MODELOWANIE OBSŁUGI ZADAŃ W SERWERACH Z OSCYLACJAMI
|
|
- Sylwia Michalina Wasilewska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 28 Informatyka Zeszyt 3 Walenty Oniszczuk 1, Maja Joanna Podobińska 2 MODELOWANIE OBSŁUGI ZADAŃ W SERWERACH Z OSCYLACJAMI Streszczenie: Idea przedstawianego systemu kolejek z oscylacjami jest oparta na dwóch progowych wartościach. Obsługa procesu w tym systemie jest zorganizowana, w przybliżeniu, w ten sposób, że długość kolejki utrzymuje sie pomiedzy tymi wartościami. System kolejki z oscylacjami pozwala lepiej wykorzystywać dostepne zasoby i jest stosowany w wielu urzadzeniach, które korzystaja z obsługi pojedynczej kolejki. Jest to również uogólnianie niektórych procedur zaproponowanych dla sieci ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode). W tej pracy rozważać bedziemy systemy kolejkowe z oscylacjami w wersji ze skończonym buforem. Charakterystyki stanów systemów z procesem Poissona na wejściu (M/G-G/1/N) otrzymuje sie metoda potencjałów. To podejście daje przejrzyste i łatwe do implementacji formuły matematyczne. Słowa kluczowe: kolejki z oscylacjami, metoda potencjałów, sieci ATM 1. Wst ep do kolejek oscylacyjnych z buforem System kolejkowy z oscylacjami [2] jest definiowany w nastepuj acy sposób. Wiadomość przybywa w momencie τ i,i = 1,..., gdzie τ i+1 τ i sa niezależne oraz P(τ i τ i 1 < x) = G(x) Niech a,b N oraz a < b i X(t) oznacza liczbe zadań w systemie w momencie t, włacznie z zadaniem, które jest bieżšco obsługiwane przez system. Zakładamy, że X() = n, gdzie n [,b). Poczatkowo system działa standardowo jak G / G / 1 z czasem obsługi wyznaczonym przez dystrybuante funkcji F 1 (x). Niech τ b (1) bedzie pierwszym momentem, w którym długość kolejki osiaga wartość b, np. τ b (1) = inf{t > : X(t) = b}. W momencie τ b (1) dystrybuanta czasu obsługi zmienia sie na F 2 (x). Zgłoszenie obsługiwane w momencie τ b (1) jest obsługiwane drugi raz tylko, że z dystrybuanta F 2 (x). Nowa dystrybuanta czasu obsługi obowiazuje aż do momentu τ a (1) = inf{t > τ b (1) : X(t) = a}, gdy to nastapi, zmienia sie w poprzednia i funkcjonuje do momentu τ b (2) = inf{t > τ a (1) : X(t) = b} 1 Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka, Białystok 2 Dyplomantka Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej 83
2 Walenty Oniszczuk, Maja Joanna Podobińska itd. Zatem zmiana dystrybuanty nast. epuje na poziomie a i b. Załóżmy również, że bufor ma rozmiar N (właczaj ac stanowisko obsługi np. serwer) i N b. Oznacza to, że jeśli zgłoszenie przychodzace zastanie system z N innymi zgłoszeniami, to przychodzace zgłoszenie zbedzie stracone. Jeśli X() b, zmiany w tym opisie sa oczywiste. Jedna z motywacji do badania systemów z oscylacjami jest nastepuj aca: gdy projektujemy system z pojedyncza kolejka do obsługi, zwykle oczekujemy, aby kolejka nie była zbyt długa (np. aby uniknać przepełnienia bufora i wysokiego współczynnika straty). Rozwiazaniem jest wysoka wydajność serwera, ale oznacza to wysoki koszt obsługi. Ponadto, nie możemy wykorzystać najefektywniej serwera, biorac pod uwage tylko jego wydajność, ponieważ bezczynne okresy sa długie. Zatem jest to marnowanie zasobów. Jest to dobrze znany efekt z teorii kolejek, gdzie krótkie kolejki wymagaja małego obciażenia ρ (nasilenie ruchu), podczas gdy krótkie okresy bezczynności wymagaja dużego ρ. Wymagania te nawzajem sie wykluczaja. Problem, aby mieć krótkie kolejki oraz krótkie okresy bezczynności nie może być nareaz rozwiazany przez standardowy pojedynczy model obsługi G / G / 1. Jednym z rozwiazań powyższego problemu jest system ze zmienna intensywnościa obsługi, np. zmienna obsługa zależy od długości kolejki. Taki system jest matematycznie skomplikowany, ale i skomplikowany w praktycznej realizacji. Inne rozwiazanie oparte jest na wartościach progowych (wiele schematów kontroli ruchu w sieciach ATM opiera sie na podstawowych progach systemów kolejkowych). Na przykład w pracach [7] oraz [8] autorzy uporali sie z pojedynczym systemem obsługi w nastepuj acy sposób. Zgłoszenie przybywa do kolejki z rozkładem Poissona. Jeżeli długość kolejki w momencie zapoczatkowanej usługi klienta jest mniejsza niż próg L N (kolejno, wieksza lub równa niż próg L), to czas obsługi klienta ma rozkład F 1 (kolejno, F 2 ). Te wywody były poczatkowo motywowane przez transmisje głosowych pakietów w sieciach ATM. Obsługa w tej sytuacji oznacza transmisje, a przez przybliżona i dokładna transmisje głosowa uzyskuje sie dwa różne czasy obsługi. Systemy z oscylacjami rozwiazuj a wspomniany problem jak również uogólniaja idee Choi [7]. Wprowadzenie dwóch poziomów progowych w zasadzie nie komplikuje praktycznego wykonania systemu, ale dodatkowo pozwala mieć lepsza kontrole nad długościa kolejki. W modelach M / G-G / 1 można przedstawić charakterystyki systemu z oscylacjami z procesem Poissona na wejściu i nieskończonym buforem [1]. Ponieważ nieskończony bufor nie istnieje, zatem z powodów praktycznych ważniejsze jest rozpatrzenie wersji ze skończonym buforem. Wzwiazku z tym bedzie przeprowadzona wszechstronna analiza tego przypadku. Mianowicie, dystrybuante 84
3 Modelowanie obsługi zadań w serwerach z oscylacjami stacjonarnš długości kolejki dla systemu z procesem Poissona na wejściu ( M / G-G / 1 / N ) otrzyma sie i zaprezentuje w przejrzystych formułach. Bedziemy potrzebowali tylko założyć, że wartości oczekiwane dla dystrybuant G(x),F 1 (x),f 2 (x) sa skończone (< + ) 2. System M/G-G/1/N Zakładamy, że G(x) = 1 e νx. Naszym celem jest znalezienie granicy lim P n(x(t) = l) = P l (1) t ( indeks n przy P n oznacza, że X() = n ). Fakt, że ta granica istnieje dla każdego l =,1,...N i że nie zależy od n może być w prosty sposób udowodniony przez odwołanie do teorii systemów kolejkowych z oscylacjami M/G-G/1. Zaprezentowane tam argumenty sa oparte na fakcie, że momenty τ b (i),τ a (i) sa markowskie i daja wzór na P l : gdzie P l = 1 m (V l(a,b) +W l (b,a)) (2) V l (a,b) = P a (X(t) = l,τ + (a,b) > t)dt W l (b,a) = P b (X(t) = l,τ (b,a) > t)dt m = Eτ + (a,b) + Eτ (b,a) Tutaj τ + (a,b) jest przedziałem czasu, w którym długość kolejki zmienia sie z poziomu a do b. Innymi słowy zakładamy X() = a, mamy wtedy τ + (a,b) = τ b (1). Podobnie τ (b,a) jest przedziałem czasu, w którym długość kolejki zmienia sie z poziomu b na a, i zakładamy X() = b, wtedy τ (b,a) = τ a (1). Momenty τ b (i),τ a (i) w modelu M/G-G/1/N sa markowskie. W takim razie zostało nam wyznaczyć V l (a,b),w l (b,a) oraz wartość m. 3. Obliczanie V l Znalezienie V l jest łatwiejsza cześci a zadania. Zauważmy, że postać tego funkcjonału zależy od procesu zachowania sie długości kolejki przed osiagni eciem poziomu b. Oznacza to, że funkcjonały V l (a,b) dla systemu M/G-G/1 i M/G-G/1/N sa równe. W systemie M/G-G/1 formułe dla V l (a,b) otrzymano przez użycie metody potencjałów [4]. Główna role w tej metodzie odgrywa nastepuj ace twierdzenie. 85
4 Walenty Oniszczuk, Maja Joanna Podobińska Twierdzenie 1. Niech {p i } i= 1 oznacza dyskretny rozkład skoncentrowany na zbiorze { 1,,1,...} taki, że p 1 > i {ψ i } i=1 dany ci ag. Głównymi rozwiazaniami tego systemu sa równania które maja postać k 1 p n x k n x k = ψ k k = 1,2,... (3) n= 1 x k = CR k + k n=1 ψ k R k n k = 1,2,... (4) gdzie C jest stała niezależna od k oraz ciag {R i } i= ma rekurencyjn a postać R = Zauważmy, że ciag R k+1 = 1 p 1 (δ,k + R k {R i } i= k n= p k R k n ) k =,1,... (5) nazywany jest potencjałem dla rozkładu {p i } i= 1. Używanie metody potencjałów ułatwia otrzymanie V l : b a 1 b a 1 V l (a,b) = ϕ 1 p k 1 R b a k r l b+k R b a k (6) k= k=1 gdzie ϕ l = b 1 k=1 r l b+k(r b k R b 1 k ) + I(l=) ν b 1 k= p k 1(R b k R b 1 k ) e νt (νt) k r k = I(k ) (1 F 1 (t))dt k! p k = e νt (νt) k+1 d f 1 (t) (k + 1)! k = 1,,1,... i {R i } i= jest potencjałem dla rozkładu {p i} i= 1. Ostatecznie zauważmy, że Eτ + (a,b) = P a (τ + b 1 (a,b) > t)dt = l= V l (a,b) (7) 86
5 Modelowanie obsługi zadań w serwerach z oscylacjami 4. Obliczanie W l Oczywiście funkcjonały W l (b,a) dla systemu M/G-G/1 i M/G-G/1/N nie sa równe. Dla znalezienia W l (b,a) w naszym przypadku w tej cześci rozważmy standardowy system kolejkowy M/G/1/K (gdzie K jest pojemnościa systemu włacznie z zadaniem w systemie). Rozkład czasu przybycia dany jest przez G(x) = 1 e νx i rozkładem czasu obsługi F 2 (x) Ponieważ, P b (X(t) = l,τ (b,a) > t) = P b a (X(t) = l,τ (b a,) > t) (8) Możemy wyliczyć tylko P n (X(t) = l,τ (n,) > t) dla l >,n > bez tracenia ogólności. Zauważmy najpierw, że X() = n i 2 n K. Używajac całej formuły prawdopodobieństwa ze szczególna uwaga na pierwszy moment wyjścia ( ozn. γ 1 ) otrzymujemy t P n (X(t) = l,τ (n,) > t) = P n (X(t) = l,τ (n,) > t γ 1 = u)df 2 (u) + P n (X(t) = l,τ (n,) > t γ 1 = u)df 2 (u) (9) t Jeśli wziać pod uwage dobrze znana własność procesów Poissona oraz fakt, że moment γ 1 jest markowskim momentem + K n = k= t k=k n+1 t P n (X(t) = l,τ (n,) > t γ 1 = u)df 2 (u) P n+k 1 (X(t u) = l,τ (n + k 1,) > t u) e νu (νu) k df 2 (u) k! Ponadto dla u > t : P K 1 (X(t u) = l,τ (n + k 1,) > t u) e νu (νu) k df 2 (u)) k! c l,n (t) =: P n (X(t) = l,τ (n,) > t) = { I(l n) e νt (νt) l n k=k n (l n)! dla l < K e νt (νt) k k! dla l = K. (1) Ustalajac l i używajac skróconej notacji Φ n (t) = P n (X(t) = l,τ (n,) > t) otrzymujemy ze wzoru (9) 87
6 Walenty Oniszczuk, Maja Joanna Podobińska + Φ n (t) = t k=k n+1 K n t k= Φ n+k 1 (t u) e νu (νu) k df 2 (u) k! Φ K 1 (t u) e νu (νu) k df 2 (u) + c l,n (t)(1 F 2 (t)) (11) k! Założyliśmy, że n 2. Łatwo zauważyć, że jeżeli dodatkowo zdefiniujemy Φ (t) =, to (11) obowiazuje również dla n =. Łacz ac obie strony (11) widzimy, że gdzie K n φ n = k= φ n+k 1 p k 1 + φ K 1 d K n + r l,n, (12) t t φ n = Φ n (t)dt, p k = r l,n = { I(l n) t m 2 K n 1 k= e νt (νt) k+1 df 2 (t), (k + 1)! k = 1,,1,... (1 F 2(t)) e νt (νt) l n (l n)! dt dla l < K t (1 F 2(t)) e νt (νt) k k! dt dla l = K m 2 = d k = 1 (1 F 2 (t))dt, k i= p i 1. Przyjmujac teraz ϕ n = φ K n, możemy zapisać równanie (12) jako n 1 ϕ n k p k ϕ n = ψ n (13) k= 1 z ψ n = ϕ 1 d n r l,k n, to pozwala nam odnosić sie do twierdzenia 1. Otrzymamy ϕ n = CR n + n k=1 R n k ψ k (14) Niech n = 1 w (14) otrzymujemy C = ϕ 1 /R 1. Gdy ψ =, mamy ϕ K =, i przyjmujac n = K w (14) otrzymujemy 88 ϕ 1 = ϕ 1 (l) = K k=1 R K kr l,k k R K /R 1 K k=1 R K kd k.
7 Modelowanie obsługi zadań w serwerach z oscylacjami Porównujac teraz wszystkie rezultaty otrzymujemy φ n = ϕ 1 ( R K n R 1 K n k=1 K n R K n k d k ) k=1 R K n k r l,k k Ostatecznie możemy te wyniki przystosować do oscylujacych systemów. W tym celu bierzemy n = b a, K = N a i l = l a. To dla systemu M/G-G/1/N otrzymujemy W l (b,a) = ϕ 1 (l a)( R N b R 1 N b k=1 N b R N b k d k ) k=1 Dla każdego l = a + 1,...,N. Ponadto (patrz (7) do porównania): Eτ (b,a) = N i=a+1 5. Program do modelowania kolejek z oscylacjami R N b k r l a,n a k (15) W l (b,a) (16) Załóżmy, że mamy do dyspozycji dwa serwery (obsługuja one zgłoszenia z różnymi rozkładami: pierwszy serwer z wykładniczym natomiast drugi serwer z rozkładem jednostajnym). Jeden z nich ma niskš wydajność, ale jest tani w eksploatacji. Drugi natomiast ma duża wydajność, ale jest drogi w eksploatacji. Na poczatku strumień wejściowy jest obsługiwany przez pierwszy mniej efektywny serwer (przez co kolejka rośnie). Gdy długość kolejki osiagnie krytyczny poziom b, obsługe przejmuje drugi bardziej efektywny serwer (przez co kolejka szybko maleje). Drugi serwer pracuje do momentu, gdy długość kolejki osiagnie mniejszy dostateczny poziom a. Wtedy obsługe przejmuje mniej efektywny serwer, itd. Stad też powstał pomysł stworzenia programu, który ułatwi projektowanie i testowanie systemu. Dzieki temu bedzie można w szybki sposób przetestować wiele przykładów, które ułatwia dobór optymalnych parametrów. Przykład 1 Progi a = 8 oraz b = 15 Rozmiar systemu NN = 2 Intensywność wejściowego strumienia Poissona ν = 1 Parametr obsługi pierwszego serwera L 1 =.1, gdzie L 1 oznacza parametr λ 1, który opisuje rozkład czasu obsługi pierwszego serwera (λ 1 > ). 89
8 Walenty Oniszczuk, Maja Joanna Podobińska Nośnik f1(t) w postaci przedziału [u 1 ;v 1 ] = [1; ], [u 1 ;v 1 ] przedział czasowy, w którym pracuje urzadzenie. Nośnik f2(t) w postaci przedziału [u 2 ;v 2 ] = [;1] Rys. 1. Wykres rozkładu prawdopodobienstwa - Przykład 1 Przykład 2 Progi a = 8 oraz b = 15 Rozmiar systemu NN = 2 Intensywność wejściowego strumienia Poissona ν =.3 Parametr obsługi pierwszego serwera L 1 =.1 Nośnik f1(t) w postaci przedziału [u 1 ;v 1 ] = [1; ] Nośnik f2(t) w postaci przedziału [u 2 ;v 2 ] = [;1] Przykład 3 Progi a = 8 oraz b = 15 Rozmiar systemu NN = 2 Intensywność wejściowego strumienia Poissona ν = 1.6 Parametr obsługi pierwszego serwera L 1 =.1 Nośnik f1(t) w postaci przedziału [u 1 ;v 1 ] = [1; ] 9
9 Modelowanie obsługi zadań w serwerach z oscylacjami Rys. 2. Wykres rozkładu prawdopodobieństwa - Przykład 2 Nośnik f2(t) w postaci przedziału [u 2 ;v 2 ] = [;1] Rys. 3. Wykres rozkładu prawdopodobieństwa - Przykład 3 Przykład 4 Progi a = 8 oraz b = 15 91
10 Walenty Oniszczuk, Maja Joanna Podobińska Rozmiar systemu NN = 3 Intensywność wejściowego strumienia Poissona ν = 1 Parametr obsługi pierwszego serwera L 1 =.1 Nośnik f1(t) w postaci przedziału [u 1 ;v 1 ] = [1; ] Nośnik f2(t) w postaci przedziału [u 2 ;v 2 ] = [;1] Rys. 4. Wykres rozkładu prawdopodobieństwa - Przykład 4 Przykład 5 Progi a = 8 oraz b = 15 Rozmiar systemu NN = 22 Intensywność wejściowego strumienia Poissona ν = 1 Parametr obsługi pierwszego serwera L 1 =.1 Nośnik f1(t) w postaci przedziału [u 1 ;v 1 ] = [1; ] Nośnik f2(t) w postaci przedziału [u 2 ;v 2 ] = [;1] Przykład 6 Progi a = 5 oraz b = 15 Rozmiar systemu NN = 22 Intensywność wejściowego strumienia Poissona ν = 1 92
11 Modelowanie obsługi zadań w serwerach z oscylacjami Rys. 5. Wykres rozkładu prawdopodobieństwa - Przykład 5 Parametr obsługi pierwszego serwera L 1 = 1 Nośnik f1(t) w postaci przedziału [u 1 ;v 1 ] = [1; ] Nośnik f2(t) w postaci przedziału [u 2 ;v 2 ] = [;1] Rys. 6. Wykres rozkładu prawdopodobieństwa - Przykład 6 93
12 Walenty Oniszczuk, Maja Joanna Podobińska Przykład 7 Progi a = 5 oraz b = 15 Rozmiar systemu NN = 22 Intensywność wejściowego strumienia Poissona ν = 1 Parametr obsługi pierwszego serwera L 1 = 1 Nośnik f1(t) w postaci przedziału [u 1 ;v 1 ] = [1;2] Nośnik f2(t) w postaci przedziału [u 2 ;v 2 ] = [;1] Rys. 7. Wykres rozkładu prawdopodobieństwa - Przykład 7 6. Podsumowanie Wyniki otrzymane w czasie eksperymentów przeprowadzonych na pakiecie programów zobrazowały pewne problemy i zależności zwiazane z tym modelem. W eksperymentach zmieniano np. wartości progowe, aby sprawdzić czy czynnik ten ma wpływ na obsługe zgłoszeń. Jak zauważono, przeczucia były słuszne. Kiedy zwiekszano czas obsługi na stanowisku, wartości czasu oczekiwania w kolejce, czas oczekiwania w systemie oraz długość kolejki, obciażenia stanowiska rosły. Na zachowywanie sie przedstawionych systemów majš wpływ różne czynniki np. intensywność strumienia wejściowego, ustalenie progów i wiele innych. Trzeba dużo i długo manipulować danymi wejściowymi, aby otrzymać zamierzony efekt. 94
13 Modelowanie obsługi zadań w serwerach z oscylacjami Literatura [1] Chydziński, A: The M/G-G/1 oscillating queueing system, Queueing Systems 42 (3), 21. [2] Chydziński, A: The oscillating queue with finite buffer, Performance Evaluation 57, 24. [3] Oniszczuk, W.: Modele, algorytmy kolejkowe i strategie obsługi w sieciach komputerowych, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Rozprawy Naukowe Nr 128,25. [4] Korolyuk, W: Boundary Problems for Compound Poisson Processes, Naukowa Dumka, Kiev, [5] Jakubowski, J. & Sztencel, R.: Wst ep do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, 24. [6] Grzech, A.: Sterowanie ruchem w sieciech teleinformatycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 22. [7] Choi, D. & Knessl, C. & Tier, C.: A queueing system with queue length dependent service time, with applications to cell discarding in ATM networks, J. Appl. Math. Stochast. Anal. 12 (1), [8] Sriram, K. & McKinney, R.S. & Sherif, M.H.: Voice packetization and compression in broaddand ATM networks, IEEE J.Select. Areas Commun. 9 (3), SERVERS WITH OSCILLATING: SERVICE PATERNS MODELLING Abstract: In this paper a finite buffer version of the oscillating queuing system is studied. The idea of the lately introduced oscillating queuing system is based on two threshold values. The service process in this system is planned in such a way that the queue length is kept between these values. The oscillating queuing system has the advantage of making improved use of the available resources and is applicable in many devices which use a single server queuing scheme. It is also a simplification of some cell disposal procedures projected for ATM networks. Keywords: oscillating queue, potential method, ATM networks Artykuł zrealizowano w ramach pracy badawczej S/WI/5/3 95
Modelowanie komputerowe
Modelowanie komputerowe wykład 5- Klasyczne systemy kolejkowe i ich analiza dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 16,23listopada2015r. Analiza
Systemy kolejkowe z histerezą- wprowadzenie
Systemy kolejkowe z histerezą- wprowadzenie dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 25 kwietnia 2014 r. System kolejkowy z histerezą System kolejkowy
Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.
Rachunek prawdopodobieństwa MAP3040 WPPT FT, rok akad. 2010/11, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Warunkowa wartość oczekiwana.
Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014
Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe
STOCHASTYCZNY MODEL BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTU W PROCESIE EKSPLOATACJI
1-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 89 Franciszek GRABSKI Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia STOCHASTYCZNY MODEL BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTU W PROCESIE EKSPLOATACJI Słowa kluczowe Bezpieczeństwo, procesy semimarkowskie,
Prawdopodobieństwo i statystyka
Wykład XIV: Metody Monte Carlo 19 stycznia 2016 Przybliżone obliczanie całki oznaczonej Rozważmy całkowalną funkcję f : [0, 1] R. Chcemy znaleźć przybliżoną wartość liczbową całki 1 f (x) dx. 0 Jeden ze
Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady
Statystyka i opracowanie danych W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Rozkład Poissona. Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i funkcja gęstości
Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.
Rachunek prawdopodobieństwa MAP1181 Wydział PPT, MS, rok akad. 213/14, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.
Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady
Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Magdalena Frąszczak Wrocław, 11.10.2017r Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe Doświadczenie
Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady
Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka - W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i unkcja gęstości rozkładu
O pewnych klasach funkcji prawie okresowych (niekoniecznie ograniczonych)
(niekoniecznie ograniczonych) Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań Będlewo, 25-30 maja 2015 Funkcje prawie okresowe w sensie Bohra Definicja Zbiór E R nazywamy względnie
Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych
Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru
Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków
Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków Adam Roman Instytut Informatyki UJ Wykład 7 teoria kolejek prawo Little a systemy jedno- i wielokolejkowe 1/75 System kolejkowy System kolejkowy to układ złożony
Elementy Modelowania Matematycznego
Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 9 Systemy kolejkowe Spis treści Wstęp Systemy masowej obsługi (SMO) Notacja Kendalla Schemat systemu masowej obsługi Przykład systemu M/M/1 Założenia modelu matematycznego
Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Diagnostyka i niezawodność robotów
Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Diagnostyka i niezawodność robotów Laboratorium nr 6 Model matematyczny elementu naprawialnego Prowadzący: mgr inż. Marcel Luzar Cele ćwiczenia:
W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:
W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: Zmienne losowe skokowe (dyskretne) przyjmujące co najwyżej przeliczalnie wiele wartości Zmienne losowe ciągłe
Podstawy Informatyki Elementy teorii masowej obsługi
Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Wprowadzenie Źródło, kolejka, stanowisko obsługi Notacja Kendalla 2 Analiza systemu M/M/1 Wyznaczenie P n (t) Wybrane
Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),
Zadanie. Zmienne losowe są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ) ( ) i gęstością: ( ) na przedziale ( ). Wobec tego ( ) wynosi: (A) 0.2295 (B) 0.2403 (C) 0.2457 (D) 0.25 (E) 0.269 Zadanie 2. Niech:
Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.
Literatura Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K, Wasilewski M., Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach, cz. I. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej
Wykład 13. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa
Wykład 13. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa dr Mariusz Grzadziel Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu semestr zimowy, rok akademicki 2015 2016 Doświadczenie losowe Doświadczenie
Rachunek Prawdopodobieństwa MAP1181 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Projekt - Czas dojazdu autobusem Opracowanie: Klaudia Karpińska
Zadanie Rachunek Prawdopodobieństwa MAP8 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Projekt - Czas dojazdu autobusem Opracowanie: Klaudia Karpińska Z pracy do domu możemy dojechać autobusem jednej z trzech
Pojęcie szeregu nieskończonego:zastosowania do rachunku prawdopodobieństwa wykład 1
Pojęcie szeregu nieskończonego:zastosowania do rachunku prawdopodobieństwa wykład dr Mariusz Grządziel 5 lutego 04 Paradoks Zenona z Elei wersja uwspółcześniona Zenek goni Andrzeja; prędkość Andrzeja:
Rozkład wykładniczy. Proces Poissona.
Wykład 3 Rozkład wykładniczy. Proces Poissona. 3.1 Własności rozkładu wykładniczego 3.1.1 Rozkład geometryczny: Mówimy, że zmienna losowa X ma rozkład geometryczny z parametrem p (, 1) jeśli P(Xi)p(1 p)
Prawdopodobieństwo i statystyka
Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej
Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym
Wiesława MALSKA Politechnika Rzeszowska, Polska Anna KOZIOROWSKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wstęp Wnioskowanie statystyczne
Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne
, centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne
III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE
III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE.. Zmienna losowa i pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa W dotychczas rozpatrywanych przykładach każdemu zdarzeniu była przyporządkowana odpowiednia wartość liczbowa. Ta
MODEL OCENY SYSTEMU REMONTU TECHNIKI WOJSKOWEJ
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 2011 Marian Brzeziń ski Wojskowa Akademia Techniczna MODEL OCENY SYSTEMU REMONTU TECHNIKI WOJSKOWEJ STRESZCZENIE W artykule scharakteryzowano
Ekonomia matematyczna i dynamiczna optymalizacja
Ekonomia matematyczna i dynamiczna optymalizacja Ramy wyk ladu i podstawowe narz edzia matematyczne SGH Semestr letni 2012-13 Uk lady dynamiczne Rozwiazanie modelu dynamicznego bardzo czesto można zapisać
Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego
Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego Michał Krzemiński Streszczenie Omówimy metodę generowania trajektorii spacerów losowych (błądzenia losowego), tj. szczególnych procesów Markowa z
Definicje i przykłady
Rozdział 1 Definicje i przykłady 1.1 Definicja równania różniczkowego 1.1 DEFINICJA. Równaniem różniczkowym zwyczajnym rzędu n nazywamy równanie F (t, x, ẋ, ẍ,..., x (n) ) = 0. (1.1) W równaniu tym t jest
Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera
Wyk lad 7 Metoda eliminacji Gaussa Wzory Cramera Metoda eliminacji Gaussa Metoda eliminacji Gaussa polega na znalezieniu dla danego uk ladu a x + a 2 x 2 + + a n x n = b a 2 x + a 22 x 2 + + a 2n x n =
Metody probabilistyczne
Metody probabilistyczne. Twierdzenia graniczne Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 20.2.208 / 26 Motywacja Rzucamy wielokrotnie uczciwą monetą i zliczamy
Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka. Wstęp teoretyczny Zmienne losowe Zmienne losowe
dr Adam Sojda Wykład Politechnika Śląska Badania Operacyjne Teoria kolejek
dr Adam Sojda Badania Operacyjne Wykład Politechnika Śląska Teoria kolejek Teoria kolejek zajmuje się badaniem systemów związanych z powstawaniem kolejek. Systemy kolejkowe W systemach, którymi zajmuje
Prawdopodobieństwo i statystyka
Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja
Jednowymiarowa zmienna losowa
1 Jednowymiarowa zmienna losowa Przykład Doświadczenie losowe - rzut kostką do gry. Obserwujemy ilość wyrzuconych oczek. Teoretyczny model eksperymentu losowego - przestrzeń probabilistyczna (Ω, S, P ),
Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład
Rozdział 1 Wektory losowe 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Definicja 1 Wektor X = (X 1,..., X n ), którego każda współrzędna jest zmienną losową, nazywamy n-wymiarowym wektorem losowym (krótko wektorem
1. Ubezpieczenia życiowe
1. Ubezpieczenia życiowe Przy ubezpieczeniach życiowych mamy do czynienia z jednorazową wypłatą sumy ubezpieczenia. Moment jej wypłaty i wielkość wypłaty może być funkcją zmiennej losowej T a więc czas
Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014
Zmienne losowe dr Mariusz Grządziel Wykład 2; 20 maja 204 Definicja. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje
Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 4. Równania różniczkowe zwyczajne podstawy teoretyczne
Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 4. Równania różniczkowe zwyczajne podstawy teoretyczne P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Wstęp
Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.
Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. A Teoria Definicja A.1. Niech (Ω, F, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową określoną na przestrzeni Ω nazywamy dowolną
Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.
Rachunek prawdopodobieństwa MAT1332 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Warunkowa
4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03)
4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje wszystkie
Matematyka ubezpieczeń majątkowych 6.04.2009 r.
Matematyka ubezpieczeń majątkowych 6.04.009 r. Zadanie. Niech N oznacza liczbę szkód zaszłych w ciągu roku z pewnego ubezpieczenia z czego: M to liczba szkód zgłoszonych przed końcem tego roku K to liczba
Dyskretne zmienne losowe
Dyskretne zmienne losowe dr Mariusz Grządziel 16 marca 2009 Definicja 1. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która
Proces Poissona. Proces {N(t), t 0} nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t.
Procesy stochastyczne WYKŁAD 5 Proces Poissona. Proces {N(t), t } nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t. Proces zliczający musi
Systemy masowej obsługi
Systemy masowej obsługi Celem niniejszego ćwiczenia jest: zapoznanie się z podstawowymi właściwościami najprostszego systemu analizowanego w ramach teorii masowej obsługi, systemu M/M/ zapoznanie się z
XI Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Rafał M. Łochowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie O górnym ograniczeniu zysku ze strategii handlowej opartej na kointegracji XI Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Zależność kointegracyjna
4. ZNACZENIE ROZKŁADU WYKŁADNICZEGO
Znaczenie rozkładu wykładniczego 4 51 4. ZNACZENIE ROZKŁADU WYKŁADNICZEGO 4.1. Rozkład wykładniczy Zmienna losowa X ma rozkład wykładniczy, jeżeli funkcja gęstości prawdopodobieństwa f ( x) = λe λx x 0,
Wynik pomiaru jako zmienna losowa
Wynik pomiaru jako zmienna losowa Wynik pomiaru jako zmienna losowa Zmienne ciągłe i dyskretne Funkcja gęstości i dystrybuanta Wartość oczekiwana Momenty rozkładów Odchylenie standardowe Estymator zmiennej
Zmienne losowe. dr Mariusz Grzadziel. rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zmienne losowe dr Mariusz Grzadziel Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rok akademicki 2016/2017 semestr letni Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór
Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka W 2. Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne
Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)
Temat 8 Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Wielkości fizyczne opisujemy najczęściej przyporządkowując im funkcje (np. zależne od czasu). Inną drogą opisu tych wielkości jest przyporządkowanie im funkcjonałów
Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory
Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl
lim Np. lim jest wyrażeniem typu /, a
Wykład 3 Pochodna funkcji złożonej, pochodne wyższych rzędów, reguła de l Hospitala, różniczka funkcji i jej zastosowanie, pochodna jako prędkość zmian 3. Pochodna funkcji złożonej. Jeżeli funkcja złożona
Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu
21 marca 2011 Zmienna losowa - wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie one z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być
Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f
Zadanie. W kolejnych latach t =,,,... ubezpieczony charakteryzujący się parametrem ryzyka Λ generuje N t szkód. Dla danego Λ = λ zmienne N, N, N,... są warunkowo niezależne i mają (brzegowe) rozkłady Poissona:
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.
Rozkład normalny Rozkład normalny jest niezwykle ważnym rozkładem prawdopodobieństwa w wielu dziedzinach. Nazywa się go także rozkładem Gaussa, w szczególności w fizyce i inżynierii. W zasadzie jest to
Układy stochastyczne
Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 21 stycznia 2009 Definicja Definicja Proces stochastyczny to funkcja losowa, czyli funkcja matematyczna, której wartości leżą w przestrzeni zdarzeń losowych.
Elementy Modelowania Matematycznego Wykªad 9 Systemy kolejkowe
Elementy Modelowania Matematycznego Wykªad 9 Systemy kolejkowe Romuald Kotowski Katedra Informatyki Stosowanej PJWSTK 2009 Spis tre±ci 1 2 3 Spis tre±ci 1 2 3 Spis tre±ci 1 2 3 Teoria masowej obsªugi,
Wykład 9 Testy rangowe w problemie dwóch prób
Wykład 9 Testy rangowe w problemie dwóch prób Wrocław, 18 kwietnia 2018 Test rangowy Testem rangowym nazywamy test, w którym statystyka testowa jest konstruowana w oparciu o rangi współrzędnych wektora
Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej
Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Zbiór możliwych wyników eksperymentu będziemy nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych i oznaczać Ω, natomiast
Wykład 8. Informatyka Stosowana. 26 listopada 2018 Magdalena Alama-Bućko. Informatyka Stosowana Wykład , M.A-B 1 / 31
Wykład 8 Informatyka Stosowana 26 listopada 208 Magdalena Alama-Bućko Informatyka Stosowana Wykład 8 26..208, M.A-B / 3 Definicja Ciagiem liczbowym {a n }, n N nazywamy funkcję odwzorowujac a zbiór liczb
Deska Galtona. Adam Osękowski. Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski
a schemat Bernoulliego Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski XV Festiwal Nauki, 21 września 2011r. a schemat Bernoulliego Schemat Bernoulliego B(n, p)
Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/
Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Głęboka 28, p. 221 bud. CIW, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl
TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI
1 TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI 16/01/2017 WFAiS UJ, Informatyka Stosowana I rok studiów, I stopień Repetytorium złożoność obliczeniowa 2 Złożoność obliczeniowa Notacja wielkie 0 Notacja Ω i Θ Rozwiązywanie
Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski
Modelowanie zależności pomiędzy zmiennymi losowymi Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski P Zmienne losowe niezależne - przypomnienie Dwie rzeczywiste zmienne losowe X i Y
13. Równania różniczkowe - portrety fazowe
13. Równania różniczkowe - portrety fazowe Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 13. wrównania Krakowie) różniczkowe - portrety fazowe 1 /
Literatura TEORIA MASOWEJ OBSŁUGI TEORIA KOLEJEK. Teoria masowej obsługi. Geneza. Teoria masowej obsługi
TEORIA MASOWEJ OBSŁUGI TEORIA KOLEJEK Wykład 1 Dr inż. Anna Kwasiborska Literatura B. von der Veen: Wstęp do teorii badań operacyjnych. PWN, Warszawa 1970. Gniedenko B. W., Kowalenko I. N.: Wstęp do teorii
F t+ := s>t. F s = F t.
M. Beśka, Całka Stochastyczna, wykład 1 1 1 Wiadomości wstępne 1.1 Przestrzeń probabilistyczna z filtracją Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną i niech F = {F t } t 0 będzie rodziną
UPORZĄDKOWANIE STOCHASTYCZNE ESTYMATORÓW ŚREDNIEGO CZASU ŻYCIA. Piotr Nowak Uniwersytet Wrocławski
UPORZĄDKOWANIE STOCHASTYCZNE ESTYMATORÓW ŚREDNIEGO CZASU ŻYCIA Piotr Nowak Uniwersytet Wrocławski Wprowadzenie X = (X 1,..., X n ) próba z rozkładu wykładniczego Ex(θ). f (x; θ) = 1 θ e x/θ, x > 0, θ >
Grzegorz Mazur. Zak lad Metod Obliczeniowych Chemii UJ. 14 marca 2007
Zak lad Metod Obliczeniowych Chemii UJ 14 marca 2007 Rzad 1 Zamiast wst epu 2 Rzad Notacja dużego O Notacja Ω Notacja Θ 3 S lowniczek Rzad Algorytm W matematyce oraz informatyce to skończony, uporzadkowany
Obliczenia naukowe Wykład nr 8
Obliczenia naukowe Wykład nr 8 Paweł Zieliński Katedra Informatyki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska Literatura Literatura podstawowa [] D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna,
Podstawy symulacji komputerowej
Podstawy symulacji komputerowej Wykład 3 Generatory liczb losowych Wojciech Kordecki wojciech.kordecki@pwsz-legnica.eu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych
Programowanie dynamiczne
Programowanie dynamiczne Patryk Żywica 5 maja 2008 1 Spis treści 1 Problem wydawania reszty 3 1.1 Sformułowanie problemu...................... 3 1.2 Algorytm.............................. 3 1.2.1 Prosty
Ważne rozkłady i twierdzenia
Ważne rozkłady i twierdzenia Rozkład dwumianowy i wielomianowy Częstość. Prawo wielkich liczb Rozkład hipergeometryczny Rozkład Poissona Rozkład normalny i rozkład Gaussa Centralne twierdzenie graniczne
W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie)
W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie) Henryk Maciejewski Jacek Jarnicki Marek Woda www.zsk.iiar.pwr.edu.pl Rachunek prawdopodobieństwa - przypomnienie 1. Zdarzenia 2. Prawdopodobieństwo
PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek
PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Piotr Wiącek ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jest to miara probabilistyczna określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów
Optymalizacja ciągła
Optymalizacja ciągła 5. Metoda stochastycznego spadku wzdłuż gradientu Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 04.04.2019 1 / 20 Wprowadzenie Minimalizacja różniczkowalnej
2. Definicja pochodnej w R n
2. Definicja pochodnej w R n Niech będzie dana funkcja f : U R określona na zbiorze otwartym U R n. Pochodną kierunkową w punkcie a U w kierunku wektora u R n nazywamy granicę u f(a) = lim t 0 f(a + tu)
Metody Rozmyte i Algorytmy Ewolucyjne
mgr inż. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Podstawowe operatory genetyczne Plan wykładu Przypomnienie 1 Przypomnienie Metody generacji liczb
Priorytetyzacja przypadków testowych za pomocą macierzy
Priorytetyzacja przypadków testowych za pomocą macierzy W niniejszym artykule przedstawiony został problem przyporządkowania priorytetów do przypadków testowych przed rozpoczęciem testów oprogramowania.
O procesie Wienera. O procesie Wienera. Procesy stochastyczne Wykład XV, 15 czerwca 2015 r. Proces Wienera. Ruch Browna. Ułamkowe ruchy Browna
Procesy stochastyczne Wykład XV, 15 czerwca 2015 r. Ruch 1 {X t } jest martyngałem dokładnie wtedy, gdy E(X t F s ) = X s, s, t T, s t. Jeżeli EX 2 (t) < +, to E(X t F s ) jest rzutem ortogonalnym zmiennej
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Przestrzeń probabilistyczna Niech Ω będzie dowolnym zbiorem, zwanym przestrzenią zdarzeń elementarnych. Elementy ω tej przestrzeni nazywamy zdarzeniami elementarnymi.
Quantile hedging. czyli jak tanio i dobrze zabezpieczyć opcję. Michał Krawiec, Piotr Piestrzyński
czyli jak tanio i dobrze zabezpieczyć opcję Michał Krawiec Piotr Piestrzyński Koło Naukowe Probabilistyki i Statystyki Matematycznej Uniwersytet Wrocławski Niedziela, 19 kwietnia 2015 Przykład (opis problemu)
VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa.
VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa. W rozdziale tym zajmiemy się dokładniej badaniem stabilności rozwiązań równania różniczkowego. Pojęcie stabilności w
Statystyka i eksploracja danych
Wykład II: i charakterystyki ich rozkładów 24 lutego 2014 Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa,
Przykład: Σ = {0, 1} Σ - zbiór wszystkich skończonych ciagów binarnych. L 1 = {0, 00, 000,...,1, 11, 111,... } L 2 = {01, 1010, 001, 11}
Języki Ustalmy pewien skończony zbiór symboli Σ zwany alfabetem. Zbiór Σ zawiera wszystkie skończone ciagi symboli z Σ. Podzbiór L Σ nazywamy językiem a x L nazywamy słowem. Specjalne słowo puste oznaczamy
Matematyka ubezpieczeń majątkowych 1.10.2012 r.
Zadanie. W pewnej populacji każde ryzyko charakteryzuje się trzema parametrami q, b oraz v, o następującym znaczeniu: parametr q to prawdopodobieństwo, że do szkody dojdzie (może zajść co najwyżej jedna
Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:
Zadanie. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną: Pr Pr ( = k) ( N = k ) N = + k, k =,,,... Jeśli wiemy, że szkód wynosi: k= Pr( N = k) =, to prawdopodobieństwo,
Wyk lad 4 Warstwy, dzielniki normalne
Wyk lad 4 Warstwy, dzielniki normalne 1 Warstwy grupy wzgl edem podgrupy Niech H bedzie podgrupa grupy (G,, e). W zbiorze G wprowadzamy relacje l oraz r przyjmujac, że dla dowolnych a, b G: a l b a 1 b
HISTOGRAM. Dr Adam Michczyński - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH Liczba pomiarów - n. Liczba pomiarów - n k 0.5 N = N =
HISTOGRAM W pewnych przypadkach interesuje nas nie tylko określenie prawdziwej wartości mierzonej wielkości, ale także zbadanie całego rozkład prawdopodobieństwa wyników pomiarów. W takim przypadku wyniki
Przykłady do zadania 8.1 : 0 dla x 1, c x 4/3 dla x > 1. (b) Czy można dobrać stałą c tak, aby funkcja f(x) = była gęstością pewnego
Rachunek prawdopodobieństwa MAP64 Wydział Elektroniki, rok akad. 8/9, sem. letni Wykładowca: dr hab. A. Jurlewicz Przykłady do listy 8: Zmienne losowe typu ciągłego. Gęstość prawdopodobieństwa. Rozkład
Statystyczna analiza awarii pojazdów samochodowych. Failure analysis of cars
Wydawnictwo UR 2016 ISSN 2080-9069 ISSN 2450-9221 online Edukacja Technika Informatyka nr 1/15/2016 www.eti.rzeszow.pl DOI: 10.15584/eti.2016.1.1 ROMAN RUMIANOWSKI Statystyczna analiza awarii pojazdów
Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p.
Kwantyle Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p, że P(X x p ) p P(X x p ) 1 p Możemy go obliczyć z dystrybuanty: Jeżeli F(x p ) = p, to x p jest kwantylem rzędu p Jeżeli F(x p )
Indukcja. Materiały pomocnicze do wykładu. wykładowca: dr Magdalena Kacprzak
Indukcja Materiały pomocnicze do wykładu wykładowca: dr Magdalena Kacprzak Charakteryzacja zbioru liczb naturalnych Arytmetyka liczb naturalnych Jedną z najważniejszych teorii matematycznych jest arytmetyka
Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym
Komputery i Systemy Równoległe Jędrzej Ułasiewicz 1 Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym 10. Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym...2 10.1 Kryteria efektywności przetwarzania równoległego...2
EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2015 Biomatematyka
Biomatematyka Rozpatrzmy chorobę, która rozprzestrzenia się za pośrednictwem nosicieli, u których nie występują jej symptomy. Niech C(t) oznacza liczbę nosicieli w chwili t. Zakładamy, że nosiciele są