Przykłady do zadania 8.1 : 0 dla x 1, c x 4/3 dla x > 1. (b) Czy można dobrać stałą c tak, aby funkcja f(x) = była gęstością pewnego

Podobne dokumenty
Przykłady do zadania 3.1 :

Przykłady do zadania 6.1 :

Przykłady 6.1 : charakterystyki liczbowe rozkładów dyskretnych

x x 0.5. x Przykłady do zadania 4.1 :

Rachunek Prawdopodobieństwa MAP1064, 2008/09

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa MAP1064 Wydział Elektroniki, rok akad. 2008/09, sem. letni Wykładowca: dr hab. A. Jurlewicz

Jednowymiarowa zmienna losowa

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 2 ZADANIA - ZESTAW 2

Wykład 2: Szeregi Fouriera

W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie)

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

Prawdopodobieństwo i statystyka

Rachunek Prawdopodobieństwa MAP1064, 2008/09

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Prawdopodobieństwo i statystyka

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

Zmienne losowe skokowe

Prawdopodobieństwo i statystyka

Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: Własności dystrybuanty zmiennej losowej:

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Przykładowe zadania na egzamin z matematyki - dr Anita Tlałka - 1

Przestrzeń probabilistyczna

Statystyka matematyczna

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe

Rachunek prawdopodobieństwa- wykład 6

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO

6.4 Podstawowe metody statystyczne

rachunek prawdopodobieństwa - zadania

Aby przygotować się do kolokwiów oraz do egzaminów należy ponownie przeanalizować zadania

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6

07DRAP - Zmienne losowe: dyskretne i ciągłe

Rachunek Prawdopodobieństwa MAP1181 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Projekt - Czas dojazdu autobusem Opracowanie: Klaudia Karpińska

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa

σ-ciało zdarzeń Niech Ω będzie niepustym zbiorem zdarzeń elementarnych, a zbiór F rodziną podzbiorów zbioru Ω spełniającą warunki: jeśli A F, to A F;

Rozkłady zmiennych losowych

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014

Ćwiczenia 1. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo geometryczne, własności prawdopodobieństwa, wzór włączeń i wyłączeń

zdarzenie losowe - zdarzenie którego przebiegu czy wyniku nie da się przewidzieć na pewno.

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

Zmienne losowe. dr Mariusz Grzadziel. rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3

Lista 5. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

Prawdopodobieństwo i statystyka

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa

6. Zmienne losowe typu ciagłego ( ) Pole trapezu krzywoliniowego

Statystyka matematyczna

Zmienna losowa i jej rozkład Dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A)

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

5.Dzienne zużycie energii (1=100kWh) pewnej firmy jest zmienną losową. 0, gdy x 0 lub x 3

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe

ZMIENNE LOSOWE. Zmienna losowa (ZL) X( ) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbiór liczb rzeczywistych R 1 tzn. X: R 1.

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl

Przegląd ważniejszych rozkładów

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa

rachunek prawdopodobieństwa - zadania

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa

Zmienna losowa. Rozkład skokowy

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.

Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =.

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

g) wartość oczekiwaną (przeciętną) i wariancję zmiennej losowej K.

WYKŁAD 3. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

Analiza matematyczna 2 zadania z odpowiedziami

Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 zadania z odpowiedziami

Rozkłady prawdopodobieństwa

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa

Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067

Lista 1 - Prawdopodobieństwo

Transkrypt:

Rachunek prawdopodobieństwa MAP64 Wydział Elektroniki, rok akad. 8/9, sem. letni Wykładowca: dr hab. A. Jurlewicz Przykłady do listy 8: Zmienne losowe typu ciągłego. Gęstość prawdopodobieństwa. Rozkład jednostajny, normalny, wykładniczy. Transformacje zmiennej losowej. Przykłady do zadania 8. : (a) Czy można dobrać stałą c tak, aby funkcja f() dla, c 4/3 dla > była gęstością pewnego rozkładu probabilistycznego? Odpowiedź uzasadnić. f()d c d 3c /3 3c wtedy i tylko wtedy, gdy c 4/3. 3 Dla takiego c f() dla każdego, więc wtedy oba warunki na gęstość są spełnione. Odp. Tak, c 3. (b) Czy można dobrać stałą c tak, aby funkcja f() rozkładu probabilistycznego? Odpowiedź uzasadnić. dla, c /3 dla > była gęstością pewnego Całka f()d c d jest rozbieżna do c dla c lub zbieżna do dla c. /3 Zatem f() nie może być gęstością niezależnie od c. Odp. Nie. była gęstością pew- dla / [, a], (c) Czy można dobrać stałą a tak, aby funkcja f() dla [, a] nego rozkładu probabilistycznego? Odpowiedź uzasadnić. a z postaci przedziału f() dla każdego dla dowolnego a f()d a d a3 3 wtedy i tylko wtedy, gdy a 3 3. Oba warunki na gęstość są spełnione, gdy a 3 3. Odp. Tak, dla a 3 3 funkcja f() jest gęstością.

Przykład do zadania 8. : Dobrać stałą c tak, aby funkcja f() dla <, c( 4) dla <, dla <, c( 5) dla < 3, dla 3 była gęstością pewnej zmiennej losowej X. Wyliczyć P (, 5 X <, 5) i P (X, 5). Wyznaczyć dystrybuantę tej zmiennej losowej. f() dla każdego wtedy i tylko wtedy, gdy c (wzory bez c dają funkcje ujemne na podanych przedziałach). f(), c 3 3 4 5.5.5.5.5.5 3 3.5 f()d c ( 4)d + c 3 ( 5)d 6 c wtedy i tylko wtedy, gdy c 6. Oba warunki na gęstość są spełnione, gdy c 6. P (, 5 X <, 5),5,5 ( 6 4 + 3 3 8 ) 4 36 P (X, 5),5 f()d 6 f()d 6,5, 74,5 ( 6 9,5 5 + 5, 5 ) 7 36 3 ( 4)d 6 ( 5)d 6, 4. 5 3 3 3 4,5,5.5.4 f(), c 6/ P(.5 X<.5).3 P( X.5)...5.5.5..5.5.5.5.5 3 3.5

Dystrybuanta ma postać F () f(t)dt dla <, (t 4)dt dla <, 6 6 44 + ( 6 (t 4)dt dla <, ) (t 5)dt dla < 3, dla 3.5.4.3.. F().5.4.3.. dla <, (( )+) dla <, 44 dla <, 3( ) 4 dla < 3, dla 3 F(). 3. 3.5.4.3.. F().5.4 + +.3.. F(). 3. 3 F().8.6 44/,7458.4. 3.5.5.5.5.5 3 3.5 3

Przykłady do zadania 8.3 : (a) Dobrać stałe A i B tak, aby funkcja dla, F () A + B dla <, dla < była dystrybuantą pewnej zmiennej losowej X o rozkładzie ciągłym. Znaleźć gęstość f() tego rozkładu. Z przykładu 6.3 (a) wiemy, że dla A i B spełniających warunki: B, A B funkcja F jest dystrybuantą. Żeby mogła to być dystrybuanta rozkładu ciągłego, dodatkowo F musi być funkcją ciągłą, co ma miejsce, gdy czyli dla A i B. Wtedy F () lim F () B + A + B F () lim F (), + dla, F () dla <, dla <. F() f() dystrybuanta gestosc Taka dystrybuanta F () jest różniczkowalna poza co najwyżej punktami i, zatem rozkład o takiej dystrybuancie jest ciągły o gęstości f() F () dla, dla ; dla < <, poza tym. 4

dla, (b) Dobrać stałe A i B tak, aby funkcja F () A + B arc sin() dla <, była dystrybuantą pewnej zmiennej losowej X o rozkładzie ciągłym. Znaleźć gęstość f() tego dla < rozkładu. Dla wszystkich A i B funkcja F () jest lewostronnie ciągła oraz i lim F (). lim F () Żeby mogła to być dystrybuanta rozkładu ciągłego F musi być funkcją ciągłą, co ma miejsce, gdy czyli dla A i B π. ( ) π F ( ) lim F () A B + ( ) π A + B F () lim F (), + Dla takich A i B funkcja F jest niemalejąca na całej prostej, zatem jest dystrybuantą. F() f() dystrybuanta gestosc Ponadto wtedy F jest różniczkowalna poza punktami ±, zatem rozkład o takiej dystrybuancie jest ciągły o gęstości F f() () dla, π dla < <, dla ; poza tym. 5

(c) Dobrać stałe A, B i C tak, aby funkcja Ae dla, F () B +, 5 dla < ln, C e dla > ln była dystrybuantą pewnej zmiennej losowej X o rozkładzie ciągłym. Znaleźć gęstość f() tego rozkładu. Z przykładu 6.3 (b) wiemy, ze funkcja F jest dystrybuantą dla C oraz A i B spełniających warunki: A, 5, B,5 ln. Żeby mogła to być dystrybuanta rozkładu ciągłego dodatkowo F musi być funkcją ciągłą. Musimy więc mieć dodatkowo co daje A, 5, B,5 ln. A F () lim F (), 5 + B ln +, 5 F (ln ) lim F () C, 5, 5 ln + F() f(),5/ln 8 ln 8 8 ln dystrybuanta gestosc 8 Dla takich stałych A i B funkcja F () jest różniczkowalna poza - być może - punktami i ln, zatem rozkład o takiej dystrybuancie jest ciągły o gęstości, 5e dla <, F f() () dla ;, ; ln, dla,,5 dla < < ln, dla poza tym; ln dla ln, e dla > ln 6

Przykłady do zadania 8.4 : (a) Pewien informatyk oferuje w tej samej cenie dwa algorytmy A i B, generujące hasła dostępu. Zdolność pojedynczego algorytmu do ochrony dostępu określana jest poprzez rozkład zmiennej losowej T reprezentującej czas potrzebny na złamanie hasła. Gęstości rozkładu zmiennej T odpowiednio dla algorytmów A i B przedstawione są na rysunku. Który algorytm byś wybrał? Odpowiedź uzasadnić. Rysunek. f(t) A B 3 5 7 t Rysunek. f(t) A A B 4 6 t Wartość dystrybuanty F (t) P (T < t) to pole pod wykresem gęstości nad odcinkiem (, t). Algorytm A zapewnia całkowitą ochronę do chwili 3 (pole ), ale po chwili 5 złodziej na pewno jest na koncie. Algorytm B chroni dłużej, do chwili 7. Na początku lepszy jest A, potem B. Wybór nie jest tu jednoznaczny, zależy od dodatkowych czynników. (b) Na rysunku znajdują się gęstości rozkładu opóźnienia w przesyłaniu plików dla dwóch programów ftp A i B. Odpowiedzieć na pytania: Który z porównywanych programów daje gładsze opóźnienia? Dla którego małe opóźnienia są bardziej prawdopodobne? Dla którego jest bardziej prawdopodobne opóźnienie równe 3 jednostkom czasu? Dla którego jest bardziej prawdopodobne opóźnienie krótsze niż 5 jednostek czasu? Odpowiedzi uzasadnij. Gładsze opóźnienia daje B. W przypadku A opóźnienia nie mogą być z przedziału (4, 6). Małe opóźnienia są bardziej prawdopodobne dla B (bo dla małych t pole pod wykresem nad przedziałem (, t) dla B jest większe). Opóźnienie równe 3 jednostkom czasu ma prawdopod. dla obu algorytmów (jest to pole tylko nad punktem 3, zawsze równe ). Opóźnienie krótsze niż 5 jednostek czasu jest bardziej prawdopodobne dla B, bo pole pod wykresem nad przedziałem (, 5) dla B jest większe. 7

Przykłady do zadania 8.5 : (a) Gracz rzuca kostką do gry i otrzymuje 5 zł za liczbę oczek podzielną przez 3, a płaci 5 zł za każdy inny wynik. Ma on możliwość wykonania co najwyżej 5 rzutów, a jednocześnie musi przerwać grę po pierwszej wygranej. Niech Y oznacza wynik gracza (w zł). Znaleźć rozkład zmiennej losowej Y. X - czas oczekiwania na pierwszy sukces w schemacie Bernoulliego, sukces - liczba oczek podzielna przez 3, p 3 X ma rozkład geometryczny Geo( ), P (X k) ( ) k 3 3 3 dla k,,... 5 + ( 5) (X ), gdy X 5, Y 5 5 5, gdy X > 5. ( ) k Zatem P (Y 5 5(k )) 3 3 dla k,, 3, 4, 5 P (Y 5) 4 ) k ( 5 3) k Rozkład Y możemy także podać w tabeli: X 3 4 5 >5 3 Y y k 5 5 5-5 ( 3 4 8 6 3 p k 3 9 7 8 43 43,3333,,48,988,658,38 (b) Zmienna losowa X ma rozkład wykładniczy Ep(). Znaleźć rozkład zmiennej losowej Y X., gdy, X ma rozkład wykładniczy Ep(), czyli gęstość postaci f X () e, gdy >. Dystrybuanta zmiennej losowej Z X to F Z (z) P (Z < z) P (X < z), gdy z, P ( X < z) F X ( z) F X ( z + ) F X ( z) F X ( z), gdy z > ; gdzie F X () to dystrybuanta zmiennej losowej X, tak że f X () F X() dla niemal wszystkich. F Z (z) odpowiada gęstości f Z (z) F Z(z) dla niemal wszystkich z., gdy z, Zatem f Z (z) z (f X( z) + f X (, gdy z, z)), gdy z >. z z e, gdy z >. Zauważmy, że jest to rozkład Weibulla W (, ). 8

(c) Promień kuli R ma rozkład jednostajny U(4, 9; 5, ) cm. Kulę wykonano z żelaza o gęstości 7,88 g/cm 3. Znaleźć rozkład masy M tej kuli., gdy r / [4, 9; 5, ], Gęstość R ma postać: f R (r) 5, gdy r [4, 9; 5, ]. 5, 4,9 Masa kuli równa jest M a 3 R 3, gdzie a ( ) 4 7,88π /3 3, 37. Dystrybuanta zmiennej losowej M ma postać F M (m) P (M < m) P (R 3 < a 3 m) P (R < am /3 ) F R (am /3 ), gdzie F R (r) to dystrybuanta rozkładu R. Stąd M ma rozkład o gęstości f M (m) F M(m) dla niemal wszystkich m., gdy m / Zatem f M (m) a 3 m /3 f R (am /3 [m, m ) ], 5a 3 m /3, gdy m [m, m ], gdzie m ( 4,9 a ) 3 3883, 39, m ( ) 5, 3 a 4378, 5. (d) Zmienna losowa X ma rozkład Cauchy ego C(, ). Znaleźć rozkład zmiennej losowej Y arctgx. Gęstość rozkładu Cauchy ego C(, ) ma postać f X () Stąd dystrybuanta zmiennej losowej X ma postać F X () f X (t)dt π arctg +. π( + ). Dystrybuanta zmiennej losowej Y arctgx to F Y (y) P (Y <y), gdy y π, P (X <tgy) F X (tgy) π y +, gdy π < y < π,, gdy y π. F Y (y) odpowiada gęstości f Y (y) F Y (y) dla niemal wszystkich y., gdy y / ( π Zatem f Y (y), ) π,, gdy y ( π, ) π π. Jest to gęstość rozkładu jednostajnego U ( π, π ). Wniosek: Y ma rozkład jednostajny U ( π, π ). 9

(e) Niech X będzie zmienną o rozkładzie normalnym N (, ). Znaleźć rozkład zmiennej losowej Y X. X ma rozkład normalny N (, ), czyli gęstość postaci f X () π e. Dystrybuanta zmiennej losowej Y X to F Y (y) P (Y < y), gdy y, P ( X < y ) F X (y ) F X ( y + ) F X (y ) F X ( y ), gdy y > ; gdzie F X () to dystrybuanta rozkładu X. F Y (y) odpowiada gęstości f Y (y) F Y (y) dla niemal wszystkich y., gdy y, Zatem f Y (y) y(f X (y ) + f X ( y )) 4 ye y4, gdy y >. π