Wykład 5. Ryzyko działania systemów. Źródła i rodzaje ryzyka, niepewność i ocena ryzyka.

Transkrypt

1 Wykłd 5. Ryzyko dziłni systeów. Źródł i rodzje ryzyk nieewność i ocen ryzyk.

2 Źródł ryzyk Ocen ryzyk Zrządznie ryzykie Sttystyczn ocen ryzyk Gry w odejowniu decyzji o Gr z nturą o Dwuosobow gr o suie zerowej

3

4 Ryzyko stro-włoskie risicore odwżyć się o Ryzyko to ożliwość rwdoodobieństwo ze coś oże się nie udć rzedsięwzięcie którego wynik jest nieznny nieewny o Ryzyko to niebezieczeństwo ożliwość oniesieni strty lub wystąienie uszkodzeni o Ryzyko n skutek nieełnej inforcji są odejowne decyzje które ogą być nieotylne z unktu widzeni osiągnięci celu o Ryzyko to zgrożenie wynikjące z osidni nieełnej wiedzy osiągnięci w ktulnych wrunkch zierzonego celu (n.: zysku) o Ryzyko to ożliwość wystąieni odchyleni fktycznego wyniku od wyników lnownych (odchylenie oże być ozytywne lub negtywne) o Ryzyko to niebezieczeństwo niezrelizowni celu złożonego rzy odejowni decyzji

5 Ryzyko w odniesieniu do systeów: rojektowe wytwrzni ekslotcji o Ryzyko że rojekt systeu nie zewni wygnej funkcjonlności lnownego systeu orz jego trwłości niezwodności bezieczeństw it. o Ryzyko że w trkcie relizcji zrojektownego systeu zostną rzekroczone koszty teriny lub też ojwią się rzeszkody unieożliwijące wykonnie rojektu o Ryzyko w trkcie funkcjonowni systeu będą zużywne ndierne zsoby nie uzysk wygnej jkości syste będzie funkcjonowł zwodnie o Ryzyko że ewolucj ekslotownego systeu będzie ostęowć odiennie do złożeń rojektowych i syste nie relizuje lnownej isji

6 Tyowe rodzje ryzyk w systech gosodrczych o Ryzyko związne z niestbilnością sytucji ekonoicznej orz rzeisów rwnych określjących zsdy inwestowni oodtkowni it. o Ryzyko związne z niestbilnością iędzynrodowej sytucji olityczno-ekonoicznej (ebrg ogrniczeni kursy wlut it.) o Ryzyko związne z whnii oytu odży ziny otrzeb i ody o Ryzyko związne z niestbilnością wrunków klitycznych ktstrofy skody o Ryzyko związne ze ziennością zdolności rodukcyjnych (zwodność szyn i urządzeń wdy lnowni) o Ryzyko związne ze ziennością celów oszczególnych interesriuszy (klienci dostwcy bnki kredyty it.) o Ryzyko związne z nieełną lub niedokłdną inforcją o stnie finnsowy wirygodność interesriuszy it..

7 Wewnętrzne czynniki ryzyk ochodzą z orgnizcji o Ryzyko techniczne brk wystrczjącej wiedzy n etie rojektowni odchyleni eleentów brk rób i testów niewłściwe retry funkcjonowni brk ndzoru nd wrunki ekslotcji o Ryzyko rogrowe uzysknie włściwych zsobów do relizcji zdni wdliwe decyzje n odowiednich szczeblch zrządzni oinięcie wływu ewnych czynników otencjł (ludzki techniczny finnsowy) zin środowisk wewnętrznego i zewnętrznego o Ryzyko obsługowe niewłściwe rzygotownie ndzorownie i ekslotcj systeów obsług infrstruktury jkość ersonelu dziłni rewencyjne dignostyczne obsług i ekslotcj codzienn o Ryzyko kosztowe błędy szcowni kosztów wynikjące z zwodności ludzi i srzętu orz nierzewidzinych robleów o Ryzyko hronogrowe wdliwe oszcownie czsów relizcji oszczególnych zdń fluktucj kdry niekoetencje wykonwców

8

9 Źródł ryzyk oz orgnizcją o Ryzyko rynkowe związne z whnii oytu odży kursy wlut sezonowość o Ryzyko olityczne owodowne zini olityki ństwowej zin rw rozorządzeń zin riorytetów wsogni o Ryzyko finnsowe związne z rowdzonyi oercji finnsowyi inwestycje kredyty o Ryzyko ekonoiczne ogorszenie konkurencyjności orgnizcji wskutek nieoczekiwnych nierzewidywlnych zin w ekonoiczny otoczeniu orgnizcji

10 Tyowe sytucje decyzyjne o Sytucj ewności wystęuje w krótkotrwłych rzedsięwzięcich rojektownych w orciu o rozoznny obszr wiedzy i ełną inforcję. Przewidywlne skutki odejowni decyzji. Znikoe rwdoodobieństwo zkłóceń. o Sytucj ryzyk ożliwe jest oszcownie nieożądnych zdrzeń. Możn oszcowć ozio ryzyko i odejowć decyzje o Sytucj nieewności wystęuje rzy rojektowniu systeów w orciu o niewystrczjące zsoby inforcji. Inforcje znieksztłcone dotyczące dłuższych okresów ożliwe ziny otoczeni. Oszcownie rwdoodobieństw nieożądnych zdrzeń jest trudne czse nieożliwe i obrczone duży subiektywize.

11 Pozioy nieewności o Pozio ierwszy. Nieewność szczątkow resztkow. Dotyczy nieewności w dziłnich krótkotrwłych i wystęujących w rzeszłości. Uożliwiło to oznnie cech chrkterystycznych i ustlenie trendów zin. Pozwl to n rognozę rzyszłych sytucji o Pozio drugi. Możliwe są różne scenriusze rozwoju sytucji uzleżnione od czynników trudno rzewidywlnych o określony rwdoodobieństwie (rwo rzełoowe innowcje kryzys). Możn sforułowć kilk rwdoodobnych wrintów. o Pozio trzeci. Możn wskzć rzedził ożliwych zdrzeń. Pewne zienne jące wływ n decyzje zdne są określony rzedzile (n.: oyt 030%). Szeroki rzedził wływ n rocesy decyzyjne. W ewnych sytucjch nwet rezygncj z rzedsięwzięci o Pozio czwrty. Różne czynniki nieewności wzjenie oddziłują n siebie. Sytucje trudne do rognozowni. rk odstw do rognozowni. Duże ryzyko. Wyg głębszej nlizy.

12

13 Dziłni rzedsięwzięci lny i rogry obrczone są rwdoodobieństwe wystąieni nieożądnych sytucji. Z drugiej strony nleży ocenić skutki zdrzeni Ilościow ocen ryzyk wyg znjoości: o Rodzju nieożądnego zdrzeni o Prwdoodobieństwo wystąieni zdrzeni o Dotkliwość skutków sowodownych nieożądny zdrzenie

14

15

16

17 Mir (skl) ilościow oceny rwdoodobieństw wystąieni zdrzeń nieożądnych o Poijlne (znikoe) 0%. We wcześniejszych dziłnich nie wystąiły lecz nie ożn ich wykluczyć o Mrginlne (niskie) - 0%. Mio łego rwdoodobieństw rzy niesrzyjjących wrunkch oże wystąić o Średnie - 0 0% 3. nliz robleu wskzuje że zdrzenie oże wystąić io łego rwdoodobieństw o Wysokie 0 50% 4. Zdrzeni rzdko wystęowły w rzeszłości i ich wystąienie jest ożliwe o Krytyczne (wysokie) 50 80% 5. Zdrzeni wystęowły w rzeszłości wykonnie w odobnych wrunkch czyni je wysoce rwdoodobny

18 Tyowe skutki nieożądnych zdrzeń (ożn ndć skle) o Przekroczenie zużyci zsobów w stosunku do złożeń o Przekroczenie hronogru o Nieuzysknie zkłdnego oziou niezwodności funkcjonlności bezieczeństw wygń ekologicznych it. o Negtywny wływ n długoflową strtegię orgnizcji o Możliwość orcowni nowej konkurencyjnej technologii o Możliwość orwy konkurencyjności rzy wrowdzeniu nowego wyrobu o Możliwość onowni nowego segentu rynku Wżniejsze etody i nrzędzi rozoznni ryzyk o nkiety ekserckie etody sieciowe nliz drzew decyzyjnych syulcje listy kontrolne SWOT udyty rzeglądy ryzyk

19

20 o Uniknie ryzyk zin koncecji n rozwiązni o niższy ryzyku. Wżne czynniki rzerojektowni: zdobywnie rzeływ inforcji doświdczenie członków zesołów o Trnsfer ryzyk rzeniesienie ryzyk n inne odioty gosodrcze. Zniejsz le nie eliinuje ryzyk. N.: ubezieczenie rzedsięwzięci ozysknie wsółudziłowców srzedż kcji (obligcji) o Łgodzenie ryzyk odejowniu dodtkowych dziłń rowdzących do zniejszeni rwdoodobieństw nieożądnych dziłń lub inilizcji skutków. N.: odził n ety etowe odbiory rzeglądy udyty ndzór onitorownie it. o kcetcj ryzyk oże być sywn lub ktywn. Psywn orgnizcj nie odejuje jkichkolwiek dziłń godzi się onieść wszelkie konsekwencje. ktywn orgnizcj godzi się z ryzykie lecz rzygotowuje lterntywne lny dziłń n wydek wystąieni zdrzeni które zwierją wytyczne do ostęowni jące n celu złgodzenie skutków zdrzeni

21

22

23 Podstwowe ety zrządzni ryzykie o Plnownie zrządzni ryzykie rocesy związne z orgnizcją dziłń wybór etodologii ostęowni zebrnie dnych dl identyfikcji (rozoznni) ryzyk wsognie ersonlne orz infortyczne. Wżne eleenty lnowni: Wskznie odowiedzilnego decydent osob grodząc dne o rodzjch ryzyk orgnizuje nlizy lnuje dziłni zierzjące do zniejszeni ryzyk Wydzielenie koniecznych zsobów (finnsowych kdrowych infortycznych) rzeznczonych do zrządzni ryzykie Plnownie głównych dziłń związnych z zrządznie ryzykie i ich owiązni z lnownyi zdnii systeowyi o Identyfikcj (rozoznnie) ryzyk o określenie jk nieożądne zdrzeni włyną n syste. nliz ciągu zdrzeń rzyczyn skutek orz skutek rzyczyn. nliz eleentów systeu

24 Podstwowe ety zrządzni ryzykie c.d. o Jkościow nliz ryzyk inwentryzcj i ois oszczególnych rodzjów ryzyk ustlenie rzyczyn ich owstni nliz konsekwencji i roozycj rzedsięwzięć inilizujących skutki o Ilościow nliz ryzyk ocen oszczególnego rodzju zdrzeń owinn uożliwić wyznczenie: Prwdoodobieństw relizcji isji i funkcji kreownego systeu Stoni oddziływni zdrzeń n syste orz n wzrost zużyci zsobów Odrębnych rodzjów zderzeń wygjących szczególnej uwgi i ndzoru Zlecne etody oceny ilościowej: Metody sttystyczne (n. krt kontroln) Metod eksertow - wykorzystnie doświdczonych eksertów. Wd trudność z ozysknie eksertów Metod rdrow wskznie rodzjów otencjlnego ryzyk orcownie skli wizulizcj n wykresie kołowy Metod nlogii nliz odobnych systeów. Zebrnie dnych sttystycznych rzydtnych do lnowni ryzyk obszr douszczlnych strt

25

26

27 Podstwowe ety zrządzni ryzykie c.d. o Plnownie rzedsięwzięć rzeciwdziłniu ryzyku: Uniknie rezygncj z dziłń owodujących ryzyko Przekznie - rozłożenie odowiedzilności n inne odioty Minilizcj - zstosownie eleentów inilizujących ryzyko kcetcj - biern i czynn Dziłni jące n celu zniejszenie ryzyk do kcetowlnego oziou: Różnicownie ryzyk rozkłd odowiedzilności n kilk odiotów Ubezieczenie systeu rzekznie ryzyk firie ubezieczeniowej Wydzielenie rezerw okrycie nierzewidzinych otrzeb Zniejszenie negtywnego oddziływni n orgnizcję Gwrncj n wyroby stosown rzy wyrobch finlnych systeów Liitownie wrowdzenie ogrniczeń srzyjjących ogrniczeniu ryzyk Priorytetownie ryzyk orcownie rnkingu systeów i jego rzebudowie w zleżności od otrzeb

28 Podstwowe ety zrządzni ryzykie c.d. o Monitorownie i kontrol ryzyk Zrządznie ryzykie jest czynnością wielokrotną. Prwdoodobieństwo zdrzeń i negtywne skutki ogą ulec zinie. Zewnienie relizcji lnu efektywności funkcjonowni ocenę skuteczności zrządzni ryzykie ożn uzyskć orze onitoring i kontrolę. Cele onitoringu i kontroli jest ocen: Czy istnił wdrożony syste regowni n nieożądne zdrzeni i czy zostł on owiązny z innyi odułi zrządzni? Czy wystrczjąco szybko zchodzą rocesy związne z koniecznyi zini? Czy uległ zinie ozio ryzyk w orównniu z orzednii zini? Czy nstąiło wyrźne rzejwinie się ryzyk i w jki stoniu?

29

30 Rozwży rzykłd: My sieć I kolni które nleży zodernizowć. Istnieje J wrintów odernizcji i kżdy z nich o koszcie c ij jeśli i-t kolni jest odernizown n j-ty sosób (i = I j = J). Urobek kżdej z kolni wynosi u ij - jeśli i-t kolni jest odernizown n j-ty sosób. Znieczyszczeni urobku w kżdej z kolni wynoszą z ij - jeśli i-t kolni jest odernizown n j-ty sosób. Nleży dobrć wrinty odernizcji kolejnych kolni tk by łączne urobek nie sdły oniżej u znieczyszczeni urobku sełniły wygni rynkowe czyli były niejsze niż z łączny koszt odernizcji był inilny.

31 ij ij 0 - zienn decyzyjn F c - i t kolni odernizown n j ty sosób - w rzeciwny rzydku I i j I i j J j J j J z J ij ij c ij u ij ij ij u z i i I ij I

32 c u z i I j J F J j J j ij ij ij c c F z ij ij I i j ij J I i j u z i ij J i ij ij u ij I I D - wielkości nieewne (losowe) S R ; l 0 l L 0 M F() y

33 E c F c E c I J i j c ij ij E u I J i j u ij ij u E z J j z ij ij z i I J j ij i I

34 M E L l E E F E F l S 0 0 ; R D D F F D in F() y

35 - wrtość ziennej losowej - zbiór ciągły f - funkcj gęstości rozkłdu rwdoodobieństw ziennej losowej Wówczs: M d f E L l d f E E d f F F E F l l S 0 0 ; R D D

36 - wrtość ziennej losowej K - zbiór dyskretny K k P k k - gęstości rozkłdu rwdoodobieństw ziennej losowej Wówczs: M E L l E E F F E F K k k k K k k k l l S K k k k 0 0 ; R D D

37 Proble srzedwcy gzet. Srzedwc gzet zwi gzety w czkch o 40 sztuk w czce. Cen jednej gzety w hurcie kosztuje 0.80 zł srzedje ją o.0 zł. Poyt n gzety jest wielkością losową. Srzedż w słby dzień gzet w rzeciętny dzień gzet w dobry dzień 50 gzet. Prwdoodobieństwo że jest 3 00 słby dzień tj.: rzeciętny - P dobry P 0. 6 P Zienn decyzyjn liczb czek którą owinien zówić srzedwc. = 3 4?

38 Funkcj celu: F if if 40 Wrtość funkcji celu dl = 3 i 4 = 50 = 00 3 = 50 = 0.6 = = 0.34 = = = =

39 F F F F F EF F EF EF 3 EF 3 K k k k EF = 50 = 00 3 = 50 F() = 0.6 = = 0.34 = 7.7 = = =

40 Modyfikcj funkcji celu ostrożny srzedwc - tłui zyski wyolbrzyi strty F 0 F F 0 if F if F 0 0 = 50 = 00 3 = 50 F() = 0.6 = = 0.34 = = = =

41 Modyfikcj funkcji celu srzedwc ryzyknt - wyolbrzyi zyski tłui strty F F 0 0 F if F if F 0 0 = 50 = 00 3 = 50 F() = 0.6 = = 0.34 = = = =

42 Gr z nturą

43 Reguł in. nlizując kolejne wiersze cierzy znjdujey ksylną korzyść którą ożey uzyskć dl kolejnych stnów ntury. Wybiery tę decyzję dl której ksyln korzyść jest njniejsz. W rzydku niejednoznczności rekoendujey wszystkie decyzje dl których owyższy wrunek jest sełniony. Rodzj urwy Wrunki ogodowe susze norlne deszcze in

44 Reguł WLD ( in). nlizując kolejne wiersze cierzy znjdujey inilną korzyść którą ożey uzyskć dl kolejnych stnów ntury. Wybiery tę decyzję dl której iniln korzyść jest njwiększ. W rzydku niejednoznczności rekoendujey wszystkie decyzje dl których owyższy wrunek jest sełniony. Rodzj urwy Wrunki ogodowe susze norlne deszcze in

45 Reguł. nlizując kolejne wiersze cierzy znjdujey ksylną korzyść którą ożey uzyskć dl kolejnych stnów ntury. Wybiery tę decyzję dl której ksyln korzyść jest njwiększ. W rzydku niejednoznczności rekoendujey wszystkie decyzje dl których owyższy wrunek jest sełniony. Rodzj urwy Wrunki ogodowe susze norlne deszcze

46 i - iniln korzyść dl i tego wiersz Reguł Hurwicz. nlizując kolejne wiersze cierzy znjdujey inilną i ksylną korzyść tj..: wrtości orz tkże wrtość funkcji H i () dl ustlonego. Wybiery tę decyzję dl której wrtość funkcji H i () jest njwiększ. W rzydku niejednoznczności rekoendujey wszystkie decyzje dl których owyższy wrunek jest sełniony. Rodzj urwy H i Wrunki ogodowe susze norlne deszcze i in H() = i 0 i i - ksyln korzyść dl i tego wiersz i

47 5 0 H i H i 0 H i H 5 H 3 i i5 H i 5 =075 0 H H H

48 Reguł Llce. nlizując kolejne wiersze cierzy znjdujey oczekiwną korzyść rzyjując że kolejne stny ntury są równie rwdoodobne. Wybiery tę decyzję dl której oczekiwn korzyść jest njwiększ. W rzydku niejednoznczności rekoendujey wszystkie decyzje dl których owyższy wrunek jest sełniony. Rodzj urwy Wrunki ogodowe susze norlne deszcze Oczekiwn korzyść / / / / /3

49 Gr dwuosobow o suie zerowej

50 Gr dwuosobow o suie zerowej Mcierz wyłt dl grcz : Mcierz wyłt dl grcz : M M M n n n n nm N N N N NM Grcz ksylizuje zyski M M M n n n n nm N N N N NM Grcz inilizuje strty Zwyczjowo odje się cierz wyłt dl grcz

51 Dwj kndydci i ubiegją się o ndt oselski w okręgu wyborczy. Mją odjąć decyzję o rowdzeniu knii wyborczej w osttni weekend rzed wybori. Kżdy z nich oże sędzić o jedny dniu w iejscowości M lub M. Rozwżją oni (niezleżnie od siebie) trzy ożliwe strtegie ostęowni: sędzić o jedny dniu iejscowości M i M sędzić obydw dni w M 3 3 sędzić obydw dni w M. Jeżeli kndydt wybierze strtegię kndydt odowiednio strtegie lub 3 to kndydt oże się sodziewć rzyrostu głosów o % % lub 4%. Jeżeli kndydt wybierze strtegię kndydt odowiednio strtegie lub 3 to kndydt oże się sodziewć rzyrostu głosów o % 0% lub 5%. Jeżeli kndydt wybierze strtegię 3 kndydt odowiednio strtegie lub 3 to kndydt oże się sodziewć rzyrostu głosów o 0% % lub -%.

52 Gr dwuosobow o suie zerowej Mcierz wyłt dl grcz : Mcierz wyłt dl grcz : Grcz uzyskuje korzyści koszte grcz i n odwrót stąd su cierzy wyłt grcz i jest cierzą zerową.

53 Tyowe odejście do rozwiązywni gier o Wyznczenie unktu siodłowego o Usunięcie strtegii zdoinownych o Wyznczenie strtegii iesznej dl: N= i M= N> i M>

54 Gr dwuosobow o suie zerowej in Punkt siodłowy: = n N M in M n in n N M n M M n n n n nm in n N M n N N N N NM in n N M n

55 Gr dwuosobow o suie zerowej Punkt siodłowy: in n = in n n N M n N M = in in n N M in n N M n n

56 Strtegi zdoinown i doinując Grcz dysonuje strtegii: N Strtegi jest zdoinown rzez strtegię (doinującą) n n jeżeli M n n Grcz dysonuje strtegii: M Strtegi jest zdoinown rzez strtegię (doinującą) jeżeli n N n n

57 Usuwnie strtegii zdoinownych Krok. 3 4 Strtegi doinując Strtegi zdoinown Krok Strtegi zdoinown - Strtegi doinując

58 Usuwnie strtegii zdoinownych Krok 3. Strtegi doinując 0 Strtegi zdoinown Krok 4. - Strtegi zdoinown Wynik gry - Strtegi doinując

59 Gr dwuosobow o suie zerowej Strtegie ieszne: in n N M n in n N M n q q q q M M M M n n n n n nm N N N N N NM

60 N = M = q q Równni dl grcz / / 0 / /

61 N = M = q q 0 q q Równni dl grcz q q q q q q q q q q q / / q / /

62 Gr dwuosobow o suie zerowej Punkt siodłowy: in n N M n in n N M n 3 in in n N M n in n N M n

63 Usuwnie strtegii zdoinownych q q q Strtegi doinując Strtegi zdoinown - Strtegi zdoinown - Strtegi doinując Poniewż strtegie 3 orz 3 są zdoinowne 3 =q 3 =0. Pozostje wyznczyć : q orz q

64 q q N = M = Równni dl grcz / 5 3 / 3 / 5 3 / =/ 5 / 8 / 4 =

65 q q N = M = Równni dl grcz / 5 / 3 3 q q q q q q 3 3 / 5 / 3 3 q q q q q q q q q =/3 5 / 6 3 / 6 q q =

66 Gr dwuosobow o suie zerowej Strtegie ieszne N> M>: q q q q M M M M n n n n n nm N N N N N NM W ty rzydku rozwiąznie gry srowdz się do rozwiązni zdni rogrowni liniowego

67 N n M n N N N 0 / Zdnie dl grcz / N n M n N N N 0 / Niech: N n n n

68 Zdnie dl grcz N n M n N N N 0 / Grcz ksylizuje zysk Zte nleży inilizowć wyrżenie in in N N N n M n N N 0 Przy ogrniczenich: Osttecznie zdnie dl grcz N n n n in

69 M q q q q N n q q q M n nm M n n 0 / Zdnie dl grcz / M q q q q N n q q q M n nm M n n 0 / Niech: M q y

70 Zdnie dl grcz M y y y y N n y y y M n M nm n n 0 / Grcz inilizuje strty Zte nleży ksylizowć wyrżenie M y y y y y y M M y N n y y y M nm n n 0 Przy ogrniczenich: Osttecznie zdnie dl grcz M y q n

71 Gr dwuosobow o suie zerowej Punkt siodłowy: in n N M n in n N M n 3 in in n N M n in n N M n

72 q q q Zdnie dl grcz Zdnie dl grcz in Przy ogrniczenich: Przy ogrniczenich: 3 3 y y y y y y y y y y y y y y y

73 73