Spacery losowe w R d

Podobne dokumenty
Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

Drugie kolokwium z Rachunku Prawdopodobieństwa, zestaw A

Prawdopodobieństwo i statystyka

Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych

Prawdopodobieństwo i statystyka

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1

Wstęp do Rachunku Prawdopodobieństwa, IIr. WMS

n=0 (n + r)a n x n+r 1 (n + r)(n + r 1)a n x n+r 2. Wykorzystując te obliczenia otrzymujemy, że lewa strona równania (1) jest równa

Matematyka II. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 2018/2019 wykład 13 (27 maja)

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski

Równanie przewodnictwa cieplnego (II)

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Prawdopodobieństwo i statystyka

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa

Ćwiczenia: Ukryte procesy Markowa lista 1 kierunek: matematyka, specjalność: analiza danych i modelowanie, studia II

Prawdopodobieństwo i statystyka

28 maja, Problem Dirichleta, proces Wienera. Procesy Stochastyczne, wykład 14, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1126

7 Twierdzenie Fubiniego

Ważną rolę odgrywają tzw. funkcje harmoniczne. Przyjmujemy następującą definicję. u = 0, (6.1) jest operatorem Laplace a. (x,y)

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

Informacja o przestrzeniach Sobolewa

Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego

Lista zagadnień omawianych na wykładzie w dn r. :

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A)

1 Relacje i odwzorowania

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Lista 1. Procesy o przyrostach niezależnych.

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Zakładamy, że są niezależnymi zmiennymi podlegającymi (dowolnemu) rozkładowi o skończonej wartości oczekiwanej i wariancji.

Lista 6. Kamil Matuszewski 13 kwietnia D n =

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Cz. 2 / William Feller. wyd. 4, dodr. 3. Warszawa, Spis treści

Wykład 2: Szeregi Fouriera

Aby przygotować się do kolokwiów oraz do egzaminów należy ponownie przeanalizować zadania

VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa.

6. Zmienne losowe typu ciagłego ( ) Pole trapezu krzywoliniowego

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

F t+ := s>t. F s = F t.

Geometria. Rozwiązania niektórych zadań z listy 2

Zestaw zadań 5: Sumy i sumy proste podprzestrzeni. Baza i wymiar. Rzędy macierzy. Struktura zbioru rozwiązań układu równań.

Indukcja matematyczna

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

Ważne rozkłady i twierdzenia

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 6: Twierdzenia graniczne.

5 Przegląd najważniejszych rozkładów

Izoperymetria gaussowska

LI Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 3 kwietnia 2000 r. (pierwszy dzień zawodów)

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

2. Definicja pochodnej w R n

Prawdopodobieństwo i statystyka

Układy równań i nierówności liniowych

Rachunek prawdopodobieństwa 1B; zadania egzaminacyjne.

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa

Testowanie hipotez statystycznych.

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

Przykładowe zadania na egzamin z matematyki - dr Anita Tlałka - 1

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Wykład 5. Zagadnienia omawiane na wykładzie w dniu r

b) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań jest co najwyżej jedno o dawce 15 mg. Wówczas:

Statystyka i eksploracja danych

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Metody probabilistyczne

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Indukcja. Materiały pomocnicze do wykładu. wykładowca: dr Magdalena Kacprzak

Analiza funkcjonalna 1.

Rozkłady statystyk z próby

Jednowymiarowa zmienna losowa

Weryfikacja hipotez statystycznych

jest ciągiem elementów z przestrzeni B(R, R)

Analiza matematyczna 2 zadania z odpowiedziami

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 6: Twierdzenia graniczne.

1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Informacja o przestrzeniach Hilberta

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju

Lista 5. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

Procesy stochastyczne

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11

Prawdopodobieństwo i statystyka

Zad.3. Jakub Trojgo i Jakub Wieczorek. 14 grudnia 2013

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie:

Seria 1. Zbieżność rozkładów

Transkrypt:

Politechnika Wrocławska 6 lipca 2010

Błądzenia po kracie Z d Błądzenie losowe (spacer losowy) to podstawowy przykład łańcucha Markowa, obowiązkowo pojawiający się na jednym z pierwszych wykładów o procesach stochastycznych. Przypuśćmy, że cząstka błądzi losowo w R d po kracie punktów o wszystkich współrzędnych całkowitych. Błądzenie jest symetryczne, gdy z danego punktu cząstka może skoczyć do jednego z 2d najbliższych punktów tej kraty, do każdego z nich z prawdopodobieństwem 1 2d. W szczególności na prostej (błądzenie po Z) cząstka z punktu k skacze z prawdopodobieństwem 1 2 do jednego z punktów sąsiednich: k 1 albo k + 1.

Błądzenia po kracie Z d W roku 1921 G. Polya wykazał, że w takim błądzeniu cząstka wróci z prawdopodobieństwem jeden do punktu wyjścia w przypadku prostej i płaszczyzny tzn. dla wymiarów d = 1 oraz d = 2. Polya żartobliwie skwitował to twierdzenie uwagą na płaszczyźnie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Błądzenia po kracie Z d W roku 1921 G. Polya wykazał, że w takim błądzeniu cząstka wróci z prawdopodobieństwem jeden do punktu wyjścia w przypadku prostej i płaszczyzny tzn. dla wymiarów d = 1 oraz d = 2. Polya żartobliwie skwitował to twierdzenie uwagą, że na płaszczyźnie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W wyższych wymiarach (d 3) z dodatnim prawdopodobieństwem cząstka nigdy nie wróci do punktu wyjścia, a jej odległość od punktu wyjścia z prawdopodobieństwem jeden zmierza wraz z liczbą kroków do nieskończoności.

Sformułowanie problemu 27 lipca 1905 roku w 72. numerze Nature ukazał się następujący list Karla Pearsona:

Ogólne matematyczne sformułowanie problemu Niech X 1, X 2,..., X n,... będą niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie, jednostajnym na sferze o promieniu l w R d. Znaleźć rozkład normy sumy S n = X 1 +... + X n.

Przypadek d = 2 Załóżmy l = 1 i obliczmy dystrybuantę rozkładu normy X 1 + X 2, gdzie oba wektory są niezależne i mają jednakowy rozkład, jednostajny na okręgu jednostkowym. Korzystamy ze wzoru cosinusów: P( X 1 +X 2 2 < t 2 ) = P( X 1 2 + X 2 2 +2 X 1 X 2 cos (X 1, X 2 ) < t 2 ) = P(2 + 2 cos (X 1, X 2 ) < t 2 ), skąd dla 0 < t < 2 otrzymujemy P( S 2 < t) = 1 ( ) π arc cos 1 t2. 2

Przypadek d = 2 Stąd rozkład S 2 = X 1 + X 2 ma gęstość względem płaskiej miary Lebesgue a, gęstość ta dana wzorem: dla r = x 2 + y 2 < 2 f 2 (r) = 1 π 2 r 4 r 2. Zauważmy, że gęstość dąży do niekończoności, gdy r 0 + lub r 2.

Odpowiedź Rayleigha W następnym (!) zeszycie tego samego numeru Nature (z dnia 3 sierpnia 1905) ukazała się odpowiedź:

Kolejny list Pearsona W następnym tygodniu w kolejnym zeszycie Nature (z dnia 10 sierpnia 1905) ukazał się kolejny list Pearsona:

Skąd takie pytanie? Brytyjski lekarz sir Ronald Ross (1857-1932) zajmował się malarią. Wykazał, że malarię roznoszą komary, miedzy innymi za to w roku 1902 otrzymał Nagrodę Nobla z medycyny. Szczególnie malaria zaczęła się rozprzestrzeniach na półwyspie Malajskim (wówczas brytyjskim) po wycieciu dużych połaci tamtejszej dżungli. Notabene dżunglę wycięto, by sadzić drzewa kauczukowe, nasiona ktorych wykradziono z Brazylii, co przyczyniło się do upadku części gospodarki brazylijskiej (np. miasta Manaus).

Skąd takie pytanie? W liście do Pearsona z dnia 24 lipca 1905 roku Ross pytał: if mosquitoes could wander in all directions, what would be the mathematical function of the numbers who died at a distance from the point? Stąd list Pearsona opublikowany w Nature, który to list ukazał się drukiem 27 lipca 1905.

Tempo druku w początku XX wieku Kolejne listy datowane są następująco: Ross do Pearsona 24 lipca 1905

Tempo druku w początku XX wieku Kolejne listy datowane są następująco: Ross do Pearsona 24 lipca 1905 Pierwszy list Pearsona ukazał się w Nature 27 lipca 1905

Tempo druku w początku XX wieku Kolejne listy datowane są następująco: Ross do Pearsona 24 lipca 1905 Pierwszy list Pearsona ukazał się w Nature 27 lipca 1905 Odpowiedź Rayleigha w Nature 3 sierpnia 1905

Tempo druku w początku XX wieku Kolejne listy datowane są następująco: Ross do Pearsona 24 lipca 1905 Pierwszy list Pearsona ukazał się w Nature 27 lipca 1905 Odpowiedź Rayleigha w Nature 3 sierpnia 1905 Drugi list Pearsona w Nature 10 sierpnia 1905

Błądzenie po Z na prostej Niech X 1, X 2,... będą niezależnymi zmiennymi losowymi, przyjmującymi tylko dwie wartości P(X n = ±1) = 1 2. Suma S n = X 1 +... + X n ma przesunięty rozkład Bernoulliego, tzn. ( ) (1 ) n n P(S n = 2k n) =, k = 0, 1,...n 1, n. k 2 Badanie subtelnych własności takich rozkładów doprowadziło do odkrycia Prawa Wielkich Liczb, Centralnego Twierdzenia Granicznego, Prawa Iterowanego Logarytmu oraz Prawa Arcusa Sinusa czterech najważniejszych twierdzeń klasycznego rachunku prawdopodobieństwa.

CTG Na przykład twierdzenie de Moivre a Laplace a mówi, że dystrybuanty zmiennych Sn n dążą do Φ dystrybuanty rozkładu N(0, 1), tzn. gdy n t R P ( ) Sn < t n Φ(t) = 1 2π t e x2 /2 dx.

Nierówności Jak szybko te dystrybuanty dążą do Φ? Nierówność Hoeffdinga (1948) mówi, że dla wszystkich n N oraz t > 0 ( ) Sn P > t e t2 /2. n W roku 1994 J. Pinelis udowodnił, że dla takiego błądzenia zachodzi lepsze oszacowanie P ( ) Sn > t C(1 Φ(t)), t > 0. n Lepsze, gdyż dla t zachodzi 1 Φ(t) C 1 t e t2 /2.

Nierówności Z kolei S.V. Fomin w pracy z 1982 roku wykazał, że jeśli X i mają rozkłady jednostajne na odcinku [ 3, 3], to gęstości f n zmiennych X 1+...+X n n są wspólnie ograniczone przez pewną wielokrotność granicznej gęstości gaussowskiej: istnieje stała C > 0 taka, że dla wszystkich x R oraz n N zachodzi nierówność f n (x) Ce x2 /2.

Założenia upraszczające w R d Badamy w R d błądzenie Pearsona, gdzie każdy krok jest wektorem losowym o rozkładzie jednostajnym na sferze jednostkowej. Dla uproszczenia rachunków zakładamy, że błądzenie startuje z początku układu współrzędnych.

Sploty miary jednostajnej na sferze Niech X 1,... mają jednakowy rozkład, jednostajny na sferze w R d. Oznaczmy ten rozkład przez σ d. Jest to miara unormowana, na przykład na okręgu jednostkowym dσ 2 (θ) = 1 2π dθ. Rozkład sumy S n = X 1 +... + X n dany jest przez splot σ n d. Dla wszystkich n jest to miara niezmiennicza na obroty, zatem wygodnie rozważać ją we współrzędnych sferycznych (r, s), gdzie 0 < r <, a s S d 1 1.

Transformata Fouriera miary σ d Niech t R d. Przechodząc do współrzędnych sferycznych, otrzymujemy σ d (t) = e i t,x dσ d (x) = e i t,s dσ d (s) = R d gdzie S d 1 1 S d 1 1 ( ) ( ) e i t t t,s d 2 d/2 1 dσ d (s) =... = Γ J 2 t d/2 1( t ), ( ) z ν ( z2 4 J ν (z) = )k 2 k!γ(ν + k + 1). k=0 jest funkcją Bessela pierwszego rodzaju.

Absolutna ciągłość splotów Ponieważ ( ) ( ) d 2 d/2 1 σ d (t) = Γ J 2 t d/2 1( t ), a dla t znane jest asymptotyczne zachowanie funkcji Bessela: J ν ( t ) 2 π t cos ( t 1 2 νπ 1 4 π ), więc dla n > d + 2 funkcja ( σ d (t)) n jest całkowalna. Stąd wynika, że sploty σd n są absolutnie ciągłe. Niech f n (x) oznacza gęstość miary σd n w R d, tzn. rozkład X 1 +... + X n. względem miary Lebesgue a

Rachunki dokładne Oczywiście, na mocy odwrotnej transformaty Fouriera, mamy wzór f n (x) = 1 ( ) ( ) d 2 d/2 1 (2π) d e i x,t Γ J R d 2 t d/2 1( t ) dt. Jeszcze w roku 1905 G.J. Bennett wykazał, że dla d = 2 i n = 3 to jest pewna funkcja nieelementarna (całka eliptyczna). Prawdopodobnie tak jest dla większości par d, n. Ponieważ funkcje Bessela oscylują, więc trudno z tego wzoru otrzymać dokładne oszacowania funkcji f n. A chcielibyśmy sprawdzić, czy tak, jak na prostej (wspomniany wynik Fomina), gęstości f n (x) są wspólnie ograniczone przez pewną wielokrotność granicznej gęstości gaussowskiej.

Graniczna gęstość gaussowska Łatwo obliczyć, ze macierz kowariancji K miary σ d jest równa 1 d Id. Stąd wynika, że graniczną gęstością gaussowską w R d jest g d (x) = i pytamy, czy zachodzi oszacowanie ( d 2π ) d/2 e d x 2 2. ( n) d f n ( n x) C d ( d 2π ) d/2 e d x 2 2.

Odpowiedź Twierdzenie (P. Graczyk, J-J. Loeb, TŻ, TPRF, 2010) Ustalmy d. Istnieje stała C d zależna tylko od wymiaru przestrzeni, taka, że dla wszystkich n d + 2 i x R d zachodzi oszacowanie ( ) d d/2 f n (x) C d e d x 2 2n. 2πn Analogiczne twierdzenie jest prawdziwe w przypadku, gdy poszczególne kroki błądzenia mają rozkłady jednostajne na kuli jednostkowej.

Nierówność dla części radialnych Ponieważ zarówno miara gaussowska o macierzy kowariancji K, jak i wszystkie rozkłady σd n są niezmiennicze na obroty, więc wystarczy wykazać nierówność dla części radialnych: f n (r) C d n dr 2 e 2n d/2.

Główny pomysł Zauważmy, że f n+1 (x) = S d 1 1 f n (x u) dσ d (u). A gdyby zastosować indukcję matematyczną?

Oszacowanie dla f d+2 Ponieważ w d + 2 krokach o długości jeden można oddalić się od punktu startu co najwyżej o d + 2, więc dla x > d + 2 mamy f d+2 (x) = 0. Stąd istnieje stała c taka, że dla wszystkich x R d zachodzi nierówność f d+2 (x) < cg d+2 (x), gdzie g d+2 oznacza odpowiednio unormowaną gęstość gaussowską.

Krok indukcyjny Zamiast f n (x) po prawej stronie wzoru f n+1 (x) = S d 1 1 f n (x u) dσ d (u). wstawiamy założenie indukcyjne (sprawdzone już dla n = d + 2): f n (r) C d n dr 2 e 2n d/2,

Krok indukcyjny otrzymując nierówność gdzie f n+1 (r) C d d(r 2 +1) Γ(d/2)e 2n nd/2 ( ) 2n d/2 1 I dr d/2 1 I α (x) (x/2) α = (x/2) 2k k!γ(α + k + 1) k=0 jest zmodyfikowaną funkcją Bessela rzędu α. ( ) dr, n

Krok indukcyjny Wystarczy teraz sprawdzić, czy zachodzi nierówność Γ(d/2) ( ) 2n d/2 1 I dr d/2 1 ( ) ( ) dr n d/2 e d(r2 +1) d(r2 +1) 2n 2n, n n + 1 co po kilku stronach rachunków (dokładnej analizy zachowania funkcji Bessela) udało się zrobić. Podobne, choć dłuższe rachunki, pozwalają udowodnić analogiczne twierdzenie, gdy kroki błądzenia mają rozkłady jednostajne na kuli jednostkowej w R d.