MODEL TENDENCJI ROZWOJOWEJ

Podobne dokumenty
Prognozowanie i symulacje

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Cechy szeregów czasowych

Zajęcia 2. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego

Analiza szeregów czasowych uwagi dodatkowe

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

Instytut Logistyki i Magazynowania

Metody Ilościowe w Socjologii

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

PROGNOZOWANIE. mgr inż. Martyna Malak. Katedra Systemów Logistycznych.

Analiza rynku projekt

Prognozowanie i symulacje

PROGNOZY I SYMULACJE

Konspekty wykładów z ekonometrii

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

Ekonometria I materiały do ćwiczeń

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

Motto. Czy to nie zabawne, że ci sami ludzie, którzy śmieją się z science fiction, słuchają prognoz pogody oraz ekonomistów? (K.

Przedziały ufności i testy parametrów. Przedziały ufności dla średniej odpowiedzi. Interwały prognoz (dla przyszłych obserwacji)

SZEREG CZASOWY Y zjawisko badane w różnych okresach lub momentach czasu. Dynamika zjawiska to zmiana zjawiska w czasie. Przykład. Y średni kurs akcji

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

PROGNOZY I SYMULACJE

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 1-2

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 5

Statystyka. Wykład 13. Magdalena Alama-Bućko. 12 czerwca Magdalena Alama-Bućko Statystyka 12 czerwca / 30

1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Analiza autokorelacji

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Ekonometria. Modele dynamiczne. Paweł Cibis 27 kwietnia 2006

ANALIZA DYNAMIKI ZJAWISK (dok.) WYGŁADZANIE szeregu czasowego

licencjat Pytania teoretyczne:

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

ZASTOSOWANIA EKONOMETRII

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak

Statystyka. Wykład 13. Magdalena Alama-Bućko. 18 czerwca Magdalena Alama-Bućko Statystyka 18 czerwca / 36

Wydatki [zł] Wydatki 36,4 38, ,6 37,6 40, , ,5 33 Czas

Zbudowany i pozytywnie zweryfikowany jednorównaniowy model ekonometryczny. jest uŝyteczny do analizy zaleŝności między zmiennymi uwzględnionymi w


Badanie zależności cech

Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE

Na poprzednim wykładzie omówiliśmy podstawowe zagadnienia. związane z badaniem dynami zjawisk. Dzisiaj dokładniej zagłębimy

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

Metody prognozowania: Jakość prognoz Wprowadzenie (1) 6. Oszacowanie przypuszczalnej trafności prognozy

Analiza i prognozowanie szeregów czasowych

Ćwiczenia 13 WAHANIA SEZONOWE

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

ANALIZA DYNAMIKI ZJAWISK SZEREG CZASOWY

Ekonometria ćwiczenia 3. Prowadzący: Sebastian Czarnota

Analiza współzależności zjawisk

Ćwiczenia IV

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Metody prognozowania popytu w zarządzaniu logistycznym

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

FORECASTING THE DISTRIBUTION OF AMOUNT OF UNEMPLOYED BY THE REGIONS

Po co w ogóle prognozujemy?

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 3

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. tel.: (061)

Ekonometria Wykład 4 Prognozowanie, sezonowość. Dr Michał Gradzewicz Katedra Ekonomii I KAE

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH

Analiza Zmian w czasie

7.4 Automatyczne stawianie prognoz

Krzywe na płaszczyźnie.

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Arkadiusz Manikowski Zbigniew Tarapata. Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw

140, , ,000 80, ROK

ROZDZIAŁ 11 WPŁYW ZMIAN KURSU WALUTOWEGO NA RYNEK PRACY

... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem do celu...

BADANIE EFEKTYWNOŚCI PROGNOZ ZMIENNYCH OPISUJĄCYCH WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PORTU SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE

SYMULACYJNE BADANIE EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA METOD NUMERYCZNYCH W PROGNOZOWANIU ZMIENNEJ ZAWIERAJĄCEJ LUKI NIESYSTEMATYCZNE

4. Średnia i autoregresja zmiennej prognozowanej

Metoda najmniejszych kwadratów

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

Zagadnienie 1: Prognozowanie za pomocą modeli liniowych i kwadratowych przy wykorzystaniu Analizy regresji wielorakiej w programie STATISTICA

Wprowadzenie do teorii prognozowania

Przykład 2. Stopa bezrobocia

Pomiar bezpośredni przyrządem wskazówkowym elektromechanicznym

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Wybrane problemy prognozowania cen produktów rolnych

Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2015, 323(81)4,

Indeksy dynamiki (o stałej i zmiennej podstawie)

Transkrypt:

MODEL TENDENCJI ROZWOJOWEJ Model endencji rozwojowej o konsrukcja eoreczna (równanie lub układ równań) opisująca kszałowanie się określonego zjawiska jako funkcji: zmiennej czasowej wahań okresowch (sezonowe krókookresowe do 1 roku, ckliczne - długookresowe) wahań przpadkowch (nieregularnch). Czli na zmienność zjawiska w czasie ma wpłw: endencja rozwojowa (rend) wahania pu okresowego wahania pu przpadkowego (losowego). Te rz części rzeba zidenfikować, a poem złożć razem w model: addwn (jeśli ampliuda wahań jes sała) Y F( ) G( ) ( ) muliplikawn (jeśli ampliuda wahań rośnie lub maleje regularnie) gdzie: Y - poziom badanego zjawiska F() funkcja rendu G() funkcja wahań okresowch () - składnik losow o rozkładzie normalnm, E()=0, V()=cons Y F( ) G( ) ( )

METODY DEKOMPOZYCJI SZEREGU CZASOWEGO Meod mechaniczne: meod naiwne meoda średniej ruchomej (wgładzanie danch linią łamaną) wgładzanie wkładnicze pros model wgładzania wkładniczego model liniow Browna, Hola model Winersa Meod analiczne (funkcje analiczne) Meod naiwne opare na założeniu braku zmian w zachowaniu cznników oddziałwującch na zmienną prognozowaną umożliwiają prognozowanie na jeden okres naprzód (niska jakość sosowane w przpadku niedużch wahań przpadkowch 1 gdzie: -1 - warość zmiennej prognozowanej w momencie (-1) - warość zmiennej prognozowanej wznaczona na momen prognoz)

Średnia ruchoma (wgładzanie danch linią łamaną) Wrównanie (wgładzanie) przebiegu szeregu czasowego polega na zasąpieniu pierwonch warości zmiennej średnimi armecznmi Średnia ruchoma: mając szereg czasow 1, 2,..., n, przjmujem długość kroku k = 3, lub 5, lub 7 id. i liczm... k 1 k k / 20,5 a nasępnie k / 21,5 2... k k 1 id. Gd k jes liczbą parzsą o uzskujem zw. średnie scenrowane (zwkle gd informacje liczbowe doczą kwarałów) np. k=4 3 1 2 1 2 3 4 4 1 2 5

Wgładzanie wkładnicze Model jes sosowan w przpadku wsępowania wahań przpadkowch oraz sałego poziomu zmiennej prognozowanej Dla dowolnego momenu operaorem wrównania rzędu pierwszego dla szeregu jes wrażenie: S ( 1) S1 0 1 - sała wgładzania, jej warość jes wznaczana ekspermenalnie, ab minimalizowała średni błąd dopasowania model liniow Browna - wgładzona warość zmiennej prognozowanej na momen - warość zmiennej na momen model liniow Hola S1 1 2 S2 70 (1 ) S 1 0 1 Model jes sosowan w przpadku wsępowania wahań przpadkowch oraz rendu Dla dowolnego momenu operaorem wrównania rzędu pierwszego dla szeregu jes wrażenie: S k F ( F F F k S (1 ) ( F 1 1 ) (1 ) S, β paramer modelu o warościach [0; 1] wznaczane ekspermenalnie, ab uzskać minimaln średni błąd prognoz 1 S 1 ) F S - wgładzona warość zmiennej prognozowanej na momen - wgładzona warość przrosu rendu na okres

Meod analiczne Funkcja liniowa Funkcja poęgowa Funkcja wkładnicza Funkcja logisczna 1 e Wielomian I rzędu 2 Paramer srukuralne funkcji oszacowwane MNK

Meod analiczne - przkład 1,0 71,0 2,0 70,0 3,0 69,0 4,0 68,0 5,0 64,0 6,0 65,0 7,0 72,0 8,0 78,0 9,0 75,0 10,0 75,0 11,0 75,0 12,0 70,0 13,0 75,0 14,0 75,0 15,0 74,0 16,0 78,0 17,0 86,0 18,0 82,0 19,0 75,0 20,0 73,0 -------------------------------------------------------------------------- Sandard T Parameer Esimae Error Saisic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Inercep 67,36 1,90 35,43 0,0000 Slope 0,59 0,16 3,69 0,0017 ----------------------------------------------------------------------------- Correlaion Coefficien = 0,65586 R-squared = 43,0152 percen R-squared (adjused for d.f.) = 39,8494 percen Sandard Error of Es. = 4,09233 Mean absolue error = 3,05474 Regression Analsis - Exponenial model: Sandard T Parameer Esimae Error Saisic P-Value ----------------------------------------------------------------------------- Inercep 4,21 0,026 164,27 0,0000 Slope 0,008 0,002 3,71 0,0016 ----------------------------------------------------------------------------- Correlaion Coefficien = 0,658582 R-squared = 43,3731 percen R-squared (adjused for d.f.) = 40,2271 percen Sandard Error of Es. = 0,0551879 Mean absolue error = 0,0416653 ˆ 67,36 0, 59 ˆ e (4,210,008 )

Meod prognozowania Prognozowanie na podsawie modelu maemaczno-sascznego o prognozowanie ilościowe Prognozowanie na podsawie modeli niemaemacznch, o zwkle prognozowanie jakościowe Prognoz ilościowe dzielim na: punkowe, gdzie dla zmiennej prognozowanej wznacza się jedną warość dla T>n, przedziałowe, w kórch wznacza się przedział, w kórm znajdzie się rzeczwisa warość zmiennej prognozowanej w prognozowanm okresie T>n. Błąd prognoz Prz wborze modelu prognoscznego należ dążć do osiągnięcia zadowalającego poziomu miernika dokładności Błąd prognoz można zapisać jako B = Y * gdzie Y * o warość prognoz zmiennej Y na okres, wznaczona na podsawie modelu F, a o rzeczwisa warość zmiennej prognozowanej w okresie. Wróżniam dwa p mierników: 1. błąd ex pos 2. błąd ex ane

Mierniki sopnia dopasowania modelu do danch empircznch miar błędów ex pos Błąd przecięn (Mean Error) Średni błąd kwadraow (Mean Square Error) Średni błąd absolun (Mean Absolue Error) ME 1 n MSE MAE 1 n n 1 1 n n 1 ( n 1 ) ( 2 ) Średni błąd względn (Mean Absolue Percenage Error) 100% n MAPE n 1 n liczba resz

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 wdobcie [] RYSZOLDO 66 Przkład 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 rok r = - 0,96; r 2 = 92,1 % Błąd sandardow resz = 0,30 Średni błąd absolun MAE = 0,24 e 1 0 r = - 0,91 r 2 = 82,1 % 96,8 10,3 Błąd sandardow resz = 14,1 Średni błąd absolun MAE = 10,6 323,1 e 0,3

1914 1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 ropa (s.on) Przkład 45 Wdobcie rop nafowej ze złoża X w laach 1914-2013 40 35 30 25 20 ropa 15 10 5 0 Laa eksploaacji

Meod analiczne: analiza funkcji spadku wdobcia Esmacja paramerów funkcji spadku wdobcia ze złoża q wdajność złoża w momencie ; q p wdajność złoża na począku faz spadku wdobcia; d w współcznnik wkładniczego spadku wdobcia; d H współcznnik harmonicznego spadku; d h współcznnik harmonicznego spadku wdobcia; q e końcowa, ekonomicznie uzasadniona, wdajność złoża; e czas przerwanie eksploaacji ze względów ekonomicznch.

Esmacja wkładniczej funkcji spadku wdobcia złoża X dla okresu 19522013 q dw qp e gdzie: q wdajność złoża w momencie, q p wdajność złoża na począku faz spadku wdobcia, d w współcznnik wkładniczego spadku wdobcia, Transformacja liniowa modelu regresji: ln(q )=ln(q p ) d w * = 3,2 0,04* (r= -0,99 r 2 =97,9%) d w =0,03957180,04 Reransformacja modelu regresji ln(q p )=3,20464 q p =EXP(3,20464) 25 q 25e 0,04

Wznaczanie wahań okresowch (dobowch, godniowch, miesięcznch, kwaralnch, rocznch, wielolenich) Przez wahania okresowe (sezonowe) należ rozumieć powarzające się z roku na rok w ch samch jednoskach kalendarzowch dość regularne zmian ilościowe. DWIE METODY: meoda wskaźników sezonowości meoda harmoniczna Meoda wskaźników sezonowości Sposób posępowania Wodrębnienie rendu Eliminacja rendu z szeregu czasowego Eliminacja wahań przpadkowch Obliczenie wskaźników sezonowości Wodrębnienie rendu: meod mechaniczne (średnie ruchome), meod analiczne Eliminacja rendu z szeregu czasowego Dla modelu addwnego e ˆ Dla modelu muliplikawnego e ˆ Obliczenie surowch wskaźników sezonowości (weliminowanie rendu) Obliczenie oczszczonch wskaźników sezonowości (weliminowanie wahań losowch)

Najprosszm sposobem wodrębnienia wahań sezonowch jes meoda opara na średnich okresach jednoimiennch. i d Si d Wskaźniki sezonowości oblicza się wg wzoru: gdzie: S i wskaźnik sezonowości dla i-ego podokresu (zwkle w %) i średnia armeczna dla jednoimiennch podokresów d liczba podokresów (podokres miesięczne d=12; kwaralne d=4; półroczne d=2) Suma wskaźników Si powinna bć równa: 1200 dla wskaźników sezonowości miesięcznej, 400 dla sezonowości kwaralnej 200 dla sezonowości półrocznej Wskaźniki spełniające powższe relacje o oczszczone wskaźniki sezonowości. i 1 i Wskaźniki nie spełniające ch relacji o surowe wskaźniki sezonowości. Współcznnik korgując W k : W k d d i1 S i pozwala sprowadzić surowe wskaźniki do oczszczonch wg reguł: S k i W k S i Suma skorgowanch wskaźników spełnia relacje (1200, 400, 200)

DEKOMPOZYCJA SZEREGU CZASOWEGO Y F( ) G( ) ( ) gdzie: Y - poziom badanego zjawiska F() funkcja rendu G() funkcja wahań okresowch (wahania ckliczne C i sezonowe S ) () - składnik losow, przpadkow Y F( ) C( ) S( ) ( ) G() Krok I: wgładzenie szeregu Krok II: wznaczenie cznnika sezonowego, Krok III: oddzielenie rendu i cznnika cklicznego w wgładzonm szeregu Przkład: analiza przewozów pasażerów Źródło: Sarzńska W. Saska prakczna, PWN, 2000

rok kwarał Pasażerowie w s. Wznaczenie cznników sezonowości Wgładzenie szeregu czasowego za pomocą średnich ruchomch Y Średnia ruchoma scenrowana (k=4) 1 1 5,1-2 5,8 - Przkład: analiza przewozów pasażerów Źródło: Sarzńska W. Saska prakczna, PWN, 2000 G( ) ( ) 3 7,5 5,875 (7,5/5,875)=1,277 4 5,2 5,8 (5,2/5,8)=0,897 2 1 4,9 5,7 (4,9/5,7)=0,860 Indwidualne wskaźniki sezonowości (cznnik sezonowoprzpadkow) 2 5,4 5,663 0,954 3 7,1 5,625 1,262 4 5,3 5,538 0,957 3 1 4,5 5,488 0,820 2 5,1 5,437 0,938 3 7,0 - - 4 5,0 - -

kwarał Cznnik sezonowo-przpadkow G( ) ( ) Cznnik sezonow G() 1 0,860 0,820 (0,86+0,82)/2=0,84 2 0,954 0,938 0,95 3 1,277 1,262 1,27 4 0,897 0,938 0,92 rok kwarał Pasażerowie w s. Y Cznnik sezonow G() Liczba pasażerów pozbawiona sezonowości (szereg oczszczon z wahań) Y /G() 1 1 5,1 0,84 6,071 2 5,8 0,95 6,105 3 7,5 1,27 5,906 4 5,2 0,92 5,562 2 1 4,9 0,84 5,833 2 5,4 0,95 5,684 3 7,1 1,27 5,591 4 5,3 0,92 5,761 3 1 4,5 0,84 5,357 2 5,1 0,95 5,368 3 7,0 1,27 5,512 4 5,0 0,92 5,435