Metody statystyczne w naukach biologicznych

Podobne dokumenty
ANALIZA DYNAMIKI ZJAWISK (dok.) WYGŁADZANIE szeregu czasowego

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. tel.: (061)

PROGNOZY I SYMULACJE

KURS STATYSTYKA. Lekcja 7 Analiza dynamiki zjawisk (zjawiska w czasie) ZADANIE DOMOWE. Strona 1

PROGNOZOWANIE. mgr Żaneta Pruska. Katedra Systemów Logistycznych.

PROGNOZOWANIE. mgr Żaneta Pruska. Katedra Systemów Logistycznych.

Prognozowanie i symulacje

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

WSPOMAGANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH

DEA podstawowe modele

Prognozowanie i symulacje

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET

OCENA POPYTU POPYT POJĘCIA WSTĘPNE. Definicja: Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy gotowi są zakupić przy różnych poziomach ceny.

Cechy szeregów czasowych

Zajęcia 2. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego

EKONOMETRIA. Liniowy model ekonometryczny (regresji) z jedną zmienną objaśniającą

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n

Efektywność projektów inwestycyjnych. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych

Analiza rynku projekt

Szereg czasowy z trendem. Model Holta. Stosujemy dwa równania rekurencyjne: I - słuy do wyznaczania wygładzonych wartoci szeregu czasowego w chwili t

Miary rozproszenia. Miary położenia. Wariancja. Średnia. Dla danych indywidualnych: Dla danych indywidualnych: s 2 = 1 n. (x i x) 2. x i.

Miary położenia. Miary rozproszenia. Średnia. Wariancja. Dla danych indywidualnych: Dla danych indywidualnych: s 2 = 1 n. (x i x) 2. x i.

MODEL TENDENCJI ROZWOJOWEJ

Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych.

D:\materialy\Matematyka na GISIP I rok DOC\07 Pochodne\8A.DOC 2004-wrz-15, 17: Obliczanie granic funkcji w punkcie przy pomocy wzoru Taylora.

Analiza szeregów czasowych uwagi dodatkowe

Niepewności pomiarowe

Wykład FIZYKA I. 2. Kinematyka punktu materialnego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Sygnały pojęcie i klasyfikacja, metody opisu.

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: =

Miary położenia (tendencji centralnej) to tzw. miary przeciętne charakteryzujące średni lub typowy poziom wartości cechy.

Ocena dopasowania modelu do danych empirycznych

Gretl konstruowanie pętli Symulacje Monte Carlo (MC)

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 5

MATEMATYKA wykład 1. Ciągi. Pierwsze 2 ciągi są rosnące (do nieskończoności), zaś 3-i ciąg jest zbieŝny do zera. co oznaczamy przez

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

t - kwantyl rozkładu t-studenta rzędu p o f stopniach swobody

MIANO ROZTWORU TITRANTA. Analiza statystyczna wyników oznaczeń

. Dla każdego etapu t znamy funkcję transformacji stanu (funkcja przejścia):

3. Regresja liniowa Założenia dotyczące modelu regresji liniowej

Konspekty wykładów z ekonometrii

PROCESY AUTOREGRESYJNE ZE ZMIENNYM PARAMETREM 1. Joanna Górka. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

STATYSTYKA OPISOWA PODSTAWOWE WZORY

21. CAŁKA KRZYWOLINIOWA NIESKIEROWANA. x = x(t), y = y(t), a < t < b,

Krzywe na płaszczyźnie.

Ćwiczenie nr 14. Porównanie doświadczalnego rozkładu liczby zliczeń w zadanym przedziale czasu z rozkładem Poissona

STATYSTYKA OPISOWA PODSTAWOWE WZORY

STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD 1 i 2

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Bielecki Jakub Kawka Marcin Porczyk Krzysztof Węgrzyn Bartosz. Zbiorcze bazy danych

Czas trwania obligacji (duration)

INWESTYCJE MATERIALNE

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Elementy modelowania matematycznego

Obligacja i jej cena wewnętrzna

PROGNOZY I SYMULACJE

Ćwiczenie 5 ITERACYJNY ALGORYTM LS. IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW NIESTACJONARNYCH ALGORYTM Z WYKŁADNICZYM ZAPOMINANIEM.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu.

ĆWICZENIE 6. Komputerowe wspomaganie analizy i syntezy układów sterowania Liniowe układy jedno- oraz wielowymiarowe

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

, gdzie b 4c 0 oraz n, m ( 2). 2 2 b b b b b c b x bx c x x c x x

O pewnych zastosowaniach rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych w ekonomii

3. Tworzenie próby, błąd przypadkowy (próbkowania) 5. Błąd standardowy średniej arytmetycznej

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

Ćwiczenie 3. H 1 : p p 0 H 3 : p > p 0. b) dla małej próby statystykę testową oblicza się za pomocą wzoru:

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 7

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

4. MODELE ZALEŻNE OD ZDARZEŃ

Ekonometria I materiały do ćwiczeń

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH. 1. Renty

DYNAMIKA. Dynamika jest działem mechaniki zajmującym się badaniem ruchu ciał z uwzględnieniem sił działających na ciało i wywołujących ten ruch.

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

1. Element nienaprawialny, badania niezawodności. Model matematyczny elementu - dodatnia zmienna losowa T, określająca czas życia elementu

PROGNOZY I SYMULACJE

Modele tendencji rozwojowej STATYSTYKA OPISOWA. Dr Alina Gleska. Instytut Matematyki WE PP. 18 listopada 2017

Zadania domowe z Analizy Matematycznej III - czȩść 2 (funkcje wielu zmiennych)

licencjat Pytania teoretyczne:

Materiały do wykładu 4 ze Statystyki

Całka nieoznaczona Andrzej Musielak Str 1. Całka nieoznaczona

Narzędzia matematyczne potrzebne w kursie Reakcje w ciele stałym

Bezrobocie. wysiłek. krzywa wysiłku pracownika E * płaca realna. w/p *

Fale elektromagnetyczne i optyka

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

Metody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

Elementy statystyki opisowej Izolda Gorgol wyciąg z prezentacji (wykład I)

I. Podzielność liczb całkowitych

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Wykład 11 ( ). Przedziały ufności dla średniej

Transkrypt:

Meod sascze w aukach biologiczch 6-6- Wkład: Szeregi czasowe i progozowaie Aaliza damiki iesie ze sobą ową jakość. Pozwala oa zbadać rozkład cech sasczej w czasie. Szeregi damicze przedsawiają kszałowaie się zjawisk w czasie. Rezulaem prowadzoch badań w czasie jes zgromadzeie zbioru iformacji posaci:,. ozacza czas wrażo w posaci skokowej, godzia, dzień, miesiąc, rok ip. Zaś ozacza warość cech w czasie. Zbiór par, o zw. szereg czasow, damicz, chroologicz. Jakie zagadieia mogą bć przedmioem badań?. Jak zmieia się zjawisko w czasie?. Dlaczego zmieia się w aki sposób? LATA r kolej czasu () Bdło ogółem w sz. w woj. bdg. () LATA Średia ruchoma (C+C+C3)/3 bdło 975 9 73 laa liczebość 976 398 889 976 6 73 977 3 399 97 977 86 978 3 6 978 833 979 5 398 97 979 396 38 98 6 386 7 98 37 58 98 7 338 5 98 36 98 8 36 6 98 39 6 983 9 37 766 983 38 98 336 73 98 3 376 Ad.. Za rozwiązaie ego problemu odpowiedziale są ideks sascze, kóre o dzielą się a idwiduale oraz agregaowe (opisujące przebieg zjawisk złożoch). a) idwiduale, jedorode charakerzują oe damikę zjawisk jedorodch Najprosszm ideksem jes przros absolu lub bezwzględ. - poziom zjawiska w badam okresie, zaś o poziom zjawiska w czasie, kór saowi puk odiesieia. Przros względ: T Wśród przrosów względch wróżiam o e sałej podsawie (gd poziom zjawiska będąc pukem odiesieia ie ulega zmiaie) i zmieej, zwae eż łańcuchowmi (pukem odiesieia jes mome poprzedzając bada). b) agregaowe opisują zjawiska złożoe, ie moża ich sumować, wrażae są raczej w posaci warości I W i w W i q q i i Auor: Dariusz Piwczński p p i i

Meod sascze w aukach biologiczch 6-6- q i *p i warość dobra w określom czasie, będąca iloczem wielkości ego dobra (q i ) i jego ce jedoskowej (p i ). Aaliza przcz składającch się a damikę zjawiska - jes o kolej problem związa z badaiem damiki zjawisk. Dae zjawisko rozważae jes w czasie, jako efek działaia różorodch przcz. Różica międz podejściem regresjm, korelacjm a szeregiem chroologiczm jes zasadicza. W pierwszm przpadku zmiee są kokreie określoe, zidefikowae, z kolei w przpadku aaliz damiki mówi się o zespołach czików. Aalizując dae sascze zesawioe w szeregach czasowch prezeowach w formie wkresów, moża zauważć, że rozwój procesów ie jes rówomier. Wśród przcz powodującch zmiaę zjawiska w czasie moża wróżić: przcz główe, kóre działają sale, iezmiee wzaczające dae zjawisko w czasie. To oe wzaczają edecję, czli zw. red. Tred - wrażają ziżkową lub zwżkową rwałą edecję rozwojową, ujawiającą się w daej dziedziie działalości w ciągu sosukowo długich okresów przcz okresowe, kóre dzielą się a pu: koiukuralego. Działają co pewie czas, dłuższ iż rok. Związae są z kierukiem zmia w ooczeiu zjawiska, jakim może bć p. gospodarka arodowa sezoowego - zaliczam u różego rodzaju wahaia rmicze (okresowe, periodcze, cklicze). Ckl obserwowach zmia powarza się w miej więcej ch samch rozmiarach co jakiś okres, w przbliżeiu e sam: o w. krókoermiowe - w ciągu dia, godia, miesiąca o w. sezoowe przpadkowe - ieregulare, ieperiodcze zmia w działalości gospodarczej, wrażają działaie czików o charakerze losowm. Ich działaie jes ieprzewidwale,. Aaliza szeregu damiczego o charakerze przczowo-skukowm polega a: wróżieiu edecji rozwojowej, wkrciu wahań okresowch oraz usaleiu wahań przpadkowch. Meod wodrębieia edecji rozwojowej: {Tedecja rozwojowa - ogóla dążość badach wielkości do wzrosu lub spadku, wsępująca a przesrzei badaego okresu}. Ze względu a o, iż w szeregu damiczm wsępują różego rodzaju wahaia, spowodowae różmi przczami, do wkazaia zmia związach włączie z edecją rozwojową, zachodzi koieczość usuięcia ch wahań. Elimiacja wahań przpadkowch i okresowch zwaa jes wrówaiem lub wgładzeiem szeregu sasczego. Auor: Dariusz Piwczński

Meod sascze w aukach biologiczch 6-6- Liczebość bdła w woj.bdgoskim (dawm) 5 3 6 8 6 8 Wróżiam dwie meod wrówaia szeregów czasowch: meoda mechaicza meoda aalicza W meodzie mechaiczej elimiujem wahaia przpadkowe i okresowe poprzez obliczaie średich ruchomch. Średia ruchoma jes średią armeczą z parzsej (średie scerowae) lub ieparzsej (średie zwkłe) liczb kolejch wrazów szeregu, p. -leia, - leia lub 3-leia, 5-leia. Liczba składików średiej armeczej ruchomej powia odpowiadać wahaiom okresowm lub ich wielokroości. Przkład obliczeia średiej ruchomej złożoej z 3 elemeów:,, 3, - koleje wraz szeregu czasowego 3 k k + k + 3 k + Obliczaie średiej scerowaej o podsawie. k k + k + k + k + + k + Im więcej okresów uwzględiam obliczając średią ruchomą, m bardziej wrówujem bada szereg, m lepsza jes elimiacja wahań, ale eż m bardziej e szereg skracam. Zaleą mechaiczej meod wgładzaia szeregów jes o, że ie wmaga zajomości pu krzwej mającej reprezeować red, powsaje oa iejako w sposób mechaicz. Auor: Dariusz Piwczński 3

Meod sascze w aukach biologiczch 6-6- Wodrębieie edecji rozwojowej za pomocą średiej ruchomej 5 35 3 sz. 5 5 5 laa 977 979 98 983 985 987 989 99 993 laa Im sposobem wodrębiaia edecji rozwojowej jes rachuek wgładzaia wkładiczego. Meoda aalicza - edecję rozwojową szeregu damiczego wrażam za pomocą fukcji maemaczej. Meoda aalicza pozwala a określeie paramerów fukcji, kóre w sposób secz określają prawidłowość rozwoju zjawiska. Najprosszą i ajczęściej sosowaą posacią redu jes liia prosa i odpowiadająca jej fukcja pierwszego sopia. 5 35 3 Liczebość bdła w dawm woj.bdgoskim sz. 5 5 5 6 8 6 8-996x + 368 Tred liiow: koleje laa α + β - czas w posaci umerów okresów β - poziom badaego zjawiska w okresie zerowm () α - współczik kierukow wrażając przecięe (rocze, kwarale, miesięcze) empo przrosu (spadku) poziomu zjawiska, o współczik redu. - koleje wraz szeregu czasowego, wikające z fukcji redu Do oszacowaia paramerów α i β sosujem klasczą meodę ajmiejszch kwadraów, sosując asępując układ rówań: β + α β α + Auor: Dariusz Piwczński

Meod sascze w aukach biologiczch 6-6- empircze warości zjawiska Współczik redu rówa się: α Wraz wol β α Średi błąd oszacowaia wskazuje, w jaki sopiu poszczególe obserwacje odbiegają od prosej redu. Jes o pierwiasek kwadraow ze średiej armeczej kwadraów odchleń dach empirczch od dach eoreczch (redu) S k ( ' ) k - ilość paramerów (α,β) wsępującch w fukcji redu Kolejm, ważm zagadieiem jes wodrębieie usaleie wahań okresowch i przpadkowch. Auor: Dariusz Piwczński 5