Ekonometria - wykªad 1

Podobne dokumenty
Ekonometria - wykªad 8

Modele wielorównaniowe. Problem identykacji

Metody Ilościowe w Socjologii

Wiadomości ogólne o ekonometrii

Ekonometria. wiczenia 2 Werykacja modelu liniowego. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

EKONOMETRIA. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Ekonometria. Zajęcia

I Kolokwium z Ekonometrii. Nazwisko i imi...grupa...

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015


Ekonometria. wiczenia 4 Prognozowanie. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Modele liniowe i mieszane na przykªadzie analizy danych biologicznych - Wykªad 1

Pakiety statystyczne - Wykªad 8

Modele wielorównaniowe. Estymacja parametrów

EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

Elementarna statystyka Wnioskowanie o regresji (Inference 2 czerwca for regression) / 13

Wykªad 1+2: Klasyczny model regresji liniowej. Podstawy R

Metody statystyczne w biologii - Wykªad 8. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocªawiu Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz t

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jacek Marcinkiewicz, dr

przedmiotu Nazwa Pierwsza studia drugiego stopnia

Z-LOGN Ekonometria Econometrics. Przedmiot wspólny dla kierunku Obowiązkowy polski Semestr IV

Modele wielorownaniowe

Podstawy statystycznego modelowania danych - Wykªad 7

Metoda najmniejszych kwadratów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Ekonometria. wiczenia 1 Regresja liniowa i MNK. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Rozdzia 5. Uog lniona metoda najmniejszych kwadrat w : ::::::::::::: Podstawy uog lnionej metody najmniejszych kwadrat w :::::: Zastos

Wady klasycznych modeli input - output

Modele liniowe i mieszane na przykªadzie analizy danych biologicznych - Wykªad 6

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Etapy modelowania ekonometrycznego

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Roman Sosnowski

Makroekonomia Zaawansowana

Wykład 10 Testy jednorodności rozkładów

Rozdział 1. Modelowanie ekonometryczne

1.1. Zajęcia w ramach przedmiotu są prowadzone w oparciu o Regulamin Studiów obowiązujący na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz niniejszy regulamin.

EKONOMETRIA WYKŁAD. Maciej Wolny

Ekonometria. wiczenia 3 Autokorelacja, heteroskedastyczno±, wspóªliniowo± Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

Wykład 12 Testowanie hipotez dla współczynnika korelacji

Wykład 12 Testowanie hipotez dla współczynnika korelacji

1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa (przedmiot, metodologia, teorie ekonomiczne). Model ekonometryczny, postać modelu, struktura, klasyfikacja.

Uczelnia Łazarskiego. Sylabus. 1. Nazwa przedmiotu EKONOMETRIA 2. Kod przedmiotu

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji

Wykªad 6: Model logitowy

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

Literatura. Statystyka i demografia

Modele ARIMA prognoza, specykacja

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

Z-EKO-184 Ekonometria Econometrics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg.

Wst p do ekonometrii II

Metody numeryczne i statystyka dla in»ynierów

Ekonometria. wiczenia 5 i 6 Modelowanie szeregów czasowych. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

Wyk lad 3. Natalia Nehrebecka Dariusz Szymański. 13 kwietnia, 2010

Wybór formy funkcyjnej modelu (cz. II)

Ćwiczenia IV

Rozdział 1. Modelowanie ekonometryczne

Ekonometria. wiczenia 8 Modele zmiennej jako±ciowej. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Ekonometria Bayesowska

Ekonometria Bayesowska

STATYSTYCZNE MODELOWANIE DANYCH BIOLOGICZNYCH

Ekonometria. Weryfikacja liniowego modelu jednorównaniowego. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Statystyka matematyczna i ekonometria

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Testowanie hipotez statystycznych.

SEKTOROWA ANALIZA FUNKCJI PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSŁU HUTNICZEGO

Wst p i organizacja zaj

Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej

t y x y'y x'x y'x x-x śr (x-x śr)^2

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Wykład 7 Testowanie zgodności z rozkładem normalnym

Statystyka matematyczna - ZSTA LMO

Inżynierskie zastosowania statystyki Czyli co i jak andrzej.rusiecki.staff.iiar.pwr.wroc.pl s.

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Informatyka i Ekonometria (2 stopień studiów)

Mikroekonometria 14. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Problem dwóch prób: porównywanie średnich i wariancji z populacji o rozkładach normalnych. Wrocław, 23 marca 2015

Liniowy model ekonometryczny Metoda najmniejszych kwadratów Laboratorium 1.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO

Modele wielorównaniowe (forma strukturalna)

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

1.1 Klasyczny Model Regresji Liniowej

Podstawy ekonometrii. Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF

ANALIZA NUMERYCZNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

Makroekonomia Zaawansowana

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Wyk lad 5. Natalia Nehrebecka Stanis law Cichocki. 7 listopada 2015

Analiza zależności cech ilościowych regresja liniowa (Wykład 13)

Modele wielorównaniowe. Problem identykacji

Rozdziaª 6. Strukturalne modele VAR

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

Transkrypt:

Ekonometria - wykªad 1 0. Wprowadzenie Barbara Jasiulis-Goªdyn 28.02.2014 2013/2014

Ekonometria

Literatura [1] B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczesny, Ekonometria. Wybrane Zaganienia, PWN, Warszawa 2003. [2] A. Goryl, Z. J drzejczak, K. Kukuªa, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykªadach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009. [3] W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria, Zbiór zada«, PWE, Warszawa 2010. [4] J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków przyrodniczych i technicznych, WNT, Warszawa, 2009. [5] G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2008. [6] A. Welfe, Ekonometria, Metody i ich zastosowania, PWE, Warszawa 2003.

Ekonometria Ekonometria - nauka zajmuj ca si badaniem zjawisk ekonomicznych na podstawie danych empirycznych metodami matematycznymi i statystycznymi. Etapy bada«ekonometrycznych 1 Analiza zjawiska i konstrukcja modelu ekonometrycznego 2 Zgromadzenie danych statystycznych 3 Estymacja parametrów 4 Werykacja modelu 5 Interpretacja wyników

Model ekonometryczny y t = f (t, x t, ɛ t ); t N - czas (dzie«, miesi c, rok); nr porz dkowy obserwacji; y t R m - wektor zmiennych obja±nianych; x t R k - wektor zmiennych obja±niaj cych; ɛ t R k - skªadnik losowy; f - posta analityczna modelu; funkcja o warto±ciach w R m ;

Model ekonometryczny Przykªad 0 y = b 0 + b 1 x + ɛ y i = β 0 + β 1 x i + ɛ i i = 1, 2,, n, n > 2; n - liczebno± próby; y i - i-ta obserwacja zmiennej obja±nianej; x i - i-ta obserwacja zmiennej obja±niaj cej; ɛ i - skªadnik losowy; β 0, β 1 - nieznane parametry strukturalne modelu;

Model ekonometryczny Przykªad 1 Model konsumpcji y t = β 0 + β 1 x t + ɛ t ; y t - caªkowity popyt konsumcyjny w okresie t; x t - dochody gospodarstw domowych w okresie t; β 0 - wydatki staªe; β 1 - cz ± dochodów przeznaczona na konsumpcj ; ɛ t - skªadnik losowy (zawiera wszystko co wpªywa na popyt poza dochodami, np. oszcz dno±ci);

Model ekonometryczny Przykªad 2 Model oszcz dno±ci y t = y t 1 β 0 + β 1 x t β 2 y t 1 + ɛ t ; y t - stan oszcz dno±ci na koniec okresu t; x t - dochody gospodarstw domowych w okresie t; β 0 - wydatki staªe; β 1 - cz ± dochodów przeznaczona na oszcz dno±ci; β 2 - cz ± oszcz dno±ci przeznaczona na konsumpcj ; ɛ t - skªadnik losowy;

Model ekonometryczny Przykªad 3 Model popytu dla dóbr konsumpcyjnych y t = β 0 x β 1 t z β 2 t e ɛt, β 0 > 0, β 1 < 0, β 2 > 0; y t - popyt dla dobra konsumpcyjnego w okresie czasu t; x t - cena dobra konsumpcyjnego w okresie czasu t ; z t - dochody nabywcy dobra konsumpcyjnego w czasie t ; β 0, β 1, β 2 - parametry strukturalne; ɛ t - skªadnik losowy; ln(y t ) = β 0 + β 1 ln(x 1,t ) + β 2 ln(x 2,t ) + ɛ t.

Model ekonometryczny Przykªad 4 Model kursu walutowego y t = y t 1 e ɛt, E(ɛ) = 0; y t - kurs 1 USD w EUR w czasie t; ɛ t - skªadnik losowy; ln(y t ) = ln(y t 1 ) + ɛ t ;

Model ekonometryczny Przykªad 5 Model produktu krajowego brutto y t = α 0 + α 1 z t + α 2 x t 1 + α 3 x t 2 + ɛ 1t x t = β 0 + β 1 y t + ɛ 2t y t - produkt krajowy brutto w okresie czasu t; x t - inwestycje w okresie czasu t; z t - zatrudnienie w okresie czasu t; α 0, α 1, α 2, β 0, β 1 - parametry strukturalne; ɛ 1t, ɛ 2t - skªadniki losowe;

Model ekonometryczny Klasykacja zmiennych w modelu: zmienne obja±niane przez model (zmienne endogeniczne, zmienne zale»ne), np. y; zmienne obja±niaj ce (zmienne egzogeniczne, zmienne nie wyja±niane przez model), np. x, z; parametry strukturalne modelu (nieznane), np. α 0, α 1, α 2, β 1, β 2 ; skªadnik losowy, np. ɛ.

Zmienne obja±niaj ce Jak dobiera zmienne obja±niaj ce? PRZYPADEK 1: teoria ekonomiczna rozstrzyga o czynnikach ksztaªtuj cych zmienn obja±nian ; PRZYPADEK 2: teoria nie dostarcza informacji o charakterze zjawiska; jako zmienne obja±niajace wybieramy zmienne mocno skorelowane ze zmienn obja±nian ale sªabo skorelowane ze sob (np. metoda Hellwiga).

Klasykacja modeli ekonometrycznych Kryteria klasykacji modeli ekonometrycznych: Liczba równa«w modelu: modele jednorównaniowe: Przykªady 1,2,3,4 modele wielorównaniowe: Przykªad 5 Liczba zmiennych obja±niaj cych (wymiar zmiennej obja±nianej): modele z jedn zmienna obja±niaj c : Przykªady 3,5 modele z wieloma zmiennymi obja±niaj cymi: Przykªady 1,2

Klasykacja modeli ekonometrycznych Kryteria klasykacji modeli ekonometrycznych: Posta analityczna modelu: modele liniowe: Przykªady 1,2 modele nieliniowe: modele multiplikatywne: Przykªady 3,4 modele niemultiplikatywne Rola czynnika czasu: modele statyczne: Przykªady 1,3 modele dynamiczne (np. modele trendu): Przykªady 2,4,5

Skªadnik losowy Dlaczego w modelu ekonometrycznym pojawia si element losowy? model mo»e nie zawiera istotnych zmiennych obja±niaj cych; uwzgl dnia ró»nice, które wynikaj z bª dów obserwacji; zawiera bª dy badacza.