kolejna jednoska czasu α, β esymowane paramery 0 2 4 6 8 10 12 czas 14

Modele analiyczne Funkcja liniowa y warości eoreyczne 65 1 2 3 37 41 40 37,5 38,9 40,2 60 55 funkcja rendu 4 41 41,6 50 5 6 7 43 42 46 42,9 44,3 45,6 45 40 8 48 47,0 35 9 10 47 51 48,3 49,7 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11? prognoza y = a + b KMNK a = 36, 65 b =1, 03 y = 36,65 + 1,03 = 11 y 11 = 36,65 + 1,0311 y 11 = 47, 98

Modele analiyczne Modele analiyczne Funkcja liniowa Funkcja wykładnicza Funkcja poęgowa Funkcja logarymiczna Funkcja wielomianowa Y Funkcja wykładnicza y = e a+b gdzie β>0 y = a b gdzie β>1 gdzie kolejna jednoska czasu α, β esymowane paramery e liczba Euler a - e ~ 2,71 czas 0 2 4 6 8 10

Modele analiyczne Modele analiyczne Funkcja liniowa Funkcja wykładnicza Funkcja poęgowa Funkcja logarymiczna Funkcja wielomianowa Y Funkcja poęgowa b y = a gdzie β>1 lub 0< β<1 gdzie kolejna jednoska czasu α, β esymowane paramery czas 0 2 4 6 8 10 12

Modele analiyczne Modele analiyczne Funkcja liniowa Funkcja wykładnicza Funkcja poęgowa Funkcja logarymiczna Funkcja wielomianowa Y Funkcja logarymiczna y = a + bln gdzie β>0 gdzie kolejna jednoska czasu α, β esymowane paramery ln logarym nauralny czas 0 2 4 6 8 10 12

Model na zaliczenie 1) Dobór modelu prognosycznego - 2 PUNKTY Przedsawienie kilku modeli prognosycznych Kryeria wyboru modelu dlaczego aki model? 2) Zbudowanie prognozy na kolejne okresy - 1 PUNKT Określenie prognozy na kolejne okresy na podsawie wybranego modelu 3) Ocena błędu / rafności prognozy - 2 PUNKTY określenie błędu zbudowanej prognozy Ocena rafności prognozy przez wykładowcę Trafność 80 90 % - 0,5 punka Trafność > 90% - 1 punk 4) Forma - 1 PUNKT Wykresy danych wejściowych, NAJLEPSZEGO modelu Komenarze Czyelność budowanego modelu prognosycznego

Dziękuj kuję za uwagę