Inne kanały transmisji

Podobne dokumenty
Wykład 5. Kryzysy walutowe. Plan wykładu. 1. Spekulacje walutowe 2. Kryzysy I generacji 3. Kryzysy II generacji 4. Kryzysy III generacji

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR

Podstawowe algorytmy indeksów giełdowych

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 8 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Inwestycje. Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

INWESTYCJE. Makroekonomia II Dr Dagmara Mycielska Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli)

Makroekonomia II. Plan

Finanse. cov. * i. 1. Premia za ryzyko. 2. Wskaźnik Treynora. 3. Wskaźnik Jensena

Wykład: Równowaga makroekonomiczna w krótkim okresie. Makroekonomia II Zima 2018/2019 SGH. Jacek Suda

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska

Wykład 10: Równowaga makroekonomiczna w krótkim okresie. Makroekonomia II Zima 2017/2018 SGH. Jacek Suda

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

i 0,T F T F 0 Zatem: oprocentowanie proste (kapitalizacja na koniec okresu umownego 0;N, tj. w momencie t N : F t F 0 t 0;N, F 0

Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb)

Europejska opcja kupna akcji calloption

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 29/2017 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 2 czerwca 2017 r.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modelowanie równowagi cenowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresach przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Analiza opłacalności inwestycji logistycznej Wyszczególnienie

Polityka fiskalna. Makroekonomia II Joanna Siwińska-Gorzelak

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

Jerzy Czesław Ossowski Politechnika Gdańska. Dynamika wzrostu gospodarczego a stopy procentowe w Polsce w latach

Krzysztof Piontek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa dla opcji na WIG20

Założenia metodyczne optymalizacji ekonomicznego wieku rębności drzewostanów Prof. dr hab. Stanisław Zając Dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek

Makroekonomia II. Plan

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 5. Polityka fiskalna. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 6. Polityka fiskalna. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI. zastępującego komunikat Komisji

WZROST GOSPODARCZY A BEZROBOCIE

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Informacje wstępne. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Makroekonomia 1 Wykład 15 Inflacja jako zjawisko monetarne: długookresowa krzywa Phillipsa

Makroekonomia II POLITYKA FISKALNA. Plan. 1. Ograniczenie budżetowe rządu

Reakcja banków centralnych na kryzys

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej:

Postęp techniczny. Model lidera-naśladowcy. Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Wpływ rentowności skarbowych papierów dłużnych na finanse przedsiębiorstw i poziom bezrobocia

MODEL GOSPODARKI POLSKIEJ ECMOD

Funkcjonowanie kanału kursowego oraz siła efektu pass-through w gospodarkach wschodzących: przypadek Polski, Czech i Węgier

NECMOD. Prezentacja nowego modelu prognostycznego

Ewolucja metod konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego w latach

Nowokeynesowski model gospodarki

Makroekonomia 1 Wykład 14 Inflacja jako zjawisko monetarne: długookresowa krzywa Phillipsa

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ.

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Oświadczenie o stanie majątkowym

Dług publiczny. Temat 2. Plan

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

PODAŻOWE CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO PODSTAWOWE MODELE TEORETYCZNE

Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym

Efektywność projektów inwestycyjnych. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto...

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie ,95 zł, co stanowi 82,29 % planu.

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu. Mateusz Benedyk

Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO



FINANSOWE SZEREGI CZASOWE WYKŁAD 3

Ryzyko stopy procentowej. Struktury stóp procentowych. Konwersje

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 5: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

Finansowe szeregi czasowe wykład 7

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego







MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ

Spis treêci.

Zadłużony świat: przyczyny i skutki. Wpływ niekonwencjonalnej polityki monetarnej na poziom i wycenę długu publicznego

Transkrypt:

Wykład 4 Inne kanały ransmsj Plan wykładu. Ceny akywów

3. Ceny akywów Wzros sopy procenowej powoduje spadek cen domów akcj. gdze C warość kuponu, F warość nomnalna gdze dywdenda, g empo wzrosu dywdendy OBLIGACJI F C C C C P g g g P P AKCJI AKCJI 3 3 3 4. Ceny akywów

. Ceny akywów Zmana realnych cen neruchomośc; 970=00 5. Ceny akywów ługookresowe czynnk wpływające na realne ceny neruchomośc 6 3

. Ceny akywów Obnżene warośc akywów powoduje spadek konsumpcj (zgodne z eorą cyklu życa). W roku konsumpcja osoby w weku jes proporcjonalna do beżącej warośc jes całkowych zasobów: c V gdze V a y N y r e 7. Ceny akywów Wnosk: Konsumpcja w okrese jes proporcjonalna do mająku. Przejścowe wzrosy w mająku pownny być oszczędzone a okresowe spadk znwelowane pożyczkam. Mająek jes zdyskonowaną sumą oczekwanych dochodów w cągu całego życa posadanych dzsaj akywów. 8 4

. Ceny akywów I neo K a q 9. Ceny akywów Inwesycje q-obna w USA 960Q:009Q 0 5

Nezabezpeczony parye sóp procenowych (s- kurs waluowy spo) Podsawene w przód prowadz do s f s n 0 f s Kurs równowag wynkający z Paryeu Sły Nabywczej (P=sP f ) Esymowane warość w równanu posac: s Sopy krókookresowe f 6

Esymowane warość w równanu posac: s f Sopy długookresowe (0-lene oblgacje skarbowe) 3 eprecjacja wpływa na wysokość nflacj z dwóch powodów Pobudza ekspor neo zwększa zagregowany popy Zwększa ceny dóbr mporowanych (po przelczenu na waluę krajową) Przyczyny słabszego wpływu deprecjacj na ceny mporowe Prcng o marke : w konkurencj monopolsycznej narzu zależy od elasycznośc cenowej popyu. Usalane cen przez eksporerów w waluce kraju mporera. Koszy dysrybucj (handlu) ne zależą od kursu waluowego a slne wpływają na ceny dealczne. 4 7

Wynk esymacj efeku pass-hrough w Europe Środkowej (Berne & Bjserbosch, 009, ECB 0) 5 Rynek fnansowy jes nedoskonały. ecyzja o wysokośc oprocenowana pożyczk zależy od oceny przez bank prawdopodobeńswa, że pożyczka zosane zwrócona (q). Bank mają awersję do ryzyka. Mnejsze nsyucje fnansowe mogą meć problemy z płynnoścą udzelać pożyczek po wyższej sope, nż wynkałoby z ryzyka nwesycj. Oprocenowane pożyczek zależy eż od odseek z akywów alernaywnych (np. oblgacj skarbowych) Preferencje banku opsuje lna LP. 6 8

Lna preferencj banku q Rsk-free sopa procenowa rsk free r r q LP r 7 Prawdopodobeńswo spłay pożyczk zależy od wysokośc sopy procenowej ze względu na negaywną selekcję Rozważmy dwa ypy pożyczkoborców: G B, q B <q G. Przy doskonałej nformacj rsk free rsk free r q r r q r G G Przy nedoskonałej nformacj wyższa sopa przycąga bardzej ryzykownych pożyczkoborców B. B B rsk free rgq r gq r G B 8 9

Lna kondycj pożyczkoborcy q Wzros r zwększa prawdopodobeńswo upadłośc BC r 9 W równowadze bank mogą ne chceć udzelać pożyczek, nezależne od wysokośc sopy procenowej. Resrykcyjna polyka penężna (wzros sóp procenowych ma dwa efeky): Zwększa sopę rsk-free urudna dosęp mnejszym bankom do penądza rezerwowego. Pogarsza syuację fnansową pożyczkoborcy (zwększa koszy obsług snejącego długu, redukuje warość akywów, obnża warość beżącą przyszłych zysków) Lna BC przesuwa sę w lewo, a lna LP w prawo. 0 0

Oprocenowane lość udzelonych pożyczek q BC LP r * r * BC BC 3 r