Programowanie liniowe metoda sympleks

Transkrypt

1 Programowanie liniowe metoda sympleks Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW wykład z algebry liniowej Warszawa, styczeń 2009 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

2 Metoda sympleks Twórca George Dantzig, USA 1947 rok Cel: rozwiazywanie zadania programowania liniowego określonego w postaci standardowej f (x 1,..., x n ) = c 1 x c n x n min (f funkcja celu) przy warunkach a 11 x a 1n x n = b 1 U :......, x 1 0,..., x n 0, gdzie b i 0 a m1 x m1 + + a mn x n = b m dla i = 1,..., m. W skrócie : a 11 a 1n Min{c x : Ax = b, x 0}, gdzie A =....., a m1 a mn b = b 1. b m, x = x 1. x n, c = c 1. c n. Zakładamy, że r(a) = m. Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

3 Schemat przeszukiwania: Zaczynajac od pewnego rozwiazania bazowego dopuszczalnego, przechodzimy kolejno do innych rozwiazań rozwiazań bazowych dopuszczalnych, w każdym kroku zastępujac jeden element zbioru bazowego innym, dopóki da się pomniejszać wartość funkcji celu f. Interpretacja geometryczna: Rozwiazania bazowe dopuszczalne = wierzchołki zbioru dopuszczalnego X. Wymiana jednego elementu w zbiorze bazowym = przejście do sasiedniego ( tzn. połaczonego krawędzia) wierzchołka X. Wędrówkę po wierzchołkach kończymy w wierzchołku najniższym w sensie funkcji celu f. Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

4 Przykład (Szczegóły metody sympleks ) Szukamy największej wartości funkcji g(x 1, x 2 ) = 15x x 2, przy ograniczeniach (*) x 1 0, x 2 0, x 1 2, x 2 3, x 1 + x 2 4. Sprowadzamy zagadnienie do postaci standardowej, wprowadzajac dodatkowe zmienne x 3, x 4, x 5,zastępujac nierówności (*) następujacym układem równości i nierówności elementarnych: x 1 + x 3 = 2 x 2 + x 4 = 3 x 1 + x 2 + x 5 = 4 x 1 0,..., x 5 0 zaś maksymalizację funkcji g minimalizacja funkcji f (x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 ) = 15x 1 10x 2. Inaczej można to zadanie zapisać w postaci f (x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 ) = 15x 1 10x 2 min przy x x 2 2 Ax = b, x 0, gdzie A = , x = x x 4, B = 3 4 x 5 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

5 Przykład (cd) Utworzymy tzw. tablicę sympleksowa, składajac a z macierzy bazowego układu równań zadania programowania liniowego, rozszerzonej o wiersz nazwany wierszem funkcji celu reprezentujacy równanie z = f (x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 ) z f (x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 ) = 0 gdzie z jest pewna dodatkowa zmienna i pewne pomocnicze kolumny tzw. kolumnę ilorazów, która pozwoli nam podjać decyzję usunięcia zmiennej z układu bazowego i kolumnę reprezentujac a wybór zmiennych układu bazowego. Poczatkowym wektorem bazowym dopuszczalnym jest (x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 ) = (0, 0, 2, 3, 4) Zmienna bazowa Z x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 b Iloraz x * x * x * wiersz f nic Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

6 Przykład W wierszu f (funkcji celu) występuja rubrykach zmiennych x 1, x 2 wyrazy dodatnie. Oznacza to, że można poprawić (zmniejszyć) funkcję celu przechodzac do nowego wektora bazowego dopuszczalnego. Jako nowa zmienna bazowa wybieramy x 1, kierujac się tym, że w jej rubryce w wierszu f stoi największa liczba. Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

7 Przykład W wierszu f (funkcji celu) występuja rubrykach zmiennych x 1, x 2 wyrazy dodatnie. Oznacza to, że można poprawić (zmniejszyć) funkcję celu przechodzac do nowego wektora bazowego dopuszczalnego. Jako nowa zmienna bazowa wybieramy x 1, kierujac się tym, że w jej rubryce w wierszu f stoi największa liczba. Musimy również wybrać spośród zmiennych x 3, x 4, x 5, tę, która opuści zbiór zmiennych bazowych. W tym celu obliczamy ilorazy wyrazów stałych z kolumny b przez odpowiadajace im elementy w kolumnie nowej zmiennej bazowej x 1 o ile elementy te sa dodatnie Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

8 Przykład W wierszu f (funkcji celu) występuja rubrykach zmiennych x 1, x 2 wyrazy dodatnie. Oznacza to, że można poprawić (zmniejszyć) funkcję celu przechodzac do nowego wektora bazowego dopuszczalnego. Jako nowa zmienna bazowa wybieramy x 1, kierujac się tym, że w jej rubryce w wierszu f stoi największa liczba. Musimy również wybrać spośród zmiennych x 3, x 4, x 5, tę, która opuści zbiór zmiennych bazowych. W tym celu obliczamy ilorazy wyrazów stałych z kolumny b przez odpowiadajace im elementy w kolumnie nowej zmiennej bazowej x 1 o ile elementy te sa dodatnie (jeśliby takich elementów nie było, oznaczałoby to, że f nie jest ograniczona z dołu na X) Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

9 Przykład Zmienna bazowa Z x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 b Iloraz x /1=2 x nd x /1=4 wiersz f nic Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

10 Przykład Zmienna bazowa Z x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 b Iloraz x /1=2 x nd x /1=4 wiersz f nic Najmniejszy z ilorazów = 2, w jego wierszu (w 1 ) jest 1 kolumny zmiennej bazowej x 3 opuszcza ona zmienne bazowe. Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

11 Przykład Zmienna bazowa Z x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 b Iloraz x /1=2 x nd x /1=4 wiersz f nic Najmniejszy z ilorazów = 2, w jego wierszu (w 1 ) jest 1 kolumny zmiennej bazowej x 3 opuszcza ona zmienne bazowe.operacjami : w 3 w 1, w f 15w 1 budujemy nowa tabelę względem x 1, x 4, x 5. Zmienna bazowa Z x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 b Iloraz x * x * x * wiersz f nic Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

12 Nowa tabela sympleksowa Przykład Nowym punktem bazowym dopuszczalnym jest (x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 ) = (2, 0, 0, 3, 2), wartość f odczytujemy w w f, rubryce b: mamy z = 30. Znów w wierszu funkcji celu zauważamy element dodatni 10 w rubryce x 2. Zatem można poprawić wartość f. Nowa zmienna bazowa jest x 2, zmienna opuszczajac a zmienne bazowe wyznacza test ilorazów: Zmienna bazowa Z x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 b Iloraz x nd x /1=3 x /1=2 wiersz f nic Jest nia x 5 Przy pomocy operacji w 2 w 3,w f 10w 3 tworzymy następna tabelę sympleks: Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

13 Trzecia tabela sympleksowa Przykład Zmienna bazowa Z x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 b Iloraz x * x * x * wiersz f nic Tym razem w wierszu f w rubrykach zmiennych x 1,..., x 5 nie ma dodatnich elementów tzn. jesteśmy w minimum=-50. Znaleziony wektor bazowy dopuszczalny to (x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 ) = (2, 2, 0, 1, 0). Zatem rozwiazanie pierwotnego problemu to max(g) = 50, w punkcie (x 1, x 2 ) = (2, 2) Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

14 Znajdowanie poczatkowego wektora bazowego dopuszczalnego Mamy zbiór X opisany standardowo przez Ax = b, x = [x 1,..., x n ] 0, gdzie A M m n, b M m 1, b 0. Jak stwierdzić, że X jest niepusty, i jeśli tak jest jak znaleźć wektor bazowy dopuszczalny? Stosuje się tzw. metodę sztucznej bazy, wprowadzajac dodatkowe zmienne, y 1,..., y m, macierz współczynników A przedłużajac o macierz jednostkowa I m. Tzn. macierz układu dla n + m zmiennych ma teraz postać [A I m b] M m (n+m+1) (R), z macierza współczynników A = [A I m ] M m (n+m) oraz x = [x 1,..., x n, y 1,..., y m ],i rozwiazujemy problem y y n min przy warunkach A x = b, x 0. Ten problem ma zawsze rozwiazanie. Jeśli osiagamy min = 0 to X, w przeciwnym wypadku, tzn. min > 0 mamy X =. Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

15 Przykład Zbiór X R 4 opisany jest przez: 8x 1 + 3x 2 5x 3 + x 4 = 4 3x 1 + x 2 2x 3 = 1 x 1, x 2, x 3, x 4 0 Wprowadzamy sztuczne zmienne y 1, y 2 i funkcję celu f (x 1,..., x 4, y 1, y 2 ) = y 1 + y 2 min przy warunkach 8x 1 + 3x 2 5x 3 + x 4 + y 1 = 4 3x 1 + x 2 2x 3 x 4 + y 2 = 1 z f (x 1,..., x 4, y 1, y 2 ) = z y 1 y 2 x 1,..., x 4 0, y 1, y 2 0 Zmienna bazowa Z x 1 x 2 x 3 x 4 y 1 y 2 b Iloraz y * y * wiersz f nic Po operacji w f + w 1 + w 2 otrzymujemy tablicę sympleks Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

16 Przykład (tablica sympleks) Zmienna bazowa Z x 1 x 2 x 3 x 4 y 1 y 2 b Iloraz y /3 y /1 wiersz f nic Jako nowa zmienna bazowa wybieramy x 2, usuwamy y 2. Po operacjach w 1 3w 2, w f 4w 2 mamy nowa tablica sympleks Zmienna bazowa Z x 1 x 2 x 3 x 4 y 1 y 2 b Iloraz y /1 x nd wiersz f nic Wprowadzamy x 3 usuwamy y 1. Po operacjach w 2 + 2w 1, w f w 1 otrzymujemy: Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13

17 Przykład (ostateczna tabela sympleks) Zmienna bazowa Z x 1 x 2 x 3 x 4 y 1 y 2 b Iloraz x * x * wiersz f nic Otrzymaliśmy minf = 0, zatem mamy niepusty X i należy do niego dopuszczalny punkt bazowy (x 1, x 2, x 3, x 4 ) = (0, 3, 1, 0). Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, / 13