Wpływ kapitału społecznego na wzrost gospodarczy w Polsce Na przykładzie wybranych czynników 1
|
|
- Irena Góra
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Magdalena Paszkiewicz Wpływ kapiału społecznego na wzros gospodarczy w Polsce Na przykładzie wybranych czynników 1 Wprowadzenie Jednym z waŝniejszych zagadnień makroekonomii jes problemayka wzrosu gospodarczego. WiąŜą się z nią pyania o ścieŝkę rozwoju danej gospodarki oraz o przyczyny zróŝnicowania jakości Ŝycia pomiędzy regionami. D. Romer podkreśla, Ŝe z róŝnicami realnego dochodu między krajami wiąŝe się duŝe zróŝnicowanie pod względem odŝywiania, oświay, śmierelności niemowlą, długości Ŝycia i innych bezpośrednich mierników dobrobyu (D. Romer, 2000, s. 23). W prakyce szczególnie isona jes odpowiedź na pyanie, jakie czynniki symulują dynamikę wzros gospodarczego. Czy radycyjnie uŝywane w modelach zmienne ekonomiczne w pełni objaśniają wzros? NaleŜy pamięać, Ŝe gospodarka rozwija się w srukurach społecznych, a zaem nie moŝna zagadnienia wzrosu gospodarczego rozparywać w oderwaniu od czynnika ludzkiego czy społecznego. Adam Smih i ekonomiści klasyczni dąŝyli do wykrycia sił określających empo wzrosu gospodarczego. Podobnie jak c kórzy badają gospodarki mniej rozwinięe obecnej doby, klasycy mieli znacznie szersze pole odniesienia niŝ nowocześni makroekonomiści. Ineresowali się, bowiem nie ylko siłami ekonomicznym kóre decydowały o wzroście, ale równieŝ czynnikami kulurowym poliycznym socjologicznymi i hisorycznymi. (H. Landreh, D.C. Colander, 2005, s. 83) Porzeba spojrzenia na gospodarkę przez pryzma czynników społecznych przyczyniła się do zaineresowania ekonomisów eorią kapiału społecznego (ang. social capial). Określeniem ym po raz pierwszy posłuŝył się amerykański reformaor społeczny L.J. Hanifan (1916, 1920) w rozwaŝaniach nad cenrami wiejskich społeczności szkolnych mgr, dokoran w Kaedrze Ekonomerii Uniwersyeu Łódzkiego 1 Opracowanie zawiera wyniki pracy dokorskiej powsającej pod kierunkiem prof. J.J. Szaudyngera. Auorka wyraŝa wdzięczność prof. J.J. Szaudyngerowi oraz kolegom z kaedry za dyskusje i uwagi. 1
2 (ang. rural school communiy ceners). UŜył ego erminu do uzasadnienia, dlaczego zaangaŝowanie społeczności lokalnej jes isone dla rozwoju szkół. W naukach socjologicznych i ekonomicznych dopiero w drugiej połowie XX wieku zaczęo kwesionować (m.in. G. Loury, 1977; P. Bourdieu, 1986; J.S. Coleman, 1988; R.D. Punam, 1993, 2000; F. Fukuyama, 1995), przyjęą w ekonomii głównego nuru, ypologię form kapiału, gdyŝ pomijany jes [w niej M.P.] sposób, w jaki dochodzi do inerakcji pomiędzy podmioami ekonomicznymi (A. Gabryjelska-Basiuk, P. Gadomsk 2006, s. 131). J.S. Coleman podkreślał, wbrew powszechnemu wówczas przekonaniu ekonomisów, Ŝe społeczeńswo nie jes zbiorem niezaleŝnych jednosek, odrębnie dąŝących do osiągnięcia indywidualnych celów. UwaŜał, za iluzoryczne pojmowanie funkcjonowania sysemu społecznego, jako czysej kombinacji niezaleŝnych jednoskowych działań. Fikcją jes model społeczny zawary w ekonomicznej eorii doskonałej konkurencji rynkowej(...) (J.S. Coleman, 1990, s ). Przyoczona eza znajduje powierdzenie w myśli F. Fukuyamy, zgodnie, z kórą fundamenalny, dla ekonomii w ujęciu neoklasycznym, model racjonalnego, egoisycznego zachowania jednoski sprawdza się w około osiemdziesięciu procenach przypadków (F. Fukuyama, 1997, s. 24). Na aspek społeczny ekonomii zwraca eŝ uwagę Z. Sadowski (2000, s. 11). J.S. Colemana (1988, 1990) uŝył pojęcie kapiał społeczny, by nazwać zdolności ludzi do łączenia się w grupy dla osiągnięcia wspólnego celu. Idea a wywodzi się z załoŝenia, iŝ kapiał, oprócz ziem fabryk i maszyn, sanowią eŝ wiedza i umiejęności człowieka, kóre składają się na kapiał ludzki 2. Naomias dodakowy poencjał ekonomiczny ludzi kwi w zdolności do współdziałania i grupowego osiągania celów. Badania z zakresu eorii gier powierdzają, Ŝe częso najlepszym rozwiązaniem dla graczy jes kooperacja. P.D. Sraffin (2001) podkreśla, Ŝe wiele syuacji społecznych ma srukurę analogiczną do Dylemau Więźnia. Weźmy na przykład dwa konkurujące sklepy, kóre obniŝają ceny chcąc przyciągnąć kliena. JeŜeli oba sklepy obniŝą ceny, kaŝdy z właścicieli sraci marŝę, a Ŝaden nie zyska klienów. Znane są eŝ inne społeczne rodzaje dylemaów oparych na podobnej zasadzie (parz. P. Więckowsk 2007). 0) G. Hardin 3 opisuje syuacje społeczne (ang. Tragedy of Commons), w kórych gracze kierując się własnym, doraźnym ineresem naraŝają wspólne dobro, a w efekcie i swoje własne. Jednym z przykładów jes wyborca, kóry nie idzie do urny w przekonaniu, Ŝe jeden głos nie moŝe mieć wpływu na wyniki (jednocześnie moŝe zaoszczędzić rochę czasu). W efekcie zosaje 2 Koncepcję kapiału ludzkiego od począku la sześćdziesiąych ubiegłego sulenia rozwijał Gary S. Becker. 3 G. Hardin (1968), Tragedy of he Commons, Science December Vol. 162, [za:] P. Więckowski (2007, s. 270). 2
3 wybrany kandyda popierany przez mniejszość, a zaem większość (jak i en wyborca) jes niezadowolona. Kapiał społeczny moŝe być kluczem do wyjaśnienia zróŝnicowania, pod względem rozwoju gospodarczego, obszarów podobnie wyposaŝonych w kapiał nauralny, fizyczny i ludzki. Pojęcie o, w ogólnośc doyczy spoisości relacji międzyludzkich, na kóre wpływa między innymi sysem poliyczny kraju. R.D. Punam (1995) wskazywał na związek kapiału społecznego z rozwojem demokracji w badaniach nad działaniem samorządów regionalnych we Włoszech. W Polsce dopiero po ransformacji usroju (po 1998 roku) moŝemy obserwować działanie sysemu demokraycznego. Dosarcza on nowych informacji na ema akywności społecznej, między innymi frekwencja w demokraycznych wyborach, rzeczywise informacje o sopie bezrobocia, czy przesępczości. Dane e mogą posłuŝyć do aproksymowania kapiału społecznego. Niesey podsawowym problemem badawczym jes brak ścisłego zdefiniowania pojęcia kapiału społecznego. Wynika o z rozbieŝności w eorii oraz wielowąkowości aspeków, w kórych kapiał społeczny jes rozparywany. WciąŜ oware pozosaje pyanie, jakie aspeky inerakcji pomiędzy ludźmi naleŝy badać i kóre ypy inerakcji budują kapiał społeczny, a kóre nie. Sąd, między innym wynikają eŝ rudności z kwanyfikacją oraz doborem zmiennych reprezenujących kapiał społeczny. W pierwszej części opracowania przedsawimy cele i hipoezy badawcze. W drugiej omówimy problem pomiaru kapiału społecznego. Nasępnie opiszemy króko eorię wzrosu gospodarczego z rozszerzeniem o czynniki pozaekonomiczne, kóra będzie punkem wyjścia do badań empirycznych. W czwarej części przedsawimy meodologię oraz wyniki badań empirycznych. Zakończymy podsumowaniem i sugesiam co do przyszłych kierunków badań. 3
4 1. Cele i hipoezy badawcze Podsawowym celem prezenowanego opracowania będzie poszukiwanie pozaekonomicznych, społecznych czynników mogących symulować wzros gospodarczy. Badania przeprowadzimy na danych przekrojowo-czasowych dla Polsk w przekroju wojewódzkim na przesrzeni la Analizie poddamy produkcyjne działanie więzi społecznych. Przedmioem badań będzię kapiał społeczny i jego oddziaływanie na wzros gospodarczy Polski. RozwaŜony zosanie problem doboru zmiennych mogących aproksymować wielkość kapiału społecznego. W lieraurze emau podkreśla się, Ŝe kapiał społeczny naleŝy rozumieć wielowymiarowo. Zaem zmienne reprezenujące w naszych badaniach kapiał społeczny (frekwencja wyborcza, sopa krwiodawswa oraz sopa przesępczości) odzwierciedlają jego róŝne aspeky, naomias ich dobór podykowany był w znacznym sopniu dosępnością danych saysycznych w przekroju eryorialnym. Ponado na podsawie analizy danych saysycznych oraz wyników empirycznych przeprowadzona zosanie dyskusja zróŝnicowania regionalnego Polski ze względu na poziom kapiału społecznego oraz podjęliśmy próbę weryfikacji konergencyjnego/dywergencyjnego działania kapiału społecznego. Biorąc pod uwagę powyŝsze cele rozprawy sformułowana zosała główna hipoeza badawcza: Kapiał społeczny jes czynnikiem społecznym wpływającym dodanio na dynamikę wzrosu gospodarczego w Polsce. oraz hipoezy szczegółowe: H1. Kapiał społeczny moŝe być aproksymowany przez frekwencję wyborczą oraz sopę krwiodawswa. Czynniki e wpływają pozyywnie na wzros gospodarczy w Polsce. H2. Wzros sopy przesępczości spowalnia wzros gospodarczy w Polsce. H3. Wojewódzwa w Polsce isonie róŝnią się pod względem wielkości kapiału społecznego. H4. Kapiał społeczny jes źródłem dywergencji rozwoju gospodarczego pomiędzy wojewódzwami w Polsce. 4
5 3. Dobór zmiennych reprezenujących kapiał społeczny Orzymanie jednej prawdziwej miary kapiału społecznego jes z kilku powodów prawdopodobnie nie moŝliwe, a nawe niewskazane. Po pierwsze, najpełniejsze definicje kapiału społecznego są wielowymiarowe (mulidimensional), zawierają róŝne zasięgi i skale obserwacji. Po drugie, problemayczne moŝe być zmierzenie (a nawe dokładne określenie) własności koncepcj akich jak społeczność, sieć powiązań czy organizacja. Po rzecie, mało długoerminowych sondaŝy było zaplanowanych na porzeby mierzenia kapiału społecznego, co oznacza konieczność kompilowania indeksów z szeregów aproksymowanych składników, akich jak miary zaufania do rządu, endencji wyborczych, członkoswa w organizacjach obywaelskich, średnia ilość godzin spędzonych na wolonariacie. R.D. Punam uoŝsamia kapiał społeczny z poziomem zaufania oraz zaangaŝowania społecznego w obrębie danej grupy 4. Podobnie, S. Knack i P. Keefer (1997) proponują uŝycie wskaźników kapiału społecznego odpowiadających zaufaniu oraz normom społecznym. Naomias L. Guiso, P. Sapienza i L. Zingales (2004) posłuŝyli się frekwencją wyborczą i liczbą krwiodawców do ilościowego przedsawienia kapiału społecznego. Dobór zmiennych aproksymujących kapiał społeczny podykowany jes w duŝej mierze dosępnością danych saysycznych dla Polski w podziale na wojewódzwa. Odwołując się do indeksu kapiału społecznego skonsruowanego przez R.D Punama (2000) moŝna dokonać nasępujących idenyfikacji ineresujących nas zmiennych: Frekwencja - Miara sopnia zaangaŝowania obywaeli w Ŝycie społeczne Krwiodawswo Miara sopnia społecznej bezineresowności ludzi 5 Przesępczość Miara społecznego zaufania 6. Naomias kierując się analizą Ch. Grooaera i T. van Baselaera (2002) moŝna sklasyfikować frekwencję wyborczą, jako kaegorią rządowego/adminisracyjnego kapiału społecznego, a przesępczość i krwiodawswo, jako obywaelski kapiał społeczny 7. 4 Na podsawie danych sondaŝowych dla Sanów Zjednoczonych sworzył czernasoelemenowy indeks kapiału społecznego (Comprehesive Social Capial Index), w kórym pogrupował wskaźniki na pięć kaegorii mierników: sopnia zorganizowania Ŝycia społecznego, sopnia zaangaŝowania obywaeli w Ŝycie publiczne, sopienia społecznej bezineresowności ludz siły nieformalnych związków społecznych oraz społecznego zaufania. WskaŜnik zaufania miał najwyŝszą (95%) korelację z całym indeksem. 5 W Polsce od 1958 honorowi krwiodawcy sanowią 99% wszyskich krwiodawców, a kaŝde dobrowolne oddanie krwi rakowane jes jako honorowe ( 6 Miara a odpowiada m. in. odsekowi ludz kórzy zgadzają się ze swierdzeniem: Większość ludzi jes uczciwa (S. Knack i P. Keefer, 1997). A zaem powinna być ujemnie skorelowana z przesępczością. 7 Typologię mierników kapiału społecznego szerzej opisaliśmy w rozdziale rzecim, parz punk 3.3. Por. równieŝ R. Hjerppe (2003). 5
6 Frekwencja wyborcza problem wyborów róŝnego ypu Niesey dane doyczące frekwencji wyborczej nie są jednorodne w czasie. W szeregu czasowym znajdują się informacje o wyborach róŝnego ypu, a dany rodzaj wyborów powarza się w odsępach czerech bądź pięciu la. Zaem isnieje niebezpieczeńswo, Ŝe zróŝnicowanie w laach frekwencji w Polsce (rys. 3.2) moŝe odzwierciedlać m.in. róŝny sopień zaineresowania wyborami danego ypu, a nie ylko zmianę poziomu kapiału społecznego. RóŜnice w popularności wyborów mogą wynikać z ich róŝnej medialności, czy ilości nazwisk na lisach do głosowania (kwesia ławiejszego wyboru przy mniejszej liczbie kandydaów, np. w wyborach prezydenckich). Zanim przejdziemy do prezenacji wyników, chcielibyśmy przedsawić problem niejednorodności w czasie danych doyczących frekwencji wyborczej na przesrzeni la W ablicy 3.1 wymieniliśmy rodzaje wyborów i rok ich przeprowadzenia. W laach 1999, 2004 nie zosały przeprowadzone w Polsce Ŝadne wybory. Naomias w 2005 roku głosowaliśmy dwukronie: we wrześniu odbyły się wybory parlamenarne (25.09), a w październiku prezydenckie (I ura i II ura 23.10). 1. maja 2004 roku Polska zosała pańswem członkowskim Unii Europejskiej. Decyzja o przysąpieniu do Unii zosała popara przez społeczeńswo w referendum przeprowadzonym rok wcześniej. Kilku słów wyjaśnienia wymaga kwesia wyborów samorządowych (laa 1998, 2002). Na wybory samorządowe składają się: a) wybory do sejmików wojewódzkich, b) wybory do rad powiaów, c) wybory do rad gmin, d) wybory wójów, burmisrzów i prezydenów mias. Poszczególne wojewódzwa róŝnią się liczbą powiaów, gmin oraz ośrodków miejskich. Oznacza o, Ŝe róŝnice w frekwencji w wyborach samorządowych pomiędzy wojewódzwami mogą wynikać z podziału adminisracyjnego oraz sopnia urbanizacji danego wojewódzwa. W zaleŝności od miejsca zamieszkania wyborcy orzymywali inne zesawy kar do głosowania, naomias wspólnym elemenem było oddanie głosu na radnych do sejmików wojewódzkich. Zaem wybory samorządowe będziemy uoŝsamiali z wyborami do sejmików wojewódzkich, jako najbardziej miarodajnie odzwierciedlające zróŝnicowanie frekwencji pomiędzy wojewódzwami. 6
7 Tablica 3.1. Frekwencja wyborcza w Polsce w laach wybory samorządowe (wybory do sejmików wojewódzkich) 1999 brak wyborów 2000 wybory prezydenckie 2001 wybory parlamenarne (średnia z wyborów do sejmu i senau) 2002 wybory samorządowe (wybory do sejmików wojewódzkich) 2003 referendum w sprawie przysąpienia Polski do Unii Europejskiej 2004 brak wyborów 2005 wybory prezydenckie (średnia z I i II ury wyborów) 2005 wybory parlamenarne (średnia z wyborów do sejmu i senau) Źródło: opracowanie własne. Rys Frekwencja w skali kraju ,1 58,9 frekwencja w % ,4 46,3 44,2 50,4 40, laa Wybory samorządowe Wybory prezydenckie Wybory do sejmu i senau Referendum unijne Źródło: opracowanie własne na podsawie danych Pańswowej Komisji Wyborczej: 7
8 4. Rozszerzony model wzrosu Pojęcie wzrosu gospodarczego wiąŝe się głównie analizą wzrosu produkcji w skali całej gospodarki w krókim i długim okresie. Do pomiaru wzrosu gospodarczego najczęściej sosuje się empo wzrosu realnego PKB per capia lub wydajności pracy Problemayka związana ze wzrosem gospodarczym sięga począków współczesnej ekonomi a zaem akich ekonomisów, jak np.: A. Smih, T. Malhus, D. Ricardo, K. Marks, A. Marshall, R. Harrod czy J. Schumpeer (Parz: T. Tokarsk 2001, s. 11). Naomias pierwsze sformalizowane modele wzrosu gospodarczego powsały dopiero w wieku dwudziesym. Zaliczyć do nich naleŝy przede wszyskim model amerykańskiego maemayka F. Ramseya z 1928r. (...) oraz model radzieckiego ekonomisy G. A. Feldmana z la 1927 i 1928 (T. Tokarsk 2001, s. 11). Od ego czasu doczekaliśmy się wielu eorii wzrosu gospodarczego. Od modeli R. F. Harroda, E. D. Domara czy N. Kaldora powsałych na gruncie eorii keynesisowskiej, neoklasyczne modele R. M. Solowa, E. S. Phelpsa, K. Shella i N. G. Mankiewa-D. Romera-D. N. Weila, poprzez modele związane ze szkołą cyklu koniunkuralnego (laa osiemdziesiąe XX wieku), aŝ do modeli wzrosu endogenicznego m.in. R. Lucasa z 1988 roku i D. Romera z 1986 i 1990 roku. Punkem wyjścia do badania wzrosu gospodarczego jes dla nas model Solowa. W prakyce na porzeby badania wzrosu gospodarczego mierzonego dynamiką PKB wprowadza się nasępującą modyfikację funkcji produkcji 8 (zaznaczamy jawnie subskryp czasu, gdyŝ w kolejnym kroku przedsawimy model przekrojowo-czasowy, kóry będzie sanowił podsawę opracowań empirycznych): = A+ ( 1 α ) L + α[( K K 1 ) / Y )]. (4.1) Y Zakładając, Ŝe przyros środków rwałych moŝna wyrazić przez inwesycje bruo 9 : K K K 1 I (przy załoŝeniu powyŝszym pomija się amoryzację 10 ) orzymujemy zaleŝność: bruo 8 Taką modyfikację moŝna znaleźć m.in. w pracach: B. Liberda, R. Rogu, T. Tokarski (2002) oraz J.J. Szaudynger, 2005, s W en sposób eliminujemy eŝ problem oceny poziomu środków rwałych w cenach sałych. 10 Uzasadnienie moŝna moŝna znaleźć w podręczniku pod red. R. Milewskiego (1998, s ). 8
9 = A+ ( 1 α ) L + α[( I / Y )]. (4.2) Y W powyŝszym równaniu wzros zaleŝy od sopy inwesycji ( i I / Y ) oraz empa wzrosu zarudnienia. Nie wymaga on załoŝenia, Ŝe czynniki produkcji muszą być w pełni wykorzysane. Korzysając z załoŝenia o sałych efekach skali (funkcja jednorodna sopnia pierwszego) moŝemy równanie wzrosu zasąpić funkcją wydajności pracy. Dodakowo pamięając, Ŝe w prakyce, w modelach wzrosu endogenicznego jako zmienną objaśniającą sosuje się sopę inwesycji (skukuje ona rwałym podwyŝszeniem empa wzrosu gospodarczego), uzyskujemy nasępującą specyfikację (parz: P. Baranowsk 2008): gdzie: Y L = α 0 + α1i + ε (4.3) Y L Y - empo wzrosu wydajności pracy (przybliŝane w modelu przez przyros logarymu nauralnego), kropka nad zmienną oznacza sopę wzrosu, - produkcja (PKB) w cenach sałych, i - sopa inwesycji (w modelu będą wysępowały opóźnienia ej zmiennej), L - liczba pracujących. Równanie posaci (4.3) posłuŝy do konsrukcji modelu, w kórym jedną ze zmiennych egzogenicznych będzie kapiał społeczny. Weryfikacja empiryczna będzie się opierała na danych przekrojowo-czasowych (zmienne będą indeksowane podwójnym subskrypem ). Ogólna posać modelu rozszerzonego o kapiał społeczny jes nasępująca: gdzie: Y L = α + α i + α X + ε (4.4) Y i, produkcja (PKB) w cenach sałych, i sopa inwesycji opóźniona o jeden okres (rok) w %, 1 9
10 L, liczba pracujących, i X zmienna reprezenująca kapiał społeczny, przy czym zmienna X alernaywnie przyjmowała warości: gdzie: w i, - frekwencja wyborcza, bl i, - sopa krwiodawswa, cr, - sopa przesępczośc i α j - paramery srukuralne, j = 0,1,2,3, będzie X wi, lub X bl lub X cr, i, - subskryp oznaczający zmienne przekrojowo-czasowe, gdzie i określa dane wojewódzwo ( i = 1,..., 16 ), a rok ( = 1998,..., 2006 ), logarymu). kropka nad zmienną oznacza sopę wzrosu (przybliŝaną w modelu przez przyros Bezpośrednio do modelu wzrosu kapiał społeczny wyraŝony poprzez wskaźnik zaufania zosał wprowadzone przez P.J. Zaka i S. Knacka (2001). Zakładal Ŝe zaufanie moŝe wpływać na wzros gospodarczy poprzez wzros inwesycj bezpośrednio lub pośrednio zwiększać poprzez egaliarną dysrybucję dochodów, a zmniejszać poprzez dyskryminację czy pułapkę ubóswa 11. Rozparując zagadnienie kapiału społecznego w konekście wzrosu gospodarczego pojawia się problem, jak rakować kapiał społeczny, jako zasób czy srumień. W konsekwencji doykamy zagadnienia długo- i krókookresowego oddziaływania ego kapiału na wzros. Doychczasowe badania doyczące kapiału społecznego nie dają jednoznacznej odpowiedzi. We wspominanych pracach R.D. Punam (1995, 2000) badając rozwój demokracji we Włoszech rakuje kapiał społeczny jako pewną quasi sałą cechę społeczności wynikającą z radycj a zaem nie podlegającą szybkim zmianom (w związku z ym rudno by mówić o dynamice kapiału społecznego w krókim okresie, powiedzmy kilku la). Naomias analizując zmiany społeczno-ekonomiczne w Sanach Zjednoczonych auor Bowling Along wskazuje na rozpad więzi społecznych dokonujących się w przeciągu osaniej dekady XX wieku. 11 Pułapka a polega na ym, Ŝe ubogie społeczeńswa cechuje niski poziom zaufania, kóry [dodakowo - M.P.] zwalnia wzros gospodarczy i urudnia wydobycie się z ubóswa (J.J. Szaudyngera, 2005, s ). 10
11 Spróbujemy en dylema wyjaśnić w nasępujący sposób: nasroje społeczne mogą być wahliwe (zmienne), naomias długo urzymujący się nasrój w społeczeńswie moŝe doprowadzić do zmiany poziomu kapiału społecznego (z nasrojów społecznych moŝe się wyłonić pewien kapiał). I ak akcja społeczna prowadzona przez Jerzego Owsiaka, jaką jes Wielka Orkiesra Świąecznej Pomocy spoyka się z enuzjazmem społecznym, kóry jes jednak chwilowy. Dobrowolne oddawanie krwi moŝe eŝ być odzewem na akcje (reklamy) społeczne, naomias sysemayczny wzros liczby dobrowolnych krwiodawców odzwierciedla zwiększenie odpowiedzialności społecznej za Ŝycie innych większy kapiał społeczny. Z kolei na wyniki głosowania podczas wyborów (w sysemie demokraycznym) wpływają nasroje poliyczne, ale mówiąc o frekwencji wyborczej (liczbie głosujących) odnosimy się do podsaw demokracji i poczucia obowiązku obywaelskiego (świadomość wyborcy, Ŝe ma wpływ na funkcjonowanie pańswa). Jak na nasroje i relacje społeczne oddziałuje wzros przesępczości? Najczęściej nie mamy świadomości jaka liczba przesępsw zosała popełniona w danym roku. Dochodzą nas jednak saysyki doyczące wzrosu bądź spadku przesępczości. Zaem nabieramy pewnego przekonania odnośnie zmiany poziomu bezpieczeńswa. JeŜeli w społeczeńswie urzymuje się poczucie wzrosu przesępczości przekłada się ona na poczucie wzrosu zagroŝenia oraz niepewnośc kóre prowadzą do zmniejszenia zaufania w sosunku do obcych, a w konsekwencji do osłabienia relacki społecznych i zmniejszenia kapiału społecznego. 5. Badania empiryczne 5.1. Dane źródłowe Badania empiryczne oparo o próbę przekrojowo-czasową obejmującą laa w przekroju 16 wojewódzw, zgodnie a podziałem adminisracyjnym Polski wprowadzonym 1 sycznia 1999 roku. Źródłem danych są Roczniki Saysyczne Wojewódzw, Roczniki Saysyczne, srony inerneowe: Głównego Urzędu Saysycznego GUS ( oraz Pańswowej Komisji Wyborczej ( 12 Próba kończy się na 2006 roku, poniewaŝ dane doyczące PKB w przekroju wojewódzw publikowane są z dwulenim opóźnieniem (koniec października). 11
12 Do badania uŝyo nasępujących szeregów (dane prezenujemy w Załączniku A) 13 : Y L Y i, - empo wzrosu wydajności pracy, ułamek dziesięny, - Produku Krajowego Bruo, PKB w cenach sałych z 1998 roku, w mln zł, i, - sopa inwesycji w kapiał rzeczowy (udział inwesycji w kapiał rzeczowy w i cenach bieŝących w PKB w cenach bieŝących), ułamek dziesięny, L, - wielkość zarudnienia (liczba pracujących), i w, - frekwencja wyborcza 14, (liczba głosujących w sosunku do liczby uprawnionych do i głosowania), w %, bl, - sopa krwiodawswa (liczba krwiodawców przypadających na 100 mieszkańców w i danym wojewódzwie i roku), ułamek dziesięny, bl - dynamika sopy krwiodawswa, ułamek dziesięny, cr - dynamika sopy przesępczości (sopa przesępczości liczona, jako liczba przesępsw swierdzonych w zakończonych posępowaniach przygoowawczych przypadających na 100 mieszkańców w roku ubiegłym w danym wojewódzwie), ułamek dziesięny. Dosępne dane źródłowe doyczące: PKB w cenach bieŝących 15, nakładów inwesycyjnych w kapiał rzeczowy w cenach bieŝących, liczby pracujących, liczeby ludności oraz liczby przesępsw obejmowały w przekroju wojewódzkim laa Naomias dane odnośnie liczby krwiodawców obejmowały laa , a w przypadku frekwencji wyborczej laa 1998, oraz Tempa wzrosu zmiennych są aproksymowane przyrosem logarymu nauralnego, ich wielkość przedsawiana jes w posaci ułamka dziesięnego. 14 parl Dodakowo wprowadzimy oznaczenia: w, - w 2005 roku frekwencja w wyborach parlamenarnych, i w, - w 2005 roku frekwencja w wyborach prezydenckich. prez i 15 Dane odnośnie deflaora PKB nie są dosępne w podziale na wojewódzwa, zaem dla wszyskich wojewódzw w danym roku uŝyliśmy cen PKB dla Polski. 12
13 5.2. Kapiał społeczny w podziale na wojewódzwa Zanim przejdziemy do esymacj przeanalizujemy jak kszałuje się rozkład eryorialny naęŝenia wielkości poszczególnych indykaorów kapiału społecznego. Analizę przeprowadzimy na danych saysycznych obejmujących laa , ak by moŝna było porównywać wielkości kapiału społecznego aproksymowanego róŝnymi zmiennymi (w 2006 nie było Ŝadnych wyborów). KaŜdą zmienną uśrednimy po czasie, a nasępnie będziemy rozparywali jej rozkład w podziale na wojewódzwa. Badaniu poddamy: frekwencję wyborczą, krwiodawswo oraz przesępczość. Ineresuje nas, czy róŝne kaegorie kapiału społecznego maja podobne rozkłady eryorialne dla Polski? Czy wojewódzwo, dla kórego rządowy kapiał społeczny (reprezenowany przez frekwencję) jes duŝy charakeryzuje się eŝ wysokim poziomem kapiały obywaelskiego zaufania (zn. duŝą sopą krwiodawswa i małą dynamika przesępczości)? Czy zaem, moŝna by mówić o rozkładzie całościowego kapiału społecznego? W celu próby porównania zasobności wojewódzw w kapiał społeczny posłuŝymy się wykresem znormalizowanych odchyleń od średniej 16 (rys. 5.1) dla kaŝdej cechy (w układzie wojewódzkim). PoniewaŜ chcemy, Ŝeby połoŝenie słupków na wykresie odzwierciedlało wielkość oraz znak odchylenia od średniej, dla kaŝdego ypu kapiału społecznego, odchylenia dla przesępczości zaznaczyliśmy z przeciwnym znakiem. Większemu kapiałowi społecznemu odpowiada mniejsza dynamika sopy przesępczośc zaem pozyywne dla nas odchylenia ujemne zaznaczyliśmy jako dodanie (vice versa niepoŝądane dodanie, jako ujemne). Wyniki analizy danych saysycznych w układzie wojewódzw na przesrzeni la (rys. 5.1): NajwyŜszym średnim wskaźnikiem frekwencji mogą się legiymować wojewódzwa: wielkopolskie (ponad 1,5 odchylenia sandardowego), pomorskie (ok. 1,2 odchylenia sandardowego) oraz małopolskie i podkarpackie (ok. 1,17 odchylenia sandardowego), naomias najniŝszą frekwencję odnoowano w wojewódzwie opolskim (ponad 2 odchylenia sandardowe niŝsza od średniej). Średnio najwyŝszą sopą krwiodawswa charakeryzowały się (w laach ) wojewódzwa wielkopolskie, pomorskie i zachodnio-pomorskie. Dla Wielkopolski sopa krwiodawswa przewyŝszała średnią o ponad dwa odchylenia sandardowe. Naomias najmniejsza ilość krwiodawców w sosunku do ludności była w 16 WyraŜonych w odchyleniach sandardowych. 13
14 Rys Przecięne (na przesrzeni la ) odchylenie od średniej poszczególnych kaegorii kapiału społecznego w podziale na wojewódzwa 17 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie święokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodnio-pomorskie Odchylenie sandardowe Frekwencja Krwiodawswo Dynamika przesępczości Źródło: opracowanie własne na podsawie danych GUS i PKW. wojewódzwie podkarpackim i opolskim. Rozpięość średniej sopy krwiodawswa pomiędzy wojewódzwami sięgała do 0,6 krwiodawców na 100 mieszkańców. Największy wzros sopy przesępczośc a zaem najniŝszy kapiał społeczny, wysąpił w wojewódzwach: śląskim, wielkopolskim, małopolskim, podkarpackim oraz opolskim. NajniŜszym empem wzrosu przesępczości odznaczały się wojewódzwa: podlaskie, zachodnio-pomorskie i lubuskie, przy czym w podlaskim w badanym okresie dynamika przesępczości zmalała. Wojewódzwem o najwyŝszym kapiale społecznym jes wojewódzwo pomorskie. NajniŜszy kapiał społeczny jes w wojewódzwach: łódzkim, opolskim, śląskim i święokrzyskim. PowyŜsze wyniki powierdzają, zróŝnicowanie wojewódzw ze względu na wielkość kapiału społecznego. Przy czym w wojewódzwach zasobnych w kapiał społeczny jego wielkość jes nawe 2-3 krone razy większa niŝ w wojewódzwach o najniŝszym poziomie 17 Wielkość odchylenia podana jes w jednoskach odchylenia sandardowego. Przeciwne warości odchyleń dla dynamiki przesępczości (odchylenia poniŝej średnie - ujemne - zaznaczone są w górnej części wykresu). 14
15 kapiału społecznego. Zaem powierdzona zosała rzecia hipoeza szczegółowa H3 sawiana na wsępie Meody esymacji Do esymacji modeli zasosowaliśmy esymaor UMNK dla danych panelowych (panel EGLS esimaed generalized leas squares), przy czym wagi zosały dobrane zgodnie z meodę regresji pozornie niezaleŝnych (period SUR seemingly unrelaed regression), ak by skorygować heeroskedasyczność składników losowych oraz przesrzenną korelację obserwacji (pomiędzy róŝnymi jednoskami przekrojowymi). Odpowiednio do wyboru wag zosaną skorygowane eŝ błędy sandardowe (whie period mehod). Wagi są sałe dla poszczególnych la. Uwzględnimy eŝ dekompozycję wyrazu wolnego (period fixed effecs). Zanim przejdziemy do esymacji zapiszmy ogólną posać modelu z efekami usalonymi ( fixed effecs model): gdzie y, jes zmienną zaleŝną, i y = µ + βxi, + αi + γ + ε, (5.2) x jes k-elemenowym wekorem regresorów 18 dla i = 1,..., N jednosek przekrojowych obserwowanych dla szeregu czasowego o długości = 1,...,T, 2 przy załoŝeniu, Ŝe składnik losowy ε ~ IN(0, ) 19. Paramer µ reprezenuje wspólną dla σ całego modelu sałą, podczas gdy paramery α i oraz γ określają czynniki specyficzne dla danej grupy bądź okresu (efeky przesrzenne lub czasowe). Modelowanie efeków czasowych (period fixed effecs) będzie polegało na zróŝnicowaniu wyrazu wolnego pomiędzy laami. Zasosowanie powyŝszego modelowania jes uzasadnione, gdy w próbie liczba obieków jes większa od liczby okresów (N>T), ze względu na mniejszą sraę sopni swobody (parz. W. Green, 2003). Ten argumen (ze względu na sronę echniczną) przemawia za zasosowaniem ego ypu modelowania do naszych badań. Dysponujemy panelowym w kórych liczba wojewódzw jes większa od liczby la. Wybór meody regresji pozornie niezaleŝnych dla poszczególnych la jes podykowany nieporównywalnością w czasie danych doyczących frekwencji wyborczej. Dodakowo pozwoli wyeliminować 18 Dla przejrzysości zapisu przyjmujemy jedną zmienną endogeniczną x i, Symbolem IN (0, σ ) oznaczamy niezaleŝne rozkłady normalne z warością oczekiwaną równą zero i jednakową wariancją 2 σ. 15
16 nieobjaśnioną przez model zmienność w czasie wynikającą z posępu echnicznego oraz przysąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. UŜycie esymaora zewnąrzgrupowego (period fixed effecs) pozwoli zaobserwować róŝnice we wpływie kapiału społecznego na wzros gospodarczy pomiędzy wojewódzwam co szczególnie ineresuje nas od srony ekonomicznej Wyniki esymacji W pierwszej kolejności przedsawimy wyniki esymacji modelu oparego na równaniu (4.4), w kórym wzros gospodarczy wyraŝony zosał poprzez dynamikę funkcji wydajności pracy. Począkowo wprowadziliśmy do modelu osobno kaŝdy z indykaorów kapiału społecznego (Tablica 5.3), a dla porównania zaprezenowaliśmy eŝ wynik dla wersji modelu bez kapiału społecznego (model 1.0, ablica 5.3). Nasępnie dynamikę wydajności pracy uzaleŝnialiśmy od łącznie wprowadzanych regresorów wyraŝających kapiał społeczny (Tablica 5.4). Dało się zauwaŝyć pewne endencje w wynikach esymacji: efeky grupowe (crosssecion fixed effecs) okazały się nieisone, naomias efeky czasowe (period fixed effecs) były isone wszędzie, poza przypadkiem modelu, w kórym kapiał społeczny reprezenowany jes wyłącznie przez frekwencję wyborczą (Tablica 5.3, model 1.5). Paramery przy poziomie oraz dynamice sopy krwiodawswa najczęściej ujemne (co jes sprzeczne z analizą eoreyczną) bądź nieisone, naomias gdy zmienne e wysępują łącznie w modelu spada ich isoność. MoŜna o zaobserwować porównując modele 1.1 oraz 1.2 z modelem 1.3 (Tablica 5.3) oraz model 2.2 z modelami 2.3 i 2.4 (Tablica 5.4). Sprawdziliśmy eŝ esymacje dla modeli z efekami losowymi (random effecs model) dekompozycją składnika losowego 20. Wyniki esu specyfikacji Hausmana nie wskazywały na konieczność odrzucenia ej meody, naomias dawała ona nieisone oszacowania paramerów oraz bardzo niskie dopasowanie R 2 ( 0,04; 0,10 ) 21. W celu powierdzenia zasadności uŝycia waŝenia (meody period SUR), wszyskie przedsawione w ym opracowaniu wersje modeli oszacowaliśmy przy pomocy niewaŝonego esymaora MNK i przeesowaliśmy hipoezę o jednorodności wariancji składników 20 Szersze ę meodę modelowania danych panelowych opisują m.in. W. Green (2003, s ), G.S. Maddala (2006, s ), P. Baranowski (2008, s ). Meodę równań pozornie niezaleŝnych SUR sosuje do wielowównaniowego komplenego modelu popyu KMP oraz opisuje B. Suchecki (2006, rozdział 7). 21 Właściwie dopasowanie wskazywane przez R 2 jes nieporównywalne pomiędzy meodami fixed effecs i random effecs. 16
17 losowych. W kaŝdym przypadku wyniki esu Goldfelda-Quanda wskazywały na heeroskedasyczność składników losowych. Równania , oraz (Tablice 5.3 oraz 5.4) zosały oszacowane przy pomocy waŝonego esymaora zewnąrz-grupowego (period fixed effecs) - wagi sałe w obrębie poszczególnych la. Wybór esymaora uzasadniony jes wysępowaniem we wszyskich modelach efeków grupowych, esowanych klasycznym esem resrykcji opary na saysyce Fishera-Snedeckora. Nie daje on podsaw do przyjęcia hipoezy zerowej H : γ 0, gdzie = 1998,..., 2006, a zaem nie pozwala ominąć efeków czasowych. 0 = W punkcie 4 rozwaŝaliśmy eoreycznie kwesię poziomu i dynamiki zmiennych odzwierciedlających kapiał społeczny. Wybór dynamiki zmiany dla sopy przesępczości oraz poziomu frekwencji wyborczej uzasadniony jes aspekami społecznym jakie mają reprezenować, a kóre aproksymują zmiany kapiału społecznego. W przypadku krwiodawswa pyanie czy w modelu wzrosu posłuŝyć się poziomem czy dynamiką jes wciąŝ oware. W modelu wzrosu zmiana dynamiki zmiennej egzogenicznej przełoŝy się na chwilowe przyspieszenie wzrosu gospodarczego, kórego konsekwencją będzie wejście gospodarki na wyŝej połoŝoną ścieŝkę wzrosu długookresowego. Naomias zmiana poziomu zmiennej egzogenicznej moŝe doprowadzić do rwałego przyspieszenie, a zaem zmiany nachylenia długookresowej ścieŝki wzrosu 22. Zagadnienie o analizował J.J. Szaudynger (2005, s. 38) w konekście wpływu poziomu reform na sopę wzrosu produkcji. W przedsawionym poniŝej (ablica 5.3) zesawieniu wyników empirycznie weryfikujemy wpływ poziomu i dynamiki zmiany sopy krwiodawswa na dynamikę wydajności pracy. Z modeli 1.1 i 1.2 wynika, Ŝe jako niezaleŝnie implemenowane do modelu wzrosu poziom jak i dynamika sopy krwiodawswa dają podobne warości oszacowań paramerów isone saysycznie. Gdyby zmienne e wyrazić w procenach, przy usalonej sopie inwesycj zmiana o 10 punków procenowych sopy krwiodawswa oznaczałaby sały szybszy około 0.18 punku procenowego rozwój gospodarczy danego wojewódzwa, bądź dodakowy (chwilowy) wzros empa wydajności pracy o około 0.16 punku procenowego. Łączne działanie ych zmiennych jes słabsze (model 1.3). 22 Parz: D. Romera (2000, s , ). 17
18 Tablica 5.3 Wyniki oszacowań indywidualnego wpływu na wzros gospodarczy poszczególnych wskaźników kapiału społecznego. Yi, Zmienna objaśniana: L Oszacowania paramerów (saysyka -Sudena) Zakres próby: 16 wojewódzw w laach Meoda esymacji: Period fixed effecs z wagami UMNK Paramer Zmienna α 0 w. wolny α 1 1 α 2 α 3 i 0,023 (6,61) 0,099 (3,77) bl i, - bl α 3 1 α 3 0,006 (0,58) 0,095 (2,93) - - 0,024 (6,23) 0,107 (4,14) 0,018 (2,18) - 0,016 (2,39) 0,018 (2,94) 0,0902 (3,31) cr ,027 (7,44) 0,102 (4,60) -0,092 (-9,15) 0,217 (3,99) 0,0075 (1,72) - - 0,0133 (1,78) - - parl w i, ,033 (-1,84) - Liczba obserwacji ,200 (8,97) 2 R 0,43 0,46 0,54 0,54 0,53 0,50 2 R (waŝone) 0,57 0,49 0,64 0,64 0,59 0,58 Jarque-Bera F (efeky czasowe) 0,19 (p=0,91) 17,70 (p<0,0001) 0,08 (p=0,96) 12,38 (p<0,0001) 1,65 (p=0,44) 23,54 (p<0,0001) 3,63 (p=0,16) 23,56 (p<0,0001) 0,72 (p=0,70) 1,06 (p=0,59) 17,29 (p<0,0001) - Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu EViews 5.1. Period fixed effecs z wagami esymaor wewnąrzgrupowy waŝonej MNK (sałe wagi dla poszczególnych la), skorygowane błędy sandardowe. UMNK - esymaor UMNK, sałe wagi dla poszczególnych la dobrane ak by skorygować heeroskedasyczność składników losowych oraz przesrzenną korelację obserwacj skorygowane błędy sandardowe. 18
19 W ablicy 5.3 paramery przy zmiennych są isone saysycznie, zgodnie ze saysyką -Sudena. Wszyskie modele wykazują normalność resz na poziomie isoności 5% (es Jarque-Bera) 23. Inerpreacja wyników dla modeli wzrosu z kapiałem społecznym Warości paramerów będziemy inerpreowali przy załoŝeniu ceeris paribus. W przypadku modeli (ablica 5.3), ze względu na uŝycie esymaora zewnąrzgrupowego, wyniki doyczą róŝnic przekrojowych. Oznacza o, Ŝe esymowane warości paramerów dosarczają informacj o ile większego empa wzrosu spodziewamy się w wojewódzwach o wyŝszym kapiale społecznym czy wyŝszej sopie inwesycji: w przypadku modeli , przy wzroście sopy inwesycji w o 1 punk procenowy spodziewamy się zwiększenia empa wydajności pracy o około 0,1 punku procenowego w przeciągu kolejnego roku, jeŝeli wzrośnie o jedną osobę, w przeliczenia na 100 mieszkańców, liczba krwiodawców 24, o naleŝy się spodziewać albo rwałego wzrosu empa wydajności pracy o ok. 1,8 punku procenowego rocznie (model 1.1), albo chwilowego wzrosu empa wydajności pracy o około 0,016 punku procenowego (model 1.2), wzros o 1 punk procenowy dynamiki sopy przesępczości oznaczał będzie spadek empa wydajności pracy o 0,03 punku procenowego w kolejnym roku (model 1.4), przy łącznej esymacji poziomu i dynamiki krwiodawswa wzros o jedną osobę, w przeliczenia na 100 mieszkańców, liczba krwiodawców przełoŝy się na rwały wzros empa wydajności pracy o ok. 0,01 punku procenowego rocznie oraz jego dodakowy przyros o około 0,013 punku procenowego (model 1.4), Do esymacji modeli 1.5 (ablica 5.3) zasosowaliśmy WMNK w wagami dobranymi ak, by zmniejszyć niejednorodność wariancji składnika losowego w czasie. Zamieściliśmy wyniki modelu o najlepszych własnościach saysycznych, a oo ich inerpreacja: wzros sopy inwesycji w o 1 punk procenowy w danym roku spowoduje zwiększenia empa wydajności pracy o około 0,2 punku procenowego w przeciągu kolejnego roku, większa o 1 punk procenowy frekwencja wyborcza przyczyni się do wzrosu empa wydajności pracy o około 0,2 punku procenowego. 23 Nie zamieszczamy saysyk esu Durbina Wasona, czy esu mnoŝników Lagrange a (LM), gdyŝ są nieinerpreowane dla danych panelowych. 24 De faco oznacza o wzros o 100%, gdyŝ średnio na 100 osób przypada 1 krwiodawca. 19
20 Tablica 5.4 Wyniki oszacowań łącznego wpływu na wybranych wskaźników kapiału społecznego na wzros gospodarczy. Yi, Zmienna objaśniana: L Oszacowania paramerów (saysyka -Sudena) Zakres próby: 16 wojewódzw w laach Meoda esymacji: Period fixed effecs z wagami UMNK Paramer Zmienna α 0 w. wolny α 1 1 α 2 α 3 i bl i, α 3, 1 α 3 0,021 (3,30) 0,0842 (3,66) 0,0070 (1,54) 0,0144 bl (1,78) cr i -0,0393 (-1,75) parl w i, - -0,026 (-1,43) 0,066 (1,76) 0,010 (1,43) -0,017 (-0,94) 0,059 (1,86) 0,015 (1,44) - -0,064 (-2,18) 0,097 (2,18) -0,021 (-1,19) 0,087 (2,20) -0,097 (-10,92) 0,234 (4,77) 0,016 (2,86) ,054 (-2,17) 0,068 (1,70) 0,020 (2,11) -0,073 (-3,17) 0,105 (2,85) 0,016 (2,06) -0,056 (-2,77) 0,210 (9,19) Liczba obserwacji R 0,55 0,66 0,65 0,65 0,51 2 R (waŝone) 0,66 0,70 0,67 0,70 0,645 Jarque-Bera F (efeky czasowe) 1,77 (p=0,42) 20,12 (p<0,0001) 5,01 (p=0,08) 9,14 (p<0,0001) 4,78 (p=0,09) 9,85 (p<0,0001) 1,87 (p=0,39) 2,11 (p=0,35) 8,68 (p<0,0001) - Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu EViews 5.1. Period fixed effecs z wagami esymaor wewnąrzgrupowy waŝonej MNK (sałe wagi dla poszczególnych la), skorygowane błędy sandardowe. UMNK - esymaor UMNK, sałe wagi dla poszczególnych la dobrane ak by skorygować heeroskedasyczność składników losowych oraz przesrzenną korelację obserwacj skorygowane błędy sandardowe. 20
21 Łącznie czy osobno? Pyanie doyczy sposobu wprowadzania indykaorów kapiału społecznego do modelu wzrosu. Czy esymować oddzielnie modele dla poszczególnych wskaźników kapiału społecznego (czego wyniki przedsawiliśmy w ablicy 5.3), czy wprowadzać e wskaźniki łącznie do jednego modelu? Sprawdziliśmy jak zachowa się model ze wszyskimi rzema zmiennymi reprezenującymi kapiał społeczny (ablica 5.4). Paramery okazują się być co do warości dość zbliŝone do wyników uzyskanych dla modeli z ablicy 5.3. Zmiany warości paramerów z uwzględnieniem meody esymacji zamieściliśmy w ablicy 5.5. Inerpreacja wyników dla modeli z kilkoma wskaźnikami kapiału społecznego Warości paramerów będziemy inerpreowali przy załoŝeniu ceeris paribus. W porównaniu do wyników model w kórych znajdowały się pojedyncze indykaory kapiału społecznego, nieco zmalały warości paramerów dla sopy inwesycji: w przypadku modeli , przy wzroście sopy inwesycji w o 1 punk procenowy spodziewamy się (średnio) zwiększenia empa wydajności pracy o około 0,07 punku procenowego w przeciągu kolejnego roku, oraz wzrosły dwukronie, co do warości bezwzględnej, dla dynamiki sopy przesępczości: wzros o 1 punk procenowy dynami sopy przesępczości oznaczał będzie spadek empa wydajności pracy o ok. 0,06 punku procenowego w kolejnym roku (modele 2.3 i 2.4), inerpreacje pozosałych paramerów są analogiczne, do ych, kóre prezenowaliśmy dla wyników z ablicy 5.3, przy czym jednoczesne wsawienie do modelu poziomu oraz dynamiki sopy krwiodawswa (modele 2.1 i 2.2) powoduje, Ŝe sają się nieisone saysycznie. Taka, generalnie, niewielka róŝnica w wynikach moŝe mieć swoje źródło w niskiej korelacji pomiędzy poszczególnymi czynnikami kapiału społecznego. W celu odpowiedzi na pyanie, czy lepiej sosować równanie z pojedynczą zmienną reprezenującą kapiał społeczny (ablica 5.3), czy aplikować je łącznie (addyywnie) do modelu wzrosu (ablica 5.4) posłuŝymy się jedną z meod a priori doboru zmiennych objaśniających do modelu meodę wskaźników pojemności informacji Hellwiga - wykorzysującą warości współczynników korelacji pomiędzy zmiennymi. Meoda Hellwiga polega na wyborze akiej kombinacji zmiennych objaśniających, dla kórej pojemność informacji jes największa. Nośnikiem informacji są wszyskie poencjalne zmienne objaśniające (M. Kośko, M. Osińska (red.), J. Sempińska, 2007, s. 27). Najpierw oblicza się 21
22 wskaźniki indywidualnej pojemności informacj a nasępnie wskaźniki inegralnej pojemności dla kaŝdej kombinacji sanowią one kryerium wyboru najlepszej kombinacji zmiennych objaśniających. Wybiera się ę kombinację, dla kórej wskaźniki przybiera największą warość. Dla prezenowanych przez nas modeli współczynnik Hellwiga wskazuje, Ŝe największą warość informacyjną mają kombinacje zmiennych, w kórych wysępuje frekwencja wyborcza. W ym sensie za najlepsze naleŝy uznać modele 2.3 i 2.4 zamieszczone w ablicy 5.4. Tablica 5.5 Zasawienie esymowanych w modelu wzrosu warości paramerów dla kapiału społecznego Warość parameru esymowanego w osobnych równaniach (ablica 4.9) Warość paramerów esymowanych we wspólnym równaniu (ablica 4.10) Period fixed effecs z wagami Meoda esymacji: WMNK Period fixed effecs z wagami WMNK bl i, 0,018-0,016 - bl 0,016-0,020 0,016 cr 1-0, ,073; 0,054 0,054 parl w i, - 0,200 0,068; 0,105 0,210 Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu Eviews 5.1. Oznaczenia zmiennych: bl, - sopa krwiodawswa, cr 1 - sopy przesępczośc i w, - frekwencja wyborcza (w roku 2005 wyniki wyborów parlamenarnych); kropka nad parl i zmienną oznacz sopę wzrosu. 22
23 5.5. Dywergujące działanie kapiału społecznego Mianem konwergencji określamy endencję do wyrównywania się poziomów wydajności pracy pomiędzy wojewódzwami rakowanymi jako odrębne układy gospodarcze. PosłuŜymy się mechanizmem warunkowej bea-konwergencj zn. zaleŝnością pomiędzy poziomem a dynamiką wydajności pracy wyraŝoną równaniem: gdzie: Y L Y k = β + ε L k (5.6) Y i, produkcja (PKB) w cenach sałych, L, liczba pracujących, k i liczba okresów opóźnienia, przyjmiemy k=1,2. JeŜeli współczynnik β < 0 mówimy o konwergencji (wyŝszej wydajności pracy odpowiada jej mniejszy wzros), a w przeciwnym wypadku o dywergencji. W naszych badaniach zakładamy, Ŝe poziom rozwoju gospodarczego ma wpływ na wielkość kapiału społecznego w danym regionie i dopiero poprzez kapiał społeczny oddziałuje na dynamikę wzrosu gospodarczego. Taka spiralę zaleŝności prezenuje rys. 5.7, będziemy ją określali mianem konwergencyjnego/dywergencyjnego działania kapiału społecznego Rys. 5.7 Schema konwergencyjnego/dywergencyjnego działania kapiału społecznego Źródło: opracowanie własne. W celu sprawdzenia, czy kapiał społeczny moŝe wpływać na wyrównywanie wydajności pracy pomiędzy wojewódzwam posłuŝymy modyfikacją równania (5.7). A mianowicie modelem: 23
24 (Kapiał społeczny) Y k = β + ε L k. (5.8) Rezulay esymacji dla ego modelu, przeprowadzonych pod kąem sprawdzenia konwergencji pomiędzy wojewódzwam prezenujemy w ablic 5.9. Tablica 5.9 Tesowanie konwergencyjnego/dywergującego działania kapiału społecznego. Zakres próby: 16 wojewódzw w laach Oszacowania paramerów - MNK dla danych panelowych a) Zmienna objaśniana: Parame r Zmienna bl i, bl i, o cr, i o cr, i parl w i, parl w i, α 0 w. wolny 0,55 (4,84) 0,53 (4,15) 0,16 (4,63) 0,20 (5,20) 0,62 (11,40) 0,60 (10,85) α 1 Y 1 +12,01 L 1 (5,33) ,86 (-4,12) ,52 (-2,35) --- α 1 Y L ,23 (5,27) ,78 (-4,82) ,13 (-1,88) Laa w próbie Liczba obserwacji R 0,184 0,202 0,119 0,175 0,066 0,043 Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu EViews 5.1. a) W nawiasach podane są warości saysyki -Sudena. Wyniki wskazują na dywergencyjne działanie sopy krwiodawswa oraz dynamiki sopy przesępczośc a konwergencyjne działanie frekwencji wyborczej. Zaem przyros sopy krwiodawswa oraz spadek dynamiki sopy przesępczości uławiają szybszy rozwój bogaych wojewódzw. MoŜna o zjawisko łumaczyć ezą 25, Ŝe przymioy związane z kapiałem społecznym są bardziej cenione w społecznościach posiadających juŝ kapiał 25 Pisaliśmy o ym w rozdziale 2 oraz w załączniku B. 24
25 społeczny, zn. uczciwość jes ceniona przez uczciwych wielkość poŝyku z uczciwości zaleŝy, zaem od ooczenia (por. E.D. Glaeser, D. Laibson i B. Sacerdoe, 2002). Naomias przyspieszenie rozwoju ekonomicznego biedniejszych wojewódzw wynikające ze wzrosu frekwencji wyborczej moŝna uzasadnić wyborem władz sprzyjających rozwojowi danego, biedniejszego regionu. 6. Podsumowanie Podsawowym celem badania było przeesowanie pozaekonomicznych, społecznych czynników mogących symulować wzros gospodarczy. Analizie poddaliśmy produkcyjne działanie kapiału społecznego. Badaliśmy empirycznie wpływ kapiału społecznego na empo zmiany funkcji produkcji w Polsce w przekroju wojewódzkim. W wyniku analizy eoreycznej i na podsawie dosępności danych, jako aproksyman kapiału społecznego uŝyliśmy: poziomu i dynamiki sopy krwiodawswa, dynamiki sopy przesępczości oraz frekwencji wyborczej. Dobór zmiennych odzwierciedla róŝne aspeky kapiału społecznego. Badania empiryczne oparo o próbę przekrojowo-czasową obejmującą laa w przekroju 16 wojewódzw, zgodnie a podziałem adminisracyjnym Polski wprowadzonym 1 sycznia 1999 roku. Analiza danych saysycznych powierdziła zróŝnicowanie wojewódzw pod względem wielkości kapiału społecznego. Generalnie, na podsawie danych, kórymi dysponujemy, nie moŝna przeprowadzić jednoznacznego wnioskowania o wielkości kapiału społecznego w poszczególnych wojewódzwach. Pomimo rozbieŝności pomiędzy wskazaniami poszczególnych indykaorów kapiału społecznego, analiza danych wskazała, Ŝe największym kapiałem społecznym na przesrzeni la dysponowały wojewódzwa: pomorskie, mazowieckie, dolnośląskie, podlaskie, a najniŝszy kapiał w ym okresie był w wojewódzwie opolskim. Przy czym w wojewódzwach zasobnych w kapiał społeczny jego wielkość jes nawe 2-3 krone razy większa niŝ w wojewódzwach o najniŝszym poziomie kapiału społecznego. Modelując wzros gospodarczy uzupełnialiśmy zbiór zmiennych objaśniających zmiennymi reprezenującymi kapiału społecznego. Wprowadzaliśmy do modelu wzrosu osobno kaŝdą ze zmiennych aproksymujących kapiał społeczny. To znaczy, sprawdzaliśmy jak model będzie się zachowywał, oddzielnie dla kaŝdego, egzogenicznie wprowadzonego wskaźnika kapiału społecznego, a nasępnie weryfikowaliśmy, jakie zmiany zachodzą w 25
26 modelu, gdy wprowadzimy łącznie (addyywnie) wszyskie mierniki kapiału społecznego. To osanie podejście jes bliŝsze poszukiwania syneycznego (wielowymiarowego) miernika kapiału społecznego. Dodakowo meoda wskaźników pojemności informacji Hellwiga, wskazuje na największą warość informacyjną, ych kombinacji zmiennych objaśniających, kóre zawierają wszyskie zmienne reprezenujące kapiał społeczny. Łączne wsawienie do modelu dynamiki oraz poziomu sopy krwiodawswa sprawia, iŝ warości paramerów dla ych sają się nieisone. Dla modelu z poziomem sopy krwiodawswa moŝemy nasępująco zinerpreować wyniki: jeŝeli sopa krwiodawswa wzrośnie o 1 punk procenowy, o naleŝy się spodziewać rwałego wzrosu empa wydajności pracy o ok. 0,016 punku procenowego rocznie, wzros o 1 punk procenowy dynamiki sopy przesępczości przełoŝy się na spadek empa wydajności pracy o ok w kolejnym roku, naomias większa o 1 punk procenowy frekwencja wyborcza przyczyni się do wzrosu empa wydajności pracy o około 0,1 punku procenowego. JeŜeli do modelu wprowadzimy egzogenicznie dynamikę sopy krwiodawswa orzymamy nieco inne wynik kórych inerpreacja jes nasępująca: przy wzroście 1 punk procenowy empa zmiany sopy krwiodawswa spodziewamy się chwilowego wzrosu empa wydajności pracy o około 0,02 punku procenowego, wzros o 1 punk procenowy dynami sopy przesępczości oznaczał będzie spadek empa wydajności pracy o 0,07 punku procenowego w kolejnym roku, większa o 1 punk procenowy frekwencja wyborcza przyczyni się do wzrosu empa wydajności pracy o około 0,1 punku procenowego. W osaniej części niniejszego opracowania wykazaliśmy, Ŝe przyros sopy krwiodawswa oraz spadek dynamiki sopy przesępczości uławiają szybszy rozwój bogaych wojewódzw (dywergencyjne działanie sopy krwiodawswa oraz dynamiki sopy przesępczości). Naomias konwergencyjne działanie w obrębie wojewódzw w Polsce wykazuje wpływ frekwencji wyborczej. 7. Dalsze kierunki badań WciąŜ owara pozosaje kwesia przyczynowości. W eori jak i badaniach empirycznych znajdujemy, zarazem powierdzenie wpływu kapiału społecznego na wzros gospodarczy i informacje o ym, Ŝe wzros gospodarczy sprzyja kumulowaniu kapiału społecznego. Zagadnie o będzie elemenem naszych przyszłych badań. Wyraźnie widać eŝ 26
27 porzebę pełniejszego pomiaru kapiału społecznego. Wynika sąd posula pod adresem urzędów saysycznych o zbieranie danych saysycznych, kóre mogłyby aproksymować kapiał społeczny. Bibliografia Barro R.(1991), Economic Growh in a Cross-Secion of Counry, Quaraly Journal of Economics nr 106(2), s Becker G.S. (1975), Human Capial: A Theoreical and Empirical Analysis, Beugelsdijk S., van Schaik T. (2003), Social Capial and Regional Economic Growh, Paper submied o ERSA, Jyvaskila (Finland). Bourdieu P. (1986), The forms of capial, w: J. G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Educaion, Greenwood Press, Nowy Jork. Bourdieu P., Wacquan (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, (przekł.) A. Sawisz, Oficyna naukowa, Warszawa. Coleman J.C. (1990), Foundaions of Social Theory, Cambridge, Mass.: Harvard Universiy Press. Coleman J.C. (1998), Social capial in he creaion of human capial, American Journal of Sociology. Fukuyama F. (2000), Social Capial and Civil Sociey, Inernaional Moneary Fund Working Paper, nr 74. Fukuyama F. (1997), Zaufanie, Kapiał społeczny a droga do dobrobyu, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa. Gabryjelska-Basiuk A., Gadomski P. (2006), Dynamika kapiału ludzkiego i społecznego w Polsce w procesie ransformacji sysemowej, Wzros gospodarczy, resrukuryzacja i rynek pracy w Polsce, Wydawnicwo Uniwersyeu Łódzkiego, s Grooaer Ch, van Baselaer T. (eds) (2002), Undersanding and measuring Social Capia. A Mulidisciplinary Tool for Praciioners, The World Bank. Hjerppe R. (2003), Social capial and economic growh, Governmen Insiue for Economic Research, Helsinki. Jacob J. (1961), The Deah and Life of Grea American Ciies, Random House, Now York. Knack S., Keefer P. (1997), Does Social Capial have an economic payoff? A cross-counry invesigaion, The Quarerly Journal of Economics, November 1997, s
KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1
KURS EKONOMETRIA Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonomerycznego ZADANIE DOMOWE www.erapez.pl Srona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (ylko jedna jes prawdziwa). Pyanie 1 Kóre z poniższych
Bardziej szczegółowoWNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml
Bardziej szczegółowoParytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD
Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Marcin Gajewski Uniwersye Łódzki 4.12.2008 Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Niezabazpieczony UIP)
Bardziej szczegółowoAnaliza rynku projekt
Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes
Bardziej szczegółowoStała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego
252 Dr Wojciech Kozioł Kaedra Rachunkowości Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Sała poencjalnego wzrosu w rachunku kapiału ludzkiego WSTĘP Prowadzone do ej pory badania naukowe wskazują, że poencjał kapiału
Bardziej szczegółowoKrzysztof Piontek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa dla opcji na WIG20
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informayki Kaedra Inwesycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Krzyszof Pionek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa oraz AR-GARCH
Bardziej szczegółowoESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI
METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków
Bardziej szczegółowoDYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
DYNAMICZNE MODEE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Małgorzaa andmesser Szkoła Główna
Bardziej szczegółowoAnaliza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak
Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem
Bardziej szczegółowoKombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz
Noaki do wykładu 005 Kombinowanie prognoz - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz - podsawowe meody kombinowania prognoz - przykłady kombinowania prognoz gospodarki polskiej - zalecenia
Bardziej szczegółowoE k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny
E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,
Bardziej szczegółowoDYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika
Bardziej szczegółowoStanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3
Sanisław Cichocki Naalia Nehrebecka Wykład 3 1 1. Regresja pozorna 2. Funkcje ACF i PACF 3. Badanie sacjonarności Tes Dickey-Fullera (DF) Rozszerzony es Dickey-Fullera (ADF) 2 1. Regresja pozorna 2. Funkcje
Bardziej szczegółowoDeterminanty oszczêdzania w Polsce P r a c a z b i o r o w a p o d r e d a k c j ¹ B a r b a r y L i b e r d y
Deerminany oszczêdzania w Polsce P r a c a z b i o r o w a p o d r e d a k c j ¹ B a r b a r y L i b e r d y W a r s z a w a, 1 9 9 9 nr 28 Prezenowane w serii Rapory CASE sanowiska meryoryczne wyra aj¹
Bardziej szczegółowoWykład 6. Badanie dynamiki zjawisk
Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk Krzywa wieża w Pizie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 4,9642 4,9644 4,9656 4,9667 4,9673 4,9688 4,9696 4,9698 4,9713 4,9717 4,9725 4,9742 4,9757 Szeregiem czasowym nazywamy
Bardziej szczegółowoTESTOWANIE EGZOGENICZNOŚCI ZMIENNYCH W MODELACH EKONOMETRYCZNYCH
STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Mariusz Doszyń TESTOWANIE EGZOGENICZNOŚCI ZMIENNYCH W MODELACH EKONOMETRYCZNYCH Od pewnego czasu w lieraurze ekonomerycznej pojawiają się
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR
LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI adanie ramki X-OR 1.1 Wsęp eoreyczny. ramka XOR ramka a realizuje funkcję logiczną zwaną po angielsku EXLUSIVE-OR (WYŁĄZNIE LU). Polska nazwa brzmi LO. Funkcję EX-OR zapisuje
Bardziej szczegółowoWpływ przestępczości na wzrost gospodarczy
Magdalena Paszkiewicz Uniwersye Łódzki magpasz@wp.pl Wpływ przesępczości na wzros gospodarczy Myśl o dobrobycie jes bliska każdemu z nas. Chcielibyśmy być obywaelami bogaego, praworządnego pańswa, w kórego
Bardziej szczegółowoStanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4
Sanisław Cichocki Naalia Nehrebecka Wykład 4 1 1. Badanie sacjonarności: o o o Tes Dickey-Fullera (DF) Rozszerzony es Dickey-Fullera (ADF) Tes KPSS 2. Modele o rozłożonych opóźnieniach (DL) 3. Modele auoregresyjne
Bardziej szczegółowoWykład 6. Badanie dynamiki zjawisk
Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk TREND WYODRĘBNIANIE SKŁADNIKÓW SZEREGU CZASOWEGO 1. FUNKCJA TRENDU METODA ANALITYCZNA 2. ŚREDNIE RUCHOME METODA WYRÓWNYWANIA MECHANICZNEGO średnie ruchome zwykłe średnie
Bardziej szczegółowoZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło
0-0-0 ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU Henryk J. Wnorowski, Doroa Perło Plan wysąpienia Cel referau. Kluczowe założenia neoklasycznej
Bardziej szczegółowoŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN
METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/, 0, sr. 389 398 ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych
Bardziej szczegółowoOcena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1
Bogdan Ludwiczak Wprowadzenie Ocena płynności wybranymi meodami szacowania osadu W ubiegłym roku zaszły znaczące zmiany doyczące pomiaru i zarządzania ryzykiem bankowym. Są one konsekwencją nowowprowadzonych
Bardziej szczegółowoOcena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób
243 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Ocena efekywności procedury Congruen Specyficaion dla małych prób Sreszczenie. Procedura specyfikacji
Bardziej szczegółowoEKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.
EKONOMERIA wykład Prof. dr hab. Eugeniusz Ganar eganar@mail.wz.uw.edu.pl Przedziały ufności Dla paramerów srukuralnych modelu: P bˆ j S( bˆ z prawdopodobieńswem parameru b bˆ S( bˆ, ( m j j j, ( m j b
Bardziej szczegółowoStruktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro
Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor
Bardziej szczegółowolicencjat Pytania teoretyczne:
Plan wykładu: 1. Wiadomości ogólne. 2. Model ekonomeryczny i jego elemeny 3. Meody doboru zmiennych do modelu ekonomerycznego. 4. Szacownie paramerów srukuralnych MNK. Weryfikacja modelu KMNK 6. Prognozowanie
Bardziej szczegółowoEwa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 7 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bardziej szczegółowoStrukturalne podejście w prognozowaniu produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym
Jacek Baóg Uniwersye Szczeciński Srukuralne podejście w prognozowaniu produku krajowego bruo w ujęciu regionalnym Znajomość poziomu i dynamiki produku krajowego bruo wyworzonego w poszczególnych regionach
Bardziej szczegółowoIdentyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej
Rozdział i Idenyfikacja wahań koniunkuralnych gospodarki polskiej dr Rafał Kasperowicz Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu Kaedra Mikroekonomii Sreszczenie Celem niniejszego opracowania jes idenyfikacja wahao
Bardziej szczegółowoMODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ
Agaa MESJASZ-LECH * MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Sreszczenie W arykule przedsawiono wyniki analizy ekonomerycznej miesięcznych warości w
Bardziej szczegółowoWykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA
Makroekonomia II Wykład 3 POLITKA PIENIĘŻNA POLITKA FISKALNA PLAN POLITKA PIENIĘŻNA. Podaż pieniądza. Sysem rezerwy ułamkowej i podaż pieniądza.2 Insrumeny poliyki pieniężnej 2. Popy na pieniądz 3. Prowadzenie
Bardziej szczegółowoStatystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego
Część VII. Analiza szeregu czasowego 1 DEFINICJA SZEREGU CZASOWEGO Szeregiem czasowym nazywamy zbiór warości cechy w uporządkowanych chronologicznie różnych momenach (okresach) czasu. Oznaczając przez
Bardziej szczegółowoMODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH
Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wsęp MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH Nowoczesne echniki zarządzania ryzykiem rynkowym
Bardziej szczegółowoNiestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie
Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:
Bardziej szczegółowoDYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersye Mikołaja Kopernika Zależność
Bardziej szczegółowoPrognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD
Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska
Bardziej szczegółowodr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sposoby usalania płac w gospodarce Jednym z głównych powodów, dla kórych na rynku pracy obserwujemy poziom bezrobocia wyższy
Bardziej szczegółowoPROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM prof. dr hab. Paweł Dimann 1 Znaczenie prognoz w zarządzaniu firmą Zarządzanie firmą jes nieusannym procesem podejmowania decyzji, kóry może być zdefiniowany
Bardziej szczegółowoAnaliza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego
TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści
Bardziej szczegółowoMAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak
MAKROEKONOMIA 2 Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2 Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak E i E E i r r 1 1 1 ) ( R. popyu R. Fishera Krzywa Phillipsa Oczekiwania Reguła poliyki monearnej
Bardziej szczegółowoJerzy Czesław Ossowski Politechnika Gdańska. Dynamika wzrostu gospodarczego a stopy procentowe w Polsce w latach
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 2005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Poliechnika Gdańska Dynamika wzrosu
Bardziej szczegółowoSYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE
SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne
Bardziej szczegółowoMETODY STATYSTYCZNE W FINANSACH
METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny
Bardziej szczegółowoPobieranie próby. Rozkład χ 2
Graficzne przedsawianie próby Hisogram Esymaory przykład Próby z rozkładów cząskowych Próby ze skończonej populacji Próby z rozkładu normalnego Rozkład χ Pobieranie próby. Rozkład χ Posać i własności Znaczenie
Bardziej szczegółowoPostęp techniczny. Model lidera-naśladowcy. Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak
Posęp echniczny. Model lidera-naśladowcy Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Założenia Rozparujemy dwa kraje; kraj 1 jes bardziej zaawansowany echnologicznie (lider); kraj 2 jes mniej zaawansowany i nie worzy
Bardziej szczegółowoEstymacja stopy NAIRU dla Polski *
Michał Owerczuk * Pior Śpiewanowski Esymacja sopy NAIRU dla Polski * * Sudenci, Szkoła Główna Handlowa, Sudenckie Koło Naukowe Ekonomii Teoreycznej przy kaedrze Ekonomii I. Auorzy będą bardzo wdzięczni
Bardziej szczegółowoZarządzanie ryzykiem. Lista 3
Zaządzanie yzykiem Lisa 3 1. Oszacowano nasępujący ozkład pawdopodobieńswa dla sóp zwou z akcji A i B (Tabela 1). W chwili obecnej Akcja A ma waość ynkową 70, a akcja B 50 zł. Ile wynosi pięciopocenowa
Bardziej szczegółowoDYNAMIKA KONSTRUKCJI
10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 1 10. 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10.1. Wprowadzenie Ogólne równanie dynamiki zapisujemy w posaci: M d C d Kd =P (10.1) Zapis powyższy oznacza, że równanie musi być spełnione w każdej
Bardziej szczegółowoPOWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE
Anea Kłodzińska, Poliechnika Koszalińska, Zakład Ekonomerii POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Sopy procenowe w analizach ekonomicznych Sopy procenowe
Bardziej szczegółowoMakroekonomia 1 Wykład 14 Inflacja jako zjawisko monetarne: długookresowa krzywa Phillipsa
Makroekonomia 1 Wykład 14 Inflacja jako zjawisko monearne: długookresowa krzywa Phillipsa Gabriela Grokowska Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Krzywa Pillipsa: przypomnienie
Bardziej szczegółowoStanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3
Sanisław Cichocki Naalia Nehrebecka Wykład 3 1 1. Zmienne sacjonarne 2. Zmienne zinegrowane 3. Regresja pozorna 4. Funkcje ACF i PACF 5. Badanie sacjonarności Tes Dickey-Fullera (DF) 2 1. Zmienne sacjonarne
Bardziej szczegółowoZJAWISKA SZOKOWE W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Anna Janiga-Ćmiel Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Zarządzania Kaedra Maemayki anna.janiga-cmiel@ue.kaowice.pl ZJAWISKA SZOKOWE W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Sreszczenie:
Bardziej szczegółowoMAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak
MAKROEKONOMIA 2 Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2 Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak ( ) ( ) ( ) E i E E i r r ν φ θ θ ρ ε ρ α 1 1 1 ) ( R. popyu R. Fishera Krzywa Phillipsa Oczekiwania
Bardziej szczegółowoKobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe
Pior Srożek * Kobiey w przedsiębiorswach usługowych prognozy nieliniowe Wsęp W dzisiejszym świecie procesy społeczno-gospodarcze zachodzą bardzo dynamicznie. W związku z ym bardzo zmienił się sereoypowy
Bardziej szczegółowoStatystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl
Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący
Bardziej szczegółowoTransakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Agaa Srzelczyk Transakcje insiderów a ceny akcji spółek noowanych na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie S.A. Wsęp Inwesorzy oczekują od każdej noowanej na Giełdzie Papierów Warościowych spółki
Bardziej szczegółowo1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu
kwaralnych z la 2000-217 z la 2010-2017.. Szereg sezonowy ma charaker danych model z klasy ARIMA/SARIMA i model eksrapolacyjny oraz d prognoz z ych modeli. 1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu Analizowany
Bardziej szczegółowoMAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak
MAKROEKONOMIA 2 Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2 Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak ( ) ( ) ( ) i E E E i r r = = = = = θ θ ρ ν φ ε ρ α * 1 1 1 ) ( R. popyu R. Fishera Krzywa Phillipsa
Bardziej szczegółowoSystem zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)
PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla
Bardziej szczegółowoEFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz
EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa
Bardziej szczegółowoKrzysztof Piontek MODELOWANIE ZMIENNOŚCI STÓP PROCENTOWYCH NA PRZYKŁADZIE STOPY WIBOR
Inwesycje finansowe i ubezpieczenia endencje świaowe a rynek polski Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE ZMIENNOŚCI STÓP PROCENTOWYCH NA PRZYKŁADZIE STOPY WIBOR Wsęp Konieczność
Bardziej szczegółowoDYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 2007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika
Bardziej szczegółowoCopyright by Politechnika Białostocka, Białystok 2017
Recenzenci: dr hab. Sanisław Łobejko, prof. SGH prof. dr hab. Doroa Wikowska Redakor naukowy: Joanicjusz Nazarko Auorzy: Ewa Chodakowska Kaarzyna Halicka Arkadiusz Jurczuk Joanicjusz Nazarko Redakor wydawnicwa:
Bardziej szczegółowoDYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 2007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersye Gdański Zasosowanie modelu
Bardziej szczegółowoWYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów
Bardziej szczegółowoPROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński
Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne
Bardziej szczegółowoSOE PL 2009 Model DSGE
Zeszy nr 25 SOE PL 29 Model DSGE Warszawa, 2 r. , SOE PL 29 Konak: B Bohdan.Klos@mail.nbp.pl T ( 48 22) 653 5 87 B Grzegorz.Grabek@mail.nbp.pl T ( 48 22) 585 4 8 B Grzegorz.Koloch@mail.nbp.pl T ( 48 22)
Bardziej szczegółowoMetody analizy i prognozowania szeregów czasowych
Meody analizy i prognozowania szeregów czasowych Wsęp 1. Modele szeregów czasowych 2. Modele ARMA i procedura Boxa-Jenkinsa 3. Modele rendów deerminisycznych i sochasycznych 4. Meody dekompozycji szeregów
Bardziej szczegółowoMakroekonomia 1 Wykład 15 Inflacja jako zjawisko monetarne: długookresowa krzywa Phillipsa
Makroekonomia 1 Wykład 15 Inflacja jako zjawisko monearne: długookresowa krzywa Phillipsa Gabriela Grokowska Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Prawo Okuna Związek między bezrobociem,
Bardziej szczegółowoOeconomiA copernicana. Małgorzata Madrak-Grochowska, Mirosława Żurek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
OeconomiA copernicana 2011 Nr 4 Małgorzaa Madrak-Grochowska, Mirosława Żurek Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu TESTOWANIE PRZYCZYNOWOŚCI W WARIANCJI MIĘDZY WYBRANYMI INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA ŚWIECIE
Bardziej szczegółowoMAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak
MAKROEKONOMIA 2 Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2 Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Zakłócenia w modelu DAD/DAS: Wzros produkcji poencjalnej; Zakłócenie podażowe o sile
Bardziej szczegółowoPROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA
1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: mgr inż. ŻANETA PRUSKA DODATEK SOLVER 2 Sprawdzić czy w zakładce Dane znajduję się Solver 1. Kliknij przycisk Microsof Office, a nasępnie kliknij przycisk Opcje
Bardziej szczegółowoZerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR
Zerowe sopy procenowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR 111 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 25 lisopada 21 Plan Wprowadzenie Hipoezy I, II, III i IV Próba (zgrubnej)
Bardziej szczegółowoINWESTYCJE. Makroekonomia II Dr Dagmara Mycielska Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak
INWESTYCJE Makroekonomia II Dr Dagmara Mycielska Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Inwesycje Inwesycje w kapiał rwały: wydaki przedsiębiorsw na dobra używane podczas procesu produkcji innych dóbr Inwesycje
Bardziej szczegółowoPOMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU
Pomiar paramerów sygnałów napięciowych. POMIAR PARAMERÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH MEODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZEWARZANIA SYGNAŁU Cel ćwiczenia Poznanie warunków prawidłowego wyznaczania elemenarnych paramerów
Bardziej szczegółowoMODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII
KRZYSZTOF JAJUGA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII. Modele makroekonomiczne a modele sóp procenowych wprowadzenie Nie do podważenia
Bardziej szczegółowoPROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH
STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody
Bardziej szczegółowoInwestycje. Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak
Inwesycje Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak CIASTECZOWY ZAWRÓT GŁOWY o akcja mająca miejsce w najbliższą środę (30 lisopada) na naszym Wydziale. Wydarzenie o związane jes z rwającym od
Bardziej szczegółowoAnaliza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**
Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie
Bardziej szczegółowoJacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie.
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Jacek Kwiakowski Magdalena Osińska Uniwersye Mikołaja Kopernika Procesy zawierające sochasyczne pierwiaski jednoskowe idenyfikacja i zasosowanie.. Wsęp Większość lieraury
Bardziej szczegółowoPROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW
Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),
Bardziej szczegółowoJAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE
Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa
Bardziej szczegółowospecyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).
4. Modele regresji progowej W badaniach empirycznych coraz większym zaineresowaniem cieszą się akie modele szeregów czasowych, kóre pozwalają na objaśnianie nieliniowych zależności między poszczególnymi
Bardziej szczegółowoPodstawowe charakterystyki niezawodności. sem. 8. Niezawodność elementów i systemów, Komputerowe systemy pomiarowe 1
Podsawowe charakerysyki niezawodności sem. 8. Niezawodność elemenów i sysemów, Kompuerowe sysemy pomiarowe 1 Wsęp Niezawodność o prawdopodobieńswo pewnych zdarzeń Inensywność uszkodzeń λ wyraŝa prawdopodobieńswo
Bardziej szczegółowoMetody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji
Agnieszka Przybylska-Mazur * Meody badania wpływu zmian kursu waluowego na wskaźnik inflacji Wsęp Do oceny łącznego efeku przenoszenia zmian czynników zewnęrznych, akich jak zmiany cen zewnęrznych (szoki
Bardziej szczegółowoZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO Sreszczenie Michał Barnicki Poliechnika Śląska, Wydział Oranizacji i Zarządzania Monika Odlanicka-Poczobu Poliechnika Śląska, Wydział
Bardziej szczegółowoSZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu
Bardziej szczegółowoPROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE mgr Żanea Pruska Ćwiczenia 2 Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X, wyrażona w ysiącach wyprodukowanych i dosarczonych szuk firmie Bea,
Bardziej szczegółowoOPTYMALIZACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZE WZGLĘDU NA MINIMALNY POZIOM TOLERANCJI DLA USTALONEGO VaR
Daniel Iskra Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach OPTYMALIZACJA PORTFELA IWESTYCYJEGO ZE WZGLĘDU A MIIMALY POZIOM TOLERACJI DLA USTALOEGO VaR Wprowadzenie W osanich laach bardzo popularną miarą ryzyka sała
Bardziej szczegółowoDendrochronologia Tworzenie chronologii
Dendrochronologia Dendrochronologia jes nauką wykorzysującą słoje przyrosu rocznego drzew do określania wieku (daowania) obieków drewnianych (budynki, przedmioy). Analizy różnych paramerów słojów przyrosu
Bardziej szczegółowoPREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY
B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW
Bardziej szczegółowo4.2. Obliczanie przewodów grzejnych metodą dopuszczalnego obciążenia powierzchniowego
4.. Obliczanie przewodów grzejnych meodą dopuszczalnego obciążenia powierzchniowego Meodą częściej sosowaną w prakyce projekowej niż poprzednia, jes meoda dopuszczalnego obciążenia powierzchniowego. W
Bardziej szczegółowoC d u. Po podstawieniu prądu z pierwszego równania do równania drugiego i uporządkowaniu składników lewej strony uzyskuje się:
Zadanie. Obliczyć przebieg napięcia na pojemności C w sanie przejściowym przebiegającym przy nasępującej sekwencji działania łączników: ) łączniki Si S są oware dla < 0, ) łącznik S zamyka się w chwili
Bardziej szczegółowoMetody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?
Meody prognozowania: Szeregi czasowe Dr inż. Sebasian Skoczypiec ver. 11.20.2009 Co o jes szereg czasowy? Szereg czasowy: uporządkowany zbiór warości badanej cechy lub warości określonego zjawiska, zaobserwowanych
Bardziej szczegółowoMagdalena Osińska, Marcin Fałdziński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Modele GARCH i SV z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarim Nakowe 4 6 września 2007 w Torni Kaedra Ekonomerii i Saysyki Uniwersye Mikołaja Kopernika w Torni Magdalena Osińska Marcin Fałdziński Uniwersye
Bardziej szczegółowoNotatka dla nauczyciela: Ludność Polski w perspektywie roku 2035
Notatka dla nauczyciela: Ludność Polski w perspektywie roku 2035 Wprowadzenie Problematyka rozwoju demograficznego Polski naleŝy do tych tematów w nauczaniu geografii, które budzą duŝe zaciekawienie ze
Bardziej szczegółowoStały czy płynny? Model PVEC realnego kursu walutowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej implikacje dla Polski
Maeriały i Sudia nr 312 Sały czy płynny? Model PVEC realnego kursu waluowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej implikacje dla Polski Pior Kębłowski Maeriały i Sudia nr 312 Sały czy płynny? Model PVEC
Bardziej szczegółowoRACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE
RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE PYTANIA KONTROLNE Czym charakeryzują się wskaźniki saycznej meody oceny projeku inwesycyjnego Dla kórego wskaźnika wyliczamy średnią księgową
Bardziej szczegółowoElżbieta Szulc Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Modelowanie zależności między przestrzennoczasowymi procesami ekonomicznymi
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyk Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bardziej szczegółowo