Stansław Cchock Natala Nehrebecka Wykład 6 1
1. Zastosowane modelu potęgowego Model potęgowy Przekształcene Boxa-Coxa 2. Zmenne cągłe za zmenne dyskretne 3. Interpretacja parametrów przy zmennych dyskretnych
1. Zastosowane modelu potęgowego Model potęgowy Przekształcene Boxa-Coxa 2. Zmenne cągłe za zmenne dyskretne 3. Interpretacja parametrów przy zmennych dyskretnych
Patrz: Wykład 05.11.2013
0 0 1.0e-04 2.0e-04 3.0e-04 4.0e-04 5.0e-04 Gestosc.2.4.6.8 Modelujemy wydatk gospodarstw domowych za pomocą dochodu tych gospodarstw. Hstogram wydatków /logarytmu wydatków gospodarstw domowych: 0 10000 20000 30000 40000 Wydatk gospodarstwa 4 6 8 10 Logarytm wydatkow gospodarstwa
0 0 Gestosc 1.0e-04 2.0e-04 3.0e-04 4.0e-04 Gestosc.2.4.6.8 Hstogram dochodów/logarytmu dochodów gospodarstw: 0 20000 40000 60000 Dochod gospodarstwa 0 5 10 Logarytm dochodu gospodarstwa
Wynk regresj: ln(wydatk) = 2,02+0,72*ln(Dochod) R²=0,58 Wydatk=712,81+0,58*Dochod R²=0,41
8 6 4 2 0 10000 20000 30000 Logarytm wydatkow gospodarstwa 10 40000 Regresja na pozomach logarytmach: 0 20000 40000 Dochod gospodarstwa 60000 0 5 Logarytm dochodu gospodarstwa 10
0 0 2.0e-04 4.0e-04 6.0e-04 Gestosc.5 Gestosc 1 1.5 Reszty z regresj: -40000-20000 0 20000 40000 Standaryzowane reszty -2 0 2 4 6 Standaryzowane reszty
1. Zastosowane modelu potęgowego Model potęgowy Przekształcene Boxa-Coxa 2. Zmenne cągłe za zmenne dyskretne 3. Interpretacja parametrów przy zmennych dyskretnych
Pozwala na przeprowadzene sformalzowanej procedury wyboru mędzy modelem lnowym potęgowym Postać przekształcena: x ( ) x 1 g( x, ) Pytane: Co otrzymujemy dla,,? 1 1 0
Stosując to przekształcene do zmennej zależnej zmennych nezależnych: 1 Dla : y x x ( ) ( ) ( ) 1 2 2... K K y x x * 1 2 2... K K Gdze: * 1 1 1 2... K
1 Dla : 1 K... y x x * 2 1 2 K Gdze: * 1 1 1 2... K 0 Dla : ln y ln x... ln x 1 2 2 K K
1. Zastosowane modelu potęgowego Model potęgowy Przekształcene Boxa-Coxa 2. Zmenne cągłe za zmenne dyskretne 3. Interpretacja parametrów przy zmennych dyskretnych
Zmenne Zmenne cągłe Zmenne dyskretne
Zmenną cągłą nazywamy zmenną, która przyjmuje wartośc ze zboru lczb rzeczywstych. Zmenne cągłe są zmennym posadającym charakter loścowy Np. dochody, wydatk, cena neruchomośc td.
Zmenną dyskretną nazywamy zmenną, która przyjmuje wartośc ze skończonego podzboru lczb naturalnych. Zazwyczaj podzbór ten jest stosunkowo mało lczny obejmuje klka czy klkanaśce elementów. Zmenne dyskretne są zmennym posadającym charakter jakoścowy. np. płeć, wykształcene, mejsce zameszkana, stan cywlny td.
1. Zastosowane modelu potęgowego Przekształcene Boxa-Coxa 2. Zmenne cągłe za zmenne dyskretne 3. Interpretacja parametrów przy zmennych dyskretnych
Zmenną zero-jedynkową nazywamy zmenną, która przyjmuje tylko dwe wartośc: 0 lub 1 płeć: 1 kobeta, 0 mężczyzna praca: 1 pracujący, 0 nepracujący obecność dzec: 1 ne, 0 tak Uwaga! Ważne jest, że zmenna przyjmuje dwe wartośc, ne ma znaczena ch welkość.
Nech D będze zmenną zero-jedynkową: Dla D =1 model ma postać: Dla D j =0 model ma postać: Zatem pozombazowy pozombadany 0 1 D K K D X X y... 2 2 1 K K X X y... 2 2 1 j Kj K j j X X y... 2 2 1 ) ( ) ( j y y
Wnosek: Welkość można nterpretować jako zmanę oczekwanej wartośc y, jeśl D zmen sę z 0 na 1, przy założenu pozostałych charakterystyk na nezmenonym pozome.
Y X X D 1 2 2... K K Y b b X b X D ˆ 1 2 2... K K współczynnk przy zmennej 0-1 INTERPRETACJA: wartość zmennej zależnej y dla pozomu zmennej 0-1 D=1 jest: - wększa (jeżel ˆ >0) o ˆ jednostek lub - mnejsza (jeżel ˆ <0) o ˆ jednostek nż wartość zmennej zależnej y dla pozomu zmennej 0-1 D=0 (dla pozomu bazowego)
placa 1 2 plec placa 926,1503,59 plec Zmenna 1 plec 0 jesl jesl kobeta mezczyzna Interpretacja: Oczekwany pozom płac kobet jest średno o 503, 59 złotego nższy nż dla mężczyzn, przy założenu pozostałych charakterystyk na nezmenonym pozome.
placa sex 1 2 placa 422,51 503,59 sex Zmenna sex 1 jesl mezczyzna 0 jesl kobeta Interpretacja: Oczekwany pozom płac męzczyzn jest średno o 503, 59 złotego wyższy nż dla kobet, przy założenu pozostałych charakterystyk na nezmenonym pozome.
ln Y x... x D 1 2 2 K K Wnosek: Welkość (przemnożoną przez 100%) można nterpretować jako procentową zmanę oczekwanej wartośc zmennej zależnej y, jeśl D zmen sę z 0 na 1.
ln( placa ) 1 2 plec ln( placa ) 7,67 0, 17 plec Zmenna 1 plec 0 jesl jesl kobeta mezczyzna Interpretacja: Oczekwany pozom płac kobet jest średno o 17% nższy nż dla mężczyzn, przy założenu pozostałych charakterystyk na nezmenonym pozome.
1. Podać postać przekształcena Boxa-Coxa wyjaśnć, do czego jest stosowane w ekonometr.
Dzękuję za uwagę 28