Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Transkrypt

1 Natala Nehrebecka Stansław Cchock Wykład 10 1

2 1. Testy dagnostyczne 2. Testowane prawdłowośc formy funkcyjnej modelu 3. Testowane normalnośc składnków losowych 4. Testowane stablnośc parametrów 5. Testowane heteroskedastycznośc 2

3 1. Testy dagnostyczne 2. Testowane prawdłowośc formy funkcyjnej modelu 3. Testowane normalnośc składnków losowych 4. Testowane stablnośc parametrów 5. Testowane heteroskedastycznośc 3

4 - Służą do weryfkacj założeń KMRL - Sprawdzene założeń KMRL jest ważne na nch operają sę własnośc estymatorów MNK - Jeśl któreś z założeń ne jest spełnone należy zastanowć sę nad przeformułowanem modelu lub zastosować bardzej zaawansowane narzędza ekonometryczne - Testy są stosowane po wyestymowanu modelu 5

5 - W praktyce do testowana jednego założena KMRL używa sę często klku testów - Czasam różne testy zastosowane do testowana tej samej hpotezy zerowej dają sprzeczne wnosk 6

6 Nazwa testu Hpotezy Jake założene KMRL ne jest spełnone przy odrzucene H 0 Jake są skutk nespełnena założena KMRL W jak sposób można rozwązać problemy zasygnalzowane przez wynk testów? 7

7 1. Testy dagnostyczne 2. Testowane prawdłowośc formy funkcyjnej modelu 3. Testowane normalnośc składnków losowych 4. Testowane stablnośc parametrów 5. Testowane heteroskedastycznośc 8

8 Test RESET (Regresson Specfcaton Error Test): H : y = x lnowa postać modelu H : y = f ( x ) nelnowa postać modelu gdze f () jest nelnowa 9

9 Krok 1: estymujemy współczynnk regresj w modelu: x Krok 2: uzyskujemy wartośc dopasowane: Krok 3: przeprowadzamy regresję pomocnczą: y = yˆ = + x b y = x + ˆ 2 p+1 1y p yˆ + u 10

10 Krok 4: testujemy łączną nestotność zmennych 2 p+ 1 yˆ,..., yˆ Hpoteza zerowa oznacza łączną nestotność tych zmennych, mplkuje poprawność formy funkcyjnej przyjętej przez nas w regresj wyjścowej. za pomocą testu F testujemy H 0 : H 0 : 1 = =... = p 0 - Statystyka testowa: F-Snedecora (w dużych próbach) - Statystyka krytyczna: F(p, N-K-p) 11

11 e = x ˆ 2 p+1 + 1y p yˆ + 12

12 Zwązek pomędzy zmenną zależną a zmennym nezależnym opsany jest równanem: y = + x + x + + x + 1,2, 3 N K K = 13

13 podważa nterpretacje ekonomczną modelu (nterpretacja oszacowanych parametrów) Odrzucene hpotezy zerowej o poprawnośc przyjętej formy funkcyjnej nemożlwe udowodnene własnośc estymatora MNK (neobcążoność czy efektywność estymatora MNK ) 14

14 W jak sposób można rozwązać problemy zasygnalzowane przez wynk testu? Możemy próbować poprawć formę funkcyjna modelu wprowadzając do modelu: nterakcje medzy zmennym, dokonać przekształceń zmennych, zastosować model welomanowy, schodkowy lub krzywej łamanej. 15

15 Analza prestżu wykonywanego zawodu (sops) a) wek (age) b) płeć (sex, 1 Mężczyzna, 2 kobeta) c) wykształcene respondenta (dp - podstawowe, ds średne, dw wyższe) d) mejsce zameszkana respondenta (sze) e) prestż wykonywanego przez ojca zawodu (pasops całkowte od 1 do 100.) f) prestż wykonywanego przez matkę zawodu (masops całkowte od 1 do 100.) g) wykształcene ojca (padeg) h) wykształcene matk (madeg) 16

16 . x: regress sops age pasops masops.sex ds dw.sex _Isex_1-2 (naturally coded; _Isex_1 omtted) Source SS df MS Number of obs = 1232 F( 6, 1225) = Model Prob > F = Resdual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = sops Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] age pasops masops _Isex_ ds dw _cons /*test Ramsey'a RESET na poprawność formy funkcyjnej*/. ovtest Ramsey RESET test usng powers of the ftted values of sops Ho: model has no omtted varables F(3, 1222) = 1.15 Prob > F = OVTEST: w regresj pomocnczej testowana jest łączna nestotność wartośc dopasowanych podnesonych do 2,3 4 potęg 17

17 1. Do czego służą testy dagnostyczne? 2. Za pomocą jakego testu testujemy prawdłowość formy funkcyjnej? Jakemu założenu KMRL odpowada H0 w tym teśce? Jaka jest hpoteza alternatywna w tym teśce? 18

18 Dzękuję za uwagę 19