Natala Nehrebecka Stansław Cchock Wykład 10 1
1. Testy dagnostyczne 2. Testowane prawdłowośc formy funkcyjnej modelu 3. Testowane normalnośc składnków losowych 4. Testowane stablnośc parametrów 5. Testowane heteroskedastycznośc 2
1. Testy dagnostyczne 2. Testowane prawdłowośc formy funkcyjnej modelu 3. Testowane normalnośc składnków losowych 4. Testowane stablnośc parametrów 5. Testowane heteroskedastycznośc 3
- Służą do weryfkacj założeń KMRL - Sprawdzene założeń KMRL jest ważne na nch operają sę własnośc estymatorów MNK - Jeśl któreś z założeń ne jest spełnone należy zastanowć sę nad przeformułowanem modelu lub zastosować bardzej zaawansowane narzędza ekonometryczne - Testy są stosowane po wyestymowanu modelu 5
- W praktyce do testowana jednego założena KMRL używa sę często klku testów - Czasam różne testy zastosowane do testowana tej samej hpotezy zerowej dają sprzeczne wnosk 6
Nazwa testu Hpotezy Jake założene KMRL ne jest spełnone przy odrzucene H 0 Jake są skutk nespełnena założena KMRL W jak sposób można rozwązać problemy zasygnalzowane przez wynk testów? 7
1. Testy dagnostyczne 2. Testowane prawdłowośc formy funkcyjnej modelu 3. Testowane normalnośc składnków losowych 4. Testowane stablnośc parametrów 5. Testowane heteroskedastycznośc 8
Test RESET (Regresson Specfcaton Error Test): H : y = x + 0 - lnowa postać modelu H : y = f ( x ) + 1 - nelnowa postać modelu gdze f () jest nelnowa 9
Krok 1: estymujemy współczynnk regresj w modelu: x Krok 2: uzyskujemy wartośc dopasowane: Krok 3: przeprowadzamy regresję pomocnczą: y = yˆ = + x b y = x + ˆ 2 p+1 1y +... + p yˆ + u 10
Krok 4: testujemy łączną nestotność zmennych 2 p+ 1 yˆ,..., yˆ Hpoteza zerowa oznacza łączną nestotność tych zmennych, mplkuje poprawność formy funkcyjnej przyjętej przez nas w regresj wyjścowej. za pomocą testu F testujemy H 0 : H 0 : 1 = =... = p 0 - Statystyka testowa: F-Snedecora (w dużych próbach) - Statystyka krytyczna: F(p, N-K-p) 11
e = x ˆ 2 p+1 + 1y +... + p yˆ + 12
Zwązek pomędzy zmenną zależną a zmennym nezależnym opsany jest równanem: y = + x + x + + x + 1,2, 3 N 1 2 2 3 3 K K = 13
podważa nterpretacje ekonomczną modelu (nterpretacja oszacowanych parametrów) Odrzucene hpotezy zerowej o poprawnośc przyjętej formy funkcyjnej nemożlwe udowodnene własnośc estymatora MNK (neobcążoność czy efektywność estymatora MNK ) 14
W jak sposób można rozwązać problemy zasygnalzowane przez wynk testu? Możemy próbować poprawć formę funkcyjna modelu wprowadzając do modelu: nterakcje medzy zmennym, dokonać przekształceń zmennych, zastosować model welomanowy, schodkowy lub krzywej łamanej. 15
Analza prestżu wykonywanego zawodu (sops) a) wek (age) b) płeć (sex, 1 Mężczyzna, 2 kobeta) c) wykształcene respondenta (dp - podstawowe, ds średne, dw wyższe) d) mejsce zameszkana respondenta (sze) e) prestż wykonywanego przez ojca zawodu (pasops całkowte od 1 do 100.) f) prestż wykonywanego przez matkę zawodu (masops całkowte od 1 do 100.) g) wykształcene ojca (padeg) h) wykształcene matk (madeg) 16
. x: regress sops age pasops masops.sex ds dw.sex _Isex_1-2 (naturally coded; _Isex_1 omtted) Source SS df MS Number of obs = 1232 F( 6, 1225) = 106.59 Model 50595.8547 6 8432.64244 Prob > F = 0.0000 Resdual 96913.6778 1225 79.1132064 R-squared = 0.3430 Adj R-squared = 0.3398 Total 147509.532 1231 119.829027 Root MSE = 8.8946 sops Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] age.0627069.0192075 3.26 0.001.0250236.1003903 pasops.08292.0304436 2.72 0.007.0231926.1426474 masops.0960088.0317817 3.02 0.003.0336562.1583614 _Isex_2-1.066076.5158061-2.07 0.039-2.078037 -.0541146 ds 5.08828.6766924 7.52 0.000 3.760676 6.415885 dw 13.55178.7347977 18.44 0.000 12.11018 14.99338 _cons 23.4708 1.798279 13.05 0.000 19.94275 26.99885. /*test Ramsey'a RESET na poprawność formy funkcyjnej*/. ovtest Ramsey RESET test usng powers of the ftted values of sops Ho: model has no omtted varables F(3, 1222) = 1.15 Prob > F = 0.3264 OVTEST: w regresj pomocnczej testowana jest łączna nestotność wartośc dopasowanych podnesonych do 2,3 4 potęg 17
1. Do czego służą testy dagnostyczne? 2. Za pomocą jakego testu testujemy prawdłowość formy funkcyjnej? Jakemu założenu KMRL odpowada H0 w tym teśce? Jaka jest hpoteza alternatywna w tym teśce? 18
Dzękuję za uwagę 19