Kalibracja. W obu przypadkach jeśli mamy dane, to możemy znaleźć równowagę: Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 1

Podobne dokumenty
Uogólniona Metoda Momentów

Modele DSGE. Jerzy Mycielski. Maj Jerzy Mycielski () Modele DSGE Maj / 11

Modele zapisane w przestrzeni stanów

Plan wykładu. Dlaczego wzrost gospodarczy? Model wzrostu Harroda-Domara.

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania

Value at Risk (VaR) Jerzy Mycielski WNE. Jerzy Mycielski (Institute) Value at Risk (VaR) / 16

Wiadomości ogólne o ekonometrii

Metody Ilościowe w Socjologii

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Stopę zbieżności ciagu zmiennych losowych a n, takiego, że E (a n ) < oznaczamy jako a n = o p (1) prawdopodobieństwa szybciej niż n α.

ZESTAW 5 FUNKCJA PRODUKCJI. MODEL SOLOWA (Z ROZSZERZENIAMI)

Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD stycznia 2010

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

Stanisław Cichocki Natalia Neherbecka

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Metoda najmniejszych kwadratów

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

, a reszta dla pominiętej obserwacji wynosi 0, RSS jest stałe, T SS rośnie, więc zarówno R 2 jak i R2 rosną. R 2 = 1 n 1 n. rosnie. n 2 (1 R2 ) = 1 59

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Ekonometria. Zajęcia

Metoda najmniejszych kwadratów

Metoda Monte Carlo. Jerzy Mycielski. grudzien Jerzy Mycielski () Metoda Monte Carlo grudzien / 10

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 4 - zagadnienie estymacji, metody wyznaczania estymatorów

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

3. Optymalizacja portfela inwestycyjnego Model Markowitza Model jednowskaźnikowy Sharpe a Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM

Testowanie hipotez statystycznych

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Kolokwium I z Makroekonomii II Semestr zimowy 2014/2015 Grupa I

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

1.1 Klasyczny Model Regresji Liniowej

Modele wielorównaniowe (forma strukturalna)

Problem równoczesności w MNK

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej. Modele nieliniowe Funkcja produkcji

Modele wielorownaniowe

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 12

Testowanie hipotez statystycznych

Zbiór zadań Makroekonomia II ćwiczenia

Ekonometria Wykład 7 Modele nieliniowe, funkcja produkcji. Dr Michał Gradzewicz Katedra Ekonomii I KAE

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Mikroekonometria 12. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Statystyka matematyczna i ekonometria

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Statystyka i eksploracja danych

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Metody probabilistyczne

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

METODY ESTYMACJI PUNKTOWEJ. nieznanym parametrem (lub wektorem parametrów). Przez X będziemy też oznaczać zmienną losową o rozkładzie

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Analizowane modele. Dwa modele: y = X 1 β 1 + u (1) y = X 1 β 1 + X 2 β 2 + ε (2) Będziemy analizować dwie sytuacje:

Testowanie hipotez statystycznych

Spis treści Wstęp Estymacja Testowanie. Efekty losowe. Bogumiła Koprowska, Elżbieta Kukla

Ekonometria. Metodologia budowy modelu. Jerzy Mycielski. Luty, 2011 WNE, UW. Jerzy Mycielski (WNE, UW) Ekonometria Luty, / 18

Metoda największej wiarogodności

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD października 2009

Załóżmy, że obserwujemy nie jedną lecz dwie cechy, które oznaczymy symbolami X i Y. Wyniki obserwacji obu cech w i-tym obiekcie oznaczymy parą liczb

Prawdopodobieństwo i statystyka

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5

Statystyka w przykładach

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Zad. 4 Należy określić rodzaj testu (jedno czy dwustronny) oraz wartości krytyczne z lub t dla określonych hipotez i ich poziomów istotności:

Stanisław Cihcocki. Natalia Nehrebecka

Autokorelacja i heteroskedastyczność

Stacjonarność Integracja. Integracja. Integracja

REGRESJA LINIOWA Z UOGÓLNIONĄ MACIERZĄ KOWARIANCJI SKŁADNIKA LOSOWEGO. Aleksander Nosarzewski Ekonometria bayesowska, prowadzący: dr Andrzej Torój

STATYKA Z UWZGLĘDNIENIEM DUŻYCH SIŁ OSIOWYCH

Zawansowane modele wyborów dyskretnych

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 1

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada

Mikroekonometria 3. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Matematyka z el. statystyki, # 6 /Geodezja i kartografia II/

Kolokwium ze statystyki matematycznej

Testowanie hipotez. Hipoteza prosta zawiera jeden element, np. H 0 : θ = 2, hipoteza złożona zawiera więcej niż jeden element, np. H 0 : θ > 4.

Ekonometria. Weryfikacja liniowego modelu jednorównaniowego. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Przykład 2. Stopa bezrobocia

Metody Ekonometryczne

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Etapy modelowania ekonometrycznego

Idea. θ = θ 0, Hipoteza statystyczna Obszary krytyczne Błąd pierwszego i drugiego rodzaju p-wartość

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 (POWYŻEJ 14 tys. EURO)

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 10. Złota reguła. Model Solowa - wersja pełna. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średnich. Wrocław, 5 grudnia 2014

Analiza szeregów czasowych: 7. Liniowe modele stochastyczne

EKONOMETRIA. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

W4 Eksperyment niezawodnościowy

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Wady klasycznych modeli input - output

Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych

Transkrypt:

Kalibracja Kalibracja - nazwa pochodzi z nauk ścisłych - kalibrowanie instrumentu oznacza wyznaczanie jego skali (np. kalibrowanie termometru polega na wyznaczeniu 0C i 100C tak by oznaczały punkt zamarzania i wrzenia wody) - od kiedy instrument jest wykalibrowany może być używany nawet wtedy, gdy nie dysponujemy obiektem według którego kalibrowaliśmy instrument (w przypadku termometru woda) W ekonomii w większości zastosowań kalibracja jest używana w kontekście badania własności modeli równowagi ogólnej badź własności dynamicznych modeli makroekonomicznych W obu przypadkach jeśli mamy dane, to możemy znaleźć równowagę: równowagę ogólna lub ścieżkę zrównoważonego wzrostu. Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 1

Kalibracja modeli ekonomicznych: wybierz porównawczego zbiór danych (benchmark data set) i znaleźć takie parametry, które umożliwiaja replikację zbioru porównawczego zbioru danych W momencie, kiedy model został skalibrowany może być używany do analizy polityki gospodarczej - uzyskujac reakcję modelu na zmiany wielkości zmiennych można oszacować reakcję gospodarki na zmiany polityki gospodarczej. Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 2

Dlaczego kalibracja? Modelom ekonomicznym brakuje elementu ilościowego: mamy teorię ale nie mamy liczb Analiza skutków polityki gospodarczej wymaga oszacowań ilościowych Ekonomiści uważaja, że takie oszacowania ilościowe sa niemożliwe beż spójnej teorii Skalibrowane modele ekonomiczne sa nazywane "teoria z liczbami" - model teoretyczny jest uzupełniony o wartości parametrów Parametry modelu powinny być tak skalibrowane, by model był w stanie zreplikować dane empiryczne i by same parametry zgadzały się z danymi Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 3

Podstawowy cel kalibracji jest podobny jak estymacji - znaleźć model, który najlepiej pasowałby do danych Ekonometria jest skoncentrowana na testowaniu zgodności modeli teoretycznych z danymi i badaniu, który model jest najlepiej dopasowany do danych Jedynym kryterium doboru modelu teoretycznego do kalibracji jest jego rozpowszechnienie w literaturze Głównym celem kalibracji jest oszacowanie ilościowych implikacji założeń przyjętych w modelach teoretycznych Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 4

Dlaczego nie używać metod ekonometrycznych? Modele ekonometryczne sa często niepełne lub nadmiernie uproszczone Większość badań w ekonometrii koncentruje się na teorii estymacji a nie pytaniu jak zbliżyć szacowane modele do teorii ekonomii W modelach równowagi ogólnej, częsta jest sytuacja, że liczba parametrów jest większa niż liczba dostępnych obserwacji - w tym przypadku estymacja jest niemożliwa Konstrukcja zbioru porównawczego jest tak trudna, że w praktyce niemożliwe jest zbudowanie kilku takich zbiorów celem przeprowadzenia estymacji metodami statystycznymi Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 5

W dynamicznych modelach ekonometrycznych farma funkcyjna jest często tak skomplikowana, że niemożliwe jest szacowanie jej parametrów za pomoca współczesnych metod ekonometrycznych Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 6

Modele skalibrowane - jak można ich używać? Modele skalibrowane można używać do oszacowania wielkości reakcji gospodarki na zmiany w polityce gospodarczej Uważa się, że modele skalibrowane nie moga być używane do prognozowania Modele skalibrowane nie moga być używane do testowania zgodności modelu z danymi: kalibracja jest dokonywana w ten sposób, by model zgadzał się z danymi Modele skalibrowane moga być używane do sprawdzania występowania "nieintuicyjnych" efektów implikowanych przez niektóre modele teoretyczne Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 7

jeśli sa jakieś przewidywania teorii, które nie zgadzaja się z danymi, wtedy normalna reakcja jest rozbudowanie modelu o dodatkowe elementy Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 8

Zbiór porównawczy Zbiór porównawczy jest traktowany jako zaobserwowane rozwiazanie modelu W zwiazku z tym musi on spełniać warunki równowagi w modelu Ponieważ dane sa zbierane z kilku źródeł, więc często jedynym sposobem by uzyskać spójność danych na poziomie mikro jest dokonanie odpowiednich poprawek Przez spójność danych na poziomie mikro rozumiemy spełnianie przez danych identyczności zwiazanych z sumowaniem się kategorii oraz spełnianie warunków równowagi modelu Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 9

Proces wprowadzania poprawek do danych nazywamy tworzeniem zbioru danych porównawczych (benchmarking) Taka procedura jest głównie stosowana w modelach równowagi ogólnej W kalibrowanych dynamicznych modelach makroekonomicznych nie wprowadzamy zazwyczaj żadnych poprawek do zbioru danych Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 10

Ustalanie wielkości parametrów Istnieja dwa sposoby ustalania wielkości parametrów w przypadku modeli kalibrowanych 1. parametry sa ustalane na podstawie oszacowań uzyskanych z literatury często watpliwe ponieważ modele estymowane w literaturze różnia się założeniami od modelu kalibrowanego dodatkowa trudność zwiazana jest z rozbieżnościa oszacowań, które można znaleźć w literaturze 2. rozwiazywanie modelu ze względu na parametry - warunki równowagi sa używane po to by znaleźć nieznane parametry takie, że zbiór porównawczy jest rozwiazaniem warunków równowagi drugie rozwiazanie daje tak zwane dokładne rozwiazanie modeli - zbiór danych musi być dokładnie zreplikowany przez model, ponieważ Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 11

parametry modelu sa wybierane tak by zbiór danych był rozwiazaniem modelu. Drugie rozwiazanie można zastosować tylko wtedy, gdy zignorujemy element losowy w gospodarce Zwykle w dynamicznych modelach makroekonomicznych element ten nie można zignorować W zwiazku z tym wielkości parametrów nie można znaleźć jako dokładne rozwiazanie problemu optymalizacyjnego Zamiast tego staramy się zreplikować własności stochastyczne zbioru danych Parametry sa wybierane w ten sposób, by ścieżka równowagi generowana Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 12

przez model z uwzględnieniem zaburzeń losowych miała ta sama dystrybuantę co dane zaobserwowane w zbiorze danych Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 13

Przykłady Cooley i Prescott(1995) Maksymalizacja nieskończenie długo żyjace konsumentów, których liczba rośnie według stopy η, a γ jest stopa wzrostu technologicznego zwiększajacego wydajność pracy Preferencje i technologia sa dane funkcja Cobba-Douglasa [ ] max E β t (1 + η) t [(1 α) log c t + α log (1 h t )] i=1 Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 14

przy ograniczeniu c t + x t = e z t (1 γ) t(1 θ) k θ t h 1 θ t (1 + γ) (1 + η) k t+1 = (1 δ) k t + x t z t+t = ρz t + ε t gdzie β jest współczynnikiem preferencji czasowych, α i 1 α sa udziałami w konsumpcji, x t sa inwestycjami w czasie t na głowę, c t jest konsumpcja na głowę w czasie t, k t jest kapitałem na jednostkę efektywnej pracy, z t jest losowych parametrem produktywności, h t jest liczba godzin dostarczanych w czasie t, θ i 1 θ sa parametrami udziału w funkcji produkcji Cobba-Douglasa, δ jest stopa deprecjacji a ε t jest błędem losowym w Wstawiajac ograniczenia do funkcji celu umożliwia znalezienie warunków Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 15

pierwszego rzędu postaci: (1 + γ) (1 + η) c t = β (1 + η) [ θk θ 1 t+1 h1 θ t+1 c t+1 + (1 δ)] Na ścieżce zrównoważonego wzrostu k t, c t i y t rosna z ta sama szybkościa a więc: 1 + γ + δ = θ y (1) β k Z danych waiadomo że udział wynagrodzenia kapitału w dochodzie wynosi θ = 0.4, a udział pracy 1 θ = 0.6 W wzdłuż ścieżki zrównoważonego wzrostu: (1 θ) y c = α h 1 α1 h (2) Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 16

Przyjęte równanie wzrostu kapitału implikuje, że (1 + γ) (1 + η) k y = (1 δ) k y + x y lub δ = x k + 1 (1 + γ) (1 + η) stopa deprecjacji może być znaleziona na podstawie łatwych do ustalenia na podstawie literatury parametrów γ i η oraz wielkości x k w momencie, kiedy ustalimy δ, możemy użyć równania 1 aby ustalić β przy danym obliczonym wcześniej θ równanie 2 może nam z kolei posłużyć do znalezienia α, skoro wiemy na podstawie danych empirycznych, że przeciętnie udział czasu pracy w ogóle czasu wynosi 0.31 Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 17

ρ został ustalony na poziomie 0, 95 a Var (ε t ) = 0.007, tak by replikować strukturę korelacji i wariancję GDP w Stanach Zjednoczonych. Konwesatorium z Ekonometrii, IV rok, WNE UW 18