WERYFIKACJA WYBRANYCH ZA O EÑ MODELU BLACKA- SCHOLESA NA PRZYK ADZIE EUROPEJSKIEGO RYNKU ZBÓ *

Podobne dokumenty
Miary statystyczne. Katowice 2014

TESTY NORMALNOŚCI. ( Cecha X populacji ma rozkład normalny). Hipoteza alternatywna H1( Cecha X populacji nie ma rozkładu normalnego).

Statystyka Matematyczna Anna Janicka

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację.

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA

Tablica Galtona. Mechaniczny model rozkładu normalnego (M10)

BQR FMECA/FMEA. czujnik DI CPU DO zawór. Rys. 1. Schemat rozpatrywanego systemu zabezpieczeniowego PE

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

1 Testy statystyczne. 2 Rodzaje testów

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu o gęstości

ma rozkład normalny z nieznaną wartością oczekiwaną m

W zadaniu nie ma polecenia wyznaczania estymatora nieobciążonego o minimalnej wariancji. σ σ σ σ σ = =

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 2 ESTYMACJA PUNKTOWA

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 7-8

Statystyczna analiza miesięcznych zmian współczynnika szkodowości kredytów hipotecznych

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej

W zadaniu nie ma polecenia wyznaczania estymatora nieobciążonego o minimalnej wariancji. σ σ σ σ σ = =

Zadanie 1. ), gdzie 1. Zmienna losowa X ma rozkład logarytmiczno-normalny LN (, . EX (A) 0,91 (B) 0,86 (C) 1,82 (D) 1,95 (E) 0,84

Podstawowe pojcia. Metody probabilistyczne i statystyka Wykład 7: Statystyka opisowa. Rozkłady prawdopodobiestwa wystpujce w statystyce.

( X, Y ) będzie dwuwymiarową zmienną losową o funkcji gęstości

ESTYMATORY ODPORNE ZMIENNOŚCI W MODELU BLACKA - SCHOLESA WSTĘP

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Monika Jeziorska - Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podstawy analizy niepewności pomiarowych (I Pracownia Fizyki)

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 5

[, ] [, ] [, ] ~ [23, 2;163,3] 19,023 2,7

Model ciągły wyceny opcji Blacka Scholesa - Mertona. Wzór Blacka - Scholesa na wycenę opcji europejskiej.

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 5 WERYFIKACJA HIPOTEZ NIEPARAMETRYCZNYCH

. Wtedy E V U jest równa

System finansowy gospodarki

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a.

L.Kowalski PODSTAWOWE TESTY STATYSTYCZNE WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH

Weryfikacja hipotez dla wielu populacji

k k M. Przybycień Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Wykład 13-2

będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym 2 x

JEDNOWYMIAROWA ZMIENNA LOSOWA

Planowanie eksperymentu pomiarowego I

ma rozkład normalny z wartością oczekiwaną EX = EY = 1, EZ = 0 i macierzą kowariancji

65120/ / / /200

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyczne charakterystyki liczbowe szeregu

POPULACJA I PRÓBA. Próba reprezentatywna. Dr Adam Michczyński - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 5 1

Statystyka opisowa. (n m n m 1 ) h (n m n m 1 ) + (n m n m+1 ) 2 +1), gdy n jest parzyste

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4

1. Wnioskowanie statystyczne. Ponadto mianem statystyki określa się także funkcje zmiennych losowych o

Układ sterowania górniczego wielosilnikowego przenośnika taśmowego

Wstęp do prawdopodobieństwa. Dr Krzysztof Piontek. Literatura:

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

WPŁYW SPÓŁEK AKCYJNYCH NA LOKALNY RYNEK PRACY

Weryfikacja modelu. ( ) Założenia Gaussa-Markowa. Związek pomiędzy zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi ma charakter liniowy

Pomiary parametrów napięć i prądów przemiennych

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna

Testowanie hipotez. H 1 : µ 15 lub H 1 : µ < 15 lub H 1 : µ > 15

W loterii bierze udział 10 osób. Regulamin loterii faworyzuje te osoby, które w eliminacjach osiągnęły lepsze wyniki:

ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH

ZJAZD 1. STATYSTYKA OPISOWA wstępna analiza danych

) będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie normalnym z następującymi parametrami: nieznaną wartością 1 4

Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

f f x f, f, f / / / METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH niech N = 2 (2 równania różniczkowe zwyczajne liniowe I-rz.) lub jedno II-rzędu

Obliczanie średniej, odchylenia standardowego i mediany oraz kwartyli w szeregu szczegółowym i rozdzielczym?

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH. dr Michał Silarski

Badania Maszyn CNC. Nr 2

będzie próbką prostą z rozkładu normalnego ( 2

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

Parametryczne Testy Istotności

Wyrażanie niepewności pomiaru

Portfel złożony z wielu papierów wartościowych

ĆWICZENIE 5 TESTY STATYSTYCZNE

Wnioskowanie statystyczne dla korelacji i regresji.

wyniki serii n pomiarów ( i = 1,..., n) Stosując metodę największej wiarygodności możemy wykazać, że estymator wariancji 2 i=

Podstawy opracowania wyników pomiarowych, analiza błędów

Metoda Monte-Carlo i inne zagadnienia 1

5. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA

X i. X = 1 n. i=1. wartość tej statystyki nazywana jest wartością średnią empiryczną i oznaczamy ją symbolem x, przy czym x = 1. (X i X) 2.

( ) ( ) 2. Zadanie 1. są niezależnymi zmiennymi losowymi o. oraz. rozkładach normalnych, przy czym EX. i σ są nieznane. 1 Niech X

Badania niezawodnościowe i statystyczna analiza ich wyników

4/2. Wnioskowanie statystyczne: hipotezy 2 Statystyka w zadaniach. Małgorzata Podogrodzka

Od czego zależy kurs złotego?

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Czas trwania obligacji (duration)

L.Kowalski zadania ze statystyki opisowej-zestaw 5. ZADANIA Zestaw 5

Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie stopnia wykorzystania technologii informacyjno- -telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (P-12) Komputerowe stanowisko do wzorcowania generatorów podstawy czasu w częstościomierzach cyfrowych

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 1. Wiadomości wstępne

Wycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

3.2 Warunki meteorologiczne

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Estymacja przedziałowa parametrów strukturalnych zbiorowości generalnej

Statystyka Opisowa 2014 część 3. Katarzyna Lubnauer

TARCIE CIĘGIEN O POWIERZCHNIĘ WALCOWĄ WZÓR EULERA

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

Transkrypt:

Weryfkacja wybraych za³o eñ modelu Blacka-Scholesa a przyk³adze europejskego ryku zbó STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczk Naukowe tom X zeszyt 4 197 Moka Krawec Szko³a G³ówa Gospodarstwa Wejskego w Warszawe WERYFIKACJA WYBRANYCH ZA O EÑ MODELU BLACKA- SCHOLESA NA PRZYK ADZIE EUROPEJSKIEGO RYNKU ZBÓ * VERIFICATION OF SOME ASSUMPTIONS IN THE BLACK-SCHOLES MODEL ON THE BASE OF EUROPEAN GRAIN MARKET S³owa kluczowe: model Blacka-Scholesa, rozk³ad logarytmczo-ormaly, ryek zbó Key words: Black-Scholes model, logormal dstrbuto, gra market Syopss. Zapropooway w 1973 roku model Blacka-Scholesa, to wc¹ ajpopularejsza metoda wycey kotraktów opcyjych. Zarówo w klasyczym modelu Blacka-Scholesa, jak w jego modyfkacjach, przyjmuje sê pewe za³o ea teoretycze. Jedo z ch mów o tym, e cey strumetu bazowego zachowuj¹ sê zgode z rozk³adem logarytmczo-ormalym. Weryfkacja ormaloœc rozk³adu w odeseu do strumetów fasowych w Polsce welokrote by³a przedmotem badañ. Natomast celem pracy by³a weryfkacja za³o ea o ormaloœc rozk³adu dla europejskego ryku zbó. Wstêp Kotrakty opcyje, to strumety fasowe ezwykle populare a rykach œwatowych. Opcja kupa (call opto daje posadaczow prawo, ale e obow¹zek, zakupu ego strumetu fasowego (p. akcj, deksu, waluty lub towaru w okreœloym terme w przysz³oœc po œcœle ustaloej cee. Z kole opcja sprzeda y (put opto daje posadaczow prawo sprzeda y strumetu bazowego w okreœloym czase po ustaloej cee. Cea opcj, azywaa prem¹ opcyj¹, zazwyczaj staow ewelk¹ czêœæ wartoœc strumetu bazowego. St¹d, opcje pozwalaj¹ zarz¹dzaæ ryzykem przy stosukowo ma³ych kosztach, geeruj¹c zacze zysk, jeœl oczekwaa odoœe ce strumetu bazowego sê potwerdz¹. Opcje towarowe, w tym tak e kotrakty wystawae a towary role, staow¹ stot¹ czêœæ œwatowego ryku strumetów pochodych. Newele wspó³czesych ge³d towarowych zachowa³o czysto towarowy charakter. Obece s¹ to raczej w wêkszoœc ge³dy towarowo-peê e, a których prowadz sê obrót e tylko towaram, ale rówe strumetam fasowym. Z podob¹ sytuacj¹ mamy do czyea w przypadku Warszawskej Ge³dy Towarowej (WGT. Jed¹ z fukcj wspó³czesej ge³dy towarowej jest stworzee mo lwoœc zabezpeczaa sê przed ryzykem zmay ce towarów. Nestety w chwl obecej WGT, w odró eu od ych ge³d europejskch, tej fukcj e realzuje e ma bowem w jej oferce strumetów pochodych opewaj¹cych a towary role. Chc¹c jedak byæ owoczes¹ kokurecyj¹ ge³d¹, ew¹tplwe mus wprowadzæ do obrotu towarowe kotrakty termowe opcje. Nezwykle stotym problemem, zw¹zaym z aalz¹ opcj, jest ch wycea (ustalee wartoœc prem. Zaprezetoway w 1973 roku, model Blacka-Scholesa, sta³ sê perwsz¹ powszeche akceptowa¹ metod¹ wycey tych strumetów. W póÿejszym okrese pojaw³y sê ró e jego modyfkacje, p. model Blacka do wycey opcj a kotrakty futures (1976, model Garmaa- Kohlhagea do wycey opcj walutowych (1983 czy modele wycey opcj egzotyczych, których obszery przegl¹d prezetuje Haug [007]. Zarówo w klasyczym modelu Blacka-Scholesa, jak w jego modyfkacjach, przyjmuje sê pewe za³o ea teoretycze. Jedym z ch jest za³o ee mów¹ce o tym, e cey akcj zachowuj¹ sê zgode z rozk³adem logarytmczo-ormalym, którego parametry s¹ sta³e. Weryfkacja or- * Praca przygotowaa w ramach gratu wewêtrzego SGGW r 504-0870019.

198 Moka Krawec maloœc rozk³adu w odeseu do strumetów ryku kapta³owego w Polsce, w szczególoœc akcj deksów Ge³dy Paperów Wartoœcowych (GPW w Warszawe, ejedokrote by³a przedmotem aalz [Tarczyñsk 1997, Jajuga 000, Krawczak. 000, Osñska 006, Tarczyñsk, uewska 007, Wtkowska, Kompa 007]. Natomast celem pracy by³a weryfkacja za³o ea o ormaloœc rozk³adu w odeseu do ryku towarowego. Badaem objêto te kraje europejske, w przypadku których mamy do czyea z rozwêtym rykem strumetów pochodych a towary role oraz Polskê. W zw¹zku z tym, e wœród strumetów pochodych a produkty role, oferowaych w Europe, zacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ kotrakty wystawae a zbo a, w pracy skocetrowao sê w³aœe a tym segmece ryku. Metoda aalzy matera³ empryczy Dwoma kluczowym parametram opsuj¹cym zachowae cey akcj przy za³o eu rozk³adu logarytmczo-ormalego s¹: oczekwaa stopa zwrotu z akcj (µ zmeoœæ cey akcj (σ. Oczekwaa stopa zwrotu jest wyra o¹ w stosuku roczym œred¹ stop¹ zwrotu os¹ga¹ przez westora w krótkch okresach. Natomast zmeoœæ jest mar¹ epewoœc co do przysz³ych ruchów cey akcj, a dok³adej jest to mara epewoœc co do proporcjoalych zma cey. Z za³o ea o logarytmczo-ormalym rozk³adze ce akcj wyka, e l(s T, gdze S T ozacza ceê akcj w chwl T w przysz³oœc, ma rozk³ad ormaly. Mo a wykazaæ, e œreda odchylee stadardowe dla l(s T przyjmuj¹ odpowedo postaæ: σ l S + µ T oraz σ T, (1 S aktuala cea akcj, µ oczekwaa stopa zwrotu z akcj podaa w skal roczej, σ zmeoœæ cey akcj tak e w skal roczej. Mo a to tak e zapsaæ jako: σ l S T ~ φ l S + µ T, σ T, ( φ (m,s rozk³ad ormaly o œredej m odchyleu stadardowym s. Wartoœæ oczekwaa lub œreda dla S T, czyl E(S T, jest wyra oa wzorem: E µ T ( S T = Se. (3 Jest to zgode z defcj¹ µ jako oczekwaej stopy zwrotu z akcj. Waracjê S T, var(s T mo a zapsaæ jako: ( ( µ T σ T var S. T = S e e 1. (4 Na podstawe wzoru ( mo a wykazaæ, e prawdzwa jest zale oœæ: S T σ l ~ (5 S φ µ T, σ T. Wyra ee l(s T /S okreœla kaptalzowa¹ w sposób c¹g³y stopê zwrotu z akcj w okrese T. Ze wzoru (5 wyka, e stopa ta ma rozk³ad ormaly. Jeœl za T podstawmy 1, to oka e sê, e dla okresu jedego roku œreda odchylee stadardowe stopy zwrotu kaptalzowaej w sposób c¹g³y wyosz¹ odpowedo: µ δ / oraz δ [Hull 1998]. Weryfkowae ormaloœc rozk³adu akcj stóp zwrotu mo a przeprowadzæ za pomoc¹ welu testów, p. ch-kwadrat, Shapro-Wlka, Lleforsa, Jarque a-bery czy Ko³mogorowa-Smrowa. W zw¹zku z tym, e opcje a towary role, abywae w celach westycyjych, wycea sê tak jak opcje a akcje spó³ek ewyp³acaj¹cych dywdedy, to cey towarów traktuje sê aalogcz-

Weryfkacja wybraych za³o eñ modelu Blacka-Scholesa a przyk³adze europejskego ryku zbó 199 e jak cey akcj. Wówczas badae ormaloœc rozk³adu mo a wykoaæ podobe jak w przypadku akcj. W pracy wykorzystao w tym celu test ch-kwadrat, Shapro-Wlka oraz dodatkowo test Ko³mogorowa-Smrowa. W teœce ch-kwadrat wykorzystuje sê do ocey zgodoœc rozk³adu empryczego z rozk³adem teoretyczym astêpuj¹c¹ statystykê [Luszewcz, S³aby 1996]: χ = k = 1 ( ˆ ˆ, (6 = 1,,, k 1, k jedakowa lczba przedza³ów klasowych rozk³adów empryczego teoretyczego obserwowaej zmeej losowej, lczeboœc jedostek w klasach rozk³adu empryczego, ˆ lczeboœc jedostek w klasach rozk³adu teoretyczego ( ˆ = p, gdze jest lczeboœc¹ próby, p prawdopodobeñstwem rozk³adu hpotetyczego dla -tej klasy wartoœc cechy. Jeœl sprawdzaa hpoteza jest prawdzwa, statystyka χ ma asymptotyczy rozk³ad ch-kwadrat z k m 1 stopam swobody, gdze k jest lczb¹ sk³adków w sume (6, zaœ m lczb¹ szacowaych a podstawe próby parametrów rozk³adu. Nezbêde jest tu spe³ee waruku aby lczeboœc teoretycze e by³y zbyt ske ( 5 aby lczba klas e by³a zbyt ma³a (k 4. Test Shapro-Wlka jest oparty a statystyce [Osñska 006]: [ / ] a ( ( x( + 1 x = 1, W = ( x j x j= 1 x j j-ta obserwacja zmeej X próbk uporz¹dkowaej, x œreda wartoœæ zmeej X, x ( +1 x tzw. quas-rozstêpy rzêdu, a ( sta³e zale e od lczoœc próbk wartoœc. = Wartoœc krytycze testu Shapro-Wlka zajduj¹ sê w odpowedch tablcach. Test zgodoœc Ko³mogorowa-Smrowa opera sê a porówau dystrybuaty empryczej z dystrybuat¹ hpotetycz¹ F 0 (x. Dystrybuata emprycza oblczaa jest wed³ug wzoru [Podgórsk 1995]: j F ( x = dla x j x < x j+ 1 (8 lub jeœl wartoœæ x j powtarza sê w razy, ze wzoru: j + w F ( x = dla x j x < x j+ w + 1. (9 Statystyka testuj¹ca + jest okreœloa jako: D = max {D, D }, (10 + j = j 1 D max F0 ( x j oraz D = max F0 ( x j. 1 j 1 j Badaem objêto kraje europejske tradycyje uzae za kraje o rozwêtym ryku strumetów pochodych a towary role, a wêc przede wszystkm, Fracjê, Holadê, Welk¹ Brytaê Portugalê, to jest kraje, których ge³dy dza³aj¹ w ramach paeuropejskego ryku Euroext.LIFFE, a tak e Polskê, Hszpaê kraj, do którego by³a ajczêœcej porówywaa w momece przyst¹pea do U Europejskej. Aalzowao cey czterech podstawowych zbó : pszecy kosumpcyjej paszowej, jêczmea paszowego kukurydzy paszowej. Dae pochodz¹ z okresu od stycza 005 do gruda (7

00 Moka Krawec 007 s¹ to œrede cey tygodowe wyra oe w euro za toê, a w przypadku Polsk dodatkowo w z³otych za toê. Jedye w odeseu do pszecy paszowej, dostêpe a stroe Msterstwa Rolctwa Rozwoju Ws [www.mrol.gov.pl], dae obejmuj¹ krótszy okres: od maja 006 do gruda 007. Przedmotem badañ by³y rozk³ady stóp zwrotu ce. Wyk badañ empryczych W perwszym etape badaa zastosowao logarytmcz¹ stopê zwrotu wyzaczo¹ wed³ug wzoru u = l(s /S -1, gdze S ozacza ceê strumetu bazowego a koec -tego okresu. Do weryfkacj tezy mów¹cej, e rozk³ad stóp zwrotu jest zgody z rozk³adem ormalym wykorzystao test chkwadrat, Shapro-Wlka oraz dodatkowo test Ko³mogorowa-Smrowa. Wartoœc wyzaczoych statystyk, odpowedo: χ dla testu ch-kwadrat W dla testu Shapro-Wlka dla poszczególych krajów towarów zameszczoo w tabelach 1-4. Zameszczoo w ch tak e wartoœc prawdopodobeñstwa, okreœlaego jako krytyczy pozom stotoœc. Jeœl jest oo wêksze od ustaloego z góry pozomu stotoœc α, to hpotezy zerowej, dotycz¹cej postac rozk³adu cechy w populacj, e odrzucamy. Wyk badaa ormaloœc prawe w ogóle e potwerdzaj¹ tej w³asoœc empryczych stóp zwrotu. Przyjmuj¹c pozom stotoœc α=0,01, zauwa amy, e w wêkszoœc przypadków jest o wy- szy od wartoœc p, co upowa a do odrzucea hpotezy zerowej o ormaloœc rozk³adu stóp zwrotu. Jedye w odeseu do Wêger dla pszecy kosumpcyjej brak podstaw do odrzucea hpotezy zerowej o ormaloœc rozk³adu stóp zwrotu, co potwerdz³y wszystke 3 testy. Byæ mo e wp³yw a otrzymay wyk mo e meæ kurs wêgerskej waluty do euro, bowem podobe jak e ale ¹ jeszcze do strefy euro, a aalzowae cey zbó podao w euro za toê. W przypadku Polsk, jedye stopy zwrotu jêczmea paszowego wyzaczoe a podstawe ce wyra oych w z³otych mog¹ byæ opsae rozk³adem ormalym (wyk testu ch-kwadrat potwerdz³ przeprowadzoy dodatkowo test Ko³mogorowa-Smrowa. W przypadku pszecy paszowej hpotezy o ormaloœc rozk³adu stóp zwrotu e odrzucamy dla Nemec Portugal. Dla Nemec podoba sytuacja ma mejsce jeszcze w odeseu do kukurydzy paszowej. We wszystkch przypadkach wyk testu ch-kwadrat potwerdz³ test Ko³mogorowa-Smrowa. W drugm etape badaa weryfkowao hpotezê dotycz¹c¹ ormaloœc rozk³adu logarytmów ce poszczególych towarów w badaych krajach. Wyk oblczeñ dla testu ch-kwadrat Shapro-Wlka przedstawoo w tabelach 5-8. Aalza wyków, zameszczoych w tabelach 5-8, pozwala stwerdzæ, e rozk³ady logarytmów ce zbó dla wszystkch badaych pañstw e s¹ zgode z rozk³adem ormalym. Poowe przyj- Tabela 1. Wyk weryfkacj pszeca kosumpcyja ( u 69,68 90,55 66,8 49,3 (0,00 183,8 18,95 (0,754 589,64 18,49 0,7 0,91 0,7 0,98 (0, 0,64 0,74 Tabela. Wyk weryfkacj pszeca paszowa ( u 38,85 (0,003 63,56 7,1 (0,080 90,73 3,06 (0,00 50,59 0,83 0,80 (0,001 Tabela 3. Wyk weryfkacj jêczmeñ paszowy ( u 44,88 (0,006 37,40 (0,398 4,80 (0,010 9,64 387,96 9,3 19,34 117,57 0,77 0,7 0,69 0,74 0,80

Weryfkacja wybraych za³o eñ modelu Blacka-Scholesa a przyk³adze europejskego ryku zbó 01 Podsumowae Model Blacka-Scholesa oraz jego rozszerzea zak³adaj¹, e rozk³ad prawdopodobeñstwa cey akcj w dowolej chwl w przysz³oœc ma postaæ rozk³adu loga- Tabela 4. Wyk weryfkacj kukurydza paszowa ( u 44,88 (0,006 37,40 (0,398 40,69 (0,00 5,3 (0,001 96,75 6,1 145,39 0,96 (0,00 0,9 0,91 Tabela 5. Wyk weryfkacj za ³o ea o ormaloœc pszeca kosumpcyja l( S 186,33 160,35 69,56 65,10 69,97 148,98 83,80 00,18 0,86 0,8 0,81 0,8 0,86 0,8 Tabela 6. Wyk weryfkacj pszeca paszowa l( S 70,09 59,13 116,96 133,39 103,56 16,70 0,9 (0,001 0,88 muj¹c pozom stotoœc α = 0,01, zauwa amy, e we wszystkch przypadkach jest o wy szy od wartoœc p, co upowa a do odrzucea hpotezy zerowej o ormaloœc rozk³adu. Decyzja weryfkacyja wydaje sê jedozacza, albowem mo e byæ oa zmeoa a odwrot¹ (eodrzucee H 0 dopero a bardzo skm pozome stotoœc. Przeprowadzoy dodatkowo test Ko³mogorowa-Smrowa (szczegó³owych wyków dla tego testu e zameszczoo w pracy rówe potwerdz³ te wosk. Uzyskae dla europejskego ryku zbó wyk s¹ zbe e z wykam badañ, prowadzoych dla strumetów ryku fasowego w Polsce, które jedozacze wykazuj¹, e rozk³ady emprycze logarytmczych stóp zwrotu dla akcj deksów GPW w Warszawe e s¹ zgode z rozk³adem ormalym, podobe jak dla logarytmów ce [Tarczyñsk 1997, Jajuga 000, Krawczak Tabela 7. Wyk weryfkacj jêczmeñ paszowy l( S 171,77 165,18 36,90 446,30 316,05 16,43 198,56 85,13 ( - wartoœæ p. 0,78 0,77 0,77 0,86 0,83 0,81 Tabela 8. Wyk weryfkacj kukurydza paszowa l( S 189,96 01,00 154,77 147,41 164,59 144,55 106,09 0,88. 000, Osñska 006, Tarczyñsk, uewska 007, Wtkowska, Kompa 007]. Pommo tego model Blacka-Scholesa jest stosoway do wyzaczaa kursu odesea dla opcj otowaych a GPW w Warszawe. Wydaje sê zatem, e aalogcz¹ zasadê mo a by przeeœæ a WGT rówe stosowaæ model Blacka-Scholesa do wyzaczaa oretacyjej wartoœc prem dla opcj towarowych.

0 Moka Krawec rytmczo-ormalego. Za³o ee to jest rówozacze z za³o eem, e stopa zwrotu z strumetu bazowego kaptalzowaa w sposób c¹g³y, rozpatrywaa w dowolym przedzale czasu, ma rozk³ad ormaly. Jeœl za³o ee to e jest spe³oe, mog¹ wyst¹pæ ró ce mêdzy wykam uzyskwaym w tym modelu, a rzeczywstym ceam opcj. Model mo e meæ tedecje do zawy aa lub za aa prem. Obc¹ ea zw¹zae z ró ym rozk³adam prawdopodobeñstwa cey strumetu bazowego szczegó³owo omawa Hull [003]. Nemej uwa a sê, e model Blacka-Scholesa przetrwa³ próbê czasu. Wc¹ pozostaje o ajpopularejsz¹ metod¹ wycey opcj. Choæ mo a zaobserwowaæ ró ce pomêdzy ceam wykaj¹cym z tego modelu a ceam rykowym, to w wêkszoœc wypadków, jeœl wz¹æ pod uwagê koszty trasakcyje ró ce te s¹ stosukowo ma³e. Przedstawoe w pracy wyk badaa ormaloœc rozk³adu a podstawe europejskego ryku zbó prawe w ogóle e potwerdz³y tej w³asoœc empryczych stóp zwrotu. Rówe rozk³ady logarytmów ce e s¹ zgode z rozk³adem ormalym. Ozacza to, e jedo z za³o eñ teoretyczych modelu Blacka-Scholesa e jest spe³oe. W zw¹zku z tym kolejym etapem badañ mog³aby byæ aalza porówawcza wyce opcj towarowych, uzyskaych za pomoc¹ modelu Blacka-Scholesa, z ceam opcj otowaych a ge³dze Euroext.Lffe, a w przypadku uruchomea obrotu opcjam towarowym a WGT tak e z ceam tych opcj. Lteratura Black F., Scholes M. 1973: The prcg of optos ad corporate labltes. Joural of Poltcal Ecoomy 81, s. 637-654. Black F. 1976: The prcg of commodty cotracts. Joural of Facal Ecoomcs, 3, s. 167-179. Garma M., Kohlhage S. 1983: Foreg currecy opto values. Joural of Iteratoal Moey ad Face, s. 31-37. Haug E.G. 007: Opto prcg formulas. McGraw-Hll, New York. Hull J. 1998: Kotrakty termowe opcje. WIG-Press, Warszawa. Hull J. 003: Optos, futures ad other dervatves. Pretce Hall Ic., New Jersey. Jajuga K. (red. 000: Metody ekoometrycze statystycze w aalze ryku fasowego. Wyd. AE we Wroc³awu, Wroc³aw. Krawczak M., Mklewsk A., Jakubowsk A., Koeczy P. 000: Zarz¹dzae ryzykem westycyjym. IBS PAN, Warszawa. Luszewcz A., S³aby T. 1996: Statystyka stosowaa. PWE, Warszawa. Osñska M. 006: Ekoometra fasowa. PWE, Warszawa. Podgórsk J. 1995: Statystyka z komputerem. ZNI MIKOM, Warszawa. Tarczyñsk W. 1997: Ryk kapta³owe. Vol. II. Agecja Wydawcza Placet, Warszawa. Tarczyñsk W., uewska M. 007: Statystycza aalza deksów ge³dowych ch stóp zwrotu a GPW w Warszawe za okres styczeñ 003 wrzeseñ 003. Taksooma 14 Prace Naukowe AE we Wroc³awu, Wroc³aw, 65-73. Wtkowska D., Kompa K. 007: Aalza w³asoœc stóp zwrotu akcj wybraych spó³ek. Zeszyty Naukowe US, r 46. Fase Ryk fasowe Ubezpeczea, r 6. czêœæ I, Szczec, 55-66. [www.mmrol.gov.pl]. Summary The Black-Scholes model proposed 1973 stll remas the most popular opto prcg method. I the model ad ts modfcatos there are udertake some assumptos. Oe of them s that uderlyg asset prces follow the logormal dstrbuto. There are umerous researches focusg o verfcato of the assumpto cocerg facal strumets Polad. However, the am o ths paper s to verfy ths assumpto for the Europea gra market. Adres do korespodecj: dr Moka Krawec Szko³a G³ówa Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Katedra Ekoometr Statystyk ul. Nowoursyowska 159 0-787 Warszawa tel. (0 593 41 34 e-mal: krawec.moka@gmal.com