Ekonometria Przestrzenna

Podobne dokumenty
Ekonometria Przestrzenna

Ekonometria Przestrzenna

Ekonometria Przestrzenna

Wst p do ekonometrii II

Ekonometria Przestrzenna

Ekonometria. wiczenia 3 Autokorelacja, heteroskedastyczno±, wspóªliniowo± Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Ekonometria. wiczenia 1 Regresja liniowa i MNK. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Ekonometria Przestrzenna

Ekonometria. wiczenia 2 Werykacja modelu liniowego. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Modele wielorównaniowe. Estymacja parametrów

Ekonometria. wiczenia 5 i 6 Modelowanie szeregów czasowych. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Ekonometria Bayesowska

Modele wielorównaniowe. Problem identykacji

Modele ARIMA prognoza, specykacja

Ekonometria. wiczenia 7 Modele nieliniowe. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Ekonometria. wiczenia 4 Prognozowanie. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Efekty przestrzenne w konwergencji polskich podregionów

Wst p do ekonometrii II

Ekonometria Bayesowska

Ekonometria Bayesowska

Testy własności składnika losowego Testy formy funkcyjnej. Diagnostyka modelu. Część 2. Diagnostyka modelu

Wykªad 1+2: Klasyczny model regresji liniowej. Podstawy R

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Rozdziaª 4. Jednowymiarowe modele szeregów czasowych

ARYTMETYKA MODULARNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

Modele liniowe i mieszane na przykªadzie analizy danych biologicznych - Wykªad 6

Estymacja modeli ARDL przy u»yciu Staty

Metody Ekonometryczne

Ekonometria - wykªad 8

Mikroekonometria 3. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

4. Średnia i autoregresja zmiennej prognozowanej

REGRESJA LINIOWA Z UOGÓLNIONĄ MACIERZĄ KOWARIANCJI SKŁADNIKA LOSOWEGO. Aleksander Nosarzewski Ekonometria bayesowska, prowadzący: dr Andrzej Torój

Testowanie stopnia zintegrowania. czasowego. Wst p do ekonometrii szeregów czasowych wiczenia 1. Andrzej Torój. 19 lutego 2010

Ekonometria egzamin wersja Informatyka i Ekonometria 26/06/08

Ekonometria. wiczenia 8 Modele zmiennej jako±ciowej. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Ekonometria - wykªad 1

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

Ekonometria. Modelowanie szeregów czasowych. Stacjonarność. Testy pierwiastka jednostkowego. Modele ARDL. Kointegracja. Jakub Mućk

EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia

STUDIA I STOPNIA EGZAMIN Z EKONOMETRII

MODELOWANIE PRZESTRZENNE CHARAKTERYSTYK RYNKU PRACY

Metoda najmniejszych kwadratów

Ekonometria dla IiE i MSEMat Z12

Ekonometria Przestrzenna

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Wykªad 6: Model logitowy

Uogólniona Metoda Momentów

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

Mikroekonometria 4. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Rozdziaª 5. Modele wektorowej autoregresji

1.1 Klasyczny Model Regresji Liniowej

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2017/2018

Ekonometria Szeregów Czasowych

2.2 Autokorelacja Wprowadzenie

Liniowe zadania najmniejszych kwadratów

Przyczynowość Kointegracja. Kointegracja. Kointegracja

In»ynierskie zastosowania statystyki wiczenia

ARYTMETYKA MODULARNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

Metody probablistyczne i statystyka stosowana

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

3. (8 punktów) EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

Metody numeryczne i statystyka dla in»ynierów

Ekonometria Ćwiczenia 19/01/05

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

Własności statystyczne regresji liniowej. Wykład 4

Przetwarzanie bazuj ce na linii opó niaj cej

Przykład 2. Stopa bezrobocia

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14

1 Modele ADL - interpretacja współczynników

Aproksymacja funkcji metod najmniejszych kwadratów

Ekonometria egzamin 07/03/2018

Ekonometria Bayesowska

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

Ekonometria Szeregów Czasowych

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Ekonometria. Weryfikacja modelu. Paweł Cibis 12 maja 2007

Ekonometria Bayesowska

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Analiza wariancji w analizie regresji - weryfikacja prawdziwości przyjętego układu ograniczeń Problem Przykłady

Ekonometria. Zajęcia

Ekonometria Bayesowska

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2014/2015

Autokorelacja i heteroskedastyczność

Heteroskedastyczość w szeregach czasowyh

Czasowy wymiar danych

Zadanie 1 1. Czy wykresy zmiennych sugerują, że zmienne są stacjonarne. Czy występuje sezonowość?

Ekonometria Bayesowska

Uogolnione modele liniowe

Matematyka wykªad 1. Macierze (1) Andrzej Torój. 17 wrze±nia Wy»sza Szkoªa Zarz dzania i Prawa im. H. Chodkowskiej

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 32 obserwacji Zmienna zależna: st_g

Metoda najmniejszych kwadratów

Wpływ polityki spójności na realną konwergencję wewnątrzregionalną w Polsce w latach

Ekonometria / G. S. Maddala ; red. nauk. przekł. Marek Gruszczyński. wyd. 2, dodr. 1. Warszawa, Spis treści

Arytmetyka zmiennopozycyjna

2. Założenie niezależności zakłóceń modelu - autokorelacja składnika losowego - test Durbina - Watsona

Transkrypt:

Ekonometria Przestrzenna Wykªad 6: Zªo»one modele regresji przestrzennej (6) Ekonometria Przestrzenna 1 / 21

Plan wykªadu 1 Modele zªo»one 2 Model SARAR 3 Model SDM (Durbina) 4 Model SDEM 5 Zadania (6) Ekonometria Przestrzenna 2 / 21

Plan prezentacji 1 Modele zªo»one 2 Model SARAR 3 Model SDM (Durbina) 4 Model SDEM 5 Zadania (6) Ekonometria Przestrzenna 3 / 21

Rozkªady opó¹nie«przestrzennych Rozkªady opó¹nie«przestrzennych: oszcz dna parametryzacja Modele SAR, SEM i SLX zawieraj tylko po jednym opó¹nieniu przestrzennym odpowiednich komponentów, ale jedno opó¹nienie mo»e przybli»a rozkªad opó¹nie«innego: SAR SEM SLX y = ρwy + Xβ + ε y = Xβ + (I λw) 1 ε y = Xβ + WXθ + ε y = (I ρw) 1 Xβ + (I ρw) 1 ε y = Xβ + ε + λwε + λ 2 W 2 Xε +... y = Xβ + ρwxβ + ρ 2 W 2 Xβ +... +ε + ρwε + ρ 2 W 2 Xε +... St d idea ª czenia ró»nych ¹ródeª (pojedynczych) opó¹nie«przestrzennych w modelu: pozwalaj one przybli»y opó¹nienia dalszego rz du innych typów, a w konsekwencji usun autokorelacj przestrzenn, która mogªa pozosta w resztach modelu z pojedynczym opó¹nieniem. (6) Ekonometria Przestrzenna 4 / 21

Plan prezentacji 1 Modele zªo»one 2 Model SARAR 3 Model SDM (Durbina) 4 Model SDEM 5 Zadania (6) Ekonometria Przestrzenna 5 / 21

Model SARAR Model SARAR relacje z innymi modelami (6) Ekonometria Przestrzenna 6 / 21

Model SARAR Model SARAR relacje z innymi modelami (6) Ekonometria Przestrzenna 7 / 21

Model SARAR Model SARAR specykacja Zwany te» SAC (porównywalny z modelem ARMA dla szeregów czasowych): y = ρwy + Xβ + ε ε = λwε + u Stosujemy, gdy poprzednie metody w niewystarczaj cym stopniu usuwaj autokorelacj przestrzenn reszt. Problem przy estymacji: hybryda problemów z SLM i SEM. (6) Ekonometria Przestrzenna 8 / 21

Model SARAR Model SARAR specykacja Zwany te» SAC (porównywalny z modelem ARMA dla szeregów czasowych): y = ρwy + Xβ + ε ε = λwε + u Stosujemy, gdy poprzednie metody w niewystarczaj cym stopniu usuwaj autokorelacj przestrzenn reszt. Problem przy estymacji: hybryda problemów z SLM i SEM. (6) Ekonometria Przestrzenna 8 / 21

Model SARAR Model SARAR specykacja Zwany te» SAC (porównywalny z modelem ARMA dla szeregów czasowych): y = ρwy + Xβ + ε ε = λwε + u Stosujemy, gdy poprzednie metody w niewystarczaj cym stopniu usuwaj autokorelacj przestrzenn reszt. Problem przy estymacji: hybryda problemów z SLM i SEM. (6) Ekonometria Przestrzenna 8 / 21

Model SARAR Model SARAR estymacja Mo»liwa jest estymacja zarówno metodami z rodziny najmniejszych kwadratów, jak i ML. Obie procedury dla SAR i SME nale»y odpowiednio poª czy i uogólni (szczegóªy np. w Arbia, 2014). Sposób pierwszy ML model <- sacsarlm(y ~ x, listw = W) Sposób drugi uogólniona przestrzenna 2SLS model <- gstsls(y ~ x, listw = W) (6) Ekonometria Przestrzenna 9 / 21

Plan prezentacji 1 Modele zªo»one 2 Model SARAR 3 Model SDM (Durbina) 4 Model SDEM 5 Zadania (6) Ekonometria Przestrzenna 10 / 21

Model SDM Model SDM relacje z innymi modelami (6) Ekonometria Przestrzenna 11 / 21

Model SDM Model SDM relacje z innymi modelami (6) Ekonometria Przestrzenna 12 / 21

Model SDM Model SDM Dwa ¹ródªa procesu przestrzennego: na skutek w danym regionie oddziaªuj... przyczyna w tym samym regionie i przyczyna w regionach powi zanych. y = ρwy + Xβ + WXθ + ε Estymacja ML (jak w SLM / pure SAR) model <- lagsarlm(y ~ x, listw = W, type = Durbin) Nieco trudniej w przypadku S2SLS (macierz WX jest regresorem, wi c ju» nie mo»e by instrumentem). (6) Ekonometria Przestrzenna 13 / 21

Plan prezentacji 1 Modele zªo»one 2 Model SARAR 3 Model SDM (Durbina) 4 Model SDEM 5 Zadania (6) Ekonometria Przestrzenna 14 / 21

Model SDEM specykacja (6) Ekonometria Przestrzenna 15 / 21

Model SDEM specykacja (6) Ekonometria Przestrzenna 16 / 21

Model SDEM specykacja i estymacja Dwa ¹ródªa procesu przestrzennego: na skutek w danym regionie oddziaªuj... przyczyna w tym samym regionie i przyczyna w regionach powi zanych. y = Xβ + WXθ + ε ε = λwε + u Estymacja ML (jak w SEM, z dodatkowymi regresorami) model <- errorsarlm(y ~ x + wx, listw = W) (6) Ekonometria Przestrzenna 17 / 21

SDEM z lokaln wspóªzale»no±ci skªadników losowych y = Xβ + WXθ + ε ε = λwu + u Estymacja: jak w przypadku SEM z lokaln wspóªzale»no±ci skªadników losowych (z dodatkowymi regresorami). (6) Ekonometria Przestrzenna 18 / 21

Plan prezentacji 1 Modele zªo»one 2 Model SARAR 3 Model SDM (Durbina) 4 Model SDEM 5 Zadania (6) Ekonometria Przestrzenna 19 / 21

Zadania wiczenie Wró my do rozwa»anych wcze±niej przykªadów: prawa Okuna (bezrobocie vs produkcja); lokalizacja Biedronek vs charakterystyki rynku pracy. Czy zachodzi potrzeba oszacowania modeli o wielu ¹ródªach procesów przestrzennych? Oszacujmy w tych przypadkach poznane 3 modele (SARAR, SDM, SDEM) i wyci gnijmy wnioski. (6) Ekonometria Przestrzenna 20 / 21

Zadania Zadanie domowe Rozwa» mo»liwo± wykorzystania modeli SARAR, SDM i SDEM w modelowaniu zmiennej wybranej na zaj ciach 1. Czy poprzednio uzyskane wyniki testów byªy satysfakcjonuj ce? Czy testy LM / LR odrzucaj restrykcj o jednym ¹ródle procesu przestrzennego, czy nie? Zinterpretuj uzyskane wyniki w trzech nowych modelach. Wyznasz i zilustruj mno»niki przestrzenne zmiennej obja±nianej wzgl dem wybranej zmiennej obja±niaj cej we wszystkich rozwa»anych modelach. (6) Ekonometria Przestrzenna 21 / 21