Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Podobne dokumenty
Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Analiza rynku projekt

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Prognozowanie i symulacje

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

licencjat Pytania teoretyczne:

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

Całka nieoznaczona Andrzej Musielak Str 1. Całka nieoznaczona

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2015, 323(81)4,

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

Rozdział 4 Instrukcje sekwencyjne

PKB, Inflacja - dokładność prognoz

Zarządzanie Projektami. Wykład 3 Techniki sieciowe (część 1)

4.2. Obliczanie przewodów grzejnych metodą dopuszczalnego obciążenia powierzchniowego

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 29/2017 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 2 czerwca 2017 r.

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

Silniki cieplne i rekurencje

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

Dendrochronologia Tworzenie chronologii

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

I. KINEMATYKA I DYNAMIKA

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB X - ELECTRE TRI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 13

Prognoza scenariuszowa poziomu oraz struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę w województwie łódzkim na lata

Wykład 5: Analiza dynamiki szeregów czasowych

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Estymacja stopy NAIRU dla Polski *

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP

PROGRAMOWY GENERATOR PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH LEVY EGO

WAHANIA NATĘśEŃ RUCHU DROGOWEGO NA SIECI DRÓG MIEJSKICH

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa

Metody analizy i prognozowania szeregów czasowych

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

Analiza danych DRZEWA DECYZYJNE. Drzewa decyzyjne. Entropia. test 1 dopełnienie testu 1

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Podstawowe człony dynamiczne

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

Jacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie.

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Optymalizacja ciągła

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012)

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH

Analiza popytu. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. (pod red. Krzysztofa Jajugi), Wydawnictwo AE Wrocław, 1999.

Oddziaływanie procesu informacji na dynamikę cen akcji. Małgorzata Doman Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Prognozowanie wska ników jako ciowych i ilo ciowych dla gospodarki polskiej z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów. Etap szkolny 5 listopada 2013 Czas 90 minut

ψ przedstawia zależność

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

PROGNOZOWANIE BRAKUJĄCYCH DANYCH DLA SZEREGÓW O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI OCZYSZCZONYCH Z SEZONOWOŚCI

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności)

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE

Wskazówki projektowe do obliczania nośności i maksymalnego zanurzenia statku rybackiego na wstępnym etapie projektowania

WZROST GOSPODARCZY A BEZROBOCIE

Przedmiot, cel i zasady prognozowania

Krzysztof Piontek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa dla opcji na WIG20

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Statystyka matematyczna dla leśników

Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Klasyfikacja modeli. Metoda najmniejszych kwadratów

Metody weryfikacji stabilności fiskalnej porównanie własności

Wykład 6: Analiza danych czasowych Wykresy, indeksy dynamiki

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

Eksploracja danych. KLASYFIKACJA I REGRESJA cz. 1. Wojciech Waloszek. Teresa Zawadzka.

Transkrypt:

Noaki do wykładu 005 Kombinowanie prognoz - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz - podsawowe meody kombinowania prognoz - przykłady kombinowania prognoz gospodarki polskiej - zalecenia dla badaczy i użykowników

Dlaczego należy kombinować prognozy? - sama koncepcja jes inuicyjnie oczywisa pozwala na wykorzysanie w łącznej prognozie większego zbioru informacji, - meodologia kombinowania prognoz zaproponowana przez Baes a i Granger a jes prosa do zrozumienia i zasosowania, - doświadczenia wynikające z prakycznego wykorzysania ych meod prowadzą do poprawy jakości prognoz, -Kombinowanie prognoz prowadzi do koncepcji obejmowania (zawierania) prognoz kóre jes bardzo pomocne przy ocenie prognoz.

Dla dwóch prognoz i prognoza kombinowana f f ( ) f f c = αf + α Gdzie : - prognoza kombinowana c f α oraz α wagi odpowiednio prognozy f oraz f e i = Y ( ) = 0 e i f i E e i = σ E, ( ) i E ( e = ρσ σ, e ) Błąd prognozy kombinowanej ( ) e ec = Y f c = αe + α Wariancja σ = α σ + c ( α ) σ + α ( α ) ρσ σ

Minimalizując po α * σ ρσ σ σ σ ρσ σ α + = ( ) * ρ ρσ σ σ ρ σ σ σ + = c Sąd ( ) *, min σ σ σ c

Podsawowe meody kombinowania prognoz (zob. Gresza, Maciejewski) Większość meod kombinowania prognoz oparych jes o zasadę, że prognozy ośrodków uzyskujących mniejsze błędy w przeszłości wchodzą do prognozy kombinowanej z większymi wagami. Jedna z pierwszych prac omawiających zasady konsruowania prognozy kombinowanej jes praca Baes i Granger (969). Pierwsze dwie zasosowane meody średnia arymeyczna i mediana nie są ypowymi meodami kombinowania prognoz. Średnia i mediana są bowiem wyznaczane w oderwaniu od błędów ośrodków w poprzednich okresach. Meody e sanowią dobry punk odniesienia dla pozosałych meod. W szeregu przypadkach średnia arymeyczna daje najlepsze prognozy. Ciekawą analizę powierdzającą ę ezę zobacz np. Clemen(989), Armsrong (00).

Dla prosoy rozważań ograniczymy się do przedsawienia kilku ypowych meod kombinowania prognoz a więc do meod liniowych, bez sałej, dla kórych wagi są nieujemne i sumują się do jedności. Dla dwóch ośrodków prognoza kombinowana o ych własnościach zdefiniowana jes przez fc = k f, + ( k ) f gdzie: fc - prognoza kombinowana formułowana na okres, k (0,) - waga, f, f - prognozy ośrodka i ośrodka formułowane na okres.

Opisane poniżej czery meody kombinowania, oznaczone lierami od (a) do (d), są warianami klasycznej meody wariancji-kowariancji. W najprosszej wersji ej meody wagi są odwronie proporcjonalne do średniego błędu kwadraowego prognoz danego ośrodka. Można je wyznaczyć na podsawie osaniego okresu (Granger i Newbold, 986, s. 69) e k =, e,, + e, bądź wszyskich poprzednich okresów (a) es s= k =, ( es + es ) (b) s= gdzie:, - błędy prognoz ośrodka oraz ośrodka. e e

Kolejne dwie meody uwzględniają sposrzeżenie, że opymalne wagi mogą się zmieniać w czasie i dlaego dawne błędy mają mniejszy wpływ na ocenę dobroci ośrodka niż błędy nowych obserwacji (za Granger i Newbold, 986, s. 69): k e = α k + ( α ), (c) e,, + e, s W es s= k =, s W ( es + es) (d) s= gdzie α (, ), W >. Pozosaje problem usalenia paramerów α i W. Przyjęe w badaniu warości ( α = 0, 7 i W =,5 ) nie odbiegają od przyjmowanych w innych badaniach (zob. np. Granger i Newbold, 986, s. 70-73). Uogólnienie formuł (a)-(d) na przypadek większej liczby ośrodków można znaleźć u Grangera i Newbolda (986, s. 74).

k Kolejna prognoza kombinowania opara jes na meodzie bayesowskiej (za Bunn, 975). Waga w ej meodzie jes równa k + b( ) = + ( ), gdzie - liczba przypadków z pierwszych (-) okresów, dla kórych b, prognoza ośrodka jes lepsza od prognozy ośrodka. Meody (a)-(d) oraz meodę bayesowską nazywać będziemy złożonymi meodami kombinowania prognoz.

Przykłady kombinowania prognoz gospodarki polskiej (M.Gresza, W.Maciejewski Kombinowanie prognoz gospodarki Polski,Gospodarka Narodowa 5-6, 005 Przeprowadzone przez auorów badanie doyczyło prognoz rzech podsawowych kaegorii makroekonomicznych. Z Bazy Prognoz Makroekonomicznych (BPM) wybrano prognozy, na dany rok: (i) inflacji (mierzonej średnioroczną zmianą indeksu CPI), (ii) dynamiki PKB (w cenach sałych), (iii) sopy bezrobocia na koniec roku. Wybrano sześć ośrodków, kóre publikują regularnie akie prognozy Na dokładność prognoz znaczący wpływ ma długość horyzonu prognozy (Gresza, 000). Dlaego do badania wybrano prognozy o podobnym horyzoncie,

akie kóre zosały wykonane w I połowie prognozowanego roku, możliwie najpóźniej. Zauważmy, że w większości przypadków prognozy pochodzą z maja bądź czerwca. Tabela : MAE (średni błąd absoluny) i RMSE (pierwiasek średniego błędu kwadraowego) prognoz indywidualnych kaegoria ośrodki MAE RMSE inflacja,,5 3 0,6 0,9 4,8,9 6,,3 naiwna 4,5 4,8 PKB MAE RMSE 3,5,8 4,0,3 5,4,7 6,,5 naiwna,,5 sopa bezrobocia MAE RMSE,0,,4,6 3 0,9,0 4,,3 5,6,7 naiwna,6,9 Uwagi: Prognozy z błędami mniejszymi od błędów dla średniej arymeycznej wszyskich prognoz poszczególnych kaegorii są wyłuszczone. Źródło: Opracowanie własne.

Tabela : MAE (średni błąd absoluny) i RMSE (pierwiasek średniego błędu kwadraowego) prognoz kombinowanych kaegoria meoda MAE RMSE inflacja średnia 0,9, mediana,0, a,,5 b,,6 c,3,6 d,,5 bayesowska,0, najlepsza indywidualna 0,6 0,9 indywidualne średnio,,4 PKB średnia,,5 mediana,,4 a,4,8 b,4,8 c,5,8 d,4,7 bayesowska,3,6 najlepsza indywidualna,0,3 indywidualne średnio,3,6 sopa bezrobocia średnia,,3 mediana,,3 a,, b,3,3 c,3,3

d,,3 bayesowska,,3 najlepsza indywidualna 0,9,0 indywidualne średnio,,3 Uwagi: Prognozy z błędami mniejszymi bądź równymi dla średniej arymeycznej są wyłuszczone. Źródło: Opracowanie własne.

Wnioski z badania dla polskich prognoz. - najlepsza prognoza indywidualna mniejszy błąd średni od najlepszej prognozy kombinowanej (prosej) - najlepsza kombinowana lepsza od przecięnej indywidualnej - złożona meoda gorsza od przecięnej indywidualnej.

Dlaczego prognozy prose lepsze dla gospodarki Polski? - zmienny ranking prognoz w kolejnych okresach (zmienne wagi) - Bardzo króka próba (max w przypadku CPI 8 obserwacji) - Błędy prognoz z różnych ośrodków mają en sam znak (błędy się nie kompensują) ( zob. rysunki)

Rysunek : Prognozy inflacji 35 30 5 0 5 0 5 0 995 996 997 998 999 000 00 00 Źródło: Opracowanie własne. 3 4 6 realizacja

Rysunek : Prognozy dynamiki PKB 7 6 5 4 3 0 996 997 998 999 000 00 00 Źródło: Opracowanie własne. 3 4 5 6 realizacja

Rysunek 3: Prognozy sopy bezrobocia 9 7 5 3 9 997 998 999 000 00 00 Źródło: Opracowanie własne. 3 4 5 realizacja

Dla wszyskich rzech badanych kaegorii brak jes dominującej prognozy, zn ośrodka kóry w całym badanym okresie formułował prognozy obarczone najmniejszymi błędami. Wynika również,że wszyskie ośrodki nie były w sanie dobrze przewidzieć punków zwronych dla ych rzech kaegorii. Syuacja a jes szczególnie widoczna w przypadku prognoz bezrobocia w 998 i 00 roku. Naomias w przypadku prognozy PKB punky zwrone są prognozowane z opóźnieniem jednego okresu (roku). Obserwujemy również sysemayczne obciążenie prognoz (ze wszyskich ośrodków) dla bezrobocia w okresie 998 00 (niedoszacowanie), oraz w ym samym okresie sałe przeszacowanie prognoz PKB.

Sugesie na przyszłość - sałe wagi - maksymalny zbiór prognoz (wszyskie dosępne prognozy, być może ucięe np. do dwu odchyleń sandardowych)

Zalecenia dla badaczy i użykowników (Armsrong) - wykorzysuj różne zbiory informacji i różne meody - saraj się wykorzysać przynajmniej pięć modeli prognosycznych - wykorzysuj formalne procedury dla kombinowania prognoz - sosuj zmienne ucięe - sosuj równe wagi w przypadku dużej nieokreśloności prognozowanego zjawiska - wykorzysuj informacje o zachowaniu się wag ex pos jeżeli widoczna jes silna endencja - wykorzysuj wagi bazujące na dobrym rozeznaniu obieku prognozowanego

Prognozy kombinowane dają najlepsze wyniki jeżeli - brak jes prognozy sabilnie dominującej - isnieje duża niepewność doycząca obieku prognozy - wysokiego koszu w przypadku wysąpienia dużego błędu prognozy.