Wpływ zdarzeń ekstremalnych i superekstermalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych



Podobne dokumenty
MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

Metody matematyczne w analizie danych eksperymentalnych - sygnały, cz. 2

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Diagnostyka i niezawodność robotów

szeregów czasowych. Funkcjonowanie wybranych metod ryzyka inwestycyjnego dla wybranych empirycznych Wprowadzenie do miary ryzyka.

Zmienność wiatru w okresie wieloletnim

Ekonometria. Zajęcia

Skoki o zerowej długości w formalizmie błądzenia losowego w czasie ciągłym

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego materiał edukacyjny

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Ruch jednostajnie przyspieszony wyznaczenie przyspieszenia

Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego

Statystyka matematyczna dla leśników

Korelacje krzyżowe kryzysów finansowych w ujęciu korelacji potęgowych. Analiza ewolucji sieci na progu liniowości.

Wykład 2. Przykład zastosowania teorii prawdopodobieństwa: procesy stochastyczne (Markova)

3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego

INFOBAZY 2014 VII KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA INSPIRACJA - INTEGRACJA - IMPLEMENTACJA

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 2 Badanie funkcji korelacji w przebiegach elektrycznych.

Superdyfuzja. Maria Knorps. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki stosowanej, Politechnika Gdańska

O procesie Wienera. O procesie Wienera. Procesy stochastyczne Wykład XV, 15 czerwca 2015 r. Proces Wienera. Ruch Browna. Ułamkowe ruchy Browna

Pathfinder porównanie czasów ewakuacji ludzi z budynku przy użyciu dwóch metod

Stanisław Cihcocki. Natalia Nehrebecka

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Hierarchical Cont-Bouchaud model

Analiza autokorelacji

Twierdzenia graniczne fluktuacji procesów przebywania dla układów gałazkowych

Analiza współzależności zjawisk. dr Marta Kuc-Czarnecka

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Próba własności i parametry

Stochastyczna dynamika z opóźnieniem czasowym w grach ewolucyjnych oraz modelach ekspresji i regulacji genów

laboratoria 24 zaliczenie z oceną

Zmienność i modele stochastyczne odpowiedzi wzrokowych neuronów wzgórka czworaczego górnego kota

Ekonometria Finansowa II EARF. Michał Rubaszek

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Niezawodność diagnostyka systemów laboratorium. Ćwiczenie 2

WSPÓŁCZYNNIK DWUMODALNOŚCI BC I JEGO ZASTOSOWANIE W ANALIZACH ROZKŁADÓW ZMIENNYCH LOSOWYCH

PARAMETRY, WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE NIEZAWODNOŚCIOWE NAPOWIETRZNYCH LINII DYSTRYBUCYJNYCH 110 KV

Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI Kwantowa wariacyjna metoda Monte Carlo. Problem własny dla stanu podstawowego układu N cząstek

Statystyczne modelowanie powodzi w obwałowanych rzekach

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic

Voter model on Sierpiński fractals Model głosujący na fraktalach Sierpińskiego

WPŁYW TYPU ROZKŁADU CZASU TRWANIA CZYNNOŚCI NA WYNIKI ANALIZY RYZYKA W PLANOWANIU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI

Model Pasywnego Trasera w Lokalnie Ergodycznym Środowisku

Tematy prac magisterskich i doktorskich

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Wprowadzenie Model ARMA Sezonowość Prognozowanie Model regresji z błędami ARMA. Modele ARMA

17.1 Podstawy metod symulacji komputerowych dla klasycznych układów wielu cząstek

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk

Analiza szeregów czasowych: 3. Filtr Wienera

Przetwarzanie równoległe

Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Diagnostyka i niezawodność robotów

Szkoła z przyszłością. Zastosowanie pojęć analizy statystycznej do opracowania pomiarów promieniowania jonizującego

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

TERMODYNAMIKA I FIZYKA STATYSTYCZNA

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Ekonometryczne modele nieliniowe

Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów statystycznych

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FILTRU PARAMETRYCZNEGO I RZĘDU

Przejścia fazowe w uogólnionym modelu modelu q-wyborcy na grafie zupełnym

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Oddział we Wrocławiu. Görlitz

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A

Modelowanie matematyczne a eksperyment

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. laboratoria 30 zaliczenie z oceną

Ćwiczenie 1 Metody pomiarowe i opracowywanie danych doświadczalnych.

WYKŁAD 6 KINEMATYKA PRZEPŁYWÓW CZĘŚĆ 2 1/11

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA

Analiza matematyczna dla informatyków 3 Zajęcia 14

Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie

Rodzaje opcji potęgowych i ich ryzyko delty

Komputerowe modelowanie zjawisk fizycznych

Modele stóp zwrotu w długim i krótkim okresie

ANALIZA TRÓJELEMENTOWEGO OBWODU MEMRYSTOROWEGO NIECAŁKOWITEGO RZĘDU

W4 Eksperyment niezawodnościowy

FORECASTING THE DISTRIBUTION OF AMOUNT OF UNEMPLOYED BY THE REGIONS

WSKAZÓWKI DO WYKONANIA SPRAWOZDANIA Z WYRÓWNAWCZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

Dopasowywanie modelu do danych

RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU

HISTOGRAM. Dr Adam Michczyński - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH Liczba pomiarów - n. Liczba pomiarów - n k 0.5 N = N =

Metody Ilościowe w Socjologii

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Szkic wykładu pt.: ELEMENTY TEORII RYZYKA

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 2 - statystyka opisowa cd

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

Witold Orzeszko Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zastosowanie testu Kaplana do identyfikacji ekonomicznych szeregów czasowych

Deska Galtona. Adam Osękowski. Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

5 Błąd średniokwadratowy i obciążenie

Część 2. Teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych metod analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu

LABORATORIUM PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH

Transkrypt:

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Wpływ zdarzeń ekstremalnych i superekstermalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych T.R. Werner 1 T. Gubiec 2 P. Kosewski 2 R. Kutner 2 D. Sornette 3 1 Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2 Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 3 Department of Management, Technology, and Economics, ETH Zürich, Switzerland 5 Ogólnopolskie Sympozjum FENS, Warszawa 26.11.2010 1/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Projekt częściowo finansowany przez Grant nr 119 Pierwszego Konkursu na Projekty Badawcze Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego 2/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Niektóre pozycje bibliograficzne D. Sornette Critical Phenomena in Natural Sciences. Chaos, Fractals, Selforganization and Disorder: Concepts and Tools Springer-Verlag, 2004. D. Sornette Dragon-Kings, Black Swans and the Prediction of Crises International Journal of Terraspace and Engineering, 2(1), 1 17 (2009) R. Kutner, F. Świtała Stochastic simulations of time series within Weierstrass-Mandelbrot walks Quant. Finance, 3, 201 211 (2003). R. Kutner, F. Świtała Study of the non-linear autocorrelations within the Gaussian regime EPJ, B33, 495 503 (2003). T. Gubiec, R. Kutner, T.R. Werner, D. Sornette Super-extreme event s influence on a Weierstrass-Mandelbrot continuous-time random walk Wysłane do druku w Physica A. 3/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Plan 1 Procesy niegaussowskie 2 Zdarzenia superekstremalne 3 Metodologia Funkcja autokorelacji prędkości Model WM-CTRW Własności asymptotyczne modelu WM-CTRW 4 Symulacje Autokorelacje w obecności długotrwałych zdarzeń superekstremalnych Superszoki 5 Podsumowanie i Zamierzenia 4/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Dane empiryczne - wpływ kryzysu na postać rozkładu Przykład danych empirycznych ilustrujących wpływ kryzysu na kształt rozkładów statystycznych i ich odstępstwa od rozkładów gaussowskich. Rozrzut zmian kursu EUR/USD w latach 2004, 2006, 2008 i 2010 10 0 10 1 2004 2006 2008 2010 Histogram 10 2 10 3 10 4 100 50 0 50 100 Zmiana kursu EUR/USD [pips] 5/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Zdarzenia superekstremalne: dwa skrajne scenariusze Schematyczny przebieg procesów ze zdarzeniami superekstremalnymi ( smokami ) szokowymi i długotrwałymi Smok szokowy Smok długotrwały 6/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Dane empiryczne - superszoki Przykład danych empirycznych z superszokiem 1.31 1.30 Kurs EUR/USD 1.29 1.28 1.27 1.26 6 maja 22:00 7/9 maja 22:00 10 maja 22:00 Kurs EUR/USD z superszokiem z 10 maja 2010 7/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Dane empiryczne - długotrwałe zdarzenia superekstremalne Przykłady danych empirycznych z długotrwałymi zdarzeniami superekstremalnymi Cena akcji BP Cena złota 8/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Autokorelacje WM-CTRW Własności WM-CTRW Funkcja autokorelacji prędkości Funkcja autokorelacji prędkości: VAF( t) = v(t ) v(t + t) v(t ) v(t + t) { C( t) bez smoka = v 1 v 2 ( t) v 1 v 2 = C d ( t) ze smokiem gdzie... oznacza średniowanie po czasie t t tot t dla danej różnicy czasów (lag) t, a v(t ) := [X(t ) X(t dt)]/dt. Dla kroku dyskretyzacji czasu zachodzi oczywiście dt t, t. 9/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Autokorelacje WM-CTRW Własności WM-CTRW Rozkład w modelu WM-CTRW Rozkład dla pojedynczego kroku w czasie i przestrzeni : ψ( x, t) = 1 2 w(j) [ δ( x v 0 v j t) + δ( x + v 0 v j t) ] j=0 1 τ 0 τ j exp( t/τ 0 τ j ) gdzie wagi dla poszczególych poziomów hierarchii wynoszą ( w(j) = 1 1 ) 1, N > 1, j = 1,... N Nj W naszych symulacjach przyjęliśmy N = 4, τ 0 = v 0 = 1, τ = 2.52, b = 2.5, v = b/τ = 0.99. Poziom w hierarchii określa j im ma większą wartość, tym mniejsze prawdopodobieństwo jego wystąpienia: w(j + 1)/w(j) = 1/N. 10/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Autokorelacje WM-CTRW Własności WM-CTRW Hierarchia zdarzeń Schematyczna ilustracja spaceru Weierstrassa ze zdarzeniami z różnych poziomów hierarchii 11/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Autokorelacje WM-CTRW Własności WM-CTRW Parametry asymptotyczne Asymptotyczne własności procesu determinowane są parametrem η, zależącym z kolei od parametrów α i β (temporal/spatial diffusion exponents): α = log N log τ and β = log N log b α i β η α > 1, β > 2 1 α < 1, β > 2 α α > 1, β < 2 1 α + 2α β α < 1, β < 2 2α β (w naszych symulacjach: N = 4, b = 2.5, τ = 2.52 η 1.48) 12/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Autokorelacje WM-CTRW Własności WM-CTRW Asymptotyka i funkcja autokorelacji Asymptotyczne zachowanie wielkości X 2 (t) może być wyrażone przez parametr η: X 2 (t) = 2D Γ(1 + η) tη gdzie D ( fractional diffusion coefficient ) również zależy od α i β. Dla η 1 proces jest fraktalny η < 1 subdiffusion 1 < η < 2 enhanced diffusion (superdiffusion) 2 < η < 3 hyperdiffusion Funkcja autokorelacji prędkości ma postać C(t) = v(t 0 )v(t 0 + t) 2D Γ(η 1) 1 t 2 η gdzie średniowanie jest po t 0. Tak więc na wykresie log-log powinniśmy otrzymać opadającą prostą log C(t) (η 2) log t z, w naszym przypadku, współczynnikiem kierunkowym η 2 0.5. 13/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Autokorelacje WM-CTRW Własności WM-CTRW Funkcja autokorelacji w obecności długotrwałego zdarzenia superekstremalnego Jeśli w czasie procesu wystąpiło pojedyncze długotrwałe zdarzenie ekstremalne o czasie trwania t d, to jak można pokazać przy dość ogólnych założeniach otrzymuje się następujący wzór na funkcję autokorelacji C d (t) = 1 γ d 2t/t tot C(t) 1 t/t tot [ ( γ d + 1 1 t/t tot γ d 1 t/t tot ) t/t tot 1 t/t tot ] v 2 d, gdzie γ d := t d /t tot a v d odpowiada prędkości smoka. Dla małych t MAX t tot formuła ta upraszcza się do C d (t) = (1 γ d ) [ C(t) + γ d v 2 d ]. która to postać była użyta do porównań z wynikami symulacji. 14/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Autokorelacje WM-CTRW Własności WM-CTRW Funkcja autokorelacji w obecności superszoku Dla superszoku na funkcję autokorelacji otrzymuje się wzór C d (t) = C(t) ± 2 σ f ( ) 2 X d t tot t Xd, t tot t gdzie σ f := f σ 2 v + C(2t) (z fenomenologicznym parametrem 0 < f 1) a X d jest skokiem przestrzennym szokowego zdarzenia superekstermalnego, zachodzącym w czasie zaniedbywalnie małym w skali czasowej procesu. 15/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Smoki długotrwałe Superszoki Autokorelacje w obecności długich smoków Funkcja autokorelacji prędkości (VAF) w obecności długotrwałych smoków 1 Autocorrelation 0.1 0.01 0.001 j d =19 j d =17 j d =15 j d =13 theory without dragon-king 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 Time lag Całkowity czas procesu: 140 000 000 jednostek. 16/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Smoki długotrwałe Superszoki Autokorelacje w obecności superszoków Funkcja autokorelacji prędkości (VAF) w obecności smoków typu szokowego 1 Autocorrelation 0.1 0.01 X d =5.26 10 6 X d =2.44 10 6 X d =0.41 10 6 no dragon (simulation) no dragon (theory) 0.001 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 Time lag Całkowity czas procesu: 140 000 000 jednostek. 17/18

Proc. niegaussowskie Smoki Metodologia Symulacje Podsumowanie Podsumowanie VAF jest czułym detektorem Podsumowanie 1 występowania zdarzeń ekstremalnych i superekstermalnych 2 odróżniającym różne rodzaje zdarzeń superekstermalnych 3 pozwalającym na wyznaczanie parametrów definiujących różne zdarzenia superekstermalne Zamierzenia 1 analiza danych empirycznych pod kątem występowania i wpływu zdarzeń superekstermalnych 2 prognozowanie krachów za pomocą techniki opartej na krytycznym spowolnieniu 3 analiza wpływu zdarzeń superekstermalnych na ryzyko 18/18