Układy z regulatorami P, PI oraz PID

Podobne dokumenty
Automatyka i robotyka ETP2005L. Laboratorium semestr zimowy

1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI

Automatyka i robotyka

1. Regulatory ciągłe liniowe.

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Tematyka egzaminu z Podstaw sterowania

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki

x x 1. Przedmiot identyfikacji System x (1) x (2) : x (s) a 1 a 2 : a s mierzone, a = zestaw współczynników konkretyzujacych F ()

Podstawy Automatyki. Wykład 5 - stabilność liniowych układów dynamicznych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

LINIOWE UKŁADY DYSKRETNE

Podstawy Automatyki. Wykład 5 - stabilność liniowych układów dynamicznych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 5 - stabilność liniowych układów dynamicznych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Automatyka i sterowanie w gazownictwie. Regulatory w układach regulacji

Sterowanie optymalne

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Dynamika procesu zmienna stała. programowalne zmiany parametrów r.

4. Właściwości eksploatacyjne układów regulacji Wprowadzenie. Hs () Ys () Ws () Es () Go () s. Vs ()

INTELIGENTNE SYSTEMY STEROWANIA OPRACOWANIE

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia VI Dobór nastaw regulatora typu PID metodą Zieglera-Nicholsa.

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania. Modelowanie

Praktyka inżynierska korzystamy z tego co mamy. regulator. zespół wykonawczy. obiekt (model) Konfiguracja regulatora

Automatyka i robotyka

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania. Modelowanie

Inżynieria Systemów Dynamicznych (3)

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

PAiTM. materiały uzupełniające do ćwiczeń Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie prowadzący: mgr inż.

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

Podstawy Automatyki Zbiór zadań dla studentów II roku AiR oraz MiBM

K p. K o G o (s) METODY DOBORU NASTAW Metoda linii pierwiastkowych Metody analityczne Metoda linii pierwiastkowych

Laboratorium z podstaw automatyki

Systemy. Krzysztof Patan

Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych

Sposoby modelowania układów dynamicznych. Pytania

Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Właściwości sygnałów i splot. Krzysztof Patan

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EEL s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

(Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E:)

Spis treści. Dzień 1. I Elementy układu automatycznej regulacji (wersja 1109) II Rodzaje regulatorów i struktur regulacji (wersja 1109)

Model Predictive Control

AiR_TR2_5/9 Teoria Regulacji II Control Theory II. Automatyka i Robotyka I stopień ogólno akademicki studia niestacjonarne

analogowego regulatora PID doboru jego nastaw i przetransformowanie go na cyfrowy regulator PID, postępując według następujących podpunktów:

Analiza Matematyczna część 5

Automatyka i robotyka

Metody Lagrange a i Hamiltona w Mechanice

4. UKŁADY II RZĘDU. STABILNOŚĆ. Podstawowe wzory. Układ II rzędu ze sprzężeniem zwrotnym Standardowy schemat. Transmitancja układu zamkniętego

Analityczne metody detekcji uszkodzeń

Badanie wpływu parametrów korektora na własności dynamiczne układu regulacji automatycznej Ćwiczenia Laboratoryjne Podstawy Automatyki i Automatyzacji

Część 1. Transmitancje i stabilność

Inżynieria Systemów Dynamicznych (4)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Transmitancje układów ciągłych

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)

#09. Systemy o złożonej strukturze

Technika regulacji automatycznej

Podstawy Automatyki. wykład 1 ( ) mgr inż. Łukasz Dworzak. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24)

Kinematyka: opis ruchu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Sterowanie ciągłe. Teoria sterowania układów jednowymiarowych

Regulatory o działaniu ciągłym P, I, PI, PD, PID

Laboratorium Mechaniki Technicznej

(Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E:)

Opis systemów dynamicznych w przestrzeni stanu. Wojciech Kurek , Gdańsk

Inżynieria Systemów Dynamicznych (5)

Podstawy Automatyki. Wykład 2 - matematyczne modelowanie układów dynamicznych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 10. Pomiary w warunkach dynamicznych.

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II

Dobór typu regulatora i jego nastaw w procesie syntezy układu regulacji automatycznej Ćwiczenia Laboratoryjne Podstawy Automatyki i Robotyki

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Sterowanie ciągłe. Teoria sterowania układów jednowymiarowych

Laboratorium z podstaw automatyki

Dobór parametrów regulatora - symulacja komputerowa. Najprostszy układ automatycznej regulacji można przedstawić za pomocą

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Laboratorium Metod i Algorytmów Sterowania Cyfrowego

INTERPOLACJA I APROKSYMACJA FUNKCJI

Kompensacja wyprzedzająca i opóźniająca fazę. dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ

Przetwarzanie sygnałów z czasem ciągłym

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - obiekty regulacji. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Procedura modelowania matematycznego

Plan wykładu. Własności statyczne i dynamiczne elementów automatyki:

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

Podstawy Automatyki. Wykład 2 - podstawy matematyczne. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych

Modelowanie wybranych. urządzeń mechatronicznych

Fizyka 11. Janusz Andrzejewski

Metody Optymalizacji Laboratorium nr 4 Metoda najmniejszych kwadratów

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

ZAJĘCIA VII. Zastosowanie estymatora LS do identyfikacji obiektów dynamicznych

Rys. 1 Otwarty układ regulacji

Technika regulacji automatycznej

Podstawy Automatyki. Wykład 3 - Charakterystyki częstotliwościowe, podstawowe człony dynamiczne. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki

Transkrypt:

Układy z regulatorami P, PI oraz PID Sterowanie Procesami Ciągłymi 2016

Układ automatycznej regulacji y0( t) + _ ε () t ut () K R (s) yt () KO () s yt () y 0 (t) = 1(t)

Postulaty, kryteria oceny jakości regulacji stabilność wartość uchybu w stanie ustalonym ε ust = lim t ε(t) czas regulacji czas po którym zagwarantowane jest zredukowanie uchybu do 5% wartości początkowej t r : ε(t) ε ust δ, t t r, δ = 5% ε(0) ε ust, całka kwadratu uchybu Q = 0 ε 2 (t)dt

Postulaty, kryteria oceny jakości regulacji przeregulowanie κ = ε 2 ε 1 100 %

Postulaty, kryteria oceny jakości regulacji szybkość regulacji rząd (numer) pierwszej niezerowej pochodnej λ UAR (t) na starcie, tzn. dla t = 0 zapas amplitudy i zapas fazy

Regulacja typu P Uchyb w stanie ustalonym K R (s) = k p K otw (s) = k p K O (s) = k p L O (s) M O (s) E (s) = 1 s K E (s) ε ust = lim t ε(t) = lim s 0 se (s) = np. K O (s) = 1 s + 1 K E (s) = 1 1 + K otw (s) 1 1 + k p K 0 (0) = 0 ε ust = 1 1 + k p

Regulacja typu P Oscylacje, kwestia stabilnośći, linie pierwiastkowe Przykład K O (s) = 1 (s + 1) 3, K otw (s) = k p (s + 1) 3, K UAR (s) = k p (s + 1) 3 + k p

Regulacja typu P Szybkość regulacji K 0 (s) = b ls l +... + b 0 a m s m +... + a 0 p = m l 0 b K otw (s) = l s l +... + b 0 k p a m s m +... + a 0 k p (b K UAR (s) = l s l +... + b 0 ) a m s m +... + a 0 + k p (b l s l +... + b 0 ) lim t 0 λ(i) UAR (t) = lim s s si 1 s K UAR (s) Przykłady K O (s) = K O (s) = = 0, dla i = 0, 1,..., p 1 = 0, dla i = p 1 λ UAR (0) = 0, λ UAR (0) = 0 s + 1 1 (s + 1) 2 λ UAR (0) = 0, λ UAR (0) = 0, λ UAR (0) =

Regulacja typu I Uchyb w stanie ustalonym K R (s) = k i s K otw (s) = k i s K O (s) = k i s E (s) = 1 s K E (s) L O (s) M O (s) ε ust = lim t ε(t) = lim s 0 se (s) = K E (s) = 1 1 + k i s K 0(0) = 0 1 1 + K otw (s)

Regulacja typu I Szybkość regulacji K 0 (s) = b ls l +... + b 0 a m s m p = m l 0 +... + a 0 K otw (s) = k i b l s l +... + b 0 s a m s m +... + a 0 k i (b K UAR (s) = l s l +... + b 0 ) s (a m s m +... + a 0 ) + k i (b l s l +... + b 0 ) lim t 0 λ(i) UAR (t) = lim s s si 1 s K UAR (s) = 0, dla i = 0, 1,..., p = 0, dla i = p + 1 Przykład K O (s) = 1 s + 1 λ UAR (0) = 0, λ UAR (0) = 0, λ UAR (0) = 0

Regulacja typu I Przykład. Analityczna analiza wpływu wartości nastawy na kryterium całkowe a K O (s) = s + b, a, b > 0 K R (s) = k i s K otw (s) = k i a 1 (s + b) s K E (s) = = s s + b 1 + K otw (s) s 2 + bs + k i a s + b E (s) = s 2 + bs + k i a Q(k i ) = ε 2 (t)dt = k i a + b 2 0 2k i ab Q(k i ) = 2k i a 2 ( b 2ab ki a + b 2) k i (2k i ab) 2 = 2ab3 (2k i ab) 2 k i

Regulacja typu PI Uchyb w stanie ustalonym K R (s) = k p + k i s = k ps + k i s K otw (s) = k ps + k i s K E (s) = 1 1 + K otw (s) E (s) = 1 s K E (s) K O (s) = k ps + k i s ε ust = lim t ε(t) = lim s 0 se (s) = L O (s) M O (s) s s + (k p s + k i ) K 0 (0) = 0

Regulacja typu PI Szybkość regulacji K 0 (s) = b ls l +... + b 0 a m s m p = m l 0 +... + a 0 K otw (s) = k ps + k i b l s l +... + b 0 s a m s m +... + a 0 (k p s + k i ) (b K UAR (s) = l s l +... + b 0 ) s (a m s m +... + a 0 ) + (k p s + k i ) (b l s l +... + b 0 ) lim t 0 λ(i) UAR (t) = lim s s si 1 s K UAR (s) = 0, dla i = 0, 1,..., p 1 = 0, dla i = p

Regulacja typu PID Szybkość regulacji K R (s) = k p + k i s + k d s = k d s 2 + k p s + k i s K otw (s) = k d s 2 + k p s + k i b l s l +... + b 0 s a m s m +... + a ( 0 kd s 2 ) + k p s + k i (bl s l +... + b 0 ) K UAR (s) = s (a m s m +... + a 0 ) + (k d s 2 + k p s + k i ) (b l s l +... + b 0 ) lim t 0 λ(i) UAR (t) = lim s s si 1 s K UAR (s) = 0, dla i = 0, 1,..., p 2 = 0, dla i = p 1

Podsumowanie ε ust... λ (p 1) (0) λ (p) (0) λ (p+1) (0) P = 0 0 = 0 I 0 0 0 = 0 PI 0 0 = 0 PID 0 = 0

Pierwsza metoda Zieglera-Nicolsa Aproksymacja obiektu stabilnego Uwaga! Nie znamy K O (s), dokonujemy aproksymacji K (1) approx (s) = ke sτ T Z s + 1

Pierwsza metoda Zieglera-Nicolsa Aproksymacja obiektu całkującego K (2) approx (s) = ke sτ s

Pierwsza metoda Zieglera-Nicolsa Rekomendowane ustawienia Typ regulatora k p 1 k i k d P 1/a PI 0, 9/a 3τ PID 1, 2/a 2τ τ/2 Żuchowski A., Metoda doboru nastaw regulatora PID uwzgledniaj aca postulowany zapas stabilno sci modułu i fazy, Pomiary Automatyka Kontrola, str. 11 13, Nr 1/2004.

Druga metoda Zieglera-Nicolsa Możliwa do zastosowania dla obiektów stabilnych wyższych rzędów Nie trzeba aproksymować Doprowadzamy UAR z regulatorem typu P do granicy stabilność (zwiększając k p ) Typ regulatora k p T i T d P 0, 5k P,kryt 0 PI 0, 45k P,kryt T osc /1, 2 0 PID 0, 6k P,kryt T osc /2 T osc /8

Metoda funkcji opisującej Przyblizona analiza układów z elementami nieliniowymi y(t) = a 0 + u(t) = A sin ωt k=0 (b k sin kωt + c k cos kωt), pierwsze harmoniczne y 1 (t) = b 1 sin ωt + c 1 cos ωt y(t) funkcja opisująca (transmitancja przybliżająca) J(s) = Y 1(s) U(s) = b 1 + jc 1. A

Przykładowe elementy nieliniowe Charakterystyka f (x) max {kx, B} { B, dla x 0 B, dla x < 0 0, dla x < a B, dla x a B, dla x < a Funkcja opisująca dla x(t) = A sin ωt ( ( J(A) = 2k π arcsin B Ak + B Ak 1 ( ) B 2 ) 1 ) 2 Ak J(A) = 4B πa ( J(A) = 4B πa 1 ( ) ) 1 a 2 2 A

Nadążność UAR y 0 (t) = A 0 + A 1 t + A 2 t 2 +... + A r t r K otw (s) = L otw(s) M otw (s) = L otw(s) s h N otw (s), lim t ε(t) = 0, gdy h > r lim t ε(t) = ε ust = 0, gdy h = r lim t ε(t) =, gdy h < r h rząd astatyzmu

Regulacja dyskretna

Realizacja regulatora PID w MATLAB

Realizacja regulatora PID w MATLAB Uwaga! K par PID (s) = k p + k i s + k d Ns s + N = k p + k i s + k d ( KPID ideal (s) = k p 1 + k i s + k Ns d s + N ) 1 1 N s + 1s

Sterowanie dyskretne układem z czasem ciągłym Ingerujemy w sterowanie jedynie w dyskretnych chwilach czasu t = 0, T, 2T, 3T,..., nt,... t = nt, n = 0, 1, 2... Okres dyskretyzacji (próbkowania) T jest z góry określony (znany) Nie mylić dyskretyzacji z kwantyzacją!!! Dwie koncepcje: x(nt ) R sterowanie impulsowe: w chwilach 0, T, 2T,... generujemy odpowiednio zmodulowane impulsy Diraca, a pomiędzy tymi chwilami sterowanie jest zerowe sterowanie odcinkami stałe: wartość sterowania u(nt ) obowiązuje aż do chwili t = (n + 1)T

Impulsator jeżeli wejściem impulsatora jest u(t) to jego wyjściem jest u (t) = u(nt )δ(t nt ) n=0 u (t) jest ciągiem modulowanych impulsów Diraca: u(0)δ(t), u(t )δ(t T ), u(2t )δ(t 2T ),...

Ekstrapolator jego wejściem jest ciąg impulsów Diraca u (t), a wyjściem funkcja u(t) odcinkami stała u(t) = u(nt ), dla t [nt, (n + 1)T ) U(s) = 1 s u(t) = u(nt ) [1(t nt ) 1(t (n + 1)T )] n=0 u(nt ) [e ] nst e (n+1)st = 1 e st n=0 s a ponieważ n=0 u(nt )e nst = U (s), to U(s) = 1 e st s U (s) u(nt )e nst n=0

Obiekt ciągły z dwoma impulsatorami synchronicznymi U() s U * () s Ks () Y() s Y * () s Oznaczmy y (t) = y(nt )δ(t nt ) n=0 u n = u(nt ) y n = y(nt ) Wyznaczamy transmitancję systemu (dyskretnego), który przekształca ciąg {u n } w ciąg {y n } y(t) = Y (s) = K (s)u (s), y(t) = t 0 k(t τ)u (τ)dτ n nt n u(it ) k(nt τ)δ(τ it )dτ = k ((n i)t ) u(it ) i=0 0 i=0

Obiekt ciągły z dwoma impulsatorami synchronicznymi System dyskretny ma zatem odpowiedź impulsową k n = k(nt ) i odpowiednio transmitancję dyskretną K (z) = Z {k(nt )} Schemat postępowania K (s) k(t) k(nt ) Z {k(nt )} = K (z)

Obiekt ciągły sterowany przez impulsator z ekstrapolatorem U() s U * () s E U() s Ks () Y() s Y * () s Y (s) = K (s)u(s) = H(s)U (s), gdzie H(s) = 1 e st K (s) s { } { } 1 1 L 1 {H(s)} = L 1 s K (s) L 1 s K (s)e st = λ(t) λ(t T ) po zastosowaniu reguły o splocie można pokazać, że y n = n (λ n i λ n 1 i ) u i i=0

Obiekt ciągły sterowany przez impulsator z ekstrapolatorem Odpowiadający system dyskretny ma zatem transmitancję K (z) = Z(λ n λ n 1 ) = Z(λ n ) z 1 Z(λ n ) = z 1 Z {λ(nt )} z Schemat postępowania 1 s z 1 K (s) λ(t) λ(nt ) Z {λ(nt )} = K (z) z

Przykład Wzmacniacz K (s) = c k(t) = cδ(t) k(nt ) = cδ(nt ) K (z) = cz {δ(nt )} = c λ(t) = c1(t) λ(nt ) = c K (z) = z 1 z cz {1 n } = c z 1 z z z 1 = c

Przykład Element całkujący K (s) = 1 s k(t) = 1(t) k(nt ) = 1 n K (z) = Z {1 n } = z z 1 λ(t) = t λ(nt ) = nt K (z) = z 1 z T Z {n} = z 1 T z z (z 1) 2 = T z 1

Przykład Obiekt inercyjny I-rzędu K (s) = 1 s+1 k(t) = e t k(nt ) = e nt K (z) = Z { e nt } = z z e T λ(t) = 1 e t λ(nt ) = 1 n ( e T ) n K (z) = z 1 z np. dla T = 1 mamy K (z) 0.632 z 0.368 ( ) z z 1 z z e T = 1 e T z e T

Wstęp de regulacji predykcyjnej i adaptacyjnej PROGRAMOWANIE NASTAW w(t) (tzw. zmienna wiodąca) y ( ) 0 t REGULATOR OBIEKT y(t) Adaptacja na podstawie zmiennej wiodącej

Wstęp de regulacji predykcyjnej i adaptacyjnej cel sterowania WYZNACZANIE OPTYMALNYCH NASTAW REGULATORA IDENTYFIKACJA OBIEKTU w(t) y ( ) 0 t REGULATOR OBIEKT y(t) Pośrednia regulacja adaptacyjna

Wstęp de regulacji predykcyjnej i adaptacyjnej cel sterowania IDENTYFIKACJA OPTYMALNYCH PARAMETRÓW REGULATORA w(t) y ( ) 0 t REGULATOR OBIEKT y(t) Bezpośrednia regulacja adaptacyjna

Identyfikacja Liniowy obiekt statyczny (1) (1) x (2) x * a z y a = a 1 a 2. a s ( s) x Figure: Liniowy obiekt statyczny typu MISO X N = x T 1 x T 2. x T N = Założenia: Ez = 0, varz < x (i), z niezależne x (1) 1 x (2) 1.. x (s) 1 x (1) 2 x (2) 2.. x (s) 2.... x (1) N x (2) N.. x (s) N

Identyfikacja Liniowy obiekt statyczny (2) y 1 y 2 Y N =., Z N = y N Równanie pomiarów Model Y N = X N a + Z N Y N (a) = X N a z 1 z 2. z N Istota metody najmniejszych kwadratów Y N Y N (a) 2 2 min a Równania normalne X T N X N a = X T N Y N Warunek jednoznaczności rozwiązania Estymator NK rankx N = s ( ) 1 â N = X T N X N X T N Y N = X + N Y N â N p.1 a, gdy N

Identyfikacja iniowy obiekt dynamiczny typu MA(s) (1) L ε k uk B( q 1 ) vk y k Figure: Model MA v k = b0u k +... + bs u k s y k = v k + ε k y k = b0u k +... + bs u k s + z k z k = ε k

Identyfikacja iniowy obiekt dynamiczny typu MA(s) (2) L u k uk 1 * b z k y k b = b 0 b 1. b s uk s Φ N = Figure: Model MA φ T 1 φ T 2. φ T N u 1 u 0.. u 1 s u 2 u 1.. u 2 s Założenia: Ez = 0, varz < {u k }, {z k } niezależne =.... u N u N 1.. u N s ( ) 1

Identyfikacja Liniowy obiekt dynamiczny typu ARMA(s,p) (1) 1 u B k ( q ) 1 Aq ( ) v k ε k y k Figure: Model ARMA v k = b0u k +... + bs u k s + a1v k 1 +... + apv k p y k = v k + ε k y k = b0u k +... + bs u k s + a1y k 1 +... + apy k p + z k z k = ε k a1ε k 1... apε k p

Identyfikacja Liniowy obiekt dynamiczny typu ARMA(s,p) (2) u k uk 1 uk s yk 1 yk p * θ z k y k θ = b 0 b 1. b s a 1 a 2. a p Figure: Model ARMA Ez = 0, varz < u k i, z k niezależne y k i, z k zależne, gdy {z k } jest procesem skorelowanym

Identyfikacja Liniowy obiekt dynamiczny typu ARMA(s,p) (3) φ T 1 φ T 2 Φ N =. = φ T N u 1 u 0 u 1 s y 0 y 1 y 1 p u 2 u 1 u 2 s y 1 y 0 y 2 p........ u N u N 1 u N s y N 1 y N 2 y N p ( ) 1 Y N = Φ N θ + Z N θ N = Φ T N Φ N Φ T N Y N

Wersja rekurencyjna θ k = θ k 1 + P k φ k (y k φ T k θ k 1 ) P k = P k 1 P k 1φ k φ T k P k 1 1 + φ T k P k 1φ k wszystkie pomiary {φ k, y k } mają takie same znaczenie (taką samą wagę) a co jeśli prawdziwe szukane θ zmienia się w czasie? "stare" pomiary są mniej godne zaufania

Śledzenie parametrów θ = arg min θ y k = θ + z k, N k=1 α k (y k θ) 2, (1) α k wagi reprezentujące stopień ważności pomiaru y k θ N k=1 α k (y k θ) 2 = 2 θ N k=1 α k = N k=1 N y k α k k=1 (θα k y k α k ), gdy α = const θ = N k=1 y k α k N k=1 α k, (2) to θ = α N k=1 y k Nα = 1 N N y k. k=1

Wagi, przykłady α k = λ N k, with 0 < λ < 1 (3) α k+1 = 1 λ α k. α k = k=1 α k = k=1 λ N k < { 1, as N n < k N 0, as k N n.

Strojenie θ (N ) n = 1 n N y k k=n n+1 w chwili N: skok parametru z wartości θ na θ + błąd średniokwadratowy horyzoncie H Q(n) = Hσ2 z n Hσ2 z n Q(n) = + 2 n 2 + 2 3 n, N +H ( var θ (i) n i=n +1 n 1 j 2 = Hσ2 z j=1 n ) + bias 2 θ (i) n, + 2 n 2 n opt. = arg min Q(n) n ( ) n(n + 1)(2n + 1) n 2 6

Składniki kryterium jakości Q(n) 1,2 1 0,8 var ˆ ( k ) n 10 0,6 0,4 bias ˆ ( k ) n 10 bias ˆ ( k ) n 50 0,2 0 1 5 var ˆ ( k ) n 50 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 k Figure:

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 Sumaryczny błąd w funkcji n (długości zapamiętywanej historii) 45000 40000 Q 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 n Figure:

Ilustracja działania 1,6 1,4 1,2 0.6 1 0,8 0,6 0,4 0.9 0.98 0,2 0-0,2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99-0,4-0,6 Figure: