Ekonometria - wykªad 1 0. Wprowadzenie Barbara Jasiulis-Goªdyn 28.02.2014 2013/2014
Ekonometria
Literatura [1] B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczesny, Ekonometria. Wybrane Zaganienia, PWN, Warszawa 2003. [2] A. Goryl, Z. J drzejczak, K. Kukuªa, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykªadach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009. [3] W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria, Zbiór zada«, PWE, Warszawa 2010. [4] J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków przyrodniczych i technicznych, WNT, Warszawa, 2009. [5] G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2008. [6] A. Welfe, Ekonometria, Metody i ich zastosowania, PWE, Warszawa 2003.
Ekonometria Ekonometria - nauka zajmuj ca si badaniem zjawisk ekonomicznych na podstawie danych empirycznych metodami matematycznymi i statystycznymi. Etapy bada«ekonometrycznych 1 Analiza zjawiska i konstrukcja modelu ekonometrycznego 2 Zgromadzenie danych statystycznych 3 Estymacja parametrów 4 Werykacja modelu 5 Interpretacja wyników
Model ekonometryczny y t = f (t, x t, ɛ t ); t N - czas (dzie«, miesi c, rok); nr porz dkowy obserwacji; y t R m - wektor zmiennych obja±nianych; x t R k - wektor zmiennych obja±niaj cych; ɛ t R k - skªadnik losowy; f - posta analityczna modelu; funkcja o warto±ciach w R m ;
Model ekonometryczny Przykªad 0 y = b 0 + b 1 x + ɛ y i = β 0 + β 1 x i + ɛ i i = 1, 2,, n, n > 2; n - liczebno± próby; y i - i-ta obserwacja zmiennej obja±nianej; x i - i-ta obserwacja zmiennej obja±niaj cej; ɛ i - skªadnik losowy; β 0, β 1 - nieznane parametry strukturalne modelu;
Model ekonometryczny Przykªad 1 Model konsumpcji y t = β 0 + β 1 x t + ɛ t ; y t - caªkowity popyt konsumcyjny w okresie t; x t - dochody gospodarstw domowych w okresie t; β 0 - wydatki staªe; β 1 - cz ± dochodów przeznaczona na konsumpcj ; ɛ t - skªadnik losowy (zawiera wszystko co wpªywa na popyt poza dochodami, np. oszcz dno±ci);
Model ekonometryczny Przykªad 2 Model oszcz dno±ci y t = y t 1 β 0 + β 1 x t β 2 y t 1 + ɛ t ; y t - stan oszcz dno±ci na koniec okresu t; x t - dochody gospodarstw domowych w okresie t; β 0 - wydatki staªe; β 1 - cz ± dochodów przeznaczona na oszcz dno±ci; β 2 - cz ± oszcz dno±ci przeznaczona na konsumpcj ; ɛ t - skªadnik losowy;
Model ekonometryczny Przykªad 3 Model popytu dla dóbr konsumpcyjnych y t = β 0 x β 1 t z β 2 t e ɛt, β 0 > 0, β 1 < 0, β 2 > 0; y t - popyt dla dobra konsumpcyjnego w okresie czasu t; x t - cena dobra konsumpcyjnego w okresie czasu t ; z t - dochody nabywcy dobra konsumpcyjnego w czasie t ; β 0, β 1, β 2 - parametry strukturalne; ɛ t - skªadnik losowy; ln(y t ) = β 0 + β 1 ln(x 1,t ) + β 2 ln(x 2,t ) + ɛ t.
Model ekonometryczny Przykªad 4 Model kursu walutowego y t = y t 1 e ɛt, E(ɛ) = 0; y t - kurs 1 USD w EUR w czasie t; ɛ t - skªadnik losowy; ln(y t ) = ln(y t 1 ) + ɛ t ;
Model ekonometryczny Przykªad 5 Model produktu krajowego brutto y t = α 0 + α 1 z t + α 2 x t 1 + α 3 x t 2 + ɛ 1t x t = β 0 + β 1 y t + ɛ 2t y t - produkt krajowy brutto w okresie czasu t; x t - inwestycje w okresie czasu t; z t - zatrudnienie w okresie czasu t; α 0, α 1, α 2, β 0, β 1 - parametry strukturalne; ɛ 1t, ɛ 2t - skªadniki losowe;
Model ekonometryczny Klasykacja zmiennych w modelu: zmienne obja±niane przez model (zmienne endogeniczne, zmienne zale»ne), np. y; zmienne obja±niaj ce (zmienne egzogeniczne, zmienne nie wyja±niane przez model), np. x, z; parametry strukturalne modelu (nieznane), np. α 0, α 1, α 2, β 1, β 2 ; skªadnik losowy, np. ɛ.
Zmienne obja±niaj ce Jak dobiera zmienne obja±niaj ce? PRZYPADEK 1: teoria ekonomiczna rozstrzyga o czynnikach ksztaªtuj cych zmienn obja±nian ; PRZYPADEK 2: teoria nie dostarcza informacji o charakterze zjawiska; jako zmienne obja±niajace wybieramy zmienne mocno skorelowane ze zmienn obja±nian ale sªabo skorelowane ze sob (np. metoda Hellwiga).
Klasykacja modeli ekonometrycznych Kryteria klasykacji modeli ekonometrycznych: Liczba równa«w modelu: modele jednorównaniowe: Przykªady 1,2,3,4 modele wielorównaniowe: Przykªad 5 Liczba zmiennych obja±niaj cych (wymiar zmiennej obja±nianej): modele z jedn zmienna obja±niaj c : Przykªady 3,5 modele z wieloma zmiennymi obja±niaj cymi: Przykªady 1,2
Klasykacja modeli ekonometrycznych Kryteria klasykacji modeli ekonometrycznych: Posta analityczna modelu: modele liniowe: Przykªady 1,2 modele nieliniowe: modele multiplikatywne: Przykªady 3,4 modele niemultiplikatywne Rola czynnika czasu: modele statyczne: Przykªady 1,3 modele dynamiczne (np. modele trendu): Przykªady 2,4,5
Skªadnik losowy Dlaczego w modelu ekonometrycznym pojawia si element losowy? model mo»e nie zawiera istotnych zmiennych obja±niaj cych; uwzgl dnia ró»nice, które wynikaj z bª dów obserwacji; zawiera bª dy badacza.