Wyk lad 5. Natalia Nehrebecka Stanis law Cichocki. 7 listopada 2015

Podobne dokumenty
Wybór formy funkcyjnej modelu (cz. II)

Wyk lad 3. Natalia Nehrebecka Dariusz Szymański. 13 kwietnia, 2010

WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ

Testowanie hipotez statystycznych

Testowanie hipotez statystycznych

Wyk lad 4 Macierz odwrotna i twierdzenie Cramera

Wyk lad 14 Formy kwadratowe I

Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Metoda najmniejszych kwadratów

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej. Modele nieliniowe Funkcja produkcji

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Wyk lad 5 W lasności wyznaczników. Macierz odwrotna

Wyk lad 8 macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki Natalia Neherbecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 6

Stanisław Cichocki. Natalia Neherebecka. Zajęcia 15-17

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Współczynniki korelacji czastkowej i wielorakiej STATYSTYKA OPISOWA. Dr Alina Gleska. Instytut Matematyki WE PP. 18 listopada 2017

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

WYK LAD 5: GEOMETRIA ANALITYCZNA W R 3, PROSTA I P LASZCZYZNA W PRZESTRZENI R 3

Wyk lad 4 Warstwy, dzielniki normalne

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Wyk lad 3 Wyznaczniki

Wyk lad 11 1 Wektory i wartości w lasne

w teorii funkcji. Dwa s lynne problemy. Micha l Jasiczak

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste

Procesy Stochastyczne - Zestaw 1

Stanisław Cihcocki. Natalia Nehrebecka

Wyk lad 11 Przekszta lcenia liniowe a macierze

Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl. krzywej zamknietej

Metody Ilościowe w Socjologii

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie

Wyk lad 9 Przekszta lcenia liniowe i ich zastosowania

Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna

WYK LAD 2: PODSTAWOWE STRUKTURY ALGEBRAICZNE, PIERWIASTKI WIELOMIANÓW, ROZK LAD FUNKCJI WYMIERNEJ NA U LAMKI PROSTE

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5

Wyk lad 10 Przestrzeń przekszta lceń liniowych

Rezolucja w rachunku predykatów. Przedrostkowa koniunkcyjna postać normalna. Formu ly ustalone. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010

Wyk lad 6 Podprzestrzenie przestrzeni liniowych

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Ekonometria. wiczenia 8 Modele zmiennej jako±ciowej. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Wykªad 6: Model logitowy

Ekonometria - wykªad 1

Zależność. przyczynowo-skutkowa, symptomatyczna, pozorna (iluzoryczna),

WSTĘP DO REGRESJI LOGISTYCZNEJ. Dr Wioleta Drobik-Czwarno

Rachunek zdań - semantyka. Wartościowanie. ezyków formalnych. Semantyka j. Logika obliczeniowa. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

zestaw zadań nr 7 Cel: analiza regresji regresja prosta i wieloraka MODELE

Monte Carlo, bootstrap, jacknife

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 8

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 15-16

Rozdzia l 10. Formy dwuliniowe i kwadratowe Formy dwuliniowe Definicja i przyk lady

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 6

Uzgadnianie wyrażeń rachunku predykatów. Adam i orzeszki. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010

1. Pokaż, że estymator MNW parametru β ma postać β = nieobciążony. Znajdź estymator parametru σ 2.

Powtórzenie wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

granicą ciągu funkcyjnego (f n ) n N W symbolicznym zapicie fakt, że f jest granicą ciągu funkcyjnego (f n ) n N możemy wyrazić następująco: ε>0 N N

Ekonometria. wiczenia 7 Modele nieliniowe. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

celu przyjmijmy: min x 0 = n t Zadanie transportowe nazywamy zbilansowanym gdy podaż = popyt, czyli n

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Testowanie hipotez. Hipoteza prosta zawiera jeden element, np. H 0 : θ = 2, hipoteza złożona zawiera więcej niż jeden element, np. H 0 : θ > 4.

SYSTEM DIAGNOSTYCZNY OPARTY NA LOGICE DOMNIEMAŃ. Ewa Madalińska. na podstawie prac:

Ekonometria - wykªad 8

Systemy Wspomagania Decyzji

Egzamin z ekonometrii wersja ogolna

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

Zestaw nr 6 Pochodna funkcji jednej zmiennej. Styczna do krzywej. Elastyczność funkcji. Regu la de l Hospitala

W4 Eksperyment niezawodnościowy

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 13

Statystyka matematyczna dla kierunku Rolnictwo w SGGW. BADANIE WSPÓŁZALEśNOŚCI DWÓCH CECH. ANALIZA KORELACJI PROSTEJ.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 6

Metoda najmniejszych kwadratów

Ekonomia matematyczna i dynamiczna optymalizacja

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Ekonometria. Modelowanie zmiennej jakościowej. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Wyk lad 5 Grupa ilorazowa, iloczyn prosty, homomorfizm

Transkrypt:

Wyk lad 5 Natalia Nehrebecka Stanis law Cichocki 7 listopada 2015 N. Nehrebecka

Plan zaj eć 1 Sprowadzenie modelu nieliniowego do liniowego 2 w modelu liniowym Elastyczność w modelu logliniowym Semielastyczność 3 Zastosowania modelu pot egowego 4 N. Nehrebecka

Etapy doboru formy funkcyjnej w praktyce Sprowadzenie modelu nieliniowego do liniowego 1 Dobór formy, tak aby możliwa by la odpowiedź na pytanie badawcze 2 Szacunek modelu i ocena jakości na podstawie testów diagnostycznych W praktyce wybiera sie te forme funkcyjna, która jest najs labiej odrzucana przez testy diagnostyczne. N. Nehrebecka

Sprowadzenie modelu nieliniowego do liniowego Niech y i = f (x i, θ, ɛ i ) (1) bedzie funkcja nieliniowa. Pod pewnymi warunkami istnieja takie funkcje, g, h i β, że model (1) można sprowadzić do modelu liniowego: g(y i ) = h(x i ) β(θ) + ɛ i (2) Oznaczajac g(y i ) = yi, h(x i) = x i oraz β(θ) = β mamy y i = x i β + ɛ i (3) N. Nehrebecka

Sprowadzenie modelu nieliniowego do liniowego Niech y i = f (x i, θ, ɛ i ) (1) bedzie funkcja nieliniowa. Pod pewnymi warunkami istnieja takie funkcje, g, h i β, że model (1) można sprowadzić do modelu liniowego: g(y i ) = h(x i ) β(θ) + ɛ i (2) Oznaczajac g(y i ) = yi, h(x i) = x i oraz β(θ) = β mamy y i = x i β + ɛ i (3) N. Nehrebecka

Sprowadzenie modelu nieliniowego do liniowego Niech y i = f (x i, θ, ɛ i ) (1) bedzie funkcja nieliniowa. Pod pewnymi warunkami istnieja takie funkcje, g, h i β, że model (1) można sprowadzić do modelu liniowego: g(y i ) = h(x i ) β(θ) + ɛ i (2) Oznaczajac g(y i ) = yi, h(x i) = x i oraz β(θ) = β mamy y i = x i β + ɛ i (3) N. Nehrebecka

w modelu liniowym Elastyczność w modelu logliniowym Semielastyczność Dobry model dobrze opisuje zjawisko i posiada parametry o intuicyjnie oczywistej interpretacji. Interpretacja wyników jest ważna, bo umożliwia porównanie wyników z teoria, zdrowym rozsadkiem, wynikami z innych źróde l itp. N. Nehrebecka

Efekt czastkowy ang. partial effect w modelu liniowym Elastyczność w modelu logliniowym Semielastyczność Efekt czastkowy zmiana oczekiwanego y i w reakcji na zmiane x ki ; wynosi E(y) x k przy za lożeniu ceteris paribus. W modelu liniowym E(y i ) = β 1 x 1i + β 2 x 2i +... β K x Ki o ile zmienne x 1i, x 2i,... x Ki oraz parametry β 1, β 2,..., β K sa nielosowe. Zatem efekt czastkowy dla x k = 1 równy jest β k. N. Nehrebecka

w modelu liniowym Elastyczność w modelu logliniowym Semielastyczność Wniosek Parametr β k w modelu liniowym opisuje zmiane oczekiwanej wartości y i na skutek jednostkowej zmiany x ki, przy za lożeniu, że wszystkie pozosta le zmienne nie ulegaja zmianie. N. Nehrebecka

w modelu liniowym Elastyczność w modelu logliniowym Semielastyczność Elastycznościa czastkow a nazywamy procentowa zmiane oczekiwanego y w reakcji na 1% zmiane x k : e y,xk = E(y) E(y) x k x k = E(y) x k x k E(y) E(y) x k x k E(y) ale ln(ϕ(x)) ϕ(x) = 1 ϕ(x), st ad lne(y) E(y) = 1 E(y) oraz x k x k = 1 ln(x k ), wiec: e y,xk = ln(e(y)) lnx k. N. Nehrebecka

w modelu liniowym Elastyczność w modelu logliniowym Semielastyczność W modelu logliniowym lne(y i ) = β 1 lnx 1i + β 2 lnx 2i + + β K lnx Ki wtedy lne(y i ) = β k lnx ki o ile zmienne x 1i, x 2i,... x Ki oraz parametry β 1, β 2,..., β K sa nielosowe. N. Nehrebecka

w modelu liniowym Elastyczność w modelu logliniowym Semielastyczność Wniosek Parametr β k w modelu logliniowym jest elastycznościa y wzgledem x k. N. Nehrebecka

w modelu liniowym Elastyczność w modelu logliniowym Semielastyczność Semielastycznościa czastkow a nazywamy procentowa zmiane oczekiwanego y w reakcji na jednostkowa zmiane x k : ë y,xk = E(y) E(y) x k E(y) 1 x k E(y) = lne(y) x k N. Nehrebecka

Zastosowania modelu pot egowego Stosujac model potegowy logarytmujemy zmienna zależna jak i zmienne niezależne. Zmienna zależna i zmienne niezależne powinny przyjmować wartości dodatnie, ponieważ w innym przypadku nie da si e ich zlogarytmować. ln(y i ) = β 1 lnx 1i + β 2 lnx 2i +... β K lnx Ki + ε i N. Nehrebecka

Zastosowania modelu pot egowego Wybór pomi edzy modelem liniowym a pot egowym W badaniach empirycznych czesto stwierdzamy, że zmienne w modelu maja rozk lad zbliżony do normalnego badź do lognormalnego. Jeśli ɛ ma rozk lad lognormalny, to ln(ɛ) ma rozk lad normalny. N. Nehrebecka

Rozk lad lognormalny Zastosowania modelu pot egowego N. Nehrebecka

Zastosowania modelu pot egowego Przyk lad: Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych Density 0 5.0e 04.001.0015 Histogram: wydatki na mieszkanie 0 5000 10000 15000 20000 U YTKOWANIE MIESZKANIA Density 0.2.4.6.8 Histogram: ln(wydatki na mieszkanie) 0 2 4 6 8 10 ln_wydatki_na_mieszkanie N. Nehrebecka

Dochody gospodarstw domowych Zastosowania modelu pot egowego Density 0 1.0e 04 2.0e 04 3.0e 04 Histogram: dochód 0 5000 10000 15000 20000 DOCHÓD ROZPORZ DZALNY Density 0.2.4.6.8 Histogram: ln(dochód) 2 4 6 8 10 ln_dochod N. Nehrebecka

Wyniki regresji: poziomy Zastosowania modelu pot egowego N. Nehrebecka

Wyniki regresji: logarytmy Zastosowania modelu pot egowego N. Nehrebecka

Reszty z regresji Zastosowania modelu pot egowego Density 0 5.0e 04.001.0015 Histogram reszt 0 5000 10000 15000 20000 Residuals Density 0.2.4.6.8 Histogram reszt_ln 4 2 0 2 4 Residuals N. Nehrebecka

1 Kiedy mówimy, że model można sprowadzić do modelu liniowego wzgl edem przekszta lconych zmiennych? 2 Wyjaśnić, co to jest efekt czastkowy? 3 Podaj definicje elastyczności czastkowej. 4 Podaj definicje semielastyczności czastkowej. N. Nehrebecka