EVPI - maksymalna kwota, jaka podejmujacemu decyzje oplaca sie wydac, aby uzyskac doskonala informacje

Podobne dokumenty
Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Finansowe szeregi czasowe wykład 7

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W 11: Analizy zależnościpomiędzy zmiennymi losowymi Model regresji wielokrotnej

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Proces decyzyjny: 1. 6IRUPXáXMMDVQRSUREOHPGHF\]\MQ\ 2. :\OLF]ZV]\VWNLHPR*OLZHdecyzje. 3. =LGHQW\ILNXMZV]\VWNLHPR*OLZHstany natury.

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 5 WERYFIKACJA HIPOTEZ NIEPARAMETRYCZNYCH

Weryfikacja hipotez dla wielu populacji

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Funkcje i charakterystyki zmiennych losowych

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Ekonometryczne modele nieliniowe

FINANSOWE SZEREGI CZASOWE WYKŁAD 3

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

) będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie normalnym z następującymi parametrami: nieznaną wartością 1 4

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

Proces decyzyjny: 1. Sformułuj jasno problem decyzyjny. 2. Wylicz wszystkie możliwe decyzje. 3. Zidentyfikuj wszystkie możliwe stany natury.

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. Strona 1

Statystyka. Zmienne losowe

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 6

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Natalia Nehrebecka. Wykład 2

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

Mikroekonometria 10. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Markowa. ZałoŜenia schematu Gaussa-

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 4

Dobór zmiennych objaśniających

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 7

Kier. MTR Programowanie w MATLABie Laboratorium

Procedura normalizacji

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 6

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

65120/ / / /200

Regresja liniowa i nieliniowa

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

Mikroekonometria 10. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Wykład 2: Uczenie nadzorowane sieci neuronowych - I

Rozkład dwupunktowy. Rozkład dwupunktowy. Rozkład dwupunktowy x i p i 0 1-p 1 p suma 1

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 4

Wykład 2: Uczenie nadzorowane sieci neuronowych - I

Badanie współzależności dwóch cech ilościowych X i Y. Analiza korelacji prostej

( ) ( ) 2. Zadanie 1. są niezależnymi zmiennymi losowymi o. oraz. rozkładach normalnych, przy czym EX. i σ są nieznane. 1 Niech X

13. DWA MODELE POTOKU RUCHU (TEORIOKOLEJKOWE)(wg Wocha,1998)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE - zadania powtórzeniowe

Statystyka Inżynierska

Pattern Classification

Analiza zależności zmiennych ilościowych korelacja i regresja

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

XXXV Konferencja Statystyka Matematyczna

Analiza danych. Analiza danych wielowymiarowych. Regresja liniowa. Dyskryminacja liniowa. PARA ZMIENNYCH LOSOWYCH

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

JEDNOWYMIAROWA ZMIENNA LOSOWA

Podstawowe charakterystyki niezawodności. sem. 8. Niezawodność elementów i systemów, Komputerowe systemy pomiarowe 1

licencjat Pytania teoretyczne:

Analiza regresji modele ekonometryczne

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.


(estymator asymptotycznej macierzy kowariancji estymatora nieliniowej MNK w MNRN)

Sprawozdanie powinno zawierać:

ANALIZA WARIANCJI (ANOVA) Spis treści

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

0 0,2 0, p 0,1 0,2 0,5 0, p 0,3 0,1 0,2 0,4

( ) ( ) ( τ) ( t) = 0

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 3

Krzywa wieża w Pizie. SAS Data Step. Przykład (2) Wykład 13 Regresja liniowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ.

Mikroekonometria 13. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Rachunek niepewności pomiaru opracowanie danych pomiarowych

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

Monika Kośko Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Michał Pietrzak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Stosowana Analiza Regresji

Testowanie hipotez statystycznych

Statystyka Opisowa 2014 część 2. Katarzyna Lubnauer

Ntli Natalia Nehrebecka. Dariusz Szymański. Zajęcia 4

OGÓLNE PODSTAWY SPEKTROSKOPII

Weryfikacja hipotez parametrycznych. Test Value = % Confidence Interval of the

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. Strona 1

Wykład Mikro- i makrostany oraz prawdopodobie

Statystyka matematyczna. Wykład IV. Weryfikacja hipotez statystycznych

2. Wprowadzenie. Obiekt

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 7

Podstawy teorii falek (Wavelets)

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Projekt 6 6. ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ NIELINIOWYCH CAŁKOWANIE NUMERYCZNE

Analiza zależności cech ilościowych regresja liniowa (Wykład 13)

u u u( x) u, x METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH, METODA ELEMENTÓW BRZEGOWYCH i METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Analiza rynku projekt

Transkrypt:

Saysyczne wspomagane decyz 00-07-09 Oczekwana warosc doskonale nformac EVPI = EVwPI max EMV ( a ) EVPI - maksymalna kwoa, aka podemuacemu decyze oplaca se wydac, aby uzyskac doskonala nformace Podemowane decyz w warunkach nepewnosc Podemuacy decyze ne dysponue zadnym nformacam o prawdopodobenswe realzac poszczególnych sanów naury Kryera wyboru decyz opymalne: ) Kryerum maksymaksowe (Maxmax) Decyza opymalna = decyza, kóre odpowada maksymalna wyplaa d = arg Maxmax max(max w ) ) Kryerum maksymnowe (Maxmn) D.op = decyza, kóre odpowada maksymalna z mnmalnych wypla (mnmalna sraa) d = arg Maxmn max(mn w ) 3) Kryerum Laplace a Zalozene : wszyske sany naury sa ednakowo prawdopodobne. D.op = decyza, kóre odpowada maksymalna oczekwana wyplaa m d L = arg max( w ) m = 4) Kryerum Hurwcza Zalozene: podemuacy decyze okresla warosc pewnego wspólczynnka α (ego sopen opymzmu) [0,] D.op = decyza, kóre odpowada max. Ocena Hurwcza d = arg maxh(a ) > H( a ) = α *(max w ) + ( α)*(mn w ) L 5) Kryerum Savage a (Mnmaxowe) D.op = decyza, kóre odpowada mnmalna z maksymalnych sra mozlwosc d = Mnmax arg mn (max s ) Proces decyzyny: ) Sformulu asno problem decyzyny ) Wylcz wszyske mozlwe decyze 3) Zdenyfku wszyske mozlwe sany naury 4) Okresl wyplae dla wszyskch mozlwych syuac 5) Wyberz sosowny model maemayczny 6) Zasosu wybrany model podem decyze Marcn Maewsk Srona 00-07-09

Saysyczne wspomagane decyz / Analza regres 00-07-09 Podemowane decyz w warunkach ryzyka Podemuacemu znany es rozklad prawdopodobenswa wysapena poszczególnych sanów naury. ) Kryerum oczekwane wyplay D.op = decyza, kóre odpowada maksymalna oczekwana wyplaa EMV ( a ) w * p > d = m = EMV = arg max EMV ( a ) ablca _ zysk ) Kryerum oczekwane sray mozlwosc D.op = decyza, kóre odpowada mnmalna sraa mozlwosc EOL( a ) s * p > d = m = EOL = arg mn EOL( a ) ablca _ sra Oczekwana wyplaa przy wykorzysanu doskonale nformac: EvwPI sredna wyplaa, kóre mozna se spodzewac, gdyby zawsze przed podecem decyz wysepowala pewnosc co do wysapena konkrenego sanu naury. EVwPI = m = ( max w ) * p k k Marcn Maewsk Srona 00-07-09

Saysyczne wspomagane decyz / Analza regres 00-07-09 ANALIZA REGRESJI (Jak...) Czeso w prakyce neresue nas zaleznosc obserwowane zmenne losowe (zm.zalezne -> zmenna obasnana) Y od warosc nne zmenne (nezalezne -> obasnaace) X. Model regresyny Y=f(x) Regresa prosa eden X, eden Y Model regres deermnsyczny Y=a+bX ) rysunek ) Jesl rozklad lnowy wedy 3) Szukamy a b 4) Weryfkuemy poprawnosc modelu, esl zly szukamy dale 5) DOBRY, wykorzysuemy go Model nedermnsyczny Y = f ( ) + ε zaklócena x wynk obserwac skladnk sysemayczny Zalozena ) medzy X Y zwazek lnowy ) cala losowosc pochodz od epslon 3) bledy losowe maa zerowy Ex sala warance Regresa weloraka a) R 00% R (skoryg.) 00% Wspólczynnk deermnac : R =SSR/SST=-SSE/SST SSE zmennosc newyasnona suma kwadraów bledów SST- zmennosc calkowa calkowa suma kwadraów odchylen SSR zmennosc wyasnona b) analza waranc (ANOVA) : H: a = a K: a a 0 0 c) es sonosc dla wspólczynnków: H: a H: a K: ~H K: ~H d) czy reszy maa rozklad normalny (es Shapro-Wlksa) (musza byc losowe) Regresa prosa lnowa. znalezc funkce, dopasowac model. analza dopasowana modelu a) wsp. Korelac = +/- R =98% 00% b) es sonosc dla b (wsp. kerunkowego) H: b=0 K: ~H α>p => odrzuc H c) analza waranc: H: ne ma sone zaleznosc medzy X Y K: ~H d) es sonosc dla wsp. korelac H: δ K: δ 0 Marcn Maewsk Srona 3 00-07-09

Saysyczne wspomagane decyz / Kary konrolne 00-07-09 Analza waranc o echnka posepowana maemaycznego sosowana przy badanu sysemaycznego wplywu danych czynnków na przypadkowe wynk. Poczakowo byla sosowana w rolncwe w celu zbadana wplywu róznych czynnków (np. rodzau nawozu, sposobu nawozena ) na wysokosc plonów. Jednoczynnkowa analza waranc (Zal. Nezaleznosc prób obserwac w próbach). Naperw sprawdzamy czy badana cecha ma rozklad normalny es S-Wlksa. oraz σ = σ =... = σ n - ednorodnosc waranc 3. Jesl ak, sprawdzamy hpoeze akoby czynnk zewnerzne ne maly wplywu na wynk obserwac H : µ =... = µ n nacze : H : α K : H K : H µ - sredna welkosc x dla -ego pozomu czynnka Pozom czynnka o np. sopen nawadnana. model saly pozomy czynnka usalone z góry. model losowy pozomy czynnka losowe 3. model meszany czesc pozomów usalona, czesc losowa W przypadku gdy w ANOVe ednoczynnkowe odrzucmy H (czyl czynnk ne maa wplywu na wynk obserwac) mozemy sosowac porównana welokrone: H : µ µ K : H Dwukerunkowa (dwuczynnkowa) analza waranc: To samo co w ednoczynnkowe (,). czy wysepua efeky czynnka A? H α = α K : H :. czy wysepua efeky czynnka B? (czynnk B ne ma wplywu) H β = β K : H : 3. czy wysepue nerakca czynnków A B? H :γ K : H Marcn Maewsk Srona 4 00-07-09

Saysyczne wspomagane decyz / Kary konrolne 00-07-09 STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM SPC sraega sysemayczne eapowe opymalzac sysemu produkc ) sporzadzene dokladnego dagramu produkc ) poberane losowych próbek w regularnych odsepach czasu 3) wykorzysywane obserwowanych odchylen do wykryca przyczyn Podsawowy cel SPC : wykryce rozregulowan Przyczyny rozregulowana Losowe Wysepua zwykle w duze lczbe maa wzgledne nske znaczene Wyznaczalne Czynnk, kóre mozna wyznaczyc San saysyczne uregulowany zmennosc medzy obserwacam es losowa, ale ne zmenna w czase. Proces uregulowany kazda z mar akosc (EX, frakce ednosek nezgodnych) es w sane saysyczne uregulowanym. WYKRES PARETO Ten czynnk nabardze obnza akosc Na wykrese Pareo wdac udzal poszczególnych czynnków w obnzanu akosc. ZASADA PARETO Sosunkowo newele przyczyn pocaga za soba kaasrofalne wele nepowodzen, 0% przyczyn decydue o 80% bledów. Wykres PARETO : - ulawa wskazane grupy nawazneszych przyczyn bledów (awar) - ulawa analze mozlwosc uzyskana poprawy akosc przy ogranczonych nakladach Nalezy wyelmnowac ylko e problemy, kóre sa przyczyna nawekszych sra. Marcn Maewsk Srona 5 00-07-09

Saysyczne wspomagane decyz / Kary konrolne 00-07-09 TQM zarzadzane przez akosc Dagram Ishkawy: próba meody Dagram przyczynowo-skukowy (ryb szkele) uporzadkowany wykres przyczyn, na podsawe kórych ne porafmy usalc co zrobc, aby poprawc produkce Marcn Maewsk Srona 6 00-07-09

Saysyczne wspomagane decyz / Kary konrolne 00-07-09 Kary konrolne Shewhara Sluza do obserwowana przebegu procesu produkc wskazywana znaczacych odchylen. Lna cenralna reprezenue warosc sredna, oblczona na podsawe dlugch obserwac lub zalozona z góry. Grance konrolne lne pomedzy kórym z b.duzym prawdopodobenswem znadue se warosc rozparywanego parameru, esl proces es w sane saysyczne uregulowanym. Rodzae kar konrolnych: Do oceny alernaywne - kara P frakc ednosek (p) nezgodnych, czyl procena ednosek wadlwych w dane produkc (mozemy esymowac welkosc p na podsawe 0-30 próbek) - kara NP. lczby ednosek nezgodnych. Próbk duze lcznosc - kara C lczby nezgodnosc, ne znamy lcznosc próbk - kara U podobna do C, ale ne koneczne musmy znac lczby nezgodnosc (np. le zadrapan ma mebel) lczba nezgodnosc na ednoske Do oceny lczbowe - kara X-R (warosc sredne rozsepu) - kara X-S (warosc sredne odchylena) /gdy próbk rózna se lcznosca/ Plan badana wg. oceny alernaywne - x 0 esl x spena wymog = esl x ne spelna wymogow d = n x = - ednosopnowy plan badana: c dopuszczalna losc bubl f d>c hen odrzuc_pare else przym_pare Charakerysyczne paramery - wadlwosc dopuszczalna - wadlwosc dyskfalfkuaca - ryzyko dosawcy - ryzyko odborcy Plan badana wg. oceny lczbowe wymagaa mne próbek porównuemy wynk pomarów pewnych charakerysyk owaru z zadanym dopuszczalnym normam Cechy: - akcepowalny pozom akosc AQL - granczny pozom akosc RQL - ryzyko dosawcy (alfa) - ryzyko odborcy (bea) Marcn Maewsk Srona 7 00-07-09

Saysyczne wspomagane decyz / Kary konrolne 00-07-09 ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH (nacze dekompozyca) Szereg czasowy zbór obserwac uporzadkowanych w czase : { Y : =,,..., n } Skladnk szeregu czasowego: ) rend (endenca rozwoowa) T ) wahana sezonowe S 3) wahana cyklczne C 4) wahana losowe ε Model addyywny : Y Model mulplkaywny : Y = T + S + C + ε (sala ampluda) = T * S * C * ε (zmenna ampluda) Sredna ruchoma (wyrzucene bledów) Y = q + = q +, q +,..., n q Sredna z ych 3 q zwazane z okresem (lczba kólek) Marcn Maewsk Srona 8 00-07-09

Saysyczne wspomagane decyz / Kary konrolne 00-07-09 np. I II III IV V VI VII 63 580 74 8 000 363 584 q= Y = (63+ 580 + 74) 98 3 Y3 = (580 + 74+ 8) 044 3 Y4 = (74+ 8+ 000) = 85 3 q= (5-co okresowa) Y3 = (63+ 580 + 74+ 8+ 000) 45 5 Y4 = (580 + 74+ 8+ 000 + 363) 099 5 d... Wygladzane wykladncze (wykladnczo wazona sredna ruchoma) - prose wygladzane wykladncze (brak wyraznego rendu wahan sezonowych) ^ Model : Y + = α * Y + ( α ) * Y α [0;] wsp. wygladzana ^ Y - prognoza w chwl Jak doberac alfa: szereg bardzo neregularny male alfa Szereg bardzo gladk duze alfa ^ Marcn Maewsk Srona 9 00-07-09

Saysyczne wspomagane decyz / Kary konrolne 00-07-09 Marcn Maewsk Srona 0 00-07-09