Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada

Transkrypt

1 Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada

2 1. Sprawy organizacyjne Zasady zaliczenia 2. Czym zajmuje się ekonometria? 3. Formy danych statystycznych 4. Model ekonometryczny 2

3 1. Sprawy organizacyjne Zasady zaliczenia 2. Czym zajmuje się ekonometria? 3. Formy danych statystycznych 4. Model ekonometryczny 3

4 - adres mailowy: - strona internetowa: - dyżur: po zajęciach lub środa sala 302 lub 303

5 - 80% oceny: egzaminy - 20% oceny: model (w semestrze letnim, z materiału z semestru zimowego) - egzamin w sesji zimowej (materiał I sem.): 3 pytania otwarte+3 zadania - egzamin w sesji letniej (materiał II sem.): 3 pytania otwarte+3 zadania

6 - średnia z (liczba pkt.egzamin I sem.+liczba pkt.egzamin II sem.) > 50% egzamin zaliczony - w przeciwnym wypadku poprawka po sesji letniej tego egzaminu, który słabiej wypadł tak aby powyższy warunek był spełniony

7 Wymagania dotyczące modelu ekonometrycznego: I. Modele są budowane przez co najwyżej 2 osobowe zespoły. II. Modele będą oceniane wg następującego schematu: - hipoteza badawcza i uzasadnienie teorią ekonomii - 20%; - poprawność zastosowanej procedury ekonometrycznej (estymacja, interpretacja wyników testów) - 30%; - poprawność językowa, poprawność prezentacji (opis danych, tabele, odnośniki) - 20%; - wnioski i ich uzasadnienie 30%. III. Oddając model należy załączyć: - wydruk raportu; - płytę CD zawierającą: - raport w formie elektronicznej (plik.doc lub.pdf); - plik z danymi, które zostały wykorzystane w analizie.

8 Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 1. Opis problemu bądź zjawiska ekonomicznego, które zamierzacie Państwo przeanalizować. Powinna się tam znaleźć krótka część teoretyczna, pozwalająca czytelnikowi nie znającemu badanego problemu zrozumieć, czego analiza będzie dotyczyła. Elementem opisu zjawiska jest również postać modelu, który będzie przez Państwa analizowany. Zmienna zależna w regresji musi być koniecznie zmienną ciągłą (np. dochód, wydatki na żywność).

9 Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 2. Opis hipotezy badawczej (ew. kilku hipotez) i jej związek z teorią ekonomii. Postawienie pytań, na które będziecie Państwo szukać odpowiedzi jest kluczowym elementem Waszej pracy. Hipotezy powinny bądź wynikać z teorii ekonomii, bądź też powinny być bardzo solidnie umotywowane. Należy je postawić zarówno w sensie ekonomicznym, jak i ekonometrycznym, czyli określić spodziewane znaki, ewentualnie oczekiwane wartości parametrów Waszego modelu.

10 Główna hipoteza ogólna zaplecze rodzinne wpływa na dochód Hipotezy pomocnicze np. kariera rodzinna zwiększa dochód

11 Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 3. Opis bazy danych i definicje zmiennych zastosowanych w estymacji. W pracy należy podać źródło danych oraz opisać wszystkie zmienne i wszelkie ich transformacje (nie zawsze używamy danych w takiej postaci, w jakiej je otrzymujemy). Wynika to z faktu, że często zmienne mają uproszczone lub umowne nazewnictwo i nie zawsze da się zgadnąć co która reprezentuje. Wymagany jest opis wykorzystywanych zmiennych (nawet tych, których nazwy są oczywiste do rozszyfrowania i jednoznaczne). Uwaga: Zbyt mała liczba obserwacji w modelu może doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie szacowane parametry okażą się nieistotne statystycznie. Wtedy nawet całkowicie poprawna z metodologicznego punktu widzenia analiza okaże się mało interesująca. W związku z tym wymagane jest wykorzystanie w badaniu co najmniej 100 obserwacji.

12 Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: Dane Analiza danych dostępnych na

13

14 Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 4. Oszacowanie modelu, czyli wyniki estymacji i ich opis. 5. Diagnostyka modelu i weryfikacja hipotez. Należy przeprowadzić i zinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów modelu, test dopasowania modelu do danych empirycznych, itd. Testy statystyczne należy również wykorzystać do weryfikacji postawionych na wstępie hipotez badawczych. 6. Interpretacja wyników oszacowania. Ostatnim etapem pracy powinno być opisanie i interpretacja uzyskanych wyników estymacji i wszystkich przeprowadzonych testów statystycznych. Wskazane jest, aby interpretacja Państwa wyników została odniesiona do teorii ekonomii przedstawionej na początku pracy.

15 - J.Mycielski, Skrypt z ekonometrii (I i II sem.), będzie dostępny na ksero wydziałowym - N. Nehrebecka, Zbiór zadań z ekonometrii

16 - konwersatorium: 10 spotkań w sem. zimowym po 2,5h każde Plan w sem. zimowym: 1. Powtórka z algebry i analizy 2. Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) a) o samej metodzie b) własności hiperpłaszczyzny regresji c) współczynnik R²

17 3. Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL) a) założenia i szacowanie b) własności estymatorów w KMRL c) wnioskowanie statystyczne w KMRL d) problemy szczególne e) diagnostyka 4. Niesferyczne składniki losowe

18 1. Sprawy organizacyjne Zasady zaliczenia 2. Czym zajmuje się ekonometria? 3. Formy danych statystycznych 4. Model ekonometryczny 18

19 - badaniem zależności ilościowych między zmiennymi ekonomicznymi - empiryczną weryfikacją teorii ekonomicznych Przykład: - teoria: prawo popytu i podaży wzrost ceny powoduje spadek popytu i wzrost podaży - teoria nic nie mówi o ile spadnie popyt, wzrośnie podaż

20 - ekonometryk może oszacować reakcję popytu na spadek ceny (cenowa elastyczność popytu) oraz zweryfikować hipotezę o jej ujemnym znaku - wykorzystuje do tego dane

21 1. Sprawy organizacyjne Zasady zaliczenia Dwiczenia Literatura 2. Czym zajmuje się ekonometria? 3. Formy danych statystycznych 4. Model ekonometryczny 21

22 Dane przekrojowe (Cross-Sectional data) wiele obiektów obserwowanych w jednej jednostce czasu. 22

23 23

24 24

25 Szeregi czasowe (time series data) jeden obiekt obserwowany w wielu jednostkach czasu. 25

26 26

27 Dane przekrojowo-czasowe (Pooled Cross Sectional) dane z kilku okresów czasu dotyczące różnych prób przekrojowych 27

28 28

29 Dane panelowe mają cechy zarówno próby przekrojowej, jak i szeregu czasowego. Zawierają one szereg obserwacji dla danej próby przekrojowej. Panel stanowi więc dane z kilku okresów czasu dla pewnej grupy obiektów. Dane panelowe różnią się od tak zwanych prób przekrojowoczasowych, które zawierają dane z kilku okresów czasu dotyczące różnych prób przekrojowych. 29

30 Przykładem może byd PKB per capita w poszczególnych krajach UE, w kolejnych latach. Każda obserwacja w zbiorze panelowym jest indeksowana podwójnie: Po jednostkach Po czasie 30

31 31

32 1. Sprawy organizacyjne Zasady zaliczenia Dwiczenia Literatura 2. Czym zajmuje się ekonometria? 3. Formy danych statystycznych 4. Model ekonometryczny 32

33 dane nie mówią,,same za siebie narzędziem ekonometryka do analizy danych model ekonometryczny

34 - model: a) pewien sposób opisu danych b) za pomocą niewielkiej liczby oszacowanych parametrów umożliwia uchwycenie najważniejszych zależności miedzy zmiennymi c) nie opisuje dokładnie rzeczywistości (w sposób niedoskonały)

35

36

37

38

39

40 Współczynnik Estymator b 1 (stała) 29967,15 b 2 (MPC) 0,51

41 Budowa modelu: a) cel badania i hipoteza badawcza teoria które zmienne istotnie wpływają na analizowane zjawisko, kierunek przyczynowości, jakie formy funkcyjne wybrać b) dane c) oszacowanie parametrów d) weryfikacja hipotezy

42 Dziękuję za uwagę