Ekonometryczne modele nieliniowe

Podobne dokumenty
Ekonometryczne modele nieliniowe. Wykład 7 Modele łagodnego przejścia, sieci neuronowe w ekonometrii

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

Funkcja generująca rozkład (p-two)

Jacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

TESTOWANIE EGZOGENICZNOŚCI ZMIENNYCH W MODELACH EKONOMETRYCZNYCH

licencjat Pytania teoretyczne:

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

TWIERDZENIE FRISCHA-WAUGHA-STONE A A PYTANIE RUTKAUSKASA

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

Ekonometryczne modele nieliniowe

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Klasyfikacja modeli. Metoda najmniejszych kwadratów


Klasyfikacja modeli. Metoda najmniejszych kwadratów

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

FINANSOWE SZEREGI CZASOWE WYKŁAD 3

Magdalena Osińska, Marcin Fałdziński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Modele GARCH i SV z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN Nr

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu

KRZYSZTOF JAJUGA Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 25 LAT EKONOMETRII FINANSOWEJ

Testowanie hipotez statystycznych

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Magdalena Sokalska Szkoła Główna Handlowa. Modelowanie zmienności stóp zwrotu danych finansowych o wysokiej częstotliwości

2. Wprowadzenie. Obiekt

Propozycja tytułu: Liniowe i nieliniowe modele ekonometryczne

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

1. Wprowadzenie. *(Katedra Ekonometrii UŁ, Instytut Ekonomiczny NBP). **(Instytut Ekonomiczny NBP) 1

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Witold Orzeszko Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Witold Orzeszko * ZASTOSOWANIE LOKALNEJ APROKSYMACJI WIELOMIANOWEJ DO PROGNOZOWANIA CHAOTYCZNYCH SZEREGÓW CZASOWYCH. Streszczenie

Dlaczego jedne kraje są bogate a inne biedne? Model Solowa, wersja prosta.

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

Analiza stabilności parametrów hybrydowych modeli market-timing polskich funduszy inwestycyjnych 1

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

Ekonometria egzamin 07/03/2018

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Metoda najmniejszych kwadratów

Analiza popytu. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. (pod red. Krzysztofa Jajugi), Wydawnictwo AE Wrocław, 1999.

Modelowanie i analiza szeregów czasowych

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA

PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METODY ODPORNEJ W MODELOWANIU FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH WSTĘP

ZASTOSOWANIE MODELI EKONOMETRYCZNYCH DO BADANIA SKŁONNOŚCI

Wykład 1 Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody bootstrap

Zajęcia 2. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego

σ-ciało zdarzeń Niech Ω będzie niepustym zbiorem zdarzeń elementarnych, a zbiór F rodziną podzbiorów zbioru Ω spełniającą warunki: jeśli A F, to A F;

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Analiza stabilności parametrów hybrydowych modeli market-timing polskich funduszy inwestycyjnych 1

Podstawowe charakterystyki niezawodności. sem. 8. Niezawodność elementów i systemów, Komputerowe systemy pomiarowe 1

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie)

Iwona Müller - Frączek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 5.

Szeregi Fouriera (6 rozwiązanych zadań +dodatek)

Ekonometryczne modele nieliniowe

Metody Ekonometryczne

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Uogólniona Metoda Momentów

STATYSTYCZNA WERYFIKACJA MODELU CAPM NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO WPROWADZENIE METODOLOGIA TESTOWANIA MODELU

Szacowanie optymalnego systemu Bonus-Malus przy pomocy Pseudo-MLE. Joanna Sawicka

Oddziaływanie procesu informacji na dynamikę cen akcji. Małgorzata Doman Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Metoda najmniejszych kwadratów

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Monte Carlo, bootstrap, jacknife

ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN

Pojęcia podstawowe 1

Alicja Ganczarek Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Analiza niezależności przekroczeń VaR na wybranym segmencie rynku energii

Analiza zdarzeń Event studies

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Wykład FIZYKA I. 2. Kinematyka punktu materialnego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonometrycznych na podstawie testów trafności prognoz

Integracja zmiennych Zmienna y

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

WYBRANE TESTY NIEOBCIĄŻONOŚCI MIAR RYZYKA NA PRZYKŁADZIE VALUE AT RISK

Wybrane dwuwymiarowe modele dla zmiennych licznikowych w ekonomii 1

b) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań jest co najwyżej jedno o dawce 15 mg. Wówczas:

PRACA MAGISTERSKA. Modelowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 5

Witold Orzeszko WSPÓŁCZYNNIK INFORMACJI WZAJEMNEJ JAKO MIARA ZALEŻNOŚCI NIELINIOWYCH W SZEREGACH CZASOWYCH







Transkrypt:

Eonomeryczne modele nieliniowe Wyład Doromił Serwa

Zajęcia Wyład Laoraorium ompuerowe Prezenacje

Zaliczenie EGZAMI 50% a egzaminie oowiązują wszysie informacje przeazane w czasie wyładów np. slajdy. Aywność na zajęciach 50% dodaowe zadania co ydzień praca domowa na olejne zajęcia oecności waruniem zaliczenia: nieoecności = ocena nds Kona: dserwa@sgh.waw.pl Konsulacje: szczegóły na sronie 3

Pyania sprawdzające. Co o jes MW i ja onsruowany jes esymaor MW dla modelu liniowego?. Podaj wzór dla esymaorów MZI i UMM dla modelu liniowego. 3. Jaie znasz meody gradienowe opymalizacji funcji nieliniowej? 4. Co o jes model TAR i model STAR? 5. Co o jes mieszanina rozładów miure of disriuions? 6. Co o jes model przełączniowy Marowa i ja szacujemy jego paramery? 7. Co o jes model przesrzeni sanów? 8. Co o jes regresja wanylowa? 9. Do czego służą meody oosrap i jacnife? 4

Temay wyładów MK, MW, esy saysyczne Meody gradienowe ip. Modele regresji progowej Modele łagodnego przejścia + Modele przesrzeni sanów + Modele przełączniowe Marowa + Meody oosrap i jacnife UMM, MZI, idenyfiacja przez heerosedasyczność Modele regresji wanylowej 5

Lieraura Leury oowiązowe J. D. Hamilon, Time Series Analysis, Princeon Universiy Press, 994 B. Hansen, Economerics, na jego sronie inerneowej P.H. Franses, D. Dij, on-linear ime series models in empirical finance, 006 Maeriały na sronie inerneowej: emn.dserwa.pl Leury dodaowe J. Johnson, J.Diardo, Economeric Mehods, McGraw- Hill, 997 G. Chow, Eonomeria, PW, 995 6

Model liniowy y i, i, i, i u i liniowy względem paramerów liniowy względem zmiennych 7

8 Własności MK Model i jego esymacja u y... 3 3 u Xβ y X' u X X' β u Xβ X' X X' X' y X X'

Założenia KMK Esymaor nieociążony, zgodny, efeywny, gdy: Z: rzx Z: i nielosowe, niezależne od Z3: E u 0 Z4: D u E uu' I Dodaowo Z5: u ~ 0, I u czasami słasze założenia niż niezależność : E u X 0 D u X E uu' X I u 9

Własności MK Esymaor nieociążony E β ajefeywniejszy w swojej lasie Zgodny: lim P dla ażdego 0 0

Własności MK Przy spełnionych założeniach Z do Z5 mamy: E[ β β'] E[ X' X X'uu'X X' X ] X' X ~ β, X' X i ~ i, i i i i ~ 0,

Tesy saysyczne Zasosowanie i i H : 0 i i H : ~ S i i i S u'u i d ii S S

Tesy saysyczne Przyład Licza paramerów: Licza warunów: m 3 4 5 4 R 0 0 0 0 r 5 0 Rβ r 3

Tesy saysyczne Tes F ~ β, X' X R ~ Rβ, R X' X R' R r' R X' X R' R r ~ m ponieważ prawdziwe wierdzenie: z ~ 0, Ω Jeśli i nieosoliwa, o [ n] Ω z ~ n z'ω 4

Tesy saysyczne Tes F c.d. R r' R X' X R' R r ~ m u'u Dodaowa własność ~ F R r' R X' X R' S / R r / m ~ F m, F R r' S R X' X R' R r / m ~ F m, 5

Tesy saysyczne Saysya Walda W R r ' S R X' X R ' R r ~ a m Przyład dla H0 : i 0 F i var i ~ F, i S i ~ 6

Własności esymaorów MK Źródło: J. Hamilon, TSA, sr. 09 7

Dodae: słaa zieżność Słaa zieżność convergence in disriuion Ciąg zmiennych losowych FX - dysryuana Isnieje dysryuana F X, aa że lim FX FX w ażdym puncie, F X w órym X jes ciągła. X X ziega słao do X : X L X 8

9 Tesy saysyczne ieliniowe resrycje na paramery Przyład: m S W L g β g X' X β g g β β 0 β g m g : 3 3

Tesy posaci liniowej Tes liczy serii RESET es Tesy Chowa Tes Quanda-Andrewsa Tes CUSUM, CUSUMSQ 0

Tesy Tes liczy serii r licza serii licza dodanich resz licza ujemnych resz H0: model liniowy H: model nieliniowy r<=r* r>r*

Tesy RESET es Ramseya Model podsawowy i rozszerzony, ~ / / m m F m R m R R F r r m m u y y y 3 3 ˆ... ˆ... u y... 3 3

Tesy Chow s reapoin es: Czy paramery równe w podpróach? F RSS RSS RSS RSS / ~ F, RSS / i rozszerzenie esu 3

Tesy Tes Quanda-Andrewsa nieznany momen zmiany sruuralnej Przyliżone rozłady asympoyczne: Hansen 997 4

Tesy Chow forecas es iedy małe F RSS RSS / ~ F, RSS / Chow es dla pró z różnymi wariancjami resz W V V ~ 5

6 Tesy Tes CUSUM ˆ y u ' ' f X X 0, ~ ' ' ˆ u w X X S w W

Tesy Tes CUSUM c.d. Źródło: Eviews 6 Users Guide p=0,0 a=,43 p=0,05 a=0,948 p=0,0 a=0,850 7

8 Tesy Tes CUSUMSQ T w w W W E Talice z warościami ryzyycznymi np. w: Johnson, Diardo Źródło: Eviews 6 Users Guide

Tesy Reursywne reszy Reursywne oszacowania paramerów i prolemy Źródło: Eviews 6 Users Guide 9

Pyania Ja wyorzysać saysyę F do esowania sailności paramerów? 30