Zadanie 1. Zadanie 2. Niech µ A i µ B oznaczaj stopy zwrotu odpowiednio z aktywa A i B, ªatwo obliczy,»e ,

Podobne dokumenty
Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4

Strategie zabezpieczaj ce

ANALIZA NUMERYCZNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

ARYTMETYKA MODULARNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

Podstawy In»ynierii Finansowej. Lista 5

XVII Warmi«sko-Mazurskie Zawody Matematyczne

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Rozdziaª 9: Wycena opcji

Materiaªy do Repetytorium z matematyki

ARYTMETYKA MODULARNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

Matematyka finansowa r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

1 Metody iteracyjne rozwi zywania równania f(x)=0

Metody dowodzenia twierdze«

Kontrakty terminowe na WIBOR

Zastosowania matematyki

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

det A := a 11, ( 1) 1+j a 1j det A 1j, a 11 a 12 a 21 a 22 Wn. 1 (Wyznacznik macierzy stopnia 2:). = a 11a 22 a 33 +a 12 a 23 a 31 +a 13 a 21 a 32

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

ARYTMETYKA MODULARNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Zadanie 1. (8 punktów) Dana jest nast puj ca macierz: M =

EGZAMIN MAGISTERSKI, r Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Egzamin test GRUPA A (c) maleje na przedziale (1, 6). 0, ,5 1

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Funkcje wielu zmiennych

Zadania z analizy matematycznej - sem. II Ekstrema funkcji wielu zmiennych, twierdzenia o funkcji odwrotnej i funkcji uwikªanej

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Algebra Liniowa 2. Zadania do samodzielnych wicze«wydziaª Elektroniki, I rok Karina Olszak i Zbigniew Olszak

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

1 Bª dy i arytmetyka zmiennopozycyjna

1 Granice funkcji wielu zmiennych.

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 8 Wycena papierów wartościowych

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Macierze. 1 Podstawowe denicje. 2 Rodzaje macierzy. Denicja

Funkcje, wielomiany. Informacje pomocnicze

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Ekonometria. wiczenia 1 Regresja liniowa i MNK. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

PRZYPOMNIENIE Ka»d przestrze«wektorow V, o wymiarze dim V = n < nad ciaªem F mo»na jednoznacznie odwzorowa na przestrze«f n n-ek uporz dkowanych:

Surowiec Zużycie surowca Zapas A B C D S 1 0,5 0,4 0,4 0, S 2 0,4 0,2 0 0, Ceny x

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Rachunek ró»niczkowy funkcji jednej zmiennej

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Przekroje Dedekinda 1

Liniowe równania ró»niczkowe n tego rz du o staªych wspóªczynnikach

Wykªad 10. Spis tre±ci. 1 Niesko«czona studnia potencjaªu. Fizyka 2 (Informatyka - EEIiA 2006/07) c Mariusz Krasi«ski 2007

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Wektory w przestrzeni

1 Przypomnienie wiadomo±ci ze szkoªy ±redniej. Rozwi zywanie prostych równa«i nierówno±ci

Arytmetyka. Działania na liczbach, potęga, pierwiastek, logarytm

Optyka geometryczna. Soczewki. Marcin S. Ma kowicz. rok szk. 2009/2010. Zespóª Szkóª Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Ciaªa i wielomiany. 1 Denicja ciaªa. Ciaªa i wielomiany 1

Analiza instrumentów pochodnych

a) f : R R R: f(x, y) = x 2 y 2 ; f(x, y) = 3xy; f(x, y) = max(xy, xy); b) g : R 2 R 2 R: g((x 1, y 1 ), (x 2, y 2 )) = 2x 1 y 1 x 2 y 2 ;

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * *

Współczynniki Greckie

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW - MPKR

Numeryczne zadanie wªasne

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Zatem, jest wartością portfela (wealth) w chwili,. j=1

Opcje podstawowe własności.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Inżynieria Finansowa - Egzamin - 28 stycznia Rozwiązania zadań Wersja z dnia 1 marca 2005, z drobnymi poprawkami

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Informacje pomocnicze

Vincent Van GOGH: M»czyzna pij cy li»ank kawy. Radosªaw Klimek. J zyk programowania Java

Aproksymacja funkcji metod najmniejszych kwadratów

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " ! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" t "1%/4( " '8 A B C D E. 5.82

Lab. 02: Algorytm Schrage

Algorytmiczna teoria grafów

Obligacje. nazywamy papier warto sciowy maj acy, po_zyczki przez instytucj e, obligacj e, u jej nabywcy.

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Zadania z analizy matematycznej - sem. II Rachunek ró»niczkowy funkcji wielu zmiennych

Papiery wartościowe o stałym dochodzie

1 0 Je»eli wybierzemy baz A = ((1, 1), (2, 1)) to M(f) A A =. 0 2 Daje to znacznie lepszy opis endomorzmu f.

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje

Rozwi zanie równania ró»niczkowego metod operatorow (zastosowanie transformaty Laplace'a).

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

Ukªady równa«liniowych

Macierze i Wyznaczniki

Transkrypt:

Zadanie 1 Niech µ A i µ B oznaczaj stopy zwrotu odpowiednio z aktywa A i B, ªatwo obliczy,»e Eµ A 0, 02, Eµ 2 A 0, 0175, V arµ A 171 10 4, Eµ B 0, 135, Eµ 2 B 0, 02275, V arµ B 181 4 10 4, Eµ A µ B 0, 006, Covµ A, µ B 87 10 4. Chcemy zminimalizowa wariancje stopy zwrotu z portfela µ, jest µ pµ A + 1 pµ B, liczymy V arµ p 2 V arµ A + 1 p 2 V arµ B + 2p1 pcovµ A, µ B 1 10 4 p 2 171 + 181 + 174 + p 174 2181 4 4 + 181, 4 wspóªczynnik przy p 2 jest dodatni, st d p min 181 174 2 4 10 4 529 2171 + 181 4 + 17410 4 1561 zatem ODP p min Eµ A + 1 p min Eµ B 9, 6%. [0; 1], Zadanie 2 Niech C0 CH S 0 ; K; T ; T 0 oznacza cen, w chwili t 0, opcji wyboru z parametrami: S 0 - cena w chwili t 0 instrumentu bazowego przedmiotowych opcji, K - strike przedmiotowych opcji, T - moment wyga±ni cia przedmiotowych opcji, T 0 - moment wyboru. Jest zatem C0 CH 97; 100; 2; 1 10, uniwersalnie zachodzi C CH 0 S 0 ; K; T ; T 0 C 0 S 0 ; K; T + P 0 S 0 ; Ke rt T0 ; T 0, gdzie C 0 i P 0 to odpowiednio ceny, w chwili t 0, europejskich opcji call i put o parametrach S 0 ; K; T cena, w chwili t 0, instrumentu bazowego; strike; moment wykonania. Zatem bo r 0. ODP C 0 97; 100; 2, st d C CH 0 97; 100; 2; 1 C 0 97; 100; 2 + P 0 97; 100; 1, ODP 10 P 0 97; 100; 1 10 6 4, bo cen P 0 97; 100; 1 wyznaczamy z parytetu kupna-sprzeda»y: P 0 97; 100; 1 C 0 97; 100; 1 97 + 100e 0 1 3 97 + 100 6. 1 LKU, 2013

Zadanie 3 eby sprawdzi czy rynek dopuszcza arbitra» wyce«my opcj przy pomocy portfela replikuj cego portfela o wypªacie identycznej jak opcja. Niech x oznacza ilo± akcji w portfelu, a y warto± ±rodków pieni»nych, by portfel x; y byª replikuj cy musi zachodzi { 2, 5 22, 5x + ye 0,5 0,06, 0 15x + ye 0,5 0,06, st d ˆx 1/3 i ŷ 5e 0,03 4, 852. Warto± w chwili t 0 portfela to 18, 5ˆx + ŷ 1, 31, czyli mniej ni» cena opcji. Zatem rynek umo»liwia arbitra», przy czym opcja jest "droga". Zauwa»my teraz,»e wystawiaj c opcj za 1, 55 i z drugiej strony replikuj c j naszym portfelem ˆx, ŷ w chwili t 0 wypracujemy zysk w kwocie 0, 24 1, 55 1, 31, a w chwili t 0, 5 zaj te przez nas pozycje si wzajemnie zniweluj. Zatem ODP C jest prawidªowa. Mo»liwy jest zysk w chwili t 0 w kwocie 0, 24 przy zaj ciu krótkiej pozycji w opcji wystawienie jej, kupnie 1/3 akcji i krótkiej pozycji w gotówce w kwocie 4, 852. Zadanie 4 Niech v 1+0, 12/2 1. Mo»liwe terminy wykupu obligacji to t end 10; 10, 5; 11; 11, 5;... ; 15, 5; 16, ponumerujmy je kolejno liczbami k 0, 1,..., 12. Warto± na chwil t 0 obligacji, je±li wykup nast piª w momencie o numerze k przy czynniku dyskontuj cym v opisuje poni»sza funkcja gdzie oczywi±cie NP V k 4a 20 + 4v 20 a k + v 20+k fk, 100, dla k 0, 118, 5, dla k 1, 2, 3, 4, fk 98, dla k 5, 6, 7, 8, 142, dla k 9, 10, 11, 12, ODP min NP V k, k0,1,...,12 bo wtedy nawet przy wykupie w najmniej korzystnym dla inwestora momencie inwestor zrealizuje zakªadan stop zwrotu. Nie trudno obliczy NP V 0 77, 05, NP V 4 79, 47, NP V 8 72, 78, NP V 1 81, 91, NP V 5 73, 97, NP V 9 80, 57, NP V 2 81, 05, NP V 6 73, 55, NP V 10 79, 78, NP V 3 80, 24, NP V 7 73, 16, NP V 11 79, 04, i NP V 12 78, 34. St d ODP min NP V k NP V 8 72, 80. k0,1,...,12 2 LKU, 2013

Zadanie 5 Wpªacony przez inwestora kapitaª K musi pokry cen na chwil t 0 kontraktu oraz mar» banku, czyli K 0, 01K + cena 0. Cena to zdyskontowana oczekiwana wzgl dem miary martynga- ªowej wypªata. Jest cena 0 Kδ l0 e 0,05 E max{l1; l0} Kδ E max{l1 l0; 0}e 0,05 + l0e 0,05, 1000 ale E max{l1 l0; 0}e 0,05 jest cen opcji call na indeks I przy strike równym l0 1000 i terminem wykonania za rok, zatem cena 0 Kδ 120, 5 + 1000e 0,05. 1000 Wracaj c do zale»no±ci K 0, 01K + cena 0 otrzymujemy,»e ODP δ 0, 99 1000 92, 4%. 120, 5 + 1000e 0,05 Zadanie 6 ODP dura 5, Przypomnijmy,»e A z drugiej strony zatem dura 5 Ia 5 a 5, Ia 5 + Da 5 6a 5, duria 5 + Da 5 dura 5. dura 5 duria 5 + Da 5 Ia 5 Da duria Ia 5 + Da 5 + 5 durda 5 Ia 5 + Da 5, 5 ODP 3, 59 Ia 5 6a 5 + 2, 26 6a 5 Ia 5 6a 5, czyli 3, 59 ODP 6 ODP + 2, 261 1 ODP, 6 st d ODP 2, 90. Inaczej, mo»na z równania duria 5 3, 59 lub durda 5 2, 26 numerycznie wyznaczy warto± v, a nast pnie wprost obliczy dura 5. Zadanie 7 Jest K P v + P Qv 2 +... + P 19Qv 20 + P 18Qv 21 +... + P 9Qv 30, 3 LKU, 2013

st d i dalej 20 30 K P a 30 Q k 1v k + 39 kv k k2 k21 ODP K Q P 20 Q a 30 30 k 1v k + 39 kv k. 1 Teraz wyznaczmy odsetki zapªacone w 15. racie k2 P 14Q ods 15 + [P 14Qv +... + P 19Qv 6 + P 18Qv 7 +... + P 9Qv 16 st d ªatwo pokaza,»e ale zachodzi ods 15 /P 14Q 1/2, zatem st d k21 P 15Qv... P 19Qv 5 P 18Qv 6... P 9Qv 15 ], ods 15 P 14Q [P v 16 + Qa 5 9v 16 v 5 a 10 ], ods 15 P 14Q [P v 16 + Qa 5 9v 16 v 5 a 10 ] 1 2 P 7Q, P Q 9v16 + v 5 a 10 a 5 7 v 16, 0, 5 wracaj c teraz do równania 1 otrzymujemy ODP 285. Zadanie 8 Oznaczmy i przypomnijmy,»e je±li v 0; 1 to I 0 v : n0 v n 1 1 v, I 1v : nv n v 1 v 2, I 2v : n 2 v n vv + 1 1 v 3. n1 n1 R NP V n0 v 2n+2 n + 12n + 3 v 2 + v 2 n 2n 2 + 5n + 3 n0 v 2 2I 2 v 2 + 5I 1 v 2 + 3I 0 v 2 510049, 94. Warto± zdyskontowanej raty przedstawia funkcja f okre±lona na zbiorze liczb naturalnych i zerze Chcemy znale¹ jej maksimum, zatem liczymy fn v 2 1 1, 01 2 n2n 2 + 5n + 3. d dn fn v2 1 n4n + 5 + v 2 1 n 1 ln 1, 01 2 1, 01 2 1, 01 2 2n 2 + 5n + 3 0. 4 LKU, 2013

Sprowadza si to do równania kwadratowego postaci 4 ln1, 01n 2 + n4 10 ln1, 01 + 5 6 ln1, 01 0, którego pierwiastki to n 1 1, 25 i n 2 99, 24, wspóªczynnik przy n 2 jest ujemny zatem analizuj c zmian znaku pochodnej wnioskujemy,»e maksimum osi gane jest w punkcie n 2. Jednak funkcja f okre±lona jest na zbiorze liczb naturalnych i zerze, zatem dla pewno±ci obliczmy f99 2747, 39, f100 2747, 26, zatem maksimum osi gane jest w n 99. St d M f99 i ODP R M 507302. Zadanie 9 Niech ODP X, wtedy zachodzi K Xv + X 1v 2 +... + X 9v 10 + X 7v 11 + X 5v 12 + X 3v 13 + X 1v 14 + X + 1v 15 + X + 10, 9v 16 + X + 10, 9 2 v 17 +... + X + 10, 9 10 v 25. Niech teraz dolny poboczny indeks v oznacza,»e dana warto± jest kalkulowana przy czynniku dyskontuj cym v. Z powy»szego zachodzi i K + via 9 v v 15 a 10 0,9v + 7v 11 + 5v 12 + 3v 13 + v 14 v 15 ODP X i a 15 v + v 15 a 10 0,9v ik + a 9 v 9v10 iv 15 0, 9v 1 0,9v 10 1 0,9v + i7v 11 + 5v 12 + 3v 13 + v 14 v 15 1 v 15 + iv15 1 0,9v10 1 0,9v 0, 9v ik + a 10 v 10v 10 + v 15 3 i0, 9 1 0,9v10 3v 15 + i7v 11 + 5v 12 + 3v 13 + v 14 v 15 1 + v 15 i0, 9 1 0,9v10 1 ik + a 10 v + v 15 3 i0, 9 1 0,9v10 v 10 10 + 3v 5 1 v v 7v + 5v2 + 3v 3 + v 4 v 5. 1 + v 15 i0, 9 1 0,9v10 1 Teraz ªatwo ju» pokaza wymna»aj c i grupuj c,»e zatem ODP D jest prawidªowa. Po drodze skorzystali±my z to»samo±ci 10 + 3v 5 1 v 7v + 5v 2 + 3v 3 + v 4 v 5 2a v 5 v + 3, 0, 9v 1 0, 9v 0, 9 0, 1 + i. 5 LKU, 2013

Zadanie 10 Mamy tu ukªad równa«k Rv 2 + v 4 +... + v 18 + v 20 + Sv 20 v 3 + v 6 + v 9 + v 12, K Rv 2 + 0, 9v 4 + 0, 8v 6... + 0, 2v 18 + 0, 1v 20 + 1, 25Sv 20 v 3 + v 6 + v 9 + v 12, 127326 10R + 4S K, którego rozwi zanie to trójka K 48923, R 3625 i ODP S 35000. 6 LKU, 2013