Proces Poissona. Proces {N(t), t 0} nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t.



Podobne dokumenty
Procesy stochastyczne WYKŁAD 2-3. Łańcuchy Markowa. Łańcuchy Markowa to procesy "bez pamięci" w których czas i stany są zbiorami dyskretnymi.

Procesy stochastyczne WYKŁAD 2-3. Łańcuchy Markowa. Łańcuchy Markowa to procesy "bez pamięci" w których czas i stany są zbiorami dyskretnymi.

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

PROCESY STOCHASTYCZNE. PEWNE KLASY PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH Definicja. Procesem stochastycznym nazywamy rodzinę zmiennych losowych X(t) = X(t, ω)

Pojęcie szeregu nieskończonego:zastosowania do rachunku prawdopodobieństwa wykład 1

MODELE STOCHASTYCZNE Plan wykładu

Procesy stochastyczne 2.

Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

Podstawy Informatyki Elementy teorii masowej obsługi

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

19 marzec, Łańcuchy Markowa z czasem dyskretnym. Procesy Stochastyczne, wykład 6, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1136

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

Modelowanie komputerowe

EGZAMIN MAGISTERSKI, 18 września 2013 Biomatematyka

Procesy Markowa zawdzięczają swoją nazwę ich twórcy Andriejowi Markowowi, który po raz pierwszy opisał problem w 1906 roku.

Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: F(x) = sin(x),

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA

Systemy masowej obsługi

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Zmienne losowe. dr Mariusz Grzadziel. rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

O procesie Wienera. O procesie Wienera. Procesy stochastyczne Wykład XV, 15 czerwca 2015 r. Proces Wienera. Ruch Browna. Ułamkowe ruchy Browna

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 5.

Lista 1. Procesy o przyrostach niezależnych.

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Dyskretny proces Markowa

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

Rozkłady statystyk z próby

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Warszawa, IE SGH 2009

Ważne rozkłady i twierdzenia

MATEMATYKA - CYKL 5 GODZINNY. DATA : 8 czerwca 2009

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

21 maja, Mocna własność Markowa procesu Wienera. Procesy Stochastyczne, wykład 13, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1126

Modelowanie stochastyczne Stochastic Modeling. Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

18. Obliczyć. 9. Obliczyć iloczyn macierzy i. 10. Transponować macierz. 11. Transponować macierz. A następnie podać wymiar powstałej macierzy.

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

Procesy stochastyczne

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Układy równań i równania wyższych rzędów

VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa.

UPORZĄDKOWANIE STOCHASTYCZNE ESTYMATORÓW ŚREDNIEGO CZASU ŻYCIA. Piotr Nowak Uniwersytet Wrocławski

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Cz. 2 / William Feller. wyd. 4, dodr. 3. Warszawa, Spis treści

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE

Rozkłady zmiennych losowych

26 marzec, Łańcuchy Markowa z czasem ciągłym. Procesy Stochastyczne, wykład 7, T. Byczkowski, Procesy Stochastyczne, PPT, Matematyka MAP1136

Statystyka matematyczna

Równania liniowe. Rozdział Przekształcenia liniowe. Niech X oraz Y będą dwiema niepustymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem

W6 Systemy naprawialne

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Rozkład wykładniczy. Proces Poissona.

Lista 5. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

1 Zbiory i działania na zbiorach.

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

Fizyka statystyczna Procesy stochastyczne. P. F. Góra

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Matematyka z el. statystyki, # 6 /Geodezja i kartografia II/

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03)

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Dyskretne zmienne losowe

Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p.

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

Układy stochastyczne

Prawdopodobieństwo i statystyka

4. ZNACZENIE ROZKŁADU WYKŁADNICZEGO

Wykład z równań różnicowych

Wykład 2. Przykład zastosowania teorii prawdopodobieństwa: procesy stochastyczne (Markova)

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Przykłady 6.1 : charakterystyki liczbowe rozkładów dyskretnych

STATYSTYKA wykład 1. Wanda Olech. Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Colloquium 2, Grupa A

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Modelowanie niezawodności prostych struktur sprzętowych

Proces rezerwy w czasie dyskretnym z losową stopą procentową i losową składką

Zbigniew S. Szewczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki. Graniczne własności łańcuchów Markowa

Elementy modelowania matematycznego

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1

2. Układy równań liniowych

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 3 - model statystyczny, podstawowe zadania statystyki matematycznej

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe

Tydzień nr 9-10 (16 maja - 29 maja), Równania różniczkowe, wartości własne, funkcja wykładnicza od operatora - Matematyka II 2010/2011L

Wpływ macierzy przejścia systemu bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC na jego efektywność taryfikacyjną

Prawdopodobieństwo i statystyka

Twierdzenia graniczne fluktuacji procesów przebywania dla układów gałazkowych

Jednowymiarowa zmienna losowa

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

4 Kilka klas procesów

Transkrypt:

Procesy stochastyczne WYKŁAD 5 Proces Poissona. Proces {N(t), t } nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t.

Proces zliczający musi spełniać warunki: ) N(t), ) N(t) przyjmuje tylko całkowite własności, 3) Jeśli s < t to N(s) N(t), 4) Dla s < t N(t) - N(s) jest równe liczbie zdarzeń zaobserwowanych w przedziale (s, t],

Proces zliczający jest procesem o przyrostach niezależnych jeśli rozkłady liczby zdarzeń obserwowanych w rozłącznych przedziałach czasu są niezależne, np. N(t) nie zależy od N(t s) - N(t). 3

Proces zliczający jest procesem jednorodnym w czasie (stacjonarnym) gdy rozkład liczby zaobserwowanych zdarzeń w przedziale czasu zależy tylko od długości tego przedziału, np. N(t s) - N(t s) ma taki sam rozkład jak N(t ) - N(t ). 4

Proces Poissona jest jednorodnym procesem Markowa o przyrostach niezależnych [ ] [ ] [ ] [ ] 3 5

6 o rozkładzie (por. przykład z poprzedniego wykładu): ) ( X P ( ) t k t t e k t k X X P k X P τ τ! ) ( ) ( k,,... - intensywność procesu, >

Siméon Denis Poisson (78 84), francuski mechanik teoretyk, fizyk i matematyk. W matematyce zajmował się całkami oznaczonymi, równaniami różnicowymi i różniczkowymi oraz teorią prawdopodobieństwa. 7

parametry procesu Poissona: m(t) t t, K(s, t) min(s, t) 8

Przykłady zjawisk modelowanych procesem Poissona. - liczba wyemitowanych cząstek przez ciało promieniotwórcze w pewnym przedziale czasu, - liczba awarii systemu komunikacyjnego w pewnym przedziale czasu, - liczba zgłoszeń do portalu internetowego w pewnym przedziale czasu, 9

Uwaga. ( ) t i j t t ij e i j t i j X X P i X j X P t p τ τ τ τ )! ( ) ( ) ( ) ( dla j i, ) ( t p ij dla j < i,

Problem. T - czas pierwszego zgłoszenia, T n - czas między n - a n-tym zgłoszeniem, Wyznaczyć rozkład tych zmiennych losowych.

Rozwiązanie. {T > t} oznacza zdarzenie, że nie było zgłoszenia w [, t], P( T > t) P( X t ) e t t zatem P( T < t) e F( t) (dystrybuanta rozkładu wykładniczego).

Następnie zauważmy, że z niezależności wynika P { zgłoszeń w( s, s t] T s} P( T > t T s) P brak t { brak zgłoszeń w( s, s t] } e Zatem T też ma rozkład wykładniczy i jest niezależny od T. Itd. 3

Wniosek. Odstępy czasu między kolejnymi zmianami stanów w jednorodnym procesie Poissona są niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie wykładniczym: dla t P( T < t) t e dla t > 4

Twierdzenie. Suma skończonej liczby niezależnych procesów Poissona jest procesem Poissona, którego parametr jest sumą parametrów poszczególnych procesów. 5

Przykład. Strumień awarii pewnego systemu jest modelowany procesem Poissona. Wiadomo, że przeciętnie jedna awaria zdarza się raz na 5 godzin (zatem intensywność tego procesu wynosi, awarii/godz.). a) obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia co najwyżej jednej awarii w ciągu godzin, b) obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej dwóch awarii w ciągu godzin, c) obliczyć prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy w ciągu godzin, d) obliczyć prawdopodobieństwo, że czas między kolejnymi awariami będzie większy niż godzin, e) obliczyć wartość oczekiwaną bezawaryjnego czasu pracy tego systemu. 6

Proces urodzeń i śmierci. i - intensywności urodzeń, i,,... j - intensywności śmierci, j,,... [ ] [ ] [ ]... 3 7

Dalej rozpatrujemy proces urodzeń i śmierci ze skończoną liczbą stanów równą N. Niech P(t) [p ij (t)] stochastyczna macierz przejścia i, j,,..., N. 8

Proces urodzeń i śmierci jest jednorodnym procesem Markowa. 9

Dla procesu urodzeń i śmierci macierz intensywności ma postać: [ ] Λ N N N N N N ij ) ( ) ( ) (

wtedy układ równań Kołmogorowa można zapisać w postaci wektorowej: d p( t) p( t)λ dt

Rozwiązanie tego równania ma postać Λt p( t) p() e t! 3 t 3! Λ 3 gdzie e t I Λt Λ Λ...

Uwaga. Proces urodzeń i śmierci ma dla intensywności dodatnich rozkład graniczny postaci: gdzie i... i... i N `... i... i i,,..., N i 3

4 Dowód. Zastosujemy sposób pierwszy. Rozpatrzmy równanie Λ [ ] T N N N N N N N ) ( ) ( ) ( czyli układ równań ( ) ) ( 3 3 n n n n Jeśli przyjąć, że z ; z ; itd. to 3 z n z z z z z stąd z i i przyjmując jako parametr mamy z warunków unormowania poszukiwane wzory.

Przykład. W zakładzie pracują maszyny, z których każda psuje się niezależnie od pozostałych z intensywnością 3 maszyny/godz. Maszyny te są naprawiane przez robotników. Niech X(t) oznacza liczbę zepsutych maszyn w chwili t. Rozpatrzmy następujące przypadki: ) są 3 maszyny i robotnik pracujący z intensywnością maszyna/godz. ) są 3 maszyny i robotników pracujących bez współpracy z intensywnością maszyna/godz. każdy. 3) są 4 maszyny i robotników pracujących bez współpracy z intensywnością maszyna/godz. każdy. 4) są 3 maszyny i 3 robotników pracujących z pełną współpracą z intensywnością maszyna/godz. każdy. 5) są 3 maszyny i robotników pracujących z pełną współpracą z intensywnością maszyna/godz. każdy. 6) są 3 maszyny i robotników pracujących z ograniczoną współpracą (z intensywnością maszyna/godz. każdy gdy pracują osobno 5

i z intensywnością,5maszyny/godz. gdy pracują razem). W każdym przypadku: a) narysować graf, b) wyznaczyć prawdopodobieństwa graniczne, c) obliczyć prawdopodobieństwo graniczne, że żaden robotnik nie pracuje, d) obliczyć prawdopodobieństwo graniczne, że przynajmniej jedna maszyna jest sprawna, e) obliczyć prawdopodobieństwo graniczne, że przynajmniej jedna maszyna czeka na naprawę, f) obliczyć średnia liczbę zepsutych maszyn, g) obliczyć średnia liczbę zajętych robotników. 6

Dodatek Tablica rozkładu Poissona i tablica skumulowanego rozkładu Poissona. Poisson-f.prawdopodobieństwa nieskumulowana alfa n 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5,,99,99,,,,,,,,,,,,,,,5,95,476,,,,,,,,,,,,,,,,948,95,45,,,,,,,,,,,,,,,887,637,64,,,,,,,,,,,,,,3,748,,333,33,3,,,,,,,,,,,,4,673,68,536,7,7,,,,,,,,,,,,5,665,333,758,6,6,,,,,,,,,,,,6,5488,393,988,98,3,4,,,,,,,,,,,7,4966,3476,7,84,5,7,,,,,,,,,,,8,4493,3595,438,383,77,,,,,,,,,,,,9,466,3659,647,494,,,3,,,,,,,,,,3679,3679,839,63,53,3,5,,,,,,,,,,,339,366,4,738,3,45,8,,,,,,,,,,,3,364,69,867,6,6,,,,,,,,,,,3,75,3543,33,998,34,84,8,3,,,,,,,,,4,466,345,47,8,395,,6,5,,,,,,,,,5,3,3347,5,55,47,4,35,8,,,,,,,,,6,9,33,584,378,55,76,47,,,,,,,,,,7,87,36,64,496,636,6,6,5,3,,,,,,,,8,653,975,678,67,73,6,78,,5,,,,,,,,9,496,84,7,7,8,39,98,7,6,,,,,,,,353,77,77,84,9,36,,34,9,,,,,,,,,8,438,68,966,8,476,74,55,5,4,,,,,,,4,97,77,63,9,54,6,4,83,5,7,,,,,,,5,8,5,565,38,336,668,78,99,3,9,,,,,,,6,743,93,5,76,44,735,39,8,38,,3,,,,,,8,68,73,384,5,557,87,47,63,57,8,5,,,,, 3,498,494,4,4,68,8,54,6,8,7,8,,,,, 3,5,3,57,85,58,888,3,77,385,69,66,3,7,,,, 4,83,733,465,954,954,563,4,595,98,3,53,9,6,,, 5,67,337,84,44,755,755,46,44,653,363,8,8,34,3,5, 8,3,7,7,86,573,96,,396,396,4,993,7,48,96,69,9,,5,3,76,89,378,63,9,6,5,5,37,948,79,5,347 Poisson p-stwo skumulowane (dystrybuanta prawostronnie ciągła) 7

alfa n 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5,,99,,,,,,,,,,,,,,,,5,95,9988,,,,,,,,,,,,,,,,948,9953,9998,,,,,,,,,,,,,,,887,985,9989,9999,,,,,,,,,,,,,3,748,963,9964,9997,,,,,,,,,,,,,4,673,9384,99,999,9999,,,,,,,,,,,,5,665,998,9856,998,9998,,,,,,,,,,,,6,5488,878,9769,9966,9996,,,,,,,,,,,,7,4966,844,9659,994,999,9999,,,,,,,,,,,8,4493,888,956,999,9986,9998,,,,,,,,,,,9,466,775,937,9865,9977,9997,,,,,,,,,,,3679,7358,997,98,9963,9994,9999,,,,,,,,,,,339,699,94,9743,9946,999,9999,,,,,,,,,,,3,666,8795,966,993,9985,9997,,,,,,,,,,3,75,668,857,9569,9893,9978,9996,9999,,,,,,,,,4,466,598,8335,9463,9857,9968,9994,9999,,,,,,,,,5,3,5578,888,9344,984,9955,999,9998,,,,,,,,,6,9,549,7834,9,9763,994,9987,9997,,,,,,,,,7,87,493,757,968,974,99,998,9996,9999,,,,,,,,8,653,468,736,893,9636,9896,9974,9994,9999,,,,,,,,9,496,4337,737,8747,9559,9868,9966,999,9998,,,,,,,,353,46,6767,857,9473,9834,9955,9989,9998,,,,,,,,,8,3546,67,894,975,975,995,998,9995,9999,,,,,,,4,97,384,5697,7787,94,9643,9884,9967,999,9998,,,,,,,5,8,873,5438,7576,89,958,9858,9958,9989,9997,9999,,,,,,6,743,674,584,736,8774,95,988,9947,9985,9996,9999,,,,,,8,68,3,4695,699,8477,9349,9756,999,9976,9993,9998,,,,, 3,498,99,43,647,853,96,9665,988,996,9989,9997,9999,,,, 3,5,3,359,38,5366,754,8576,9347,9733,99,9967,999,9997,9999,,, 4,83,96,38,4335,688,785,8893,9489,9786,999,997,999,9997,9999,, 5,67,44,47,65,445,66,76,8666,939,968,9863,9945,998,9993,9998,9999 8,3,3,38,44,996,9,334,453,595,766,859,888,936,9658,987,998,,5,8,3,93,67,3,,338,4579,583,6968,796,8645,965,953 8