opisać wielowymiarową funkcją rozkładu gęstości prawdopodobieństwa f(x 1 , x xn

Podobne dokumenty
Linie regresji II-go rodzaju

POPULACJA I PRÓBA. Próba reprezentatywna. Dr Adam Michczyński - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 5 1

BADANIE WSPÓŁZALEśNOŚCI DWÓCH CECH - ANALIZA KORELACJI PROSTEJ

Wnioskowanie statystyczne dla korelacji i regresji.

Materiały do wykładu 7 ze Statystyki

ANALIZA ZALEŻNOŚCI DWÓCH ZMIENNYCH ILOŚCIOWYCH

wyniki serii n pomiarów ( i = 1,..., n) Stosując metodę największej wiarygodności możemy wykazać, że estymator wariancji 2 i=

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B

Statystyka Inżynierska

KORELACJA KORELACJA I REGRESJA. X, Y - cechy badane równocześnie. Dane statystyczne zapisujemy w szeregu statystycznym dwóch cech

INSTRUKCJA LABORATORIUM Metrologia techniczna i systemy pomiarowe.

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH. dr Michał Silarski

Niepewności pomiarów. DR Andrzej Bąk

RACHUNEK NIEPEWNOŚCI POMIARU

Statystyka. Katarzyna Chudy Laskowska

ZMIENNE LOSOWE WIELOWYMIAROWE

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 7-8

Natalia Nehrebecka. Dariusz Szymański

ma rozkład normalny z nieznaną wartością oczekiwaną m

Regresja linowa metoda najmniejszych kwadratów. Tadeusz M. Molenda Instytut Fizyki US

W zadaniu nie ma polecenia wyznaczania estymatora nieobciążonego o minimalnej wariancji. σ σ σ σ σ = =

MATEMATYKA STOSOWANA W INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

ma rozkład normalny z wartością oczekiwaną EX = EY = 1, EZ = 0 i macierzą kowariancji

Opracowanie wyników pomiarów

W zadaniu nie ma polecenia wyznaczania estymatora nieobciążonego o minimalnej wariancji. σ σ σ σ σ = =

( X, Y ) będzie dwuwymiarową zmienną losową o funkcji gęstości

Podstawy opracowania wyników pomiarowych, analiza błędów

Rachunek Prawdopodobieństwa i statystyka W 10: Analizy zależności pomiędzy zmiennymi losowymi (danymi empirycznymi)

MODEL SHARP A - MIARY WRAŻLIWOŚCI

REGRESJA LINIOWA. gdzie

Statystyka Opisowa 2014 część 3. Katarzyna Lubnauer

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 5

Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Fizyka. WSTiE Sucha Beskidzka Fizyka

Różniczkowanie funkcji rzeczywistych wielu zmiennych. Matematyka Studium doktoranckie KAE SGH Semestr letni 2008/2009 R. Łochowski

ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH

Tablica Galtona. Mechaniczny model rozkładu normalnego (M10)

Podstawy analizy niepewności pomiarowych (I Pracownia Fizyki)

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

. Wtedy E V U jest równa

METODY KOMPUTEROWE 1

Wykład 4 Testy zgodności. dystrybuanta rozkładu populacji dystrybuanty rozkładów dwóch populacji rodzaj rozkładu wartości parametrów.

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

Statystyka powtórzenie (II semestr) Rafał M. Frąk

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH

Józef Beluch Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wpływ wag współrzędnych na wyniki transformacji Helmerta

W loterii bierze udział 10 osób. Regulamin loterii faworyzuje te osoby, które w eliminacjach osiągnęły lepsze wyniki:

5. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA

VI. TWIERDZENIA GRANICZNE

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu o gęstości

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 2 ESTYMACJA PUNKTOWA

RACHUNEK NIEPEWNOŚCI POMIARU

Zadanie 1. ), gdzie 1. Zmienna losowa X ma rozkład logarytmiczno-normalny LN (, . EX (A) 0,91 (B) 0,86 (C) 1,82 (D) 1,95 (E) 0,84

Projekt 2 2. Wielomiany interpolujące

Statystyka. Analiza zależności. Rodzaje zależności między zmiennymi występujące w praktyce: Funkcyjna

JEDNOWYMIAROWA ZMIENNA LOSOWA

Matematyka II. Wykład 11. Całka podwójna. Zamiana na całkę iterowaną. Obliczanie pól obszarów i objętości brył.

Strona: 1 1. CEL ĆWICZENIA

IV. ZMIENNE LOSOWE DWUWYMIAROWE

L.Kowalski zadania ze statystyki opisowej-zestaw 5. ZADANIA Zestaw 5

Wyrażanie niepewności pomiaru

Zastosowanie szeregów potęgowych do rozwiązywania równań różniczkowych

Laboratorium fizyczne

Planowanie eksperymentu pomiarowego I

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH. I Pracownia IF UJ Marzec 2017

ELEMENTY TEORII MOŻLIWOŚCI

f f x f, f, f / / / METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH niech N = 2 (2 równania różniczkowe zwyczajne liniowe I-rz.) lub jedno II-rzędu

WYZNACZANIE PRZERWY ENERGETYCZNEJ GERMANU

OBLICZANIE GEOMETRYCZNYCH MOMENTÓW BEZWŁADNOŚCI FIGUR PŁASKICH, TWIERDZENIE STEINERA LABORATORIUM RACHUNKOWE

będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym 2 x

Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej

3. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA

Matematyczny opis ryzyka

E K O N O M E T R I A (kurs 10 godz.)

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 1. Wiadomości wstępne

Zaawansowane metody numeryczne

Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych

dr Michał Konopczyński Ekonomia matematyczna ćwiczenia

Ze względu na sposób zapisu wielkości błędu rozróżnia się błędy bezwzględne i względne.

Zmiana bazy i macierz przejścia

( ) L 1. θ θ = M. Przybycień Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. = θ. min

Matematyka dyskretna. 10. Funkcja Möbiusa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. t warunkowo niezależne i mają (brzegowe) rozkłady Poissona:

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W 11: Analizy zależnościpomiędzy zmiennymi losowymi Model regresji wielokrotnej

Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych

Zmienne losowe typu ciągłego. Parametry zmiennych losowych. Izolda Gorgol wyciąg z prezentacji (wykład III)

RACHUNEK NIEPEWNOŚCI POMIARU

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Funkcja wiarogodności

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 4 ZADANIA - ZESTAW 4

Monika Jeziorska - Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Portfel. Portfel pytania. Portfel pytania. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 2. Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

Regresja liniowa. (metoda najmniejszych kwadratów, metoda wyrównawcza, metoda Gaussa)

TESTY NORMALNOŚCI. ( Cecha X populacji ma rozkład normalny). Hipoteza alternatywna H1( Cecha X populacji nie ma rozkładu normalnego).

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Miary statystyczne. Katowice 2014

Regresja REGRESJA

Analiza ZALEśNOŚCI pomiędzy CECHAMI (Analiza KORELACJI i REGRESJI)

Transkrypt:

ROZKŁAD PRAWDOPODBIEŃSTWA WIELU ZMIENNYCH LOSOWYCH W przpadku gd mam do czea z zmem losowm możem prawdopodobeństwo, ż przjmą oe wartośc,,, opsać welowmarową fukcją rozkładu gęstośc prawdopodobeństwa f(,,,. W szczególm przpadku, gd zmee te są ezależe, fukcję f(,,, moża przedstawć jako locz fukcj gęstośc prawdopodobeństwa poszczególch zmech: f(,,, f( f( f( Waruek ormalzacj fukcj f(,,,, wkając z defcj prawdopodobeństwa ma dla welowmarowej fukcj rozkładu postać: f(,, d d d Wartość oczekwaą zmeej defujem wzorem: E( f(,, d Dr Adam Mchczńsk - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 8 d d Możem także wprowadzć pojęce wartośc oczekwaej dowolej fukcj zmech losowch,,,. Jeśl fukcję tą ozaczm jako (,,, to możem apsać: E( (,, f(,, d d d Przkładam takch fukcj są wzor a estmator wartośc oczekwaej (wartość średa cz dspersj (odchlee stadardowe.

WARIANCJA, KOWARIANCJA Podobe jak wartość oczekwaą zmeej losowej możem zdefować jej warację: V( [ - E( ] f(,, d d d Dla rozkładów prawdopodobeństwa welu zmech losowch możem jedak pojęce waracj rozszerzć a przpadek dwóch dowolch zmech losowch wprowadzając tm samm pojęce kowaracj. Kowaracja zmech losowch j jest zdefowaa astępująco: cov(, j [ - E( ] [ j - E( j ] f(,, d d d Kowaracja formuje as o tm, cz zmee j są ze sobą powązae. Jeżel zmee te są ezależe to ch kowaracja 0. Łatwo zauważć że: cov(, V( oraz cov(, j cov( j, Zbór wartośc cov(, dla, j,,, azwa sę macerzą kowaracj. Poeważ cov(, cov(, macerz kowaracj jest smetrcza. V ( cov(, cov(, cov(, cov( V ( cov( cov(,,, cov( cov( V ( cov(,,, cov( cov( cov( V (,,, Dr Adam Mchczńsk - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 8

WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI Oprócz kowaracj defuje sę także e arzędze przdate do określea powązaa pomędz zmem losowm. Jest m współczk korelacj zdefowa jako: r j cov( V (, j V ( Współczk korelacj przjmuje wartośc z zakresu od - do. Jeżel r j > 0 ozacza to, że wzrostow wartośc towarzsz wzrost wartośc j - określam je wted jako dodato skorelowae. Jeżel r j < 0 to wzrostow wartośc towarzsz spadek wartośc j - zmee te określa sę jako skorelowae ujeme. W przpadku gd r j 0 mówm, że zmee oraz j są eskorelowae. W szczególośc r j 0 dla zmech ezależch, jedakże fakt zerowej wartośc współczka korelacj e jest rówoważ ezależośc zmech (tz. może zdarzć sę tak, że współczk korelacj jest rów zeru, a zmee są od sebe zależe. j Dr Adam Mchczńsk - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 8

PRAWO PROPAGACJI NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH Oprócz welkośc merzoch bezpośredo w praktce pomarowej często mam do czea z welkoścam, które wzaczam pośredo. Przeważe merzm wówczas klka ch welkośc,,, po czm a podstawe otrzmach wków wlczam ze wzoru wartość teresującej as welkośc (,,,. Powstaje zatem ptae jak a podstawe wartośc epewośc pomarów - u(, u(,, u( wzaczć epewość u(. Poeważ w omawam statstczm modelu opsu epewośc jako epewość przjmujem oszacowae dspersj możlwch wartośc welkośc merzoej, róweż w tm przpadku teresować as będze dspersja oraz waracja zmeej losowej. Okazuje sę, że rozważaa aaltcze możem przeprowadzć tlko wówczas, gd zależość (,,, jest lowa lub gd możem ją traktować jako lową w zakrese zma wartośc zmech losowch,,, wkającch z rozrzutu każdej z ch (tz. gd epewośc pomarów - u(, u(,, u( są stosukowo małe. W celu uproszczea przekształceń rozważm elową fukcję dwóch zmech losowch,,,którą ozaczm (,. Dr Adam Mchczńsk - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 8 4

Dr Adam Mchczńsk - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 8 5 Przedstawm fukcję (, w postac rozwęca w szereg wokół wartośc oczekwach zmech, -, : ( (, (, ( Jeżel przjmem, że rozrzut zmech, jest mał, wówczas możem w powższm rozwęcu pozostawć tlko wraz lowe. Wzaczm teraz warację V(. W tm celu skorzstam z zależośc: V( E( -(E(, ( E( E(, E(( ( (, ( E E( Zatem: (E( ((, W celu wzaczea E( wlczm ajperw.

Dr Adam Mchczńsk - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 8 6 ( ( ( (, (, ( ( (, ( ( ( ( ( (, ( (, (, ( Zatem: ] E[( ] ( E[( ] E[( E(, ( E(, (, E(( E(

Dr Adam Mchczńsk - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 8 7 ] E[( ] ( E[( ] E[( E(, ( E(, (, E(( E( Poeważ: E((, (, E( - 0 E( - 0 E[( - ] V( E [( - ] V( E [( - ( - ] cov(, zatem:, cov( V( V(, ( E( oraz, cov( V( V(, ( -, cov( V( V(, ( - (E( E( V(

Dr Adam Mchczńsk - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 8 8 Otrzmaa zależość to uogóloa postać prawa propagacj waracj. - Jeżel (, to, cov( V( V( V( Zatem jeżel przjmem, że zmerzlśm bezpośredo dwe welkośc otrzmalśm w wku pomarów wartośc sr sr z ch epewoścam oraz wlczam wartość to prawo propagacj epewośc możem sformułować jako:, cov( u( u( u( sr sr sr sr sr sr Jeżel pomar welkośc, będą ezależe (z takm przpadkem mam ajczęścej do czea to wzor powższe przjmują postać: V( V( V( sr sr u( u( u( sr sr