PROGRAMOWANIE NIELINIOWE

Podobne dokumenty
PROGRAMOWANIE KWADRATOWE

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce

Metoda Karusha-Kuhna-Tuckera

Definicja problemu programowania matematycznego

Programowanie liniowe metoda sympleks

Programowanie liniowe metoda sympleks

Programowanie liniowe metoda sympleks

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

TOZ -Techniki optymalizacji w zarządzaniu

Programowanie matematyczne

ZADANIA OPTYMALIZCJI BEZ OGRANICZEŃ

Programowanie liniowe

Rozdział 6 PROGRAMOWANIE WYPUKŁE I KWADRATOWE

Programowanie liniowe

METODA SYMPLEKS. Maciej Patan. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski

Zaawansowane metody numeryczne

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania. Optymalizacja

Rozwiazywanie układów równań liniowych. Ax = b

Metody Rozmyte i Algorytmy Ewolucyjne

Metoda graficzna może być stosowana w przypadku gdy model zawiera dwie zmienne decyzyjne. Metoda składa się z dwóch kroków (zobacz pierwszy wykład):

Maciej Grzesiak. Optymalizacja

Układy równań i nierówności liniowych

Laboratorium Metod Optymalizacji

Programowanie nieliniowe. Badania operacyjne Wykład 3 Metoda Lagrange a

dr hab. Renata Karkowska 1

Programowanie celowe #1

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE

Elementy Modelowania Matematycznego

Standardowe zadanie programowania liniowego. Gliwice 1

Programowanie liniowe

Wprowadzenie do badań operacyjnych - wykład 2 i 3

Inne kryteria tworzenia portfela. Inne kryteria tworzenia portfela. Poziom bezpieczeństwa. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3. Dr Katarzyna Kuziak

Programowanie wypukłe i kwadratowe. Tadeusz Trzaskalik

Formy kwadratowe. Rozdział 10

Badania Operacyjne Ćwiczenia nr 2 (Materiały)

Programowanie liniowe

Aproksymacja. funkcji: ,a 2. ,...,a m. - są funkcjami bazowymi m+1 wymiarowej podprzestrzeni liniowej X m+1

1 Przykładowe klasy zagadnień liniowych

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju

Badania operacyjne. te praktyczne pytania, na które inne metody dają odpowiedzi jeszcze gorsze.

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 7 Programowanie nieliniowe i całkowitoliczbowe

SVM: Maszyny Wektorów Podpieraja cych

ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO

Programowanie liniowe

Teoretyczne podstawy programowania liniowego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych. Piotr Kaczyński. Badania Operacyjne

Optymalne portfele inwestycyjne

KADD Minimalizacja funkcji

Matematyka stosowana i metody numeryczne

Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii

Metody optymalizacji. notatki dla studentów matematyki semestr zimowy 2015/2016

INTERPOLACJA I APROKSYMACJA FUNKCJI

Układy równań liniowych. Krzysztof Patan

Metoda momentów i kwantyli próbkowych. Wrocław, 7 listopada 2014

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

Programowanie liniowe. Tadeusz Trzaskalik

Kolejny krok iteracji polega na tym, że przechodzimy do następnego wierzchołka, znajdującego się na jednej krawędzi z odnalezionym już punktem, w

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

Algebra liniowa. Macierze i układy równań liniowych

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11

Badania operacyjne egzamin

Sterowanie optymalne

Wykład z modelowania matematycznego. Algorytm sympleks.

ALGORYTMY OPTYMALIZACJI wyklad 1.nb 1. Wykład 1

Algorytm simplex i dualność

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra

3. Optymalizacja portfela inwestycyjnego Model Markowitza Model jednowskaźnikowy Sharpe a Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna

Przekształcenia liniowe

NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI FUNKCJE KWADRATOWE PARAMETRY

Układy równań liniowych

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych

3 1 + i 1 i i 1 2i 2. Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: [A, X] = B

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ. Egzamin pisemny zestaw 1 24 czerwca 2019 roku

Zadanie transportowe i problem komiwojażera. Tadeusz Trzaskalik

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

Układy liniowo niezależne

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa

doc. dr Beata Pułska-Turyna Zarządzanie B506 mail: mgr Piotr J. Gadecki Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania B 505.

Funkcje dwóch zmiennych

Document: Exercise*02*-*manual /11/ :31---page1of8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce

Programowanie nieliniowe

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ. Egzamin pisemny zestaw 1 26 czerwca 2017 roku

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste

Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe.

Estymacja wektora stanu w prostym układzie elektroenergetycznym

Przykłady problemów optymalizacyjnych

Prawdopodobieństwo i statystyka

Spis treści. Koszalin 2006 [BADANIA OPERACYJNE PROGRAMOWANIE LINIOWE]

Plan wykładu. Przykład. Przykład 3/19/2011. Przykład zagadnienia transportowego. Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład 2 DECYZJA?

Jak łatwo zauważyć, zbiór form symetrycznych (podobnie antysymetrycznych) stanowi podprzestrzeń przestrzeni L(V, V, K). Oznaczamy ją Sym(V ).

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

Układy równań nieliniowych (wielowymiarowa metoda Newtona-Raphsona) f(x) = 0, gdzie. dla n=2 np.

Rozwiązanie Ad 1. Model zadania jest następujący:

Statystyka i eksploracja danych

Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii

Transkrypt:

PROGRAMOWANIE NIELINIOWE Maciej Patan Uniwersytet Zielonogórski

WSTEP Zadanie programowania nieliniowego (ZPN) min f(x) g i (x) 0, h i (x) = 0, i = 1,..., m g i = 1,..., m h f(x) funkcja celu g i (x) i h i (x) funkcje ograniczeń Twierdzenie Weierstrassa (o istnieniu) Jeżeli funkcja f jest ciagła, a zbiór rozwiazań dopuszczalnych ograniczony i domknięty, to istnieje przynajmniej jedno minimum globalne funkcji f na X. Uniwersytet Zielonogórski 1

Warunki konieczne Kuhna-Tuckera (WKT) Jeżeli ˆx X jest minimum lokalnym ZPN i jest punktem regularnym, to istnieja liczby ˆλ, i = 1,..., m g oraz liczby ˆµ, i = 1,..., m h takie, że f(ˆx) + m g ˆλ i=1 i g i (ˆx) + m h i=1 ˆµ i h i (ˆx) = 0 ˆλg i (ˆx) = 0, i = 1,..., m g (1) ˆλ 0, i = 1,..., m g Liczby ˆλ i oraz ˆµ i nosza nazwę mnożników Lagrange a Uniwersytet Zielonogórski 2

Warunki regularności Warunek Karlina. Jeżeli funkcje g i, i = 1,..., m g oraz h i, i = 1,..., m h sa liniowe, to każdy punkt x X jest regularny Warunek Slatera. Jeżeli funkcje g i, i = 1,..., m g sa wypukłe, funkcje h i, i = 1,..., m h sa liniowe oraz istnieje punkt x 0 taki, że g i (x 0 ) < 0, i = 1,..., m g i h i (x 0 ) = 0, i = 1,..., m h to każdy x X jest regularny Warunek liniowej niezależności. Jeżeli w punkcie x gradienty g i (x), i A oraz h i (x), i = 1,..., m h, tworza układ wektorów liniowo niezależnych, to punkt x jest regularny Uniwersytet Zielonogórski 3

Warunki wystarczajace Kuhna-Tuckera Jeżeli funkcja f jest wypukła, funkcje g i, i = 1,..., m g sa wypukłe, a funkcje h i, i = 1,..., m h sa liniowe, to każdy punkt spełniajacy WKT jest minimum globalnym Funkcja Lagrange a (Lagranżian) Funkcja Lagrange a zwiazan a z ZPN nazywamy funkcję L : R n R m g R m h R 1 określona następujaco: L(x, ˆλ, ˆµ) = f(x) + m g i=1 ˆλ i g i (x) + m h i=1 ˆµ i h i (x) (2) Uniwersytet Zielonogórski 4

Za pomoca funkcji Lagrange a warunki Kuhna-Tuckera można zapisać następujaco: istnieja wektory ˆλ R m g, ˆµ R m h takie, że x L(ˆx, ˆλ, ˆµ) = 0 ˆλ T λ L(ˆx, ˆλ, ˆµ) = 0 ˆλ 0 (3) Uniwersytet Zielonogórski 5

PROGRAMOWANIE KWADRATOWE Sformułowanie problemu Funkcja celu z = 1 2 xt Cx d T x min x wektor n-wymiarowy, d wektor n-wymiarowy, C macierz dodatnio określona o rozmiarach n n Ograniczenia Ax b A macierz ograniczeń o wymiarach m n Uniwersytet Zielonogórski 6

Właściwości funkcja celu jest funkcja kwadratowa różnica formy kwadratowej i formy liniowej macierz C dodatnio określona ze względu na postać funkcji celu jest to problem programowania wypukłego Przykłady zastosowań wyznaczanie zysku ze sprzedaży wyznaczanie awaryjnego poziomu zapasów wybór akcji do portfela Uniwersytet Zielonogórski 7

Rozwiazywanie zagadnień programowania kwadratowego Zbudowanie funkcji Lagrange a Utworzenie warunków Kuhna-Tuckera Rozwiazanie zadania zastępczego - metoda Wolfe a Postępowanie Zauważmy, że funkcje h i = 0, i = 1,..., m h stad funkcja Lagrange a L(x, ˆλ) = f(x) + m g i=1 ˆλ i g i (x) (4) L(x, ˆλ) = 1 2 xt Cx d T x + ˆλ(Ax b) (5) Uniwersytet Zielonogórski 8

warunki Kuhna-Tuckera x L(ˆx, ˆλ) = 0 ˆλ T λ L(ˆx, ˆλ) = 0 ˆλ 0 Cx d T + λa = 0 λ T (Ax b) = 0 ˆλ 0 Cx + λa = d T Ax = b ˆλ 0 postać macierzowa C A 0 AT x = λ d (6) b Uniwersytet Zielonogórski 9

Metoda Wolfe a Największa korzyścia metody jest możliwość zastosowania metody sympleks do rozwiazania zagadniania programowania kwadratowego Pierwszym krokiem procedury jest określenie bazowego rozwiazania układu Ax = b analogicznie jak w metodzie sympleksowej Do pierwszego równania w (6) dodaje się nieujemne zmienne sztuczne tak, aby móc określić poczatkowe rozwiazanie bazowe Następnie minimalizuje się sumę tych zmiennych sztucznych, aż równać się ona będzie zeru szukane rozwiazanie bazowe Uniwersytet Zielonogórski 10

Postać zadania pomocniczego znaleźć minimum z F = j u j przy ograniczeniach Qw = f w 0 gdzie Q = C AT A T E, f = [d b] T, w = [x λ 1 λ 2 u] A 0 0 0 ˆλ = λ 1 λ 2, λ 1 0, λ 2 0 Uniwersytet Zielonogórski 11

Przykład. Konstrukcja portfela akcji model Markowitza Minimalizacja ryzyka przy założonym z góry poziomie oczekiwanego zysku Kursy akcji cechuja się pewna inercja na podstawie przeszłości można przewidywać przyszłość Oczekiwana stopa zysku średnia stopa zysku wyznaczona na podstawie pewnej liczby okresów z przeszłości Miara ryzyka odchylenie standardowe lub wariancja stopy zysku Oczekiwany zysk funkcja postaci R p = n x(i)r i i=1 gdzie n liczba rozpatrywanych spółek, R p oczekiwany zysk z portfela, x i udział wartościowy akcji i-tej spółki w portfelu, R i oczekiwany zysk z akcji i-tej spółki Uniwersytet Zielonogórski 12

Ryzyko funkcja postaci V p = n i=1 n x(i)x(j)s i S j ρ ij j=1 gdzie V p wariancja stopy zysku z portfela, S i odchylenie standardowe stóp zysku akcji i-tej spółki, ρ ij współczynnik korelacji stóp zysku akcji i-tej i j-tej spółki Portfel optymalny portfel charakteryzujacy się najmniejszym ryzykiem przy założonym poziomie oczekiwanego zysku R 0 Suma udziałów wszyskich spółek w portfelu musi być równa 1 Uniwersytet Zielonogórski 13

W rezultacie otrzymujemy: min [V p ] x(i) 0, R p R 0 n x(i) = 1 i=1 i = 1,..., n Uniwersytet Zielonogórski 14

OGRANICZENIA RÓWNOŚCIOWE Przykład. Metalowa belka ma przekrój w kształcie trapezu. Pole przekroju belki wynika z wymagań wytrzymałościowych konstrukcji i ma wysokość S. Górna i boczne powierzchnie belki pokrywa się kosztownym materiałem antykorozyjnym. Należy określić parametry przekroju tak, aby koszt zabezpieczenia antykorozyjnego był minimalny b α h a Uniwersytet Zielonogórski 15

Przekrój optymalny suma dwóch boków i górnej podstawy ma wartość minimalna Funkcja celu ϕ(a, b, h) = b + 4h 2 + (a b) 2 Ograniczenie 1 h(a + b) S = 0 2 Zamiana zmiennych: x = a + b, y = a b Otrzymujemy: min [f(x, y, h) = 12 (x y) + ] 4h 2 + y 2 g(x, y, h) = S 1 2 hx = 0 Uniwersytet Zielonogórski 16

Poszukujemy minimum globalnego w obszarze x > 0, h > 0 W obszarze poszukiwań spełniny jest warunek regularności, gdyż g(x, y, h) 0 Warunki Kuhna-Tuckera 1 2 1 2 hµ = 0, 1 2 + y 4h2 + y2 = 0, 4h 4h2 + y 2 1 2 xµ = 0 Po rozwiazaniu otrzymujemy h = 1 µ, y2 = 4 3µ 2, x = 2 3 µ Z postaci funkcji celu wynika, że wartość optymalna y powinna być dodatnia, więc y = 2 µ 3 Uniwersytet Zielonogórski 17

Mnożnik Lagrange a µ wynika z ograniczenia równościowego µ = 4 3 S Ostatecznie otrzymujemy a = 4 S 4 27, b = 2 S 4 27, h = S 4 3 Można zauważyć, że b a = 1 2, h a = 3 4, α = π 3 Parametry przekroju nie zależa od S Uniwersytet Zielonogórski 18

OGRANICZENIA NIERÓWNOŚCIOWE Przykład. Rozwiazać zadanie programowania nieliniowego min [ f(x) = (x 1 2) 2 (x 2 4) 2] (7) g 1 (x) = x 1 + x 2 8 0 (8) x 1 0, x 2 0 (9) Zbiór dopuszczalny jest domknięty i ograniczony, a funkcja f ciagła zatem na mocy tw. Weierstrassa zadanie ma rozwiazanie Spełniony jest warunek regularności Slatera (ograniczenia maja postać liniowa), więc rozwiazanie spełnia warunki konieczne Kuhna-Tuckera Uniwersytet Zielonogórski 19

wprowadzamy funkcje g 2 (x) = x 1 i g 3 (x) = x 2 tworzymy funkcję Lagrange a L(x, λ) = f(x) + λ 1 g 1 (x) + λ 2 g 2 (x) + λ 3 g 3 (x) warunki Kuhna-Tuckera 2x 1 + 4 + λ 1 + λ 2 = 0 2x 2 + 8 + λ 1 + λ 3 = 0 λ 1 (x 1 + x 2 8) = 0 λ 2 ( x 1 ) = 0 λ 3 ( x 2 ) = 0 zadanie ma trzy rozwiazania A = (0, 8), B = (8, 0), C = (3, 5) dla A = (8, 0) funkcja przyjmuje wartość najmniejsza rozwiazanie zadania Uniwersytet Zielonogórski 20