Natalia Nehrebecka. Dariusz Szymański

Podobne dokumenty
Wnioskowanie statystyczne dla korelacji i regresji.

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH

opisać wielowymiarową funkcją rozkładu gęstości prawdopodobieństwa f(x 1 , x xn

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 3

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 7-8

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Metoda najmniejszych kwadratów

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 5

Statystyka. Katarzyna Chudy Laskowska

Linie regresji II-go rodzaju

KORELACJA KORELACJA I REGRESJA. X, Y - cechy badane równocześnie. Dane statystyczne zapisujemy w szeregu statystycznym dwóch cech

Rachunek Prawdopodobieństwa i statystyka W 10: Analizy zależności pomiędzy zmiennymi losowymi (danymi empirycznymi)

BADANIE WSPÓŁZALEśNOŚCI DWÓCH CECH - ANALIZA KORELACJI PROSTEJ

INSTRUKCJA LABORATORIUM Metrologia techniczna i systemy pomiarowe.

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

Statystyka Opisowa 2014 część 3. Katarzyna Lubnauer

Materiały do wykładu 7 ze Statystyki

Józef Beluch Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wpływ wag współrzędnych na wyniki transformacji Helmerta

METODY KOMPUTEROWE 1

MODEL SHARP A - MIARY WRAŻLIWOŚCI

Testowanie hipotez statystycznych

Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Fizyka. WSTiE Sucha Beskidzka Fizyka

W loterii bierze udział 10 osób. Regulamin loterii faworyzuje te osoby, które w eliminacjach osiągnęły lepsze wyniki:

Różniczkowanie funkcji rzeczywistych wielu zmiennych. Matematyka Studium doktoranckie KAE SGH Semestr letni 2008/2009 R. Łochowski

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

ANALIZA ZALEŻNOŚCI DWÓCH ZMIENNYCH ILOŚCIOWYCH

Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 7

dr Michał Konopczyński Ekonomia matematyczna ćwiczenia

Regresja linowa metoda najmniejszych kwadratów. Tadeusz M. Molenda Instytut Fizyki US

Budowa modelu i testowanie hipotez

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 7

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 1-2

ma rozkład normalny z wartością oczekiwaną EX = EY = 1, EZ = 0 i macierzą kowariancji

dev = y y Miary położenia rozkładu Wykład 9 Przykład: Przyrost wagi owiec Odchylenia Mediana próbkowa: Przykłady Statystyki opisowe Σ dev i =?

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

W zadaniu nie ma polecenia wyznaczania estymatora nieobciążonego o minimalnej wariancji. σ σ σ σ σ = =

Zmienne sztuczne i jakościowe

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Niepewności pomiarów. DR Andrzej Bąk

Statystyka. Analiza zależności. Rodzaje zależności między zmiennymi występujące w praktyce: Funkcyjna

ma rozkład normalny z nieznaną wartością oczekiwaną m

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 6

RACHUNEK NIEPEWNOŚCI POMIARU

Przyczynowość Kointegracja. Kointegracja. Kointegracja

Podprzestrzenie macierzowe

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

. Wtedy E V U jest równa

W zadaniu nie ma polecenia wyznaczania estymatora nieobciążonego o minimalnej wariancji. σ σ σ σ σ = =

Regresja liniowa. (metoda najmniejszych kwadratów, metoda wyrównawcza, metoda Gaussa)

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 4

Wyrażanie niepewności pomiaru

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 4

Statystyka powtórzenie (II semestr) Rafał M. Frąk

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W 11: Analizy zależnościpomiędzy zmiennymi losowymi Model regresji wielokrotnej

Projekt 2 2. Wielomiany interpolujące

Podstawy opracowania wyników pomiarowych, analiza błędów

Regresja REGRESJA

Ntli Natalia Nehrebecka. Dariusz Szymański. Zajęcia 4

Wprowadzenie Testy własności składnika losowego. Diagnostyka modelu. Część 1. Diagnostyka modelu

Czasowy wymiar danych

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 2 ESTYMACJA PUNKTOWA

f f x f, f, f / / / METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH niech N = 2 (2 równania różniczkowe zwyczajne liniowe I-rz.) lub jedno II-rzędu

Opracowanie wyników pomiarów

Statystyczne charakterystyki liczbowe szeregu

MATEMATYKA STOSOWANA W INŻYNIERII CHEMICZNEJ

STATYSTYKA OPISOWA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne 17 ARTUR ZIMNY

Permutacje. } r ( ) ( ) ( ) 1 2 n. f = M. Przybycień Matematyczne Metody Fizyki I Wykład 2-2

= , t 1872, = , t 1872,0.95

Matematyka II. Wykład 11. Całka podwójna. Zamiana na całkę iterowaną. Obliczanie pól obszarów i objętości brył.

Liniowe relacje między zmiennymi

Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Ekonometria egzamin wersja Informatyka i Ekonometria 26/06/08

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

1 Modele ADL - interpretacja współczynników

Heteroscedastyczność. Zjawisko heteroscedastyczności Uogólniona Metoda Najmniejszych Kwadratów Stosowalna Metoda Najmniejszych Kwadratów

L.Kowalski zadania ze statystyki opisowej-zestaw 5. ZADANIA Zestaw 5

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 9

OBLICZANIE GEOMETRYCZNYCH MOMENTÓW BEZWŁADNOŚCI FIGUR PŁASKICH, TWIERDZENIE STEINERA LABORATORIUM RACHUNKOWE

Tablica Galtona. Mechaniczny model rozkładu normalnego (M10)

Przykładowe zadania dla poziomu rozszerzonego

Podstawy analizy niepewności pomiarowych (I Pracownia Fizyki)

A B - zawieranie słabe

Ekonometria egzamin 07/03/2018

ś ę ę ęż Ć Ł ę ę ę ś ść ż ś ż ę ś ś ę Ż ć ć ś ę ż ś ę Ś Ą Ś ś ę ś ż ż

, a reszta dla pominiętej obserwacji wynosi 0, RSS jest stałe, T SS rośnie, więc zarówno R 2 jak i R2 rosną. R 2 = 1 n 1 n. rosnie. n 2 (1 R2 ) = 1 59

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ PROCESÓW MASOWYCH Co w Sylabusie?

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu o gęstości

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 6

Ekonometria dla IiE i MSEMat Z12

( X, Y ) będzie dwuwymiarową zmienną losową o funkcji gęstości

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

5. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 7

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 6

JEDNOWYMIAROWA ZMIENNA LOSOWA

Transkrypt:

atala ehreecka Darusz Szmańsk Wkład

. MK przpadek welu zmech. Własośc hperpłaszczz regresj 3. Doroć ć dopasowaa rówaa regresj. Współczk determacj R Dekompozcjawaracj zmeejzależejzależej Współczk determacj R

. MK przpadek welu zmech. Własośc hperpłaszczz regresj 3. Doroć ć dopasowaa rówaa regresj. Współczk determacj R Dekompozcjawaracj zmeejzależejzależej Współczk determacj R 3

x β x β... x β K K ε stopa referecja BP (ez rzka stała prema za rzko stopa procetowa WIBOR 3M oczekwae zma stop BP w ajlższch 3 mesącach emocje rku 4

ε β K x x x M M M M M L M { { ε β ε β K K x x x 3 44 4 3 44 4 L ε β Stąd rówae macerzowe ma postać: β ε β 5

Zapsz model teoretcz, model westmowa, wartośc dopasowae oraz reszt dla modelu lowego zawerającego K zmech ojaśającch 6

Suma kwadratów reszt zaps macerzow S( e Poeważ Zt Zatem: e M e [ e L e ] e e ( ( S ( 7

Waruk perwszego rzędu Waruk perwszego rzędu ( S 0 o: β β αβ A ( β β β β α β αβ A A A 8

? [ ] ( ( [ ] K...... L M O M L L ( ( [ ] K...... L L ( ( [ ] ( K...... L K M ( ( [ ] K......... M M L ( ( [ ] K K......... M L M 9

a, a β a β β β a ech:,. [ L ], a [ a a L a ] β β β β k k f ( β,..., β a β aβ a β... a β ech: a β f β β f β a f β a M M f a β k k k k k a L [ a a L a ] k a a β a β a β a β β β β βk 0

Aβ β β A A, β A ech A ędze macerzą wmaru x atomast β wektorem elemetowm. a a L a β a β a a L a β a β Aβ M M O M M M a a a β L a β a β β a β Aβ β β M a β β

Aβ β β A A, β A ech A ędze macerzą wmaru x atomast β wektorem elemetowm. a a L a a a a β A [ β β βk] L Lβ a β a β a β L M M O M a a L a a a a β A β β β β β β β K

( A A β β Aβ β β Aβ β β a, j j j ββ ja, j j β ββ jaj, j M ββ, j jaj β β Aβ β β 3

Rozwem l t elemet powższej macerz: ββ...... ja β β j ja j β β j j ja j βl β j jalj β β j jaj, j β l β j β al βa l... βl all βjalj... βal βjalj βjajl βj ( alj ajl l j j j j β Aβ β βj ( aj aj j β j ( a j a j j ( A A β M βj( aj aj j 4

Jeśl macerz A jest smetrcza, to A A β A β β AA β 5

Układ rówań ormalch Układ rówań ormalch 0 ( ( /( I ( ( 4 4443 ( 6

Rozwązae układu rówań ormalch : steje o le macerz ma peł rząd kolumow, tz. jej kolum są lowo ezależe, wted steje (. MK e da sę oszacować modelu w którm: (K> lcza zmech (parametrów przekracza lczę ę oserwacj. 7

Wektor α, α,..., α k są lowo ezależe, jeśl jedm rozwązaem rówaa: α α αk 0 α α α k 0 α α... α... k k k M M M M α α αk 0 sąą... k 0 8

. MK przpadek welu zmech. Własośc hperpłaszczz regresj 3. Doroć ć dopasowaa rówaa regresj. Współczk determacj R Dekompozcjawaracj zmeejzależejzależej Współczk determacj R 9

Hperpłaszczzą regresj azwam płaszczzę dopasowaą do dach z pomocą MK Płaszczzę tę wzacza fukcja: x x 0

. e 0. ˆ e 0 Dodatkowo dla modelu ze stałą: 3. 4. e ˆ 0

. MK przpadek welu zmech. Własośc hperpłaszczz regresj 3. Doroć ć dopasowaa rówaa regresj. Współczk determacj R Dekompozcjawaracj zmeejzależejzależej Współczk determacj R

Doroć dopasowaa rówaa regresj (do dach emprczch wrażoa jest przez tak zwa współczk determacj lowej ozacza przez R. Współczk te określa jaka część zmeośc zmeej ojaśaej jest wjaśoa łącze przez zmeość wszstkch zmech ojaśającch, L K. Jedą z mar zmeośc zmeej jest WARIACJA. 3

Waracje zmeej zależej moża przedstawć jako dekompozcje (podzał a część wjaśoą przez model a część ewjaśoą przez model. TSS ESS RSS Dekompozcja waracj jest możlwa JEDYIE dla modelu ze stałą 4

Całkowta suma kwadratów: Zmeość całkowtą zmeej ojaśaej, ozaczaą w lteraturze agelskm skrótem TSS (Total Sum of Squares, merzm za pomocą sum kwadratów odchleń oserwacj zmeej ojaśaej od średej: TSS ( 5

Wjaśoa suma kwadratów: Jeśl model zawera stałą, to całkowtą sumę kwadratów możem zdekompoować a dwa składk, a wjaśoą (rówaem regresj sumę kwadratów, ozaczaą przez ESS (Explaed Sum of Squares ESS ( $ 6

Resztowa suma kwadratów: resztową (ewjaśoą sumę kwadratów, ozaczaą przez RSS (Resdual Sum of Squares. RSS e 7

8

9

R wjasoa suma kwadratów ESS calkowta suma kwadratów TSS ( $ ( RSS TSS Dla modelu ze stałą 0 R 30

TSS TSS TSS R 0 RSS R 0,50 ESS RSS R 0,90 ESS R S S Współczk determacj jest jedą z podstawowch mar jakośc dopasowaa modelu. Iformuje o tm, jaka część zmeośc zmeej ojaśaej została wjaśoa przez model. Współczk determacj przjmuje wartośc z przedzału [0;] w modelu ze stałą. Jego wartośc ajczęścej są wrażae w procetach. Dopasowae modelu jest tm lepsze, m jego wartość jest lższa jedośc. 3

R przjmuje wartośc z przedzału domkętego mędz 0. Jeśl R, to model regresj w 00% wjaśa zmeość, ˆ, e 0 oraz RSS a jeśl R 0, to model regresj w ogóle e wjaśa zmeośc. w ˆ, ESS 0 0 Jeśl a przkład wos R 0,7 to możem powedzeć, że 70% zmeośc zmeej ojaśaej jest wjaśoe przez łączą zmeość wszstkch zmech ojaśającch, ś j a 30% zmeośc ś jest ewjaśoe (jest zmeoścą resztową. 3

Współczk determacj R azwa jest eked współczkem korelacj welorakej. R jest rów kwadratow współczka korelacj mędz ˆ W modelu ze stałą jedą zmeą współczk determacj R jest rów kwadratow współczka korelacj ρˆ x 33

{ } ( ˆ ( x x TSS ESS R ( ( TSS ( ( ( x x x x x x ( ( ( S x S x 34

( S S S x x ˆ ( x x x x x x S S S S S S S R ρ ( 35

R jest WYŁĄCZIE statstką opsową e ależ jej stosować do porówwaa model. Prz szacowau klku model dla daej zmeej zależej z różą lczą zmech ojaśającch a podstawe detczego zoru dach, korzstae ze współczka determacj R dla woru modelu lepej dopasowaego do dach emprczch staje sę prolematcze. Gd owem dodajem do rówaa dalsze zmee ojaśające to zawsze wzrasta R ezależe od prawdzwej ważośc tch owododach zmech. placa β β wek ε R 5% placa β R β wek β3 plec ε 7% 36

Gd owem dodajem do rówaa dalsze zmee ojaśające to zawsze wzrasta R ezależe od prawdzwej ważośc tch owododach zmech. Wąże sę to z ogólm własoścam optmalzacj. Jeśl, poprzez arzucea ograczeń, zmejszm zór, a którm mmalzujem fukcję celu, to uzskaa w mmum wartość fukcj celu ędze wększa lu rówa wartośc fukcj w mmum dla mmalzacj ez ograczeń. 37

Aalzuje dwe regresj: x β x β... x β ε x xβ... x K β K x K β K β K K ε Model perwsz moża uzskać z modelu drugego, jeśl arzucm ograczee β K 0 38

Estmator MK parametrów dla modelu drugego: m s(,,..., K, K,,..., K, K Estmator MK parametrów * dla modelu perwszego: m s(,,..., K, K s. t. K,,..., K, K 0 S(* jest wartoścą fukcj w mmum z warukam pooczm S( jest wartoścą fukcj w mmum ez tch waruków S(* RSS* S( RSS TSS* TSS 39

awet dodając do modelu całkowce ezsesową zmeą uzskujem polepszee dopasowaa. Co węcej, jeśl K (lcza parametrów lcze oserwacj, to R Z tego powodu za marę doroc dopasowaa zapropoowao e R, a tak zwa skorgowa współczk determacj. R 40

R R jest skorgowa ze względu a tak zwaą lczę stop swood, to zacz ze względu a różcę mędz lczą oserwacj a lczą zmech ojaśającch K. R K ( R 4

Oszacowao dwa modele za pomocą MK a próe lczącej oserwacj Oszacowao dwa modele za pomocą MK a próe lczącej oserwacj otrzmao astępujące wk: 0,8, 3,64 ˆ 0,8,,5 ˆ 3 R x x R x a Któr z powższch model ależ wrać dlaczego?,,, 3 4

Oszacowao dwa modele za pomocą MK a próe lczącej 083 oserwacj: Model A: l_zarokf(płeć, wek Model B: l_zarokf(płeć, wek, wek 43

Model A Source SS df MS umer of os 083 ------------------------------------------- F(, 080 45.8 Model 8.989338 4.4594669 Pro > F 0.0000 Resdual 340.86038 080.35633 R-squared 0.078 ------------------------------------------- Adj R-squared 0.0765 Total 369.7797 08.347554 Root MSE.5679 ------------------------------------------------------------------------------ l_zarok Coef. Std. Err. t P> t [95% Cof. Iterval] ----------------------------------------------------------------------------- plec -.3987.0344-9.33 0.000 -.3863407 -.50337 wek.00463.007007.7 0.007.0093.007967 _cos 6.479705.068458 94.65 0.000 6.345379 6.6403 ------------------------------------------------------------------------------ 44

Model B Source SS df MS umer of os 083 ------------------------------------------- F( 3, 079 37.57 Model 34.970945 3.6569748 Pro > F 0.0000 Resdual 334.80847 079.3094946 R-squared 0.0946 ------------------------------------------- Adj R-squared 0.09 Total 369.7797 08.347554 Root MSE.55704 ------------------------------------------------------------------------------ l_zarok Coef. Std. Err. t P> t [95% Cof. Iterval] ----------------------------------------------------------------------------- plec -.36684.0339394-9.48 0.000 -.38863 -.550737 wek.050709.008737 4.79 0.000.0307349.0734069 wek -.00065.000385-4.4 0.000 -.000883 -.0003398 _cos 5.667.055893 7.35 0.000000 5.97 6.0607 ------------------------------------------------------------------------------ 45

Model R K Porówae model! A 0.078078 3 083 R ( 0,078 078 0,07650765 083 3 B 0.0946 4 083 R ( 0,0946 0,09 083 4 R 46

Talca aalz waracj Źródło zmeośc Suma kwadratów Lcza stop swood Średa suma kwadratów Source SS df MS -------------------------------------------------------------------- Model (ESS 34.970945 3 (K-.6569748 Resdual (RSS 334.80847 079 (-K.3094946 -------------------------------------------------------------------- Total (TSS 369.7797 08 (-.347554 ESS/df RSS/df 47

. Co to jest układ rówań ormalch?. Wprowadzć estmator MK dla modelu z weloma zmem ojaśającm. 3. Dlaczego e da sę uzskać oszacowań MK, jeśl lcza zmech ojaśającch w modelu jest wększa od lcz oserwacj. 4. Pokazać, że w modelu ze stałą suma reszt jest rówa zero. 5. Pokazać, że w modelu ze stałą średa wartość zmeej zależej rówa jest średej z wartośc dopasowach. 6. Udowodć, d ć że w modelu dl ze stałą ł TSS ESS RSS. 7. Podać terpretacje R. 8. Wjaść, dlaczego R e moża użwać do porówaa model. 48

Dzękuję za uwagę 49