ojcech Gabowsk, Unwese Łódzk, Kaeda Model Pognoz Ekonomecznch Aleksande ele, Unwese Łódzk, Kaeda Model Pognoz Ekonomecznch MODEL OB CVAR CZERDZESA PĄA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZASOSOAŃ MAEMAYK Zakopane-Koścelsko, 6-3.X.206 ema zosał snansowan z ganu Naodowego Cenum Nauk MAESRO 4: DEC-203/08/A/HS4/0062
OD KLASYCZNEJ MKROEKONOMER DO MKROEKONOMER SZEREGÓ CZASOYCH ) PODSAOE MODELE MKROEKONOMER - model pobow/logow/komplemenan model log-log - model welomanow kaego upoządkowanch - model welomanow neupoządkowan - model egesj ucęej - model egesj cenzuowanej (obow) - model z selekcją pób (Heckmana) - zagneżdżon model logow - model kcjn - model lcznkow
2) NAJPOPULARNEJSZE ZASOSOANA MODEL ZMENNYCH JAKOŚCOYCH - badane deczj konsumenckch, - badane deczj podejmowanch pzez pzedsęboswa, - wjaśnane zachowań poszczególnch osób na nku pac, - analza zadowolena konsumenów, - analza posaw wboczch ludz 3) MODELE ZMENNYCH JAKOŚCOYCH ZNAJDUJĄ AKŻE ZASOSOANE BADANACH MAKROEKONOMCZNYCH - wjaśnene pzczn pojawena sę ecesj, - wjaśnene mechanzmów keującch dzałanam Banku Cenalnego odnośne zman sop pocenowej lub dokonana newencj waluowej, - analza pzczn powsana kzsów waluowch lub pojawena sę nesablnośc na nku waluowm, - wjaśnane mechanzmów keującch deczjam agencj angowch, - znalezene pzczn pojawana sę bąbl spekulacjnch.
MODEL OBOY 2 α, ~ N 0, () 0 (2) Zapoponowan pzez obna (958) model obow (model egesj cenzuowanej) bł pewone zasosowan do analz wdaków konsumenckch. Najczęścej wkozswan jes w badanach mkoekonomecznch, ale akże podczas analz zjawsk makoekonomcznch akch jak na pzkład newencje waluowe Banku Cenalnego (po. Gawońska-Nowak, Gabowsk, Rzenazewska, 20).
DYNAMCZNE MODELE ZMENNYCH JAKOŚCOYCH AUORZY ARYKUŁ NAZA MODELU B. Echengeen, Bank ae polc unde Dnamczn M. ason, R. he newa gold model Gossman sandad: a dnamc pobow (985) pob model, he Economc Jounal, vol. M. Dueke (2005). Gabowsk, A. ele (206a) 95, pp. 725-745 Dnamc Foecass o Qualave Vaables: A Qual-VAR Model o U.S. Recessons. Jounal o Busness and Economc Sascs vol. 23(), pp. 96-04 An echange ae model wh make pessues and a conagon eec, Emegng Makes Fnance and ade, vol. 52(2), ohcomng Model Qual- BR POSAĆ MODELU β BR Π L Y VAR ekoow model koek błędem ze zmennm dwumanowm Y AB Y Y μ ε X, S s γ X Y, s Y s ε
. Gabowsk, A. ele (206b) Model ob-cvar, Akuł pezenowan na 45-ej koneencj zasosowań maemak, Zakopane 206 ekoow model koek błędem ze zmennm cenzuowanm Y AB Y S s γ X Y, s Y s ε
MODEL OB-CVAR ESYMACJA PARAMERÓ ALGORYM EM ALGORYM ERACYJNY ) Dla począkowch waośc na zmennch neobsewowalnch oaz dla danej lczb elacj konegującch, paame macez Σ γ γ B A,,,,, S uzskwane są za pomocą meod egesj zedukowanego zędu Andessona-Johansena (Johansen, 996). 2) Nasępne oblczane są waośc eoeczne dla zmennej cenzuowanej jako waośc oczekwane w ozkładze ucęm:, 0, z z z
s s S s M s M X γ X B A z
ESOANE YMARU PRZESRZEN KONEGRACYJNEJ, ln M RACE 0 00 0 0 S S S S 2 ' ' S S 2 00 0 S
ALERNAYNY ROZKŁAD ASYMPOYCZNY DLA SAYSYK ŚLADU PRZYPADEK: BEZ ZMENNYCH CENZUROANYCH ' 0 0 0 d d d RACE D Ω PRZYPADEK: UDZAŁ ZMENNYCH CENZUROANYCH YNOS q ' ' 0 0 0 d d d d d d RACE q q q q q q D Ω Ω
ALERNAYNE AROŚC KRYYCZNE DLA SAYSYK ESU ŚLADU M- Model bez wazu wolnego Model z wazem wolnm oganczonm do pzeszen konegującej 0% 20% 50% 0% 20% 50% 4.62 4.73 6.89 3.77 4.3 8.2 2 9.52 9.6 2.33 22.36 22.98 26.90 3 6.2 6.25 2.45 36.05 36.99 45.68 4 23.95 24.06 29.87 49.7 50.37 58.92 5 37.03 37.7 42.35 75.29 76.2 86.89 6 5.26 5.37 57.82 05.95 06.98 5.98 7 69.26 7.0 78.93 29.60 30.98 42.39 8 82.57 82.98 85.49 66.40 67.56 79.54
SKAŹNK PRESJ NA RYNKU ALUOYM, 3 2 w RS RS RS w EX EX EX w EMP, ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 2 w RS RS RS w EX EX EX w EMS EMS EMS EMS N 0, ma
DŁUGOOKRESOE RELACJE KONEGRUJĄCE wg da 2CG 3 N e ( ) 2( CDS CDS ) 3N 2 A ( B [ ] ) 0.2 0.04 0.0 3.4 2.06 0.0.79.96.08 0.70 2.5 3.32 N e 0.56 0.049 wg 6.08 5.90.9.70.24 0.36 N da 0.06 0.02 CG 0.052 CDS 35.66.98 2.5 2.94 0.045 CDS
LERAURA Dueke, M. 2005. Dnamc Foecass o Qualave Vaables: A Qual-VAR Model o U.S. Recessons. Jounal o Busness and Economc Sascs 23, no. : 96-04. Echengeen B., ason M., Gossman R. 985. Bank ae polc unde he newa gold sandad: a dnamc pob model. he Economc Jounal, 95: 725-745 Gawońska-Nowak B., Gabowsk,., Rzenazewska K. 20. Eekwność newencj waluowej w waunkach gospodaek ansomowanch. YDANCO NAUKOE Schola, aszawa. Gabowsk,., ele A. 206. An echange ae model wh make pessues and a conagon eec Emegng Makes Fnance and ade, vol. 52, no. 2, ohcomng Johansen, S. 996. Lkelhood-Based neence n Conegaed Veco Auoegessve Models. 2-nd ed. Ood Unves Pess. Ood. obn, J. 958. Esmaon o elaonshp o lmed dependen vaables. Economeca 26, no. : 24-36.