Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb)



Podobne dokumenty
Stopy spot i stopy forward. Bootstrapping

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Finanse. cov. * i. 1. Premia za ryzyko. 2. Wskaźnik Treynora. 3. Wskaźnik Jensena

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 29/2017 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 2 czerwca 2017 r.

i 0,T F T F 0 Zatem: oprocentowanie proste (kapitalizacja na koniec okresu umownego 0;N, tj. w momencie t N : F t F 0 t 0;N, F 0

Analiza opłacalności inwestycji logistycznej Wyszczególnienie

Ryzyko stopy procentowej. Struktury stóp procentowych. Konwersje

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Arytmetyka finansowa Wykład 5 Dr Wioletta Nowak

Założenia metodyczne optymalizacji ekonomicznego wieku rębności drzewostanów Prof. dr hab. Stanisław Zając Dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3

Krzysztof Piontek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa dla opcji na WIG20

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

Makroekonomia II. Plan

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ

1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 1 grudnia 2016 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Twoje konto w ZUS. Co powinieneś wiedzieć. Przeczytaj koniecznie!

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych

Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap

Wpływ rentowności skarbowych papierów dłużnych na finanse przedsiębiorstw i poziom bezrobocia

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i IRS

ZASTOSOWANIE MIAR OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ DO PLANOWANIA ORAZ OCENY DZIAŁAŃ DYWESTYCYJNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH *

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

2. Wprowadzenie. Obiekt

q s,t 1 r k 1 t k s q k 1 q k... q n 1 q n q 1 i ef e, v 1 q,

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Wykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 04 stycznia 2010 r.

PROGRAM PRIORTYTETOWY. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 1)

Makroekonomia II POLITYKA FISKALNA. Plan. 1. Ograniczenie budżetowe rządu

INWESTYCJE. Makroekonomia II Dr Dagmara Mycielska Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA

Nota 1. Polityka rachunkowości

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele:

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy

Jerzy Czesław Ossowski Politechnika Gdańska. Dynamika wzrostu gospodarczego a stopy procentowe w Polsce w latach

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Nota 1. Polityka rachunkowości

Inwestycje. Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczytaj koniecznie!

C d u. Po podstawieniu prądu z pierwszego równania do równania drugiego i uporządkowaniu składników lewej strony uzyskuje się:

Wykład 5. Kryzysy walutowe. Plan wykładu. 1. Spekulacje walutowe 2. Kryzysy I generacji 3. Kryzysy II generacji 4. Kryzysy III generacji

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Pomiar ryzyka odchylenia od benchmarku w warunkach zmiennej w czasie strategii inwestycyjnej OFE - kotynuacja. Wojciech Otto Uniwersytet Warszawski

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

PORÓWNANIE DYSKONTOWYCH WSKAŹNIKÓW OCENY OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ INWESTYCJI NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Swap. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 5. Polityka fiskalna. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Swap. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia 3 ( ) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR

Twoje konto w ZUS. Sprawdź, co warto wiedzieć

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

WYKORZYSTANIE MIERNIKÓW KREOWANIA WARTOŚCI W RACHUNKU ODPOWIEDZIALNOŚCI

MIARA I ODWZOROWANIE RYZYKA FORWARD NA RYNKU SKOŃCZONYM

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 6. Polityka fiskalna. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag.

Inżynieria finansowa Ćwiczenia III Stopy Forward i Kontrakt FRA

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

WARTOŚĆ ZAGROŻONA OPCJI EUROPEJSKICH SZACOWANA PRZEDZIAŁOWO. SYMULACJE

Transakcje Swap: - procentowe - walutowe - walutowo-procentowe - kredytowe

Krzysztof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Modelowanie stóp procentowych a narzędzia ekonometrii finansowej

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem? Przeczytaj koniecznie!

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC Parasol FIO) w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Makroekonomia 1 Wykład 14 Inflacja jako zjawisko monetarne: długookresowa krzywa Phillipsa

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN Nr

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

Makroekonomia 1 Wykład 14 Naturalna stopa bezrobocia i krzywa Philipsa

Obligacja i jej cena wewnętrzna

Warunki tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwie

U b e zpieczenie w t eo r ii użyteczności i w t eo r ii w yceny a ktywów

4.2. Obliczanie przewodów grzejnych metodą dopuszczalnego obciążenia powierzchniowego

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO

Transkrypt:

Swap (IRS) i FRA Przykład. Sandardowy swap procenowy Dealer proponuje nasępujące sałe sopy dla sandardowej "plain vanilla" procenowej ransakcji swap. ermin wygaśnięcia Sopa dla obligacji skarbowych Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb) Eekywna sała sopa swap 9,76% 6 9 0,0% - 0,05% 9,9% 8 0,0% - 0,% 0,0% 0 0,0% - 0,% 5 0,% 7 0,68% - 0,7% 7 0,6% 6 0,00% -,0% 0 0,8% 8,0% -,% 5,09% 58 6,67% -,7% Dealer zawiera umowę z klienem X. Warunki umowy swap są nasępujące: ermin począkowy: 5-sy-00 ermin końcowy: 5-sy-05 Kapiał (hipoeyczny) 0 000 000 Płacący sopę sałą: Klien X Sała sopa oprocenowania: 0,7% Sała sopa oprocenowania, dni 65 Orzymujący sopę sałą: Dealer Sopa zmienna: 6 mies. WIBOR Sopa zmienna, dni 60 Dni rozliczenia: 5 sycznia i 5 lipca każdego roku Sposób usalenia WIBOR Usalana z góry, płana z dołu Dealer zawiera umowę z klienem Y. Warunki umowy swap są nasępujące: ermin począkowy: 5-sy-00 ermin końcowy: 5-sy-05 Kapiał (hipoeyczny) 0 000 000 Płacący sopę sałą: Dealer Sała sopa oprocenowania: 0,68% Sała sopa oprocenowania, dni 65 Orzymujący sopę sałą: Klien Y Sopa zmienna: 6 mies. WIBOR Sopa zmienna, dni 60 Dni rozliczenia: 5 sycznia i 5 lipca każdego roku Sposób usalenia WIBOR Usalana z góry, płana z dołu

Polecenia:. Narysować diagram dla ransakcji swap oraz zaznaczyć sopy procenowe.. Jak będą kszałowały się srumienie pieniężne (rozliczenia neo), gdyby 6-miesięczna sopa WIBOR w poszczególnych dniach rozliczeń wynosiła: Daa WIBOR rozliczenia 5-sy-00 0,00% 5-lip-00 0,600% 5-sy-0 9,00% 5-lip-0 8,00% 5-sy-0 7,600% 5-lip-0 9,00% 5-sy-0 0,00% 5-lip-0 0,500% 5-sy-0 0,600% 5-lip-0 8,00% 5-sy-05 0,00%. Wyznaczyć prowizję dealera w poszczególnych erminach rozliczeniowych. Ile wynosiłaby prowizja w każdym erminie rozliczenia, gdyby rozliczenie było dokonywane co pół 60 dniowego roku? Rozwiązanie Ad. 6 mies. WIBOR 6 mies. WIBOR Klien X Dealer Klien Y 0,7% 0,68% Ad. Płaność Płaność Klien X Daa Liczba WIBOR wg sopy wg sopy Wpływy rozliczenia dni zmiennej sałej neo 5-sy-00-0,00% - - - 5-lip-00 8 0,600% 55 778 5 5-8 75 5-sy-0 8 9,00% 5 778 50 05 7 5-lip-0 8 8,00% 57 58 5 595-7 067 5-sy-0 8 7,600% 000 50 05-6 05 5-lip-0 8 9,00% 8 5 595-9 8 5-sy-0 8 0,00% 65 50 05-75 9 5-lip-0 8 0,500% 507 806 5 595-789 5-sy-0 8 0,600% 56 667 50 05-79 5-lip-0 8 8,00% 55 889 5 5 57 5-sy-05 8 0,00% 9 50 05-07 796 000 5 65 87-569 87

Przykład. Cena swap na podsawie obligacji z odsekami co pół roku Dane są inormacje o obligacjach skarbowych z odsekami płanymi co pół roku. ermin wykupu Sopa kuponowa Sopa zwrou 0,0% 6,0% 0,0% 6,% 6,0% 7,0% 7,0% 7,5% 5 9,0% 7,8% 6 8,0% 8,% Dzisiejszy dzień: 0--98. Sała kwoa kapiału wynosi 00 mln zł. Polecenia:. Wyznaczyć ceny rynkowe obligacji, eoreyczne sopy spo oraz sopy orward.. Porównać srumienie pieniężne odseek wg sopy kuponowej i zwrou kapiału a. zdyskonowane wg sóp spo b. zdyskonowane wg wewnęrznej sopy zwrou (YM) dla obligacji z rzylenim erminem wykupu. Ile wynosi suma srumieni pieniężnych odseek wg sóp orward i zwrou kapiału zakualizowanych wg sóp spo?. Wyznaczyć sałą sopę dla swapu -leniego na podsawie sóp orward przyjmując, że odseki wg sałej sopy będą obliczane a. w konwencji 0/60 b. w konwencji a/65 c. w konwencji a/60 5. Ile wynoszą roczne sopy orward? Ile wynoszą sałe sopy swap wyznaczone na podsawie rocznych sóp orward? Porównaj wyniki z wynikami polecenia. Rozwiązanie Ad. c YM P M z /(z /) - 0,0000%,0000% 97,09 6,0000% 0,97 6,0000% 0,0000%,000% 9,89 6,000% 0,99 6,8008%,0000%,5000% 98,60 7,06% 0,90 8,7%,5000%,7500% 99,09 7,57% 0,86 9,87% 5,5000%,9000% 0,68 7,8766% 0,8 9,997% 6,0000%,0500% 99,7 8,89% 0,786 9,7588%

Sopy spo są wyznaczane w sposób ieracyjny: 00 97,09 =, sąd z = 6,0000% z ( ) 0 00 9,89 =, sąd z = 6,000% ( 0,0) z ( ) 0 98,60 =, sąd z = 7,06% ( 0,0) ( 0,0) z ( ),5,5,5 0,5 99,09 =, ( 0,0) ( 0,0) ( 0,05) z ( ) sąd z = 7,57%, id. Sopy orward są wyznaczane również w sposób ieracyjny: = 6,0000% 0 id. (,000%) = (,0000%) (,5%) = (,000%) (,775%) = (,5%) - = 6,8008% - = 8,7% - = 9,87% Wyznaczone sopy orward są sopami półrocznymi wyrażonymi w skali roku. Ad. Bez względu na sposób dyskonowania srumieni pieniężnych orzymujemy cenę obligacji. S. dysk. = s. spo S. dysk. = YM Sr. pien. Wsp.dys. Sr. zdysk. Wsp.dys. Sr. zdysk.,0000% 0,97,885% 0,96,8%,0000% 0,99,7558% 0,9,697%,0000% 0,90,6066% 0,888,5509%,0000% 0,86,9% 0,85,6% 5,0000% 0,8,975% 0,80,798% 6 0,0000% 0,786 8,758% 0,788 8,9560% Σ 99,78% Σ 99,78%

Ad. Warość odseek liczonych wg sóp orward i zwrou kapiału zdyskonowana wg sóp spo jes równa dzisiejszej warości kapiału (00%). Ad. Sr. pien. Wsp.dys. Sr. zdysk.,0000% 0,97,96%,00% 0,99,98%,67% 0,90,798%,56% 0,86,958% 5,5998% 0,8,790% 6 0,879% 0,786 8,70% Σ 00,0000% z ermin p - z - 0-05-99 8 0,00% 97,09% 0,00% 6,00% 0--99 8 06,50% 9,89% 0,0% 6,80% 0-05-00 8 0,9% 90,6% 0,% 8,7% 0--00 8 5,97% 86,% 0,56% 9,% 5 0-05-0 8,0% 8,% 0,60% 9,0% 6 0--0 8 7,% 78,60% 0,88% 9,76% - p p K K 65 60 K s 0/60 K s a/65 K = z = z = z = z s a/60 00,9 8,5 6,00% 8, 6,05% 8,8 5,97% 00 6, 95,5 6,9% 95,5 6,9% 96,8 6,% 00 9,8 0,6 7,00% 0, 7,00%, 6,9% 00,8 8,7 7,50% 8,9 7,9% 86,5 7,9% 5 00 7,6,9 7,8%,8 7,8% 7,9 7,7% 6 00, 6, 8,0% 6, 8,09% 68, 7,98% Przecięna dla rozpięości bid-ask sała sopa umowy swap w konwencji 0/60 wynosi 8,0990%, w konwencji a/65 wynosi 8,099%, a w konwencji a/60 wynosi 7,980%. 5

Ad 5. Sopy wyznaczone w poleceniu pierwszym są półrocznymi sopami orward wyrażonymi w skali roku. Jak wyznaczyć roczne sopy orward? Sposób. Sopy spo na koniec każdego roku są dane. Na podsawie ych sóp spo wyznaczamy sopy orward. ermin Spo Forward 6,000% 6,000% 7,57% 8,7066% 8,89% 9,86% Sposób. Wyznaczamy sopy spo oraz sopy orward na podsawie sóp kuponowych i sóp zwrou dla obligacji z erminami wykupu przypadającymi dla równych la. c YM P M z /(z ) 0,0000% 6,000% 9,98 6,000% 0,90 6,000% 7,0000% 7,5000% 99,0 7,59% 0,865 8,690% 8,0000% 8,000% 99,7 8,80% 0,790 9,77% Wyznaczone sałe sopy swap na podsawie rocznych sóp orward różnią się od sóp wyznaczonych na podsawie półrocznych sóp orward. Sopy swap Różnice (pkb) w sos. Polec. Sposób Sposób do sóp swap z pol. 6,9% 6,00% 6,00% 0,6 0,6 7,97% 7,505% 7,98% 0,8 0, 8,099% 8,08% 8,099% 0,9 0,0 6

Przykład. Wycena warości rynkowej umowy swap Kilka la emu zawaro umowę swap. Kapiał (NP) wynosi 000 000 zł. Sała sopa w umowie wynosi 6,0% rocznie. erminy rozliczenia usalono co pół roku. Dziś, na dwa laa przed wygaśnięciem umowy, poziom rynkowej sałej sopy swap dla umowy z erminem -lenim wynosi 7,0% rocznie. Polecenia:. Jaka jes warość MM (marked-o-marke) na czery okresy półroczne do wygaśnięcia umowy dla płacącego sopę sałą?. Jaka jes warość MM dla orzymującego sopę sałą? Rozwiązanie Ad. Sposób I 0 Srumień 00,00% -,00% -,00% -,00% -0,00% Sopa dyskonowa,50%,50%,50%,50%,50% Wsp. dysk.,0000 0,966 0,95 0,909 0,87 Σ Srumień zdysk. 00,00% -,90% -,80% -,7% -89,76%,8% Suma zakualizowanych srumieni pieniężnych wynosi,8%, zaem MM =,8% * 000 000 = 8 65 zł. Sposób II Warość MM może być również wyznaczona jako warość dzisiejsza różnic pomiędzy akualną rynkową sopą swap a sałą sopą z umowy. Sopą akualizacji jes akualna rynkowa sopa swap. 0 Srumień 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Σ Srumień zdysk. 0,8% 0,7% 0,5% 0,%,8% Suma zakualizowanych srumieni pieniężnych wynosi,8%, zaem MM =,8% * 000 000 = 8 65 zł. Ad. Warość dla orzymującego sałą sopę ma znak przeciwny. 7