Metody i narzędzia ewaluacji
|
|
- Szymon Czerwiński
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Meody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego esowania wiedzy (plaforma informayczna e-maura)
2
3 Książka przygoowana w ramach projeku E-maura, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapiał Ludzki, Priorye III Wysoka jakość sysemu oświay, Działanie 3.3 Poprawa jakości kszałcenia, Poddziałanie Modernizacja reści i meod kszałcenia projeky konkursowe.
4 Książka jes dysrybuowana bezpłanie Redakcja: prof. dr hab. inz. Sławomir Wiak Opracowanie graficzne: Niceday Książka przygoowana w ramach projeku E-maura, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapiał Ludzki, Priorye III Wysoka jakość sysemu oświay, Działanie 3.3 Poprawa jakości kszałcenia, Poddziałanie Modernizacja reści i meod kszałcenia projeky konkursowe. copyrigh by Poliechnika Łódzka, Łódź 2013 Książka współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISBN:
5 Adam Depa Gerruda Gwóźdź-Łukawska Krzyszof Kisiel Pomiar osiągnięć sudenów w konekście maury z maemayki Szereg zmian edukacyjnych, zarówno na poziomie szkolnicwa ponadgimnazjalnego jak i wyższego, skłania do wykorzysania różnorakich meod pomiarów efeków kszałcenia. Reforma na poziomie szkolnicwa wyższego jak i ponadgimnazjalnego, gimnazjalnego i podsawowego ma na celu wprowadzenie efekywnych meod nauczania. A skoro meody e powszechnie wprowadzamy, o musimy dysponować mechanizmami ich. Tak, jak w wielu innych gałęziach gospodarki kreuje się różne wskaźniki warościujące wdrożone działania, ak i w sferze edukacji zaisniała porzeba wprowadzenia efekywnych mierników kszałcenia. Coraz większe znaczenie, jak wiemy, odgrywa popularna edukacyjna warość dodana. W niniejszym opracowaniu chcemy pokazać cały szereg zależności nie ylko korelacyjnych pomiędzy pomiarami jakimi są oceny uzyskane przez uczniów na maurze z maemayki zarówno na poziomie podsawowym jak i rozszerzonym a ocenami uzyskanymi z przedmioów maemaycznych przez e same osoby w oku sudiów poliechnicznych. Badanie o ujawnia zasadność wprowadzania nowych meod w szkołach ponadgimnazjalnych podwyższających efekywność kszałcenia, co ma niewąpliwy wpływ na lepsze efeky edukacyjne akże na poziomie sudiów wyższych. Z wielolenich obserwacji i doświadczeń w nauczaniu maemayki na uczelni echnicznej dochodzimy do wniosku, iż nie zawsze, mimo wielu sarań w zakresie przekazywania wiedzy oraz mimo zasosowanych kryeriów oceniania, udawało się wyegzekwować od sudenów pełną wiedzę w zakresie danego maeriału nauczania. Wielokronie zdarzało się, iż o rezulacie kolokwium decydował pomyślny dla sudena dobór zadań, w wyniku czego zaliczał on pracę konrolną. Aby wyeliminować elemen loerii zasadne jes skueczne sprawdzanie każdego bez wyjąku efeku kszałcenia. Można u podać konkreny przykład. Załóżmy, że suden na kolokwium ma do rozwiązania pięć zadań, z czego rzy doyczą rachunku różniczkowego, a dwa całek. Suden przygoował się ylko z pierwszej części, a ponieważ rzy zadania na pięć zaliczają sprawdzian, o suden nie mając komplenie żadnej wiedzy o rachunku całkowym zdaje kolokwium. Skoro większość sudenów miała ę świadomość o chęnie o wykorzysywała kierując się zasadą minimaxu. W ej chwili, chcąc dorównać edukacyjnym sandardom międzynarodowym, należy egzekwować pełną, kompleną wiedzę od sudena, unikając elemenów losowości we wszyskich sprawdzianach. Zadania lub problemy, kóre musi rozwiązać suden, są podzielone na ławe i rudniejsze. Jednakże podsawowe zagadnienia suden musi opanować w pełni i w pełni wiedza a jes egzekwowana, czyli na przykład, jeśli na kolokwium jes pięć zadań podsawowych, o wszyskie musza być bezbłędnie rozwiązane. Brak poprawności choćby w jednym zadaniu niweczy całą pracę. Dodakowo, jeśli suden rozwiąże rudniejsze problemy, może uzyskać wyższą noę. Takie pomiary efeków kszałcenia powodują, iż suden nie ma wyboru i przynajmniej w zakresie podsawowym musi opanować wszyskie poruszane na zajęciach zagadnienia. Należy akże poruszyć kwesię doboru meod nauczania a ich wpływ na poziom efeków kszałcenia, w szczególności meod wykorzysujących nowoczesne echnologie informacyjne. Z naszych obserwacji wynika, iż sudenci ławiej przyswajają sobie niejednokronie rudne zagadnienia maemayczne akie jak granica ciągu, granica funkcji, pochodna czy całka, dzięki ciekawym 119
6 ilusracjom opracowanym w programach Geogebra czy Maxima. Choćby zauważenie precyzyjnego i kolorowego wykresu funkcji bądź innych obieków maemaycznych, pozwala lepiej doknąć maerii maemaycznej i wyrobić jakże cenną maemayczną inuicję. Zaem kreda i ablica, aczkolwiek niezasąpione arybuy nauczania, jednak winny być uzupełnione o nowoczesne narzędzia edukacyjne jakimi są niewąpliwie Geogebra czy Maxima. Nasze badania, mimo, że przeprowadzone na dość małej populacji sudenów, powierdzają skueczność pomiarów efeków kszałcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, co rzuuje na wyniki edukacyjne na poziomie sudiów wyższych. Wniosek en jes bezsprzeczny, gdyż badania doyczą ych samych uczniów szkoły średniej, kórzy sali się sudenami Wydziału Elekrycznego Poliechniki Łódzkiej, również badanie doyczyło jednego przedmiou maemayki. Na uwagę zasługuje u również dość nowoczesny sposób pozyskiwania informacji na ema ocen z maury. Sudenci po zalogowaniu się na plaformie WIKAMP podawali swoje oceny z maury z maemayki na poziomie podsawowym i niekórzy oceny z maemayki na poziomie rozszerzonym. W kolejnym eapie wprowadzili oni również na ej plaformie oceny z rzech przedmioów maemaycznych: algebry, wsępu do analizy maemaycznej i analizy maemaycznej. Cały proces gromadzenia i obróbki danych przedsawiają poniższe rysunki. W fazie projekowania kwesionariusz ankiey wyglądał nasępująco Rys
7 Goowy formularz załączony jes na poniższym rysunku. Rys Po uzyskaniu pewnej ilości danych, zebrane wyniki przedsawione są na plaformie Wikamp w nasępującej posaci. Rys
8 Rys Rys. 9.5.
9 Przykładowe wyniki jednego z ankieowanych sudenów zamieszczone są poniżej. Rys Rys
10 Analiza Na porzeby analiz zasosowano w badaniu nasępujące esy: es dla dwóch średnich oraz es dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Do porównania średnich wyników maury podsawowej i rozszerzonej zasosowano es dla dwóch średnich, w celu sprawdzenia hipoezy zerowej: H 0: 1= 2- że średnie wyników maury podsawowej i rozszerzonej są jednakowe wobec hipoezy alernaywnej: H1: że średnie wyników maury podsawowej i rozszerzonej różnią się. Sprawdzianem ego esu jes saysyka posaci: X1 X ns 1 1 ns n1n2 2 n1 n2 Tes en wymaga spełnienia nasępujących założeń: - wyniki maur podsawowej i rozszerzonej mają rozkłady normalne N1, 1, N2, 2, - odchylenia sandardowe 1, 2 wyników maur podsawowej i rozszerzonej są równe 1= 2, czyli założenie jednorodności wariancji. Na począek podjęo się próby usalenia normalności rozkładu analizowanych maur o analizę wzrokową wykresów normalności. Wykresy normalności dla poszczególnych maur przedsawiono na Rys. 8 i 9. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2, Rys Skaegoryzowany wykres normalności maury podsawowej. 124
11 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2, Źródło: opracowanie własne. Rys Skaegoryzowany wykres normalności maury rozszerzonej. Nasępnie w celu zweryfikowania hipoezy zerowej o normalności rozkładu analizowanych wyników maur podsawowej i rozszerzonej zasosowano es Shapiro-Wilka1. W eście ym weryfikuje się hipoezę zerową, że badana cecha populacji ma rozkład normalny: H : F x F x, 0 0 wobec hipoezy alernaywnej, że cecha populacji nie ma rozkładu normalnego 1 0 H : F x F x, gdzie: F0 x jes dysrybuaną rozkładu normalnego. Sprawdzianem esu jes saysyka: W n 2 i1 a x x n i 1 n i 1 i n i1 x x i 2 2, 1 Domański Cz., Saysyczne esy nieparameryczne, PWE, Warszawa 1990, s
12 Orzymane wyniki w/w esu zesawiono w poniższej Tab. 1. Tabela 9.1 Wyniki esu Shapiro-Wilka maura podsawowa maura rozszerzona W 0,888 0,961 p 0,021 0,532 Na poziomie isoności α=0,05 odrzucamy weryfikowaną hipoezę zerowej dla wyników maury podsawowej, zaem rozkład wyników maury podsawowej nie jes rozkładem normalnym. Dla wyników maury rozszerzonej, na poziomie isoności α=0,05, brak jes podsaw do odrzucenia weryfikowanej hipoezy zerowej, zaem można uznać, że rozkład wyników ej maury jes normalny. Oznacza o, że wymagane założenie normalności esu dla dwóch średnich nie jes spełnione. Do weryfikacji jednorodności wariancji zasosowano es Barlea. Wyniki zesawiono w Tab. 2 Tabela 9.2 Wyniki esów jednorodności wariancji Barle Chi-kw. df p Wynik 0, ,665 Powyżej podano warość esu oraz minimalny poziom prawdopodobieńswa p (dla w/w esu). Na poziomie isoności α=0,05 brak jes podsaw do odrzucenia sprawdzanej hipoezy zerowej o równości wariancji wyników maur podsawowej i rozszerzonej (p=0,665), zaem można powiedzieć, że wariancje są równe, czyli wymagane założenie jednorodności wariancji jes spełnione. Ponieważ założenie o normalności rozkładu wyników maury podsawowej nie zosało spełnione, zaem w kolejnym kroku posłużono się nieparamerycznym esem U Manna-Whineya. Sprawdzana hipoeza zerowa jes posaci: wyniki maur podsawowej i rozszerzonej pochodzą z ej samej populacji, czyli mają en sam rozkład, wobec hipoezy alernaywnej: H : 1 wyniki maur podsawowej i rozszerzonej nie pochodzą z ej samej populacji, czyli nie mają ego samego rozkładu. Tabela 9.3 Wyniki esu U Manna-Whineya empiryczna Z kryyczna Z Wynik 4,193 1,960 0,0001 p 126
13 Na poziomie isoności α=0,05 odrzucamy sprawdzaną hipoezę zerową mówiącą, że wyniki maur podsawowej i rozszerzonej pochodzą z ej samej populacji, czyli mają en sam rozkład, (p=0,0001). Zaem można powiedzieć, że średnie wyników poszczególnych maur są różne. Średnie arymeyczne wyników maur podsawowej oraz rozszerzonej przedsawiono na Rys % Maura podsaw ow a (%) Maura rozszerzona (%) maura Rys Średnie maur. Nasępnie sprawdzono czy isnieją saysycznie isone zależności między wynikami z akich przedmioów jak; Algebra, Analiza maemayczna 1, Wsęp do analizy maemaycznej a uzyskanymi wynikami z maury podsawowej i rozszerzonej. W ym celu zasosowano es dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona 2, w celu sprawdzenia hipoezy zerowej, że badane cechy nie są skorelowane: 0 = wobec hipoezy alernaywnej:, 1 że badane cechy są skorelowane Sprawdzianem ego esu jes saysyka: r 1 r 2 n2 (0.0.1) gdzie: r - współczynnik korelacji wyznaczony z próby, n - liczebność próby. 2 Białek J., Depa A. Saysyka dla sudenów z programem STAT_STUD 1.0 Wydawnicwo C.H. Beck, Warszawa
14 Przy założeniu prawdziwości hipoezy zerowej saysyka a ma rozkład -Sudena o n 2 sopniach swobody. Poniżej sprawdzono nasępujące hipoezy: Hipoeza pierwsza Weryfikację rozpoczęo od sformułowania hipoezy zerowej: 0 =, nie isnieje zależność pomiędzy wynikami z Algebry a wynikami uzyskanymi z maury podsawowej i alernaywnej, 1, isnieje zależność pomiędzy wynikami z Algebry a wynikami uzyskanymi z maury podsawowej. Wyniki esu zesawiono w ablicy 4. Tabela 9.4 Wyniki esu dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona Badane cechy (zmienne) empiryczna Poziom kryyczna Prawdopodo esowe (poziom p) dla esu korelacji Pearsona wynik z Algebry 3,54 0,05 2,09 0,002 0,63 wynik z maury podsawowej Na poziomie isoności 0,05 odrzucamy hipoezę zerową, zaem współczynnik korelacji liniowej między wynikami z Algebry a wynikami z maury podsawowej jes saysycznie isony. r Zależność a jes silna ( =0,63), co przedsawiono na diagramie korelacyjnym Rys. 11. r 128
15 5.5 Algebra = * Maura podsaw ow a (%) Korelacja: r = Algebra Maura podsaw ow a (%) 0.95 Prz.Ufn. Rys Diagram korelacyjny (Algebra a maura podsawowa). Hipoeza druga Sprawdzono hipoezę zerową: 0 =, nie isnieje zależność pomiędzy wynikami z Analizy maemaycznej 1 a wynikami uzyskanym z maury podsawowej wobec alernaywnej, 1, isnieje zależność pomiędzy wynikami z Analizy maemaycznej 1 a wynikami uzyskanym z maury podsawowej. Wyniki esu zesawiono w ablicy 5. Tabela 9.5 Wyniki esu dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona Badane cechy (zmienne) empiryczna Poziom kryyczna Prawdopodo esowe (poziom p) dla esu korelacji Pearsona wynik z Analizy maemaycznej 1 2,88 0,05 2,09 0,01 0,55 wynik z maury podsawowej Na poziomie isoności 0,05 odrzucamy hipoezę zerową, zaem współczynnik korelacji liniowej między wynikami z Analizy maemaycznej 1 a wynikami z maury podsawowej jes saysycznie isony. Zależność a jes umiarkowana ( r =0,55), co przedsawiono na diagramie korelacyjnym Rys. 12. r 129
16 5.2 Analiza Maemayczna 1 = * Maura podsaw ow a (%) Korelacja: r = Analiza Maemayczna Maura podsaw ow a (%) 0.95 Prz.Ufn. Rys Diagram korelacyjny (Analizy maemaycznej 1 a maura podsawowa). Hipoeza rzecia Posawiono hipoezę zerową: 0 =, nie isnieje zależność pomiędzy wynikami ze Wsępu do analizy maemaycznej a wynikami uzyskanym z maury podsawowej hipoeza alernaywnej ma posać, 1, isnieje zależność pomiędzy wynikami ze Wsępu do analizy maemaycznej a wynikami uzyskanym z maury podsawowej. Wyniki esu zesawiono w ablicy 6. Tabela 9.6 Wyniki esu dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona Badane cechy (zmienne) empiryczna Poziom kryyczna Prawdopodo esowe (poziom p) dla esu korelacji Pearsona maemaycznej 3,22 0,05 2,09 0,005 0,59 wynik z maury podsawowej Na poziomie isoności 0,05 odrzucamy hipoezę zerową, zaem współczynnik korelacji liniowej między wynikami ze Wsępu do analizy maemaycznej a wynikami z maury podsawowej jes saysycznie isony. Zależność a jes umiarkowana ( r =0,59), co zaprezenowano na diagramie korelacyjnym Rys. 13. r 130
17 5.2 Korelacja: r = Maura podsaw ow a (%) 0.95 Prz.Ufn. Rys Diagram korelacyjny (Wsęp do analizy maemaycznej a maura podsawowa). Hipoeza czwara Weryfikowana hipoeza zerowa ma posać: 0 =, nie isnieje zależność pomiędzy wynikami z Algebry a wynikami uzyskanymi z maury rozszerzonej a alernaywna jes posaci, 1, isnieje zależność pomiędzy wynikami z Algebry a wynikami uzyskanymi z maury rozszerzonej Wyniki esu zesawiono w ablicy 7. Tabela 9.7 Wyniki esu dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona Badane cechy (zmienne) wynik z Algebry wynik z maury rozszerzonej empiryczna Poziom kryyczna Prawdopodo esowe (poziom p) dla esu korelacji Pearsona 2,67 0,05 2,09 0,02 0,52 Na poziomie isoności 0,05 odrzucamy hipoezę zerową, zaem współczynnik korelacji liniowej między wynikami z Algebry a wynikami z maury rozszerzonej jes saysycznie isony. r Zależność a jes umiarkowana ( =0,52), co przedsawiono na diagramie korelacyjnym Rys. 14. r 131
18 5.5 Algebra = * Maura rozszerzona (%) Korelacja: r = Algebra Rys. 14. Diagram korelacyjny (Algebra a maura rozszerzona). Hipoeza piąa Sprawdzono hipoezę zerową: 0 =, nie isnieje zależność pomiędzy wynikami z Analizy maemaycznej 1 a wynikami uzyskanym z maury rozszerzonej wobec alernaywnej, Maura rozszerzona (%) 0.95 Prz.Ufn. 1, isnieje zależność pomiędzy wynikami z Analizy maemaycznej 1 a wynikami uzyskanym z maury rozszerzonej. Wyniki esu zesawiono w ablicy 8. Tabela 9.8 Wyniki esu dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona Badane cechy (zmienne) wynik z Analizy maemaycznej 1 wynik z maury rozszerzonej empiryczna Poziom War kryyczna Prawdopodo esowe (poziom p) dla esu korelacji Pearsona 3,40 0,05 2,09 0,003 0,61 Na poziomie isoności 0,05 odrzucamy hipoezę zerową, zaem współczynnik korelacji liniowej między wynikami z Analizy maemaycznej 1 a wynikami z maury rozszerzonej jes saysycznie isony. Zależność a jes silna ( r =0,61), co przedsawiono na diagramie korelacyjnym Rys. 15. r 132
19 5.2 Analiza Maemayczna 1 = * Maura rozszerzona (%) Korelacja: r = Analiza Maemayczna Maura rozszerzona (%) 0.95 Prz.Ufn. Rys Diagram korelacyjny (Analiza maemayczna 1 a maura rozszerzona). Hipoeza szósa Posawiono hipoezę zerową: 0 =, nie isnieje zależność pomiędzy wynikami ze Wsępu do analizy maemaycznej a wynikami uzyskanym z maury rozszerzonej hipoeza alernaywnej ma posać, 1, isnieje zależność pomiędzy wynikami ze Wsępu do analizy maemaycznej a wynikami uzyskanym z maury rozszerzonej. Wyniki esu zesawiono w ablicy 9. Tabela 9.9 Wyniki esu dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona Badane cechy (zmienne) empiryczna Poziom kryyczna Prawdopodo esowe (poziom p) dla esu korelacji Pearsona maemaycznej 3,12 0,05 2,09 0,006 0,58 wynik z maury rozszerzonej Na poziomie isoności 0,05 odrzucamy hipoezę zerową, zaem współczynnik korelacji liniowej między wynikami ze Wsępu do analizy maemaycznej a wynikami z maury podsawowej r 133
20 jes saysycznie isony. Zależność a jes umiarkowana ( r =0,58), co zaprezenowano na diagramie korelacyjnym Rys Korelacja: r = Maura rozszerzona (%) 0.95 Prz.Ufn. Rys Diagram korelacyjny (Wsęp do analizy maemaycznej a maura podsawowa). Wnioski Jeszcze kilkadziesią la emu głównymi składnikami poencjału gospodarczego były akie czynniki wywórcze jak środki produkcji (maszyny, echnologie), siła robocza, ziemia i środki pieniężne. Dopiero niedawno zaczęo dosrzegać inne coraz bardziej isone czynniki wywórcze rzuujące na rozwój gospodarki akie jak informacja i kapiał ludzki. To właśnie kapiał ludzki drzemiący przede wszyskim w młodym pokoleniu jes niezwykle isony. To uzasadnia iż inwesycja w edukację może dać nieprzewidywalnie wysoką sopę zwrou w posaci ogromnego posępu cywilizacyjnego. Na en przeskok cywilizacyjny należy e młode pokolenia przygoowywać. Koś kiedyś zadał pyanie: Dlaczego kszałci się ylu maemayków, fizyków ip.? Skoro nie wszyscy znajdują pracę w ym zawodzie, przecież o sraa dla pańswa. Wówczas pewien profesor celnie swierdził: Oóż dlaego, że wśród ysiąca wyedukowanych maemayków, chemików czy fizyków znajdzie się kilku akich, kórzy mogą dokonać przełomowych odkryć. Swego czasu kryykowano koszowne ekspedycje kosmiczne a okazało się, że efekem ubocznym sał się ogromny posęp w medycynie, echnice i wielu innych dziedzinach zupełnie nie związanych z asronauyką. Również niesłusznie kryykuje się badania podsawowe a gloryfikuje ylko badania aplikacyjne. Wynika o poniekąd z krókowzroczności samych uczonych, bowiem na efeky badań podsawowych rzeba czekać niejednokronie całe dziesięciolecia ale za o są o odkrycia przełomowe. Podobnie w sferze edukacji efeków nowych meod kszałcenia nie należy spodziewać się naychmias. 134
Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3
Sanisław Cichocki Naalia Nehrebecka Wykład 3 1 1. Regresja pozorna 2. Funkcje ACF i PACF 3. Badanie sacjonarności Tes Dickey-Fullera (DF) Rozszerzony es Dickey-Fullera (ADF) 2 1. Regresja pozorna 2. Funkcje
Bardziej szczegółowoWNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml
Bardziej szczegółowoEKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.
EKONOMERIA wykład Prof. dr hab. Eugeniusz Ganar eganar@mail.wz.uw.edu.pl Przedziały ufności Dla paramerów srukuralnych modelu: P bˆ j S( bˆ z prawdopodobieńswem parameru b bˆ S( bˆ, ( m j j j, ( m j b
Bardziej szczegółowoStanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4
Sanisław Cichocki Naalia Nehrebecka Wykład 4 1 1. Badanie sacjonarności: o o o Tes Dickey-Fullera (DF) Rozszerzony es Dickey-Fullera (ADF) Tes KPSS 2. Modele o rozłożonych opóźnieniach (DL) 3. Modele auoregresyjne
Bardziej szczegółowoAlicja Ganczarek Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Analiza niezależności przekroczeń VaR na wybranym segmencie rynku energii
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Akademia Ekonomiczna w Kaowicach Analiza
Bardziej szczegółowo1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu
kwaralnych z la 2000-217 z la 2010-2017.. Szereg sezonowy ma charaker danych model z klasy ARIMA/SARIMA i model eksrapolacyjny oraz d prognoz z ych modeli. 1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu Analizowany
Bardziej szczegółowospecyfikacji i estymacji modelu regresji progowej (ang. threshold regression).
4. Modele regresji progowej W badaniach empirycznych coraz większym zaineresowaniem cieszą się akie modele szeregów czasowych, kóre pozwalają na objaśnianie nieliniowych zależności między poszczególnymi
Bardziej szczegółowoStanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3
Sanisław Cichocki Naalia Nehrebecka Wykład 3 1 1. Zmienne sacjonarne 2. Zmienne zinegrowane 3. Regresja pozorna 4. Funkcje ACF i PACF 5. Badanie sacjonarności Tes Dickey-Fullera (DF) 2 1. Zmienne sacjonarne
Bardziej szczegółowoManagement Systems in Production Engineering No 4(20), 2015
EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania
Bardziej szczegółowoWYBRANE TESTY NIEOBCIĄŻONOŚCI MIAR RYZYKA NA PRZYKŁADZIE VALUE AT RISK
Przemysław Jeziorski Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Informayki i Komunikacji Zakład Demografii i Saysyki Ekonomicznej przemyslaw.jeziorski@ue.kaowice.pl WYBRANE TESTY NIEOBCIĄŻONOŚCI MIAR RYZYKA
Bardziej szczegółowoDYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika
Bardziej szczegółowolicencjat Pytania teoretyczne:
Plan wykładu: 1. Wiadomości ogólne. 2. Model ekonomeryczny i jego elemeny 3. Meody doboru zmiennych do modelu ekonomerycznego. 4. Szacownie paramerów srukuralnych MNK. Weryfikacja modelu KMNK 6. Prognozowanie
Bardziej szczegółowoNiestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie
Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:
Bardziej szczegółowoPolitechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych
Poliechnika Częsochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informayki Sprawozdanie #2 z przedmiou: Prognozowanie w sysemach mulimedialnych Andrzej Siwczyński Andrzej Rezler Informayka Rok V, Grupa IO II
Bardziej szczegółowoPobieranie próby. Rozkład χ 2
Graficzne przedsawianie próby Hisogram Esymaory przykład Próby z rozkładów cząskowych Próby ze skończonej populacji Próby z rozkładu normalnego Rozkład χ Pobieranie próby. Rozkład χ Posać i własności Znaczenie
Bardziej szczegółowoZarządzanie ryzykiem. Lista 3
Zaządzanie yzykiem Lisa 3 1. Oszacowano nasępujący ozkład pawdopodobieńswa dla sóp zwou z akcji A i B (Tabela 1). W chwili obecnej Akcja A ma waość ynkową 70, a akcja B 50 zł. Ile wynosi pięciopocenowa
Bardziej szczegółowoKlasyfikacja modeli. Metoda najmniejszych kwadratów
Konspek ekonomeria: Weryfikacja modelu ekonomerycznego Klasyfikacja modeli Modele dzielimy na: - jedno- i wielorównaniowe - liniowe i nieliniowe - sayczne i dynamiczne - sochasyczne i deerminisyczne -
Bardziej szczegółowoAnaliza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**
Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie
Bardziej szczegółowoRzetelność komunikowania wyników egzaminów zewnętrznych w oparciu o metodę tendencji rozwojowej próba oceny
dr Maria Sasin Poliechnika Koszalińska Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego Rzeelność komunikowania wyników egzaminów zewnęrznych w oparciu o meodę endencji rozwojowej próba oceny Wprowadzenie
Bardziej szczegółowoRównania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.
Równania różniczkowe. Lisa nr 2. Lieraura: N.M. Mawiejew, Meody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Maemayczna w Zadaniach, część II 1. Znaleźć ogólną posać
Bardziej szczegółowoPROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE mgr Żanea Pruska Ćwiczenia 2 Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X, wyrażona w ysiącach wyprodukowanych i dosarczonych szuk firmie Bea,
Bardziej szczegółowoDYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 2007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersye Gdański Zasosowanie modelu
Bardziej szczegółowoAnaliza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego
TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści
Bardziej szczegółowoAnaliza szeregów czasowych w Gretlu (zajęcia 8)
Analiza szeregów czasowych w Grelu (zajęcia 8) Grel jes dość dobrym narzędziem do analizy szeregów czasowych. Już w samej podsawie Grela znajdziemy sporo zaimplemenowanych echnik służących do obróbki danych
Bardziej szczegółowoANALIZA POWIĄZAŃ MIĘDZY INDEKSAMI GIEŁDY FRANCUSKIEJ, HOLENDERSKIEJ I BELGIJSKIEJ Z WYKORZYSTANIEM MODELU KOREKTY BŁĘDEM
Sudia Ekonomiczne. Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach ISSN 083-86 Nr 89 06 Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Ekonomii Kaedra Meod Saysyczno-Maemaycznych w Ekonomii pawel.prenzena@edu.ueka.pl
Bardziej szczegółowoANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1
ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 mgr inż. Żanea Pruska Maeriał opracowany na podsawie lieraury przedmiou. Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X,
Bardziej szczegółowoWpływ przestępczości na wzrost gospodarczy
Magdalena Paszkiewicz Uniwersye Łódzki magpasz@wp.pl Wpływ przesępczości na wzros gospodarczy Myśl o dobrobycie jes bliska każdemu z nas. Chcielibyśmy być obywaelami bogaego, praworządnego pańswa, w kórego
Bardziej szczegółowoSTATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 4. WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH X - cecha populacji, θ parametr rozkładu cechy X.
STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 4 WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH X - cecha populacji, θ parametr rozkładu cechy X. Wysuwamy hipotezy: zerową (podstawową H ( θ = θ i alternatywną H, która ma jedną z
Bardziej szczegółowoWykład 3 Hipotezy statystyczne
Wykład 3 Hipotezy statystyczne Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące nieznanego rozkładu obserwowanej zmiennej losowej (cechy populacji generalnej) Hipoteza zerowa (H 0 ) jest hipoteza
Bardziej szczegółowoWYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów
Bardziej szczegółowoDYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
DYNAMICZNE MODEE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Małgorzaa andmesser Szkoła Główna
Bardziej szczegółowoKombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz
Noaki do wykładu 005 Kombinowanie prognoz - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz - podsawowe meody kombinowania prognoz - przykłady kombinowania prognoz gospodarki polskiej - zalecenia
Bardziej szczegółowoStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015
Sudia Ekonomiczne. Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach ISSN 2083-86 Nr 29 205 Alicja Ganczarek-Gamro Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Informayki i Komunikacji Kaedra Demografii
Bardziej szczegółowoTransakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Agaa Srzelczyk Transakcje insiderów a ceny akcji spółek noowanych na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie S.A. Wsęp Inwesorzy oczekują od każdej noowanej na Giełdzie Papierów Warościowych spółki
Bardziej szczegółowodr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sposoby usalania płac w gospodarce Jednym z głównych powodów, dla kórych na rynku pracy obserwujemy poziom bezrobocia wyższy
Bardziej szczegółowoHeteroskedastyczność szeregu stóp zwrotu a koncepcja pomiaru ryzyka metodą VaR
Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Heeroskedasyczność szeregu sóp zwrou a koncepcja pomiaru ryzyka meodą VaR Wsęp Spośród wielu rodzajów ryzyka
Bardziej szczegółowoWeryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji
Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki
Bardziej szczegółowoJak sprawdzić normalność rozkładu w teście dla prób zależnych?
Jak sprawdzić normalność rozkładu w teście dla prób zależnych? W pliku zalezne_10.sta znajdują się dwie zmienne: czasu biegu przed rozpoczęciem cyklu treningowego (zmienna 1) oraz czasu biegu po zakończeniu
Bardziej szczegółowoPorównanie jakości nieliniowych modeli ekonometrycznych na podstawie testów trafności prognoz
233 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonomerycznych na podsawie esów rafności prognoz Sreszczenie.
Bardziej szczegółowoEksploracja danych. KLASYFIKACJA I REGRESJA cz. 1. Wojciech Waloszek. Teresa Zawadzka.
Eksploracja danych KLASYFIKACJA I REGRESJA cz. 1 Wojciech Waloszek wowal@ei.pg.gda.pl Teresa Zawadzka egra@ei.pg.gda.pl Kaedra Inżyrii Oprogramowania Wydział Elekroniki, Telekomunikacji i Informayki Poliechnika
Bardziej szczegółowoOcena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób
243 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Ocena efekywności procedury Congruen Specyficaion dla małych prób Sreszczenie. Procedura specyfikacji
Bardziej szczegółowoZałożenia do analizy wariancji. dr Anna Rajfura Kat. Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW
Założenia do analizy wariancji dr Anna Rajfura Kat. Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW anna_rajfura@sggw.pl Zagadnienia 1. Normalność rozkładu cechy Testy: chi-kwadrat zgodności, Shapiro-Wilka, Kołmogorowa-Smirnowa
Bardziej szczegółowoTestowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne
Testowanie hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne Hipoteza statystyczna to dowolne przypuszczenie co do rozkładu populacji generalnej (jego postaci funkcyjnej lub wartości parametrów). Hipotezy
Bardziej szczegółowoPostęp techniczny. Model lidera-naśladowcy. Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak
Posęp echniczny. Model lidera-naśladowcy Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Założenia Rozparujemy dwa kraje; kraj 1 jes bardziej zaawansowany echnologicznie (lider); kraj 2 jes mniej zaawansowany i nie worzy
Bardziej szczegółowoAnaliza rynku projekt
Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes
Bardziej szczegółowoWitold Orzeszko Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Własności procesów STUR w świetle metod z teorii chaosu 1
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bardziej szczegółowoAnaliza danych DRZEWA DECYZYJNE. Drzewa decyzyjne. Entropia. http://zajecia.jakubw.pl/ test 1 dopełnienie testu 1
Analiza danych Drzewa decyzyjne. Enropia. Jakub Wróblewski jakubw@pjwsk.edu.pl hp://zajecia.jakubw.pl/ DRZEWA DECYZYJNE Meoda reprezenacji wiedzy (modelowania ablic decyzyjnych). Pozwala na przejrzysy
Bardziej szczegółowo1 Estymacja przedziałowa
1 Estymacja przedziałowa 1. PRZEDZIAŁY UFNOŚCI DLA ŚREDNIEJ (a) MODEL I Badana cecha ma rozkład normalny N(µ, σ) o nieznanym parametrze µ i znanym σ. Przedział ufności: [ ( µ x u 1 α ) ( σn ; x + u 1 α
Bardziej szczegółowoOPTYMALIZACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZE WZGLĘDU NA MINIMALNY POZIOM TOLERANCJI DLA USTALONEGO VaR
Daniel Iskra Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach OPTYMALIZACJA PORTFELA IWESTYCYJEGO ZE WZGLĘDU A MIIMALY POZIOM TOLERACJI DLA USTALOEGO VaR Wprowadzenie W osanich laach bardzo popularną miarą ryzyka sała
Bardziej szczegółowoTESTOWANIE EGZOGENICZNOŚCI ZMIENNYCH W MODELACH EKONOMETRYCZNYCH
STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Mariusz Doszyń TESTOWANIE EGZOGENICZNOŚCI ZMIENNYCH W MODELACH EKONOMETRYCZNYCH Od pewnego czasu w lieraurze ekonomerycznej pojawiają się
Bardziej szczegółowoDYNAMIKA KONSTRUKCJI
10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 1 10. 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10.1. Wprowadzenie Ogólne równanie dynamiki zapisujemy w posaci: M d C d Kd =P (10.1) Zapis powyższy oznacza, że równanie musi być spełnione w każdej
Bardziej szczegółowoStatystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl
Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący
Bardziej szczegółowoTestowanie hipotez. Marcin Zajenkowski. Marcin Zajenkowski () Testowanie hipotez 1 / 25
Testowanie hipotez Marcin Zajenkowski Marcin Zajenkowski () Testowanie hipotez 1 / 25 Testowanie hipotez Aby porównać ze sobą dwie statystyki z próby stosuje się testy istotności. Mówią one o tym czy uzyskane
Bardziej szczegółowoWydział Matematyki. Testy zgodności. Wykład 03
Wydział Matematyki Testy zgodności Wykład 03 Testy zgodności W testach zgodności badamy postać rozkładu teoretycznego zmiennej losowej skokowej lub ciągłej. Weryfikują one stawiane przez badaczy hipotezy
Bardziej szczegółowoSystem zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)
PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla
Bardziej szczegółowoZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
Pior KISIELEWSKI, Łukasz SOBOTA ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W arykule przedsawiono zasosowanie eorii masowej obsługi do analizy i modelowania wybranych sysemów
Bardziej szczegółowoMetody prognozowania: Szeregi czasowe. Dr inż. Sebastian Skoczypiec. ver Co to jest szereg czasowy?
Meody prognozowania: Szeregi czasowe Dr inż. Sebasian Skoczypiec ver. 11.20.2009 Co o jes szereg czasowy? Szereg czasowy: uporządkowany zbiór warości badanej cechy lub warości określonego zjawiska, zaobserwowanych
Bardziej szczegółowoStatystyka matematyczna dla leśników
Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 03/04 Wykład 5 Testy statystyczne Ogólne zasady testowania hipotez statystycznych, rodzaje
Bardziej szczegółowoWnioskowanie statystyczne Weryfikacja hipotez. Statystyka
Wnioskowanie statystyczne Weryfikacja hipotez Statystyka Co nazywamy hipotezą Każde stwierdzenie o parametrach rozkładu lub rozkładzie zmiennej losowej w populacji nazywać będziemy hipotezą statystyczną
Bardziej szczegółowoTestowanie hipotez dla dwóch zmiennych zależnych. Moc testu. Minimalna liczność próby; Regresja prosta; Korelacja Pearsona;
LABORATORIUM 4 Testowanie hipotez dla dwóch zmiennych zależnych. Moc testu. Minimalna liczność próby; Regresja prosta; Korelacja Pearsona; dwie zmienne zależne mierzalne małe próby duże próby rozkład normalny
Bardziej szczegółowoIntegracja zmiennych Zmienna y
Inegracja zmiennych Zmienna y jes zinegrowana rzędu d jeśli jej różnice rzędu d są sacjonarne. Zapisujemy o y ~ I ( d ). Przyjmuje się również, że zmienna sacjonarna y (jako że nie rzeba jej różnicować,
Bardziej szczegółowoSYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE
SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne
Bardziej szczegółowoEwa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 7 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bardziej szczegółowoPDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych
Bardziej szczegółowoANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ
Bardziej szczegółowoOeconomiA copernicana. Małgorzata Madrak-Grochowska, Mirosława Żurek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
OeconomiA copernicana 2011 Nr 4 Małgorzaa Madrak-Grochowska, Mirosława Żurek Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu TESTOWANIE PRZYCZYNOWOŚCI W WARIANCJI MIĘDZY WYBRANYMI INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA ŚWIECIE
Bardziej szczegółowoBadanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1
adanie funkorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podsawowymi srukurami funkorów logicznych realizowanych w echnice TTL (Transisor Transisor Logic), ich podsawowymi paramerami
Bardziej szczegółowoTestowanie hipotez statystycznych
Agenda Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 2 stycznia 2012 Agenda Agenda 1 Wprowadzenie Agenda 2 Hipoteza oraz błędy I i II rodzaju Hipoteza alternatywna Statystyka testowa Zbiór krytyczny Poziom
Bardziej szczegółowoKURS EKONOMETRIA. Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego ZADANIE DOMOWE. Strona 1
KURS EKONOMETRIA Lekcja 1 Wprowadzenie do modelowania ekonomerycznego ZADANIE DOMOWE www.erapez.pl Srona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (ylko jedna jes prawdziwa). Pyanie 1 Kóre z poniższych
Bardziej szczegółowoWitold Orzeszko Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 2007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bardziej szczegółowoX WYKŁAD STATYSTYKA. 14/05/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15
X WYKŁAD STATYSTYKA 14/05/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 10 ANALIZA KORELACJI Korelacja 1. Współczynnik korelacji 2. Kowariancja 3. Współczynnik korelacji liniowej definicja 4. Estymacja współczynnika
Bardziej szczegółowoWprowadzenie do analizy korelacji i regresji
Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących
Bardziej szczegółowoMatematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )
Zadanie. Zmienna losowa: X = Y +... + Y N ma złożony rozkład Poissona. W abeli poniżej podano rozkład prawdopodobieńswa składnika sumy Y. W ejże abeli podano akże obliczone dla k = 0... 4 prawdopodobieńswa
Bardziej szczegółowoKluczowe wnioski ze Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji 2012. 4 grudnia 2012
Kluczowe wnioski ze Świaowego Badania Bezpieczeńswa Informacji 2012 4 grudnia 2012 Erns & Young 2012 Świaowe Badanie Bezpieczeńswa Informacji Świaowe Badanie Bezpieczeńswa Informacji Erns & Young 2012
Bardziej szczegółowoJacek Kwiatkowski Magdalena Osińska. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe identyfikacja i zastosowanie.
DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Jacek Kwiakowski Magdalena Osińska Uniwersye Mikołaja Kopernika Procesy zawierające sochasyczne pierwiaski jednoskowe idenyfikacja i zasosowanie.. Wsęp Większość lieraury
Bardziej szczegółowoKorelacja oznacza współwystępowanie, nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego
Korelacja oznacza współwystępowanie, nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego Współczynnik korelacji opisuje siłę i kierunek związku. Jest miarą symetryczną. Im wyższa korelacja tym lepiej potrafimy
Bardziej szczegółowoPROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW
Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),
Bardziej szczegółowoAnaliza autokorelacji
Analiza autokorelacji Oblicza się wartości współczynników korelacji między y t oraz y t-i (dla i=1,2,...,k), czyli współczynniki autokorelacji różnych rzędów. Bada się statystyczną istotność tych współczynników.
Bardziej szczegółowoSTATYSTYCZNA WERYFIKACJA MODELU CAPM NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO WPROWADZENIE METODOLOGIA TESTOWANIA MODELU
GraŜyna Trzpio, Dominik KręŜołek Kaedra Saysyki Akademii Ekonomicznej w Kaowicach e-mail rzpio@sulu.ae.kaowice.pl, dominik_arkano@wp.pl STATYSTYCZNA WERYFIKACJA MODELU CAPM NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO RYNKU
Bardziej szczegółowoWprowadzenie do statystyki dla. chemików testowanie hipotez
chemików testowanie hipotez Michał Daszykowski, Ivana Stanimirova Instytut Chemii Uniwersytet Śląski w Katowicach Ul. Szkolna 9 40-006 Katowice E-mail: www: mdaszyk@us.edu.pl istanimi@us.edu.pl http://www.sites.google.com/site/chemomlab/
Bardziej szczegółowoWskazówki projektowe do obliczania nośności i maksymalnego zanurzenia statku rybackiego na wstępnym etapie projektowania
CEPOWSKI omasz 1 Wskazówki projekowe do obliczania nośności i maksymalnego zanurzenia saku rybackiego na wsępnym eapie projekowania WSĘP Celem podjęych badań było opracowanie wskazówek projekowych do wyznaczania
Bardziej szczegółowoKlasyfikacja modeli. Metoda najmniejszych kwadratów
Konspek ekonomeria: Weryfikacja modelu ekonomerycznego Podręcznik: Ekonomeria i badania operacyjne, red. nauk. Marek Gruszczyński, Maria Podgórska, omasz Kuszewski (ale można czyać dowolny podręcznik do
Bardziej szczegółowoStatystyczna analiza danych w programie STATISTICA (wykład 2) Dariusz Gozdowski
Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA (wykład ) Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych
Bardziej szczegółowoStatystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego
Część VII. Analiza szeregu czasowego 1 DEFINICJA SZEREGU CZASOWEGO Szeregiem czasowym nazywamy zbiór warości cechy w uporządkowanych chronologicznie różnych momenach (okresach) czasu. Oznaczając przez
Bardziej szczegółowo2.1 Zagadnienie Cauchy ego dla równania jednorodnego. = f(x, t) dla x R, t > 0, (2.1)
Wykład 2 Sruna nieograniczona 2.1 Zagadnienie Cauchy ego dla równania jednorodnego Równanie gań sruny jednowymiarowej zapisać można w posaci 1 2 u c 2 2 u = f(x, ) dla x R, >, (2.1) 2 x2 gdzie u(x, ) oznacza
Bardziej szczegółowoMODELOWANIE WŁASNOŚCI SZEREGÓW STÓP ZWROTU SKOŚNOŚĆ ROZKŁADÓW
Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE WŁASNOŚCI SZEREGÓW STÓP ZWROTU SKOŚNOŚĆ ROZKŁADÓW Wprowadzenie Współczesne zarządzanie ryzykiem
Bardziej szczegółowoUMK w Toruniu ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSEM WIG A WYBRANYMI INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA ŚWIECIE
Pior Fiszeder UMK w Toruniu ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSEM WIG A WYBRANYMI INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA ŚWIECIE. Wprowadzenie Rynki kapiałowe na świecie są coraz silniej powiązane. Do najważniejszych
Bardziej szczegółowo1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych
Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną
Bardziej szczegółowoZarządzanie Projektami. Wykład 3 Techniki sieciowe (część 1)
Zarządzanie Projekami Wykład 3 Techniki sieciowe (część ) Przedsięwzięcie wieloczynnościowe Przedsięwzięcie wieloczynnościowe skończona liczba wzajemnie ze sobą powiązanych czynności (eapów). Powiązania
Bardziej szczegółowoAkademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń
Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Przegląd i porównanie meod oceny modeli VaR Wsęp - Miara VaR Warość zagrożona (warość narażona
Bardziej szczegółowoPolitechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki
Poliechnika Gdańska Wydział Elekroechniki i Auomayki Kaedra Inżynierii Sysemów Serowania Podsawy Auomayki Repeyorium z Podsaw auomayki Zadania do ćwiczeń ermin T15 Opracowanie: Kazimierz Duzinkiewicz,
Bardziej szczegółowoStatystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski
Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej
Bardziej szczegółowoWNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
STATYSTYKA WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE ESTYMACJA oszacowanie z pewną dokładnością wartości opisującej rozkład badanej cechy statystycznej. WERYFIKACJA HIPOTEZ sprawdzanie słuszności przypuszczeń dotyczących
Bardziej szczegółowoSystem informatyczny zdalnego egzaminowania
System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir
Bardziej szczegółowoESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI
METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków
Bardziej szczegółowoE k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny
E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,
Bardziej szczegółowoEFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE
Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji
Bardziej szczegółowoWITAMY W DOLINIE ŚMIERCI
WITAMY W DOLINIE ŚMIERCI Alernaywny mechanizm wsparcia finansowania wysoko zaawansowanych echnologii. Nowy model finansowania innowacji Park Naukowo-Technologiczny przy Narodowym Cenrum Badań Jądrowych
Bardziej szczegółowoAnaliza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak
Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem
Bardziej szczegółowoKrzysztof Piontek MODELOWANIE ZMIENNOŚCI STÓP PROCENTOWYCH NA PRZYKŁADZIE STOPY WIBOR
Inwesycje finansowe i ubezpieczenia endencje świaowe a rynek polski Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE ZMIENNOŚCI STÓP PROCENTOWYCH NA PRZYKŁADZIE STOPY WIBOR Wsęp Konieczność
Bardziej szczegółowo