Wybór formy funkcyjnej modelu (cz. II)

Podobne dokumenty
Wyk lad 5. Natalia Nehrebecka Stanis law Cichocki. 7 listopada 2015

Wyk lad 3. Natalia Nehrebecka Dariusz Szymański. 13 kwietnia, 2010

Testowanie hipotez statystycznych

Testowanie hipotez statystycznych

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 6

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Neherebecka. Zajęcia 15-17

Stanisław Cichocki Natalia Neherbecka

Metoda najmniejszych kwadratów

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej. Modele nieliniowe Funkcja produkcji

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada

Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna

Wyk lad 4 Macierz odwrotna i twierdzenie Cramera

Ekonometria - wykªad 1

Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Stanisław Cihcocki. Natalia Nehrebecka

Współczynniki korelacji czastkowej i wielorakiej STATYSTYKA OPISOWA. Dr Alina Gleska. Instytut Matematyki WE PP. 18 listopada 2017

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

WSTĘP DO REGRESJI LOGISTYCZNEJ. Dr Wioleta Drobik-Czwarno

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 13

Zależność. przyczynowo-skutkowa, symptomatyczna, pozorna (iluzoryczna),

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 6

SYSTEM DIAGNOSTYCZNY OPARTY NA LOGICE DOMNIEMAŃ. Ewa Madalińska. na podstawie prac:

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 14

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

WYK LAD 5: GEOMETRIA ANALITYCZNA W R 3, PROSTA I P LASZCZYZNA W PRZESTRZENI R 3

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 6

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 1-2

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria. wiczenia 7 Modele nieliniowe. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 6

Ekonometria. wiczenia 8 Modele zmiennej jako±ciowej. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Analizowane modele. Dwa modele: y = X 1 β 1 + u (1) y = X 1 β 1 + X 2 β 2 + ε (2) Będziemy analizować dwie sytuacje:

Wykªad 6: Model logitowy

Wyk lad 5 W lasności wyznaczników. Macierz odwrotna

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1

Wyk lad 9 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Systemy Wspomagania Decyzji

zestaw zadań nr 7 Cel: analiza regresji regresja prosta i wieloraka MODELE

REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ. Analiza regresji i korelacji

Metody Ilościowe w Socjologii

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4

Wyk lad 6 Podprzestrzenie przestrzeni liniowych

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Ekonometria - wykªad 8

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 3 Tablice trwania życia 2

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 6

Nieliniowe. Liniowe. Nieliniowe. Liniowe. względem parametrów. Linearyzowane. sensu stricto

Statystyczna analiza danych

w teorii funkcji. Dwa s lynne problemy. Micha l Jasiczak

Załóżmy, że obserwujemy nie jedną lecz dwie cechy, które oznaczymy symbolami X i Y. Wyniki obserwacji obu cech w i-tym obiekcie oznaczymy parą liczb

Wyk lad 14 Formy kwadratowe I

Wyk lad 8 macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wyk ad II. Stacjonarne szeregi czasowe.

Egzamin z ekonometrii wersja ogolna

Kurs z matematyki - zadania

1. Pokaż, że estymator MNW parametru β ma postać β = nieobciążony. Znajdź estymator parametru σ 2.

Statystyka, Ekonometria

Rachunek zdań - semantyka. Wartościowanie. ezyków formalnych. Semantyka j. Logika obliczeniowa. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010

Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych

Statystyka matematyczna dla kierunku Rolnictwo w SGGW. BADANIE WSPÓŁZALEśNOŚCI DWÓCH CECH. ANALIZA KORELACJI PROSTEJ.

1.1 Klasyczny Model Regresji Liniowej

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 1

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 15-16

Ekonometria. Weryfikacja liniowego modelu jednorównaniowego. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Modele wielorownaniowe

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 1

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 3

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Transkrypt:

Wybór formy funkcyjnej modelu (cz. II) Wyk lad 6 Natalia Nehrebecka Stanis law Cichocki 19 listopada 2014

Plan zaj eć 1 w modelu liniowym w modelu logliniowym i semielastyczność - przyk lad 2 Zastosowania modelu pot egowego 3

w modelu liniowym w modelu logliniowym i semielastyczność - przyk lad Dobry model dobrze opisuje zjawisko i posiada parametry o intuicyjnie oczywistej interpretacji. Interpretacja wyników jest ważna, bo umożliwia porównanie wyników z teoria, zdrowym rozsadkiem, wynikami z innych źróde l itp.

Efekt czastkowy ang. partial effect w modelu liniowym w modelu logliniowym i semielastyczność - przyk lad Efekt czastkowy zmiana oczekiwanego y i w reakcji na zmiane x ki ; wynosi E(y) x k przy za lożeniu ceteris paribus. W modelu liniowym E(y i ) = β 1 x 1i + β 2 x 2i +... β K x Ki o ile zmienne x 1i, x 2i,... x Ki oraz parametry β 1, β 2,..., β K sa nielosowe. Zatem efekt czastkowy dla x k = 1 równy jest β k.

w modelu liniowym w modelu logliniowym i semielastyczność - przyk lad Wniosek Parametr β k w modelu liniowym opisuje zmiane oczekiwanej wartości y i na skutek jednostkowej zmiany x ki, przy za lożeniu, że wszystkie pozosta le zmienne nie ulegaja zmianie.

Przyk lad w modelu liniowym w modelu logliniowym i semielastyczność - przyk lad

w modelu liniowym w modelu logliniowym i semielastyczność - przyk lad Elastycznościa czastkow a nazywamy procentowa zmiane oczekiwanego y w reakcji na 1% zmiane x k : e y,xk = E(y) E(y) x k x k = E(y) x k x k E(y) E(y) x k x k E(y) ale ln(ϕ(x)) ϕ(x) = 1 ϕ(x), st ad lne(y) E(y) = 1 E(y) oraz x k x k = 1 ln(x k ), wiec: e y,xk = ln(e(y)) lnx k.

w modelu liniowym w modelu logliniowym i semielastyczność - przyk lad W modelu logliniowym lne(y i ) = β 1 lnx 1i + β 2 lnx 2i + + β K lnx Ki wtedy lne(y i ) = β k lnx ki o ile zmienne x 1i, x 2i,... x Ki oraz parametry β 1, β 2,..., β K sa nielosowe.

w modelu liniowym w modelu logliniowym i semielastyczność - przyk lad Wniosek Parametr β k w modelu logliniowym jest elastycznościa y wzgledem x k.

Przyk lad w modelu liniowym w modelu logliniowym i semielastyczność - przyk lad

w modelu liniowym w modelu logliniowym i semielastyczność - przyk lad Semielastycznościa czastkow a nazywamy procentowa zmiane oczekiwanego y w reakcji na jednostkowa zmiane x k : ë y,xk = E(y) E(y) x k E(y) 1 x k E(y) = lne(y) x k

w modelu liniowym w modelu logliniowym i semielastyczność - przyk lad Wp lyw dochodu i liczby dzieci na wydatki na żywność ln(wydatki i ) = 3, 6 + 0, 35 ln(dochód i ) + 0, 2 ln(dzieci i ) Interpretacja (elastyczność): wzrost dochodu o 1% powoduje wzrost wydatków o 0, 35%; wzrost liczby dzieci o 1% powoduje wzrost wydatków o 0, 2% ln(wydatki i ) = 3, 6 + 0, 34 ln(dochód i ) + 0, 11 dzieci i Interpretacja (semielastyczność): wzrost liczby dzieci o 1 powoduje wzrost wydatków o 11%

Zastosowania modelu pot egowego Stosujac model potegowy logarytmujemy zmienna zależna jak i zmienne niezależne. Zmienna zależna i zmienne niezależne powinny przyjmować wartości dodatnie, ponieważ w innym przypadku nie da si e ich zlogarytmować. ln(y i ) = β 1 lnx 1i + β 2 lnx 2i +... β K lnx Ki + ε i

Zastosowania modelu pot egowego Wybór pomi edzy modelem liniowym a pot egowym W badaniach empirycznych czesto stwierdzamy, że zmienne w modelu maja rozk lad zbliżony do normalnego badź do lognormalnego. Jeśli ɛ ma rozk lad lognormalny, to ln(ɛ) ma rozk lad normalny.

Zastosowania modelu pot egowego Rozk lad lognormalny

Zastosowania modelu pot egowego Przyk lad: Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych Density 0 5.0e 04.001.0015 Histogram: wydatki na mieszkanie 0 5000 10000 15000 20000 U YTKOWANIE MIESZKANIA Density 0.2.4.6.8 Histogram: ln(wydatki na mieszkanie) 0 2 4 6 8 10 ln_wydatki_na_mieszkanie

Zastosowania modelu pot egowego Dochody gospodarstw domowych Density 0 1.0e 04 2.0e 04 3.0e 04 Histogram: dochód 0 5000 10000 15000 20000 DOCHÓD ROZPORZ DZALNY Density 0.2.4.6.8 Histogram: ln(dochód) 2 4 6 8 10 ln_dochod

Zastosowania modelu pot egowego Wyniki regresji: poziomy

Zastosowania modelu pot egowego Wyniki regresji: logarytmy

Zastosowania modelu pot egowego Reszty z regresji Density 0 5.0e 04.001.0015 Histogram reszt 0 5000 10000 15000 20000 Residuals Density 0.2.4.6.8 Histogram reszt_ln 4 2 0 2 4 Residuals

1 Wyjaśnić, co to jest efekt czastkowy? 2 Podaj definicje elastyczności czastkowej. 3 Podaj definicje semielastyczności czastkowej.