Oddziaływanie procesu informacji na dynamikę cen akcji. Małgorzata Doman Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Podobne dokumenty
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywsitej

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Krzysztof Piontek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa dla opcji na WIG20

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Numeryczne metody optymalizacji Optymalizacja w kierunku. informacje dodatkowe

Stosowana Analiza Regresji

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Dyrektor oraz pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim

Statystyka aktuarialna i teoria ryzyka, rozkłady szkód

Prawdopodobieństwo i statystyka

Value at Risk (VaR) Jerzy Mycielski WNE. Jerzy Mycielski (Institute) Value at Risk (VaR) / 16

Statystyka i eksploracja danych

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Spis treści Wstęp Estymacja Testowanie. Efekty losowe. Bogumiła Koprowska, Elżbieta Kukla

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Metoda Monte Carlo. Jerzy Mycielski. grudzien Jerzy Mycielski () Metoda Monte Carlo grudzien / 10

Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1

Daniel Papla Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wykorzystanie modelu DCC-MGARCH w analizie zmian zależności wybranych akcji GPW w Warszawie

REGRESJA LINIOWA Z UOGÓLNIONĄ MACIERZĄ KOWARIANCJI SKŁADNIKA LOSOWEGO. Aleksander Nosarzewski Ekonometria bayesowska, prowadzący: dr Andrzej Torój

v = v i e i v 1 ] T v =

Magdalena Sokalska Szkoła Główna Handlowa. Modelowanie zmienności stóp zwrotu danych finansowych o wysokiej częstotliwości

Prawdopodobieństwo i statystyka

b) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań jest co najwyżej jedno o dawce 15 mg. Wówczas:

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 15-16

Statystyka Matematyczna Anna Janicka

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Stacjonarność Integracja. Integracja. Integracja

Zawansowane modele wyborów dyskretnych

Alicja Ganczarek Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Analiza niezależności przekroczeń VaR na wybranym segmencie rynku energii

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN Nr

[ P ] T PODSTAWY I ZASTOSOWANIA INŻYNIERSKIE MES. [ u v u v u v ] T. wykład 4. Element trójkątny płaski stan (naprężenia lub odkształcenia)

2.1 Przykład wstępny Określenie i konstrukcja Model dwupunktowy Model gaussowski... 7

Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Modelowanie ryzyka kredytowego MODELOWANIE ZA POMOCA HAZARDU

Uogolnione modele liniowe

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

WYKŁAD 2. Problem regresji - modele liniowe

2. P (E) = 1. β B. TSIM W3: Sygnały stochastyczne 1/27

Spis wszystkich symboli

Pojęcia podstawowe 1

Metody Lagrange a i Hamiltona w Mechanice

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

v = v i e i v 1 ] T v = = v 1 v n v n ] a r +q = a a r 3q =

specyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).

Afiniczne rekursje stochastyczne z macierzami trójkatnymi

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

PIOTR FISZEDER, JACEK KWIATKOWSKI Katedra Ekonometrii i Statystyki

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Mikroekonometria 3. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Finansowe szeregi czasowe wykład 7

MODEL SEKWENCYJNEGO ZAWIERANIA TRANSAKCJI ZASTOSOWANIE DO ANALIZY PROCESU TRANSAKCYJNEGO NA KASOWYM RYNKU ZŁOTEGO

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

WERYFIKACJA JAKOŚCI PROGNOZ ZMIENNOŚCI WYKORZYSTYWANYCH W MODELU RISKMETRICS TM

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD października 2009

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

VI. Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów

Modele długości trwania

Piotr Fiszeder Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Modelowanie procesów finansowych z długą pamięcią w średniej i wariancji

α - stałe 1 α, s F ± Ψ taka sama Drgania nieliniowe (anharmoniczne) Harmoniczne: Inna zależność siły od Ψ : - układ nieliniowy,

1 Formy hermitowskie. GAL (Informatyka) Wykład - formy hermitowskie. Paweł Bechler

Modelowanie i analiza szeregów czasowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce

O ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ I MEDIANIE

CHEMIA KWANTOWA Jacek Korchowiec Wydział Chemii UJ Zakład Chemii Teoretycznej Zespół Chemii Kwantowej Grupa Teorii Reaktywności Chemicznej

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Metoda największej wiarogodności

1 Modele ADL - interpretacja współczynników

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Anna Pajor Akademia Ekonomiczna w Krakowie

STATYKA Z UWZGLĘDNIENIEM DUŻYCH SIŁ OSIOWYCH

Zespół Szkół Technicznych. Badanie wyświetlaczy LCD

Metody Ekonometryczne

ciężkości. Długości celowych d są wtedy jednakowe. Do wstępnych i przybliżonych analiz dokładności można wykorzystywać wzór: m P [cm] = ± 0,14 m α

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 4 - zagadnienie estymacji, metody wyznaczania estymatorów

Zależność. przyczynowo-skutkowa, symptomatyczna, pozorna (iluzoryczna),

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

Dodatek 3. Wielowymiarowe modele GARCH model DCC-GARCH

1 Wykład 4. Proste Prawa wielkich liczb, CTG i metody Monte Carlo

Statystyka i Analiza Danych

KRZYSZTOF JAJUGA Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 25 LAT EKONOMETRII FINANSOWEJ

UMK w Toruniu ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSEM WIG A WYBRANYMI INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA ŚWIECIE

Heteroskedastyczność szeregu stóp zwrotu a koncepcja pomiaru ryzyka metodą VaR

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

PODSTAWY CHEMII KWANTOWEJ. Jacek Korchowiec Wydział Chemii UJ Zakład Chemii Teoretycznej Zespół Chemii Kwantowej Grupa Teorii Reaktywności Chemicznej

KURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1

2. Wprowadzenie. Obiekt

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI Kwantowa wariacyjna metoda Monte Carlo. Problem własny dla stanu podstawowego układu N cząstek

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

28 maja, Problem Dirichleta, proces Wienera. Procesy Stochastyczne, wykład 14, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1126

Transkrypt:

Oddziaływanie procesu informacji na dynamikę cen akcji. Małgorzaa Doman Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Modele mikrosrukury rynku Bageho (97) informed raders próbują wykorzysać swoją przewagę informacyjną i osiągnąć zysk Admai i Pfleiderer (988) wolumen, spread bid/ask, czas rwania ceny, zmienność Copeland i Galai (983), Glosen i Milgram (983) uninformed raders próbują zdobyć niepubliczną informację obserwując proces cen Karpoff (987) informacja zawara w wolumenie obrou Easley i O Hara (987, 994), Blume, Easley i O Hara (994) eoreyczny model uwzględniajacy znaczenie wolumenu O Hara (994) rola animaorów rynku Diamand i Varrecchia (987) no rades, bad news

Pyania Jakie zależności wysępują pomiędzy czasem rwania ceny, olumenem, a zmiennością akcji na GPW w Warszawie? Czy wolumen obrou i duracja mogą być użyeczne w opisie ynamiki cen, zn. czy mogą sanowić proxy dla procesu informacji? Czy wykrye zależności mogą wyjaśnić mechanizm przyswajania nformacji przez uniformed raders? Czy są one jednakowe dla spółek o dużej i małej płynności? Czy można analizując wspomniane zależności ocenić jaki jes udział i ola informed raders w handlu na GPW? Czy zależności na GPW są zgodne z obserwowanymi na wysoko ozwinięych giełdach?

Narzędzia Modele GARCH, ACD i ACV Model VAR zasosowany do badania zależności. (przy bardzo szczególnych założeniach)

θ, θ, K, θ,k uporządkowany ciąg chwil, w kórych pojawiają się kolejne ceny akcji: p, p,, K p d = θ θ duracja = czas rwania ceny E ( d Ω ) = ψ w wolumen obrou po cenie p E ( w Ω ) = ν

Model ACD Engle and Russel 998 d =ψ ξ ξ ~iid (, ) σ ξ rozkład Weibulla z paramerem γ ψ = ω α jd j p q j= j= β ψ j j ω > α j β j

Model ACV Manganelli w =ν η η ~iid (, σ η ) rozkład Weibulla z paramerem γ ν = ω α jw j p q j= j= β ν j j ω > α j β j

Esymacja modeli ACD Logarym funkcji wiarygodności N ln γ d γ ln Γ( ψ γ ) d Γ( ψ = γ ) d γ Esymacja ACV analogicznie

Model ACD(,) d =ψ ξ ξ ~iid (, ) ψ ω αd βψ = σ ξ Model ACV(,) w =ν η η ~iid (, ) σ η = ν ω αw βν

Dane noowania ick by ick okres: od 4 maja 6 r. do 7 kwienia 7 r. AGORA PEKAO ELZAB WANDALEX

Przygoowanie danych Czas mierzony z dokładnością do sekundy. Wolumen obrou ransakcji po ej samej cenie sumowany. Dla ransakcji w ej samej sekundzie po różnych cenach cena jes średnią ważoną wolumenem. Uwzględnienie efeku cykliczności śróddziennej. 6.3 = 9.3 AGORA PEKAO ELZAB WANDALEX Począkowa liczba obserwacji 8487 5945 988 96 Liczba obserwacji po opracowaniu 8745 35374 3868 3374

AGORA 5 PEKAO 5 5 Średnie duracje w 35 godzinach dnia 9.3-..-..-..-3. 3.-4. 4.-5. 5.-6. 6.-6 ELZAB 3 5 WANDALEX 5 5

45 AGORA 4 35 3 PEKAO 5 5 5 9.3-..-..-..-3. 3.-4. 4.-5. 5.-6. 6.-6 ELZAB Średni wolumen obrou 4 w godzinach dnia WANDALEX 8 6 4

.4 AGORA.35.3 PEKAO.5..5..5. 9.3-..-..-..-3. 3.-4. 4.-5. 5.-6. 6.-6. Średnie zwroy bezwzględne w godzinach dnia.8 ELZAB.6.4 WANDALEX...8.6.4..

43 64 85 6 7 48 69 9 3 53 74 95 36 337 358 379 4 4 44 463 484 55 56 547 568 AGORA PEKAO.5.5 -.5 - -.5 3 5 37 49 6 73 85 97 9 33 45 57 69 8 93 5 7 9 4 53 65 77 89 3 33 35 337 349 36 Sopy zwrou odpowiadające czasom rwania ceny. Okres: 8.5.6..5.6. 8. 6. 4. WANDALEX.. ELZAB -. -4. -6.

43 64 85 6 7 48 69 9 3 53 74 95 36 337 358 379 4 4 44 463 484 55 56 547 568 5 5 5 3 35 4 3 5 37 49 6 73 85 97 9 33 45 57 69 8 93 5 7 9 4 53 65 77 89 3 33 35 337 349 36 4 6 8 4 6 Duracje. Okres: 8.5.6..5.6. AGORA PEKAO ELZAB WANDALEX

Wyniki: ACD ψ ω αd βψ = Paramer AGORA PEKAO ELZAB WANDALEX ω α β γ.49 (.4).97 (.85).876 (.).7946 (.).385 (.55).47 (.95).8388 (.39).7979 (.4).5 (.).84 (.74).96 (.68).767 (.99).58 (7.434).477 (46.69).833 (.745).755 (7.5)

47 93 339 485 53 677 733 8369 945 46 57 553 3599 4645 569 6737 7783 889 9875 9 967 33 459 55 65 797 5 5 5 5 5 AGORA - durac ja AGORA - warunkowa oczekiwana duracja

3 5 37 49 5 63 75 87 99 3 5 37 49 53 633 735 837 939 4 43 45 347 449 55 653 755 857 959 36 363 365 3367 3469 357 3673 3775 5 5 5 5 ELZAB -durac ja ELZAB warunkowa oczekiwana duracja

Wyniki: ACV ν ω αw βν = Paramer AGORA PEKAO ELZAB WANDALEX.368.37.33.9 ω (.97) (.46) (.7) (.49).437.48.358.35 α (.54) (.63) (.4) (.38).988.993.95.656 β (.39) (.34) (.65) (.87) γ.5788.56.7599.694 (.5) (.33) (.) (.86)

49 97 345 493 54 689 7337 8385 9433 48 59 577 365 4673 57 6769 787 8865 993 96 9 357 45 553 6 749 GORA olumen i warunkowy oczekiwany wolumen

5 5 5 5 3 5 37 49 5 63 75 87 99 3 5 37 49 53 633 735 837 939 4 43 45 347 449 55 653 755 857 959 6 63 65 367 469 57 673 LZAB olumen i warunkowy oczekiwany wolumen

Ogólny model zależności µ = φ A µ µ τ K B τ µ = ( ψ, ν, σ ) K Aq q B τ = ( d, w, y ) p p uproszczenie: µ = φ Aµ Bτ założenie, że A jes diagonalna

Modelowanie zależności Modelowanie zależności y y c w b b d a r a r = y ε = σ = w d y ρ ρ β σ α ω σ 4 3 = y p w p d p p p ψ ψ 4 3 = y q w q d q q q v ν

Wyniki: modele zależności (liniowy dla sóp zwrou) r = a a r b d b w cy y Paramer a a b b AGORA -.4 -..8 (.89) (.9) (.9) PEKAO -.4583 -.5.. ELZAB (.66) WANDALEX.46 (.57) (.) -.9 (.578) -.36 (.477) (.6) -.388 (.4) -.36 (.) (.6).7 (.56).36 (.93) c.78 (.73).837 (.584).77 (.473)

Wyniki: modele zależności (GARCH) σ = ω α y β σ ρ d ρ w Paramer ω α β ρ ρ.33.546.77 -.6. AGORA (.39) (.5) (.8) (.4) (.4).38.747.74 -..3 PEKAO ELZAB (.38).78 (.643) WANDALEX.34 (.99) (.76).63 (.59).473 (.365) (.57).6368 (.789).7348 (.357) (.3).5 (.8).55 (.48) (.36) -.35 (.46).4 (.89) DF 6.5 8. 5.4 7

6 3 346 46 576 69 76 8 936 5 66 8 396 4 56 64 756 87 986 3 36 33 3346 436 5376 639 746 84 3 4 5 6 7 8 655 39 963 67 37 395 4579 533 5887 654 795 7849 853 957 98 465 9 773 47 38 3735 4389 543 5697 635 75 7659 833 8967 96 75 99 583 37 89 3545 5 5 5 9 37 55 73 9 9 7 45 63 8 99 7 35 53 7 89 7 5 43 6 79 97 5 33 5 69 Zmienność AGORA PEKAO ELZAB WANDALEX

Wyniki: modele zależności (dla oczekiwanej duracji) ψ = p pψ pd p3w p4 y Paramer p p p p 3 p 4 AGORA.499 (.4) PEKAO.5336 (.44) ELZAB.4337 (.64) WANDALEX.45 (.37).339 (.33).339 (.34).39 (.97).38 (.95).9 (.8).78 (.9).74 (.74).454 (.9). (.).7 (.5).4 (.3).3 (.35) -.45 (.8) -.65 (.7).59 (.3)

yniki: modele zależności (dla oczekiwanego wolumenu) v = q qν qd q3w q4 y Paramer q q q q 3 q 4 AGORA.569 (.47) PEKAO.643 (.5) ELZAB.586 (.) WANDALEX.447 (.5).339 (.36).337 (.39).38 (.5).33 (.56).63 (.9).3 (.5).37 (.7).37 (.6).484 (.).534 (.4).6 (.4).358 (.) -.4 (.3) -.34 (.). (.6)

Wąpliwości Założenia modeli. Sacjonarność duracji i wolumenu (po usunięciu cykliczności). Meody agregacji danych. Czy opóźnienie jes właściwe, zwłaszcza w odniesieniu do płynnych spółek?

Wnioski Isony dodani wpływ wolumenu na zmienność ylko dla płynnych spółek. Nie wysępuje zależność odwrona.) Isony ujemny wpływ duracji na zmienność ylko dla płynnych spółek. Nie wysępuje zależność odwrona.) Wysoka persysencja wolumenu zwłaszcza w przypadku dużych spółek (dominacja informed raders). Dynamika oczekiwanego czasu rwania ceny zróżnicowana w zależności od wielkości spółki. Dynamika warunkowego oczekiwanego wolumenu niezależna od płynnośc spółki Orzymane wyniki nieco odbiegają od znanych z giełd amerykańskich. Charaker dynamiki cen akcji zależy od płynności spółek. Duży udział informed raders w ransakcjach na GPW.